《初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、（2018年真題）我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】A2、中國銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是()。

A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A3、若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000，美元負(fù)債6500.銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為3500，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700，持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭1500

B.空頭1500

C.多頭2300

D.空頭700【答案】A4、（2018年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）年。

A.1.5

B.-1.5

C.1

D.-1【答案】A5、（2020年真題）資本是銀行從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須注入的資金，（）本質(zhì)上是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)概念，通過對(duì)該類資本的計(jì)量，可以將銀行不同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量評(píng)估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡量尺度。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.賬面資本

D.結(jié)算資本【答案】B6、中央銀行實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會(huì)使（）。

A.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)

B.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降

C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C7、風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的()、哲學(xué)和價(jià)值觀。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】B8、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D9、從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個(gè)環(huán)節(jié)完成。下列選項(xiàng)不是這三個(gè)環(huán)節(jié)的是()。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對(duì)分行進(jìn)行初次分配

B.驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性

C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配【答案】B10、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于（）。

A.代理外匯買賣

B.自營(yíng)外匯買賣

C.即期外匯買賣

D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D11、（2018年真題）商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說法中正確的是（）。

A.解決表面問題，不須深究

B.錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C12、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B13、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致

B.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求

C.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障

D.交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一【答案】A14、債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是指()。

A.間接國別風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.政治風(fēng)險(xiǎn)

D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D15、關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。

A.股東

B.關(guān)聯(lián)方

C.股東與高級(jí)管理層

D.董事會(huì)與高級(jí)管理層【答案】B16、良好的銀行公司治理應(yīng)具備五個(gè)方面的特征，其中不包括（）。

A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

C.科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

D.與董事會(huì)價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制【答案】D17、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)的依據(jù)的是（）

A.本行章程

B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》

C.《公司法》

D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》【答案】B18、進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的（）的特征。

A.經(jīng)營(yíng)和收益

B.風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)

C.收益和期限

D.經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)【答案】D19、()是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯掉期

B.外匯期權(quán)

C.外匯期貨

D.外匯遠(yuǎn)期【答案】B20、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是（）。

A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C.資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平

D.資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】D21、風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素是（）。

A.管理戰(zhàn)略

B.管理制度

C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D.內(nèi)部控制【答案】C22、下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是（）。

A.違約頻率

B.違約概率

C.不良率

D.違約率【答案】B23、(?)是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

A.內(nèi)部控制

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)治理

D.公司治理【答案】A24、在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?。

A.貸款集中度

B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

C.集團(tuán)客戶授信集中度

D.關(guān)聯(lián)方授信集中度【答案】A25、商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管理，用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，常見的外包工作不包括（）。

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃

B.技術(shù)外包

C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包

D.程序外包【答案】A26、（2018年真題）盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素的貨款是指（）類貸款。

A.關(guān)注

B.可疑

C.損失

D.次級(jí)【答案】A27、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理箱控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A28、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。

A.9%

B.10%

C.8%

D.11%【答案】A29、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。

A.第二個(gè)工作日

B.第一個(gè)工作日

C.第三個(gè)工作日

D.第五個(gè)工作日【答案】A30、能夠引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素可分為（）。

A.微觀和宏觀因素

B.資產(chǎn)和負(fù)債因素

C.表內(nèi)和表外因素

D.內(nèi)部和外部因素【答案】D31、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

A.銀行股本

B.銀行的實(shí)收資本

C.上一年度的銀行資本

D.預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)【答案】D32、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是（）。

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D.以上都不是【答案】C33、（）應(yīng)按季計(jì)提，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1％。

A.專項(xiàng)準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.壞賬準(zhǔn)備【答案】B34、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為監(jiān)管要求的信息披露和()。

A.會(huì)計(jì)信息披露

B.內(nèi)部控制披露

C.債權(quán)債務(wù)披露

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況披露【答案】A35、()這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

A.抵押

B.保證

C.留置

D.質(zhì)押【答案】C36、用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B37、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是（）。

