1、上 海 證 券 交 易 所 文 件上證會字201132號關(guān)于公布上海證券交易所約定購回式證券交易業(yè)務(wù)會員指南（試行）的通知各相關(guān)會員：依照約定購回式證券交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則，本所制定了上海證券交易所約定購回式證券交易業(yè)務(wù)會員指南（試行），現(xiàn)予公布，請遵照執(zhí)行。特此通知。附件：上海證券交易所約定購回式證券交易業(yè)務(wù)會員指南（試行）二一一年十月十七日主題詞：約定購回式 業(yè)務(wù) 指南 通知分送：辦公室，交易治理部，會員部，市場監(jiān)察部，法律部，系統(tǒng)運行部，技術(shù)開發(fā)部，技術(shù)規(guī)劃與服務(wù)部，信息公司，存檔。上海證券交易所辦公室 2011年10月17日印發(fā)打字：費 瓊 校對：陳 碩 共印6份上海證券交易所約

2、定購回式證券交易業(yè)務(wù)會員指南（試行）二一一年目 錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc305169908 第一章 約定購回式證券交易概述 PAGEREF _Toc305169908 h 4 HYPERLINK l _Toc305169909 第二章 交易權(quán)限申請與開通 PAGEREF _Toc305169909 h 5 HYPERLINK l _Toc305169910 一、交易權(quán)限申請 PAGEREF _Toc305169910 h 5 HYPERLINK l _Toc305169911 二、交易權(quán)限開通 PAGEREF _Toc305169911 h 6 HY

3、PERLINK l _Toc305169912 三、約定購回式證券交易業(yè)務(wù)專用EKEY申請 PAGEREF _Toc305169912 h 6 HYPERLINK l _Toc305169913 四、參與約定購回式證券交易合格投資者賬戶報送 PAGEREF _Toc305169913 h 7 HYPERLINK l _Toc305169914 第三章 交易流程 PAGEREF _Toc305169914 h 7 HYPERLINK l _Toc305169915 一、交易前端操縱 PAGEREF _Toc305169915 h 8 HYPERLINK l _Toc305169916 二、托付、

4、申報與成交確認 PAGEREF _Toc305169916 h 9 HYPERLINK l _Toc305169917 三、標的證券權(quán)益處理 PAGEREF _Toc305169917 h 11 HYPERLINK l _Toc305169918 四、終止購回交易申請 PAGEREF _Toc305169918 h 12 HYPERLINK l _Toc305169919 第四章 違約處置 PAGEREF _Toc305169919 h 13 HYPERLINK l _Toc305169920 第五章 會員內(nèi)部操縱 PAGEREF _Toc305169920 h 15 HYPERLINK l

5、_Toc305169921 一、會員業(yè)務(wù)治理制度 PAGEREF _Toc305169921 h 15 HYPERLINK l _Toc305169922 二、會員對標的證券的治理 PAGEREF _Toc305169922 h 16 HYPERLINK l _Toc305169923 三、會員對標的證券折算率的治理 PAGEREF _Toc305169923 h 16 HYPERLINK l _Toc305169924 四、會員對約定購回式證券交易的風(fēng)險治理 PAGEREF _Toc305169924 h 16 HYPERLINK l _Toc305169925 五、會員信息報送和日常報告制

6、度 PAGEREF _Toc305169925 h 17 HYPERLINK l _Toc305169926 六、附件 PAGEREF _Toc305169926 h 19 HYPERLINK l _Toc305169927 附件1：“會員公司專區(qū)”用戶EKEY權(quán)限申請表 PAGEREF _Toc305169927 h 19 HYPERLINK l _Toc305169928 附件2：約定購回式證券交易證券及權(quán)益劃轉(zhuǎn)申請 PAGEREF _Toc305169928 h 20 HYPERLINK l _Toc305169929 附件3：約定購回式證券交易購回交易終止申請 PAGEREF _Toc

7、305169929 h 21 HYPERLINK l _Toc305169930 附件4：會員綜合業(yè)務(wù)會員信息文件接口 PAGEREF _Toc305169930 h 22 HYPERLINK l _Toc305169931 附件5：綜合業(yè)務(wù)平臺約定購回交易業(yè)務(wù)技術(shù)實施指引 PAGEREF _Toc305169931 h 26 HYPERLINK l _Toc305169932 附件6：報價回購與約定購回接口規(guī)格講明書 PAGEREF _Toc305169932 h 33 HYPERLINK l _Toc305169933 附件7：綜合業(yè)務(wù)平臺報價回購與約定購回業(yè)務(wù)應(yīng)急方案 PAGEREF _

8、Toc305169933 h 41為方便本所會員進行約定購回式證券交易，推動約定購回式證券交易試點工作順利開展，依照上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司公布的約定購回式證券交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則（以下簡稱“實施細則”）和相關(guān)規(guī)定，制定本指南。第一章 約定購回式證券交易概述本指南所稱約定購回式證券交易是指符合條件的客戶以約定價格向其指定交易的證券公司賣出標的證券，并約定在以后某一日期客戶按照另一約定價格從證券公司購回標的證券，除指定情形外，待購回期間標的證券所產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益于權(quán)益登記日劃轉(zhuǎn)給客戶的交易行為。會員開展約定購回式證券交易試點，必須在證監(jiān)會出具開展業(yè)務(wù)無異議函后經(jīng)本所批準。

9、未經(jīng)批準，任何會員不得開展約定購回式證券交易。會員開展約定購回式證券交易試點，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守相關(guān)法律、法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定和本所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）規(guī)則，切實執(zhí)行會員公司約定購回式證券交易內(nèi)部治理制度，認真履行與客戶之間的約定購回式證券交易客戶協(xié)議，自覺同意證監(jiān)會和本所、中國結(jié)算的監(jiān)督治理。會員辦理與本所相關(guān)的約定購回式證券交易業(yè)務(wù)，適用本指南。約定購回式證券交易的登記結(jié)算，適用中國結(jié)算的相關(guān)規(guī)定。第二章 交易權(quán)限申請與開通一、交易權(quán)限申請會員在本所從事約定購回式證券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向本所申請約定購回式證券交易權(quán)限。會員申請約定購回式證券交易權(quán)限，需向本所會員部提交以

10、下材料：（一）業(yè)務(wù)申請書；（二）中國證券監(jiān)督治理委員會對其業(yè)務(wù)方案的無異議函；（三）業(yè)務(wù)方案和內(nèi)部治理規(guī)定等相關(guān)文件；（四）約定購回式證券交易客戶協(xié)議（以下簡稱“客戶協(xié)議”）和約定購回式證券交易風(fēng)險揭示書（以下簡稱“風(fēng)險揭示書”）樣本；（五）業(yè)務(wù)和技術(shù)系統(tǒng)預(yù)備情況講明；（六）負責(zé)約定購回式證券交易的高級治理人員與業(yè)務(wù)人員名單及其聯(lián)系方式；（七）本所要求提交的其他材料。上述申請材料應(yīng)以電子文件報送本所，其中，申請材料（一）、（二）應(yīng)提供書面文本。業(yè)務(wù)申請書應(yīng)加蓋申請會員公章，會員的法定代表人和經(jīng)營治理的要緊負責(zé)人應(yīng)當(dāng)在約定購回式證券交易權(quán)限申請書上簽字，并做出如下承諾：申請材料的內(nèi)容真實、準確、

