《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫(kù)

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

C.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等【答案】CCG8S9Z10J4V2N3D3S2Z10P1Q7Y8H1L5S9HK9L9O10T1A2O6R6E1X7F8R2Y1C8W5X1ZE2M4G6P1Z7F10F4U8U1G5M3U6R9B3Z22、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCX8M10B8Z6G5L10D1V1Z5A8W2F2L7W6C10HK4I9E9R1H4E2O10N6A1Y3Z8Z4H5I4E9ZK10U9Y6A1J1Z10Q2X9F6P2Z5M10P10X8E93、關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露的內(nèi)容是指（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)情況

B.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的頻度

C.逾期的定義

D.不良貸款的定義【答案】ACQ1M4P4D5V4F5M9P7F6I6Y5B2I4W4D2HC7P3W2A1V6A6H8E3L2Z8E4J9Z8W1K10ZJ7G4W5C7H8L10N7K2E1K1I3N3F8J3Y94、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCG4U1U3J6K10O9U6C5C6N10M8O3D6F2M10HC6A10K6S6Q5Y10H7D3H7U2R1F4U7M7F1ZB2Z3B1O8T1U6N5M10H7A4D3U2B9Q5J75、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】ACL8S4E7K6M7Z10E5L3K7O1S2D2Y5Y2R1HH2L4K5Z1P5L10K4Y1W4W3A7H5D4D1S3ZI6M9K9V3P3K10O9B10C1Z4I1F4D9S3K86、低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低

D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變?【答案】CCM9Z10S6O5A9R8L5Z10T5T3A4J2H10H3N9HR10J3E7O8R1I4Y10H10S1W3T10C3P10C2C6ZH2M4N9Q10O3G4I2K3X9O5O3Z6R10V8H87、假設(shè)違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACN9I6H8N5S5H7C7R6G6G2Y9D9R4T2Q10HV3H3P1G9Z6G1N5T10A8A10B5O3G6L9F4ZC6H10O2Q9N1J7B5F7M8E1N2C9R1F5D68、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】ACI6L7E4V3K9W6X5Y8D7D6V8T2F7Q1G6HK9N10E8I5Y5W3G6O10O4T2I2A3E3O2T4ZP8T3W6P2B9A10B4E9F2Q10V10I4E2P9B39、()是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】CCY10W5H7X1Y4P3S7C10T7F4I1L1P5F1W8HB5G9G5P3E9Q9C1I6R8D5N4L6B7F5F8ZP5S10Q1N3S1Y6T8R3E9G9W5B7Z10Q9N910、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A.高級(jí)管理層

B.監(jiān)事會(huì)

C.董事會(huì)

D.員工【答案】CCL4X5C3M3Y1Z4F6L4O5B7T3V4O10G3J5HA3M4R2W2L6I8C2D7T2W3U3B1O3B3R5ZH7H6M5Y8I8B3D3E6V2R1A7H8W1U6E311、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨(dú)立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒(méi)有關(guān)系【答案】CCH5P5B5C7V7H9Y4I4I10F5H3V2I3X10P2HW5S9B1M9U3I9E7M9F1O10U10P3X6X8E9ZQ10U10K7H7K8T8E9P8Q2H6U8Y7P3I2I512、某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。

A.8萬(wàn)元

B.7.2萬(wàn)元

C.4.8萬(wàn)元

D.3.2萬(wàn)元【答案】DCS7Y5W5Z1O3V7M7M6C2Y5E8D5D8J6T6HL3U2T10H7E3S8T2K2Y4A1E3H5F7K8Z4ZN10J1H1Y4H4F6Q3J7G6L5Z1W3V5Q6B813、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒(méi)有必然聯(lián)系【答案】CCK2Q3G9I4F1E10R8C8L8T5B2T4U3B9N1HV6Q6V3F9U7N6R7T5C2M10V2X2P9Y6L8ZY3I3H7Q8K10T5S9A10X5Z7Y2J7T2A6L114、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無(wú)法判斷

B.第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

C.第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

D.兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同【答案】BCW4P4T10I8Q9C3B10Y8E5E9C2I6B1M6I7HD7Z5A2W1Y2L3Y2I3J7M2Z7V1F5C6P9ZJ1I2G7T6U10H2R7T3P9V4A6E4K7G9V215、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCA1O5J2P5E8V1Q3L2W3L2F9F5J8A6S2HZ5C10A6Q10K9V9C3N3E5M10M10D7G7U7T6ZV6N5K3U1N5Z4S2O9C9U1J7H7E9L3L616、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無(wú)法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACQ8O8R2W6B6S4C4P3K5P10H5U10Q8V3J1HX7I1J10N10U9M1W6A8L8S9D7I3F4Y6Y6ZO2I5U4V7X9Z2B6B1M6B9S3N5U8A9T517、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是何時(shí)正式施行的?（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCK2A7Z2Q1I10B6I7G2X9M1F8J2R9G5Q8HU1U10B2W5S3V5R10F5I9P8U8Q8Q8C10N5ZB5U7O6F1A3Z7F8Q8J3J8V3H9C5C2O418、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看．商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說(shuō)法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問(wèn)題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCC5Z9R6P8M7B8N2X6G3G10P3J3N7M5P2HA2T3S3A4D8M4S3G2D3A7V7T7Y2Y8P2ZS2G7N1V7U3Q9L3T5N1E8C9Y6O5H3F819、目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是（）。

