1、 HYPERLINK 操作風(fēng)險(xiǎn)的的未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件管理引言在過(guò)去幾十十年時(shí)間間里，無(wú)無(wú)論是金金融業(yè)還還是監(jiān)管管機(jī)構(gòu)都都傾注了了大量的的資源來(lái)來(lái)管理市市場(chǎng)和信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。模型型已經(jīng)被被制定了了-通過(guò)過(guò)評(píng)估監(jiān)監(jiān)督審查查者對(duì)資資本的要求和和監(jiān)督審審查過(guò)程程制定的的以透明的的規(guī)則為為基礎(chǔ)的的各種風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)類型型和市場(chǎng)場(chǎng)紀(jì)律來(lái)來(lái)以防止止經(jīng)融危危機(jī). 這些原原則構(gòu)成成了巴塞塞爾銀行行監(jiān)管委委員會(huì)（巴巴塞爾委委員會(huì)）于于20001年11月發(fā)出出的“新巴塞塞爾資本本協(xié)定”的三個(gè)個(gè)支柱.銀行界的歸歸管發(fā)起起了一項(xiàng)項(xiàng)仍在進(jìn)進(jìn)行的辯辯論. 這是是不足為為奇的.這項(xiàng)辯辯論是關(guān)關(guān)于這個(gè)個(gè)模型是否應(yīng)應(yīng)該存在在的問(wèn)題題,如果果

2、是的話話,具體體哪些支支柱應(yīng)該該涵蓋哪些些風(fēng)險(xiǎn). 對(duì)性能能不同的的風(fēng)險(xiǎn)措措施的嚴(yán)嚴(yán)格審查查，主要要是風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)值,我我們向丹丹尼爾森森（ 220000年)咨咨詢信息息。除開開這次辯辯論,定定量而言言,日益益復(fù)雜的的市場(chǎng)和和信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)度量量允許銀銀行減輕輕他們所所需的資資本分配配。只有最近，注注意力已已經(jīng)由風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向操作作風(fēng)險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)。人人們都已已經(jīng)認(rèn)識(shí)識(shí)到經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)銀行的的業(yè)務(wù)有有破壞性性的影響響。著名名的案件件是-由由于無(wú)賴賴交易,霸菱破破產(chǎn)和盟盟軍愛爾爾蘭銀行行的損失失70000美元元;由于于超過(guò)113年的的欺詐性性銷售行行為和99月111日的恐恐怖襲擊擊,保德德信保險(xiǎn)險(xiǎn)花200

3、億美元元解決集集體訴訟訟。在回應(yīng)時(shí)，他他們?cè)谧勺稍兾募靶掳腿麪枲栙Y金協(xié)定定” （ 20001 ）里里指出,監(jiān)管機(jī)機(jī)構(gòu)包括括經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的管管理.在在三大支支柱的指指引下,這個(gè)協(xié)協(xié)定制定定了指導(dǎo)導(dǎo)方針。在在審查來(lái)來(lái)自市場(chǎng)場(chǎng)參與者者和學(xué)術(shù)術(shù)機(jī)構(gòu)的的2500多個(gè)文文件后,在20002年年7月110日的的會(huì)議上上,巴塞塞爾委員員會(huì)修訂訂了他們們對(duì)操作作風(fēng)險(xiǎn)管管理的立立場(chǎng)。巴巴塞爾委委員會(huì)重重申其對(duì)對(duì)資本要要求（第第一支柱柱1 ）經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的立場(chǎng)場(chǎng)。不過(guò)過(guò)，它承承認(rèn)先進(jìn)進(jìn)的測(cè)量量方法的的重要性性-在他他們的內(nèi)內(nèi)部業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估的基礎(chǔ)礎(chǔ)之上,銀行將將被允許許確定資資本要求求.這個(gè)個(gè)評(píng)估取取決于

4、巴巴塞爾委委員會(huì)（見見工作文文件，就就規(guī)管治治療的操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)， 220011年9月月)所定定的定性性和定量量的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn).在本文中，我我們首先先審查了了銀行界界中風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理過(guò)過(guò)程和操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的不同同步驟。在在第二部部分中中中,我們們討論了了操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的定定義，第第3部分分側(cè)重于于的操作作風(fēng)險(xiǎn)的的定量和和定性測(cè)測(cè)量方法法.第44部分審審查了關(guān)關(guān)于操作作風(fēng)險(xiǎn)方面面的幾個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理方法。在在所有這這些章節(jié)節(jié)，我們們著眼于于伴隨著著操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)而出現(xiàn)現(xiàn)的特別的的困難.同時(shí)我我們也論論證了這這些步驟驟不能片片面的就就被當(dāng)作作是市場(chǎng)場(chǎng)或信貸貸風(fēng)險(xiǎn)管管理過(guò)程程的障礙礙。在第第5部分分中，然然后，我我們提出出

5、了“險(xiǎn)兆事事件”的風(fēng)險(xiǎn)管管理概念念，它是是用在化化學(xué)，衛(wèi)衛(wèi)生和航航空行業(yè)業(yè),而不不僅僅把把重點(diǎn)放放在資本本要求.我們建建議的“未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件”被用來(lái)作為為一個(gè)先先進(jìn)的管管理辦法法.它是是以一個(gè)個(gè)動(dòng)態(tài)的的和綜合合的方式式進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部評(píng)估估和業(yè)務(wù)務(wù)操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理。因此此，巴塞塞爾委員員會(huì)提出出:它包包含了所所有的先先進(jìn)的測(cè)測(cè)量方法法。第66部分是是結(jié)論。2 定義經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 為了促進(jìn)進(jìn)大企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管管理的決決策過(guò)程程，我們們把這些些機(jī)構(gòu)所所面臨的的整體風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分分為不同同的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)類別。這這些類別別的定義義是通過(guò)過(guò)不同的的原因和和/或效效果來(lái)的的。在銀銀行界，市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)被定義義為資本本市場(chǎng)所所固

6、有的的系統(tǒng)性性風(fēng)險(xiǎn)，即即它不會(huì)會(huì)通過(guò)交交易的金金融合約約而改變變.由于于是對(duì)手手不履行行合同里里的責(zé)任任，所以以信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是指指損失承承受風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。關(guān)于操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，銀銀行界還還沒有一一致的定定義。首首先,大大多定義義是基于于一種排排斥原則則，如除除了市場(chǎng)場(chǎng)和信用用風(fēng)險(xiǎn)外外“每一種種類型的的無(wú)數(shù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)”或全部部風(fēng)險(xiǎn)。目目前操作作風(fēng)險(xiǎn)的的定義是是由巴塞塞爾銀行行監(jiān)管委委員在“新塞爾資資本協(xié)定定（ 220011 ）”里所提出出的.“損失風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是由內(nèi)內(nèi)部程序序，人民民，制度度的不足足或失敗敗和外部部事件造造成的” 操作風(fēng)險(xiǎn)顯顯然是基基于該原原因。雖雖然這相相當(dāng)普遍遍,但是是這些定定義將使使得在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理

