1、廣發(fā)策略略優(yōu)選混混合型證證券投資資基金20099年年度度報告摘摘要20099年122月311日基金管理理人：廣廣發(fā)基金金管理有有限公司司基金托管管人：中中國工商商銀行股股份有限限公司報告送出出日期：二一一年三三月二十十九日1重要要提示及及目錄1.1重重要提示示基金管理理人的董董事會、董事保保證本報報告所載載資料不不存在虛虛假記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或重大大遺漏，并對其其內(nèi)容的的真實性性、準(zhǔn)確確性和完完整性承承擔(dān)個別別及連帶帶的法律律責(zé)任。本年度度報告已已經(jīng)三分分之二以以上獨立立董事簽簽字同意意，并由由董事長長簽發(fā)?；鹜泄芄苋酥袊鴩ど蹄y銀行股份份有限公公司根據(jù)據(jù)本基金金合同規(guī)規(guī)定，于于2011

2、0年33月255日復(fù)核了了本報告告中的財財務(wù)指標(biāo)標(biāo)、凈值值表現(xiàn)、利潤分分配情況況、財務(wù)務(wù)會計報報告、投投資組合合報告等等內(nèi)容，保證復(fù)復(fù)核內(nèi)容容不存在在虛假記記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或者者重大遺遺漏?；鸸芾砝砣顺兄Z諾以誠實實信用、勤勉盡盡責(zé)的原原則管理理和運用用基金資資產(chǎn)，但但不保證證基金一一定盈利利?；鸬倪^過往業(yè)績績并不代代表其未未來表現(xiàn)現(xiàn)。投資資有風(fēng)險險，投資資者在作作出投資資決策前前應(yīng)仔細(xì)細(xì)閱讀本本基金的的招募說說明書及及其更新新。本年度報報告摘要要摘自年年度報告告正文，投資者者欲了解解詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)閱讀年年度報告告正文。本報告期期自20009年年1月11日起至至20009年112月33

3、1日止止。2基金金簡介2.1基基金基本本情況基金簡稱稱廣發(fā)策略略優(yōu)選混混合基金主代代碼2700006交易代碼碼27000062700016基金運作作方式契約型開開放式基金合同同生效日日20066年5月月17日日基金管理理人廣發(fā)基金金管理有有限公司司基金托管管人中國工商商銀行股股份有限限公司報告期末末基金份份額總額額6,6115,2231,4922.277份2.2基基金產(chǎn)品品說明投資目標(biāo)標(biāo)通過綜合合運用多多種投資資策略優(yōu)優(yōu)選股票票，分享享中國經(jīng)經(jīng)濟和資資本市場場高速增增長的成成果，為為基金份份額持有有人謀求求長期、穩(wěn)定的的回報。投資策略略本基金將將主要根根據(jù)宏觀觀經(jīng)濟政政策、資資金供求求、市場場

4、波動周周期因素素的判斷斷，確定定資產(chǎn)配配置策略略；通過過綜合運運用主題題投資、買入持持有、逆逆向投資資等多種種投資策策略優(yōu)選選出投資資價值較較高的公公司股票票構(gòu)建股股票投資資組合；通過利利率預(yù)測測以及收收益曲線線策略進進行債券券投資；同時嚴(yán)嚴(yán)格遵守守有關(guān)權(quán)權(quán)證投資資的比例例限制。業(yè)績比較較基準(zhǔn)75%新華富富時A6600指指數(shù)+225%新華巴巴克萊資資本中國國全債指指數(shù)風(fēng)險收益益特征較高風(fēng)險險，較高高收益2.3基基金管理理人和基基金托管管人項目基金管理理人基金托管管人名稱廣發(fā)基金金管理有有限公司司中國工商商銀行股股份有限限公司信息披露露負(fù)責(zé)人人姓名段西軍蔣松云聯(lián)系電話話020-898899111

5、7010-6611069912電子郵箱箱dxjcusttodyyn客戶服務(wù)務(wù)電話9510058228,0020-8399369999955888傳真020-8988991158010-66110699042.4信信息披露露方式登載基金金年度報報告正文文的管理理人互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址址httpp:/n基金年度度報告?zhèn)鋫渲玫攸c點廣州市海海珠區(qū)琶琶洲大道道東1號號保利國國際廣場場南塔331-333樓2.5其其他相關(guān)關(guān)資料項目名稱辦公地址址會計師事事務(wù)所深圳市鵬鵬城會計計師事務(wù)務(wù)所有限限公司深圳市福福田區(qū)濱濱河大道道50222號聯(lián)聯(lián)合廣場場A座77樓注冊登記記機構(gòu)廣發(fā)基金金管理有有限公司司廣州市海海珠區(qū)琶琶洲

6、大道道東1號號保利國國際廣場場南塔331-333樓3主要要財務(wù)指指標(biāo)、基基金凈值值表現(xiàn)及及利潤分分配情況況3.1主主要會計計數(shù)據(jù)和和財務(wù)指指標(biāo)金額單位位：人民民幣元3.1.1 期期間數(shù)據(jù)據(jù)和指標(biāo)標(biāo)20099年20088年20077年本期已實實現(xiàn)收益益1,2446,1167,8555.266-1,1106,1955,0331.2239,3772,4486,1233.944本期利潤潤5,7444,7737,1799.788-13,5299,1333,2290.3413,5578,2322,0446.228加權(quán)平均均基金份份額本期期利潤0.80040-1.6690221.69990本期加權(quán)權(quán)平均凈凈

7、值利潤潤率50.551%-85.96%71.553%本期基金金份額凈凈值增長長率70.775%-53.27%144.03%3.1.2 期期末數(shù)據(jù)據(jù)和指標(biāo)標(biāo)20099年末20088年末20077年末期末可供供分配利利潤3,9115,7736,3500.100815,1388,2441.3308,4778,1189,3899.199期末可供供分配基基金份額額利潤0.599190.100570.94415期末基金金資產(chǎn)凈凈值12,4489,5955,6339.6648,5330,4453,0077.88827,5544,7844,7666.996期末基金金份額凈凈值1.888801.100573.0

8、55883.1.3 累累計期末末指標(biāo)20099年末20088年末20077年末基金份額額累計凈凈值增長長率183.56%66.005%255.34%（1）上上述基金金業(yè)績指指標(biāo)不包包括持有有人認(rèn)購購或交易易基金的的各項費費用，計計入費用用后實際際收益水水平要低低于所列列數(shù)字。（2）本本期已實實現(xiàn)收益益指基金金本期利利息收入入、投資資收益、其他收收入（不不含公允允價值變變動損益益）扣除除相關(guān)費費用后的的余額，本期利利潤為本本期已實實現(xiàn)收益益加上本本期公允允價值變變動收益益。（3）期期末可供供分配利利潤采用用期末資資產(chǎn)負(fù)債債表中未未分配利利潤與未未分配利利潤中已已實現(xiàn)部部分的孰孰低數(shù)（為期末末余額