A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低

B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高

C.≥2％、≥120％，兩者孰高

D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】BCZ2B2I6L2P5T8S8O6T1N8O3N3E2L1F2HL8X3Y7A4C9K7S10B3S1O6Z4P8M1A10K8ZO8E6J10P4L8Q2S4V5E8M6N3N1N5X3R320、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】BCH6Q10U7R10V4E2H7W10B9P7N3A7S3Q9J9HJ8V4X10F5G8L9Q1Y5Y1O8B3U9B4U9A1ZH5S2Y8M6S7Y8M2N6X6Q4B5Z3S6C7S221、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCH2J4P4J6K6H4H5F7Q9A9K6C6O1B10O8HO2O6S4H3O3C6A4H9D6I9Y1U9W4C7C8ZA3Z3T1C1P9D6N9U5P9D8V5N6B10T7Z122、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCR6F7Y7M2B1D7K10F5B6Y1O2O1I4D10V9HJ5S10O4F3C9V8Q6T10I7T8M5W9T2U2M9ZI4A2K8K7O8M2L10C4H2I5G1X6D10L5N1023、下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.傳染風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCO10D8B7T4R6U4W5G9M8F10Q6M10C8T6T4HQ10U9V6I10U8X2P2K6R8B9U7X6J2Z6D10ZF4Y2Q1I4J9G6W10W10N3P1K6N1X4B5Z624、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對(duì)值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口的絕對(duì)值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】CCA8F2Z10Z3F6J5Q9Z2L9S9Y3X10O9R4A7HP3N6N1R2A10M8S5B7N7B8N3T1I5Z3A3ZG10W9L2Z10I8I3I1P10B4U9X1F3G2B7J925、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來(lái)評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量

B.我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75％

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來(lái)的流動(dòng)性【答案】DCJ8R10Q5M3Y7H10G5I3W8L8J10B9D9S6J8HT9Y10Q7Z4B10I3P4V10R5F2F1M1A4R9D2ZO4D8L6Q2Y9K8Y9B8U1A5W6Y5T2V7I326、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。

A.最終責(zé)任

B.連帶責(zé)任

C.擔(dān)保責(zé)任

D.間接責(zé)任【答案】ACX9S9V1U7N8I1E8R3W6R6L2V1Z4J2Z3HP9S4P4S6A7N2N4C4G4B3T2H3Z6M10Q4ZZ1H5I4Y4C6L2M3M10E10K7S1P8E9G2W227、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】DCK4U10R10I2A10M9B5M10B8I1L1Z1Y10P2J4HI5U8C4W7Z5X4L5G10Q1O2P2Q10W6B7B7ZB10U4M1F10M5T8P5O7V6F10J2S2O6B9F728、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求【答案】CCN7Z3Y2L8J10N5V6R1N10P1L3Q3D6T9D7HN10F9M6E10Z4G5N8A7Q4H9G9X7I1U9D9ZO4K3N10R3X10R4Y9V5L9O4W1K6G4X7E329、假定某公司2014年的銷售成本為50萬(wàn)元，銷售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為150萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCH8A10Z5Z3F5O2N3V2T3F10N1U1O10X6U3HT4X7Q7M2C8H3O1O7W2Y1R7Z6J5R7P1ZY9H7B3G4Y8A2Y2N10W6L8X5U4M1R9Q630、當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

C.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

D.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資【答案】DCU4J1P2I6F6G9P8L1K4N1O9J4M3T2Z10HG6A2F5D7L5N3W9K8U9Q5T9I2U4J3O1ZC7A4W4V1Y9B8Z6C10O6K2R5H4V2R1V231、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

C.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】BCX6S1E3O2X10U3A5M4F2Q8A2G1S1T4M4HS4I8J3Z7Z2T7O5E5W2T5D1S5K1Q1A5ZP2I4H3I4B10T7K3G9X6V8X8O5H7P6S132、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

A.借短貸短

B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

C.借長(zhǎng)貸短

D.借短貸長(zhǎng)【答案】DCN6V7M2M8F2Y4G10N10P9O9D6X9A3W8V7HU9A4E2A8O3Z4E7A6U4W8L8J2J9L8L5ZG9K4P3R7W10U8A7G4K6X8H10Y5F5Y6A333、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）信息披露要求。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.年度重大事項(xiàng)

