新興發(fā)展中國家中TFP指標的適用性分析

F061.2：A1007-6964[2010]02-090827-0618一、東亞經(jīng)濟增長中的TFP之爭由Young(1992，1994)和Krugman(1994)挑起的關(guān)于東亞經(jīng)濟增長質(zhì)量的爭論至今余波未平。爭論的焦點是，東亞新興國家的高速經(jīng)濟增長是來源于要素積累還是生產(chǎn)效率的提升？全要素生產(chǎn)率(TFP)是經(jīng)濟學家們討論一國經(jīng)濟增長質(zhì)量以及可持續(xù)性所使用的主要指標。導致東亞增長模式爭論的原因是，對于東亞新興經(jīng)濟體(NIEs)的經(jīng)濟增長，學者們使用不同計算方法得出的TFP結(jié)果差異非常大。所以，F(xiàn)elipe(1999)說這場范圍廣闊的爭論已經(jīng)變成了數(shù)字之爭。其中的悲觀論調(diào)來自于Young(1992，1994)、Kim和Lau(1994)、SusanCollins和BarryBosworth(1996)等經(jīng)濟學者。他們通過全要素生產(chǎn)率(TFP)指標的計算認為，NIEs的經(jīng)濟增長源泉是要素積累，技術(shù)進步非常不顯著。例如Kim和Lau(1994)使用前沿生產(chǎn)函數(shù)擬合了包括NIEs及5個發(fā)達國家在內(nèi)的混合面板數(shù)據(jù)，結(jié)論之一就是：不能拒絕東亞新興國家1966～1990年期間生產(chǎn)率增長為0的原始假設(shè)；并且如果以美國為參照系的話，NIEs從20世紀50年代到1990年期間相對生產(chǎn)率水平呈現(xiàn)下降趨勢。Krugman(1994)由Young等人的計算結(jié)果得出結(jié)論：“東亞無奇跡”，認為新興經(jīng)濟體包括中國在內(nèi)的經(jīng)濟增長與前蘇聯(lián)一樣是不可持續(xù)的，最終會由于規(guī)模報酬遞減而停滯。郭慶旺與賈俊雪(2005)，張軍與施少華(2003)，王小魯(2000)，傅曉霞與吳利學(2006)等一些國內(nèi)的經(jīng)濟學者依據(jù)Young與Kim等人的方法核算了中國改革開放以來的TFP增長率，結(jié)論是全要素生產(chǎn)率增長對中國的經(jīng)濟增長貢獻不大，中國表現(xiàn)為高投入、低效率的粗放型經(jīng)濟增長模式。例如，郭慶旺與賈俊雪(2005)對改革開放以來中國的TFP增長率的核算結(jié)果為0.89%，傅曉霞與吳利學(2006)的結(jié)果為0.54%，顏鵬飛與王兵(2004)為0.79%。這些結(jié)果都遠低于同期美、德等發(fā)達國家的TFP增長率水平。但是另外一些經(jīng)濟學家指出，把TFP增長率等同于技術(shù)進步并以此來評判東亞的經(jīng)濟增長質(zhì)量犯了基本的概念錯誤（Chen，1997；Felipe，1999；林毅夫，2007；鄭玉歆，1998）。Felipe(1999)在回顧了東亞奇跡之爭的大量文獻后認為，大多數(shù)實證文獻都混淆了增長分解與增長解釋，在不了解東亞經(jīng)濟增長實際的情況下，毫無理由地將東亞增長核算中的剩余也等價于技術(shù)進步。Chen(1997)認為，TFP只能衡量非體現(xiàn)式的技術(shù)進步(disembodiedtechnologicalchange)，無法衡量體現(xiàn)式的技術(shù)進步，而發(fā)展中國家的非均衡經(jīng)濟增長中的技術(shù)進步是體現(xiàn)在資本中的，因此TFP無法反映新興國家的技術(shù)進步。他認為概念不清晰導致了Young等以及其跟隨者的錯誤。易綱等(2003)指出，那些認為中國經(jīng)濟增長中技術(shù)進步緩慢的觀點與大量事實不符，并從技術(shù)、制度、進出口等5個方面提出改革開放以來中國的生產(chǎn)效率得到大幅度改進的證據(jù)?！