7、理過(guò)程中中很難對(duì)對(duì)接下來(lái)來(lái)的步驟驟作出適適當(dāng)?shù)脑u(píng)評(píng)估,例例如,風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)度量量和適當(dāng)當(dāng)?shù)墓芾砝矸椒ǖ牡倪x擇。我們認(rèn)為，給給操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)下定定義有雙雙重的困困難。首首先，與與市場(chǎng)和和信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)相比比較,經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大多是是千變?nèi)f萬(wàn)化的.其中前前者有一一個(gè)更大大的系統(tǒng)統(tǒng)組成部部分，將將難以牽牽制業(yè)界界廣泛接接受定義義。第二二，定義義有點(diǎn)自自相矛盾盾的是，它它既需要要既要依依據(jù)又需需要最先先發(fā)起操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)議論的的幾個(gè)主主要事件件的摘要要.作為對(duì)操作作風(fēng)險(xiǎn)的的特質(zhì)的的回應(yīng)，我我們從內(nèi)內(nèi)部給它它下定義義以及對(duì)對(duì)其管理理進(jìn)行分分類似乎乎是非常常合理的的。在過(guò)過(guò)去幾年年里，在與與它們具具體的承承受風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)有關(guān)原原

8、因和結(jié)結(jié)果的基基礎(chǔ)上,銀行實(shí)實(shí)際上已已經(jīng)開始始從內(nèi)部部給它下下定義.一個(gè)可可能的分分類可以以有以下下的結(jié)構(gòu)構(gòu)：操作風(fēng)險(xiǎn),由于交交易失敗敗和不誠(chéng)誠(chéng)實(shí)的交交易形成成的 物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，由由于資產(chǎn)產(chǎn)損失或或毀壞形形成的,例如,建筑物物和電腦腦犯罪的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，由于于內(nèi)部和和外部欺欺詐-法法律/責(zé)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn),雇傭傭問(wèn)題，工工作場(chǎng)所所安全以以及監(jiān)管管環(huán)境的的變化而而形成的的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn),由于政政治制度度的嚴(yán)重重變化而而形成的的.從重大事件件中提取取要點(diǎn)-這種方方式可能能涉及銀銀行輕微微事故和和意見的的內(nèi)部報(bào)報(bào)告,這這將使得得人們更更好地了了解潛在在的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)，從從而改善善現(xiàn)有業(yè)業(yè)務(wù)操作作風(fēng)險(xiǎn)的的定義。顯顯然，當(dāng)當(dāng)銀

9、行通通過(guò)新的的事件了了解更多多的詳情情，特別別是其風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)務(wù)中的承承受風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn),這樣樣的分類類將有改改變。因因此，我我們建議議實(shí)施一一項(xiàng)內(nèi)部部定義的的過(guò)程，這這個(gè)過(guò)程程可以根根據(jù)新的的事件或或意見對(duì)對(duì)定義進(jìn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)態(tài)調(diào)整，而而非基于于行業(yè)影影響的事事件例如如那些市市場(chǎng)和信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的固定定化的定定義。在在下一個(gè)個(gè)部分中中，我們們討論評(píng)評(píng)估業(yè)務(wù)務(wù)操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)方面面的定量和和定性的的測(cè)量方方法。我我們調(diào)查查了目前前的方法法適用于于操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的局局限性，并并建議潛潛在的未未來(lái)的方方向。3衡量操作作風(fēng)險(xiǎn)大致而言，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)衡量量的精確確性關(guān)鍵鍵在于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)模式式的合理理性和數(shù)據(jù)據(jù)的可用用性。合合理的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)模式

10、式要求我我們完整整徹底的的理解經(jīng)經(jīng)常出現(xiàn)現(xiàn)的形式式。這些些形式是是在深思思熟慮的的基礎(chǔ)上上強(qiáng)調(diào)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。因因而，這這些風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)模式的的合理性性與數(shù)據(jù)據(jù)的有用用性還有有事情的的發(fā)生存存在本質(zhì)質(zhì)的聯(lián)系系。這些些事件不不僅能幫幫助我們們更好的的理解內(nèi)內(nèi)在的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)構(gòu)，而且且還能夠夠?yàn)閿?shù)據(jù)據(jù)模式的的測(cè)試奠奠定基礎(chǔ)礎(chǔ)。此外外，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)模式的的精確性性還依靠靠對(duì)結(jié)果果的衡量量，因此此合理的的定義和和對(duì)結(jié)果果的理解解是同時(shí)時(shí)并存的的。市場(chǎng)上存在在一批大大量的公共的的有用的的數(shù)據(jù)。這這些數(shù)據(jù)據(jù)是以市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的結(jié)果果為基礎(chǔ)礎(chǔ)的并且且可以用用數(shù)量來(lái)來(lái)衡量某某一時(shí)期期經(jīng)融市市場(chǎng)上的的交易的的利潤(rùn)和和損失。因因此，復(fù)復(fù)

11、雜的數(shù)數(shù)據(jù)分析析方法從從分散性性的因素素中推斷斷出精確確的估計(jì)計(jì)是有可可能的，例如在內(nèi)部交易基礎(chǔ)上對(duì)不穩(wěn)定商情的估計(jì)， 在80年代代，自銀銀行意識(shí)識(shí)到信用用風(fēng)險(xiǎn)潛潛在的副副作用，就就大大改改善了對(duì)對(duì)它的評(píng)評(píng)估和管管理。在在規(guī)章似似的資本本要求的的基礎(chǔ)上上，產(chǎn)生生了各種種各樣估估計(jì)信用用風(fēng)險(xiǎn)的的模式和和技巧。它它們將被被用來(lái)阻阻止主要要的經(jīng)融融危機(jī)（參參見 CCaouuettte eet aal., 19998, foor aan ooverrvieew).因?yàn)楦吒叨阮l繁繁的信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件，這些些模式的的合理性性要依靠靠大量的的數(shù)據(jù)基基礎(chǔ)。HHerrringg(19999)以批判判的態(tài)度度重審

12、了了這些模模式在處處理低頻頻率事件件時(shí)的精精確性和和它對(duì)經(jīng)經(jīng)融穩(wěn)定定的潛在在影響。但是，操作作風(fēng)險(xiǎn)包包含了不不同頻率率的事件件和各種種事件和和事故的的可能形形式。作作為決定定數(shù)據(jù)分分析可用用性的第第一步，在在經(jīng)驗(yàn)和和專家的的意見的的基礎(chǔ)上上，把這這些性質(zhì)質(zhì)輕微的的小事件件歸為一一個(gè)頻率率-嚴(yán)格格的模型型（見下下面的表表1）似似乎是合合理的。這里插入表表1這個(gè)模型對(duì)對(duì)優(yōu)化事事件提供供了一個(gè)個(gè)額外的的指導(dǎo)。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理者高度度重視高高頻率和和高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的事件件，而相相對(duì)的減減弱對(duì)低低頻率和和低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件的的關(guān)注。在在著名的的不誠(chéng)實(shí)交交易后（例例如霸菱菱和盟軍軍愛爾蘭蘭銀行），尤尤其是在在9111襲擊

