1、國(guó)際金融階段測(cè)試題一、名詞講解外匯交易、外匯市場(chǎng)、即期外匯交易、遠(yuǎn)期外匯交易、套匯、套利、掉期、二、填空題1、即期外匯交易又稱交易，是指買賣雙方成交后，在辦理交割的外匯買賣。2、若是一種錢幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率，稱之為；若是一種錢幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率，稱之為；若是一種錢幣的遠(yuǎn)期匯率和即期匯率相等，稱之為；3、地點(diǎn)套匯是指利用的差異，經(jīng)過(guò)買進(jìn)和賣出外匯而賺取收益的行為，可分為和。4、套利是指在兩國(guó)出現(xiàn)差其他情況下，將資本從低利率的國(guó)家調(diào)到高利率的國(guó)家以賺取利息差額的行為，分為和。5、在期匯謀利時(shí)，先賣出期匯后買進(jìn)現(xiàn)匯的謀利交易稱為；先買進(jìn)期匯后賣出現(xiàn)匯的謀利交易稱為。6、遠(yuǎn)期外匯交易又稱交

2、易，是指外匯買賣時(shí)，買賣雙方先簽訂合同，規(guī)定交易的、及等，并于將來(lái)某個(gè)約準(zhǔn)時(shí)間進(jìn)行交割的外匯業(yè)務(wù)活動(dòng)。7、在遠(yuǎn)期外匯買賣中，遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的匯價(jià)差稱為。8、其他條件不變，遠(yuǎn)期匯率升（貼）水率兩種錢幣的利率差。三、判斷題1、套利者為了防范匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，在套利交易中總是將套利交易與地點(diǎn)套匯交易結(jié)合進(jìn)行，又稱抵補(bǔ)套利。2、只要不相同國(guó)家之間存在利率差異，套利謀利者便會(huì)有利可圖。3、直接套匯也稱為三角套匯。4、即期外匯交易也稱現(xiàn)匯交易，其外匯買賣必定在當(dāng)日辦理交割。5、遠(yuǎn)期交易的限時(shí)一般有30天、60天、90天、180天或1年，其中最常有的是90天。6、現(xiàn)貨交易、現(xiàn)期交易、現(xiàn)金交易統(tǒng)稱為遠(yuǎn)期外匯

3、交易。7、掉期就是將即期外匯交易與遠(yuǎn)期外匯交易結(jié)合在一起所做的一個(gè)反方向資本流動(dòng)。8、中央銀行既是外匯市場(chǎng)的主要控制者，又是外匯市場(chǎng)的參加者。9、在間接標(biāo)價(jià)法下，貼水時(shí)的遠(yuǎn)期匯率等于中間匯率加貼水。10、舉借負(fù)債應(yīng)爭(zhēng)取借用硬錢幣，以防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。四、單項(xiàng)選擇題1、以點(diǎn)數(shù)標(biāo)示的遠(yuǎn)期匯率差價(jià)，每點(diǎn)代表每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)錢幣所折合錢幣單位的。A、1/10000B、1/10C、1/100D、1/10002、商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)時(shí)，若是賣出多于買進(jìn)，則稱為。A、多頭B、空頭C、升水D、貼水3、外匯市場(chǎng)上，最常有的遠(yuǎn)期外匯交易限時(shí)是。A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、半年D、9個(gè)月4、顧客在合同到期日必定履行合同，實(shí)行交割

4、的外匯交易是。A、遠(yuǎn)期B、歐式期權(quán)C、美式期權(quán)5、兩角套匯是在交易中進(jìn)行的。A、錢幣期貨B、即期外匯C、遠(yuǎn)期外匯D、擇期D、掉期交易6、在短期資本投資或在資本調(diào)撥活動(dòng)中，若是將一種錢幣調(diào)換成另一種貨幣，為防范外匯匯率顛簸的風(fēng)險(xiǎn)，常常運(yùn)用。A、擇期交易B、掉期交易C、期權(quán)交易D、遠(yuǎn)期外匯交易7、可以在合同期內(nèi)任何一天放棄履行合同的外匯交易是A、掉期B、歐式期權(quán)C、美式期權(quán)D、擇期。8、在其他條件不變的情況下，遠(yuǎn)期匯率的升（貼）水率與趨于一致。A、兩種錢幣的利率差C、兩國(guó)政府債券利率差B、國(guó)際利率水平D、兩國(guó)國(guó)際進(jìn)出情況五、多項(xiàng)選擇題1、外匯市場(chǎng)上的參加者有。A、外匯指定銀行B、進(jìn)出口商C、外匯經(jīng)

