主講：張敏華東交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院金融統(tǒng)計學(xué)1主講：張敏金融統(tǒng)計學(xué)1經(jīng)濟社會管理醫(yī)學(xué)工程….生活計量有關(guān)要求出勤要求：不要遲到早退曠課、無故缺席。課堂要求：尊重他人，不打擾其他學(xué)生聽講考試方式：查。平時成績：

作業(yè)20（獨立按時的完成）測驗30考勤50

2經(jīng)濟社會管理醫(yī)學(xué)工程….生活計量有關(guān)要求出勤要求：不要遲到早經(jīng)濟社會管理醫(yī)學(xué)工程….生活計量教材資料指定教材

劉紅梅：《金融統(tǒng)計學(xué)》，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2005

參考書籍

杜金富：《貨幣與金融統(tǒng)計學(xué)》中國金融出版社將平：《金融統(tǒng)計學(xué)》3經(jīng)濟社會管理醫(yī)學(xué)工程….生活計量教材資料指定教材

劉紅梅：《金融統(tǒng)計學(xué)目錄工程….理論計量第一章金融統(tǒng)計學(xué)概述第四章中央銀行統(tǒng)計第五章商業(yè)銀行統(tǒng)計第六章政策性銀行統(tǒng)計第七章證券期貨市場統(tǒng)計第八章保險統(tǒng)計第九章對外金融統(tǒng)計第十章外匯市場統(tǒng)計第十一章金融監(jiān)管統(tǒng)計4金融統(tǒng)計學(xué)目錄工程….理論計量第一章金融統(tǒng)第一章金融統(tǒng)計學(xué)概述社會管理工程….理論計量1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.2.金融統(tǒng)計的研究范圍和研究方法5第一章金融統(tǒng)計學(xué)概述社會管理工程….理論計量1.1金融社會管理工程….理論計量1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念金融:是貨幣流通和信用活動以及與之相聯(lián)系的經(jīng)濟活動的總稱。狹義的金融是指現(xiàn)金或資金的融通即信用貨幣的融通。廣義的金融是由融資的工具、融資的形式、融資的主體、融資的中介機構(gòu)和融資的網(wǎng)絡(luò)場所等要素構(gòu)成。融資工具：也叫金融工具如借款契約或借據(jù)。企業(yè)出具借據(jù)，得到借款，銀行得到借據(jù)，貸出貨幣資金。它起到了媒介工具的作用。6社會管理工程….理論計量1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.1.1社會管理工程….理論計量1.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念融資采取一定的形式。分為借貸融資和買賣融資兩種。借貸融資：以償還為條件，到期還本付息，如貸款和債券，又叫債券融資。買賣融資：企業(yè)發(fā)售股票后獲得資金，購買者用貨幣資金買到股票而成為投資者，又叫股權(quán)融資。融資的主體，即融資雙方借貸者或買賣者－企業(yè)、住戶、政府、金融機構(gòu)。融資的網(wǎng)絡(luò)場所——金融市場。金融市場是融資的領(lǐng)域（有固定的場所，或沒有固定的場所）7社會管理工程….理論計量1.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念7社會管理醫(yī)學(xué)工程….理論計量融資的中介機構(gòu)——金融機構(gòu)。在市場上融資雙方必須彼此了解，這是融資的基本前提。為解決融資信息不對稱問題，就隨著經(jīng)濟的發(fā)展出現(xiàn)了專門從事借貸的中介機構(gòu)——銀行及其他信用中介機構(gòu)。證券公司、證券交易所等媒介機構(gòu)。8社會管理醫(yī)學(xué)工程….理論計量8社會管理工程….理論計量1.1.金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念信用:是指借貸行為，是以償還和付息為條件的價值的單方面的讓度。償還和付息是信用的基本形式特征。信用的原始形式為實物借貸信用關(guān)系表現(xiàn)為貨幣借貸形式時，貨幣執(zhí)行的是支付手段而不是流通手段9社會管理工程….理論計量1.1.金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.11.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念

貨幣商品貨幣：早期，人們以自然形態(tài)的特殊商品來充當(dāng)貨幣金屬鑄幣，紙幣：隨著商品交換種類的繁多，商品貨幣固定為某種金屬，后發(fā)展為金屬鑄幣，紙幣貨幣信用：以貨幣為對象的信用形式。貨幣信用的形式：貨幣兌換、貨幣發(fā)放、貨幣保管、代理支付、匯兌等形式。1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)101.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念

貨幣1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)金融統(tǒng)計：（1)是指對上面這些因素所進行的量的統(tǒng)計。（2）對金融活動及其規(guī)律性進行研究的一種方法，是金融統(tǒng)計工作、金融統(tǒng)計資料、金融統(tǒng)計學(xué)的總稱。金融統(tǒng)計工作：對社會金融現(xiàn)象的數(shù)據(jù)資料進行收集整理和分析的活動。金融統(tǒng)計資料：由前者所取得的數(shù)字資料和其他資料。金融統(tǒng)計學(xué)：研究金融統(tǒng)計資料收集、整理和分析的原理的方法與科學(xué)。它以特定的金融現(xiàn)象的數(shù)量為研究對象，研究金融統(tǒng)計工作中的基本規(guī)律，闡述金融統(tǒng)計的性質(zhì)，明確金融統(tǒng)計工作的基本方針，確定金融統(tǒng)計的范圍。11金融統(tǒng)計：（1)是指對上面這些因素所進行的量的統(tǒng)計。（2）對社會管理工程….理論計量1.1.2金融統(tǒng)計的性質(zhì)（對象、內(nèi)容、方法、目的、作用）

1、對象：從總體上對客觀金融現(xiàn)象進行研究的。2、內(nèi)容:金融領(lǐng)域內(nèi)客觀現(xiàn)象的現(xiàn)狀及其發(fā)展過程的數(shù)量。如中央銀行某年的貨幣供應(yīng)量是多少等。3、方法：必須定性分析和定量分析相結(jié)合，從定性上確定金融現(xiàn)象所涉及的概念有一個確切的把握之后，才能進行數(shù)量方面的研究4、在于探尋金融活動的規(guī)律，應(yīng)用這種規(guī)律性的認(rèn)識進行科學(xué)預(yù)測，為有關(guān)決策部門提供依據(jù)，從而促進金融更好發(fā)展。1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)12社會管理工程….理論計量1.1.2金融統(tǒng)計的性質(zhì)（對象、內(nèi)容社會管理工程….理論計量我國金融統(tǒng)計的發(fā)展歷史1949年建立了一套較為完整的統(tǒng)計機構(gòu)。1984年中國人民銀行專門行使中央銀行職能1986年中國人民銀行頒布了《金融統(tǒng)計暫行規(guī)定》和《其他金融機構(gòu)統(tǒng)計管理暫行辦法》1994年出臺了一系列金融法律和法規(guī)。2002年12月15日起正式實施《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》13社會管理工程….理論計量13社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計的作用1、搜集、整理金融統(tǒng)計資料，為制定金融政策提供依據(jù)。2、對金融統(tǒng)計資料進行科學(xué)分析，為宏觀經(jīng)濟調(diào)控提供導(dǎo)向。3、進行金融統(tǒng)計監(jiān)測，為加強金融監(jiān)管提供服務(wù)。4、開展金融統(tǒng)計咨詢活動，實現(xiàn)金融統(tǒng)計信息資源共享。14社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計的作用14社會管理工程….理論計量1.2金融統(tǒng)計的研究范圍和研究方法

1.2.1金融統(tǒng)計的研究范圍：（貨幣、信用現(xiàn)象）貨幣流通現(xiàn)象：指在商品交換過程中，貨幣作為流通手段和支付手段形成連續(xù)不斷的運動。特點如下：1）在貨幣流通中，作為流通主體的貨幣形態(tài)始終不變。2）在貨幣流通中，作為商品交換媒介的貨幣不會退出流通，而是在商品交換過程中不斷運動。3）貨幣流通取決于商品交換的發(fā)達程度和社會對于流通手段和支付手段的需要程度。4）貨幣流通具有相對獨立性，它可超越商品流通形成自身的運動。