11、完整，如申請材料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，將承擔(dān)全部法律責(zé)任。會員申請符合規(guī)定的，本所將向其發(fā)出確認其約定購回式證券交易權(quán)限的書面通知。本所可依照需要，對會員約定購回式證券交易相關(guān)的內(nèi)部操縱制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、風(fēng)險治理措施、交易技術(shù)系統(tǒng)的安全運行狀況等進行檢查。二、交易權(quán)限開通會員在中國結(jié)算上海分公司已完成約定購回式證券交易相關(guān)專用證券賬戶開立和結(jié)算業(yè)務(wù)開通后，應(yīng)將其約定購回式證券交易專用賬戶和指定專用于約定購回式證券交易相關(guān)證券處置的自營賬戶（以下簡稱“證券處置賬戶”），以書面方式報備本所會員部，賬戶報備材料應(yīng)加蓋會員公章。本所確認后，為其開通約定購回式證券交易權(quán)限（即開通除從事B

12、股業(yè)務(wù)交易單元外，會員所有非出租交易單元的約定購回式證券交易權(quán)限）。三、約定購回式證券交易業(yè)務(wù)專用EKEY申請會員可使用已有EKEY或新申請EKEY辦理約定購回式證券交易業(yè)務(wù)。使用EKEY前，應(yīng)向本所會員部提交“會員公司專區(qū)”用戶EKEY及權(quán)限申請表（附件1），申請開通相應(yīng)EKEY辦理約定購回式證券交易業(yè)務(wù)的權(quán)限。新申請EKEY及權(quán)限添加需要3個工作日，為已有EKEY添加權(quán)限需要1個工作日。信息公司開通相關(guān)權(quán)限后，將以郵件或電話方式通知會員。四、參與約定購回式證券交易合格投資者賬戶報送依照實施細則，會員將客戶按規(guī)定簽署風(fēng)險揭示書和客戶協(xié)議的相關(guān)情況提交上交所后，該客戶方可參加約定購回式證券交易

13、。具體報送路徑為：SSE網(wǎng)站會員公司專區(qū)業(yè)務(wù)辦理約定購回式證券交易業(yè)務(wù)辦理約定購回式證券交易合格投資者賬戶申報。與會員的數(shù)據(jù)接口文檔為會員綜合業(yè)務(wù)會員信息文件接口（見附件4）。網(wǎng)站接收賬戶數(shù)據(jù)報送的時刻段為：9:00 16:00，會員報送數(shù)據(jù)文件后網(wǎng)站將對應(yīng)產(chǎn)生反饋文件，且網(wǎng)站將在每個交易日17：00以后反饋會員所屬全量有效賬戶數(shù)據(jù)，并提供查詢下載。會員應(yīng)在報送成功后的次一交易日方可同意相應(yīng)客戶參加約定購回式證券交易。第三章 交易流程會員應(yīng)按照約定購回式證券交易業(yè)務(wù)規(guī)則和技術(shù)實施指引（附件5）要求，建立相關(guān)交易技術(shù)系統(tǒng)，與本所交易及相關(guān)系統(tǒng)接口部分的建設(shè)、運行、維護，必須嚴格遵照本所公布的接口

14、規(guī)格講明書（附件6），并制定相應(yīng)的安全運行治理制度。會員應(yīng)當(dāng)定期檢查約定購回式證券交易及相關(guān)系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，并依照本所應(yīng)急方案（附件7），制定應(yīng)急預(yù)案。一、交易前端操縱會員應(yīng)當(dāng)建立由總部集中治理的約定購回式證券交易業(yè)務(wù)治理和技術(shù)系統(tǒng)，對約定購回式證券交易的要緊流程在現(xiàn)有一般交易前端檢查的基礎(chǔ)上，增加對包括但不限于下列有關(guān)事項進行前端檢查。（一）會員參與約定購回式證券交易的專用證券賬戶和證券處置賬戶應(yīng)為已向本所申報的賬戶。專用證券賬戶和證券處置賬戶不得用于非約定購回式證券交易。（二）投資者參與約定購回式證券交易的證券賬戶應(yīng)為證券公司已報備提交本所的賬戶。（三）交易的標的證券為本所上市交易的

15、股票、基金和債券。非流通股、限售流通股和個人持有的解除限售存量股票等證券不得用于約定購回式證券交易。若客戶證券賬戶中存在與初始交易標的證券代碼相同的個人持有的解除限售存量股票，該筆初始交易為無效交易，中國結(jié)算上海分公司不作后續(xù)證券、資金劃付處理?？蛻魹樯鲜泄镜亩?、監(jiān)事、高級治理人員或持有上市公司股份比例超過5%的，不得將其持有的該上市公司股票進行約定購回式證券交易。（四）初始交易金額、回購交易金額必須大于等于0。（五）會員應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定和自身風(fēng)險承受能力確定業(yè)務(wù)規(guī)模，經(jīng)本所審核同意后，對業(yè)務(wù)規(guī)模按以下規(guī)則進行前端操縱：最新一筆初始交易申報金額批準的業(yè)務(wù)規(guī)模（T-1日終

16、交收后待購回的初始交易成交金額）+（T-1交易日該會員有效申報的初始交易成交金額）+（當(dāng)日已有效申報的初始交易成交金額）。（六）會員應(yīng)當(dāng)查驗進行初始交易投資者標的證券余額、可用額度、單筆交易金額和會員總體業(yè)務(wù)額度使用情況、標的證券集中度等風(fēng)控指標。（七）初始交易未完成交收前，不得進行購回交易。每一筆購回交易申報的初始交易成交編號、初始交易日、客戶證券賬號及其指定交易單元號、證券公司專用證券賬號、標的證券代碼、標的證券數(shù)量等要素應(yīng)與初始交易一致。若購回交易的證券賬戶、證券代碼和證券數(shù)量與約定購回式證券交易未到期明細不一致，該筆購回交易為無效交易，中國結(jié)算上海分公司不作后續(xù)證券、資金劃付處理。（八

17、）會員應(yīng)確保客戶在約定購回業(yè)務(wù)未全部了結(jié)前，不能改變其證券賬戶的指定交易關(guān)系。二、托付、申報與成交確認進行每筆約定購回式證券交易前，會員須與客戶書面簽署本次交易的交易協(xié)議書，列明本次交易的初始交易和購回交易的要素。會員依照交易協(xié)議書提交雙方的交易申報，由本所交易系統(tǒng)進行確認成交，并發(fā)送成交回報。約定購回式證券交易有以下四種申報業(yè)務(wù)：初始交易申報、初始交易撤單申報、購回交易申報、購回交易撤單申報。會員系統(tǒng)必須嚴格按照本所公布的接口規(guī)格講明書進行填寫。初始交易的申報要素包括：初始交易代碼、合同編號、客戶證券賬號及其指定交易單元號、證券公司專用證券賬號、初始交易日、購回交易日、標的證券代碼、標的證券