9、，不是當(dāng)當(dāng)期發(fā)生生數(shù)）。3.2基基金凈值值表現(xiàn)3.2.1基金金份額凈凈值增長長率及其其與同期期業(yè)績比比較基準(zhǔn)準(zhǔn)收益率率的比較較階段份額凈值值增長率份額凈值值增長率標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績比較較基準(zhǔn)收收益率業(yè)績比較較基準(zhǔn)收收益率標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差過去三個個月16.883%1.644%14.994%1.311%1.899%0.333%過去六個個月11.002%2.033%10.885%1.588%0.177%0.455%過去一年年70.775%1.811%72.550%1.533%-1.775%0.288%過去三年年94.774%2.022%58.775%1.899%35.999%0.133%自基金成成立起至至今183

10、.52%1.877%124.98%1.788%58.554%0.099%1、業(yè)績績比較基基準(zhǔn)：775%新華富富時A6600指指數(shù)+225%新華巴巴克萊資資本中國國全債指指數(shù)。2、業(yè)業(yè)績比較較基準(zhǔn)是是根據(jù)基基金合同同關(guān)于資資產(chǎn)配置置比例的的規(guī)定構(gòu)構(gòu)建的。3.2.2 自自基金合合同生效效以來基基金份額額累計凈凈值增長長率變動動及其與與同期業(yè)業(yè)績比較較基準(zhǔn)收收益率變變動的比比較廣發(fā)策略略優(yōu)選混混合型證證券投資資基金累計凈值值增長率率與業(yè)績績比較基基準(zhǔn)收益益率歷史史走勢對對比圖（20006年55月177日至20009年112月331日）注：本基基金圖示示時間段段為20006年年5月117日至至2000

11、9年112月331日。3.2.3自基基金合同同生效以以來基金金每年凈凈值增長長率及其其與同期期業(yè)績比比較基準(zhǔn)準(zhǔn)收益率率的比較較廣發(fā)策略略優(yōu)選混混合型證證券投資資基金合同生效效以來凈凈值增長長率與業(yè)業(yè)績比較較基準(zhǔn)收收益率的的對比圖圖3.3過過去三年年基金的的利潤分分配情況況金額單位位：人民民幣元年度每10份份基金份份額分紅紅數(shù)現(xiàn)金形式式發(fā)放總總額再投資形形式發(fā)放放總額年度利潤潤分配合合計備注20099-200883.5000740,1888,7225.6641,7770,4400,4722.9112,5110,5589,1988.555-200773.3000564,1022,5334.8821

12、,3008,2216,3544.0221,8772,3318,8888.844-合計6.80001,3004,2291,2600.4663,0778,6616,8266.9334,3882,9908,0877.399-4管理理人報告告4.1基基金管理理人及基基金經(jīng)理理情況4.1.1基金金管理人人及其管管理基金金的經(jīng)驗驗本基金管管理人經(jīng)經(jīng)中國證證監(jiān)會證證監(jiān)基金金字220033911號文批批準(zhǔn)，于20003年88月5日日成立，注冊資資本1.2億元元人民幣幣。公司司的股東東為廣發(fā)發(fā)證券股股份有限限公司、烽火通通信科技技股份有有限公司司、香江江投資有有限公司司、康美美藥業(yè)股股份有限限公司和和廣州科科技

13、風(fēng)險險投資有有限公司司。公司司具有企企業(yè)年金金投資管管理人、QDIII 和和特定資資產(chǎn)管理理業(yè)務(wù)資資格。本基金管管理人在在董事會會下設(shè)合合規(guī)及風(fēng)風(fēng)險管理理委員會會、薪酬酬與資格格審查委委員會、戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃委員員會三個個專業(yè)委委員會。公司下下設(shè)投資資決策委委員會、風(fēng)險控控制委員員會和116個部部門：綜綜合管理理部、財財務(wù)部、人力資資源部、監(jiān)察稽稽核部、基金會會計部、注冊登登記部、信息技技術(shù)部、投資管管理部、中央交交易部、固定收收益部、研究發(fā)發(fā)展部、機構(gòu)理理財部、機構(gòu)投投資部、國際業(yè)業(yè)務(wù)部、金融工工程部、市場拓拓展部。此外，還設(shè)立立了北京京分公司司、廣州州分公司司和上海海分公司司。截至20009年年

14、12月月31日日，本基基金管理理人管理理十二只只開放式式基金-廣廣發(fā)聚富富證券投投資基金金、廣發(fā)發(fā)穩(wěn)健增增長證券券投資基基金、廣廣發(fā)小盤盤成長證證券投資資基金、廣發(fā)貨貨幣市場場基金、廣發(fā)聚聚豐股票票型證券券投資基基金、廣廣發(fā)策略略優(yōu)選混混合型證證券投資資基金、廣發(fā)大大盤成長長混合型型證券投投資基金金、廣發(fā)發(fā)增強債債券型證證券投資資基金、廣發(fā)核核心精選選股票型型證券投投資基金金、廣發(fā)發(fā)滬深3300指指數(shù)證券券投資基基金、廣廣發(fā)聚瑞瑞股票型型證券投投資基金金、廣發(fā)發(fā)中證5500指指數(shù)證券券投資基基金（LLOF），管理理資產(chǎn)規(guī)規(guī)模為111044.711億元。同時，公司還還管理著著多個企企業(yè)年金金基金

15、和和特定客客戶資產(chǎn)產(chǎn)管理投投資組合合。4.1.2基金金經(jīng)理（或基金金經(jīng)理小小組）及及基金經(jīng)經(jīng)理助理理的簡介介姓名職務(wù)任本基金金的基金金經(jīng)理期期限證券從業(yè)業(yè)年限說明任職日期期離任日期期馮永歡本基金的的基金經(jīng)經(jīng)理20088-022-144-6男，中國國籍，經(jīng)經(jīng)濟學(xué)碩碩士，持持有證券券業(yè)執(zhí)業(yè)業(yè)資格證證書，220044年2月月至20007年年3月先先后任廣廣發(fā)基金金管理有有限公司司研究發(fā)發(fā)展部行行業(yè)研究究員、研研究發(fā)展展部總經(jīng)經(jīng)理助理理、廣發(fā)發(fā)穩(wěn)健增增長混合合基金的的基金經(jīng)經(jīng)理助理理，20007年年3月229日起起任廣發(fā)發(fā)穩(wěn)健增增長混合合基金的的基金經(jīng)經(jīng)理，220088年2月月14日日起任廣廣發(fā)策略略