15社會管理工程….理論計量1.2金融統(tǒng)計的研究范圍和研究方法社會貨幣流通的兩種形式：現(xiàn)金流通：以紙幣和鑄幣為流通手段和支付手段，通過現(xiàn)款直接完成的貨幣收支行為。非現(xiàn)金流通（即轉(zhuǎn)帳結(jié)算流通）：指各經(jīng)濟主體在銀行存款的基礎(chǔ)上，通過銀行存款帳戶轉(zhuǎn)移存款的辦法來進行的貨幣收支行為。貨幣流通的兩者渠道：指進入和退出流通的途徑。現(xiàn)金流通渠道：包括現(xiàn)金投入和回籠渠道非現(xiàn)金流通渠道：包括商品價款收付、勞務(wù)費用收付、貨幣資金撥繳的收付以及信貸資金的發(fā)放與回收。16社會貨幣流通的兩種形式：16信用現(xiàn)象信用現(xiàn)象是指商品或貨幣的持有者以償還為條件將商品或貨幣付出，即商品賒銷和貨幣信貸；信用是借貸行為，是價值運動的特殊形式；是債權(quán)債務(wù)的約定。信用的共同特征：第一，信用是以償還和付息作為條件的借貸行為；第二，信用以相互信任為前提。第三，信用是一種債權(quán)債務(wù)關(guān)系的統(tǒng)一，所有權(quán)和使用權(quán)的分離。第四，信用以收益最大化為目標(biāo)，第五，具有特殊的運動形式17信用現(xiàn)象信用現(xiàn)象是指商品或貨幣的持有者以償還為條件將商品或貨現(xiàn)代信用的形式按信用主體的不同分類：商業(yè)信用，銀行信用，消費信用，國家信用，國際信用其中商業(yè)信用和銀行信用是市場經(jīng)濟與企業(yè)經(jīng)營活動直接聯(lián)系的兩中最主要的形式18現(xiàn)代信用的形式18社會信用工具和幾種典型的信用工具信用工具也稱融資工具，是資金供求者和需求者之間進行資金融通時所簽發(fā)的證明債權(quán)或所有權(quán)的各種具有法律效應(yīng)的憑證。直接融資信用工具，間接融資信用工具無限可接受信用工具，有限可接受信用工具短期、長期、不定期信用工具典型的信用工具：期票、匯票、支票、信用證、信用卡、股票、債券19社會信用工具和幾種典型的信用工具19社會從事金融活動的機構(gòu)銀行信托投資公司保險公司證券公司信用合作社財務(wù)公司租賃公司、證券、金銀、外匯交易所20社會從事金融活動的機構(gòu)銀行20社會管理工程….理論計量1.2.2、金融統(tǒng)計的研究方法大量觀察:統(tǒng)計報表、普查、抽樣調(diào)查。綜合分析：以各種綜合指標(biāo)的形式表現(xiàn)出來以反映總體的一般數(shù)量特征。進行分解和對比分析。歸納推斷：用樣本推斷總體。數(shù)學(xué)模型：可以大大提高統(tǒng)計分析的能力。金融統(tǒng)計工作的過程：金融統(tǒng)計設(shè)計金融統(tǒng)計調(diào)查金融統(tǒng)計整理金融統(tǒng)計分析21社會管理工程….理論計量1.2.2、金融統(tǒng)計的研究方法2如何進行金融統(tǒng)計設(shè)計：1，明確研究的目的：確定金融統(tǒng)計研究總體2，確定指標(biāo)/體系，明確統(tǒng)計分類和分組前者是金融統(tǒng)計設(shè)計的中心內(nèi)容，~的語言3、確定統(tǒng)計分析的內(nèi)容和方法：一個好的金融統(tǒng)計設(shè)計，必須選擇關(guān)鍵性的問題作為分析的題目，選擇好適當(dāng)?shù)姆椒ā?、制定調(diào)查方案，確定金融統(tǒng)計調(diào)查的具體內(nèi)容，確定具體的統(tǒng)計調(diào)查方式方法。5、制定~整理方案，整理出一整套的空白匯總表、分類目錄及匯總工作的組織計劃。金融統(tǒng)計設(shè)計22如何進行金融統(tǒng)計設(shè)計：金融統(tǒng)計設(shè)計22金融統(tǒng)計調(diào)查按調(diào)查單位分全面調(diào)查和非全面調(diào)查按時間連續(xù)性分經(jīng)常性調(diào)查，一次性調(diào)查按收集資料的組織形式分專門調(diào)查，金融統(tǒng)計報表23金融統(tǒng)計調(diào)查按調(diào)查單位分23社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計整理步驟整理：是指根據(jù)金融統(tǒng)計研究的目的，對金融統(tǒng)計調(diào)查所得到的原始資料進行科學(xué)地分組和匯總，或?qū)σ鸭庸さ木C合資料進行再匯總。第一、設(shè)計和編制匯總方案第二、對原始資料審核第三、分組、匯總、計算第四、對整理好的資料再審核第五、編制金融統(tǒng)計報表24社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計整理步驟整理：是指根據(jù)金融統(tǒng)主講分組和匯總分組：首要問題是正確選擇分組標(biāo)志。而分組標(biāo)志就是將總體劃分為若干個性質(zhì)不同的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。正確選擇分組標(biāo)志遵循的原則：根據(jù)統(tǒng)計研究目的來選擇。必須根據(jù)研究對象的特點選擇最本質(zhì)的標(biāo)志。分組的種類：類型分組：結(jié)構(gòu)分組：分析分組：簡單分組和復(fù)合分組25主講分組和匯總分組：首要問題是正確選擇分組標(biāo)志。而分組標(biāo)志就匯總匯總的形式逐級匯總，是指按照一定的管理體制，自下而上地對調(diào)查資料逐級進行匯總。優(yōu)點：能滿足各級部門對調(diào)查資料的需要，便于就地審核和訂正原始資料。缺點：耗時太長，容易出現(xiàn)差錯。集中匯總，是將全部資料集中到組織統(tǒng)計調(diào)查的最高機關(guān)進行一次性匯總。優(yōu)點：可以縮短匯總時間，減少匯總差錯。缺點：資料如有差錯，不能就地訂正，且匯總結(jié)果不能及時滿足各級部門的需要。綜合匯總，即逐級又綜合匯總。26匯總匯總的形式26社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計分析的方法1、金融統(tǒng)計指標(biāo)法：金融統(tǒng)計數(shù)量指標(biāo)/總量指標(biāo)，一般用絕對數(shù)表示，如：存貸款總額、貨幣流通量、貨幣供給量金融統(tǒng)計質(zhì)量指標(biāo)，一般用相對數(shù)或平均數(shù)表示，如：存貸款利率、匯率、資本充足率2、金融統(tǒng)計預(yù)測分析法（在下面）3、金融統(tǒng)計指標(biāo)綜合分析法（在下面）27社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計分析的方法1、金融統(tǒng)計指標(biāo)法按方法性質(zhì)：定性預(yù)測、定量預(yù)測按時間狀態(tài)：靜態(tài)預(yù)測、動態(tài)預(yù)測按方法模型：時間序列預(yù)測、回歸預(yù)測按時間長短：短、中、長期預(yù)測金融統(tǒng)計預(yù)測分析法金融統(tǒng)計報告在金融統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，撰寫金融統(tǒng)計報告：研究的背景和目的，研究的基本過程，主要的結(jié)論，結(jié)論的成因分析，對策研究，附錄（包括所運用的主要方法，主要附表，和附圖）28按方法性質(zhì)：定性預(yù)測、定量預(yù)測金融統(tǒng)計預(yù)測分析法金融統(tǒng)計報告金融統(tǒng)計指標(biāo)綜合分析

依據(jù)金融統(tǒng)計指標(biāo)體系，對各種相互聯(lián)系的指標(biāo)進行比較、分析研究29金融統(tǒng)計指標(biāo)綜合分析

依據(jù)金融統(tǒng)計指標(biāo)體系，對各種相互聯(lián)系的管理工程….計量第四章中央銀行統(tǒng)計中央銀行貨幣政策中間指標(biāo)體系貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計貨幣概覽與銀行概覽利率統(tǒng)計信貸收支統(tǒng)計貨幣購買力統(tǒng)計30管理工程….計量第四章中央銀行統(tǒng)計中央銀行貨幣政策中間指標(biāo)管理工程….計量中央銀行的起源（從發(fā)行貨幣說起）中央銀行也是銀行，但它與商業(yè)銀行不同。鈔票上都只印著“中國人民銀行”“歐洲中央銀行”“日本銀行”等。標(biāo)志著什么？距今300多年前，中央銀行才出現(xiàn)（在此之前是商業(yè)銀行發(fā)行的銀行券，這是一種信用貨幣)。早期許多國家成立中央銀行的初衷是利用它來為政府籌錢、幫政府理財?！白詈筚J款人”“監(jiān)管大權(quán)”“調(diào)控國家的經(jīng)濟”。三大職能。是國家的銀行,為政府提供服務(wù)(提供貸款、幫助平衡財政收支、經(jīng)理國庫收支、保管黃金儲備和外匯儲備，代表參加各種國際金融組織)。31管理工程….計量中央銀行的起源（從發(fā)行貨幣說起）中央銀行也是中國的中央銀行（中國人民銀行）簡史1931年11月7日，成立“中華蘇維埃共和國國家銀行。1948年12月1日，中國人民銀行在河北省石家莊市正式成立，1949年2月遷入北平。1953-1978年，中國人民銀行總行”統(tǒng)存統(tǒng)貸“。1979-1984年進行改制，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和中國工商銀行相繼從中國人民銀行分離出去單獨設(shè)立。1984年開始，中國人民銀行專門行使中央銀行職能（專門負(fù)責(zé)穩(wěn)定人民幣幣值和管理金融機構(gòu)），不再辦理針對個人和企業(yè)的金融業(yè)務(wù)，1995年3月18日，全國人民代表大會通過《中華人民共和國中國人民銀行法》首次以國家立法形式確立了中國人民銀行作為中央銀行的地位。2003年12月27日，全國人大常委會對《法》修訂，監(jiān)管金融機構(gòu)的職能轉(zhuǎn)交給新成立的中國銀監(jiān)會。中國人民銀行主要負(fù)責(zé)實施貨幣政策、維護金融穩(wěn)定和為提供金融服務(wù)。32中國的中央銀行（中國人民銀行）簡史1931年11月7日，成立第一節(jié)、中央銀行貨幣政策中的指標(biāo)體系

貨幣政策目標(biāo):幣值穩(wěn)定、充分就業(yè)，經(jīng)濟增長，國際收支平衡。貨幣政策工具:存款準(zhǔn)備金政策（法定存款準(zhǔn)備金率）、再貼現(xiàn)政策（再貼現(xiàn)率）、公開市場操作（基礎(chǔ)貨幣）、利率政策、匯率政策、信貸政策等都是貨幣政策工具。中間指標(biāo)選擇的原則:可測性，可控性，相關(guān)性，抗干擾性。33第一節(jié)、中央銀行貨幣政策中的指標(biāo)體系