C.資本計(jì)量和管理

D.公司治理情況【答案】CCP2V3G9G1G9X4P1K8S1D9G5M1R10V2J7HL2Z6U3V6I7R5Q3F8W8R3U7E7U1H9S1ZU4M4D7V3H10D7P4J4T4I10V2D1S9X3S534、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法【答案】CCM2R5Z10Q1N7K4F5O4D5S4I8E7I3O1C9HN7P3Z5E4F9G4M1N2S3U1N5T10J4C9L1ZH9P5B1S8T3A10S1O2B6V4G7L3E10S7Q235、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCF10D5U10O3L5C10B2Y6W9D1X5R7C4G4L6HP5C5K6U1R3J4F10T10Z7X1S7J7V2A9G10ZG5Z3E10J5G7O2H6B1S5Y8W3P7F3X10Z436、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCF7Y4Y2R6W3M5I2N3P9B2H10D3Y4X7D5HL8C7I9Y1B10E7W7K2D8Y4P2B4Z8I9F4ZA9Y4B1M7X2V4T1Q5X2D8V10E9F1Z5G237、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.專有信息的特點(diǎn)是如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目

D.專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】DCY7F5S4Q8O3P1M4D1L4V7J6F7K6M3N1HV6M1O5A5W1A6K6N4W7I1V4C3I6W6I10ZU2F10T9D7T6W10J5Y9I10A4M9H7R10Y6J1038、（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲(chǔ)蓄

D.公司存款【答案】CCG3C4V4H1Y8E3L3W2T9B10S2Q10H2W5M4HI4Q1C1L8P1W6M4P9J1Z10P6J9N2F3M8ZP7Y2O5Q5B3J1N9R2K5B1Y6X4F2V9U139、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)【答案】BCM8K10K3V10U8L4S7Y9N3N2G4D6I9C8T4HR6H1U6J8P5R5J10I6T3T3I10Y10E5Z6C5ZH4M7H9K7V9I3M10T3P6K10N5D3G5L1W340、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B.監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

C.平等對(duì)待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】ACU1G4T3B2I1Y2S2M4F6S4E9B9J6U7U10HR3X3G4W7V7E10M2U3I5Q4B9X6U3F8B4ZE9E7N2U6X9T4S7Y9Y3T1G5J6A10R9F341、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計(jì)和重要幣種分別進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，對(duì)其他幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行合并管理

B.為保持安全的外幣流動(dòng)性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】CCL6Y5A10V9M5U2M5B6O4Z10A9G7W8Z9Z8HD8S8B10A6W6Q6M4T9E7O10A6F5Q7K1J3ZA6H1T6F10W1D6Y9A2Y8E10J8X7Y6W9K942、不良資產(chǎn)／貸款率等于()。

A.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％

B.(次級(jí)類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％

C.(次級(jí)類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％

D.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％【答案】ACJ4E8O1T7W9K10T1Y2F6E2D10J4I6W7R8HO7X7J8T7K6M1V9Q3T5K10A7Z4F5M2Z10ZI8K4I7N10T9K1X2U3N1L6X2P1U2M6G843、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度【答案】BCL10Z8K1B7C4A2C2W7J3V4D4X5Y7G5F1HJ6F7N9A7F7C2Q10O7Q5G9G9Y7U9R8N9ZG9W4O6V5X4T4W10E2L5Y1X7W1T6Y9Y1044、()可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCP10K1J7Z10D10O6H8L10I1R10K2X5A5R8G10HU10K8X1I10Y5U9M4K10T9N1S8E9U8Y1P6ZG3E1B10V1K6K5X10W5U1G7V2G7J5T3O845、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)【答案】DCA4X4Y1H8O2A10P7J9K5O8G10V9N10Y7G7HL10D5B9P3T1C9X3S8N5R6K5I7Q10A9Z10ZQ6S3X2E3X9E10V1X5S8S2A5T7S7U1R946、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值（）。

A.越小

B.越大

C.無(wú)法判斷

D.不受影響【答案】BCW1M8H6W9B8X6T10L10E7T3L4N4T3O2Y2HQ10A4M2K9P2Y2T3H9O4C7O2R3A4X2V5ZM1D7J1Z8K2B3E9E4F8F3K3X7P10V8U247、下列對(duì)債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個(gè)下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)

B.凸性對(duì)債券價(jià)格對(duì)債券收益率的二階導(dǎo)致

C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】BCU2U6T3I4O1E10A5A1E4S1S2B7Q7I3P9HN10Z9D2D5D2G9A1W7P8H6F1N2C10P7J4ZX10U8Y9A1F5T9J7V1Z10C1C6K7O10W8J1048、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】ACF7O7P6H10Z9U2V5M7T1W7V1G4Q8E6W1HR5T8D8Y3L6V2Y6B2P8A6W5X8Q6O10R2ZX6Q6E10U7G7T10W6M7H3L6T3X9C5N8F649、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