A.股票

B.現(xiàn)金

C.同業(yè)借款

D.債券【答案】B38、（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

A.貸款清收

B.貸款核銷

C.貸款重組

D.貸款轉(zhuǎn)讓【答案】C39、（2018年真題）某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.低國別風(fēng)險(xiǎn)

B.中等國別風(fēng)險(xiǎn)

C.較低國別風(fēng)險(xiǎn)

D.較高國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B40、參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可以采?。ǎ?。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式【答案】D41、（2018年真題）通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。

A.（2）（1）（4）（3）

B.（1）（2）（4）（3）

C.（2）（1）（3）（4）

D.（1）（2）（3）（4）【答案】B42、下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是（）。

A.外匯遠(yuǎn)期合約可以實(shí)物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算

B.外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價(jià)

C.本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價(jià)格的話，外幣的多方仍然盈利

D.外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化【答案】B43、（2019年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個(gè)人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行同資金市場(chǎng)的拆借和銀行間債券市場(chǎng)的回購。如果市場(chǎng)利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】C44、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）。

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C.商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少

D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去，動(dòng)負(fù)債的值的大小【答案】A45、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

C.不良貸款率

D.客戶授信集中度【答案】D46、（2018年真題）某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）。

A.40.0％

B.25.0％

C.62.5％

D.37.5％【答案】A47、()是指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準(zhǔn)則可能受到監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B48、某自然人甲得到朋友贈(zèng)與的一套房屋，其應(yīng)繳納的稅種包括（）。

A.土地增值稅

B.契稅

C.房產(chǎn)稅

D.印花稅

E.城鎮(zhèn)土地使用稅【答案】B49、一國國際關(guān)系發(fā)生重大變化，如對(duì)外發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、領(lǐng)土被侵占等，或一國內(nèi)部動(dòng)蕩不安，如意識(shí)形態(tài)分歧導(dǎo)致革命、恐怖事件造成騷亂、經(jīng)濟(jì)利益沖突、地方性爭(zhēng)斗及正常分裂等因素可能造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A50、風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險(xiǎn)類。下列屬于資本類指標(biāo)的是()。

A.一級(jí)資本

B.零容忍

C.收益的波動(dòng)水平

D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A51、銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與（）沒有關(guān)系。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)【答案】D52、損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括()。

A.統(tǒng)一性

B.準(zhǔn)確性

C.競(jìng)爭(zhēng)性

D.謹(jǐn)慎性【答案】C53、（2018年真題）銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應(yīng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。

A.行長(zhǎng)

B.股東大會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.理事會(huì)【答案】C54、（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

B.財(cái)務(wù)控制部門

C.法律/合規(guī)部門

D.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】B55、（2020年真題）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)中，分為（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A56、報(bào)警閥應(yīng)設(shè)在明顯、易于操作的位置，距地高度（）左右為宜。

A.1.0m

B.1.1m

C.1.2m

D.1.3m【答案】A57、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立

D.風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的職能外包【答案】C58、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的制度體系中，制定操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)等管理辦法屬于()方面的內(nèi)容。

A.總的框架

B.職能分工

C.管理工具

D.資本計(jì)量【答案】C59、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

B.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

D.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正【答案】B60、在計(jì)算單幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目有()

A.即期凈敞口頭寸

B.累計(jì)凈敞口頭寸

C.敞口頭寸

D.總敞口頭寸【答案】A61、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于市場(chǎng)價(jià)格（包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格）波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)

C.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個(gè)案因素決定

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)【答案】D62、如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。

A.0.125

B.0.25

C.0.3

D.0.5【答案】C63、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的（）和資產(chǎn)的（）提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

A.減少、增加

B.增加、減少

C.減少、不變

D.不變、增加【答案】A64、（2019年真題）商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長(zhǎng)期貸款最有可能產(chǎn)生（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D65、下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（）。

A.久期分析不能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于1％），久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確【答案】A66、經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的（）。