5、紀(jì)人D、中央銀行2、擇期外匯交易是。、合同到期前客戶有官僚求銀行實(shí)行交割、合同到期前客戶有權(quán)放棄合同的履行、外幣期權(quán)交易的一各種類、遠(yuǎn)期外匯交易的一各種類3、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易所涉及的兩筆外匯業(yè)務(wù)的A、金額相同B、匯率相同C、匯率不相同D、交割期相同4、在外匯市場(chǎng)上，遠(yuǎn)期外匯的賣出者主要有。A、進(jìn)口商B、出口商C、擁有外幣債權(quán)的債權(quán)人D、負(fù)有外幣債務(wù)的債務(wù)人E、對(duì)遠(yuǎn)期匯率看跌的謀利商5、在外匯市場(chǎng)上，遠(yuǎn)期外匯的購(gòu)買者主要有。A、進(jìn)口商B、出口商C、擁有外幣債權(quán)的債權(quán)人D、負(fù)有外幣債務(wù)的債務(wù)人E、對(duì)遠(yuǎn)期匯率看漲的謀利商6、在外匯市場(chǎng)上，遠(yuǎn)期匯率的標(biāo)價(jià)方法主要有。E、交割期不相同、直接標(biāo)出遠(yuǎn)期外

6、匯的實(shí)質(zhì)匯率、標(biāo)出遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額、標(biāo)出遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的中間匯率、標(biāo)出即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的差額、直接標(biāo)出實(shí)質(zhì)遠(yuǎn)期匯率的中間價(jià)7、遠(yuǎn)期外匯交易的特點(diǎn)是。、買賣雙方有直接合同責(zé)任關(guān)系、不放手續(xù)費(fèi)、對(duì)遠(yuǎn)期外匯的買賣有標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定、實(shí)行雙向報(bào)價(jià)、最后要進(jìn)行交割8、美式期權(quán)下，購(gòu)買期權(quán)合同方（客戶）在合同到期日。、有權(quán)履行合同、有權(quán)放棄合同的履行、以前，有權(quán)履行合同、以前，有權(quán)放棄合同的履行9、在外匯市場(chǎng)進(jìn)步行交易，都可以作為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的工具。A、即期B、遠(yuǎn)期C、掉期D、期貨E、期權(quán)10、金融期貨包括。A、股指期貨B、匯率期貨C、大豆期貨D、利率期貨六、計(jì)算題1、某月某日，某外匯市場(chǎng)的遠(yuǎn)期匯

7、率報(bào)價(jià)表：EUR/USDUSD/JPYUSD/HKD即期匯率0.9823/43108.68/797.7813/251個(gè)月23/3840/2310/306個(gè)月89/106101/8090/120（1）判斷遠(yuǎn)期匯水：歐元相對(duì)于美元美元相對(duì)于日元港元相對(duì)于美元（2）計(jì)算以上遠(yuǎn)期匯率的全數(shù)報(bào)價(jià)。2、設(shè)英國(guó)某銀行某時(shí)外匯牌價(jià)：即期匯率3個(gè)月匯水GBP/USD1.5800/2070/90問(wèn)：（1）3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率是多少？（2）若是某商人賣出3個(gè)月遠(yuǎn)期美元10000，屆時(shí)可換回多少英鎊？3、設(shè)某日某一時(shí)刻：紐約外匯市場(chǎng)：法蘭克福外匯市場(chǎng)：倫敦外匯市場(chǎng)：某投資者擁有投資成本USD100萬(wàn)。要求：（1）判斷投資者可否有利可圖。（2）若有，計(jì)算投資收益。4、某年10月中旬外匯市場(chǎng)行情：即期匯率GBP/USD=1.6700,3個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià)16/6。美國(guó)出口商簽訂向英國(guó)出口62500英鎊儀器的協(xié)議，預(yù)計(jì)3個(gè)月后才收到英鎊，到時(shí)需將英鎊兌換成美元核算盈虧。若是美出口商展望3個(gè)月后GBP/USD即期匯率貶值到GBP/USD=1.6600。不考慮買賣差價(jià)等交易花銷，那么：1）若美國(guó)出口商現(xiàn)在就可以收到62500英鎊，可兌換獲取多少美元？2）若美出口商現(xiàn)在收不到英鎊，也