B.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束【答案】CCU9M3B5S1H4H4C9T5Z1E6A6G8S2B6W7HO6S6J6G4O2O4B2S5M9I2K8E8E6P6B5ZW7O3B10E9B4F5C4Z6N2Y6R2U7L4L2A450、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類別。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCO4T2E2M1F5P6A4A9E10S1F8Z2A7Q9L10HC9V7C7E1Z5M3M4K9Q6V9X8R7V2G1V1ZH9L2E6Y3Q7G3I2T6X6B4G5B4M3V4F1051、（）是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評(píng)級(jí)

B.客戶資信情況調(diào)查

C.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】CCZ2B5E5N10V1B9K9H3A10R10M2I9V3M6P5HR8O6G1Y5V1W8E10I2O2E10L6T6L7D9O9ZA10G8Q10G10F6F4N4I2M2C6X5A7J3O6J752、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實(shí)施（）的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。

A.損失分布法

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C.打分卡方法

D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】BCY10J8R6I6M1X6H1B3D4W2W3W7I4Z9E4HJ2U1E7X7O1N9T4A9E1E3B1C8L10O2V9ZH9R10R10K2V6H2U8M4D8Y3A4U8B3F6T853、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCG7D10X8M2B7U3F1G3S9N5J4E1A6T6A6HZ1D10J4Z3V6X5A8N5H2M3E10I3P4E1J5ZD2I1X8K3H6L9L1A1V8O4P2J5U6M3D454、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。

A.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

B.壓力測(cè)試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制【答案】BCW5C6H6K6J9R1A1X10P1E2V4Q9F10G3V9HN10O5W7O5A10S6S5K2Q4O7Q9J8Y8F5B7ZR9V9D7S8H4B8G4D1U7J10U7M8K8J1T155、關(guān)于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ).推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】DCW5V2O2X1T2M4O10O3Z1C1E3L5G3U6O6HB5M6O4Z9W7U6D3B10U3E4D8U4J1Z5J9ZR5D2P6Y9U8R1O9U5R7V8Z1E10G3J2V356、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCH2P10Y1T2Q8K4H1C1S10X3Z3N6T10C5C5HX6N5G8Z3S9Q7X5S6O6U6M10R4Q4Y1C9ZZ9M1G1C7Q5D2P1L9I4D6X9U2V4Z3X1057、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素的是()。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)

B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCY5B7X8S2E7A9D5B3B2Z3W1S6U10U10U6HQ7W3L4L7M6V9P1I5M10B8B2E10T8X6K10ZI8L1I8C6G9Y4G2N2A7S5K3J9R5N9V458、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額【答案】ACJ8K4Z10R3Y4F6Z7W7P6R7R10G5F6T7V3HF9F1C10J6R9T4J9D3H6Q4P10Y5I2T7Y5ZM8H5B7Q8A1V4B7Q5X4K3N6K8M2Q1M659、2008年初，法國(guó)興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場(chǎng)損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問(wèn)題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)缺口【答案】ACG4A8D5W1L9R2O8C10V8P10Z5R1H10I8E10HQ1U5D5R9E4E9Y5T3B8M3O2K5O4L6I4ZG2U9B2O9R5P7V5B1U3D9R4R1F9B4B260、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹(jǐn)慎性【答案】CCX4W10A4U5F1K2X8S5H3K7X1P5T9G10P8HE6W5Y5F1E9L1D8G8K5T2W3V5F8P4P1ZI7U2V4K1H10B6U10E3C8K10V6Q3Q6O3H1061、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國(guó)評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)【答案】BCX10Z5K7Q7A4P9N9C10V9T6R9Q8N1I5J6HI1Q7L8F2E10P6Q4S3K10D4R6D3P1E2T2ZK5Z2A3G5P8X8F1R8E5Z4P7K7R9C9F862、國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】CCR1G1Z9S6L2J1S6Z3J1B10L3S6E7C10L3HE7T2E2J1I9W1I3X8M8Z5Q10Q6M5G7G5ZK1F10R7P7B3O7M3D3I7Y1D10M6V4T10L1063、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCG6Z8U8S5A7B1X7B1F3P6E7R3N10K7D7HT3D7R1J8P3A4P5I9S7I10M6X3M9D4A4ZG9H6I9I4C2M8G6M2W6C1F8X8T5K3H764、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無(wú)擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCP6A1N10H5K3W8W8R10R6S4K8M6L9T6M8HE4K5B5C4V10U9R7S10M4H4O3V8Y2W6G3ZW10R4D2L6X9J3Y8M3F1S5H1D9Y8Q4G965、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程說(shuō)法，正確的是（）。

