優(yōu)化反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)模型，更有效地識(shí)別可疑交易2022年1月，以中國(guó)人民銀行和公安部為牽頭單位，11個(gè)相關(guān)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》，并在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的三年行動(dòng)。此次行動(dòng)無(wú)疑對(duì)金融機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和應(yīng)用好反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)模型，配合相關(guān)部門(mén)更及時(shí)和有效地甄別洗錢(qián)可疑交易提出了更高的要求。一、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)模型存在的問(wèn)題為深入實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)工作原則，指導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)提升大額交易和可疑交易報(bào)告工作有效性，中國(guó)人民銀行于2017年印發(fā)了《義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作指引》（銀發(fā)〔2017〕108號(hào)），幫助金融機(jī)構(gòu)科學(xué)地開(kāi)展反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)模型建設(shè)。該指引要求金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)地收集與洗錢(qián)犯罪相關(guān)的案例，總結(jié)歸納相應(yīng)的洗錢(qián)特征，然后將特征轉(zhuǎn)化為可以用于建模的監(jiān)測(cè)指標(biāo)，最終將指標(biāo)組合形成模型。這個(gè)指導(dǎo)性的建模思路從當(dāng)前的同業(yè)合規(guī)實(shí)踐來(lái)看，是比較嚴(yán)謹(jǐn)且行之有效的。但是金融機(jī)構(gòu)在現(xiàn)階段的實(shí)踐操作中仍然會(huì)遇到以下挑戰(zhàn)。較少主動(dòng)和持續(xù)地收集和整理相關(guān)的洗錢(qián)及上游犯罪案例及特征一些金融機(jī)構(gòu)會(huì)定期收到中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)布的反洗錢(qián)、反恐怖融資規(guī)定及指引、風(fēng)險(xiǎn)提示、洗錢(qián)類(lèi)型分析報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等，但較少主動(dòng)收集和整理相關(guān)的洗錢(qián)及上游犯罪案例及特征，對(duì)分業(yè)務(wù)場(chǎng)景的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的提取、歸納、整理也缺少持續(xù)機(jī)制，制約了后續(xù)的模型設(shè)計(jì)工作。收集洗錢(qián)及上游犯罪案例的挑戰(zhàn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)難以合理地轉(zhuǎn)換為監(jiān)測(cè)指標(biāo)和模型業(yè)務(wù)需求不管是采用自建還是外購(gòu)系統(tǒng)的方式部署反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)，都要求金融機(jī)構(gòu)合規(guī)人員能對(duì)收集到的案例、特征加以分析，針對(duì)自身所處的行業(yè)、提供的產(chǎn)品和服務(wù)、服務(wù)的客戶類(lèi)型特性去設(shè)計(jì)相應(yīng)的監(jiān)測(cè)模型指標(biāo)。這個(gè)環(huán)節(jié)在當(dāng)前同業(yè)實(shí)操上仍有相應(yīng)的難度。一些對(duì)數(shù)據(jù)要求較高的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立相關(guān)監(jiān)測(cè)指標(biāo)和模型提出了挑戰(zhàn)。例如，銀行業(yè)所涉及的貿(mào)易融資相關(guān)交易需要將單證和報(bào)文信息整合進(jìn)監(jiān)測(cè)環(huán)節(jié)，機(jī)構(gòu)難以收集分散在不同系統(tǒng)中的信息要素，整合進(jìn)統(tǒng)一的指標(biāo)和模型難度較大。一些風(fēng)險(xiǎn)提示針對(duì)近年來(lái)的一些新的金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)（如虛擬資產(chǎn)、貨幣相關(guān)交易），這些產(chǎn)品和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)都是比較新的研究課題，大部分反洗錢(qián)系統(tǒng)提供商也暫不提供上述監(jiān)測(cè)場(chǎng)景，對(duì)合規(guī)人員的業(yè)務(wù)理解和制定前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)控制策略的能力提出了較高要求。