江西省2023年上半年期貨從業(yè)資格：權(quán)益類期權(quán)考試題江西省2023年上半年期貨從業(yè)資格：權(quán)益類期權(quán)考試題一、單項(xiàng)選擇題〔共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意〕1、在我國，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開臨時(shí)〔〕。

A．理事會(huì)

B．董事會(huì)

C．會(huì)員大會(huì)

D．職工代表大會(huì)2、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。

A．CU

B．AL

C．FU

D．IF3、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入〞，從而導(dǎo)致丁某保證金缺乏，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以〔〕為被告。

A．期貨公司

B．期貨公司營業(yè)部

C．小王

D．期貨公司和小王4、期貨從業(yè)人員違反?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)那么〔修訂〕?，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴(yán)重后果的，處理方式為〔〕

A．予以當(dāng)面批評(píng)

B．予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個(gè)人發(fā)出

C．予以公開譴責(zé)

D．向公安部門舉報(bào)5、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入〞，從而導(dǎo)致丁某保證金缺乏，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)〔〕。

A．支持丁某的主張

B．支持期貨公司的主張

C．親自重新調(diào)取證據(jù)

D．根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷6、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2023年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，到達(dá)1.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，答復(fù)以下問題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2023年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處分。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會(huì)檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)〔〕。

A．予以批準(zhǔn)

B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn)

D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍7、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為__。

A．100點(diǎn)

B．1000點(diǎn)

C．2000點(diǎn)

D．3000點(diǎn)8、期貨市場的根本功能之一是__。

A．消滅風(fēng)險(xiǎn)

B．躲避風(fēng)險(xiǎn)

C．減少風(fēng)險(xiǎn)

D．套期保值9、某投資者共擁有20萬元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采取10%的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時(shí)，該投資者最多可買入__手合約。

A．4

B．8

C．10

D．2010、期貨公司擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托財(cái)產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人〔〕。

A．處5年以下有期徒刑或者拘役

B．處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金

C．處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金

D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金

11、__說明在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。

A．市場資金總量變動(dòng)率

B．市場資金集中度

C．現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率

D．期貨價(jià)格變動(dòng)率12、套期保值的根本原理是__。

A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制

B．建立對(duì)沖組合

C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D．保存潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)13、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其〔〕中列示。

A．資產(chǎn)

B．營業(yè)本錢

C．資本金

D．負(fù)債14、客戶保證金未足額追加的，期貨公司〔〕。

A．應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金

B．可以只在報(bào)表附注中說明

C．應(yīng)當(dāng)按照分類和流動(dòng)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整

D．應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本15、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負(fù)債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額到達(dá)1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，答復(fù)以下問題：甲期貨公司的凈資本是〔〕。

A．4100萬元

B．5000萬元

C．3900萬元

D．4000萬元16、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破__或恒指上漲__時(shí)該投資者可以贏利。

A．12800點(diǎn)，13200點(diǎn)

B．12700點(diǎn)，13500點(diǎn)

C．12200點(diǎn)，13800點(diǎn)

D．12500點(diǎn)，13300點(diǎn)17、以下選項(xiàng)中，不是申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司必須具備的條件的是〔〕。

A．有合格的經(jīng)營場所和業(yè)務(wù)設(shè)施

B．有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度

C．公司實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力

D．實(shí)繳資本全部為貨幣出資18、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)參謀，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總經(jīng)理〔〕。

A．不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職

B．可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

C．無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

D．可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職19、〔〕對(duì)期貨市場實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B．中國證監(jiān)會(huì)

C．中國證券業(yè)協(xié)會(huì)

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)20、現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，證券公司可以〔〕。

A．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保

B．代客戶下達(dá)交易指令

C．協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)

D．利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易21、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。

A．風(fēng)險(xiǎn)較低

B．本錢較低

C．收益較高

D．保證金要求較低22、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是__。

A．期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開倉價(jià)比擬的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比擬的結(jié)果

B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價(jià)與其平倉價(jià)的比擬得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C．期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，那么客戶可以將超過局部提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，那么客戶必須追加保證金，否那么就會(huì)被強(qiáng)制平倉

D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差23、在我國，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是〔〕。

A．企業(yè)法人

B．自然人

C．會(huì)員

D．國有企業(yè)24、我國的期貨交易必須在〔〕內(nèi)進(jìn)行。

A．期貨交易所

B．商品交易市場

C．商品產(chǎn)地

D．買賣雙方約定的場所25、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在〔〕內(nèi)向期貨公司提出書面異議。

A．交易完成15日

B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天

D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間二、多項(xiàng)選擇題〔共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意〕1、以下對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的選項(xiàng)是__。

A．這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來說是不可抗拒的

B．系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場

C．可通過投資組合策略加以控制

D．是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的2、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括〔〕。

A．參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)

B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)那么行使申訴權(quán)

C．聯(lián)名提議召開會(huì)員大會(huì)

D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格3、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有〔〕。

A．因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)參謀機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券效勞機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機(jī)關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員4、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負(fù)債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額到達(dá)1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，答復(fù)以下問題：甲期貨公司的情況符合以下〔〕風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權(quán)益總額的比例

C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

D．凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額5、潔身自好的有〔〕。

A．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí)，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)對(duì)市場嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門反映或舉報(bào)

C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的開展可以暫時(shí)不顧投資者信譽(yù)

D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)該及時(shí)向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報(bào)告6、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，以下屬于金融期權(quán)的是__。

A．利率期貨

B．股票指數(shù)期權(quán)

C．外匯期權(quán)

D．能源期權(quán)7、關(guān)于投資者交易編碼制度，以下表述中正確的有〔〕。

A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承當(dāng)交易后果

C．期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向期貨交易所申請(qǐng)注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請(qǐng)交易編碼8、期貨公司有〔〕行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者撤消期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。

A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的

B．允許客戶在保證金缺乏的情況下進(jìn)行期貨交易

C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)的

D．從事期貨自營業(yè)務(wù)的9、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有__。

A．風(fēng)險(xiǎn)列舉法

B．流程圖分析法

C．VaR方法

D．CVaR方法10、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括〔〕。

A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

B．流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例

C．負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求

11、李某本科畢業(yè)后獲得法學(xué)碩士學(xué)位，在某律所工作6年以后，李某打算進(jìn)入期貨行業(yè)開展，但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試，根據(jù)規(guī)定，李某可以擔(dān)任期貨公司的〔〕職務(wù)。

A．董事長

B．經(jīng)理層人員

C．總經(jīng)理

D．監(jiān)事會(huì)主席12、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將〔〕書面報(bào)告公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。

A．免職理由

B．首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況

C．替代人選名單

D．發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的情況13、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說明

B．查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料

C．查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)14、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。

A．有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn)

B．有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn)

C．向下突破頸線

D．向上突破頸線15、在我國，交割倉庫不得有〔〕行為。

A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規(guī)那么，限制交割商品的入庫、出庫

C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密

D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易16、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有〔〕。

A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易

C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金

D．挪用客戶的期貨保證金17、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)包括〔〕。

A．老實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)

B．以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供效勞，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益

C．向客戶提供專業(yè)效勞時(shí)，充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，不得作出不當(dāng)承諾或者保證

D．當(dāng)自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時(shí)，及時(shí)向客戶進(jìn)行披露，并且堅(jiān)持客戶合法利益優(yōu)先的原那么18、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)〔〕。

A．公平

B．公開

C．公正

D．老實(shí)信用19、期貨公司辦理〔〕等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

A．公司停業(yè)

B．變更業(yè)務(wù)