18、數(shù)量、初始交易成交金額、購回交易成交金額等。成交回報內(nèi)容包括：成交編號、申報編號、成交日期和時刻、初始交易代碼、合同編號、客戶證券賬號及其指定交易單元號、證券公司專用證券賬號、初始交易日、購回交易日、標的證券代碼、標的證券數(shù)量、初始交易成交金額、購回交易成交金額等。購回交易的申報要素包括：購回交易代碼、客戶證券賬號及其指定交易單元號、證券公司專用證券賬號、初始交易日、初始交易成交編號、標的證券代碼、標的證券數(shù)量、購回交易成交金額等。成交回報內(nèi)容包括：成交編號、申報編號、成交日期和時刻、購回交易代碼、客戶證券賬號及其指定交易單元號、證券公司專用證券賬號、初始交易日、初始交易成交編號、標的證券代碼

19、、標的證券數(shù)量、購回交易成交金額等。購回日標的證券停牌的，不阻礙購回交易的進行。會員系統(tǒng)應(yīng)向投資者提供交易查詢、待購回交易明細等查詢服務(wù)。三、標的證券權(quán)益處理待購回期間，標的證券產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益（包括現(xiàn)金分紅、債券兌息、送股、轉(zhuǎn)增股份、老股東配售方式的增發(fā)、配股和配售債券），由中國結(jié)算上海分公司在權(quán)益登記日依照初始交易有效成交結(jié)果將會員專用證券賬戶中生成的相應(yīng)權(quán)益劃轉(zhuǎn)至客戶證券賬戶，其中需支付對價的股東或持有人權(quán)利由客戶自行行使。待購回期間，因司法等機關(guān)凍結(jié)或強制執(zhí)行，阻礙前條規(guī)定的股東或持有人權(quán)益劃轉(zhuǎn)的，則同一證券品種的該項權(quán)益全部留存于證券公司專用證券賬戶內(nèi)。由此引發(fā)的稅收及相關(guān)權(quán)益的處理由

20、會員和客戶自行協(xié)商解決。上述阻礙權(quán)益劃轉(zhuǎn)情形解除后，若會員與客戶協(xié)商后需要將留存在約定購回證券交易專用賬戶內(nèi)的相關(guān)權(quán)益或證券（如送股、轉(zhuǎn)增股份）劃轉(zhuǎn)至客戶證券賬戶的，會員可向本所交易治理部提交約定購回證券交易專用賬戶內(nèi)相關(guān)證券（權(quán)益）劃轉(zhuǎn)書面申請（見附件二），并提交中國結(jié)算上海分公司對相關(guān)申報要素出具的查詢確認單。相關(guān)劃轉(zhuǎn)申報要素應(yīng)與相關(guān)初始交易和權(quán)益派發(fā)數(shù)據(jù)一致。在確認相關(guān)材料形式完備后，本所于交易日11：30前將證券（權(quán)益）劃轉(zhuǎn)書面通知發(fā)給中國結(jié)算上海分公司。中國結(jié)算上海分公司于當(dāng)日對相關(guān)權(quán)益或證券進行凍結(jié)處理，凍結(jié)成功的，則于凍結(jié)日的次一交易日將已凍結(jié)權(quán)益或證券從專用證券賬戶劃至客戶的證

21、券賬戶。若中國結(jié)算上海分公司在協(xié)助劃轉(zhuǎn)證券和權(quán)益過程中，會員專用證券賬戶被司法等機關(guān)凍結(jié)或強制執(zhí)行的，則該賬戶內(nèi)被司法凍結(jié)證券品種的權(quán)益和證券都不予劃轉(zhuǎn)。本所交易治理部收到中國結(jié)算上海分公司反饋的處理結(jié)果后，轉(zhuǎn)告相關(guān)會員。待購回期間，會員不得就標的證券主動行使股東或持有人權(quán)利，但能夠依照客戶的申請，行使基于股東或持有人身份而享有的出席股東大會、提案、表決等權(quán)利。證券公司及其客戶應(yīng)當(dāng)在客戶協(xié)議中約定權(quán)利行使的程序和方式。四、終止購回交易申請依照實施細則，會員應(yīng)依照與客戶之間的約定和本所要求的格式，向本所書面提交終止購回的申報。終止購回申報符合相關(guān)格式要求的，該筆約定購回式證券交易終止，會員與客戶

22、不再進行購回交易。專用證券賬戶中的相應(yīng)標的證券及其相關(guān)權(quán)益，于次一交易日日終劃轉(zhuǎn)至?xí)T的證券處置賬戶，但專用證券賬戶或其中的證券被司法凍結(jié)或出現(xiàn)其他情形導(dǎo)致無法劃轉(zhuǎn)的除外。會員申報終止購回交易的，應(yīng)向本所交易治理部提交約定購回式證券交易終止購回交易申請（附件三），并提交中國結(jié)算上海分公司對相關(guān)申報要素出具的查詢確認單。本所于交易日13：00前收到會員終止購回交易書面申報，在確認相關(guān)終止購回申報符合相關(guān)格式要求的，于當(dāng)日將終止約定購回交易書面通知發(fā)給中國結(jié)算上海分公司。中國結(jié)算上海分公司于次一交易日將該筆交易從約定購回式證券交易未到期明細中刪除，并將終止購回交易對應(yīng)的標的證券（包括留存于證券公司

23、專用證券賬戶內(nèi)的相關(guān)權(quán)益）劃轉(zhuǎn)至證券處置賬戶。本所交易治理部收到中國結(jié)算上海分公司反饋的處理結(jié)果后，轉(zhuǎn)告相關(guān)會員。若上述相關(guān)標的證券同一證券品種存在司法凍結(jié)、扣劃或在次一交易日發(fā)生司法凍結(jié)、扣劃情形的，中國結(jié)算上海分公司終止相應(yīng)購回交易，但相關(guān)標的證券及當(dāng)日發(fā)生的權(quán)益不予劃轉(zhuǎn)。上述阻礙證券劃轉(zhuǎn)情形解除后，若會員與客戶協(xié)商后需要將留存在證券公司專用賬戶內(nèi)的相關(guān)證券或權(quán)益劃轉(zhuǎn)的，會員可向本所交易治理部提交約定購回證券交易專用賬戶內(nèi)相關(guān)證券（權(quán)益）劃轉(zhuǎn)書面申請（見附件二），并提交中國結(jié)算上海分公司對相關(guān)申報要素出具的查詢確認單。相關(guān)劃轉(zhuǎn)申報要素應(yīng)與相關(guān)終止購回交易要素一致。關(guān)于因客戶緣故導(dǎo)致購回交易