13、事事件后，許許多大企企業(yè)，政政府組織織和科研研機(jī)構(gòu)都都在重點(diǎn)點(diǎn)議論放放怎么樣樣去經(jīng)營(yíng)營(yíng)低頻率率，高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件，同時(shí)時(shí)對(duì)高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，低低頻率的的事件的的關(guān)注就就相對(duì)的的較少。但是，在我我們看來(lái)來(lái)，通過(guò)過(guò)聚焦高高頻率，低低影響的的事件，我我們將提提高對(duì)低低頻率，高高影響事事件的理理解，因因?yàn)檫@些些高頻率率的小事事件可以以為預(yù)示示小頻率率的大事事件做貢貢獻(xiàn)。我我們?cè)谶@這，在一一個(gè)安全全的領(lǐng)域域草擬了了關(guān)于未未遂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件管理理的研究究并且提提供了系系統(tǒng)的管管理工具具。這些些將會(huì)在在第5部部分被陳陳述。接下來(lái)，我我們要更更詳細(xì)的的討論高高頻率，低低風(fēng)險(xiǎn)事事件和低低頻率，高高風(fēng)險(xiǎn)事事件。我們將將給出有有

14、關(guān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的的例子，介介紹定量量和定性性的方法法，并且且討論關(guān)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)衡量的的困難?；谶@個(gè)個(gè)目的，我我們認(rèn)為為一個(gè)一一致的操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)定義是是合理的的。這個(gè)個(gè)定義是是以可以以被收集集的數(shù)據(jù)據(jù)和可以以被指導(dǎo)導(dǎo)的模擬擬操作和和未來(lái)的的一些情情況為基基礎(chǔ)的。 RRegiion 2：低低頻率-高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)低頻率-高高風(fēng)險(xiǎn)包包括許多多著名的的事件，毫毫無(wú)疑問(wèn)問(wèn)的，這這些事件件不僅對(duì)對(duì)有影響響力的銀銀行的操操作有重重要的影影響而且且還關(guān)系系到他們們存在意意識(shí)的產(chǎn)產(chǎn)生。不幸的是，這這些事件件的低頻頻率意味味著非常常少的數(shù)數(shù)據(jù)論據(jù)據(jù)。因此此，對(duì)這這些可能能性和損損失分布布的估計(jì)計(jì)僅僅產(chǎn)產(chǎn)生極度度不可靠靠的

15、結(jié)果果。僅僅以以這些數(shù)數(shù)據(jù)的結(jié)結(jié)果為基基礎(chǔ)，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理決定可可能會(huì)產(chǎn)產(chǎn)成與運(yùn)運(yùn)用分析析一樣的的災(zāi)難性性的結(jié)果果。增加內(nèi)部數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的的數(shù)量似似乎是合合理的，因因此，數(shù)數(shù)據(jù)的可可靠性要要考慮到到外部的的數(shù)據(jù)基基礎(chǔ)。事事實(shí)上，為了集中關(guān)于銀行的內(nèi)部資金分配信息和他們所有的經(jīng)營(yíng)損失經(jīng)驗(yàn)，巴塞爾銀行監(jiān)管委員在2001年曾經(jīng)開展過(guò)一個(gè)“操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集活動(dòng)”。但是，操作作風(fēng)險(xiǎn)的的數(shù)據(jù)是是高度隱隱秘的，因因此它們們的可靠靠性是值值得懷疑疑的，尤尤其是關(guān)關(guān)于低頻頻率，高高風(fēng)險(xiǎn)的的事件。人們精細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)的對(duì)對(duì)未來(lái)事事情的分分析是以以專家的的意見和和以前的的事件分分析為基基礎(chǔ)的，它它是一個(gè)個(gè)獲得關(guān)關(guān)于真實(shí)實(shí)的因素

16、素和經(jīng)營(yíng)營(yíng)損失的的程度的的知識(shí)是是一個(gè)較較好的方方法。然然而，當(dāng)當(dāng)涉及到到?jīng)Q定合合適的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理方法時(shí)時(shí)，對(duì)這這些事件件的主觀觀的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)意識(shí)起起著一個(gè)個(gè)非常重重要的作作用。低風(fēng)險(xiǎn)高影影響事件件并不是是僅僅對(duì)對(duì)對(duì)銀行行界而言言。其他他的領(lǐng)域域，比如如航空，醫(yī)醫(yī)療和化化學(xué)生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)域都都面臨著著相同的的問(wèn)題。在在這些領(lǐng)領(lǐng)域，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)可能能引起潛潛在的災(zāi)災(zāi)難性的的事件。這這些風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的管理理都是通通過(guò)聚焦焦高頻率率，低影影響事件件。尤其其重要的的是，在在過(guò)去的的幾十年年里，為為了減少少事故的的發(fā)生率率，航空空和CPPI行業(yè)業(yè)都把重重點(diǎn)放在在被歸類類為險(xiǎn)兆事事件“的事件件上。最最近，人人們對(duì)擴(kuò)擴(kuò)張其它它領(lǐng)

17、域的的興趣不不斷在增增長(zhǎng)，例例如，醫(yī)醫(yī)療和信信息科技技。但是是銀行部部門還沒沒有實(shí)施施這個(gè)管管理實(shí)踐踐。例如如，當(dāng)一一個(gè)普通通的交易易失敗了了并且引引起了一一個(gè)小的的損失，人們就會(huì)探求失敗的原因并且對(duì)這種情況進(jìn)行修正，這樣的話就不會(huì)產(chǎn)生重要的交易失敗。在下一章，我們引進(jìn)這個(gè)概念，并將其納入管理體系，并且靠著眼于規(guī)模較小的事件來(lái)減少可能性低頻率高事件的影響。第3區(qū)：高高頻低嚴(yán)嚴(yán)重性業(yè)務(wù)損失的的事件的的例子頻頻頻發(fā)生生并且引引起相對(duì)對(duì)較小的的損失,包括交交易失敗敗，信用用卡欺詐詐，或會(huì)會(huì)計(jì)違規(guī)規(guī)行為。高高頻率的的事件的的優(yōu)勢(shì)是是有可能能建立大大型數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù),從從而可以以對(duì)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析提提供準(zhǔn)確確依據(jù)。

