1、經(jīng)濟(jì)學(xué)院本科生20072008學(xué)年第一學(xué)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程期末考試試卷（A卷）專業(yè)：年級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：成績一、（本大題共12分，每小題3分）選擇題1下面哪個(gè)假定保證了線性模型y=XP+u的OLS估計(jì)量的無偏性。（A（3分）AX與u不相關(guān)。Bu是同方差的。C.u無序列相關(guān)。D.矩陣X是滿秩的。下列對(duì)于自相關(guān)問題的表述，哪個(gè)是不正確的。（B）（3分）Durbin-Watson檢驗(yàn)只用于檢驗(yàn)一階自相關(guān)。BG（Breusch-Godfrey）統(tǒng)計(jì)量只用于檢驗(yàn)高階自相關(guān)。一階自相關(guān)系數(shù)可以通過p=1-DW/2進(jìn)行估計(jì)。DW檢驗(yàn)不適用于模型中存在被解釋變量的滯后項(xiàng)作解釋變量的情形。下列關(guān)于時(shí)間序列的論述哪個(gè)

2、是不正確的。（C）（3分）AR過程的自相關(guān)函數(shù)呈拖尾特征。MA過程的偏自相關(guān)函數(shù)呈拖尾特征。對(duì)于一個(gè)時(shí)間序列，其自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)必定有一個(gè)是截尾的。在MA（q）過程中，白噪聲項(xiàng)對(duì)該隨機(jī)過程的影響只會(huì)持續(xù)q期。4.估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型log（Y）=P0+P1log（K）+P2log（L）+u。檢驗(yàn)規(guī)模報(bào)酬不變假設(shè),即久+卩2=1。根據(jù)如下模型回歸結(jié)果，利用F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。（3分）DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:12/14/07Time:09:27Sample:125Includedobservations:25LOGi：Y：i

3、=C+C(2)*L0G(K)+(1-C(2)*L0G(L)DependentVariable:LOG(Y：iMethod:LeastSquaresDate:12/14/07Time:09:29Sample:125Includedobservations:25LOG二C(1)+C(2：i*L0Gi：K：i+Ci：3：i*L0Gi：L：iVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C2.0949680.11893217.614790.0000C0.2892510.1020352.8348180.0094R-squared0.932620Meandepen

4、dentvar0.771734.AdjustedR-squared0.929690S.D.dependentvar0.899306S.E.ofregression0.238460.kaikeinfocriterion0.047391Sumsquaredresid1.307857Schwarzcriterion0.144901Loglikelihood1.407614Harman-Quinncriter.0.074436F-statistic318.3452Durbin-Watsonstat2.105616Prob(F-statistii：；i0.000000VariableCoefficien

5、tStd.Errort-StatisticFrob.C（：1：i2.293263U.1U71EI321.395820.U000C（：2：i0.278982U.UEIU6EI63.457639LLU022匚0.927312U.U9EI3229.4313590.U000R-squared0.959742Meandependentvar0.771734.AdjustedR-squared0.956082S.D.dependentvar0.899306S.E.ofregression0.188463Akaikeinfocriterion-0.387663Sumsquaredresid0.781403S

6、chwarzcriterion-0.241398Loglikelihood7.845786Hannan-Quinncriter.-0.347095F-statistic262.2396Durbin-Watsonstat1.937830Prob(F-statistic)0.000000F統(tǒng)計(jì)量（計(jì)算過程與結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)）為（D）。A.318.35B.262.34C.23.32D.14.95D。1.310.780.78/22=14.95二、（本大題共36分，每小題3分）739家上市公司績效（NER）與基金持股比例（RATE）關(guān)系的OLS估計(jì)結(jié)果與殘差值表如下：0.0971900.0105

7、55.0.0034660.0005805.9728040.0000R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodDurbin-Watsonstat殘差值表：二obsActual|Fitted|Residual7230.031820.097277240.150910.09742Meandependentvar0.1322520.044876S.D.dependentvar0.2440030.238465Akaikeinfocriterion-0.026484Schwarzcriterion-0.0140