貨幣政策目標(biāo):幣貨幣供應(yīng)與貨幣回籠的過程中央銀行（基礎(chǔ)貨幣）商業(yè)銀行在中央銀行賬戶上的存款增加，商業(yè)銀行發(fā)放貸款能力增強貨幣供應(yīng)量增加向商業(yè)銀行再貼現(xiàn)貸款或買進有價證券商業(yè)銀行信用擴張中央銀行（基礎(chǔ)貨幣）商業(yè)銀行在中央銀行賬戶上的存款減少，商業(yè)銀行發(fā)放貸款能力下降貨幣供應(yīng)量減少向商業(yè)銀行收回貼現(xiàn)貸款賣出有價證券商業(yè)銀行信用收縮34貨幣供應(yīng)與貨幣回籠的過程中央銀行商業(yè)銀行在中央銀行賬戶上的存近期指標(biāo)：貨幣政策工具直接作用的對象，中央銀行對它們的控制力較強，但離貨幣政策的最終目標(biāo)較遠(yuǎn)。如：存款準(zhǔn)備金；基礎(chǔ)貨幣；短期利率；貨幣市場行情。遠(yuǎn)期指標(biāo)：貨幣政策工具間接作用的對象，中央銀行對它們的控制力較弱，但離貨幣政策的最終目標(biāo)較近。如：貨幣供應(yīng)量；銀行信貸規(guī)模35近期指標(biāo)：貨幣政策工具直接作用的對象，中央銀行對它們的控制力近期指標(biāo)的定義及相關(guān)計算1、存款準(zhǔn)備金：包括法定準(zhǔn)備金和超額準(zhǔn)備金。法定存款準(zhǔn)備金：是金融機構(gòu)按照其存款的一定比例向中央銀行繳存的存款，這個比例通常是由中央銀行決定的，被稱為法定存款準(zhǔn)備金率；例如：甲銀行吸收原始存款10000萬元，法定準(zhǔn)備金率為10％，則法定準(zhǔn)備金為：1000萬元（10000×10％）超額存款準(zhǔn)備金：是金融機構(gòu)存放在中央銀行、超出法定存款準(zhǔn)備金的部分，主要用于支付清算、頭寸（款項）調(diào)撥或作為資產(chǎn)運用的備用資金。

36近期指標(biāo)的定義及相關(guān)計算1、存款準(zhǔn)備金：包括法定準(zhǔn)備金和超額2基礎(chǔ)貨幣（BasicMonetary）（貨幣供應(yīng)量的源頭）簡單說就是從中央銀行發(fā)行出來的貨幣。是流通中的現(xiàn)金和商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金的總和。B=R+C，R商業(yè)銀行的所持的存款準(zhǔn)備金，C為流通于銀行體系之外的現(xiàn)金。又稱高能貨幣、強力貨幣.增加一元基礎(chǔ)貨幣，會導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量數(shù)倍地擴張。基礎(chǔ)貨幣的投放與回收渠道：近期指標(biāo)372基礎(chǔ)貨幣（BasicMonetary）（貨幣供應(yīng)量的源頭3、利率利率是資金的價格，它的升降變化反映了市場上資金供求關(guān)系的變化。利率升高，說明市場上資金需求大于資金供應(yīng)；反之，利率降低，說明市場上資金供應(yīng)大于資金需求。因此，利率的變化也反映了貨幣供應(yīng)量是否滿足市場需要。中央銀行調(diào)控基準(zhǔn)利率去影響市場上其他利率的變化。合理的利率水平應(yīng)該主要有市場上資金供給和需求的狀況決定，目前過渡措施是央行對存款利率實現(xiàn)上限管理、貸款利率實現(xiàn)下限管理。近期指標(biāo)383、利率近期指標(biāo)384貨幣市場行情、匯率政策貨幣市場：指期限在一年以內(nèi)的短期金融工具交易市場；用來調(diào)節(jié)暫時的資金余缺；主要交易對象是國庫券、商業(yè)票據(jù)、銀行承兌票據(jù)等。匯率：指貨幣兌換的價格。匯率的表示方法有直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法。直接標(biāo)價法：可以表示為1單位的外幣等于多少單位的本幣。間接標(biāo)價法：可以表示為1元單位的本幣等于多少單位的外幣。近期指標(biāo)394貨幣市場行情、匯率政策近期指標(biāo)39遠(yuǎn)期指標(biāo)1、貨幣供應(yīng)量貨幣供應(yīng)量也叫貨幣存量，指一國在某一時點承擔(dān)流通手段和支付手段職能的貨幣總額。一般表現(xiàn)為現(xiàn)金和除政府之外的全部居民和機構(gòu)在金融機構(gòu)的存款。2銀行信貸規(guī)模：是指銀行體系對社會公眾及各經(jīng)濟單位的存貸款總額。40遠(yuǎn)期指標(biāo)1、貨幣供應(yīng)量40第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計貨幣：最主要的功能是購買商品是進行支付結(jié)算。國家貨幣基金組織（IMF）按貨幣涵蓋范圍的大小和流動性劃分貨幣：M0,也叫現(xiàn)鈔。指流通于銀行體系以外的現(xiàn)鈔（居民和企業(yè)手中的現(xiàn)鈔）。狹義貨幣M1＝M0＋銀行的活期存款，代表了一國經(jīng)濟中的現(xiàn)實購買力，對社會經(jīng)濟生活有著最廣泛和最直接的影響。許多國家把M1作為調(diào)控貨幣供應(yīng)量的主要對象。41第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計貨幣：最主要的功能是購買商品是進行支付第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計廣義貨幣M2＝M1＋企業(yè)單位定期存款＋自籌基本建設(shè)存款＋個人儲蓄存款＋其他存款。后者也叫準(zhǔn)貨幣。中國人民銀行公布的貨幣劃分口徑是：M0：流通中的現(xiàn)金；M1：M0+企業(yè)活期存款；M2：M1+準(zhǔn)貨幣（定期存款+居民儲蓄存款+其他存款），貨幣一般指M1.42第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計廣義貨幣M2＝M1＋企業(yè)單位定期存第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計貨幣乘數(shù)K（或m）：是基礎(chǔ)貨幣與貨幣供應(yīng)量擴張關(guān)系的數(shù)量表現(xiàn)。也稱信用擴張倍數(shù)或基礎(chǔ)貨幣擴張倍數(shù)。K=Ms/B,B=C+R,Ms=C+D,K=(1+C’)/(C’+r)貨幣乘數(shù)K（或m）受以下幾個因素的影響現(xiàn)金，流通中現(xiàn)金越多，貨幣乘數(shù)越小。銀行準(zhǔn)備金率，銀行準(zhǔn)備金率越高，貨幣乘數(shù)也越小。43第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計貨幣乘數(shù)K（或m）：是基礎(chǔ)貨幣與貨幣供貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計分析各層次貨幣變動分析（不同層次貨幣的增減變動分析）貨幣供應(yīng)量結(jié)構(gòu)變動分析（M0,M1,M2所占比重的大小)貨幣供應(yīng)量與有關(guān)因素的關(guān)系分析貨幣供應(yīng)量與國民經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系的分析（M=Y/V)貨幣供應(yīng)量與信用可供量的分析貨幣供應(yīng)量與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)關(guān)系的分析貨幣供應(yīng)量與物價關(guān)系的分析(MV=PT,P=MV/T)44貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計分析443、假設(shè)一國有下列數(shù)據(jù)：

單位：10億美元

通貨174

活期存款273

其它支票存款185

儲蓄存款307

小額定期存款895

計算：M1、M2M1=174+273+185=632M2=M1+儲蓄存款+定期=632+307+895=1834453、假設(shè)一國有下列數(shù)據(jù)：

單位：10億美元

通貨174

8已知：

單位：億元

流通中的紙幣和硬幣15

客戶在商業(yè)銀行的支票存款20

商業(yè)銀行擁有的紙幣和硬幣2

商業(yè)銀行發(fā)放的貸款30

商業(yè)銀行在中央銀行的存款4

試求：

（l）M1的大小。

（2）基礎(chǔ)貨幣。

（3）若貨幣乘數(shù)為2.8，求貨幣供給量(1)M1=35(2)Mb=4+2+15=21(3)Ms=K*Mb=21*2.8=58.8

468已知：

單位：億元

流通中的紙幣和硬幣15

客戶在商業(yè)銀14計算下列每種情況時的貨幣乘數(shù)：

（1）貨幣供給Ms為5000億元，基礎(chǔ)貨幣Mb為2000億元。

（2）存款為5000億元，通貨為1000億元，準(zhǔn)備金為500億兀。

（3）準(zhǔn)備金為500億元，通貨為1500億元，準(zhǔn)備金與存款的比率為0.l。（1）K=2.5（2）K=M1/B=（通貨+存款）/（準(zhǔn)備金+通貨）=6000/1500=4（3）K=M1/B=3.25

4714計算下列每種情況時的貨幣乘數(shù)：

（1）貨幣供給Ms為517．某國銀行系統(tǒng)有關(guān)的數(shù)據(jù)為：

單位：美元

～

準(zhǔn)備金總額2000億

活期存款8000億

公眾持有現(xiàn)金1000億

法定準(zhǔn)備率0.20

試求：：

（1）貨幣供應(yīng)量為多少（M1）？

（2）銀行是否動用了全部可用資金來貸款？為什么？

（3）如果公眾在活期存款帳戶上再存入500億美元的現(xiàn)金，銀行體系的貸款能力會如何變化？

（4）如果銀行系統(tǒng)動用全部超額準(zhǔn)備金，那么貨幣供給量應(yīng)為多少？4817．某國銀行系統(tǒng)有關(guān)的數(shù)據(jù)為：

單位：美元

～

準(zhǔn)備金總額．（1）M1=9000

（2）法定準(zhǔn)備金=1600，超額準(zhǔn)備金=400，即銀行仍有400億美元的超額準(zhǔn)備金可運用。

（3）銀行的貸款能力會增強

（4）貨幣供應(yīng)量應(yīng)為11769．2億美元49．（1）M1=9000

（2）法定準(zhǔn)備金=1600，超額準(zhǔn)備中央銀行要實現(xiàn)貨幣政策的職能，首先要獲得貨幣供應(yīng)量的數(shù)據(jù)。根據(jù)IMF編制的國際金融統(tǒng)計，貨幣供應(yīng)量采用三級匯總。第一級：把金融機構(gòu)部門分成：貨幣當(dāng)局、存款貨幣銀行、非貨幣金融機構(gòu)。第二級：將貨幣當(dāng)局和存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表合并成“貨幣概覽”.第三級：將非貨幣金融機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表與貨幣概覽“金融概覽”。第三節(jié)貨幣概覽與銀行概覽50中央銀行要實現(xiàn)貨幣政策的職能，首先要獲得貨幣供應(yīng)量的數(shù)據(jù)。根貨幣當(dāng)局存款貨幣銀行非貨幣金融機構(gòu)即中央銀行1、國有獨資商業(yè)銀行2、其他商業(yè)銀行3、信用合作社4﹑財務(wù)公司5﹑中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

