建設銀行風險管理體系現(xiàn)狀2018年，建設銀行匯聚全員的智慧、釋放科技的力量，聚焦服務實體經(jīng)濟，全面實施住房租賃、普惠金融和金融科技“三大戰(zhàn)略"，助力供給側結構性改革，強化風險內(nèi)控管理，推動全行業(yè)務高質量發(fā)展，獲得良好經(jīng)濟效益和社會效益。當前，建設銀行持續(xù)完善全面主動風險管理體系，在加強當期風險管理的同時，強化預期風險的管理，推進數(shù)字化、精細化風險管理主動適應形勢變化。建設銀行借助"新一代〃系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)，不斷深化對新形勢下金融風險遷徙演化規(guī)律的認知，以全面主動管理的理念搭建現(xiàn)代銀行風控體系；建成企業(yè)級、數(shù)字化的全面風險監(jiān)控預警平臺，成立國內(nèi)首家風險計量中心，豐富和發(fā)展風險管理技術體系和"工具箱"，以現(xiàn)代科技全方位提升風控數(shù)字化智能化水平；推進貸后專業(yè)化和押品集約化管理，提升全面主動管控風險。做實直營機構、境內(nèi)分行、海外機構、子公司四大板塊、信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險等九大類風險及其他各類風險的管理，強化協(xié)同管控和差別化管理。主動設定風險偏好,完善管理框架，做實偏好傳導機制；主動強化預期管理，強調(diào)關鍵指標的深層次原因，推動相關部門和分行不斷改進完善管理機制、業(yè)務流程和內(nèi)部管理，有效促進全行經(jīng)營管理穩(wěn)健發(fā)展。的長期穩(wěn)健協(xié)調(diào)；主動調(diào)整資產(chǎn)結構，強化資產(chǎn)質量、減值準備、經(jīng)濟資本的精細化管理；主動提升風險經(jīng)營與選擇能力，破解風險難題，履行國有大行責任；主動實施事前、事中、事后全過程管理，增強風險管理的前瞻性、專業(yè)性和有效性。提升精細化管理水平。責任到位，推進精準認責，發(fā)揮責任認定對違規(guī)違紀行為的震懾作用。管理到位，開展境內(nèi)分行和子公司督察，強化過程管理，實現(xiàn)從"被動控〃向"主動管〃轉變。監(jiān)督到位，加強外部監(jiān)督、內(nèi)審監(jiān)督、二道防線監(jiān)督結果應用，提高響應與整改效能。人員到位，強化崗位制衡，加強條線專業(yè)隊伍建設?？己说轿?，完善全面風險管理評價體系，將評價結果與KPI等考核體系掛鉤。夯實風險管理基礎。搭建企業(yè)級風險預警體系，豐富風險管理工具箱,提升風險管控能力。成立風險計量中心，提升模型研發(fā)、部署和應用效率，健全風險計量體系。構建精細務實的風險政策和制度體系，建立全球風險報告機制和集團風險信息共享制度。建行風險管理組織架構由董事會及其專門委員會、高級管理層及其專業(yè)委員會、風險管理部門等構成?；炯軜嬙斠娤聢D。建行首席風險官在職責分工內(nèi)協(xié)助行長組織相應的風險管理工作。風險管理部是集團全面風險的牽頭管理部門，下設市場風險管理部牽頭管理市場風險。信貸管理部是全行信用風險、國別風險的牽頭管理部門。資產(chǎn)負債管理部是流動性風險、銀行賬簿利率風險的牽頭管理部門。內(nèi)控合規(guī)部是操作風險、信息科技風險的牽頭管理部門。公共關系與企業(yè)文化部是聲譽風險的牽頭管理部門。戰(zhàn)略規(guī)劃部是戰(zhàn)略風險的牽頭管理部門。其他類別風險分別由相應的專業(yè)管理部門負責。建行高度重視子公司風險管理工作，定期監(jiān)測子公司風險偏好執(zhí)行情況,開展子公司全面風險評估，建立子公司風險管理集中報告機制，推動子公司持續(xù)完善公司治理，從源頭上控制風險。子公司通過公司治理機制落實母行風險管理要求，建立健全全面風險管理體系，提升合規(guī)經(jīng)營能力和風險管控能力。