16、優(yōu)選混混合基金金的基金金經(jīng)理。楊冬本基金的的基金經(jīng)經(jīng)理助理理20088-100-09920099-099-0333男，中國國籍，碩碩士研究究生學(xué)歷歷，持有有證券業(yè)業(yè)執(zhí)業(yè)資資格證書書，20006年年9月至至20009年99月先后后任廣發(fā)發(fā)基金管管理有限限公司研研究發(fā)展展部行業(yè)業(yè)研究員員、研究究小組組組長，220088年100月9日日至20009年99月3日日任廣發(fā)發(fā)策略優(yōu)優(yōu)選混合合基金的的基金經(jīng)經(jīng)理助理理，20009年年9月44日至今今在廣發(fā)發(fā)基金管管理有限限公司機機構(gòu)投資資部工作作。（1）此此處的任任職日期期和離任任日期均均指公司司作出決決定之日日。（2）證證券從業(yè)業(yè)的含義義遵從行行業(yè)協(xié)會會證

17、券券業(yè)從業(yè)業(yè)人員資資格管理理辦法的相關(guān)關(guān)規(guī)定。4.2管管理人對對報告期期內(nèi)本基基金運作作遵規(guī)守守信情況況的說明明本報告期期內(nèi)，本本基金管管理人嚴(yán)嚴(yán)格遵守守證券券投資基基金法及其配配套法規(guī)規(guī)、廣廣發(fā)策略略優(yōu)選混混合型證證券投資資基金基基金合同同和其其他有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的規(guī)規(guī)定，本本著誠實實信用、勤勉盡盡責(zé)的原原則管理理和運用用基金資資產(chǎn)，在在嚴(yán)格控控制風(fēng)險險的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，為為基金持持有人謀謀求最大大利益，無損害害基金份份額持有有人利益益的行為為。4.3管管理人對對報告期期內(nèi)公平平交易情情況的專專項說明明4.3.1公平平交易制制度的執(zhí)執(zhí)行情況況公司通過過建立科科學(xué)、制制衡的投投資決策策體系，加強交交

18、易分配配環(huán)節(jié)的的內(nèi)部控控制，并并通過實實時的行行為監(jiān)控控與及時時的分析析評估，保證公公平交易易原則的的實現(xiàn)。在投資決決策的內(nèi)內(nèi)部控制制方面，公司制制度規(guī)定定投資組組合投資資的股票票必須來來源于備備選股票票庫，重重點投資資的股票票必須來來源于核核心股票票庫。公公司建立立了嚴(yán)格格的投資資授權(quán)制制度，投投資組合合經(jīng)理在在授權(quán)范范圍內(nèi)可可以自主主決策，超過投投資權(quán)限限的操作作需要經(jīng)經(jīng)過嚴(yán)格格的審批批程序。在交易易過程中中，中央央交易部部按照“時間優(yōu)優(yōu)先、價價格優(yōu)先先、比例例分配、綜合平平衡”的原則則，公平平分配投投資指令令。公司司原則上上禁止不不同組合合間的同同日反向向交易（指數(shù)型型基金除除外）；對于

19、不不同投資資組合間間的同時時同向交交易，公公司可以以啟用公公平交易易模塊，確保交交易的公公平。公司風(fēng)險險控制管管理崗?fù)ㄍㄟ^投資資交易系系統(tǒng)對投投資交易易過程進進行實時時監(jiān)控及及預(yù)警，實現(xiàn)投投資風(fēng)險險的事中中風(fēng)險控控制；監(jiān)監(jiān)察稽核核部通過過對投資資、研究究及交易易等全流流程的獨獨立監(jiān)察察稽核，實現(xiàn)投投資風(fēng)險險的事后后控制。本報告期期內(nèi)，上上述公平平交易制制度總體體執(zhí)行情情況良好好。4.3.2本投投資組合合與其他他投資風(fēng)風(fēng)格相似似的投資資組合之之間的業(yè)業(yè)績比較較本公司管管理的投投資組合合包括開開放式基基金122只，企企業(yè)年金金7只，特定客客戶資產(chǎn)產(chǎn)管理計計劃9個個。與本本投資組組合投資資風(fēng)格相相似

20、的投投資組合合包括廣廣發(fā)穩(wěn)健健增長混混合、廣廣發(fā)聚富富混合和和廣發(fā)大大盤成長長混合。報告期期內(nèi)，本本投資組組合與廣廣發(fā)大盤盤成長混混合、廣廣發(fā)穩(wěn)健健增長混混合的凈凈值增長長率差異異未超過過5%，與廣發(fā)發(fā)聚富混混合的凈凈值增長長率差異異為111.277%，主主要原因因是報告告期內(nèi)市市場出現(xiàn)現(xiàn)較大幅幅度上漲漲，廣發(fā)發(fā)聚富混混合的倉倉位上限限較低所所致。4.3.3異常常交易行行為的專項說說明本報告期期內(nèi)，本本基金管管理人在在投資管管理活動動中公平平對待不不同投資資組合，未發(fā)生生可能導(dǎo)導(dǎo)致不公公平交易易和利益益輸送的的異常交交易。4.4管管理人對對報告期期內(nèi)基金金的投資資策略和和業(yè)績表表現(xiàn)的說明4.4

21、.1報告告期內(nèi)基基金投資資策略和和運作分分析剛剛過去去的099年，是是充滿機機會的一一年，在在異常寬寬松的貨貨幣政策策和積極極財政政政策的刺刺激下，經(jīng)濟觸觸底反彈彈，大盤盤強勁回回升，上上半年煤煤炭、有有色等周周期性行行業(yè)表現(xiàn)現(xiàn)突出，下半年年消費和和小盤股股等表現(xiàn)現(xiàn)較優(yōu)。本基金金在上半半年逐步步加倉，并且以以周期性性行業(yè)為為主，這這為全年年的收益益奠定基基礎(chǔ)，尤尤其是煤煤炭、金金融、地地產(chǎn)、機機械、有有色等周周期性行行業(yè)成為為盈利最最多的板板塊。但但全年來來看，錯錯失了很很多機會會：第一一是年初初的加倉倉速度過過慢，錯錯過了第第一波上上漲；第第二是下下半年沒沒有及時時把周期期性行業(yè)業(yè)調(diào)倉到到消