A.預(yù)期損失

B.消耗性損失

C.災(zāi)難性損失

D.非預(yù)期損失【答案】D67、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是（）。

A.股票

B.現(xiàn)金

C.同業(yè)借款

D.債券【答案】B68、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是()。

A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

B.做市交易形成的頭寸

C.代客買賣頭寸

D.自營(yíng)外匯交易頭寸【答案】A69、相比較而言，下列()環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A70、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致

B.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求

C.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障

D.交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一【答案】A71、作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

B.購買商業(yè)保險(xiǎn)

C.業(yè)務(wù)外包

D.降低操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B72、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（??）可能造成的影響。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A73、()并非銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)控制

B.利率預(yù)測(cè)

C.利率計(jì)量

D.利息預(yù)測(cè)【答案】B74、()是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】C75、（2018年真題）（）代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

B.全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】B76、投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】B77、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是()。

A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等

C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本【答案】D78、（2018年真題）用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】D79、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理股票風(fēng)險(xiǎn)非常有效

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)非常有效【答案】A80、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是（）。

A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

C.在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%

D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本【答案】C81、()是國內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)種類之一。

A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C82、商業(yè)銀行的(?)和(?)應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

A.董事會(huì)；監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)；風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.監(jiān)事會(huì)；高級(jí)管理層

D.董事會(huì)；高級(jí)管理層【答案】D83、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】A84、目前，我國個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款兩大類，下列（）屬于其他個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析。

A.個(gè)人消費(fèi)貸款

B.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

D.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)【答案】A85、金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.國家風(fēng)險(xiǎn)【答案】C86、真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于（）。

A.長(zhǎng)期貸款

B.消費(fèi)者貸款

C.短期自償性貸款

D.房地產(chǎn)貸款【答案】C87、（）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】B88、在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。受認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具。下列（）屬于第二類質(zhì)押品。

A.評(píng)級(jí)為AA-以上（含）的國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

B.銀行存單

C.我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券

D.黃金【答案】A89、（2020年真題）商業(yè)銀行采用（）計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.內(nèi)部模型法

C.權(quán)重法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】A90、以下有關(guān)資本的說法錯(cuò)誤的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)

D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量【答案】B91、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.特定風(fēng)險(xiǎn)

D.宏觀風(fēng)險(xiǎn)【答案】A92、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是（）。

A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑

B.貸款客戶間互保聯(lián)?，F(xiàn)象較為普遍

C.貸款客戶所投資的個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)虧損

D.市場(chǎng)資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C93、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

A.名義價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估價(jià)值【答案】A94、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為()，觀測(cè)期為()年。

A.99.9％；1

B.99％；1

C.99.9％；2

D.99％；2【答案】A95、下列關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷，明顯錯(cuò)誤的是（）。

A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一

C.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

D.如果借款人過去還款記錄良好，則其易于以較低的利率再融資【答案】C96、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】A97、下列選項(xiàng)中，屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()。

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠信【答案】A98、甲公司總承包某超高層五星級(jí)酒店工程，并將其中的機(jī)電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應(yīng)的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經(jīng)電纜溝通至多個(gè)電纜豎井，再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導(dǎo)管或橋架到用電點(diǎn)，為此項(xiàng)目部制定編寫了電纜敷設(shè)專項(xiàng)方案用于施工，保證了電纜敷設(shè)的順利進(jìn)行。根據(jù)背景資料，回答下列問題。

A.有條件的最好自下而上敷設(shè)

B.敷設(shè)時(shí)，同截面電纜應(yīng)先敷設(shè)低層，后敷設(shè)高層，要特別注意，在電纜軸附近和部分樓層應(yīng)采取防滑措施

C.電纜敷設(shè)嚴(yán)禁有絞擰、鎧裝壓扁、護(hù)層斷裂和表面嚴(yán)重劃傷等缺損

D.電纜敷設(shè)時(shí)，應(yīng)敷設(shè)一根立即整理一根、卡固一根【答案】A99、由操作人員對(duì)自己的施工作業(yè)或已完成的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行自我檢驗(yàn)，自我把關(guān)，及時(shí)消除缺陷，以防止不合格品進(jìn)人下道作業(yè)的質(zhì)量檢查形式是（）。

