文檔供參考，可復(fù)制、編制，期待您的好評(píng)與關(guān)注！文檔供參考，可復(fù)制、編制，期待您的好評(píng)與關(guān)注！6/6文檔供參考，可復(fù)制、編制，期待您的好評(píng)與關(guān)注！一、單項(xiàng)選擇題1.按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的要求，證券公司開展壓力測(cè)試的第一個(gè)步驟是（B）。

A.確定測(cè)試方法，設(shè)置測(cè)試情景

B.選擇測(cè)試對(duì)象，制定測(cè)試方案

C.制定和執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施

D.確定風(fēng)險(xiǎn)因素，收集測(cè)試數(shù)據(jù)2.證券公司開展投資組合專項(xiàng)壓力測(cè)試，測(cè)試頻率應(yīng)為（D）。

A.每月進(jìn)行

B.每季度進(jìn)行

C.每周進(jìn)行

D.每日進(jìn)行3.證券公司壓力測(cè)試是指（D）。

A.假設(shè)市場(chǎng)在極端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）時(shí)，將資產(chǎn)組合所面臨的極端但可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)加以認(rèn)定并量化

B.金融機(jī)構(gòu)衡量潛在但可能發(fā)生異常損失的模型測(cè)試

C.假設(shè)市場(chǎng)在極端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）時(shí)，對(duì)資產(chǎn)組合之影響效果

D.證券公司采用以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算壓力情景下凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化情況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并采取必要應(yīng)對(duì)措施的過(guò)程二、多項(xiàng)選擇題4.證券公司開展投資組合的壓力測(cè)試，所采用的風(fēng)險(xiǎn)因素包括（ABD）。

A.股票價(jià)格變動(dòng)

B.股票波動(dòng)率變動(dòng)

C.股票交易量變動(dòng)

D.利率變動(dòng)5.證券公司在壓力測(cè)試中所使用的（ABCD）等各種內(nèi)外部數(shù)據(jù)來(lái)源應(yīng)當(dāng)合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

A.市場(chǎng)數(shù)據(jù)

B.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

C.交易數(shù)據(jù)

D.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)6.證券公司綜合壓力測(cè)試的對(duì)象包括（BC）。

A.各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模

B.凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)

C.整體財(cái)務(wù)指標(biāo)

D.最大風(fēng)險(xiǎn)損失7.以下關(guān)于證券公司開展壓力測(cè)試的行業(yè)意義的說(shuō)法中，正確的有（BCD）。

A.凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)持續(xù)符合監(jiān)管要求

B.摸清行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及資本充足情況，前瞻性防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.提供監(jiān)管政策制定依據(jù)，增強(qiáng)調(diào)控效率

D.提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，穩(wěn)定公眾對(duì)證券行業(yè)信心8.以下各種模型中，可用于壓力測(cè)試中的模型有（ABCD）。

A.財(cái)務(wù)模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型

C.蒙特卡洛模擬

D.多因素模型9.按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的要求，證券公司壓力測(cè)試根據(jù)不同的壓力情景可采用（BD）方法。

A.專項(xiàng)壓力測(cè)試

B.敏感性分析

C.綜合壓力測(cè)試

D.情景分析三、判斷題10.證券公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變化情況一般包括股票基金交易量大幅下降、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金費(fèi)率快速下滑、投資銀行業(yè)務(wù)量大幅減少、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模大幅縮減等。（正確）

正確

錯(cuò)誤11.投行承銷壓力測(cè)試的情景設(shè)置是根據(jù)承銷股票的最差市場(chǎng)價(jià)格變化來(lái)制定壓力情景。（正確）

正確

錯(cuò)誤12.按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的要求，證券公司應(yīng)當(dāng)建立壓力測(cè)試機(jī)制，確保在壓力情景下風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)、可控、可承受，保障可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。（正確）

正確

錯(cuò)誤13.壓力測(cè)試中應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的模擬，計(jì)算原則應(yīng)以體現(xiàn)證券公司在壓力情景下會(huì)計(jì)報(bào)表中的盈虧狀況為標(biāo)準(zhǔn)。（錯(cuò)誤）

正確

錯(cuò)誤14.壓力測(cè)試是公司基于對(duì)未來(lái)情況的預(yù)測(cè)，除進(jìn)行基礎(chǔ)壓力情景設(shè)置外，證券公司還需對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)可能面臨的各種變化情況進(jìn)行假設(shè)，以反映公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全面變化。不同的假設(shè)條件對(duì)壓力測(cè)試的結(jié)果將產(chǎn)生重大影響，因此這些假設(shè)應(yīng)當(dāng)充分、合理，并且應(yīng)與證券公司的未來(lái)發(fā)展保持高度一致。（正確）

正確

錯(cuò)誤15.國(guó)際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行于1999年5月聯(lián)合推出了“金融部門評(píng)估計(jì)劃”（FSAP）