爸袊?jīng)濟增長與宏觀穩(wěn)定課題組”(2006)認為，用TFP這把不適當?shù)某咦觼砗饬恐袊夹g(shù)進步，一定會陷入理論和現(xiàn)實的矛盾中。林毅夫(2007)在全面總結(jié)以往的文獻的基礎(chǔ)上認為，和世界技術(shù)前沿國家的技術(shù)進步路徑不同，新興國家主要是通過設(shè)備進口等方式來獲得更快的技術(shù)進步，實現(xiàn)經(jīng)濟的快速追趕，技術(shù)進步方式的差異使得新興國家和發(fā)達國家的TFP增長率比較是沒有意義的；并認為Krugman以及其跟隨者根本沒有正確理解TFP的經(jīng)濟意義以及國家不同發(fā)展階段的TFP表現(xiàn)。鄭玉歆(1998，2007)也認為，TFP對經(jīng)濟增長的貢獻是隨著發(fā)展階段的不同而改變的，使用時不能泛泛而論。針對TFP指標存在的問題，一些學者試圖提出修正的技術(shù)進步測量方法。Hsieh(1999)指出，如果Young所計算的新加坡1966～1990年期間技術(shù)進步增長率為0或者負值是正確的話，則無法解釋1966～1990年期間新加坡資本產(chǎn)出比每年以3.4%增長但資本回報率長期保持不變的事實，并提出了將基于數(shù)量的TFP衡量轉(zhuǎn)化為基于相對價格的衡量方法。趙志耘等(2007)指出，中國生產(chǎn)率增長極低的結(jié)論與中國長期高資本回報率以及高FDI這兩個事實矛盾。通過假設(shè)建筑業(yè)技術(shù)水平不變，他用工業(yè)企業(yè)相對于建筑業(yè)的技術(shù)進步率重新衡量了我國1990～2005年之間的技術(shù)進步，認為至少在5.1%～6.0%之間。這與黎德福等(2006)使用修正的索羅方法推算的技術(shù)進步率結(jié)果相似。同樣王小魯與樊綱等(2009)也沒有使用傳統(tǒng)的測量方法，指出全要素生產(chǎn)率可能構(gòu)成了我國改革以來經(jīng)濟增長的最主要推動力量之一，并且認為我國的TFP增長率自改革開放以來呈現(xiàn)不斷上升的趨勢。從上面的爭論可以看出，建立在TFP指標基礎(chǔ)上對NIEs及中國經(jīng)濟增長中技術(shù)進步的批判，無論從理論基礎(chǔ)還是檢驗方法上都存在很大的疑問。用TFP來衡量新興發(fā)展中國家的經(jīng)濟增長質(zhì)量可能是不合適的。最直觀地來看，對處于世界技術(shù)前沿的發(fā)達國家來說，新產(chǎn)品、新設(shè)備的出現(xiàn)就代表了技術(shù)水平的進步，但對于很多核心設(shè)備以及技術(shù)都靠進口的新興發(fā)展中國家來說，很難用新出現(xiàn)的產(chǎn)品和技術(shù)設(shè)備來衡量技術(shù)進步水平（例如中國使用的很多產(chǎn)品：電腦芯片、飛機、桌面軟件等并不能代表中國的技術(shù)水平）。本文接下來這樣安排：在第二部分中我們在綜合經(jīng)濟學者們的觀點以及我們思考的基礎(chǔ)上，提出TFP指標造成技術(shù)進步低估的可能原因。第三部分構(gòu)造數(shù)理模型模擬發(fā)展中國家技術(shù)進口和技術(shù)擴散兩個過程，計算了這兩個過程的TFP增長率，證明了相對于發(fā)達國家，發(fā)展中國家的TFP指標可能會被進一步低估，因此不具有可比性。最后是本文的簡要結(jié)論。二、重新審視TFP指標在發(fā)展中國家的使用盡管經(jīng)濟學家們都承認，技術(shù)進步是長期經(jīng)濟增長的原因（因此技術(shù)進步率衡量了一國經(jīng)濟增長的質(zhì)量），但是如何衡量發(fā)展中國家的技術(shù)進步，并不是一個容易回答的問題。綜合經(jīng)濟學家們對TFP指標的批評以及我們的思考，我們認為可能有以下五個方面的原因，導致了僅僅使用TFP指標有可能低估發(fā)展中國家的技術(shù)進步。