A.自檢

B.互檢

C.專檢

D.交接檢【答案】A100、調(diào)整中央銀行基準(zhǔn)利率是中國人民銀行采用的主要利率工具之一，以下()不屬于中央銀行基準(zhǔn)利率。

A.再貸款利率

B.存款準(zhǔn)備金利率

C.超額存款準(zhǔn)備金利率

D.金融機(jī)構(gòu)的法定存貸款利率【答案】D二,多選題(共100題，每題2分，選項(xiàng)中，至少兩個(gè)符合題意)

101、投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須面對(duì)的最基本的問題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問題，下列描述正確的是（）。

A.現(xiàn)代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產(chǎn)上

B.現(xiàn)代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的最適當(dāng)、最滿意的資產(chǎn)組合的系統(tǒng)方法

C.馬柯維茨認(rèn)為最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是具有風(fēng)險(xiǎn)厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界的交點(diǎn)

D.馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架

E.均值一方差模型是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法【答案】ABC102、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）三大類。

A.非可控性損失

B.災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失

D.可控性損失

E.非預(yù)期損失【答案】BC103、建筑企業(yè)的安全生產(chǎn)方針是（）。

A.加大懲罰力度

B.安全第一，預(yù)防為主，綜合治理

C.綜合治理

D.確保安全【答案】B104、系統(tǒng)缺陷主要包括()。

A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量

B.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

D.系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ACD105、對(duì)于商業(yè)銀行而言，發(fā)放個(gè)人住宅抵押貸款可能會(huì)面臨如下風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.住房按揭貸款期限長(zhǎng)，能有效緩釋借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

B.商業(yè)銀行的抵押權(quán)益在現(xiàn)行法律框架下難以實(shí)現(xiàn)，使得貸款形成不良貸款

C.受行業(yè)發(fā)展周期及宏觀調(diào)控政策的影響，按揭房產(chǎn)的價(jià)值下跌

D.開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金

E.項(xiàng)目無法完工，項(xiàng)目爛尾使商業(yè)銀行抵押權(quán)益落空【答案】BCD106、商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有（）。

A.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

B.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

C.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

D.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

E.測(cè)算極端不利的市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響【答案】BD107、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）。

A.內(nèi)部控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

C.內(nèi)部控制措施

D.信息交流與反饋

E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正【答案】ABCD108、應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容不包括（）。

A.各種救護(hù)設(shè)施是否齊全有效

B.可依托的社會(huì)力量及其救援和聯(lián)絡(luò)程序

C.應(yīng)急避險(xiǎn)的行動(dòng)程序，應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)程序

D.發(fā)生事故時(shí)應(yīng)采取的有效措施【答案】A109、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮的因素包括與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素。下列各項(xiàng)中，與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括（）。

A.收益波動(dòng)性

B.經(jīng)濟(jì)周期

C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

D.利率水平

E.杠桿【答案】BCD110、（）登記資料是指涉及國家安全、軍事設(shè)施等單位的土地登記資料內(nèi)容。

A.特殊

B.秘密

C.特密

D.機(jī)密【答案】A111、若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的分析，正確的有()。

A.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

B.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

C.銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

D.銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

E.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)【答案】CD112、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的理解正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)信息各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作

D.風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無形資產(chǎn)”

E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性【答案】ABCD113、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別（）

A.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)

B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

C.銀行員工竊取客戶賬戶資金

D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜【答案】AD114、基于技能的薪酬模式，其優(yōu)點(diǎn)之一在于使員工注重能力的提升，促進(jìn)員工在工作中更偏向于（）。

A.獨(dú)立

B.競(jìng)爭(zhēng)