1﹑特定存款機構(gòu)

2﹑保險公司3﹑證券公司4﹑外資金融機構(gòu)51貨幣當(dāng)局即中央銀行51一、貨幣概覽貨幣概覽：貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表存款貨幣銀行包括國有商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、財務(wù)公司、城市和農(nóng)村信用合作社以及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。二、銀行概覽貨幣概覽非貨幣金融機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表特定存款機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表與貨幣概覽合并成銀行概覽特定存款機構(gòu)指：金融信托投資公司、金融租賃公司、國家開發(fā)銀行和中國進出口銀行。金融概覽貨幣概覽52一、貨幣概覽金融概覽貨幣概覽52貨幣概覽表12345678910國外凈資產(chǎn)國內(nèi)信貸

對政府債權(quán)（凈）對非金融部門債權(quán)對特定存款機構(gòu)債權(quán)對其他金融部門債券貨幣和準(zhǔn)貨幣

貨幣流通中現(xiàn)金活期存款111213141516171819

準(zhǔn)貨幣定期存款儲蓄存款其他存款外匯存款債券中央銀行債權(quán)實受資本其他（凈）

53貨幣概覽表1國外凈資產(chǎn)11準(zhǔn)貨幣53銀行概覽表12345678910國外凈資產(chǎn)國內(nèi)信貸

對政府債權(quán)（凈）對非金融部門債權(quán)對其他金融部門債券貨幣和準(zhǔn)貨幣

貨幣流通中現(xiàn)金活期存款準(zhǔn)貨幣1112131415161718定期存款儲蓄存款其他存款外匯存款債券中央銀行債權(quán)實受資本其他（凈）

54銀行概覽表1國外凈資產(chǎn)11定期存款54如何編制我國的貨幣概覽一、我國貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表P110。二、我國存款銀行資產(chǎn)負(fù)債表P111。三、編制貨幣概覽步驟第一，將貨幣當(dāng)局和存款貨幣銀行的國外資產(chǎn)與國外負(fù)債分別軋差后相加，求得國外凈資產(chǎn)。第二，將貨幣當(dāng)局的對政府債權(quán)與政府存款軋差后與存款貨幣銀行的對政府債權(quán)相加。求得對政府凈債權(quán)。第三，將貨幣當(dāng)局和存款貨幣銀行之間的資產(chǎn)負(fù)債沖銷，沖銷之后的余數(shù)即為貨幣概覽的其他（凈）。55如何編制我國的貨幣概覽一、我國貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表P110。5第四，將貨幣當(dāng)局的貨幣發(fā)行和存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金軋差，求得貨幣概覽的流通現(xiàn)金。第五，貨幣當(dāng)局和存款貨幣銀行對它們以外機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債項目進行加總，得到貨幣概覽對應(yīng)值；第六，將不在貨幣概覽中單獨列示的貨幣當(dāng)局和存款貨幣銀行的項目計入其他（凈）。注意的問題：第一，貨幣概覽是貨幣當(dāng)局與存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債的合并表，因此必須消除兩個部門之間的交易；第二，貨幣概覽的資產(chǎn)主要是按部門的各組成部分分類的。負(fù)債是按流動性的標(biāo)準(zhǔn)分類的。（舉例：P110,P111合并填下面的貨幣概覽表）56第四，將貨幣當(dāng)局的貨幣發(fā)行和存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金軋差，求得貨幣概覽表12345678910國外凈資產(chǎn)國內(nèi)信貸

對政府債權(quán)（凈）對非金融部門債權(quán)對特定存款機構(gòu)債權(quán)對其他金融部門債券貨幣和準(zhǔn)貨幣

貨幣流通中現(xiàn)金活期存款111213141516171819

準(zhǔn)貨幣定期存款儲蓄存款其他存款外匯存款債券中央銀行債權(quán)實受資本其他（凈）

57貨幣概覽表1國外凈資產(chǎn)11準(zhǔn)貨幣57銀行概覽的編制第一、將特定存款機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表的國外資產(chǎn)與國外負(fù)債軋差后+貨幣概覽的國外凈資產(chǎn)=銀行概覽的國外凈資產(chǎn)。第二、將貨幣概覽的對政府凈債權(quán)+特定存款機構(gòu)的對政府凈債權(quán)=對政府的凈債權(quán)。第三、將貨幣概覽的流通中的現(xiàn)金-特定存款機構(gòu)的庫存現(xiàn)金=銀行概覽的流通中的現(xiàn)金。第四、將貨幣概覽和特定存款機構(gòu)對它們以外的機構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債項目進行加總，得到銀行概覽對應(yīng)值。58銀行概覽的編制第一、將特定存款機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表的國外資產(chǎn)與國外第四節(jié)利率統(tǒng)計一、利率水平及其變動統(tǒng)計二、利率與相關(guān)因素之間的統(tǒng)計分析三、利率分險統(tǒng)計分析59第四節(jié)利率統(tǒng)計一、利率水平及其變動統(tǒng)計59利率含義利率（利息率）是指一定時期內(nèi)利息額與本金的比率。是用來衡量利息高低的指標(biāo)。利率反映的是特定時期貨幣在國內(nèi)的價格匯率反映的是特定時期貨幣在國際的價格60利率含義利率（利息率）是指一定時期內(nèi)利息額與本金的比率。是用利率的分類(資金來源還是資金運用)見下表.61利率的分類(資金來源還是資金運用)見下表.616262平均利率是用來反映不同時期的各種不同的存款（或貸款）整體利率的一般水平。以存款為例；存款平均利率=————————————×100%從上式可以看出平均利率是以存（貸）款平均余額為權(quán)重計算的。其中，年存款平均余額=———————∑（某檔次的存款平均余額×該檔次利率）∑某檔次的存款平均余額存款量×存款日期36063平均利率是用來反映不同時期的各種不同的存款（或貸款）整體利率計算貸款平均利率的權(quán)重，應(yīng)是報告期內(nèi)實際發(fā)放的貸款，無論是否收入都應(yīng)進行計算。要計算報告期實際發(fā)放貸款的平均利率，應(yīng)依據(jù)報告期借款合同或貸款發(fā)放登記簿的有關(guān)數(shù)據(jù)計算。報告期利息收入除以報告期貸款平均余額來計算報告期貸款平均利率，這種方法雖然簡便但不科學(xué)，因為按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，本期的利息收入并不一定全部是本期貸款的利息收入。64計算貸款平均利率的權(quán)重，應(yīng)是報告期內(nèi)實際發(fā)放的貸款，無論是否利率指數(shù)利率指數(shù)反映兩個不同時期利率變動程度的相對指標(biāo)。用于觀察不同時期利率水平的升降程度，分析利率變動的原因、利率變動對經(jīng)濟運行的影響以及與物價、資金利潤率的關(guān)系，為制定及調(diào)節(jié)利率政策提供依據(jù).從內(nèi)容上分類：存款利率指數(shù)，貸款利率指數(shù)從編制方法分類：單項指數(shù)，綜合指數(shù)65利率指數(shù)利率指數(shù)反映兩個不同時期利率變動程度的相對指標(biāo)。65單項貸款利率指數(shù)：反映某單項貸款利率的變動情況，是報告期該項貸款平均利率與基期該項貸款平均利率之比，即：報告期該項貸款平均利率單項貸款利率指數(shù)（%）=基期該項貸款平均利率66單項貸款利率指數(shù)：66綜合貸款利率指數(shù)：反映不同時期綜合貸款的利率變動情況，一般以派氏指數(shù)計算方法來計算，亦即以報告期貸款數(shù)量為同度量因素（即權(quán)重）：綜合貸款利率指數(shù)=∑（報告期貸款量×報告期貸款利率）