第一，現(xiàn)有的統(tǒng)計方法在對生產(chǎn)要素的測量上使用了貨幣加總的辦法，忽略了資本和人力資本的異質(zhì)性，由于無法衡量資本質(zhì)量的提高，從而無法衡量體現(xiàn)在資本中的技術(shù)進步率(Chen，1997)。對NIEs來說，顯然設(shè)備投資資金中很大一部分就已經(jīng)包括對技術(shù)的購買了，而這部分技術(shù)購買投資在核算增長時都被當作投資的影響而被減掉了。第二，只有當規(guī)模收益不變、完全競爭的前提條件都滿足時，要素價格才等于要素的邊際產(chǎn)出，而此時增長核算中要素產(chǎn)出彈性才能用來衡量要素積累的貢獻。但是事實上，這個重要的前提條件在幾乎所有的國家都是不符合的（Hall，1988；Caballero和Lyons，1989；Stiglitz，2003）。由于新興國家的經(jīng)濟增長偏離標準均衡的要求更遠，因此TFP指標在發(fā)展中國家的偏差也更加嚴重（我們可以發(fā)現(xiàn)，上面比較悲觀的經(jīng)驗研究，大多數(shù)都是基于均衡或者靜態(tài)生產(chǎn)可能性曲線的假設(shè)）。第三，幾乎所有的增長核算中的暗含假設(shè)都是：同一時期的資本、勞動力、技術(shù)進步增長率是無關(guān)的獨立增長的變量，即相互之間沒有因果關(guān)系。但事實上要素積累本身就是源自于不可觀察的技術(shù)進步和效率改進（巴羅和薩拉伊·馬丁，2000；格羅斯曼和赫爾普曼，2003）。在實證分析中，如果說當期的技術(shù)進步對當期的投資增長沒有影響這一假設(shè)在發(fā)達國家還能勉強說得過去的話，那么對發(fā)展中國家而言，這個假設(shè)就偏離事實太遠了。Hendricks(2000)指出，發(fā)展中國家的增長率和設(shè)備進口投資正相關(guān)。格羅斯曼和赫爾普曼(2003)認為，對于新興發(fā)展國家來說“進口設(shè)備本身就意味著技術(shù)進步”。發(fā)展中國家進行進口設(shè)備投資的目的，本身就是為了獲得更先進的生產(chǎn)能力，因此投資增長率和技術(shù)進步率是高度相關(guān)的。第四，不管是GDP還是資本的價格度量都可能低估了技術(shù)創(chuàng)新的影響。對GDP來說，商品與服務(wù)的質(zhì)量和種類增加無法從國民收入賬戶中得到充分的體現(xiàn)，因為產(chǎn)品價格并非和消費者效用一比一變化的。Bresnahan(1986)、Trajtenberg(1990)等研究均指出，通行的價格指標通常低估技術(shù)創(chuàng)新帶來的經(jīng)濟效益。根據(jù)諾德豪斯1994年的計算（轉(zhuǎn)引自瓊斯，2002），若考慮質(zhì)量因素，現(xiàn)代照明設(shè)施的價格應(yīng)該是1800年的1/4000。這種價格對效用的低估對于類似中國這樣產(chǎn)品品種迅速增加的發(fā)展中國家來說，可能更加嚴重。第五，TFP指標僅僅衡量了非體現(xiàn)式技術(shù)進步，無法表現(xiàn)由于制度、市場結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等變化對經(jīng)濟長期增長績效的作用?！爸袊?jīng)濟增長與宏觀穩(wěn)定課題組”(2006)證明，用市場經(jīng)濟下的生產(chǎn)函數(shù)來計算市場轉(zhuǎn)型前的計劃經(jīng)濟企業(yè)的技術(shù)進步，會犯“基本的邏輯錯誤”。而對于中國這樣經(jīng)濟和制度都處于轉(zhuǎn)型期的國家來說，用TFP指標來衡量經(jīng)濟增長質(zhì)量必然帶來誤導。本文的第三部分也證明，當市場結(jié)構(gòu)由壟斷向競爭轉(zhuǎn)化過程中甚至可能導致TFP的下降。盡管上述一些經(jīng)濟學者認為TFP指標可能低估了發(fā)展中國家的技術(shù)進步，但是迄今為止缺乏理論上的證明，從而無法準確地理解這種低估的發(fā)生機理。