A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序

B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序

C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響

D.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)兇素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估可能性和影響【答案】ACO5L3H6N4E8R7I6S7E7N9Q10K6K10G9V6HX8T6C8B4K8F4G10E5H3L6G3J9U6P9V9ZS3I6H4J3E9V4G3U3U3L9Z8C7A1C4D666、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.資本流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性【答案】BCK1P10F4E8D2U7F5B2F1S3R6Q8O10M3N8HP4Z4H2Y8Q6W6Y7V5U2B7J4W4Y2U2N9ZL3I1E2E3E8H8E7S9P6S5C6Q7E10Z5B267、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）的信息披露要求。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.資本計(jì)量和管理

C.年度重大事項(xiàng)

D.公司治理情況【答案】BCK7Z3H6C7C3M6M4T5V7B9O7N4X1Y1S10HS1S10A8I9J7X7U10C6M8R6I10M1O4M9R8ZW8V3S3T7G5T5J3Q10S9J8Y6U5F2C9W568、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用

C.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

D.分散投資過(guò)程中可能造成的損失【答案】CCH8J4G8I3M10D7N7O3U5T3W8J7X8J10P3HA6V3X5W8V10D3R7K10G8J8G1U10V5Z2K9ZK8F2V1Y9T10E5F6Y4U4A2P5F2W7S1Q569、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分

B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致

C.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過(guò)程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線【答案】CCO9S1P1T5S9D2S3D3U1Q2A7K6Q9J6P7HV7C2Q3M1F7Y3B2S5P6G3D10R6T10A3J2ZE3U4B8S8E9B2Y8M1E1E8D10V3W8W5M570、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評(píng)級(jí)的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

B.監(jiān)管部門

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D.審計(jì)師【答案】CCB10V1U9I4P7B2J4J10C2J10H7M9N1S9E5HQ6Y3J4B8S5D2E1M7B10C3I2S2F3N8Y4ZZ1Y8K4P5K10R8E2N7A4A5A1W7Q6I1P671、近年來(lái)，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）

A.會(huì)計(jì)處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個(gè)人信息

D.誤導(dǎo)性廣告【答案】ACP1S1C8W4O3R1X1Q3A6J1S5X9Q4K8Y5HW3L8C8O9Q9R7P1Y1E4H3A4Y9K6F1W8ZJ6R2Z6Z8G8K6K10Z1G2J2Z8E6E5Z5H972、在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般配置（）。

A.庫(kù)存現(xiàn)金

B.國(guó)債

C.超額備付金

D.票據(jù)【答案】BCI9V2I2C6Y10X6N9O3Z9T4O6B8A2O8A1HT3L10X2Q6E4V10X9F4J8B9E2U2D1D7D3ZO10W3V7G6K8V6F3K3H3Q7I3L4B7N1T573、證券融資交易不包括（）。

A.回購(gòu)交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCC5K9O3N6Z3I9Y8L4M3X7I10N9H6H7F8HS9I2N3F10G5L1A1W9J1E8L8C5E9D6G4ZJ5F2O10W5H2W7R6B9I4S6R1W10B3E3Y674、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCO3G5U7T5L8N8I10N6F4Z8I6P2V9O8D5HQ7C1V10C10J2K1H9D3U10I9U1Y7G5O7T10ZO4V2Q3Q5X6V9C9I9N6S7U7C1X9I2P175、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲(chǔ)備資本要求之上計(jì)提（），該項(xiàng)資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（）。

A.逆周期資本，0~2.5%

B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%

C.第二支柱資本，0~2.5%

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】ACI5M8K4U9A9Y4O1Z3B9Z10D8K1F3O6N1HA5L5S6O6W6G9P2L9G5X8F6E6K4T1M4ZJ2V7L2Q2Z5Y1Z10M9W5X1P9A1X10X3A976、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。

A.存取款

B.會(huì)計(jì)核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核【答案】CCM1S3F2F10P3L4Z4G6Y6W4U5I8T7R10J8HZ7B4I4X4J6L9I9N7M4C4O9C2O5H7W5ZA3G7G1M10S3F5E5K6Y10X2M6R9Z5F10E877、商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)【答案】DCI4L10I6W6M4K2S2B10C2N1U6K5S10A3E8HP5A5P9U6J2K4P5Y2S4C6F2P6S3E3E2ZH8A3Q4L2D1D1V2Z1N1K2A5W9L6E9C1078、()能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會(huì)帶來(lái)估計(jì)偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險(xiǎn)，且較容易落實(shí)。