8、20）ioocTDependentVariable:NERMethod:LeastSquaresDate:04/15/07Time:21:25Sample:1739Includedobservations:739VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.1計(jì)算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）劃線處的5個(gè)數(shù)字，并給出計(jì)算步驟（計(jì)算過程與結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)）。TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 【答】（1）、t=0.0972/0.0106=9.1698（3分） HYP

9、ERLINK l bookmark10 o Current Document （3）、SSR=s.e.2x（739-2）=0.23852x737=41.9222（3分）（2）、SST=S.D.2x（739-1）=43.9376, HYPERLINK l bookmark14 o Current Document R2=（43.9376-419222）/43.9376=0.04587（3分） HYPERLINK l bookmark16 o Current Document （4）、F=43.9376-41.9222二35.4311（3分）41.9222/737 HYPERLINK l book

10、mark18 o Current Document （5）、0.0318-0.0973=-0.0655（3分）2根據(jù)計(jì)算機(jī)輸出結(jié)果，寫出一元回歸模型表達(dá)式?！敬稹縩Er=0.0972+0.0035RATE（4分）（9.2）（6.0）R2=0.046,T=7393你認(rèn)為上述回歸式用考慮自相關(guān)問題嗎？不必考慮自相關(guān)（2分）4異方差的White檢驗(yàn)式估計(jì)結(jié)果如下，U2=0.0604+0.0008RAT耳-0.00004（RATE2（1.3）（0.1）（-0.3）R2=0.000327,T=739（1）White統(tǒng)計(jì)量=？（2）White統(tǒng)計(jì)量服從何種分布？（3）結(jié)合本例，相應(yīng)自由度是多少？EView

11、s給出的相應(yīng)概率是089,試判斷原回歸式誤差項(xiàng)中是否存在異方差?！敬稹縏OC o 1-5 h z（1）White統(tǒng)計(jì)量=0.000327x739=0.2416。（3分）（2）White統(tǒng)計(jì)量服從護(hù)分布。（2分）（3）相應(yīng)自由度是2。（2分）（4）原回歸式誤差項(xiàng)中不存在異方差。（2分）5假設(shè)上市公司績效值（NER）服從正態(tài)分布，模型滿足同方差假定條件。作為樣本，739個(gè)上市公司績效值的（NER）分布的均值和方差是多少？當(dāng)基金持股比例（RATE）為0.40時(shí)，上市公司績效值條件分布的均值和方差是多少？【答】（1）作為樣本，739個(gè)上市公司績效值的（NER）分布的均值和方差分別是0.1323和（0.

12、2440）2。（3分）（2）E（NER）=0.0972+0.0035x0.4=0.0986,；2二（0.2385）2二0.0569當(dāng)基金持股比例（RATE）為0.40時(shí)，上市公司績效值分布的均值和方差分別是0.0958和（0.2385）2。（3分）三、（本大題共12分，每小題4分）上世紀(jì)美國學(xué)者希斯特（Shisko）研究了影響兼職工作者的兼職收入的影響因素，建立的模型為：Wm=P0+久W0+卩2Age+卩3Race+P4Reg+u根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，得到該模型的估計(jì)結(jié)果為：Wm=37.07+0.40W0+2.26Age-90.06Race+113.64Reg+ut（6.5）（3.7）（-4.1）（2

13、.4）R2=0.74，T=311其中：W為兼職工薪（美元小時(shí)）；W0為主業(yè)工薪（美元小時(shí)）；Age為年齡；Race表m0示種族（若是白人取值為0，非白人取值為1）；Reg表示被訪者所在區(qū)域（若被訪者是西部地區(qū)居民，取值為1；若是非西部居民，取值為0。，括號(hào)內(nèi)數(shù)字為t值。簡答（1）試分析在當(dāng)時(shí)是否存在種族歧視政策？有何表現(xiàn)？（2）被訪者所屬地域?qū)ζ浼媛毷杖胗酗@著性影響嗎？為什么？解釋地域差別的實(shí)際含義。（3）如果一個(gè)位于西部地區(qū)的40歲的黑人，其主業(yè)工薪為500美元/小時(shí)，試?yán)蒙鲜瞿Ｐ皖A(yù)測其兼職工薪。【答】（1）存在種族歧視政策。同等條件下白人的每小時(shí)兼職收入比非白人約高90美元。（4分）（2