24、或證券、資金劃付無法完成的進行申報終止購回交易的，會員對劃轉(zhuǎn)至證券處置賬戶內(nèi)的證券進行處置時應(yīng)遵守實施細則和本指南“第四章-違約處置”規(guī)定。除上述緣故外的終止購回交易，會員應(yīng)按照客戶協(xié)議或是與客戶協(xié)商結(jié)果對劃轉(zhuǎn)至證券處置賬戶內(nèi)的證券進行處置。第四章 違約處置因客戶緣故導(dǎo)致購回交易或證券、資金劃付無法完成的，會員應(yīng)當(dāng)于次一交易日報告本所，并與客戶協(xié)商延期購回。協(xié)商不成或無法延期購回的，可按以下程序處理：（一）會員應(yīng)當(dāng)及時向本所申請終止購回交易，具體辦理參見本指南“第三章-四、終止購回交易申請”；（二）會員應(yīng)當(dāng)及時通知客戶，按照客戶協(xié)議約定協(xié)商處置該筆購回交易所涉全部標的證券；（三）會員可向本所交

25、易治理部提交約定購回式證券交易違約處置書面申請。1、會員與客戶應(yīng)就違約處置事宜協(xié)商一致的，提交書面申請應(yīng)包括雙方共同簽署的違約處置申請、會員承諾書和合規(guī)意見書等相關(guān)材料，書面申請文件應(yīng)加蓋申請會員公章，會員的法定代表人和經(jīng)營治理的要緊負責(zé)人應(yīng)當(dāng)在會員承諾書簽字，并做出如下承諾：申請材料的內(nèi)容真實、準確、完整，如申請材料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，將承擔(dān)全部法律責(zé)任；2、關(guān)于會員與客戶就違約處置事宜無法協(xié)商一致情形，或會員無法通過客戶協(xié)議約定的方式與客戶取得聯(lián)系的，會員單方提交違約處置申請，應(yīng)提供相關(guān)訴訟或仲裁的司法文書；3、違約處置應(yīng)與相關(guān)初始交易的成交編號、初始交易日、客戶證券賬號及

26、其指定交易單元號、證券公司專用證券賬號、標的證券代碼、標的證券數(shù)量等要素一致，處置應(yīng)為相應(yīng)購回交易所涉全部標的證券。（四）本所確認會員提交的違約處置申請及相關(guān)材料形式完備后，會員方可在次一交易日起，按照客戶協(xié)議約定賣出全部標的證券，以抵償客戶應(yīng)付金額，剩余金額按照多退少補的原則處理；（五）違約處置完成后，證券公司應(yīng)當(dāng)將違約處置結(jié)果向本所交易治理部備案。第五章 會員內(nèi)部操縱會員開展約定購回式證券交易，應(yīng)當(dāng)按照證券公司內(nèi)部操縱指引和實施細則的規(guī)定，建立健全內(nèi)部操縱機制。一、會員業(yè)務(wù)治理制度會員應(yīng)當(dāng)建立健全約定購回式證券交易內(nèi)部操縱機制，防范約定購回式證券交易有關(guān)各類風(fēng)險。除實施細則要求建立的各項內(nèi)

27、部操縱制度、操作流程和風(fēng)險識不以及評估與操縱體系以外，會員還應(yīng)當(dāng)針對包括但不限于下列有關(guān)事項建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)治理制度： （一）證券公司應(yīng)對參與約定購回式證券交易的客戶進行適當(dāng)性治理，建立客戶資質(zhì)審查制度，審查內(nèi)容包括開戶時刻、資產(chǎn)規(guī)模、信用狀況、風(fēng)險承受能力以及對證券市場的認知程度等，資質(zhì)審查結(jié)果應(yīng)當(dāng)以書面或者電子形式記載、留存；（二）與客戶簽訂約定購回式證券交易協(xié)議前，會員應(yīng)當(dāng)指定專人向客戶講解本所實施細則等業(yè)務(wù)規(guī)則，充分揭示可能產(chǎn)生的風(fēng)險，提醒客戶注意有關(guān)事項；（三）約定購回式證券交易的購回期限不超過182天，延期后總的購回期限不超過182天；（四）非流通股、限售流通股和個人持有的解除限售存

28、量股票等證券不得用于約定購回式證券交易；（五）待購回期間，證券公司持有標的證券并存放于專用證券賬戶，但不得通過交易或非交易方式轉(zhuǎn)讓標的證券、辦理標的證券質(zhì)押；（六）關(guān)于因客戶緣故導(dǎo)致購回交易或證券、資金劃付無法完成的進行終止購回交易的，會員對劃轉(zhuǎn)至證券處置賬戶內(nèi)的證券在本所未確認會員提交的違約處置申請及相關(guān)材料形式完備前，不得進行任何方式處置。二、會員對標的證券的治理會員應(yīng)當(dāng)確定標的證券篩選標準，建立標的證券的治理制度，確保選擇的標的證券合法合規(guī)、風(fēng)險可控。證券被調(diào)整出標的證券范圍的，在調(diào)整實施前未購回的約定購回式證券交易協(xié)議仍然有效。會員應(yīng)當(dāng)與其客戶在相關(guān)協(xié)議中具體約定有關(guān)流程和處置方法。三

29、、會員對標的證券折算率的治理會員能夠依照流淌性、波動性等指標對各類標的證券確定不同的折算率。四、會員對約定購回式證券交易的風(fēng)險治理會員應(yīng)當(dāng)建立以凈資本為核心的約定購回式證券交易規(guī)模監(jiān)控和調(diào)整機制，依照監(jiān)管要求和自身財務(wù)狀況，合理確定總體規(guī)模、單一客戶、單一證券和單筆交易的金額占凈資本的比例等風(fēng)險操縱指標。證券公司應(yīng)當(dāng)對約定購回式證券交易進行盯市治理，監(jiān)控標的證券的市場風(fēng)險。交易履約保障比例低于約定數(shù)值的，會員能夠按客戶協(xié)議的約定要求該客戶提早購回；或者與該客戶達成新的約定購回式證券交易，并對該客戶多筆交易的履約保障比例進行合并治理。五、會員信息報送和日常報告制度會員應(yīng)當(dāng)建立約定購回式證券交易的

30、信息報送和日常報告制度。會員應(yīng)當(dāng)指定專人依照本所要求進行約定購回式證券交易相關(guān)信息數(shù)據(jù)報送，負責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)、信息的統(tǒng)計與復(fù)核，保證向本所報送的數(shù)據(jù)、信息真實、準確、完整。會員報送數(shù)據(jù)、信息有誤的，應(yīng)當(dāng)就此承擔(dān)全部責(zé)任。在日常約定購回式證券交易中，會員應(yīng)建立包括但不限于以下內(nèi)容的報告治理制度：（一）因客戶緣故導(dǎo)致購回交易或證券、資金劃付無法完成的，會員應(yīng)當(dāng)于次一交易日報告本所交易治理部；（二）因會員緣故導(dǎo)致購回交易或證券、資金劃付失敗的，應(yīng)當(dāng)于次一交易日報告本所交易治理部；（三）違約處置完成后，會員應(yīng)當(dāng)將違約處置結(jié)果向本所交易治理部備案；（四）發(fā)生實施細則規(guī)定的異常情況時，會員應(yīng)及時向本所交易治理