22、費類類，或者者說是調(diào)調(diào)倉節(jié)奏奏比較慢慢。4.4.2報告告期內(nèi)基基金的業(yè)業(yè)績表現(xiàn)現(xiàn)09年基基金凈值值增長770.775%，基金基基準(zhǔn)增長長72.5%。4.5管管理人對對宏觀經(jīng)經(jīng)濟、證證券市場場及行業(yè)業(yè)走勢的的簡要展展望10年的的市場應(yīng)應(yīng)該比009年平平淡，在在流動性性收緊、部分行行業(yè)估值值水平已已經(jīng)反應(yīng)應(yīng)了復(fù)蘇蘇的預(yù)期期等大背背景下，周期性性行業(yè)面面臨的壓壓力比較較大，市市場震蕩蕩可能加加劇，行行業(yè)之間間、個股股之間的的分化十十分明顯顯，但個個股機會會仍然存存在。投投資對象象應(yīng)該轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向成長長股，其其包括的的范圍廣廣闊，除除了大消消費類（食品飲飲料、零零售、服服裝、家家電、醫(yī)醫(yī)藥等）之外，還有電電

23、力設(shè)備備、通訊訊設(shè)備、以及各各種增長長較快的的小行業(yè)業(yè)，更應(yīng)應(yīng)該從自自下而上上的角度度去選股股。對于于跌幅較較大的周周期性行行業(yè)如地地產(chǎn)，則則有階段段性的機機會。4.6管管理人對對報告期期內(nèi)基金金估值程程序等事事項的說說明公司設(shè)有有估值委委員會，按照相相關(guān)法律律法規(guī)和和證監(jiān)會會的相關(guān)關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制制定旗下下基金投投資品種種的估值值原則和和估值程程序，并并選取適適當(dāng)?shù)墓拦乐捣椒ǚ?，?jīng)公公司管理理層批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可實施。估值委委員會的的成員包包括：公公司分管管投研、估值的的副總經(jīng)經(jīng)理、督督察長、投資管管理部負(fù)負(fù)責(zé)人、研究發(fā)發(fā)展部負(fù)負(fù)責(zé)人、金融工工程部負(fù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)察稽稽核部負(fù)負(fù)責(zé)人和和基金會會計部負(fù)負(fù)

24、責(zé)人。估值委委員會定定期對估估值政策策和程序序進行評評價，在在發(fā)生了了影響估估值政策策和程序序的有效效性及適適用性的的情況后后及時修修訂估值值方法，以保證證其持續(xù)續(xù)適用?；鹑杖粘９乐抵涤苫鸾饡嫴坎烤唧w執(zhí)執(zhí)行，并并確保和和托管行行核對一一致。投投資研究究人員積積極關(guān)注注市場變變化、證證券發(fā)行行機構(gòu)重重大事件件等可能能對估值值產(chǎn)生重重大影響響的因素素，向估估值委員員會提出出估值建建議，確確保估值值的公允允性。金金融工程程部負(fù)責(zé)責(zé)提供有有關(guān)涉及及模型的的技術(shù)支支持。監(jiān)監(jiān)察稽核核部負(fù)責(zé)責(zé)定期對對基金估估值程序序和方法法進行核核查，確確保估值值委員會會的各項項決策得得以有效效執(zhí)行。以上所所有相關(guān)關(guān)

25、人員具具備較高高的專業(yè)業(yè)能力和和豐富的的行業(yè)從從業(yè)經(jīng)驗驗。為保保證基金金估值的的客觀獨獨立，基基金經(jīng)理理不參與與估值的的具體流流程，但但若存在在對相關(guān)關(guān)投資品品種估值值有失公公允的情情況，可可向估值值委員會會提出意意見和建建議。各各方不存存在任何何重大利利益沖突突，一切切以維護護基金持持有人利利益為準(zhǔn)準(zhǔn)則。本本公司現(xiàn)現(xiàn)沒有進進行任何何定價服服務(wù)的簽簽約。4.7管管理人對對報告期期內(nèi)基金金利潤分分配情況況的說明明根據(jù)本基基金合同同中“基金收收益與分分配”之“（三）基金收收益分配配原則”的相關(guān)關(guān)規(guī)定，本基金金本年度度應(yīng)分配配利潤11,9557,8868,1755.055元，本本基金已已于20010

26、年年1月88日進行行分配，實際分分配2,1766,1110,9953.99 元。5托管管人報告告5.1報報告期內(nèi)內(nèi)本基金金托管人人遵規(guī)守守信情況況聲明20099年，本本基金托托管人在在對廣發(fā)發(fā)策略優(yōu)優(yōu)選混合合型證券券投資基基金的托托管過程程中，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守證券券投資基基金法及其他他法律法法規(guī)和基基金合同同的有關(guān)關(guān)規(guī)定，不存在在任何損損害基金金份額持持有人利利益的行行為，完完全盡職職盡責(zé)地地履行了了基金托托管人應(yīng)應(yīng)盡的義義務(wù)。5.2托托管人對對報告期期內(nèi)本基基金運作作遵規(guī)守守信、凈凈值計算算、利潤潤分配等等情況的的說明20099年，廣廣發(fā)策略略優(yōu)選混混合型證證券投資資基金的的管理人人廣發(fā)發(fā)基金管

27、管理有限限公司在在廣發(fā)策策略優(yōu)選選混合型型證券投投資基金金的投資資運作、基金資資產(chǎn)凈值值計算、基金份份額申購購贖回價價格計算算、基金金費用開開支等問問題上，不存在在任何損損害基金金份額持持有人利利益的行行為，在在各重要要方面的的運作嚴(yán)嚴(yán)格按照照基金合合同的規(guī)規(guī)定進行行。本報報告期內(nèi)內(nèi)，廣發(fā)發(fā)策略優(yōu)優(yōu)選混合合型證券券投資基基金未進進行利潤潤分配。5.3托托管人對對本年度度報告中中財務(wù)信信息等內(nèi)內(nèi)容的真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確和完完整發(fā)表表意見本托管人人依法對對廣發(fā)基基金管理理有限公公司編制制和披露露的廣發(fā)發(fā)策略優(yōu)優(yōu)選混合合型證券券投資基基金20009年年度報告告中財務(wù)務(wù)指標(biāo)、凈值表表現(xiàn)、利利潤分配配情況、財