14、）被訪者歸屬的地域分布對(duì)其兼職收入有顯著影響，因?yàn)槠浠貧w系數(shù)的t統(tǒng)計(jì)量值具有顯著性。同等條件下，西部地區(qū)的工作者比其他地區(qū)的工作者的每小時(shí)兼職收入約高114美元。（4分）（3）W=37.07+0.403x500+2.26x40-90.06+113.64m=37.07+201.5+90.4-90.06+113.64=352.54美元。該黑人的兼職工薪是238.91美元/小時(shí)。（4分）四、（本大題共8分，每小題4分）已知1992-2006年，到中國的外國入境旅游人數(shù)（Y,單位百萬人）的對(duì)數(shù)序列LnY隨時(shí)間變化（設(shè)1992年，t=1）的散點(diǎn)圖如下，1998年和2003年的外國入境旅游人數(shù)出現(xiàn)下降。（

15、1）試說明什么原因?qū)е?998年和2003年的外國入境旅游人數(shù)出現(xiàn)下降？（2）給出你所設(shè)定的對(duì)數(shù)的外國入境旅游人數(shù)（LnY）模型。曰.口-|LuY.(2003)*(1998)答】1）1997年的東南亞金融危機(jī)和2003年的非典分別導(dǎo)致外國入境旅游人數(shù)出現(xiàn)下降（4分）2)設(shè)定的模型是：Lny=卩+卩t+卩D+卩D+u其中：10TOC o 1-5 h zt012132t2003年，DJ11998年或者D=；11998年1999年其他年份1_（0其他年份1=10其他年份JV通過分別對(duì)0和0的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行t檢驗(yàn),可以判斷東南亞金融危機(jī)和非典是否對(duì)外國入境23旅游人數(shù)造成顯著影響。（4分）五、（本大題共

16、16分，每小題4分）利用我國19822004年的GDP增長率（Dg切）對(duì)投資增長率（D亦啟）進(jìn)行回歸，Dgdp-P+PDinvest+ut01ttOLS估計(jì)結(jié)果如下（括號(hào)內(nèi)的數(shù)字表示t統(tǒng)計(jì)量的值，s表示回歸標(biāo)準(zhǔn)差）：Dgdp0.08+0.38Dinvest+uttt，R2=0.50，s.e.=0.06，DW=0.90（3.96）（4.62）回答如下問題。（1）對(duì)模型殘差進(jìn)行DW檢驗(yàn)。（檢驗(yàn)水平=005,臨界值：Dl=1.26,DU7=1.44）oLU（2）如果存在一階自相關(guān)，寫出廣義差分變量計(jì)算公式。（3）根據(jù)如下Dgdp對(duì)Dinvest回歸結(jié)果，寫出模型估計(jì)式，并表示成Dgdp的自回歸分布滯

17、后形式。CoefficientStd.Errort-StatisticProb.c0.1037560.02778137347800.0014INVEST0.3078840.0845933.6395840.0017AR(1)0.5368490.1830022.9335700.0085TOC o 1-5 h z【答】(1)DW=0.9DL=1.26，所以模型殘差存在一階正自相關(guān)。(4分)(2)GYt=Dgdpt-0.55Dgdpt-1，GXt=Dinvestt-0.55Dinvestt-1(4分)模型的回歸結(jié)果為：(8分)Dgdp0.1+0.31Dinvest+utttu0.54U+ett-1t也

18、可以等價(jià)地寫為：(Dgdp一0.1一0.31Dinvest)=0.54(Dgdp.-01一0.31Dinvest.)+ettt-1t-1t整理后可得：Dgdpt=0.046+0.54Dgdp-1+0.31Dinvestt-0.1674Dinvest11+et六、（本大題共16分，每小題4分）1900-1999年美國總?cè)丝谏祝▎挝唬簝|人）的差分序列（Dy）得到的估計(jì)模型如下,DependentVariable:D(Y)Method:LeastSquaresDate:12Z30/05Time:23:39Sample(adjusted):19041999Ineludedobservations:96afteradjustingendpointsConvergenceachievedafter3itsrationsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C0.0215590.0039295.4871300.0000AR(1)0.7606670.0776799.7925040.000