C.自我

D.合作【答案】D115、利率靈敏度可分為()。

A.利差靈敏度

B.利率損失敏感性

C.利率收益敏感性

D.期望利率敏感性

E.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度【答案】A116、產(chǎn)品質(zhì)量具有相對(duì)性表現(xiàn)在（）。

A.產(chǎn)品本身具有許多性質(zhì)

B.對(duì)有關(guān)產(chǎn)品所規(guī)定的要求及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等因時(shí)而異，會(huì)隨時(shí)間，條件而變化

C.滿足期望的程度由于用戶需求程度不同，因人而異

D.人的選擇性

E.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)【答案】BC117、我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有()。

A.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

B.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

C.信息披露不及時(shí)

D.信息披露內(nèi)容不全面

E.信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善【答案】ABD118、商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶授信時(shí)應(yīng)注意的內(nèi)容不包括()。

A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制

B.掌握充分信息，避免過度授信

C.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

D.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施單獨(dú)控制

E.中央銀行牽頭，避免權(quán)力集中【答案】D119、相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有()。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督管理難度較大【答案】ABC120、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)按照損失結(jié)果可以劃分為（）。

A.純粹風(fēng)險(xiǎn)

B.投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

C.可量化風(fēng)險(xiǎn)

D.不可量化風(fēng)險(xiǎn)

E.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB121、商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有（）。

A.質(zhì)押

B.凈額結(jié)算

C.保證

D.抵押【答案】BCD122、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有()。

A.公司治理結(jié)構(gòu)

B.公司的整體戰(zhàn)略

C.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

D.利率變化/預(yù)期

E.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)【答案】CD123、考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)，下列屬于短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警的有（）。

A.存款一天內(nèi)下降超過200億元，同時(shí)一周內(nèi)持續(xù)下降超過400億元或存款的5％

B.本外幣超額準(zhǔn)備金率連續(xù)一周低于1.5％

C.被外幣備付率持續(xù)一周低于2％

D.存款短時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％

E.市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性擠兌【答案】D124、專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法有（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.外部評(píng)級(jí)法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法

E.資產(chǎn)負(fù)債率法【答案】AC125、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的指標(biāo)通常包括（）。

A.案件風(fēng)險(xiǎn)率

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.流動(dòng)性比例

D.操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本率

E.存貸比【答案】BC126、內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括（）。

A.表內(nèi)凈額結(jié)算

B.表外凈額結(jié)算

C.回購交易凈額結(jié)算

D.場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算

E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算【答案】ACD127、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為9%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.下降2.11%

B.下降2.50%

C.下降2.22元

D.下降2.5元

E.上升2.5元【答案】AC128、在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有（）。

A.黃金

B.美元現(xiàn)金

C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

D.評(píng)級(jí)為AA-的國家發(fā)行的債券

E.銀行存單【答案】ABCD129、國有土地租賃期限（）個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)由市、縣國土資源行政主管部門與土地使用人簽訂租賃合同。

A.三

B.四

C.五

D.六【答案】D130、下列屬于CAMELS的有()。

A.資本充足性

B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)質(zhì)量

D.盈利性

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度【答案】ACD131、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法有()

A.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

C.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平

D.限額管理

E.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)【答案】ABC132、在銀行機(jī)構(gòu)信息披露中，具體披露的內(nèi)容和要求應(yīng)按（）方面確定。

A.安全性

B.風(fēng)險(xiǎn)性

C.審慎性

D.流動(dòng)性

E.效益性【答案】AD133、室內(nèi)雨水管安裝完畢后，做灌水試驗(yàn)，灌水高度必須灌至每根立管最上部的雨水斗為止，灌水試驗(yàn)持續(xù)（），不滲漏為合格。

A.30min

B.1h

C.2h

D.24h【答案】B134、下列指標(biāo)中，是衡量杠桿比率的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率

B.資產(chǎn)負(fù)債率

C.有形凈值債務(wù)率

D.利息保障倍數(shù)

E.資產(chǎn)回報(bào)率【答案】BCD135、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，操作風(fēng)險(xiǎn)包括()。