缺少持續(xù)地對(duì)模型有效性進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)證和優(yōu)化的方法和機(jī)制一些金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和模型建設(shè)是可以“一勞永逸”的，系統(tǒng)和模型建成后就不用再投入時(shí)間和精力關(guān)注模型表現(xiàn)，這樣可能造成模型的監(jiān)測(cè)效果隨著時(shí)間的推移下降，進(jìn)而漏報(bào)或誤報(bào)可疑交易。此外，一些金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有系統(tǒng)的方法去評(píng)估模型輸入和輸出結(jié)果的有效性，包括如何評(píng)價(jià)模型對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的覆蓋程度、監(jiān)測(cè)指標(biāo)所需數(shù)據(jù)的質(zhì)量狀況、模型參數(shù)設(shè)置的有效性及效率等，這些都可能會(huì)最終影響可疑交易上報(bào)質(zhì)量。二、金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)模型的路徑強(qiáng)化反洗錢(qián)輿情分析，指導(dǎo)交易監(jiān)測(cè)建模設(shè)計(jì)，關(guān)注新的犯罪手法和場(chǎng)景為更有效地收集、整理、分析交易監(jiān)測(cè)模型所需要的監(jiān)測(cè)特征和指標(biāo)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)注重建立和健全反洗錢(qián)輿情和風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)分析機(jī)制。該機(jī)制應(yīng)該至少包括建立特征信息收集的渠道，規(guī)范特征信息采集的數(shù)據(jù)標(biāo)簽，以及建立對(duì)特征信息進(jìn)行分析和指標(biāo)化的方法。對(duì)于特征信息的收集，除關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)定期發(fā)布的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示外，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)該結(jié)合自身資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、客戶群體、交易特征等，主動(dòng)地收集行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品所涉及的洗錢(qián)犯罪風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，論證對(duì)機(jī)構(gòu)自身的適用性。例如，一些金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)從公開(kāi)渠道收集司法實(shí)踐數(shù)據(jù)，包括以不同洗錢(qián)罪為關(guān)鍵詞對(duì)司法判決進(jìn)行分類(lèi)搜索，然后標(biāo)簽化地提取判決中所涉及的洗錢(qián)犯罪手法，提煉出具有典型性的特征信息。標(biāo)簽化的信息處理也可以快速匹配后續(xù)的監(jiān)測(cè)和管控手段，如“涉及交易類(lèi)型”可以幫助金融機(jī)構(gòu)在后續(xù)建立監(jiān)測(cè)指標(biāo)時(shí)把監(jiān)測(cè)范圍縮小到該對(duì)應(yīng)的交易類(lèi)型上，更加有的放矢地識(shí)別可疑行為。反洗錢(qián)輿情和風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)分析示例此外，金融機(jī)構(gòu)需要對(duì)新的犯罪手法和承載對(duì)應(yīng)交易的產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行持續(xù)跟蹤。負(fù)責(zé)模型設(shè)計(jì)的人員需要對(duì)新業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的特性及其存在的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入了解。新型犯罪可能涉及多種產(chǎn)品，如犯罪分子進(jìn)行虛擬貨幣交易往往涉及跨境匯款交易，可能還會(huì)和貪污腐敗、詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等上游犯罪相關(guān)聯(lián)，這需要解析相關(guān)特征后，結(jié)合機(jī)構(gòu)自身可能涉及的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)。建立反洗錢(qián)模型周期性審閱及優(yōu)化的長(zhǎng)效管理機(jī)制對(duì)反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)模型的評(píng)估和優(yōu)化不是一朝一夕的，更需要金融機(jī)構(gòu)持之以恒，以應(yīng)對(duì)外部和內(nèi)部的變化。