28、務(wù)會會計報告告、投資資組合報報告等內(nèi)內(nèi)容進行行了核查查，以上上內(nèi)容真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確和完完整。6審計計報告深圳市鵬鵬城會計計師事務(wù)務(wù)所有限限公司審審計了廣廣發(fā)策略略優(yōu)選混混合型證證券投資資基金220099年122月311日的資資產(chǎn)負(fù)債債表和220099年度的的利潤表表、所有有者權(quán)益益（基金金凈值）變動表表以及財財務(wù)報表表附注，并出具具了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)無保留留意見的的審計報報告。投投資者可可通過年年度報告告正文查查看審計計報告全全文。7年度度財務(wù)報報表7.1資資產(chǎn)負(fù)債債表會計主體體：廣發(fā)發(fā)策略優(yōu)優(yōu)選混合合型證券券投資基基金報告截止止日：220099年122月311日單位：人人民幣元元資 產(chǎn)本期末20099年

29、122月311日上年度末末20088年122月311日資 產(chǎn)：銀行存款款1,8559,9919,8944.455727,1477,5339.224結(jié)算備付付金15,9986,1200.699343,5811.944存出保證證金5,6557,7761.112,1336,1126.47交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)10,6603,7744,3008.4417,8990,2249,2222.499其中：股股票投資資10,6603,7744,3008.4414,9997,5573,2222.499基金投資資-債券投資資-2,8992,6676,0000.000資產(chǎn)支持持證券投投資-衍生金融融資產(chǎn)-買入返售售金融資

30、資產(chǎn)-應(yīng)收證券券清算款款60,0000,0000.000-應(yīng)收利息息358,1399.68842,5540,6366.399應(yīng)收股利利-應(yīng)收申購購款1,3770,2254.012,2111,1125.48遞延所得得稅資產(chǎn)產(chǎn)-其他資產(chǎn)產(chǎn)-資產(chǎn)總計計12,5547,0666,4778.3358,6664,6628,2322.011負(fù)債和所所有者權(quán)權(quán)益本期末20099年122月311日上年度末末20088年122月311日負(fù) 債：短期借款款-交易性金金融負(fù)債債-衍生金融融負(fù)債-賣出回購購金融資資產(chǎn)款-應(yīng)付證券券清算款款-82,5576,0477.377應(yīng)付贖回回款23,1189,5844.17734

31、,5584,7599.644應(yīng)付管理理人報酬酬15,9992,5399.53311,2297,5777.566應(yīng)付托管管費2,6665,4423.251,8882,9929.58應(yīng)付銷售售服務(wù)費費-應(yīng)付交易易費用13,7723,6877.1771,8774,7774.72應(yīng)交稅費費-應(yīng)付利息息-應(yīng)付利潤潤-遞延所得得稅負(fù)債債-其他負(fù)債債1,8999,6604.591,9559,1135.26負(fù)債合計計57,4470,8388.711134,1755,2224.113所有者權(quán)權(quán)益：實收基金金6,6115,2231,4922.2777,7115,3314,7666.588未分配利利潤5,8774,

32、3364,1477.377815,1388,2441.330所有者權(quán)權(quán)益合計計12,4489,5955,6339.6648,5330,4453,0077.888負(fù)債和所所有者權(quán)權(quán)益總計計12,5547,0666,4778.3358,6664,6628,2322.011注：報告告截止日日20009年112月331日，基金份份額凈值值1.888800元，基基金份額額總額66,6115,2231,4922.277份。7.2利利潤表會計主體體：廣發(fā)發(fā)策略優(yōu)優(yōu)選混合合型證券券投資基基金本報告期期：20009年11月1日日至20009年112月331日 單位位：人民民幣元項 目本期20099年1月月1日至

33、至20009年112月331日上年度可可比期間間20088年1月月1日至至20008年112月331日一、收入入5,9884,0006,9399.888-13,1900,0889,9910.821.利息息收入29,2296,4077.22273,5592,8400.622其中：存存款利息息收入7,4778,3349.4626,2284,0744.300債券利息息收入21,8818,0577.76644,9952,1033.988資產(chǎn)支持持證券利利息收入入-買入返售售金融資資產(chǎn)收入入-2,3556,6662.34其他利息息收入-2.投資資收益（損失以以“-”填列）1,4553,3383,8077

34、.777-8500,4558,0066.91其中：股股票投資資收益1,3333,4424,0933.955-1,0030,3199,2339.005基金投資資收益-債券投資資收益43,1120,1622.92240,6632,4277.266資產(chǎn)支持持證券投投資收益益-衍生工具具收益-73,9989,5188.799股利收益益76,8839,5500.90065,2239,2266.0993.公允允價值變變動收益益（損失失以“-”號填列列）4,4998,5569,3244.522-12,4222,9338,2259.114.匯兌兌收益（損失以以“”號填列列）-5.其他他收入（損失以以“-”號填

35、列列）2,7557,4400.379,7113,5574.58減：二、費用239,2699,7660.110339,0433,3779.5521管理理人報酬酬169,1888,6118.119238,9911,5993.9992托管管費28,1198,1033.08839,8831,9322.4003銷售售服務(wù)費費-4交易易費用41,4437,5100.66659,7755,9199.0225利息息支出-其中：賣賣出回購購金融資資產(chǎn)支出出-6其他他費用445,5288.177463,9344.111三、利潤潤總額（虧損總總額以“-”號填列列）5,7444,7737,1799.788-13,52

36、99,1333,2290.34減：所得得稅費用用-四、凈利利潤（凈凈虧損以以“-”號填列列5,7444,7737,1799.788-13,5299,1333,2290.347.3所所有者權(quán)權(quán)益（基基金凈值值）變動動表會計主體體：廣發(fā)發(fā)策略優(yōu)優(yōu)選混合合型證券券投資基基金本報告期期：20009年年1月11日至20009年112月331日單位：人人民幣元元項目本期20099年1月月1日至至20009年112月331日實收基金金未分配利利潤所有者權(quán)權(quán)益合計計一、期初初所有者者權(quán)益（基金凈凈值）7,7115,3314,7666.588815,1388,2441.3308,5330,4453,0077.8

37、88二、本期期經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的基金金凈值變變動數(shù)（本期利利潤）-5,7444,7737,1799.7885,7444,7737,1799.788三、本期期基金份份額交易易產(chǎn)生的的基金凈凈值變動動數(shù)（凈凈值減少少以“-”號填列列）-1,1100,0833,2774.331-6855,5111,2273.71-1,7785,5944,5448.002其中：11.基金金申購款款1,3442,2218,9222.199905,7322,2885.9942,2447,9951,2088.1332.基金金贖回款款-2,4442,3022,1996.550-1,5591,2433,5559.665-4,0