18、 適當(dāng)?shù)牡慕y(tǒng)計(jì)分分析將包包括估計(jì)計(jì)程序，模擬，及回歸分析。 歷史數(shù)據(jù)，如如果基于一一個(gè)與業(yè)業(yè)務(wù)損失失相關(guān)的的結(jié)果的的徹底的的定義，可可以用來(lái)來(lái)估計(jì)損損失分布布，即一一定的時(shí)時(shí)間內(nèi)這這種事件件概率和和隨后的的損失。參參數(shù)擬合合損失分分布便可可以充當(dāng)當(dāng)投入的的因素，以以便作進(jìn)進(jìn)一步的的模擬。此此外，回回歸分析析可用于于確定潛潛在的危危險(xiǎn)引起起的因素素，例如如頻率的的交易或或員工流流動(dòng)率。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理關(guān)關(guān)注的是是上述定定性的模模型其實(shí)實(shí)是不準(zhǔn)準(zhǔn)確的或或不穩(wěn)定定的，同同時(shí)這樣樣低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的事件件其實(shí)高高是風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的事件件?？紤]慮到這一一點(diǎn)的可可能性，極極值理論論以這樣樣的方式式被應(yīng)用用-損失失分布的的尾部是是

19、分別由由發(fā)尾分分布裝上上的，如如帕累托托，威布布爾，或或gummbell分布，而而經(jīng)驗(yàn)分分布是用用來(lái)為降降低部分分的損失失分布。為為了簡(jiǎn)明明概述極極值理論論,我們們是指專專embbrecchtss等人（ 19997年）的的專題研研究和其其中的參參考文獻(xiàn)獻(xiàn)。但是是,這種種做法的的一個(gè)重重大的缺缺點(diǎn)是取取決于整整體損失失分布的的風(fēng)險(xiǎn)的的措施（如如風(fēng)險(xiǎn)價(jià)價(jià)值）對(duì)對(duì)所選擇擇的來(lái)自自固定的的發(fā)尾分分布（見見圖2下下文）閾閾值水平平分隔的的實(shí)證是是非常敏敏感.一一直都沒沒有一個(gè)個(gè)概念是是鑒于閾閾值水平平最優(yōu)條條款下定定義.DDiebboldd等人（ 20000年）審審慎檢討討極值理理論對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的適用

20、用性。這里插入圖圖2在我們把引引進(jìn)的未未遂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件的概概念作為為一種工工具來(lái)管管理銀行行部門的的操作操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)之前，首先把我們的注意力轉(zhuǎn)到傳統(tǒng)方法上。 4 管理操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理者者通常有有一大套套的實(shí)用用的管理理方法,其中選選定最佳佳組合應(yīng)以以最大限限度的商商業(yè)價(jià)值值為目的的。這些些方法包包括減少少損失，保保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)內(nèi)部和外外部的公公司或?qū)?duì)沖。接接下來(lái),我們討討論這些些管理做做法在操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)方面的的潛力。. 業(yè)務(wù)損失預(yù)預(yù)防的目目的是減減少導(dǎo)致致業(yè)務(wù)損損失事件件的頻率率和/或或嚴(yán)重性性。這些些活動(dòng)包包括內(nèi)部部審計(jì)，處處罰，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，或或重復(fù)的的過(guò)程，而而且它們們似乎適適用于處處理欺詐詐，

21、犯罪罪，管理理信息系系統(tǒng)的定定價(jià)，或或系統(tǒng)故故障。.通過(guò)防止止業(yè)務(wù)的的損失，資資本分配配提供了了一種自自我保險(xiǎn)險(xiǎn)方法。足足夠的資資本額分分配不僅僅依賴于于方法的的有效性性-損失失分布和和資金數(shù)數(shù)量之間間的影射射,而且且還依賴賴于基礎(chǔ)礎(chǔ)的數(shù)據(jù)據(jù)分析。因因此，這這方面的的風(fēng)險(xiǎn)管管理方法法似乎只只適用于于的高頻頻率事件件的環(huán)境境中，如如交易失失敗，信信用卡欺欺詐，或或會(huì)計(jì)違違規(guī)行為為。 由于大部分分由操作作風(fēng)險(xiǎn)引引起的損損失是銀銀行特有有，因此此這和跨越越不同的的銀行是是沒有關(guān)關(guān)聯(lián)的.通過(guò)這這個(gè)領(lǐng)域域,保險(xiǎn)險(xiǎn)公司提提供了一一個(gè)很好好的手段段來(lái)匯集集和多樣樣化的這這些風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn).事實(shí)實(shí)上，在在操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)基

22、礎(chǔ)礎(chǔ)上的保保險(xiǎn)產(chǎn)品品已有數(shù)數(shù)十年來(lái)來(lái),如為為董事及及高級(jí)職職員責(zé)任任或?qū)I(yè)業(yè)彌償?shù)牡膯挝Ｍ鐾龅母采w蓋范圍。只只是在最最近,如如未經(jīng)授授權(quán)的交交易或計(jì)計(jì)算機(jī)犯犯罪事件件已被納納入多危危亡的政政策，例例如作為為菲奧里里產(chǎn)品（金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)險(xiǎn)）推出出的AOON和瑞瑞士再保保險(xiǎn)公司司。然而而，無(wú)論論前事先先和事后后的道德德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)問(wèn)題，都都可能會(huì)會(huì)引起高高保費(fèi)和和重新談?wù)勁械某沙杀?。如如果保險(xiǎn)險(xiǎn)用的合合適的話話,不僅僅是業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管管理可能能會(huì)有更更多的疏疏忽，而而且測(cè)量量的實(shí)際際損失的的困難可可能會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致偏見見的報(bào)告告（事后后） 。對(duì)沖提供了了另一個(gè)個(gè)減少風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的渠渠道。通通過(guò)對(duì)沖沖降低整

23、整體風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn), 一一個(gè)工具具的存在在（如衍衍生金融融工具）是是關(guān)鍵的的，其價(jià)價(jià)值在一一定程度度上取決決于對(duì)一一個(gè)公司司的基礎(chǔ)礎(chǔ)的承受受奉獻(xiàn).這種想想法不僅僅導(dǎo)致對(duì)對(duì)現(xiàn)有的的對(duì)沖的的搜索機(jī)機(jī)會(huì)，而而且也導(dǎo)導(dǎo)致了作作為回應(yīng)應(yīng)日益關(guān)關(guān)注的一一定的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)類型型后果的的新的工工具的創(chuàng)創(chuàng)新。尤尤其是在在90年年代的重重大自然然災(zāi)害后后-安德德魯颶風(fēng)風(fēng)和阪神神大地震震-這樣樣的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)證券以交交易所交交易和場(chǎng)場(chǎng)外交易易的金融融工具的的形式出出現(xiàn)。這這些合約約的例子子包括場(chǎng)場(chǎng)外交易易衍生工工具的災(zāi)災(zāi)難性的的期貨及及期權(quán),它們?cè)谠谥ゼ痈绺缳Q(mào)易局局和災(zāi)難難的債券券交易所所被交易易. 隨著這種種情況的的發(fā)展,曾有人人建