∑(報告期貸款量×基期貸款利率）為了便于計算，貸款量可以年平均余額來表示：

年貸款平均余額＝(貸款量×貸款日期)/360貸款利率可以年利率表示，年利率＝月利率×1267綜合貸款利率指數(shù)：反映不同時期綜合貸款的利率變動情況，一般以二、利率與相關(guān)因素之間的統(tǒng)計分析（一）利率與物價之間的彈性分析（二）利率與物價的相關(guān)統(tǒng)計分析（三）利率變動趨勢的分析預(yù)測68二、利率與相關(guān)因素之間的統(tǒng)計分析（一）利率與物價之間的彈性分彈性是一個變量的相對變化與引起其變動的另一個變量的相對變化之比。如用來表示作為因變量經(jīng)濟變量的相對變化對于作為自變量經(jīng)濟變量的相對變化的反映程度，稱之為彈性或彈性系數(shù).因變量的相對變動（變動比例）彈性系數(shù)＝自變量的相對變動（變動比例）69彈性是一個變量的相對變化與引起其變動的另一個變量的相對變化之例如：兩個經(jīng)濟變量之間的函數(shù)關(guān)系式為Y=f(x)，以△x、△Y分別表示變量x、Y的變動量，以e代表彈性系數(shù)，則：根據(jù)上述公式，可以推導(dǎo)出價格彈性系數(shù)、利率彈性系數(shù)的計算公式：D=f(P),D=f(i)，（如果D=a+bp）70例如：兩個經(jīng)濟變量之間的函數(shù)關(guān)系式為Y=f(x)，以△x、△（二）利率與物價的相關(guān)統(tǒng)計分析實際利率=名義利率-通貨膨脹率（三）利率變動趨勢的分析預(yù)測1、經(jīng)濟運行趨勢變動與利率變動趨勢經(jīng)濟運行處于經(jīng)濟的擴張期，各項經(jīng)濟活動頻繁，對資金的需求增加，而作為資金價格的利率就會上升；反之，利率就下降。2、貨幣當(dāng)局的行為與利率變動趨勢中央銀行通過調(diào)整存款準(zhǔn)備金率、貼現(xiàn)率、公開市場業(yè)務(wù)三大貨幣政策工具來控制貨幣供應(yīng)量。3、通貨膨脹與利率變動趨勢、財政預(yù)算與利率變動趨勢71（二）利率與物價的相關(guān)統(tǒng)計分析實際利率=名義利率-通貨膨脹率(三)利率風(fēng)險統(tǒng)計分析（一）利率風(fēng)險及產(chǎn)生原因利率風(fēng)險就是由于市場預(yù)期的利率水平與到期的實際市場利率水平產(chǎn)生差異而導(dǎo)致形成損失的可能性。原因有以下三個方面：借貸關(guān)系的產(chǎn)生及其變化；利率的變動；利率預(yù)期與到期實際市場利率的差異。（三）利率風(fēng)險的評估及預(yù)測方法1、利率風(fēng)險的評估：缺口分析；期間分析；2、利率風(fēng)險的預(yù)測方法：經(jīng)濟計量預(yù)測法；判斷預(yù)測法；技術(shù)預(yù)測方法（也叫圖表法）。72(三)利率風(fēng)險統(tǒng)計分析（一）利率風(fēng)險及產(chǎn)生原因72第五節(jié)信貸收支統(tǒng)計定義：信貸收支統(tǒng)計是分析和反映金融機構(gòu)以信用方式集中和調(diào)劑的資金數(shù)量的專門統(tǒng)計。意義：它全面綜合地反映了宏觀經(jīng)濟運行中的金融機構(gòu)信貸資金的來源性質(zhì)分布和投向。對分析貨幣政策、反映貨幣流通狀況、進行金融宏觀調(diào)控和監(jiān)測具有重要價值。目前我國金融機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)統(tǒng)計就是信貸收支表。（央行、國家銀行、其他銀行、農(nóng)村信用社、金融信托投資機構(gòu)、城市信用社、財務(wù)公司）。73第五節(jié)信貸收支統(tǒng)計定義：信貸收支統(tǒng)計是分析和反映金融機構(gòu)以一、中央銀行信貸收支統(tǒng)計項目（一）信貸資金運用統(tǒng)計項目1、金融機構(gòu)貸款：央行運用基礎(chǔ)貨幣向商業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)的資金融通，分為再貸款和再貼現(xiàn)。2、專項貸款：計劃經(jīng)濟時期的產(chǎn)物，現(xiàn)已不用。3、金銀占款：收購（調(diào)入）金銀的價款4、外匯占款：收購和儲備外匯所占用的款項5、財政借款：向財政部發(fā)放的貸款6、有價證券及投資：央行持有的國庫券、政策性金融債券、其他有價證券借貸軋差后的借方余額7、買入返售證券：指央行在公開市場上的證券回購業(yè)務(wù)中所做的逆回購業(yè)務(wù)。8、庫存現(xiàn)金9、其他資產(chǎn)。74一、中央銀行信貸收支統(tǒng)計項目（一）信貸資金運用統(tǒng)計項目74（二）信貸資金來源統(tǒng)計項目1、財政存款：中央和地方財政收入存款，財政預(yù)算外存款。2、機關(guān)團體部隊存款：財政性存款及特種存款等3、金融機構(gòu)繳存準(zhǔn)備金存款：4、郵政儲蓄轉(zhuǎn)存款：5、商業(yè)銀行劃來財政性存款：6、賣出證券回購：7、貨幣流通量：指企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)團體、城鄉(xiāng)居民持有的貨幣流通量。8、中央信貸資金：財政部撥付。9、當(dāng)年結(jié)益、10、其他75（二）信貸資金來源統(tǒng)計項目75中國人民銀行信貸收支表來源項目本期余額運用項目本期余額一、財政存款一金融機構(gòu)貸款1、中央財政二專項貸款2、地方財政三金銀占款二、機關(guān)團體部隊存款四外匯占款三、準(zhǔn)備金存款五財政借款、、、、、、、、、、76中國人民銀行信貸收支表來源項目本期余額運用項目本期余額一、財二、中央銀行信貸收支表的編制在縣級支行“全科目統(tǒng)計”的基礎(chǔ)上，逐級匯總綜合而成的一種報表制度?？h級行在搜集其信貸業(yè)務(wù)活動原始數(shù)據(jù)和會計核算資料基礎(chǔ)上，依據(jù)會計月報或總賬中各科目數(shù)據(jù)，按照《中國人民銀行信貸收支統(tǒng)計項目與會計科目對照表》規(guī)定，采用直接填入、歸并填入或軋差填入。具體見表4-13，p123.77二、中央銀行信貸收支表的編制在縣級支行“全科目統(tǒng)計”的基礎(chǔ)上第六節(jié)貨幣購買力統(tǒng)計一、貨幣購買力的概念指單位貨幣所能買到的商品和勞務(wù)的數(shù)量。貨幣購買力統(tǒng)計就是通過計算各種指標(biāo)來反映貨幣購買力的變化及其對居民生活水平的影響。二、貨幣購買力分析指標(biāo)（一）貨幣購買力指數(shù)=報告期單位貨幣購買某種商品的數(shù)量/基期單位貨幣購買同種商品數(shù)量=1/價格指數(shù)78第六節(jié)貨幣購買力統(tǒng)計一、貨幣購買力的概念78生活費價格指數(shù)：是綜合反映居民消費品和勞務(wù)性支出這兩部分價格變動程度的相對數(shù)。2、實際工資指數(shù)：貨幣工資指數(shù)/生活費價格指數(shù)=貨幣工資指數(shù)*貨幣購買力指數(shù)。3、貨幣購買力分析：不同商品的購買力、統(tǒng)一商品的購買力、不同區(qū)域的購買力、購買力投向。79生活費價格指數(shù)：是綜合反映居民消費品和勞務(wù)性支出這兩部分價格練習(xí)1、2002年我國貨幣和準(zhǔn)貨幣為185007億元，其中，貨幣M1為70881.8億元，準(zhǔn)貨幣為114125.2億元；在貨幣中，流通中現(xiàn)金為M017278億元，活期存款為53603，8億元，在準(zhǔn)貨幣中，定期存款為16433.8億元，儲蓄存款為86910.7億元，其他存款為10780.7億元。試根據(jù)上述資料計算2002年我國各層次貨幣的結(jié)構(gòu)指標(biāo)，并對貨幣供應(yīng)狀況作出簡要分析說明。2我國02年職工貨幣工資指數(shù)為114.3%，職工生活費用價格指數(shù)為99.2%，試計算貨幣購買力指數(shù)及實際工資指數(shù)。80練習(xí)1、2002年我國貨幣和準(zhǔn)貨幣為185007億元，其中，主講：張敏華東交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院金融統(tǒng)計學(xué)81主講：張敏金融統(tǒng)計學(xué)1經(jīng)濟社會管理醫(yī)學(xué)工程….生活計量有關(guān)要求出勤要求：不要遲到早退曠課、無故缺席。課堂要求：尊重他人，不打擾其他學(xué)生聽講考試方式：查。平時成績：

作業(yè)20（獨立按時的完成）測驗30考勤50

82經(jīng)濟社會管理醫(yī)學(xué)工程….生活計量有關(guān)要求出勤要求：不要遲到早經(jīng)濟社會管理醫(yī)學(xué)工程….生活計量教材資料指定教材

劉紅梅：《金融統(tǒng)計學(xué)》，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2005

參考書籍

杜金富：《貨幣與金融統(tǒng)計學(xué)》中國金融出版社將平：《金融統(tǒng)計學(xué)》83經(jīng)濟社會管理醫(yī)學(xué)工程….生活計量教材資料指定教材

劉紅梅：《金融統(tǒng)計學(xué)目錄工程….理論計量第一章金融統(tǒng)計學(xué)概述第四章中央銀行統(tǒng)計第五章商業(yè)銀行統(tǒng)計第六章政策性銀行統(tǒng)計第七章證券期貨市場統(tǒng)計第八章保險統(tǒng)計第九章對外金融統(tǒng)計第十章外匯市場統(tǒng)計第十一章金融監(jiān)管統(tǒng)計84金融統(tǒng)計學(xué)目錄工程….理論計量第一章金融統(tǒng)第一章金融統(tǒng)計學(xué)概述社會管理工程….理論計量1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.2.金融統(tǒng)計的研究范圍和研究方法85第一章金融統(tǒng)計學(xué)概述社會管理工程….理論計量1.1金融社會管理工程….理論計量1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念金融:是貨幣流通和信用活動以及與之相聯(lián)系的經(jīng)濟活動的總稱。狹義的金融是指現(xiàn)金或資金的融通即信用貨幣的融通。廣義的金融是由融資的工具、融資的形式、融資的主體、融資的中介機構(gòu)和融資的網(wǎng)絡(luò)場所等要素構(gòu)成。融資工具：也叫金融工具如借款契約或借據(jù)。企業(yè)出具借據(jù)，得到借款，銀行得到借據(jù)，貸出貨幣資金。它起到了媒介工具的作用。86社會管理工程….理論計量1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.1.1社會管理工程….理論計量1.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念融資采取一定的形式。分為借貸融資和買賣融資兩種。借貸融資：以償還為條件，到期還本付息，如貸款和債券，又叫債券融資。買賣融資：企業(yè)發(fā)售股票后獲得資金，購買者用貨幣資金買到股票而成為投資者，又叫股權(quán)融資。融資的主體，即融資雙方借貸者或買賣者－企業(yè)、住戶、政府、金融機構(gòu)。融資的網(wǎng)絡(luò)場所——金融市場。金融市場是融資的領(lǐng)域（有固定的場所，或沒有固定的場所）87社會管理工程….理論計量1.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念7社會管理醫(yī)學(xué)工程….理論計量融資的中介機構(gòu)——金融機構(gòu)。在市場上融資雙方必須彼此了解，這是融資的基本前提。為解決融資信息不對稱問題，就隨著經(jīng)濟的發(fā)展出現(xiàn)了專門從事借貸的中介機構(gòu)——銀行及其他信用中介機構(gòu)。證券公司、證券交易所等媒介機構(gòu)。88社會管理醫(yī)學(xué)工程….理論計量8社會管理工程….理論計量1.1.金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念信用:是指借貸行為，是以償還和付息為條件的價值的單方面的讓度。償還和付息是信用的基本形式特征。信用的原始形式為實物借貸信用關(guān)系表現(xiàn)為貨幣借貸形式時，貨幣執(zhí)行的是支付手段而不是流通手段89社會管理工程….理論計量1.1.金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.11.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念