A.內(nèi)部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協(xié)方差法

D.歷史模擬法【答案】DCA8J1B3Z5X1W7Z2B3D1C5F2M4D9F7C8HL9C4G7G5B9Z1E6X6K9F7R7D2B2V1O1ZC8O10U5K6X2E7G7K3Y6F3L5T9A3Y1S879、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCL5Q9Q5S2O4R9H9G7B6G6I5N8O4M10G8HR4G4Q9L5O1V7V1X7A1D9O10M8G8S2B1ZQ1J10N4Y10S7V3L7T5H10Q4H5J1C10V7T680、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

C.要對(duì)影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】ACE9X6D3T6C7K7N8R1Y9J3D6Q2Y1D5Q10HJ4X8X5M10T8Q6K10B3M4N5V5K1O2Y6D9ZZ2B4A2D7W9J2V9R4T9A2S3N2Q1B5O681、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACW3D2O3X5E5U1A7J6O4J3Y6S6R1K2N7HN1N7K5K1N2Z10C5K7Q6V5N6J1V1L8U4ZF8P4L2K4E4R8X10V2H9L8L9S5I2P5J882、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCQ6O10Q8G3K3F7G1D2H9X7H7S7N5M4W3HF5S5U10V5N2I6D5A9C6F7K4V10H9U6B8ZM6P10V7P9S6D9N5C2W4H8F10O9V4I6B583、基本指標(biāo)法資本計(jì)算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營(yíng)業(yè)費(fèi)用

B.扣除撥備，不扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用

C.不扣除撥備，也不扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用

D.不扣除撥備，扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用【答案】CCV10M1K1S4Z9U5X5Q3G4U9W9W6T10S7X3HG5G2R7M4T9C9E6L8D8W9J10T8X9G1G5ZD10V6S2E10E2W7E5H5E7Q10F7D3I4Q4W584、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制

B.壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】BCO9A3W7K6Q8P9H4O4W10F8Q5R3H1T9E9HM10T10O6T6R10Z3M5K9M3K10E4X8O9U5L2ZX5S9C6G5Y5S2Y10E7J10R2H3D6X8E2M185、商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性【答案】ACG10J1C2L7C1A3P9K8P9A9R10Y2I4C3X6HL10Y4P10Q6Z10L6I1I8P2Q7K4D1Y1B7C4ZN8A9T3R7E8T10N6U1F3C5R3Z2T1G9N186、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀保監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】CCB7W10T8B1O1B5Q1O7P7G4D2H9S2M1X7HJ9K2T4P1T7M2H4J7Q4W9J8L4H9B1Q4ZH2Z6K5K7S10X4C5N6A7D5I10U1F6R7R1087、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率【答案】DCV8D6Q4Q1A5F5T5F2V3T10R5A4L2U7J10HH3T1D4F10T2D2B8Y8P8F8Q8E2O8R3G9ZX1Z9A2I2Z4L3P3Q4H1Q4F7W6A9V4T1088、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCX4K2U4T4T9P10I10F2A1P10R1M6L5F8L3HL2O1U6X7T10E8I9E1X8X6O6D1R7N8R5ZT2X10I7F3Y10Y4D7S2Z6A6L5S9H8A7Z389、最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是（）。

A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

D.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短【答案】CCJ5M4E6T9J10H3J1D4C10Z4L8M1T7P9Y9HC3M9K2O5A8D6F7S4X7B1U8F2E8G10I1ZV2Y8J4W4K2Z1T9A6M2Y7F3Q8F10K5K290、對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠(chéng)信度

C.授信動(dòng)機(jī)

D.以上都是【答案】DCO3S1R10X4R2T7U8N7V8F2J6V3R4X2Y2HG7T3U10I8G10V6K2R6X2D6B2I1B4O7X1ZS8N4E7F10P10O2A4G5S7I10M2L9H7Q3N191、從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。

A.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告

B.綜合報(bào)告和專題報(bào)告

C.一般報(bào)告和特殊報(bào)告

D.管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告【答案】ACJ7L7B7Z9M4J9Z6H5A2Q10M9F10T2S4V9HX3U4T9V5S3I10H8Q3K4P3I3E2T9M8X6ZF8A10S8M3R9Z4Z1B8Q3Q2U8K7R6I7U892、（?）是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖【答案】DCK10N2S1S3S8C10U9G5H10C10L10G9M7I7O1HP6P6A2B6F9F9D5M2K8B3A4U6D6F4H6ZT8X5Q6M8X9W5R9W9L10N4G7F1I1F1J293、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.資產(chǎn)收益率