24、議創(chuàng)創(chuàng)造金融融工具以以處理業(yè)業(yè)務(wù)操作作風(fēng)險(xiǎn)。然然而，經(jīng)經(jīng)驗(yàn)與證證券化巨巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)已表明明，如果果這些工工具的設(shè)設(shè)計(jì)僅僅僅是為了了克服由由道德風(fēng)風(fēng)險(xiǎn),基基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和非透透明的估估價(jià)機(jī)制制引起的的問(wèn)題,那么這這樣一個(gè)個(gè)市場(chǎng)，只只能成功功。這些些問(wèn)題在在經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)環(huán)境中似似乎很明明顯，因因?yàn)榇蟛坎糠謽I(yè)務(wù)務(wù)的損失失都是由由銀行具具體的，內(nèi)內(nèi)部的事事件導(dǎo)致致。然而而,對(duì)上上面所提提到的問(wèn)問(wèn)題來(lái)說(shuō)說(shuō),市場(chǎng)場(chǎng)稅的衍衍生工具具代表了了一個(gè)例例外.因此,預(yù)防防和減少少風(fēng)險(xiǎn)似似乎是經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的最適適當(dāng)?shù)墓芄芾碓O(shè)備備.實(shí)施施這種內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)制具具有極其其強(qiáng)大的的力量，尤尤其是在在潛在的的風(fēng)險(xiǎn)模模式尚未未被徹

25、底底了解,健全的的風(fēng)險(xiǎn)模模型尚未未被開發(fā)發(fā)和大型型數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)尚未被被興建的的時(shí)代。規(guī)管操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 在回應(yīng)如上上所述的的有關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理方法問(wèn)問(wèn)題時(shí)，銀銀行界呼呼吁監(jiān)管管機(jī)構(gòu)解解決業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。因因此，監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)涉及及的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資格的的資本要要求方法法訂定了了一個(gè)框框架（見見“新資本本協(xié)定” ,220011年)不過(guò)，特質(zhì)質(zhì)的操作作風(fēng)險(xiǎn)不不僅使防防止系統(tǒng)統(tǒng)性危機(jī)機(jī)的監(jiān)管管目標(biāo)的的出發(fā)點(diǎn)點(diǎn)受到質(zhì)質(zhì)疑,而而且也造造成任何何量化的的框架- 忽視視在上述述部分中中提到的的一些含含糊的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)措施施的困難難。作為為依賴于于這些量量化方法法有效性性將要被被分配的的資本,任何外外部的資資本的決決心都未未能在解

26、解決不同同的銀行行的具體體的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的原因因和/或或影響方方面取得得成功。與與此相反反，監(jiān)管管資本要要求可能能對(duì)提供供一定的的回報(bào)的的風(fēng)險(xiǎn)投投資行為為有負(fù)面面影響，從從而引起起投資者者的額外外的經(jīng)營(yíng)營(yíng)損失業(yè)業(yè)務(wù)損失失。最后后，目前前并沒有有證據(jù)顯顯示資金金的分配配可能避避免由于于無(wú)賴交交易或其其他業(yè)務(wù)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件引引起的重重大破產(chǎn)產(chǎn)。建議 基于上述討討論，執(zhí)執(zhí)行一個(gè)個(gè)管理制制度似乎乎是最適適當(dāng)?shù)?這個(gè)管管理制度度由內(nèi)部部定義操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，發(fā)展展的定量量和定性性的框架架內(nèi)評(píng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，并且且確定針針對(duì)特定定銀行最最有效的的混合損損失預(yù)防防工具。從從我們的的討論中中，我們們可以發(fā)發(fā)現(xiàn)這些些步驟是

27、是內(nèi)在的的并且彼彼此惡意意的連接接在一起起。此外外，這種種關(guān)系會(huì)會(huì)因?yàn)閿?shù)數(shù)據(jù)的可可用性,數(shù)據(jù)方方法的準(zhǔn)準(zhǔn)確性,隨著時(shí)時(shí)間的推推移，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理方法的的創(chuàng)新性性和銀行行的運(yùn)作作的環(huán)境境并且隨隨時(shí)間的的推移動(dòng)動(dòng)態(tài)的變變化.為為了更好好的了解解業(yè)務(wù)的的風(fēng)險(xiǎn)及及其影響響，我們們不能僅僅僅在一一個(gè)固定定的時(shí)間間框架里里分別的的側(cè)重于于那些風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的步驟驟。，同同時(shí)解決決這些步步驟的方方法之一一就是是是要扎實(shí)實(shí)的，不不斷的研研究那些些小的并并且經(jīng)常常發(fā)生的的事故。5. 未遂遂風(fēng)險(xiǎn)事事件-一一個(gè)減少少風(fēng)險(xiǎn)的的工具 引言我們把未遂遂風(fēng)險(xiǎn)事事件看成成弱信號(hào)號(hào)，其中中一些包包含了一一個(gè)嚴(yán)重重的不利利影響的的固

28、有的的標(biāo)志。在在檢討過(guò)過(guò)程性行行業(yè)的事事件中,我們發(fā)發(fā)現(xiàn)每重重大事故故之前都都已經(jīng)有有大量的的影響有有限的事事件和更更大規(guī)模模卻沒有有損害性性的事件件存在。類類似地,銀行界界主要業(yè)業(yè)務(wù)的損損失之前前都有一一些異常常但并不不一定造造成任何何損失的的事件發(fā)發(fā)生。與與此相反反，那些些前體有有時(shí)出現(xiàn)現(xiàn)極端的的利潤(rùn),例如霸霸菱案件件。事件的這種種結(jié)構(gòu)在在過(guò)程行行業(yè)中是是被普遍遍接受并并且代表表了安全全金字塔塔文）。未遂風(fēng)險(xiǎn)事件代表金字塔的較低部分。 插入圖3 在這里，盡盡管他們們的影響響有限，未遂風(fēng)險(xiǎn)事件提供了潛在的主要不利條件和業(yè)務(wù)阻礙的監(jiān)督。因此，我們要及時(shí)解決未遂風(fēng)險(xiǎn)事件和妥善組織發(fā)展迅速的的重大

29、問(wèn)題（見瓊斯等人， 1999年） 。重要的是我們要注意到盡管調(diào)查顯示幾乎所有的重大事件都有的輕微或沒有后果事件的前兆，但并不是所有的輕微事故都有可能造成重大事故。不同的作者者以各種種方式定定義未遂遂風(fēng)險(xiǎn)事事件（見見barrachh和Smmalll， 220000年，和和菲米斯斯特等人人， 220011年） 。雖然然有些定定義是把把重點(diǎn)和和基礎(chǔ)放放在潛在在的消極極后果的的程度上上，例如如: 未未遂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件是一一個(gè)不受受歡迎的的事件或或有序成成的但潛潛在的可可能造成成嚴(yán)重?fù)p損害的事事件.我們寧可更更廣泛的的定義未未遂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件,不不僅把重重點(diǎn)放在在它的消消極方面面，而且且也要重重視它對(duì)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)