貨幣商品貨幣：早期，人們以自然形態(tài)的特殊商品來充當(dāng)貨幣金屬鑄幣，紙幣：隨著商品交換種類的繁多，商品貨幣固定為某種金屬，后發(fā)展為金屬鑄幣，紙幣貨幣信用：以貨幣為對象的信用形式。貨幣信用的形式：貨幣兌換、貨幣發(fā)放、貨幣保管、代理支付、匯兌等形式。1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)901.1.1金融統(tǒng)計的相關(guān)概念

貨幣1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)金融統(tǒng)計：（1)是指對上面這些因素所進行的量的統(tǒng)計。（2）對金融活動及其規(guī)律性進行研究的一種方法，是金融統(tǒng)計工作、金融統(tǒng)計資料、金融統(tǒng)計學(xué)的總稱。金融統(tǒng)計工作：對社會金融現(xiàn)象的數(shù)據(jù)資料進行收集整理和分析的活動。金融統(tǒng)計資料：由前者所取得的數(shù)字資料和其他資料。金融統(tǒng)計學(xué)：研究金融統(tǒng)計資料收集、整理和分析的原理的方法與科學(xué)。它以特定的金融現(xiàn)象的數(shù)量為研究對象，研究金融統(tǒng)計工作中的基本規(guī)律，闡述金融統(tǒng)計的性質(zhì)，明確金融統(tǒng)計工作的基本方針，確定金融統(tǒng)計的范圍。91金融統(tǒng)計：（1)是指對上面這些因素所進行的量的統(tǒng)計。（2）對社會管理工程….理論計量1.1.2金融統(tǒng)計的性質(zhì)（對象、內(nèi)容、方法、目的、作用）

1、對象：從總體上對客觀金融現(xiàn)象進行研究的。2、內(nèi)容:金融領(lǐng)域內(nèi)客觀現(xiàn)象的現(xiàn)狀及其發(fā)展過程的數(shù)量。如中央銀行某年的貨幣供應(yīng)量是多少等。3、方法：必須定性分析和定量分析相結(jié)合，從定性上確定金融現(xiàn)象所涉及的概念有一個確切的把握之后，才能進行數(shù)量方面的研究4、在于探尋金融活動的規(guī)律，應(yīng)用這種規(guī)律性的認(rèn)識進行科學(xué)預(yù)測，為有關(guān)決策部門提供依據(jù)，從而促進金融更好發(fā)展。1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)92社會管理工程….理論計量1.1.2金融統(tǒng)計的性質(zhì)（對象、內(nèi)容社會管理工程….理論計量我國金融統(tǒng)計的發(fā)展歷史1949年建立了一套較為完整的統(tǒng)計機構(gòu)。1984年中國人民銀行專門行使中央銀行職能1986年中國人民銀行頒布了《金融統(tǒng)計暫行規(guī)定》和《其他金融機構(gòu)統(tǒng)計管理暫行辦法》1994年出臺了一系列金融法律和法規(guī)。2002年12月15日起正式實施《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》93社會管理工程….理論計量13社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計的作用1、搜集、整理金融統(tǒng)計資料，為制定金融政策提供依據(jù)。2、對金融統(tǒng)計資料進行科學(xué)分析，為宏觀經(jīng)濟調(diào)控提供導(dǎo)向。3、進行金融統(tǒng)計監(jiān)測，為加強金融監(jiān)管提供服務(wù)。4、開展金融統(tǒng)計咨詢活動，實現(xiàn)金融統(tǒng)計信息資源共享。94社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計的作用14社會管理工程….理論計量1.2金融統(tǒng)計的研究范圍和研究方法

1.2.1金融統(tǒng)計的研究范圍：（貨幣、信用現(xiàn)象）貨幣流通現(xiàn)象：指在商品交換過程中，貨幣作為流通手段和支付手段形成連續(xù)不斷的運動。特點如下：1）在貨幣流通中，作為流通主體的貨幣形態(tài)始終不變。2）在貨幣流通中，作為商品交換媒介的貨幣不會退出流通，而是在商品交換過程中不斷運動。3）貨幣流通取決于商品交換的發(fā)達程度和社會對于流通手段和支付手段的需要程度。4）貨幣流通具有相對獨立性，它可超越商品流通形成自身的運動。

95社會管理工程….理論計量1.2金融統(tǒng)計的研究范圍和研究方法社會貨幣流通的兩種形式：現(xiàn)金流通：以紙幣和鑄幣為流通手段和支付手段，通過現(xiàn)款直接完成的貨幣收支行為。非現(xiàn)金流通（即轉(zhuǎn)帳結(jié)算流通）：指各經(jīng)濟主體在銀行存款的基礎(chǔ)上，通過銀行存款帳戶轉(zhuǎn)移存款的辦法來進行的貨幣收支行為。貨幣流通的兩者渠道：指進入和退出流通的途徑。現(xiàn)金流通渠道：包括現(xiàn)金投入和回籠渠道非現(xiàn)金流通渠道：包括商品價款收付、勞務(wù)費用收付、貨幣資金撥繳的收付以及信貸資金的發(fā)放與回收。96社會貨幣流通的兩種形式：16信用現(xiàn)象信用現(xiàn)象是指商品或貨幣的持有者以償還為條件將商品或貨幣付出，即商品賒銷和貨幣信貸；信用是借貸行為，是價值運動的特殊形式；是債權(quán)債務(wù)的約定。信用的共同特征：第一，信用是以償還和付息作為條件的借貸行為；第二，信用以相互信任為前提。第三，信用是一種債權(quán)債務(wù)關(guān)系的統(tǒng)一，所有權(quán)和使用權(quán)的分離。第四，信用以收益最大化為目標(biāo)，第五，具有特殊的運動形式97信用現(xiàn)象信用現(xiàn)象是指商品或貨幣的持有者以償還為條件將商品或貨現(xiàn)代信用的形式按信用主體的不同分類：商業(yè)信用，銀行信用，消費信用，國家信用，國際信用其中商業(yè)信用和銀行信用是市場經(jīng)濟與企業(yè)經(jīng)營活動直接聯(lián)系的兩中最主要的形式98現(xiàn)代信用的形式18社會信用工具和幾種典型的信用工具信用工具也稱融資工具，是資金供求者和需求者之間進行資金融通時所簽發(fā)的證明債權(quán)或所有權(quán)的各種具有法律效應(yīng)的憑證。直接融資信用工具，間接融資信用工具無限可接受信用工具，有限可接受信用工具短期、長期、不定期信用工具典型的信用工具：期票、匯票、支票、信用證、信用卡、股票、債券99社會信用工具和幾種典型的信用工具19社會從事金融活動的機構(gòu)銀行信托投資公司保險公司證券公司信用合作社財務(wù)公司租賃公司、證券、金銀、外匯交易所100社會從事金融活動的機構(gòu)銀行20社會管理工程….理論計量1.2.2、金融統(tǒng)計的研究方法大量觀察:統(tǒng)計報表、普查、抽樣調(diào)查。綜合分析：以各種綜合指標(biāo)的形式表現(xiàn)出來以反映總體的一般數(shù)量特征。進行分解和對比分析。歸納推斷：用樣本推斷總體。數(shù)學(xué)模型：可以大大提高統(tǒng)計分析的能力。金融統(tǒng)計工作的過程：金融統(tǒng)計設(shè)計金融統(tǒng)計調(diào)查金融統(tǒng)計整理金融統(tǒng)計分析101社會管理工程….理論計量1.2.2、金融統(tǒng)計的研究方法2如何進行金融統(tǒng)計設(shè)計：1，明確研究的目的：確定金融統(tǒng)計研究總體2，確定指標(biāo)/體系，明確統(tǒng)計分類和分組前者是金融統(tǒng)計設(shè)計的中心內(nèi)容，~的語言3、確定統(tǒng)計分析的內(nèi)容和方法：一個好的金融統(tǒng)計設(shè)計，必須選擇關(guān)鍵性的問題作為分析的題目，選擇好適當(dāng)?shù)姆椒ā?、制定調(diào)查方案，確定金融統(tǒng)計調(diào)查的具體內(nèi)容，確定具體的統(tǒng)計調(diào)查方式方法。5、制定~整理方案，整理出一整套的空白匯總表、分類目錄及匯總工作的組織計劃。金融統(tǒng)計設(shè)計102如何進行金融統(tǒng)計設(shè)計：金融統(tǒng)計設(shè)計22金融統(tǒng)計調(diào)查按調(diào)查單位分全面調(diào)查和非全面調(diào)查按時間連續(xù)性分經(jīng)常性調(diào)查，一次性調(diào)查按收集資料的組織形式分專門調(diào)查，金融統(tǒng)計報表103金融統(tǒng)計調(diào)查按調(diào)查單位分23社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計整理步驟整理：是指根據(jù)金融統(tǒng)計研究的目的，對金融統(tǒng)計調(diào)查所得到的原始資料進行科學(xué)地分組和匯總，或?qū)σ鸭庸さ木C合資料進行再匯總。第一、設(shè)計和編制匯總方案第二、對原始資料審核第三、分組、匯總、計算第四、對整理好的資料再審核第五、編制金融統(tǒng)計報表104社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計整理步驟整理：是指根據(jù)金融統(tǒng)主講分組和匯總分組：首要問題是正確選擇分組標(biāo)志。而分組標(biāo)志就是將總體劃分為若干個性質(zhì)不同的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。正確選擇分組標(biāo)志遵循的原則：根據(jù)統(tǒng)計研究目的來選擇。必須根據(jù)研究對象的特點選擇最本質(zhì)的標(biāo)志。分組的種類：類型分組：結(jié)構(gòu)分組：分析分組：簡單分組和復(fù)合分組105主講分組和匯總分組：首要問題是正確選擇分組標(biāo)志。而分組標(biāo)志就匯總匯總的形式逐級匯總，是指按照一定的管理體制，自下而上地對調(diào)查資料逐級進行匯總。優(yōu)點：能滿足各級部門對調(diào)查資料的需要，便于就地審核和訂正原始資料。缺點：耗時太長，容易出現(xiàn)差錯。集中匯總，是將全部資料集中到組織統(tǒng)計調(diào)查的最高機關(guān)進行一次性匯總。優(yōu)點：可以縮短匯總時間，減少匯總差錯。缺點：資料如有差錯，不能就地訂正，且匯總結(jié)果不能及時滿足各級部門的需要。綜合匯總，即逐級又綜合匯總。106匯總匯總的形式26社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計分析的方法1、金融統(tǒng)計指標(biāo)法：金融統(tǒng)計數(shù)量指標(biāo)/總量指標(biāo)，一般用絕對數(shù)表示，如：存貸款總額、貨幣流通量、貨幣供給量金融統(tǒng)計質(zhì)量指標(biāo)，一般用相對數(shù)或平均數(shù)表示，如：存貸款利率、匯率、資本充足率2、金融統(tǒng)計預(yù)測分析法（在下面）3、金融統(tǒng)計指標(biāo)綜合分析法（在下面）107社會管理工程….理論計量金融統(tǒng)計分析的方法1、金融統(tǒng)計指標(biāo)法按方法性質(zhì)：定性預(yù)測、定量預(yù)測按時間狀態(tài)：靜態(tài)預(yù)測、動態(tài)預(yù)測按方法模型：時間序列預(yù)測、回歸預(yù)測按時間長短：短、中、長期預(yù)測金融統(tǒng)計預(yù)測分析法金融統(tǒng)計報告在金融統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，撰寫金融統(tǒng)計報告：研究的背景和目的，研究的基本過程，主要的結(jié)論，結(jié)論的成因分析，對策研究，附錄（包括所運用的主要方法，主要附表，和附圖）108按方法性質(zhì)：定性預(yù)測、定量預(yù)測金融統(tǒng)計預(yù)測分析法金融統(tǒng)計報告金融統(tǒng)計指標(biāo)綜合分析