38、033,5455,7556.115四、本期期向基金金份額持持有人分分配利潤潤產(chǎn)生的的基金凈凈值變動動（凈值值減少以以“-”號填列列）-五、期末末所有者者權(quán)益（基金凈凈值）6,6115,2231,4922.2775,8774,3364,1477.37712,4489,5955,6339.664項目上年度可可比期間間20088年1月月1日至至20008年112月331日實收基金金未分配利利潤所有者權(quán)權(quán)益合計計一、期初初所有者者權(quán)益（基金凈凈值）9,0004,9986,6322.64418,5539,7988,1334.33227,5544,7844,7666.996二、本期期經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的基金

39、金凈值變變動數(shù)（本期利利潤）-13,5299,1333,2290.34-13,5299,1333,2290.34三、本期期基金份份額交易易產(chǎn)生的的基金凈凈值變動動數(shù)（凈凈值減少少以“-”號填列列）-1,2289,6711,8666.006-1,6684,9377,4004.113-2,9974,6099,2770.119其中：11.基金金申購款款3,4220,7726,4877.3883,2991,3359,5288.5776,7112,0086,0155.9552.基金金贖回款款-4,7710,3988,3553.444-9,6686,6955,2886.114四、本期期向基金金份額持持有人

40、分分配利潤潤產(chǎn)生的的基金凈凈值變動動（凈值值減少以以“-”號填列列）-2,5510,5899,1998.555-2,5510,5899,1998.555五、期末末所有者者權(quán)益（基金凈凈值）7,7115,3314,7666.588815,1388,2441.3308,5330,4453,0077.888報告附注注為財務(wù)務(wù)報表的的組成部部分本報告頁頁碼（序序號）從從（7.1）至至（7.3），財務(wù)報報表由下下列負(fù)責(zé)責(zé)人簽署署；基金管理理公司負(fù)負(fù)責(zé)人：馬慶泉泉，主管管會計工工作負(fù)責(zé)責(zé)人：林林傳輝，會計機機構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人：張張曉章7.4報報表附注注7.4.1基金金基本情情況廣發(fā)策略略優(yōu)選混混合型證證券投資資

41、基金（以下簡簡稱“本基金金”）經(jīng)證證監(jiān)基金金字220066722號關(guān)關(guān)于同意意廣發(fā)策策略優(yōu)選選混合型型證券投投資基金金募集的的批復(fù)批準(zhǔn),由基金金發(fā)起人人廣發(fā)基基金管理理有限公公司依照照中華華人民共共和國證證券投資資基金法法、證券投投資基金金運作管管理辦法法等有有關(guān)規(guī)定定和廣廣發(fā)策略略優(yōu)選混混合型證證券投資資基金基基金合同同發(fā)起起，于220066年5月17日募集成成立。本本基金的的基金管管理人為為廣發(fā)基基金管理理有限公公司，基基金托管管人為中中國工商商銀行股股份有限限公司。本基金金已向中中國證券券監(jiān)督管管理委員員會備案案,并獲中中國證監(jiān)監(jiān)會基金金部函200061103號號關(guān)于于廣發(fā)策策略優(yōu)選選混

42、合型型證券投投資基金金備案確確認(rèn)的函函確認(rèn)認(rèn)。本基金募募集期為為20006年55月8日日至20006年55月155日，本本基金為為契約型型開放式式混合型型基金，存續(xù)期期限不定定，首次次募集資資金為118,4417,9766,6776.664元，有效認(rèn)認(rèn)購戶數(shù)數(shù)為2996,2219戶戶。其中中，認(rèn)購購款項在在基金驗驗資確認(rèn)認(rèn)日前產(chǎn)產(chǎn)生的利利息共計計人民幣幣1,5560,1433.788元，利利息結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的基金金份額 1,5560,1433.788 份，按照廣發(fā)策策略優(yōu)選選混合型型證券投投資基金金基金合合同的的有關(guān)約約定計入入投資者者基金賬賬戶。本本基金募募集資金金經(jīng)深圳圳市鵬城城會計師師事務(wù)所所有

43、限公公司驗資資?；鸾鸷贤谟?0006年55月177日生效效，基金金合同生生效日的的基金份份額總額額為188,4117,9976,6766.644份。根據(jù)中中華人民民共和國國證券投投資基金金法、證券券投資基基金運作作管理辦辦法等等有關(guān)規(guī)規(guī)定和廣發(fā)策策略優(yōu)選選混合型型證券投投資基金金基金合合同的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，本本基金的的投資范范圍為具具有良好好流動性性的金融融工具，包括國國內(nèi)依法法發(fā)行上上市的股股票、債債券、權(quán)權(quán)證及法法律、法法規(guī)或中中國證監(jiān)監(jiān)會允許許基金投投資的其其他金融融工具。本基金財財務(wù)報表表由本基基金的基基金管理理人廣發(fā)發(fā)基金管管理有限限公司于于20110年33月266日批準(zhǔn)準(zhǔn)報出。7

44、.4.2會計計報表的的編制基基礎(chǔ)本基金編編制財務(wù)務(wù)報表以以持續(xù)經(jīng)經(jīng)營假設(shè)設(shè)為基礎(chǔ)礎(chǔ)，根據(jù)據(jù)實際發(fā)發(fā)生的交交易和事事項，遵遵循企業(yè)業(yè)會計準(zhǔn)準(zhǔn)則、中中國證券券業(yè)協(xié)會會頒布的的中證協(xié)協(xié)發(fā)220077566號證證券投資資基金會會計核算算業(yè)務(wù)指指引、中國證證券監(jiān)督督管理委委員會頒頒布的證券投投資基金金信息披披露管理理辦法、證證券投資資基金信信息披露露內(nèi)容與與格式準(zhǔn)準(zhǔn)則第第2號年度報報告的內(nèi)內(nèi)容與格格式和和證券券投資基基金信息息披露編編報規(guī)則則第33號會會計報表表附注的的編制及及披露及其他他相關(guān)規(guī)規(guī)定進行行確認(rèn)和和計量，基于下下述重要要會計政政策和會會計估計計進行財財務(wù)報表表編制。7.4.3遵循循企業(yè)會會

45、計準(zhǔn)則則及其他他有關(guān)規(guī)規(guī)定的聲聲明本基金基基于上述述編制基基礎(chǔ)編制制的財務(wù)務(wù)報表符符合企業(yè)業(yè)會計準(zhǔn)準(zhǔn)則及其其他有關(guān)關(guān)規(guī)定的的要求，真實、完整地地反映了了本基金金20009年112月331日的的財務(wù)狀狀況以及及20009年度度的經(jīng)營營成果。7.4.4本報報告期所所采用的的會計政政策和會會計估計計與最近近一期年年度報告告相一致致的說明明本基金本本報告期期所采用用的會計計政策和和會計估估計與最最近一期期年度報報告相一一致。7.4.5差錯錯更正的的說明本基金本本報告期期無重大大會計差差錯。7.4.6稅項項1.印花花稅20088年4月月24日日以前，根據(jù)財財政部、國家稅稅總局財財稅字20007884號文