30、作的積積極的貢貢獻(xiàn).基基于金融融機(jī)構(gòu)管管理操作作風(fēng)險(xiǎn)的的目的，因因此，我我們提出出以下定定義： 未遂遂風(fēng)險(xiǎn)事事件是是一個(gè)事事件，一一些有順順序的事事件，或或一種不不尋常的的觀察力力,并且且它擁有有減少不不安風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的潛力力,其中中這些風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中中的有些些最終可可能造成成嚴(yán)重?fù)p損害. 我們的的定義包包含三個(gè)個(gè)重要特特點(diǎn)： 它把未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件作為改改善的機(jī)機(jī)會(huì)，這這是鼓勵(lì)勵(lì)雇員報(bào)報(bào)告而非非藏身之之的正面面經(jīng)驗(yàn). 它包括括所有業(yè)業(yè)務(wù)操作作的干擾擾，其中中一些有有可能造造成嚴(yán)重重?fù)p害，而而其他人人的引起起不便，主主要是造造成效率率低下。 它不僅可可以捕捉捉的事件件，而且且觀察力力還很強(qiáng)強(qiáng).我們相信，通

31、通過(guò)廣泛泛和積極極的利用用未遂遂風(fēng)險(xiǎn)事事件,我們可可以提高高捕捉主主要操作作風(fēng)險(xiǎn)的的暗示和和關(guān)鍵前前兆的機(jī)機(jī)會(huì)以及及找出系系統(tǒng)的低低效率制制度并且且可以更更輕松的的解決它它。在一一個(gè)作業(yè)業(yè)系包括括持續(xù)改改進(jìn)的原原則的機(jī)機(jī)構(gòu),后后者也可可以有一一個(gè)很大大大的薪薪酬。 操作風(fēng)險(xiǎn)管管理的過(guò)過(guò)程 沿著未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件制度的的路線，菲菲米斯特特等人（220011)已經(jīng)經(jīng)讓化工工過(guò)程工工業(yè)得到到了發(fā)展展，我們們?yōu)榻鹑谌跈C(jī)構(gòu)提提出以下下八步“操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理（ OORM的的ORMM ）的的過(guò)程： 1.識(shí)別(認(rèn)知) 未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件。 2.披露（報(bào)報(bào)告）所所確定的的信息/事件。 3.為今后后的行動(dòng)動(dòng)優(yōu)化和和分

32、類資資料。 4.以適當(dāng)當(dāng)?shù)那赖婪峙溥m適當(dāng)程度度的信息息。 5.分析問(wèn)問(wèn)題的根根源。 6.找出解解決（補(bǔ)補(bǔ)救行動(dòng)動(dòng)） 。 7.為了他他們的知知識(shí)，向向?qū)嵤┱哒吆停煽蛇x的）一一般的資資料傳播播給一個(gè)個(gè)更大的的集團(tuán)的的行動(dòng)。 8.月的決決議（總總結(jié)）-所有打打開的行行動(dòng)和完完成的報(bào)報(bào)告。 第第1步：鑒定 第一一步，任任何未遂遂風(fēng)險(xiǎn)事事件制度度的第一一步是認(rèn)認(rèn)知一個(gè)個(gè)未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件。在一一個(gè)操作作風(fēng)險(xiǎn)因因素是沒沒有明確確界定金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置,這是特特別具有有挑戰(zhàn)性性的。廣廣泛的定定義是，未遂風(fēng)險(xiǎn)事件較早前補(bǔ)償含糊不清的操作風(fēng)險(xiǎn)，這使得未遂風(fēng)險(xiǎn)事件自然合適識(shí)別大多數(shù)操作風(fēng)險(xiǎn)-如果不是所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

33、問(wèn)題。在實(shí)踐中，這將有助于提供的例子和準(zhǔn)則以改善意識(shí)。同時(shí)，我們建議迄今為止所獲得的經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上定期地重新定義尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì). 對(duì)未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件概念建建立文化化敏感,這對(duì)成成功實(shí)施施未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件系統(tǒng)并并花時(shí)間間和精力力去發(fā)展展它是至至關(guān)重要要的。獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)觀察察入微人人民和宣宣傳所指指出的問(wèn)問(wèn)題，以以及所采采取的行行動(dòng)來(lái)解解決這些些問(wèn)題,這些都都可以鼓鼓勵(lì)幫助助鑒定現(xiàn)現(xiàn)有的和和潛在的的問(wèn)題. 第2步：披露 報(bào)告應(yīng)做的的簡(jiǎn)單，這這樣才能能鼓勵(lì)大大家觀察察或經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)問(wèn)題并并且不用用花費(fèi)很很多時(shí)間間和精力力就可以以制作一一份報(bào)告告。這對(duì)對(duì)盡可能能的捕捉捉未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件是很重重要的,即使不不是他們們

34、的全部部,但是是也會(huì)有有相同的的重要性性。承認(rèn)認(rèn)和認(rèn)可可可以鼓鼓舞報(bào)告告。有一一個(gè)重要要點(diǎn)我們們要注意意到,確確定未遂遂風(fēng)險(xiǎn)事事件的人人和報(bào)告告的人并并不都必必須相同同。例如如，如果果有人向向她/他他的上司司抱怨麻麻煩的情情況，主主管可能能解決此此人的問(wèn)問(wèn)題或讓讓其它人人注意，也也可以把把它作為為一個(gè)未未遂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件報(bào)告告。 第3步：確確定優(yōu)先先順序和和分類這對(duì)建立一一個(gè)有效效的未遂遂風(fēng)險(xiǎn)事事件制度度來(lái)說(shuō)非非常關(guān)鍵鍵的一步步，因?yàn)闉檫@一步步?jīng)Q定，在在眾多的的未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件的報(bào)告告中,哪哪些將需需要以及及以何種種程度得得到經(jīng)融融機(jī)構(gòu)有有限資源源的注意意.這一一步不僅僅要決定定一個(gè)未未遂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事

35、件的屬屬性以及及也要決決定對(duì)它它進(jìn)一步步關(guān)注(分析,估計(jì))的程度度.因此此，確定定優(yōu)先次次序的過(guò)過(guò)程中要要清楚界界定,從從一開始始要不斷斷的修訂訂，包括括從一個(gè)個(gè)持續(xù)不不斷的流流報(bào)告和和分析吸吸取的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)。因?yàn)闉樗呐行允鞘窃谡麄€(gè)個(gè)過(guò)程中中.在下下一節(jié)中中我們將將會(huì)研究究?jī)?yōu)先次次序在一一個(gè)金融融組織中中如何工工作. 第4步：分分布一旦未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件的資料料報(bào)道進(jìn)進(jìn)入NMM系統(tǒng)，它它需要被被指向可可以采取取行動(dòng)的的人.鑒鑒定這些些人很大大程度上上依賴于于每個(gè)機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)展展的設(shè)計(jì)計(jì)優(yōu)先/分類性性（ PP /CC）模型型（見附附錄） 。由于于在金融融機(jī)構(gòu)操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)范圍沒沒有明確確界定，我