B.盈利能力

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCE3V7K4V7Y4H10I1V9F5P10I1Z8Z4X9G4HY1Y5Y3I7V10A4B3L4K8A7W6C4M5G4A8ZW5M7G10W5R5N6T8A5T10U3D3J2P3T5U994、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCB8F3H4Q1W9J5W2E10Q10A8F6L10Z2Z2I1HP4U7D8M3F5H3R4G4Q9V10T2G6U6W9U7ZM10X10U6D3G1K7Y5S8C1C1G10B6S1I10F895、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場(chǎng)上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依賴度______、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCM3F2M8J2H6P2M7G10D1Y8J7Z4T5F1H3HI7J2G9Y6T3T5X4F8X9F6X9F5A6I10A8ZI8K8J1E2P4L9O2H6W9A3N5O3O1R2J796、集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信額度的參考值

D.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】BCV1N1P9H5B3X7O2F3U3V2O9M9W10F8H5HG1M7T10C9B1A7Z6G4Y9O6K5D10Q3C10C7ZJ9R9Z1B5M1N7U7G5M1Q3B4L3T1I4Z697、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。

A.無(wú)法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCC1R6S4W4X10O2Y5H4N4M6D7R3H7T9B6HO2C8Q7O8H3Y5K7B4O5D8B8A10A8D2I1ZQ1U4G7S3N5Y10Q3A9B1T3H5L3Y1Y7C998、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.高級(jí)管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】DCB6O3A2C5M5K6J7F2P6B5C3T8F4K1D7HX8H5F9F6B5L2M5G10J8T6S8I4O6H6N8ZF1E10D10K5R7U1Q9F5J9U9Y9A2N2B5B799、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCC1D9H8Y3E4N2S7S5P9N6C8Q6X7N10T1HV9T9O4B8B6D6L4E3D4U9U6L10D7N5O1ZF6P9T8J4D10G3U10F10V3K7H4L9U8Q10J6100、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】CCS10A1Z5J2A8L8J3D7J6M4A1J4P3V8U8HH1Q8V6W10H2D8V9Q9Z5A2Y3Z1V4N5W9ZC5R10J7K5K5C1Y1U2E9N1Y10C1N9P1E9101、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.基本指標(biāo)法【答案】ACI5Q9K8T10J1C4T8V9K3M6A3A5D5R9T3HG7U6R2Z4N6Q3Q5P5R9V10Y4L1Q7C2K2ZW6C8K4Y9T4J4T1M9S9V2K5Y8O5B3F7102、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。

A.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失

B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失【答案】BCS9D8K4W10H7Z7T6E1U3K8F10K9W1A10V2HD1H9T4T4B10Q1R8T7V3X4R2A2F5Q9G9ZG3O2P4P2X1J10T6D8A1U5O4P9Z1W8D4103、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C.降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】CCA4N4H7T10N1Y3U8L6G8A10Y3T9H10Z4V3HW3H2F7Z2G10B3W10U1L1U10A8S9P5X4Z5ZK5A10N9W6J10Z2U2J6B1E2I2T9Z8F8S7104、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCK7A1D10U1D8S5L9C7H5W7J1T8T2L1E4HY5X4G7A7D9H3S8E3U9E8D9S5F8T7J1ZS10G10R6Y1D7N6L9B1Z1G9F8T9W4E9X9105、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會(huì)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng),反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】DCY2Z10E6V4D1E2Q6R3J4I8A7E2K2Q9E5HN10M1H6Z3O3O3B5B5K10P5V9Q1Q10D1L5ZO1O2B9E3W2N9G1B8G4C2U3R1Z2O8I3106、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩

C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】DCO7D3G1E1S2J5E3T3L9Z7V4Q7L9L8M4HQ6A8K6R6S8I4I8E6N3C1S8Q2T5L1U4ZE5P8N7J2H1W2B9Y8M4O4M5X8D10C4I9107、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見(jiàn)和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門【答案】CCO1A8C1F6R3E9C3N5S9V1H3I8A6S4G10HL8N8A2F10X9G3R1C2H10X2D2C6H3C1B1ZL2R4I1T6H7I6H3B8L3U9E10P10L3N10K9108、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCK6M3J2X6Y8C5A8F8P1P10F5K4M2M4Z10HX10N3G7X7Z3K9Y6B8U2H6B4B7W3D4A8ZR3Q7T4G10L9H10S7G9I4K3L1L2E6B5R8109、在特定市場(chǎng)環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差（）意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCK7L9Z8A5W6J7I4F6F7Z5T2O4Z1P10R10HD4P2A4G8C8T7I3Y10F10T8S6T8O1H6R4ZO7E8X2G3Z7B7S8K7C7F9F8C7L3M10Q4110、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來(lái)源，存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCD5W6M3K4X6H4U4J1Z3F10A1J10W3O3F3HS7W6S7K4S8N4O6K2B5Y10M2S6C1X3Z2ZV10X3O1S5P10N9N4B2Y1V3E2W6Z2I10A10111、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理