1、信用風險管理面對復雜多變的外部經(jīng)營環(huán)境，建行推進全面主動風險管理，加大信用風險防控和化解力度，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結構，完善信貸管理機制，資產(chǎn)質量穩(wěn)中向好趨勢鞏固。堅持推進信貸結構調(diào)整。落實國家戰(zhàn)略、供給側結構性改革要求，積極跟進經(jīng)濟轉型升級。促進信貸資源優(yōu)化配置，全面推進住房租賃業(yè)務,切實加大普惠金融、消費金融支持力度，持續(xù)推動綠色金融高質量發(fā)展;堅持貫徹零售優(yōu)先，鞏固基礎設施領域傳統(tǒng)優(yōu)勢；強化對重點領域、新興業(yè)務實質性風險把控，促進信貸結構調(diào)整優(yōu)化。著力提升專業(yè)化管理能力。加強貸前準入環(huán)節(jié)風險識別和防范，提高貸中信貸審批和放款審核質量，推進貸后專業(yè)化和押品集約化管理，提升風險處置效能。強化金融科技應用，完善集團統(tǒng)一信用風險監(jiān)控體系。不斷提升信貸管理智能化、精細化水平。加強授信風險管控。充分發(fā)揮綜合授信對資源配置和結構調(diào)整的平臺作用，完善評估、評級、綜合授信和信用審批制度流程。持續(xù)推進授信審批智能化建設，加強數(shù)據(jù)挖掘分析、信息系統(tǒng)應用，加強對授信審批決策支持力度。提升風險計量能力。全面升級風險計量工具，研發(fā)新版小微貸款評分模型，優(yōu)化境內(nèi)金融機構評級模型、地方政府評級模型和風險限額模型等,加大對戰(zhàn)略業(yè)務和重點風險領域的支持力度。搭建企業(yè)級全面風險監(jiān)控預警平臺，集中全行對公、個人條線預警規(guī)則和負面名單，建立配套管理制度提升集團預警響應和應對質效。構建普惠金融風險防控新模式,強化線上控險，引導線上線下風控資源整合。強化資產(chǎn)保全經(jīng)營職能。樹立集團一體化經(jīng)營一體化處置理念，加大不良資產(chǎn)經(jīng)營處置力度，防范化解重大風險。響應國家政策號召，完善債委會工作機制，推進市場化債轉股。加大表內(nèi)外資產(chǎn)現(xiàn)金回收力度，提升價值貢獻，推動資產(chǎn)保全業(yè)務高質量發(fā)展。2、流動性風險管理建行流動性風險管理的目標是保證集團支付結算安全，總體策略是審慎性、分散性、協(xié)調(diào)性和多元化相結合。總行根據(jù)監(jiān)管要求、外部宏觀環(huán)境和本行業(yè)務發(fā)展情況，制定流動性風險識別、計量和監(jiān)測方法，擬定風險限額管理標準，實施日間流動性管理，定期進行集團壓力測試，重檢評估應急計劃。建行流動性風險管理堅持穩(wěn)健審慎原則，健全制度框架，積極適應央行貨幣政策工具的調(diào)整節(jié)奏，前瞻應對內(nèi)外部資金形勢和資金形態(tài)變化,保持資金來源運用通道順暢;細化現(xiàn)金流預測模型，豐富壓力測試情景;借助金融科技和大數(shù)據(jù)應用，全面主動提升流動性管理精細化水平，確保集團支付結算安全。3、市場風險管理2018年，建行主動完善市場風險管理長效機制，積極應對匯市、債市、股市波動，有效防范風險交叉?zhèn)魅尽＝⑷蝻L險信息共享機制，開展全球金融市場風險監(jiān)控及報告，對突發(fā)事件和重大市場波動快速反應。建立市場風險管理督察機制和資管業(yè)務重點領域督導機制，構建交易投資業(yè)務關鍵風險監(jiān)測指標體系，主動排查、預警和化解風險。將債券承銷、托管類業(yè)務納入全面風險管理范疇，強化對新產(chǎn)品、新業(yè)務和代理類業(yè)務的風險管理，實現(xiàn)跨業(yè)務板塊風險偏好的統(tǒng)一和境內(nèi)外管理的協(xié)同。