36、我們建議議每個(gè)機(jī)機(jī)構(gòu)在每每個(gè)分布布點(diǎn)從一一個(gè)中央央結(jié)算以以及可以以把信息息送達(dá)給給正確的的部門并并且引起起他們的的注意的的人開始始.隨著著NM實(shí)踐踐的發(fā)展展，NMM未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件的自然然分類和和適當(dāng)?shù)牡暮罄m(xù)行行動(dòng)渠道道將會(huì)出出現(xiàn)，這這將有助助于為這這一步建建立一個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)程程序.第5步：因因果分析析 一旦在一個(gè)個(gè)給予優(yōu)優(yōu)先全的的報(bào)道者者的基礎(chǔ)礎(chǔ)上被報(bào)報(bào)道，相相關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)（如IIT支持持）的主主管或一一個(gè)專家家小組應(yīng)應(yīng)查明問(wèn)問(wèn)題原因因并用行行動(dòng)來(lái)消消除這樣樣或類似似事件的的再次發(fā)發(fā)生。顯顯然優(yōu)先先考慮某某一特定定NM在這這些后續(xù)續(xù)活動(dòng)中中起著非非常重要要的作用用。如果果被報(bào)道道的事件件被標(biāo)為為“高

37、度優(yōu)優(yōu)先” ，它它可能需需要一個(gè)個(gè)比較徹徹底的因因果分析析，如鑒鑒定的根根原因，這這樣才能能在基本本水平之之上解決決這個(gè)問(wèn)問(wèn)題.這這可以通通過(guò)一組組人利用用各種根根本原因因分析技技術(shù)（見見準(zhǔn)則調(diào)調(diào)查化工工過(guò)程的的事件， 19992年，美美國(guó)的社社會(huì)安全全工程師師-當(dāng)然然提供）和和形勢(shì)來(lái)來(lái)完成。作作為一個(gè)個(gè)例子，我我們可以以假定數(shù)數(shù)個(gè)月的的時(shí)間里里的各種種事件的的報(bào)道有有是關(guān)于于信息發(fā)發(fā)送到錯(cuò)錯(cuò)誤的人人或在計(jì)計(jì)算機(jī)程程序方面面關(guān)于個(gè)個(gè)人儲(chǔ)蓄蓄帳戶的的交易進(jìn)進(jìn)入數(shù)據(jù)據(jù)錯(cuò)誤的的位置上上。類似似事件的的發(fā)生表表明，實(shí)實(shí)施解決決方案并并不令人人滿意。隨隨著時(shí)間間的推移移，由于于類似性性質(zhì)事件件的重復(fù)復(fù)的

38、，新新NMees的優(yōu)優(yōu)先全將將會(huì)在每每一份報(bào)報(bào)告中變變的更高高。在一一些點(diǎn)，這這將導(dǎo)致致設(shè)計(jì)師師網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)和幾幾種不同同的使用用者，包包括有關(guān)關(guān)nmees那些些報(bào)道者者開會(huì)討討論運(yùn)屏屏幕上和和/或流流動(dòng)的作作設(shè)計(jì)必必要的變變化。鑒鑒定的直直接和根根本原因因是另一一個(gè)發(fā)展展過(guò)程,所以我我們建議議要定期期進(jìn)行修修訂，以以滿足需需要妥善善處理的的每一個(gè)個(gè)NM。 第6步：解解決的解解決方法法一旦確定一一個(gè)問(wèn)題題的原因因，下一一步要做做的為每每個(gè)原因因就是尋尋找可行行的解決決辦法.關(guān)于這這一步有有幾個(gè)重重要的點(diǎn)點(diǎn):匹配解決方方法和原原因,因因而確定定每個(gè)原原因都已已經(jīng)得到到解決了了.審查確定的的解決方方

39、案，以以確保它它們不會(huì)會(huì)導(dǎo)致新新的問(wèn)題題（變革革管理）。 如果可能的的話，包包括一名名在討論論中將執(zhí)執(zhí)行解決決方案的的成員. 第7步：傳傳播 一旦一個(gè)動(dòng)動(dòng)作（或或一組行行動(dòng)）被被確定 行動(dòng)應(yīng)該通通過(guò)適當(dāng)當(dāng)?shù)那赖?，并分分配給一一個(gè)小組組來(lái)落實(shí)實(shí) .可能需要把把事件和和所采取取的行動(dòng)動(dòng)通知給給較大的的集團(tuán)，包包括其他他部門，金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)或合同同等。 這兩項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)是十分分依賴正正在考慮慮中的操操作問(wèn)題題的性質(zhì)質(zhì),為了了確保系系統(tǒng)的效效率,他他們必須須被完成成(（特特別是，通通知執(zhí)行行）.第8步：決決議 在這一步，所所有的行行動(dòng)完成成，包括括與適當(dāng)當(dāng)?shù)牟块T門及人員員的后續(xù)續(xù)行動(dòng)。在在這一步步我們要要

40、做的就就是確定定和跟蹤蹤所有打打開的行行動(dòng)和挑挑選合適適的人去去為他們們關(guān)閉。這這些活動(dòng)動(dòng)可能涉涉及尋求求批準(zhǔn)的的程序-從更高高的管理理職級(jí)獲獲得優(yōu)先先的執(zhí)行行權(quán).向向識(shí)別NNM或者者報(bào)道他他的人反反饋信息息也是非非?？扇∪『土钊巳思?dòng)的的.有好幾個(gè)行行動(dòng)跟蹤蹤軟件包包在市面面上出售售。如果果不是已已經(jīng)內(nèi)建建在向nnm的管管理制度度,為了了這個(gè)功功能,我我們建議議您使用用的使用用其中的的一個(gè)商商業(yè)編程程.優(yōu)先次序在在金融機(jī)機(jī)構(gòu)的一一個(gè)設(shè)計(jì)計(jì)良好的的未遂風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件管理系系統(tǒng)里有有兩個(gè)單單獨(dú)的優(yōu)優(yōu)先次序序的過(guò)程程。首先先是戰(zhàn)略略的優(yōu)先先次序（ SP ）的，二二是個(gè)人人的優(yōu)先先次序（ IP ）的。