根據(jù)人民銀行相關(guān)要求，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按年度對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果完善交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)之前，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估、完善和上線運(yùn)行工作1。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)配備合適的團(tuán)隊(duì)周期性開(kāi)展模型重檢和優(yōu)化工作，并且配套形成明確的模型評(píng)估和調(diào)優(yōu)方法，指引相關(guān)工作的開(kāi)展。業(yè)內(nèi)較先進(jìn)的做法是從模型的業(yè)務(wù)需求入手，分析輸入數(shù)據(jù)的可獲得性和質(zhì)量，然后根據(jù)分析模型歷史預(yù)警的有效性評(píng)估模型的性能，優(yōu)化參數(shù)配置。由此可見(jiàn)，一個(gè)好的系統(tǒng)必然也需要在功能上準(zhǔn)確地收集模型審閱的結(jié)果（最好也能實(shí)現(xiàn)標(biāo)簽化的存檔），方便模型調(diào)優(yōu)人員在分析過(guò)程中調(diào)閱，形成不斷提升的良性循環(huán)。一個(gè)常見(jiàn)的模型審閱和優(yōu)化機(jī)制示例注重科技手段在建模過(guò)程中的應(yīng)用科技毋庸置疑地會(huì)在反洗錢(qián)合規(guī)管理環(huán)節(jié)扮演越來(lái)越重要的作用，前沿科技在交易監(jiān)測(cè)的建模過(guò)程中的應(yīng)用也非常廣泛。2021年7月，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布研究報(bào)告，論證新技術(shù)在反洗錢(qián)應(yīng)用中的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)2。FATF指出，新技術(shù)不僅能使金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)和反恐怖融資措施更快捷、更低成本、更高效，還能促使機(jī)構(gòu)以更精準(zhǔn)、更全面的方式來(lái)評(píng)估洗錢(qián)與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，F(xiàn)ATF強(qiáng)調(diào)了人工審查與人力投入的重要性，只有將數(shù)字化解決方案的精準(zhǔn)高效性與人工專(zhuān)家分析技能相結(jié)合，才能以最有效的方式響應(yīng)反洗錢(qián)和反恐怖融資要求，使其具備充分的可稽核性與可問(wèn)責(zé)性。新興科技手段在反洗錢(qián)領(lǐng)域的應(yīng)用示例一是科技可以加速反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)所需內(nèi)外部信息的收集和整合。在反洗錢(qián)輿情分析環(huán)節(jié)，自然語(yǔ)言識(shí)別（NLP）技術(shù)可應(yīng)用到關(guān)鍵信息的提取環(huán)節(jié)，對(duì)外部信息平臺(tái)收集到的如法院判決書(shū)進(jìn)行語(yǔ)義分析，自動(dòng)提取出關(guān)鍵信息要素，節(jié)約了大量原本需要人工分析工作的時(shí)間。二是快速發(fā)展的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)為反洗錢(qián)建模的算法選擇提供了更多的靈活性。例如，F(xiàn)ATF研究提到，一家新加坡金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合監(jiān)管科技公司合作設(shè)計(jì)了一套機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案，使交易監(jiān)測(cè)模塊能夠根據(jù)交易監(jiān)測(cè)警報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)與評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，使金融機(jī)構(gòu)能夠更有效地開(kāi)展可疑交易甄別工作。同時(shí)，該模型具有一定的自學(xué)能力，當(dāng)它識(shí)別出可疑活動(dòng)的模式時(shí)，會(huì)創(chuàng)建一個(gè)智能規(guī)則并將其添加到后臺(tái)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)特征庫(kù)中，持續(xù)優(yōu)化模型算法。當(dāng)然，此類(lèi)AI模型算法的可解釋性是非常重要的，金融機(jī)構(gòu)需要審慎地分析模型如何通過(guò)輸入變量得到相應(yīng)結(jié)果，因?yàn)榧兇獾摹昂诤凶印笔降慕o(wú)法幫助后續(xù)研判時(shí)理清犯罪交易鏈路，快速定位可疑交易研判理由中需完整記錄的客戶身份特征、交易特征或行為特征。三是應(yīng)持續(xù)完善可疑交易類(lèi)型分析機(jī)制，保證事后人工分析識(shí)別力度，避免單純依賴(lài)交易監(jiān)測(cè)模型預(yù)警結(jié)果，將客戶盡職調(diào)查和可疑交易預(yù)警分析工作有效貫通。在實(shí)踐中，存在很多科技賦能點(diǎn)，金融機(jī)構(gòu)可以利用科技手段（如機(jī)器人流程自動(dòng)化），將人工分析中涉及重復(fù)勞動(dòng)的行為（如調(diào)取客戶盡職調(diào)查信息和定期的歷史交易輔助研判）或一些規(guī)則型的簡(jiǎn)單分析