46、文關(guān)于于調(diào)整證證券（股股票）交交易印花花稅稅率率的通知知，按按3的稅率率繳納證證券（股股票）交交易印花花稅。根根據(jù)財政政部、國國家稅務(wù)務(wù)總局關(guān)于調(diào)調(diào)整證券券（股票票）交易易印花稅稅稅率的的通知，自220088年4月月24日日起，按按1的稅率率繳納證證券（股股票）交交易印花花稅。經(jīng)經(jīng)國務(wù)院院批準(zhǔn)，財政部部、國家家稅務(wù)總總局決定定自20008年年9月119日起起，對證證券（股股票）交交易出讓讓方按11的稅率率征收證證券（股股票）交交易印花花稅，對對受讓方方不再征征稅。2.營業(yè)業(yè)稅、企企業(yè)所得得稅根據(jù)財政政部、國國家稅務(wù)務(wù)總局財財稅字200021128號號文關(guān)關(guān)于開放放式證券券投資基基金有關(guān)關(guān)稅收問

47、問題的通通知，以發(fā)行行基金方方式募集集資金不不屬于營營業(yè)稅的的征稅范范圍，不不征收營營業(yè)稅；根據(jù)財財政部、國家稅稅務(wù)總局局財稅字字2000478號號文關(guān)關(guān)于證券券投資基基金稅收收政策的的通知，自220044年1月月1日起起，基金金管理人人運用基基金買賣賣股票、債券的的差價收收入，繼繼續(xù)免征征營業(yè)稅稅和企業(yè)業(yè)所得稅稅。根據(jù)據(jù)財政部部、國家家稅務(wù)總總局財稅稅200081號文文關(guān)于于企業(yè)所所得稅若若干優(yōu)惠惠政策的的通知，對證證券投資資基金從從證券市市場中取取得的收收入，包包括買賣賣股票、債券的的差價收收入，股股權(quán)的股股息、紅紅利收入入，債券券的利息息收入及及其他收收入，暫暫不征收收企業(yè)所所得稅。3.

48、個人人所得稅稅根據(jù)財政政部、國國家稅務(wù)務(wù)總局財財稅字200021128號號文財財政部、國家稅稅務(wù)總局局關(guān)于開開放式證證券投資資基金有有關(guān)稅收收問題的的通知的規(guī)定定,本基基金取得得的股票票的股息息、紅利利收入及及企業(yè)債債券的利利息收入入,由上上市公司司及債券券發(fā)行企企業(yè)在向向其派發(fā)發(fā)股息、紅利收收入和利利息收入入時代扣扣代繳220%的的個人所所得稅。根據(jù)財財政部、國家稅稅務(wù)總局局200051022號文關(guān)于股股息紅利利有關(guān)個個人所得得稅有關(guān)關(guān)政策的的通知與財稅稅字2200551007號文文關(guān)于于股息紅紅利有關(guān)關(guān)個人所所得稅政政策的補補充通知知, 對本基基金自220055年6月月13日日起從上上市公

49、司司分配取取得的股股息紅利利所得，扣繳義義務(wù)人在在代扣代代繳個人人所得稅稅時，減減按500計算算應(yīng)納稅稅所得額額。7.4.7關(guān)聯(lián)方方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名名稱與本基金金的關(guān)系系廣發(fā)基金金管理有有限公司司基金發(fā)起起人、基基金管理理人、注注冊登記記與過戶戶機構(gòu)、直銷機機構(gòu)中國工商商銀行股股份有限限公司基金托管管人、代代銷機構(gòu)構(gòu)廣發(fā)證券券股份有有限公司司基金管理理人股東東、代銷銷機構(gòu)廣發(fā)華福福證券有有限責(zé)任任公司基金管理理人股東東的子公公司、代代銷機構(gòu)構(gòu)廣發(fā)期貨貨經(jīng)紀(jì)有有限公司司基金管理理人股東東的子公公司廣州科技技風(fēng)險投投資有限限公司基金管理理人股東東香江投資資有限公公司基金管理理人股東東烽火通信信科技股股

50、份有限限公司基金管理理人股東東康美藥業(yè)業(yè)股份有有限公司司基金管理理人股東東7.4.8本報報告期及及上年度度可比期期間的關(guān)關(guān)聯(lián)方交交易1通過關(guān)關(guān)聯(lián)方交交易單元元進行的的交易1.1股股票交易易金額單位位：人民民幣元關(guān)聯(lián)方名名稱本期20099年1月月1日至至20009年112月331日上年度可可比期間間20088年1月月1日至至20008年112月331日成交金額額占當(dāng)期股股票成交交總額的比例例成交金額額占當(dāng)期股股票成交交總額的比例例廣發(fā)證券券股份有有限公司司2,3448,5528,0422.4118.688%2,7884,0014,5455.66614.443%廣發(fā)華福

51、福證券有有限責(zé)任任公司434,9155,3996.5581.611%1,4880,7764,9877.4557.688%1.2權(quán)權(quán)證交易易本基金220099年1月月1日-12月月31日日本基金金未通過過關(guān)聯(lián)方方席位進進行權(quán)證證交易.本基金220088年1月月1日-12月月31日日本基金金未通過過關(guān)聯(lián)方方席位進進行權(quán)證證交易.1.3債債券交易易金額單位位：人民民幣元關(guān)聯(lián)方名名稱本期20099年1月月1日至至20009年112月331日上年度可可比期間間20088年1月月1日至至20008年112月331日成交金額額占當(dāng)期債債券成交交總額的比比例成交金額額占當(dāng)期債債券成

52、交交總額的比比例廣發(fā)證券券股份有有限公司司-18,5517,6000.122100.00%本基金220099年1月月1日-12月月31日日本基金金未通過過關(guān)聯(lián)方方席位進進行債券券交易.1.4債債券回購購交易本基金220099年1月月1日-12月月31日日本基金金未通過過關(guān)聯(lián)方方席位進進行債券券回購交交易.1.5應(yīng)應(yīng)支付關(guān)關(guān)聯(lián)方的的傭金金額單位位：人民民幣元關(guān)聯(lián)方名名稱本期20099年1月月1日至至20009年112月331日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭傭金總量量的比例例期末應(yīng)付付傭金余余額占期末應(yīng)應(yīng)付傭金金總額的的比例廣發(fā)證券券股份有有限公司司1,9442,6673.588.5