依據(jù)金融統(tǒng)計指標(biāo)體系，對各種相互聯(lián)系的指標(biāo)進行比較、分析研究109金融統(tǒng)計指標(biāo)綜合分析

依據(jù)金融統(tǒng)計指標(biāo)體系，對各種相互聯(lián)系的管理工程….計量第四章中央銀行統(tǒng)計中央銀行貨幣政策中間指標(biāo)體系貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計貨幣概覽與銀行概覽利率統(tǒng)計信貸收支統(tǒng)計貨幣購買力統(tǒng)計110管理工程….計量第四章中央銀行統(tǒng)計中央銀行貨幣政策中間指標(biāo)管理工程….計量中央銀行的起源（從發(fā)行貨幣說起）中央銀行也是銀行，但它與商業(yè)銀行不同。鈔票上都只印著“中國人民銀行”“歐洲中央銀行”“日本銀行”等。標(biāo)志著什么？距今300多年前，中央銀行才出現(xiàn)（在此之前是商業(yè)銀行發(fā)行的銀行券，這是一種信用貨幣)。早期許多國家成立中央銀行的初衷是利用它來為政府籌錢、幫政府理財?！白詈筚J款人”“監(jiān)管大權(quán)”“調(diào)控國家的經(jīng)濟”。三大職能。是國家的銀行,為政府提供服務(wù)(提供貸款、幫助平衡財政收支、經(jīng)理國庫收支、保管黃金儲備和外匯儲備，代表參加各種國際金融組織)。111管理工程….計量中央銀行的起源（從發(fā)行貨幣說起）中央銀行也是中國的中央銀行（中國人民銀行）簡史1931年11月7日，成立“中華蘇維埃共和國國家銀行。1948年12月1日，中國人民銀行在河北省石家莊市正式成立，1949年2月遷入北平。1953-1978年，中國人民銀行總行”統(tǒng)存統(tǒng)貸“。1979-1984年進行改制，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和中國工商銀行相繼從中國人民銀行分離出去單獨設(shè)立。1984年開始，中國人民銀行專門行使中央銀行職能（專門負(fù)責(zé)穩(wěn)定人民幣幣值和管理金融機構(gòu)），不再辦理針對個人和企業(yè)的金融業(yè)務(wù)，1995年3月18日，全國人民代表大會通過《中華人民共和國中國人民銀行法》首次以國家立法形式確立了中國人民銀行作為中央銀行的地位。2003年12月27日，全國人大常委會對《法》修訂，監(jiān)管金融機構(gòu)的職能轉(zhuǎn)交給新成立的中國銀監(jiān)會。中國人民銀行主要負(fù)責(zé)實施貨幣政策、維護金融穩(wěn)定和為提供金融服務(wù)。112中國的中央銀行（中國人民銀行）簡史1931年11月7日，成立第一節(jié)、中央銀行貨幣政策中的指標(biāo)體系

貨幣政策目標(biāo):幣值穩(wěn)定、充分就業(yè)，經(jīng)濟增長，國際收支平衡。貨幣政策工具:存款準(zhǔn)備金政策（法定存款準(zhǔn)備金率）、再貼現(xiàn)政策（再貼現(xiàn)率）、公開市場操作（基礎(chǔ)貨幣）、利率政策、匯率政策、信貸政策等都是貨幣政策工具。中間指標(biāo)選擇的原則:可測性，可控性，相關(guān)性，抗干擾性。113第一節(jié)、中央銀行貨幣政策中的指標(biāo)體系

貨幣政策目標(biāo):幣貨幣供應(yīng)與貨幣回籠的過程中央銀行（基礎(chǔ)貨幣）商業(yè)銀行在中央銀行賬戶上的存款增加，商業(yè)銀行發(fā)放貸款能力增強貨幣供應(yīng)量增加向商業(yè)銀行再貼現(xiàn)貸款或買進有價證券商業(yè)銀行信用擴張中央銀行（基礎(chǔ)貨幣）商業(yè)銀行在中央銀行賬戶上的存款減少，商業(yè)銀行發(fā)放貸款能力下降貨幣供應(yīng)量減少向商業(yè)銀行收回貼現(xiàn)貸款賣出有價證券商業(yè)銀行信用收縮114貨幣供應(yīng)與貨幣回籠的過程中央銀行商業(yè)銀行在中央銀行賬戶上的存近期指標(biāo)：貨幣政策工具直接作用的對象，中央銀行對它們的控制力較強，但離貨幣政策的最終目標(biāo)較遠(yuǎn)。如：存款準(zhǔn)備金；基礎(chǔ)貨幣；短期利率；貨幣市場行情。遠(yuǎn)期指標(biāo)：貨幣政策工具間接作用的對象，中央銀行對它們的控制力較弱，但離貨幣政策的最終目標(biāo)較近。如：貨幣供應(yīng)量；銀行信貸規(guī)模115近期指標(biāo)：貨幣政策工具直接作用的對象，中央銀行對它們的控制力近期指標(biāo)的定義及相關(guān)計算1、存款準(zhǔn)備金：包括法定準(zhǔn)備金和超額準(zhǔn)備金。法定存款準(zhǔn)備金：是金融機構(gòu)按照其存款的一定比例向中央銀行繳存的存款，這個比例通常是由中央銀行決定的，被稱為法定存款準(zhǔn)備金率；例如：甲銀行吸收原始存款10000萬元，法定準(zhǔn)備金率為10％，則法定準(zhǔn)備金為：1000萬元（10000×10％）超額存款準(zhǔn)備金：是金融機構(gòu)存放在中央銀行、超出法定存款準(zhǔn)備金的部分，主要用于支付清算、頭寸（款項）調(diào)撥或作為資產(chǎn)運用的備用資金。