31、部報告，并持續(xù)報告進展情況。（五）會員被暫?；蚪K止約定購回式證券交易權(quán)限的，應(yīng)當(dāng)及時向本所交易治理部提交業(yè)務(wù)處置報告。會員發(fā)生下列情況阻礙約定購回式證券交易的，應(yīng)當(dāng)立即向本所會員部報告，并持續(xù)報告進展情況：（一）重大業(yè)務(wù)風(fēng)險；（二）重大技術(shù)故障；（三）不可抗力或者意外事件可能阻礙客戶正常交易的；（四）其他阻礙公司正常經(jīng)營的重大事件。會員未按照本所要求進行信息報送，或報送信息有誤的，或是未能及時、準確履行報告義務(wù)，我所將視情況采取監(jiān)管措施或紀律處分。六、附件附件1：“會員公司專區(qū)”用戶EKEY權(quán)限申請表“會員公司專區(qū)”用戶EKEY及權(quán)限申請表上海證券交易所：因業(yè)務(wù)辦理需要, 現(xiàn)特向貴所申請數(shù)字證

32、書并向本公司的EKEY授權(quán)使用 HYPERLINK 網(wǎng)站上會員專區(qū)的以下業(yè)務(wù)辦理權(quán)限：數(shù)字證書新增（ 新增 不需新增） *見附注辦理權(quán)限： 會籍業(yè)務(wù) （授權(quán)類型： 新增 刪除） 大宗交易系統(tǒng)專場業(yè)務(wù)合格投資者申請 A類 / B類 / C類（授權(quán)類型： 新增 刪除） 融資融券業(yè)務(wù) （授權(quán)類型： 新增 刪除） 約定購回式證券交易業(yè)務(wù) （授權(quán)類型： 新增 刪除） 債券質(zhì)押式報價回購業(yè)務(wù) （授權(quán)類型： 新增 刪除） 其他 （授權(quán)類型： 新增 刪除）用戶名稱： Ekey Ca_Id： * 一個EKEY申請對應(yīng)一張權(quán)限申請表；新申請EKEY的Ca_Id，申請人無需填寫。申請單位:（蓋章）日期：聯(lián)系人： 電

33、話：傳真：email： 附注：機構(gòu)為會員專區(qū)業(yè)務(wù)所申請的首個Ekey為免費，后續(xù)申請的Ekey按上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司CnSCA中心相關(guān)規(guī)定進行收費。Ekey咨詢電話件2：約定購回式證券交易證券及權(quán)益劃轉(zhuǎn)申請約定購回式證券交易證券及權(quán)益劃轉(zhuǎn)申請 編號：上海證券交易所：鑒于司法凍結(jié)、扣劃等阻礙證券劃轉(zhuǎn)情形已解除，依照我公司與客戶（證券賬戶戶名： 證券賬號： ）約定，我公司已與客戶就下列證券及權(quán)益劃轉(zhuǎn)事宜達成一致，并受該客戶托付申請將以下約定購回式證券交易專用證券賬戶中列示的證券及權(quán)益劃入：客戶證券賬戶 我公司證券處置賬戶證券及權(quán)益劃轉(zhuǎn)申請要素：劃出方證券賬戶：劃入方證

34、券賬戶：證券代碼：證券數(shù)量：證券類不：流通類型：權(quán)益類不：掛牌年份：（如劃轉(zhuǎn)內(nèi)容為流通證券，流通類型、權(quán)益類不、掛牌年份無需填寫）我公司申請材料的內(nèi)容真實、準確、完整，如申請材料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，將承擔(dān)全部法律責(zé)任申請證券公司：（公章）公司負責(zé)人：（簽字）聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： _年_月_日附件3：約定購回式證券交易購回交易終止申請約定購回式證券交易購回交易終止申請編號： 上海證券交易所：鑒于下列緣故：因客戶緣故導(dǎo)致購回交易或證券、資金劃付無法完成因我公司緣故導(dǎo)致購回交易或證券、資金劃付無法完成異常情況其他緣故依照我公司與客戶（證券賬戶戶名： 證券賬號： ）約定，我公司已與客戶

35、就下列購回交易終止事宜達成一致，并受客戶托付申請終止以下列示的成交日期與成交編號的約定購回式交易，將所列證券從專用證券賬戶劃入我公司證券處置賬戶： 購回交易終止申請要素：成交日期：成交編號：證券代碼：證券數(shù)量：證券類不：劃出方證券賬戶：劃入方證券賬戶：我公司申請材料的內(nèi)容真實、準確、完整，如申請材料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，將承擔(dān)全部法律責(zé)任。同時，我公司承諾嚴格遵守約定購回式證券交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則有關(guān)違約處置的規(guī)定。申請證券公司：（公章）公司負責(zé)人：（簽字）聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： _年_月_日附件4：會員綜合業(yè)務(wù)會員信息文件接口數(shù)據(jù)格式所有數(shù)據(jù)均為電子格式。數(shù)據(jù)報送方式*增量

36、數(shù)據(jù)報送方式。報送時刻段：交易日9:0016:00*批量上傳文件中如存在校驗不通過的記錄，則整個批量文件上傳失敗，本次批量報備無效會員綜合業(yè)務(wù)賬號申報數(shù)據(jù)文件命名規(guī)則hyzh*YYYYMMDDNNN.txt(文件名大小寫敏感)其中，hyzh為會員綜合業(yè)務(wù)賬戶數(shù)據(jù)的簡稱；*為5位會員代碼（同會員公司專區(qū)用戶名中的5位數(shù)字）；YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，該日期為申報日期（交易日期）；NNN為批次號，從001開始；文件名大小寫敏感。注：1） 當(dāng)日批次號從001開始自然增長,例如:001、002、003 不同意重復(fù) 文件是以會員為單位進行報送，假如會員當(dāng)日報送多類業(yè)務(wù)，批次號應(yīng)以自然

37、順序編號。例如：假設(shè)質(zhì)押式報價回購業(yè)務(wù)報送批次001，再報送約定購回式投資者賬戶則批次號應(yīng)從002開始。 當(dāng)日相同賬號出現(xiàn)在多批次申報中，以最后一次申報為準文件內(nèi)容與格式每個字段以 | 分開、定長格式，左對齊右補空格；文件中每一行必須嚴格按照接口約定，不容許空行；行結(jié)束不需要“|“分隔符；每行以十六進制“0 xA”字符結(jié)束。順序如下表：字段內(nèi)容長度備注股東帳號C10賬戶名稱C60所屬營業(yè)部唯一碼C5營業(yè)部唯一碼如為01234，則該字段請?zhí)顚?234，左對齊右補空格綜合業(yè)務(wù)類型C7詳見“綜合業(yè)務(wù)類型”講明列表； 前3位確定綜合業(yè)務(wù)類型，中間2位子業(yè)務(wù)類型，后2位操作類型備用1C40預(yù)留字段；備用

38、2C40預(yù)留字段；備用3C40預(yù)留字段；備用4C40預(yù)留字段；末尾不需要“|”分隔符綜合業(yè)務(wù)類型綜合業(yè)務(wù)類型（前3位）子業(yè)務(wù)類型（中間2位）操作類型（后2位）講明0010101報價回購業(yè)務(wù)投資者賬戶開通申請0010102報價回購業(yè)務(wù)投資者賬戶開通注銷0010201報價回購出入庫賬戶開通申請0010202報價回購出入庫賬戶開通注銷0020101約定回購式業(yè)務(wù)投資者賬戶開通申請0020102約定回購式業(yè)務(wù)投資者賬戶開通注銷注: 每個批次文件中只同意出現(xiàn)一種子業(yè)務(wù)類型,不同意N類子業(yè)務(wù)混合在一個文件中報送。例如：報價回購?fù)顿Y者賬戶和報價回購出入庫開通業(yè)務(wù)，報送文件中不同意同時出現(xiàn)00101和0010