B.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理平衡

C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心

D.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCM7B2L5O1N9N1A4I10C5G6M8R3U4E2Q3HH2U1N3O6F9W3D7H9H3O3Z5O5J5J3M10ZI3C3S7Z2Y6A3C4Y8G8S3J4U7E6M6L8112、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。

A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％

B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％

C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％

D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％【答案】DCA10E7J5K8B3L6I8G5O7O3G2P10R7D6V4HP4S4E6G2N10S6O8J4U10Q5V4G6E1E5Y2ZH3B6J4G3P6Q1Y9V1X1G2Z8L9M6A5L2113、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

A.高級(jí)管理層

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】ACW9M8T8Y4N10W6P1J10P2G4A6N7M4Z10T3HP2W7S7V9Y8F4N4T8G8D8M4P6Z10M8X10ZG5F2X5Y2V7L10Q5N8Z3E10X1K9U9M7O2114、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項(xiàng)為400，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCL7E6K1J4O2Y3V3S8M2M4Z6S8B3I1D8HJ8P3O1S4G8Z4D8K8I2T9X7L3X1U4Q2ZN5E2Q6Y4Q8M10R1R6Q4A7K1R1F9A3Q10115、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ACJ10V6A8P3Z9U10L1E3E9F3Q6B1D7W9N2HQ10O6Y1O2Y2K5I9H9Y1N4A7L3H9C4G10ZB2U10I3H7J3Z7W10D9K10M1R8Q1D8T8C8116、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，開(kāi)展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACB6M8U6V1P2E5R9X2V1B10J4K8W10O1V6HR4Y9S5K3Z6B9P1D6U8Y9T6N4I4H1H5ZX9N7X9J4X1Z7Z3S4T6M4U8M1Z9T10B6117、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。

A.風(fēng)險(xiǎn)事件

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】DCW5L5Y8J6O9A5C7H7H10K9C8B6D1K4O3HF5K8N7N10C2F1Z10M9A8E3L6Y5W5P9V1ZJ4N4U2S9E2G1Y3T2S6M6Q8K2V3I2S7118、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長(zhǎng)；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長(zhǎng)；最低；最高【答案】CCZ2L5Y10O2I8K9X4T10J3G2I5Y7T10J3X5HL1A8C10N2O10F4C1Y1G8Q5H1C9S10T7N10ZM4N4A5A4L5F7G3P7R5J7D6Y9H3K8P1119、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACA6K4J4W1A4S6K8D3I9L3F3T6O2O8E7HB6Y3S4O3H2X2Q10E8K5V3D4G1U5A7R9ZC10R7H7Y7V1W3L4C9Z10K9X10M6Y8O9M2120、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，（）。

A.其活動(dòng)也應(yīng)受到監(jiān)控

B.其活動(dòng)在必要時(shí)才受到監(jiān)控

C.其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控【答案】ACR10Z7I9K6G9K8C4V3J6A3G10G3D4K4Q5HQ1X4M8M2R9H5Z5G8J5F10J6C6Y9U2G6ZV10M3F8V10D2I7N4Z7Q6T7A4R3P1D4C4121、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。

A.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一

D.資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCJ2B9G2N5B6S2Y6N1Z6N10Z6F2U10R4O10HZ4Y2U7H9J10V4C4Q2F2M3O6Y2G3D9P5ZI10E1K4K1W2W5I3F7N5C1G5M9Q3M4B4122、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤(rùn)【答案】BCD9V10O4A2E6D10P7U10R4Y5B6H1W10U9D2HG4N3V1R1Z4X4P8D10U3B10C5M6J4V10M1ZB5F5D7T5X1R2E9S4V7Q4H2G7V5K10B9123、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的（）基礎(chǔ)之上。

A.實(shí)際情況

B.未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?/p>

C.實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?/p>

D.潛在收益【答案】CCO8G1E7L6Z8Q3N2M10V1M7U1J3D1N9N2HM9J5B3H4U10L10A1D3A2J7K8R7Q3L9P10ZU3J10N10L4X10H8N4W4N6G4V9G5C9U8O7124、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCC9T3D1U1Z5V9G9L10Q2P3T9U10C1H6J7HQ5S10D3I3L2X8W3D2M3G6A10V6Y8U6G6ZX9H8V7U6S1M5D8F10P5X6Z1X10U2V3H7125、下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。

A.將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患

C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

D.從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃【答案】CCI2Z9W9N8F2Q8N1Z5H5Z1R3Q6M2B5M4HU10L2T3J3M7Z8F5L5Q4V4F4X1O7Z10V1ZL10V10E10T10D8Z9Z3B1I6B4X1K10I1T9C8126、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】BCW6T4T5L3Z2S9X7S4H4L4F8C1S2B1S9HL3Z2U5U7R7S5N2G9V4Y1Z5J7U3B3F8ZO3N7R10N9E7M6U6G1I1P2P6U9K5F5Y112