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

D.資產(chǎn)損失

E.法律成本【答案】ABC136、《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有（）。

A.準(zhǔn)確性

B.綜合性

C.科學(xué)性

D.清晰度

E.可用性【答案】ABD137、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。

A.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

B.對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率

D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

E.要求借款人提供第三方擔(dān)?！敬鸢浮緼D138、內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括（）。

A.表內(nèi)凈額結(jié)算

B.表外凈額結(jié)算

C.回購交易凈額結(jié)算

D.場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算

E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算【答案】ACD139、商業(yè)銀行高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)負(fù)的職責(zé)有（）。

A.執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系

B.統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作

C.審議操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)

D.解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的重大問題

E.負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ACD140、吊裝邊長(zhǎng)或直徑大于（）mm的風(fēng)管，每段吊裝長(zhǎng)度不大于（）節(jié)。

A.1250，3

B.1250，2

C.1150，3

D.1150，2【答案】B141、下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有()。

A.浮動(dòng)利率貸款

B.短期債券

C.固定利率貸款

D.長(zhǎng)期債券

E.大額儲(chǔ)蓄存單【答案】ABCD142、商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為()。

A.敏感負(fù)債

B.附屬資產(chǎn)

C.脆弱資金

D.附屬存款

E.核心存款【答案】AC143、下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的描述正確的有（）

A.對(duì)異常銀行的定義為利率沖擊下經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)超過一級(jí)資本20%的銀行

B.利率預(yù)測(cè)包括對(duì)利率變動(dòng)方向、利率變動(dòng)水平、利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測(cè)

C.對(duì)銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的管理采用表內(nèi)、表外兩種方法

D.監(jiān)管要求通過經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）和凈利息收益法，計(jì)算銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)水平

E.銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)包括定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD144、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)當(dāng)考慮的主要因素包括()。

A.借款人在銀行持有的補(bǔ)償余額

B.貸款發(fā)放的相關(guān)費(fèi)用

C.貸款的到期期限

D.借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平

E.銀行的資金成本【答案】BCD145、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定()

A.資金成本

B.經(jīng)營(yíng)成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.監(jiān)管成本

E.資本成本【答案】ABC146、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的有（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

B.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理【答案】BCD147、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要包括下面()環(huán)節(jié)。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制

B.風(fēng)險(xiǎn)定義

C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)【答案】ACD148、美國學(xué)者卡茨提出了一種妥善處理員工離職問題的（）方法。

A.體諒一溝通一協(xié)調(diào)一完善

B.體諒一協(xié)調(diào)一溝通一完善

C.溝通一體諒一協(xié)調(diào)一完善

D.體諒一協(xié)調(diào)一溝通【答案】C149、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用

C.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

D.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

E.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制【答案】ABCD150、下列選項(xiàng)中，屬于核心一級(jí)資本的有（）。

A.盈余公積

B.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

C.實(shí)收資本

D.未分配利潤(rùn)

E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)人部分【答案】ABCD151、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的實(shí)施要素包括()

A.壓力測(cè)試

B.風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建

C.新增風(fēng)險(xiǎn)

D.返回檢驗(yàn)

E.特定風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD152、清除殘余燃料的方法：汽油容器的清洗是用蒸汽吹刷，吹刷時(shí)間一般為（）小時(shí)，根據(jù)容器大小決定。

A.2～3

B.15～20

C.2～24

D.3～8【答案】C153、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，包括（）。

A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

B.利率變化及預(yù)期

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響效果

D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性【答案】ABD154、貸款重組可以采取的措施有（）。

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款利率

C.增加控制措施

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

E.調(diào)整貸款期限【答案】ABCD155、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括()。

A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

D.能夠持久.有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

E.能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用【答案】AC156、下列（）事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別。

A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

B.員工越權(quán)

C.第三方盜用財(cái)產(chǎn)

D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

E.洗錢【答案】C157、（）有權(quán)確定土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)包費(fèi)、租金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)等。