39、2的數(shù)據(jù)00102（報價回購出入庫賬戶報送）業(yè)務(wù)，只需填寫：“股東帳號”、“綜合業(yè)務(wù)類型”即可，其余字段能夠為空會員綜合業(yè)務(wù)賬號申報數(shù)據(jù)標志文件命名規(guī)則hyzh *YYYYMMDDNNN.flag(文件名大小寫敏感)其中，hyzh為會員綜合業(yè)務(wù)賬戶數(shù)據(jù)的簡稱；*為5位會員代碼（同會員公司專區(qū)用戶名中的5位數(shù)字）；YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，該日期為申報日期（交易日期）；NNN為批次號，從001開始；文件名大小寫敏感。文件內(nèi)容與格式每個字段以 | 分開、定長格式，左對齊右補空格，順序如下表：字段內(nèi)容長度備注文件名稱C30生成日期C8YYYYMMDD，與對應(yīng)申報文件中日期一致文件

40、字節(jié)數(shù)C10 文件內(nèi)行數(shù)C8 審核反饋文件命名規(guī)則hyzh_fk*YYYYMMDDNNN.txt其中，hyzh_fk為會員綜合業(yè)務(wù)賬戶反饋數(shù)據(jù)的簡稱；*為5位會員代碼（同會員公司專區(qū)用戶名中的5位數(shù)字）；YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，該日期為申報日期（交易日期）；NNN為批次號，與會員報送文件相對應(yīng)。文件內(nèi)容與格式每個字段以 | 分開、定長格式，左對齊右補空格；文件中每一行必須嚴格按照接口約定，不容許空行；行結(jié)束不需要“|“分隔符；每行以十六進制“0 xA”字符結(jié)束。順序如下表：字段內(nèi)容長度備注股東帳號C10賬戶名稱C60所屬營業(yè)部唯一碼C5綜合業(yè)務(wù)類型C7詳見“綜合業(yè)務(wù)類型”

41、講明列表； 前3位確定綜合業(yè)務(wù)類型，中間2位子業(yè)務(wù)類型，后2位操作類型備用1C40預(yù)留字段；備用2C40預(yù)留字段；備用3C40預(yù)留字段；備用4C40預(yù)留字段； 審核狀態(tài)C10成功：1，失敗：0審核意見C60文字描述，成功則為空；末尾無“|”分隔符有效賬戶文件命名規(guī)則hyzh_yx*YYYYMMDD.txt其中，hyzh_yx為會員綜合業(yè)務(wù)賬戶有效數(shù)據(jù)的簡稱；*為5位會員代碼（同會員公司專區(qū)用戶名中的5位數(shù)字）；YYYYMMDD表示查詢當(dāng)日日期，YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期。文件內(nèi)容與格式每個字段以 | 分開、定長格式，左對齊右補空格；文件中每一行必須嚴格按照接口約定，不容許空行

42、；行結(jié)束不需要“|“分隔符；每行以十六進制“0 xA”字符結(jié)束。順序如下表：字段內(nèi)容長度備注股東帳號C10賬戶名稱C60所屬營業(yè)部唯一碼C5綜合業(yè)務(wù)類型C7詳見“綜合業(yè)務(wù)類型”講明列表； 前3位確定綜合業(yè)務(wù)類型，中間2位子業(yè)務(wù)類型，后2位操作類型備用1C40預(yù)留字段；備用2C40預(yù)留字段；備用3C40預(yù)留字段；備用4C40預(yù)留字段； *注：因不同業(yè)務(wù)具體接口約定，可能部分字段為空。附件5：綜合業(yè)務(wù)平臺約定購回交易業(yè)務(wù)技術(shù)實施指引文檔摘要本文檔是對上海證券交易所（簡稱 上交所）擬于近期推出約定購回式證券交易業(yè)務(wù)的技術(shù)實施指引。特不申明：本指引為技術(shù)實施指引，所涉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以本所業(yè)務(wù)規(guī)則為準。本

43、指引僅供參考，具體應(yīng)用方案及其結(jié)果由使用人負責(zé)。本所保留對本指引的解釋與修改權(quán)。聯(lián)系方式如開發(fā)或測試中，出現(xiàn)問題，能夠與上交所技術(shù)規(guī)劃和服務(wù)部進行聯(lián)系。聯(lián)系電話真、業(yè)務(wù)簡述約定購回式證券交易（以下簡稱“約定購回”）是指符合條件的投資者以約定價格向其指定交易的證券公司賣出標的證券，并約定在以后某一日期，按照另一約定價格從證券公司購回標的證券的交易行為。交易目的是為投資者提供短期融資，交易形式是兩次證券買賣，包括初始交易和購回交易。二、交易申報要素約定購回有以下四種申報業(yè)務(wù)：初始交易申報、初始交易撤單申報、購回交易申報、購回交易撤單申報。會員

44、系統(tǒng)必須嚴格按照本所公布的接口規(guī)格講明書進行填寫，其中要緊申報要素講明如下：2.1初始交易申報要素訂單類型(owflag)：RNE撤單標志(delflag)：填寫字符0證券代碼(stock)：標的證券代碼買方帳號(buyacc)：約定購回專用證券賬戶賣方帳號(sellacc)：合格投資者證券帳戶買方業(yè)務(wù)PBU(buypbu)：約定購回專用證券賬戶的指定交易單元，與登錄PBU為同一家會員公司 賣方業(yè)務(wù)PBU(sellpbu)：合格投資者證券帳戶的指定交易單元，與登錄PBU為同一家會員公司買方營業(yè)部代碼(buybranchid)：買方營業(yè)部代碼，缺省可填00000賣方營業(yè)部代碼(sellbranc

45、hid)：合格投資者開戶營業(yè)部的5位正式編碼。代碼使用區(qū)間為01000，59999。位數(shù)不足則以0左補齊5位數(shù)量(qty)：標的證券的交易數(shù)量，為1股（份、手）的整數(shù)倍，其中，債券的數(shù)量單位為手、股票的為數(shù)量單位為股、基金/權(quán)證的數(shù)量單位為份，有效位數(shù)暫不同意超過11位。初始交易金額(amt)：該字段必須大于等于0，精度為0.01，小數(shù)點后數(shù)字固定2位購回交易金額(callamt)：該字段必須大于等于0，精度為0.01，小數(shù)點后數(shù)字固定2位購回交易日期(oldtrddate)：填寫購回交易日期，格式為YYYYMMDD業(yè)務(wù)合同編號(contractnum)：會員內(nèi)部業(yè)務(wù)合同編號，交易所不做校驗2

