實驗四異方差

【實驗目的】掌握異方差性的檢驗及處理方法?！緦嶒瀮热荨勘?－11列出了2003年我國各地區(qū)的FDI和GDP的數(shù)據(jù)，利用Eviews建立我國各地區(qū)FDI對GDP的回歸模型。表4－1我國各地區(qū)2003年FDI和GDP的數(shù)據(jù)項目2003年FDI(萬美元）2003GDP（億元）項目2003年FDI(萬美元）2003GDP（億元）北京2191263663.10河南539037048.59天津1534732447.66湖北1568865401.71河北964057098.56湖南1018354638.73山西213612456.59廣東78229413625.87內蒙88542150.41廣西418562735.13遼寧2824106002.54海南42125670.93吉林190592522.62重慶260832250.56黑龍江321804430.00四川412315456.32上海5468496250.81貴州45211356.11江蘇105636512460.83云南83842465.29浙江4980559395.00陜西331902398.58安徽367203972.38甘肅23421304.60福建2599035232.17青海2522390.21江西1612022830.46寧夏1743385.34山東60161712435.93新疆15341877.61【實驗步驟】一、輸入數(shù)據(jù)在Eviews中輸入命令Createu30Datafdigdp然后輸入表4－1中的數(shù)據(jù)。（一）建立回歸模型在Eviews中輸入命令lsfdicgdp建立FDI對GDP的回歸模型，結果如下（二）檢驗異方差（1）分析殘差圖輸入如下的命令，genrresid2=resid^2生成的序列，可以描圖來偵察異方差。輸入命令Scatgdpresid2，會輸出如圖4－1的散點圖。圖4－1殘差平方和對gdp的散點圖（二）正式的檢驗1．懷特（White）的一般異方差檢驗在估計結果窗口，點擊View－ResidualTests－WhiteHeteroskedasticity（nocrossterms）（圖4－2）。圖4－2選擇WhiteHeteroskedasticity（nocrossterms）檢驗第一個表的第二行表示的就是white檢驗的結果。由于p值小于0.05，可以認為存在異方差。四、異方差的解決1．加權最小二乘法（WLS）根據(jù)上面的結果，可以考慮以原始模型等式兩邊同時乘以，來消除異方差性。點擊估計結果窗口的Estimate，在模型設定窗口中輸入（fdi/gdp^0.5）(1/gdp^0.5)gdp^0.5，會輸出如下結果

也可以在模型Option窗口中選擇WLS方法，在Weight處輸入1/(gdp^0.5)，如圖4－3所示。圖4－3選擇WLS方法為了驗證WLS后的回歸模型沒有異方差，可以在進行一次White的異方差檢驗，結果如下。可見，異方差消除了。2．對數(shù)轉換輸入命令lslog(fdi)clog(gdp)，可以得到如下的結果回歸系數(shù)和方程都是高度顯著性。White異方差檢驗的結果如下，可見異方差也不存在。例4.1個人儲蓄（Y）與可支配（X）收入模型

例4.1個人儲蓄（Y）與可支配（X）收入模型Goldfeld-Quandt檢驗去掉中間9個觀測值。用第1個子樣本回歸：，SSE1=150867.9用第2個子樣本回歸：，SSE2=958109.4H0:ut具有同方差，H1:ut具有遞增型異方差。③構造F統(tǒng)計量。因為F=6.35>F0.05(9,9)=3.18，存在異方差。

例4.1個人儲蓄（Y）與可支配（X）收入模型White檢驗的EViwes操作：在回歸式窗口中點擊View鍵選ResidualTests/WhiteHeteroskedasticity功能。(含有無交叉項兩種選擇。)White檢驗White檢驗式加權估計（WLS）方法（1）例4.1個人儲蓄（Y）與可支配（X）收入模型點擊此處

填入權數(shù)

例4.1個人儲蓄（Y）與可支配（X）收入模型加權估計（WLS）方法（1）例4.1個人儲蓄（Y）與可支配（X）收入模型

加權估計（WLS）方法（2）:用加權變量回歸自己把回歸式還原為Y對X回歸情形?；貧w系數(shù)OLS估計結果是0.088，WLS估計結果是0.090。0.09的統(tǒng)計特性更好。對于截面數(shù)據(jù)一定要先按解釋變量排序才有可能觀察到異方差案例1：取1986年中國29個省市自治區(qū)農作物種植業(yè)產值yt（億元）和農作物播種面積xt（萬畝）數(shù)據(jù)研究二者之間的關系。得估計的線性模型如下，

yt=-5.6610+0.0123xt

(-0.6)

(12.4)R2=0.85,T=29

殘差圖中看不到異方差（左圖）。原因是沒有把數(shù)據(jù)按解釋變量排序。數(shù)據(jù)排序并估計后得到的殘差圖明顯存在異方差（右圖）。

附錄：用EViews4.0給序列中的數(shù)據(jù)排序在Workfile窗口點擊Procs鍵并選擇SortSeries功能，將出現(xiàn)一個要求填寫以哪一個序列為標準（基準序列）排序的對話框。填寫基準序列名，并在下側的另一個選擇框中說明是按從小到大排列（Ascending），還是從大到小排列（Descending）。缺省的選擇是從小到大排列。附錄：用EViews5.0、6.0給序列中的數(shù)據(jù)排序在Workfile窗口點擊P