41、由由于活動(dòng)動(dòng)的優(yōu)先先次序與與NMMMS的結(jié)結(jié)構(gòu)是緊緊密結(jié)合合的，在在本部分分中我們們會(huì)在NNM結(jié)構(gòu)構(gòu)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上詳細(xì)細(xì)說(shuō)明一一個(gè)過(guò)程程.在這這樣的制制度下，一一個(gè)未遂遂風(fēng)險(xiǎn)事事件的管管理戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)（ nnmmssc ） （見未未遂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件的管管理結(jié)構(gòu)構(gòu)）在公公司一級(jí)級(jí)和/或或近小姐姐管理委委員會(huì)（ nmmmc ）和和分支都都要對(duì)SSP負(fù)責(zé)責(zé).這些些活動(dòng)的的目的是是為IPP提供指指導(dǎo)和一一套標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)程序， 它們主主要包括括:為各類nmmes優(yōu)優(yōu)先次序序的準(zhǔn)則則和它們們的屬性性排名 。評(píng)價(jià)可用于于IP的的方法。審查和修改改NM系統(tǒng)統(tǒng)的優(yōu)先先次序，包包括重新新獨(dú)立的的分類一一組nmmes以以便進(jìn)一

42、一步核查查和/或或修改的的優(yōu)先次次序的準(zhǔn)準(zhǔn)則。 在SP的文文獻(xiàn)有好好幾個(gè)工工具，如如層次分分析法（ AHPP ） （見ssaatty ， 20001年） ，比較較危險(xiǎn)的的排名（檔檔案室） （見菲菲茨杰拉拉德和FFitzzgerraldd ， 19990年） ，或舉舉（見kkleiindoorfeer等人人， 119933年） 。層次次分析法法是一個(gè)個(gè)沿用已已久并廣廣為使用用的過(guò)程程,它可可以使復(fù)復(fù)雜的決決策列入入多層屬屬性。檔檔案室是是用于一一個(gè)小的的數(shù)目選選項(xiàng)簡(jiǎn)單單，但快快速的排排名。舉舉利用過(guò)過(guò)去的數(shù)數(shù)據(jù),它它被證明明是一個(gè)個(gè)不斷改改善的優(yōu)優(yōu)先次序序的過(guò)程程的很好好的和可可行的工工具。 自

43、sp活動(dòng)動(dòng)涉及的的工作都都是在任任何特定定時(shí)間可可以做有有限的多多項(xiàng)選擇擇，我們們也可以以把這些些過(guò)程歸歸為“批量?jī)?yōu)優(yōu)化” 。 優(yōu)先次序是是密切相相關(guān)nmmes的的分類,而且NNMMSSC為它它的分類類確立了了指導(dǎo)方方針和程程序。在在一個(gè)有有效率NNM系統(tǒng)統(tǒng)里,NNM的優(yōu)優(yōu)先化由由整理文文件的人人在提交交報(bào)告的的時(shí)候處處理的，并并且處理理方法一一定要以以NMMMSC在在指導(dǎo)方方針和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中提提出的原原則為基基礎(chǔ).因因?yàn)镾MM的分類類和其優(yōu)優(yōu)先權(quán)有有著密切切的聯(lián)系系，所以以兩者的的指導(dǎo)方方針和程程序都必必須簡(jiǎn)單單，明確確和易于于讓組織織中的每每個(gè)人（見見例子，在在附錄）理理解. IP可可以被視視

44、為一種種“持續(xù)的的優(yōu)先化化” ，因因?yàn)槊總€(gè)個(gè)nm都都在規(guī)則則的基礎(chǔ)礎(chǔ)上被個(gè)個(gè)人優(yōu)化化了.和批量的優(yōu)優(yōu)先化相相比較,連續(xù)的的優(yōu)先化化不如在在文獻(xiàn)中中研究的的徹底.接下來(lái)來(lái),我們們將呈現(xiàn)現(xiàn)一些考考慮的優(yōu)優(yōu)先化工工具.如果類似事事件再次次發(fā)生,除了在在未來(lái)有有可能發(fā)發(fā)生或可可能發(fā)生生現(xiàn)實(shí)的的損害外外, 最最壞的情情況“需要最最大的估估計(jì). 重復(fù)事件需需要過(guò)去去的事件件的知識(shí)識(shí)并按比比例給發(fā)發(fā)生過(guò)很很多次的的類似的的事件更更好的優(yōu)優(yōu)先權(quán).事件達(dá)到“是一個(gè)個(gè)概念，是是指給予予能夠達(dá)達(dá)到本身身而不是是只是一一個(gè)局部部效應(yīng)的的事件較較高的優(yōu)優(yōu)先權(quán)。通過(guò)比較而而不是一一個(gè)特定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),篩選選分類允允許把nn

45、mess分為兩兩類，高高或低優(yōu)優(yōu)先權(quán)。轉(zhuǎn)移是是篩選的的延伸“ ，是是指通過(guò)過(guò)一系列列以NMMMSCC制定的的標(biāo)準(zhǔn)為為基礎(chǔ)的的問(wèn)題,NM被被優(yōu)化.如果某一特特定的優(yōu)優(yōu)先權(quán)自自動(dòng)的糾糾正行動(dòng)動(dòng)，那么么負(fù)責(zé)這這些行動(dòng)動(dòng)的部門門應(yīng)該是是設(shè)計(jì)優(yōu)優(yōu)先化制制度組織織中的一一部分，如如nmmmsc 。 未遂風(fēng)險(xiǎn)事事件的管管理架構(gòu)構(gòu) 在任何的行行業(yè)有沒沒有一個(gè)個(gè)單方面面接受nnm的管管理系統(tǒng)統(tǒng)，。在在工業(yè)和和學(xué)術(shù)機(jī)機(jī)構(gòu)討論論和巴塞塞爾委員員會(huì)（見見“的工作作文件就就規(guī)管的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)” 20001年年9月）提提出的指指引的基基礎(chǔ)上,我們提提出以下下系統(tǒng)（介介紹了在在圖4所所示）.這種結(jié)結(jié)構(gòu)性的的關(guān)系既既適用于于業(yè)務(wù)單單元又適適用于實(shí)實(shí)體儲(chǔ)存存單元。 未遂風(fēng)險(xiǎn)事事件的管管理戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)（ nnmmssc ）該nmmssc是獨(dú)獨(dú)立操作作風(fēng)險(xiǎn)管管理的功功能不可可分割的的一部分分。這個(gè)個(gè)高層次次的企業(yè)業(yè)集團(tuán)的的建立的的基礎(chǔ)訂訂定董事事及高級(jí)級(jí)管理人人員制訂訂的政策策和程序序，并且且向金融融機(jī)構(gòu)的的NM實(shí)實(shí)踐提供供監(jiān)督.這個(gè)委委員會(huì)關(guān)關(guān)鍵職能能是：為企業(yè)和重重復(fù)的NNM結(jié)構(gòu)構(gòu)制定準(zhǔn)準(zhǔn)則.發(fā)展NMees分類類的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。為每個(gè)N