46、.2初始交易撤單申報要素訂單類型(owflag)：RNE撤單標志(delflag)：填寫字符1撤單編號(delreff)：填寫被撤初始訂單的內(nèi)部訂單號reff。系統(tǒng)依照買方業(yè)務(wù)PBU和delreff定位被撤訂單證券代碼(stock)：與被撤訂單保持一致買方帳號(buyacc)：與被撤訂單保持一致賣方帳號(sellacc)：與被撤訂單保持一致買方業(yè)務(wù)PBU(buypbu)：與被撤訂單保持一致賣方業(yè)務(wù)PBU(sellpbu)：與被撤訂單保持一致買方營業(yè)部代碼(buybranchid)：與被撤訂單保持一致賣方營業(yè)部代碼(sellbranchid)：與被撤訂單保持一致數(shù)量(qty)：與被撤訂單保持一致

47、，有效位數(shù)暫不同意超過11位初始交易金額(amt)：與被撤訂單保持一致購回交易金額(callamt)：與被撤訂單保持一致購回交易日期(oldtrddate)：與被撤訂單保持一致業(yè)務(wù)合同編號(contractnum)：與被撤訂單保持一致2.3購回交易申報要素訂單類型(owflag)：RNR撤單標志(delflag)：填寫字符0證券代碼(stock)：標的證券代碼，需與初始交易相同買方帳號(buyacc)：合格投資者證券帳戶賣方帳號(sellacc)：約定購回專用證券賬戶買方業(yè)務(wù)PBU(buypbu)：合格投資者證券帳戶的指定交易單元，與登錄PBU為同一家會員公司賣方業(yè)務(wù)PBU(sellpbu)：

48、約定購回專用證券賬戶的指定交易單元，與登錄PBU為同一家會員公司買方營業(yè)部代碼(buybranchid)：合格投資者開戶營業(yè)部的5位正式編碼。代碼使用區(qū)間為01000，59999。位數(shù)不足則以0左補齊5位賣方營業(yè)部代碼(sellbranchid)：賣方營業(yè)部代碼，缺省可填00000數(shù)量(qty)：標的證券的交易數(shù)量，需與初始交易相同購回交易金額(callamt)：該字段必須大于等于0，精度為0.01，小數(shù)點后數(shù)字固定2位。若為提早購回或延期購回，該金額可能與初始交易時申報的購回金額不同初始交易日期(oldtrddate)：填寫該筆購回交易對應(yīng)初始交易的交易日期初始成交編號(oldtrdnum)

49、：填寫該筆購回交易對應(yīng)初始交易的成交編號業(yè)務(wù)合同編號(contractnum)：會員內(nèi)部業(yè)務(wù)合同編號，交易所不做校驗2.4購回交易撤單申報要素訂單類型(owflag)：RNR撤單標志(delflag)：填寫字符1撤單編號(delreff)：填寫被撤購回訂單的內(nèi)部訂單號reff。系統(tǒng)依照買方業(yè)務(wù)PBU和delreff定位被撤訂單證券代碼(stock)：與被撤訂單保持一致買方帳號(buyacc)：與被撤訂單保持一致賣方帳號(sellacc)：與被撤訂單保持一致買方業(yè)務(wù)PBU(buypbu)：與被撤訂單保持一致賣方業(yè)務(wù)PBU(sellpbu)：與被撤訂單保持一致買方營業(yè)部代碼(buybranchid

50、)：與被撤訂單保持一致賣方營業(yè)部代碼(sellbranchid)：與被撤訂單保持一致數(shù)量(qty)：與被撤訂單保持一致購回交易金額(callamt)：與被撤訂單保持一致初始交易日期(oldtrddate)：與被撤訂單保持一致初始成交編號(oldtrdnum)：與被撤訂單保持一致業(yè)務(wù)合同編號(contractnum)：與被撤訂單保持一致二、前端報盤程序要點（一）約定購回業(yè)務(wù)采納EzQES 2011版報盤軟件申報交易。（二）EzQES 2011版報盤程序區(qū)分了登錄PBU和業(yè)務(wù)PBU。啟動后輸入PBU號和密碼登錄的為登錄PBU，數(shù)據(jù)庫表字段中填寫的買賣方PBU為業(yè)務(wù)PBU。業(yè)務(wù)PBU要求和登錄PBU

51、屬于同一家會員。（三）EzQES 2011版報盤程序業(yè)務(wù)PBU是用于表示賬戶指定關(guān)系、交易和清算交收的，登錄PBU只是用于業(yè)務(wù)權(quán)限操縱、托付申報和流速操縱。（四）申報和申報確認接口表是同一個表，增加成交回報編號信息，沒有單獨實時成交接口表。EzQES 2011版報盤程序只支持MS SQL Server2000及以上版本接口數(shù)據(jù)庫。EzQES 2011版報盤程序接口數(shù)據(jù)表中能夠自定義擴展新增字段。（五）EzQES 2011版報盤程序支持Reff為10位數(shù)字，因新增了營業(yè)部代碼字段，Reff編號無其他內(nèi)容取值要求。但要求在業(yè)務(wù)PBU內(nèi)唯一，用于確定訂單的唯一性，并作為撤單的原始訂單依據(jù)。關(guān)于訂單唯

52、一性、撤單依據(jù)的描述，詳見接口規(guī)格講明書描述約定部分。（六）關(guān)于撤單申報，撤單標志字段(delflag)必須填字符1，并在撤單編號(delreff)中填入原申報訂單的reff，特不注意的是市場參與者系統(tǒng)必須也為撤單托付分配唯一的內(nèi)部訂單號，并填入reff字段。關(guān)于非撤單申報，撤單標志字段(delflag)必須填字符0。（七）申報訂單被交易所確認后，市場參與者系統(tǒng)內(nèi)部需要記錄實時成交編號(trdnum)，供提購回交易使用。（八）金額字段注意嚴格按照約定的小數(shù)位數(shù)格式填寫，否則作為廢單。（九）當(dāng)日交易閉市后，后續(xù)申報的訂單將實時反饋廢單。三、會員技術(shù)系統(tǒng)改造指引注：以下會員系統(tǒng)技術(shù)操縱僅供參考，具

53、體參照相關(guān)規(guī)則和約定。投資者適當(dāng)性治理投資者與會員簽署約定購回業(yè)務(wù)有關(guān)協(xié)議，通過會員資質(zhì)審查合格并在本所報備確認后，方可在會員系統(tǒng)為投資者開通約定購回交易權(quán)限。投資者在會員系統(tǒng)進行約定購回相關(guān)業(yè)務(wù)的操作過程中，應(yīng)實時進行適當(dāng)性檢查，確保投資者的合法性。會員系統(tǒng)應(yīng)確保買賣方業(yè)務(wù)PBU與其證券賬戶的指定關(guān)系，并進行操縱檢查。風(fēng)險治理會員系統(tǒng)應(yīng)對總體業(yè)務(wù)規(guī)模、單一客戶、單一證券和單筆交易的金額占凈資本的比例等風(fēng)險操縱指標進行查驗、管控。會員系統(tǒng)應(yīng)對標的證券的范圍、折算比率區(qū)間進行有效治理。會員系統(tǒng)應(yīng)對待購回交易進行盯市，監(jiān)控標的證券的市場風(fēng)險。會員系統(tǒng)應(yīng)對補倉交易與原交易進行合并監(jiān)控。交易清算會員應(yīng)