116近期指標(biāo)的定義及相關(guān)計算1、存款準(zhǔn)備金：包括法定準(zhǔn)備金和超額2基礎(chǔ)貨幣（BasicMonetary）（貨幣供應(yīng)量的源頭）簡單說就是從中央銀行發(fā)行出來的貨幣。是流通中的現(xiàn)金和商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金的總和。B=R+C，R商業(yè)銀行的所持的存款準(zhǔn)備金，C為流通于銀行體系之外的現(xiàn)金。又稱高能貨幣、強力貨幣.增加一元基礎(chǔ)貨幣，會導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量數(shù)倍地擴張?；A(chǔ)貨幣的投放與回收渠道：近期指標(biāo)1172基礎(chǔ)貨幣（BasicMonetary）（貨幣供應(yīng)量的源頭3、利率利率是資金的價格，它的升降變化反映了市場上資金供求關(guān)系的變化。利率升高，說明市場上資金需求大于資金供應(yīng)；反之，利率降低，說明市場上資金供應(yīng)大于資金需求。因此，利率的變化也反映了貨幣供應(yīng)量是否滿足市場需要。中央銀行調(diào)控基準(zhǔn)利率去影響市場上其他利率的變化。合理的利率水平應(yīng)該主要有市場上資金供給和需求的狀況決定，目前過渡措施是央行對存款利率實現(xiàn)上限管理、貸款利率實現(xiàn)下限管理。近期指標(biāo)1183、利率近期指標(biāo)384貨幣市場行情、匯率政策貨幣市場：指期限在一年以內(nèi)的短期金融工具交易市場；用來調(diào)節(jié)暫時的資金余缺；主要交易對象是國庫券、商業(yè)票據(jù)、銀行承兌票據(jù)等。匯率：指貨幣兌換的價格。匯率的表示方法有直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法。直接標(biāo)價法：可以表示為1單位的外幣等于多少單位的本幣。間接標(biāo)價法：可以表示為1元單位的本幣等于多少單位的外幣。近期指標(biāo)1194貨幣市場行情、匯率政策近期指標(biāo)39遠(yuǎn)期指標(biāo)1、貨幣供應(yīng)量貨幣供應(yīng)量也叫貨幣存量，指一國在某一時點承擔(dān)流通手段和支付手段職能的貨幣總額。一般表現(xiàn)為現(xiàn)金和除政府之外的全部居民和機構(gòu)在金融機構(gòu)的存款。2銀行信貸規(guī)模：是指銀行體系對社會公眾及各經(jīng)濟單位的存貸款總額。120遠(yuǎn)期指標(biāo)1、貨幣供應(yīng)量40第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計貨幣：最主要的功能是購買商品是進行支付結(jié)算。國家貨幣基金組織（IMF）按貨幣涵蓋范圍的大小和流動性劃分貨幣：M0,也叫現(xiàn)鈔。指流通于銀行體系以外的現(xiàn)鈔（居民和企業(yè)手中的現(xiàn)鈔）。狹義貨幣M1＝M0＋銀行的活期存款，代表了一國經(jīng)濟中的現(xiàn)實購買力，對社會經(jīng)濟生活有著最廣泛和最直接的影響。許多國家把M1作為調(diào)控貨幣供應(yīng)量的主要對象。121第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計貨幣：最主要的功能是購買商品是進行支付第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計廣義貨幣M2＝M1＋企業(yè)單位定期存款＋自籌基本建設(shè)存款＋個人儲蓄存款＋其他存款。后者也叫準(zhǔn)貨幣。中國人民銀行公布的貨幣劃分口徑是：M0：流通中的現(xiàn)金；M1：M0+企業(yè)活期存款；M2：M1+準(zhǔn)貨幣（定期存款+居民儲蓄存款+其他存款），貨幣一般指M1.122第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計廣義貨幣M2＝M1＋企業(yè)單位定期存第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計貨幣乘數(shù)K（或m）：是基礎(chǔ)貨幣與貨幣供應(yīng)量擴張關(guān)系的數(shù)量表現(xiàn)。也稱信用擴張倍數(shù)或基礎(chǔ)貨幣擴張倍數(shù)。K=Ms/B,B=C+R,Ms=C+D,K=(1+C’)/(C’+r)貨幣乘數(shù)K（或m）受以下幾個因素的影響現(xiàn)金，流通中現(xiàn)金越多，貨幣乘數(shù)越小。銀行準(zhǔn)備金率，銀行準(zhǔn)備金率越高，貨幣乘數(shù)也越小。123第二節(jié)貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計貨幣乘數(shù)K（或m）：是基礎(chǔ)貨幣與貨幣供貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計分析各層次貨幣變動分析（不同層次貨幣的增減變動分析）貨幣供應(yīng)量結(jié)構(gòu)變動分析（M0,M1,M2所占比重的大小)貨幣供應(yīng)量與有關(guān)因素的關(guān)系分析貨幣供應(yīng)量與國民經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系的分析（M=Y/V)貨幣供應(yīng)量與信用可供量的分析貨幣供應(yīng)量與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)關(guān)系的分析貨幣供應(yīng)量與物價關(guān)系的分析(MV=PT,P=MV/T)124貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計分析443、假設(shè)一國有下列數(shù)據(jù)：

單位：10億美元

通貨174

活期存款273

其它支票存款185

儲蓄存款307

小額定期存款895

計算：M1、M2M1=174+273+185=632M2=M1+儲蓄存款+定期=632+307+895=18341253、假設(shè)一國有下列數(shù)據(jù)：

單位：10億美元

通貨174

8已知：

單位：億元

流通中的紙幣和硬幣15

客戶在商業(yè)銀行的支票存款20

商業(yè)銀行擁有的紙幣和硬幣2

商業(yè)銀行發(fā)放的貸款30

商業(yè)銀行在中央銀行的存款4

試求：

（l）M1的大小。

（2）基礎(chǔ)貨幣。

（3）若貨幣乘數(shù)為2.8，求貨幣供給量(1)M1=35(2)Mb=4+2+15=21(3)Ms=K*Mb=21*2.8=58.8

1268已知：

單位：億元

流通中的紙幣和硬幣15

客戶在商業(yè)銀14計算下列每種情況時的貨幣乘數(shù)：

（1）貨幣供給Ms為5000億元，基礎(chǔ)貨幣Mb為2000億元。

（2）存款為5000億元，通貨為1000億元，準(zhǔn)備金為500億兀。

（3）準(zhǔn)備金為500億元，通貨為1500億元，準(zhǔn)備金與存款的比率為0.l。（1）K=2.5（2）K=M1/B=（通貨+存款）/（準(zhǔn)備金+通貨）=6000/1500=4（3）K=M1/B=3.25

12714計算下列每種情況時的貨幣乘數(shù)：

（1）貨幣供給Ms為517．某國銀行系統(tǒng)有關(guān)的數(shù)據(jù)為：

單位：美元

～

準(zhǔn)備金總額2000億

活期存款8000億

公眾持有現(xiàn)金1000億

法定準(zhǔn)備率0.20

試求：：

（1）貨幣供應(yīng)量為多少（M1）？

（2）銀行是否動用了全部可用資金來貸款？為什么？

（3）如果公眾在活期存款帳戶上再存入500億美元的現(xiàn)金，銀行體系的貸款能力會如何變化？

（4）如果銀行系統(tǒng)動用全部超額準(zhǔn)備金，那么貨幣供給量應(yīng)為多少？12817．某國銀行系統(tǒng)有關(guān)的數(shù)據(jù)為：

單位：美元

～

準(zhǔn)備金總額．（1）M1=9000

（2）法定準(zhǔn)備金=1600，超額準(zhǔn)備金=400，即銀行仍有400億美元的超額準(zhǔn)備金可運用。

（3）銀行的貸款能力會增強

（4）貨幣供應(yīng)量應(yīng)為11769．2億美元129．（1）M1=9000

（2）法定準(zhǔn)備金=1600，超額準(zhǔn)備中央銀行要實現(xiàn)貨幣政策的職能，首先要獲得貨幣供應(yīng)量的數(shù)據(jù)。根據(jù)IMF編制的國際金融統(tǒng)計，貨幣供應(yīng)量采用三級匯總。第一級：把金融機構(gòu)部門分成：貨幣當(dāng)局、存款貨幣銀行、非貨幣金融機構(gòu)。第二級：將貨幣當(dāng)局和存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表合并成“貨幣概覽”.第三級：將非貨幣金融機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表與貨幣概覽“金融概覽”。第三節(jié)貨幣概覽與銀行概覽130中央銀行要實現(xiàn)貨幣政策的職能，首先要獲得貨幣供應(yīng)量的數(shù)據(jù)。根貨幣當(dāng)局存款貨幣銀行非貨幣金融機構(gòu)即中央銀行1、國有獨資商業(yè)銀行2、其他商業(yè)銀行3、信用合作社4﹑財務(wù)公司5﹑中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

1﹑特定存款機構(gòu)

2﹑保險公司3﹑證券公司4﹑外資金融機構(gòu)131貨幣當(dāng)局即中央銀行51一、貨幣概覽貨幣概覽：貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表存款貨幣銀行包括國有商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、財務(wù)公司、城市和農(nóng)村信用合作社以及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。二、銀行概覽貨幣概覽非貨幣金融機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表特定存款機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表與貨幣概覽合并成銀行概覽特定存款機構(gòu)指：金融信托投資公司、金融租賃公司、國家開發(fā)銀行和中國進出口銀行。金融概覽貨幣概覽132一、貨幣概覽金融概覽貨幣概覽52貨幣概覽表12345678910國外凈資產(chǎn)國內(nèi)信貸

對政府債權(quán)（凈）對非金融部門債權(quán)對特定存款機構(gòu)債權(quán)對其他金融部門債券貨幣和準(zhǔn)貨幣

貨幣流通中現(xiàn)金活期存款111213141516171819

準(zhǔn)貨幣定期存款儲蓄存款其他存款外匯存款債券中央銀行債權(quán)實受資本其他（凈）

133貨幣概覽表1國外凈資產(chǎn)11準(zhǔn)貨幣53銀行概覽表12345678910國外凈資產(chǎn)國內(nèi)信貸

對政府債權(quán)（凈）對非金融部門債權(quán)對其他金融部門債券貨幣和準(zhǔn)貨幣

貨幣流通中現(xiàn)金活期存款準(zhǔn)貨幣1112131415161718定期存款儲蓄存款其他存款外匯存款債券中央銀行債權(quán)實受資本其他（凈）

134銀行概覽表1國外凈資產(chǎn)11定期存款54如何編制我國的貨幣概覽一、我國貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表P110。二、我國存款銀行資產(chǎn)負(fù)債表P111。三、編制貨幣概覽步驟第一，將貨幣當(dāng)局和存款貨幣銀行的國外資產(chǎn)與國外負(fù)債分別軋差后相加，求得國外凈資產(chǎn)。第二，將貨幣當(dāng)局的對政府債權(quán)與政府存款軋差后與存款貨幣銀行的對政府債權(quán)相加。求得對政府凈債權(quán)。第三，將貨幣當(dāng)局和存款貨幣銀行之間的資產(chǎn)負(fù)債沖銷，沖銷之后的余數(shù)即為貨幣概覽的其他（凈）。135如何編制我國的貨幣概覽一、我國貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表P110。5第四，將貨幣當(dāng)局的貨幣發(fā)行和存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金軋差，求得貨幣概覽的流通現(xiàn)金。第五，貨幣當(dāng)局和存款貨幣銀行對它們以外機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債項目進行加總，得到貨幣概覽對應(yīng)值；第六，將不在貨幣概覽中單獨列示的貨幣當(dāng)局和存款貨幣銀行的項目計入其他（凈）。注意的問題：第一，貨幣概覽是貨幣當(dāng)局與存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債的合并表，因此必須消除兩個部門之間的交易；第二，貨幣概覽的資產(chǎn)主要是按部門的各組成部分分類的。負(fù)債是按流動性的標(biāo)準(zhǔn)分類的。（舉例：P110,P111合并填下面的貨幣概覽表）136第四，將貨幣當(dāng)局的貨幣發(fā)行和存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金軋差，求得貨幣概覽表12345678910國外凈資產(chǎn)國內(nèi)信貸

對政府債權(quán)（凈）對非金融部門債權(quán)對特定存款機構(gòu)債權(quán)對其他金融部門債券貨幣和準(zhǔn)貨幣

貨幣流通中現(xiàn)金活期存款11121314151617