A.當(dāng)事人雙方

B.發(fā)包方

C.承包方

D.村民會(huì)議【答案】A158、馬斯洛的需要層次理論從低到高分為：（）。

A.安全的需要、生理的需要、社交的需要、尊重的需要和自我實(shí)現(xiàn)的需要

B.生理的需要、安全的需要、社交的需要、尊重的需要和自我實(shí)現(xiàn)的需要

C.生理的需要、安全的需要、尊重的需要、社交的需要和自我實(shí)現(xiàn)的需要

D.安全的需要、生理的需要、尊重的需要、社交的需要和自我實(shí)現(xiàn)的需要【答案】B159、下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。

A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

B.以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款【答案】ABC160、財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)()進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表

B.人事安排表

C.損益表

D.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表

E.現(xiàn)金流量表【答案】AC161、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包括()。

A.監(jiān)管范圍的信息公開

B.監(jiān)管職權(quán)的信息公開

C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

D.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

E.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】CD162、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，操作風(fēng)險(xiǎn)包括()。

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

D.資產(chǎn)損失

E.法律成本【答案】ABC163、市場(chǎng)準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括（）。

A.公開

B.公平

C.公正

D.效率

E.便民【答案】ABCD164、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

D.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合

E.關(guān)注交易對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)【答案】ABCD165、商業(yè)銀行外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制，有助于()。

A.引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷

B.發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷

C.約束銀行不當(dāng)經(jīng)營(yíng)和管理行為

D.鼓勵(lì)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展

E.限制銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張【答案】ABC166、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有（）。

A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

D.央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B167、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部因素的有()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實(shí)現(xiàn)，可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險(xiǎn)，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時(shí)延誤而直接影響銀行現(xiàn)全流

C.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或政策發(fā)生變化，整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場(chǎng)上流動(dòng)性枯竭

D.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場(chǎng)流動(dòng)性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危機(jī)

E.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的附屬機(jī)物過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問題向母行傳導(dǎo)【答案】AB168、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有（）。

A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動(dòng)性狀況

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

D.管理水平和內(nèi)部控制

E.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性【答案】ABCD169、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。

A.20％

B.15％

C.18％

D.10％

E.12％【答案】BC170、實(shí)施積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略，保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極作用，具體包括()。

A.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

B.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益

C.保證銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，維護(hù)股東利益

D.增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

E.降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)【答案】ABD171、品質(zhì)類指標(biāo)包括()。

A.資金實(shí)力

B.人力資源

C.技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性

D.公司治理結(jié)構(gòu)

E.融資主體的合規(guī)性【答案】D172、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。

A.績(jī)效考核

B.資本配置

C.目標(biāo)設(shè)定

D.業(yè)務(wù)決策

E.計(jì)量損失【答案】ABCD173、按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格劃分，期權(quán)可以分為()。

A.美式期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.價(jià)內(nèi)期權(quán)

D.平價(jià)期權(quán)

E.價(jià)外期權(quán)【答案】CD174、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中的主要指標(biāo)包括（）。

A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

B.逾期貸款率

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.貸款撥備率

E.不良貸款率【答案】ABCD175、商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.盯住市場(chǎng)價(jià)格，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值

B.按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值

C.使用公允價(jià)值

D.使用資產(chǎn)獲得時(shí)歷史價(jià)值

E.根據(jù)賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整【答案】ABB176、衡量人力資源優(yōu)化配置的最終目標(biāo)是（）。

A.結(jié)構(gòu)合理

B.協(xié)調(diào)一致

C.素質(zhì)勝任

D.效益提高【答案】D177、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理要求

B.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

C.業(yè)務(wù)管理框架

D.內(nèi)部系統(tǒng)安全

E.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量【答案】ABC178、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

B.管理水平和內(nèi)部控制

C.流動(dòng)性

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度【答案】ABCD179、在氣溫等于或高于（）℃時(shí)稱為高溫作業(yè)。

A.30

B.32

C.35

D.38【答案】C180、國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括()

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

E.政治風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD181、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，包括()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)