54、確保投資者在約定購回業(yè)務(wù)未全部了結(jié)前，不能改變其證券賬戶的指定交易關(guān)系。初始交易，會員系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)查驗投資者標的證券余額、可用額度、單筆交易金額和會員總體業(yè)務(wù)額度使用情況、標的證券集中度等風(fēng)控指標。購回交易，會員系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)查驗投資者可用資金余額、待購回交易清單。會員系統(tǒng)應(yīng)支持待購回交易的提早購回或延期購回。會員系統(tǒng)應(yīng)確保購回交易的標的證券、數(shù)量等與初始交易的申報要素相同。會員系統(tǒng)應(yīng)校驗標的證券為上交所上市交易的股票、基金和債券。權(quán)益處理會員系統(tǒng)需考慮會員專戶因司法等機關(guān)凍結(jié)或強制執(zhí)行，阻礙權(quán)益劃轉(zhuǎn)的情況下的權(quán)益清算處理。違約處置會員系統(tǒng)應(yīng)能識不處置賣出所對應(yīng)的違約交易。投資者服務(wù)會員系統(tǒng)應(yīng)向投資者提

55、供交易查詢、待購回交易明細等查詢服務(wù)。相關(guān)業(yè)務(wù)情形出現(xiàn)時，應(yīng)通過與投資者約定的方式通知投資者。附件6：報價回購與約定購回接口規(guī)格講明書2011年9月公布1.00版。如下接口講明：本接口規(guī)格講明書用于市場參與者通過EzQES接入上海證券交易所交易系統(tǒng)進行債券質(zhì)押式報價回購和約定購回式證券交易業(yè)務(wù)（以下簡稱“報價回購業(yè)務(wù)”和“約定購回業(yè)務(wù)”）。針對報價回購和約定購回業(yè)務(wù)特點，參考市場參與者申報接口表、申報確認接口表，將托付、托付確認合并為一個表，即約定購回申報和申報確認接口表。本文檔由上海證券交易所（簡稱“上交所”）起草，并負責(zé)進行解釋。服務(wù)電話信地址：上海市浦東南路5

56、28號上海證券交易所技術(shù)規(guī)劃與服務(wù)部網(wǎng)站地址： HYPERLINK / 新交易系統(tǒng)專區(qū) （注：本接口暫不通過外網(wǎng)途徑公布）一、數(shù)據(jù)格式約定文檔中描述dbf文件格式遵循DBF文件有關(guān)定義，采納專門的文件頭結(jié)構(gòu)與記錄行結(jié)構(gòu)。dbf格式描述遵循以下約定：（一）關(guān)于字符型字段，不足部分左對齊，右補空格；以 CX格式表示，其中X代表長度。（二）關(guān)于整數(shù)數(shù)字型字段，不足部分右對齊，左補空格；以NX格式格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度。（三）關(guān)于浮點數(shù)字型字段，不足部分右對齊，左補空格；以NX (Y)格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度，Y代表小數(shù)位數(shù)。X包括一位小數(shù)點。帶浮點的數(shù)字型字段包括小數(shù)位

57、，如：數(shù)值123.00000 填寫為123.00000；二、實時數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范本部分描述了市場參與者系統(tǒng)同上交所交易系統(tǒng)之間的實時接口。報價回購和約定購回實時業(yè)務(wù)有實時申報和實時申報確認。2.1申報和申報確認接口repo_quote_ordwthrepo_quote_ordwth申報和申報確認接口描述：數(shù)據(jù)庫表接口為市場參與者提供一個單一的訂單申報及訂單申報確認隊列，市場參與者系統(tǒng)將相關(guān)托付訂單寫入接口數(shù)據(jù)庫表，然后由上交所專用報盤程序按序讀取接口數(shù)據(jù)庫表中記錄，依次發(fā)送到后臺并將響應(yīng)信息更新回該接口表對應(yīng)記錄。本表以rec_num為Key建立索引，或者作為主鍵。關(guān)于本接口表，有以下約定：本接

58、口表只能用于申報報價回購和約定購回業(yè)務(wù)，暫不能進行其他業(yè)務(wù)申報；接口表申報確認不保證按照申報順序返回確認信息；在沒有特不申明的情況下，交易所后臺一般依照買方業(yè)務(wù)PBU與reff的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，關(guān)于報價回購入庫申報，后臺依照賣方PBU與reff的組合確定訂單的唯一性。報價回購和約定購回業(yè)務(wù)撤單依據(jù)原始訂單申報的業(yè)務(wù)PBU和原始reff（即delreff）進行撤單，撤單訂單作為一種新的訂單，需新分配reff；基于交易系統(tǒng)后臺保證同一個業(yè)務(wù)PBU同一個證券產(chǎn)品相同reff訂單可不能被重復(fù)處理的原理，市場參與人能夠重新設(shè)置表repo_quote_ordwth中有關(guān)記錄的status字

59、段為R，通過重新登錄報盤程序觸發(fā)報盤機向后臺重發(fā)該申報，從而選擇性地恢復(fù)申報確認數(shù)據(jù)。報價回購提早購回中證券代碼、買方帳號、買方PBU、賣方賬號、賣方PBU和交易員號、申報數(shù)量都必須同債券報價回購申報訂單。撤單請求中證券代碼、買方帳號、賣方賬戶、買賣方業(yè)務(wù)PBU都必須同申報訂單。注意買賣方業(yè)務(wù)PBU是同意申報該業(yè)務(wù)的PBU，具體參考相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，為必填字段，字段描述中有特不講明的除外。數(shù)據(jù)庫中的記錄的各字段取值不能含有非ASCII以及豎線“|”。序號字段名字段描述類型1rec_num記錄編號，連續(xù)遞增且唯一。4字節(jié)Integer2reqdate記錄寫入日期，格式為YYYYMMDD。必須為當(dāng)前交

60、易日。報盤程序只進行日期的格式校驗，不做其是否為當(dāng)前交易日的檢查。C83reqtime記錄寫入時刻，格式為HH:MM:SS。C84reff會員內(nèi)部訂單號，在整個申報的生命周期中，比如閉市過戶數(shù)據(jù)中，都會附帶此數(shù)據(jù)作為標識字段，柜臺系統(tǒng)能夠利用此編號進行對應(yīng)處理。取值為10位數(shù)字，位數(shù)不足則以0左補齊10位。市場參與者系統(tǒng)需要確保該字段在交易日內(nèi)同一個業(yè)務(wù)PBU內(nèi)唯一（建議在一個交易日內(nèi)會員系統(tǒng)中唯一），交易所交易系統(tǒng)通過后臺不重復(fù)處理前臺提交的同一個業(yè)務(wù)PBU同一個產(chǎn)品相同reff的訂單（含撤單）。C105buypbu買方業(yè)務(wù)PBU（5位數(shù)字），作為買方證券賬戶對應(yīng)的業(yè)務(wù)PBU，用于申報、撤單