嚴格執(zhí)行資管新規(guī)，做實統(tǒng)一授信，加強穿透式管理，建立全流程風險管控機制。市場風險管理能力進一步提升。4、操作風險管理建行強化違規(guī)損失統(tǒng)計和崗位管理，不斷提升內(nèi)部操作風險管理水平,推動管理工具應用，多措并舉減少損失，滿足內(nèi)部風險管理和外部監(jiān)管合規(guī)的要求。加強監(jiān)管處罰、信貸違規(guī)等違規(guī)損失統(tǒng)計分析，并開發(fā)相應系統(tǒng)功能，努力減少因違規(guī)導致的操作風險損失；重檢和調(diào)整不相容崗位對照手冊,增強崗位制衡水平；制定崗位輪換和強制休假重要崗位目錄，強化內(nèi)部控制能力；選取重點領域開展操作風險自評估工作，提升操作風險防控水平持續(xù)推進“新一代"核心系統(tǒng)重要業(yè)務應急預案建設及相關演練，提升業(yè)務中斷突發(fā)事件應對能力。5、聲譽風險管理建行持續(xù)完善聲譽風險管理體系和機制，提高聲譽風險管理水平。成立聲譽風險管理專業(yè)處室，加強聲譽風險管理組織保證和隊伍建設；修訂相關管理制度，明晰各責任主體分工；在開展聲譽風險經(jīng)濟資本計量的基礎上，應用管理工具對境內(nèi)一級分行、海外分行、子公司開展聲譽風險管理評價，評價結果納入KPI考核;建立輿情應急響應工作群，以便發(fā)現(xiàn)輿情及時預警，并采取措施化解處置；進一步加強總分行、母子公司、境內(nèi)外分支機構的輿情監(jiān)測聯(lián)動，7x24小時監(jiān)測各類媒體敏感信息。6、國別風險管理建行嚴格按照監(jiān)管要求，將國別風險管理納入全面風險管理體系，運用評級評估、風險限額核定、壓力測試、監(jiān)測預警和應急處置等一系列工具管理國別風險。建行根據(jù)國際形勢變化及時重檢國別風險評級和限額,完善國別風險敞口監(jiān)測機制，開展國別風險壓力測試，定期發(fā)布國別風險評估報告，穩(wěn)步提升國別風險抵補能力，為國際化經(jīng)營提供穩(wěn)健保障。7、并表管理建行積極落實銀保監(jiān)會并表監(jiān)管最新要求，優(yōu)化集團并表管理體系，加強計劃統(tǒng)籌，防范集團跨境跨業(yè)經(jīng)營風險，不斷提升集團并表管理水平。完善公司治理和集團并表管理體系。建立并表管理評估機制，定期評估集團并表管理能力及子公司對下并表管理有效性。建立三年滾動商業(yè)計劃編制機制，加強子公司戰(zhàn)略管理。明確子公司下設集團重要附屬公司的管理規(guī)則，加強附屬機構管理。組織子公司制定年度董事會工作計劃，落實子公司董事會重大決策主體責任。強化集團全面風險管理。建立多維度風險評估指標體系，定期監(jiān)控分析附屬機構風險狀況。制定集團市場風險政策限額方案和行業(yè)限額管理方案，加強集團限額監(jiān)控。優(yōu)化并表授信制度，加強集團統(tǒng)一授信管理。加快并表信息系統(tǒng)建設。持續(xù)完善集團總賬系統(tǒng)，擴大對并表機構的賬務覆蓋范圍。優(yōu)化內(nèi)部交易系統(tǒng)，提高附屬機構內(nèi)部交易數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計的自動化水平。建行內(nèi)部審計以促進建立健全有效的風險管理機制、內(nèi)部控制制度和公司治理程序為宗旨，對內(nèi)部控制制度和風險管理機制的有效性、治理程序的效果、經(jīng)營活動的效益性以及有關人員的經(jīng)濟責任等進行審計評價,提出相關改進建議。實行相對獨立、垂直管理的內(nèi)部審計體制，內(nèi)部審計向董事會及其審計委員會負責并報告工作，向監(jiān)事會和高級管理層匯報工作。在總行設立審計部，在各一級分行駐地設立37家派出審計機構，負責具體審計工作，實施審計活動。建行審計部門結合經(jīng)濟金融形勢變化，