53、88%1,4339,5535.9810.449%廣發(fā)華福福證券有有限責(zé)任任公司368,0188.8221.633%0.0000.000%關(guān)聯(lián)方名名稱上年度可可比期間間20088年1月月1日至至20008年112月331日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭傭金總量量的比例例期末應(yīng)付付傭金余余額占期末應(yīng)應(yīng)付傭金金總額的的比例廣發(fā)證券券股份有有限公司司2,2991,2247.1814.112%219,8077.87711.880%廣發(fā)華福福證券有有限責(zé)任任公司1,2003,1136.037.422%58,3392.443.133%股票交易易傭金的的計提標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：支支付傭金金=股票票成交金金額傭金比比例證證管費經(jīng)手費費結(jié)

54、算算風(fēng)險金金（含債債券交易易）。上述傭金金按市場場傭金率率計算，傭金比比率是公公允的。 根據(jù)證證券研究究服務(wù)協(xié)協(xié)議，本基金金管理人人從關(guān)聯(lián)聯(lián)方獲得得證券研研究綜合合服務(wù)。2關(guān)聯(lián)方方報酬2.1基基金管理理費單位：人人民幣元元項目本期20099年1月月1日至至20009年112月331日上年度可可比期間間20088年1月月1日至至20008年112月331日當(dāng)期發(fā)生生的基金金應(yīng)支付付的管理理費169,1888,6118.119238,9911,5993.999其中：支支付銷售售機構(gòu)的的客戶維維護費22,0050,5599.422 226,4431,7455.522基金管

55、理理費按前前一日的的基金資資產(chǎn)凈值值的1.5 %的年費費率計提提。計算算方法如如下：H=E1.55%當(dāng)年天天數(shù)H為每日日應(yīng)計提提的基金金管理費費E為前一一日的基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值基金管理理費每日日計提，按月支支付，由由基金管管理人向向基金托托管人發(fā)發(fā)送基金金管理費費劃付指指令，基基金托管管人復(fù)核核后于次次月首三三個工作作日內(nèi)從從基金資資產(chǎn)中一一次性支支付給基基金管理理人。若若遇法定定節(jié)假日日、休息息日等，支付日日期順延延。2.2基基金托管管費單位：人人民幣元元項目本期20099年1月月1日至至20009年112月331日上年度可可比期間間20088年1月月1日至至20008年112月

56、331日當(dāng)期發(fā)生生的基金金應(yīng)支付付的托管管費28,1198,1033.08839,8831,9322.400基金托管管費按前前一日的的基金資資產(chǎn)凈值值的0.25%的年費費率計提提。計算算方法如如下：H=E0.225%當(dāng)年天天數(shù)H為每日日應(yīng)計提提的基金金托管費費E為前一一日的基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值基金托管管費每日日計提，按月支支付。由由基金管管理人向向基金托托管人發(fā)發(fā)送基金金托管費費劃付指指令，基基金托管管人復(fù)核核后于次次月首22個工作作日內(nèi)從從基金資資產(chǎn)中一一次性支支付給基基金托管管人。若若遇法定定節(jié)假日日、休息息日等，支付日日期順延延。3與關(guān)聯(lián)聯(lián)方進行行銀行間間同業(yè)市市場的債債券(含

57、含回購)交易20099年度無無與關(guān)聯(lián)聯(lián)方進行行銀行間間同業(yè)市市場的債債券(含含回購)交易。20008年度度無與關(guān)關(guān)聯(lián)方進進行銀行行間同業(yè)業(yè)市場的的債券(含回購購)交易易。4各關(guān)聯(lián)聯(lián)方投資資本基金金的情況況4.1報報告期內(nèi)內(nèi)基金管管理人運運用固有有資金投投資本基基金的情情況單位：份份項目本期20099年1月月1日至至20009年112月331日上年度可可比期間間20088年1月月1日至至20008年112月331日基金合同同生效日日20006年55月177日持有有的基金金份額-期初持有有的基金金份額45,3339,3022.27722,7732,4399.199期間申

58、購購/買入入總份額額-22,6606,8633.088期間因拆拆分變動動份額-減：期間間贖回/賣出總總份額-期末持有有的基金金份額45,3339,3022.27745,3339,3022.277期末持有有的基金金份額占基金總總份額比比例0.699%0.599%4.2報報告期末末除基金管管理人之之外的其其他關(guān)聯(lián)聯(lián)方投資資本基金金的情況況截至本報報告期末末，本基基金不存存在除基基金管理理人之外外的其他他關(guān)聯(lián)方方投資本本基金的的情況。截至上報報告期末末，本基基金不存存在除基基金管理理人之外外的其他他關(guān)聯(lián)方方投資本本基金的的情況。5由關(guān)聯(lián)聯(lián)方保管管的銀行行存款余余額及當(dāng)當(dāng)期

59、產(chǎn)生生的利息息收入單位：人人民幣元元關(guān)聯(lián)方名名稱本期20099年1月月1日至至20009年112月331日上年度可可比期間間20088年1月月1日至至20008年112月331日期末余額額當(dāng)期利息息收入期末余額額當(dāng)期利息息收入中國工商商銀行股股份有限限公司1,8559,9919,8944.4557,2888,7706.18727,1477,5339.22425,9973,5777.76本基金金在承銷銷期內(nèi)參參與關(guān)聯(lián)聯(lián)方承銷銷證券的的情況20099年度，本基金金無在承承銷期內(nèi)內(nèi)參與關(guān)關(guān)聯(lián)方承承銷的證證券。220088年度，本基金金無在承承銷期內(nèi)內(nèi)參與關(guān)關(guān)聯(lián)方承承銷的證證券。7.

60、4.9期末末（20009年年12月月31日日）本基基金持有有的流通通受限證證券1因認(rèn)購購新發(fā)/增發(fā)證證券而于于期末持持有的流流通受限限證券金額單位位：人民民幣元1.1 受限證證券類別別：股票票證券代碼證券名稱稱成功認(rèn)購日可流通日流通受限限類型認(rèn)購價格期末估值值單價數(shù)量（單位：股 ）期末成本總額額期末估值總額額備注6007765中航重機機20099033-266非公開發(fā)發(fā)行10.55019.5525,0000,000052,5500,0000.00097,6600,0000.00020099年7月月24日日每100股派00.6元元現(xiàn)金紅紅利