下面我們將用數(shù)理模型證明，相對于發(fā)達國家而言，發(fā)展中國家特定的技術(shù)進步路徑會導致TFP指標對技術(shù)進步的低估，新興國家和發(fā)達國家的TFP指標不具有可比性。三、為什么新興發(fā)展中國家的技術(shù)進步總被低估？——一個模型解釋由于新興發(fā)展中國家可以通過設(shè)備引進和模仿獲得快速的技術(shù)進步，因此發(fā)展中國家可以在很長一段時期內(nèi)獲得高于發(fā)達國家的技術(shù)進步速度（林毅夫等，2005）。Hendricks(2000)、Stiglitz(2003)、中國經(jīng)濟增長與宏觀穩(wěn)定課題組(2006)等在研究中均指出，技術(shù)設(shè)備進口以及“投資中模仿”是新興發(fā)展中國家技術(shù)進步的最主要方式。中國增長經(jīng)驗為我們提供了切身的經(jīng)驗，從打火機、襪子到電視、錄音機、手機、冰箱等等，無一不是經(jīng)歷了生產(chǎn)設(shè)備引進→模仿→改進這樣一個過程。下面我們模擬發(fā)展中國家技術(shù)進步的兩個過程，一個是進口先進設(shè)備的投資過程，另一個是通過模仿的技術(shù)擴散過程，計算這兩個過程的TFP增長率并與發(fā)達國家進行比較。我們計算TFP增長率用的是索羅殘差法，常用公式為：上面的分別是t期的TFP增長率、產(chǎn)出、資本、資本的收入份額、勞動的收入份額、勞動力。本文模型中假設(shè)勞動投入不隨時間變化。首先我們來看發(fā)展中國家進口設(shè)備的投資過程。參考阿吉翁和霍伊特(2002)的兩部門增長模型。假設(shè)發(fā)展中國家通過進口先進設(shè)備進行最終產(chǎn)品的生產(chǎn)，而發(fā)達國家是設(shè)備生產(chǎn)部門（同時也生產(chǎn)最終產(chǎn)品）。(6)式表示每引進一代新的具有更高生產(chǎn)率的中間設(shè)備，用TFP指標所得到的技術(shù)進步率。上面結(jié)果低于實際的技術(shù)進步率（γ-1）。為了有所比較，我們下面考慮發(fā)達國家的情況，證明發(fā)達國家并不會出現(xiàn)上述的低估。發(fā)達國家中，中間品和最終產(chǎn)品的生產(chǎn)在一國范圍內(nèi)。類似阿吉翁和霍伊特(2002)的模型，設(shè)中間品的生產(chǎn)(8)式表明，在發(fā)達國家中使用TFP衡量指標并不會出現(xiàn)新興發(fā)展中國家情形中的技術(shù)低估（至少是基于上述途徑的低估）。當然，從上面我們也可以看出，在發(fā)展中國家，如果實證中能夠考慮資本品和最終產(chǎn)品的相對價格變化，是可以糾正這種低估的。事實上，Hsieh(1999)所使用的對偶法(thedualapproach)，正是使用了生產(chǎn)要素價格（資本回報率和工資）與最終產(chǎn)品的相對價格變化的方法，得到新加坡技術(shù)進步率大幅提高的結(jié)果。趙志耘等(2007)的衡量也是考慮了相對價格的計算，從而得到中國改革后大幅提高的技術(shù)進步率結(jié)果（趙志耘等認為，1990～2005年體現(xiàn)在設(shè)備中的技術(shù)進步率至少在5.1%～6.0%以上）。技術(shù)低估不僅僅發(fā)生在發(fā)展中國家設(shè)備進口的過程中，同樣也發(fā)生在技術(shù)擴散過程中。由于發(fā)展中國家的技術(shù)進步是通過引進和模仿國外早已過專利保護期的技術(shù)，一家企業(yè)引進某種生產(chǎn)設(shè)備，并不能阻礙另外一家同樣的企業(yè)也引進同樣的設(shè)備，因此技術(shù)擴散的過程也是市場結(jié)構(gòu)從壟斷向競爭轉(zhuǎn)變的過程。即使某些企業(yè)在引進的基礎(chǔ)上做了一些創(chuàng)新，但是發(fā)展中國家的技術(shù)和制度特征決定了這些簡單的創(chuàng)新會通過模仿而很快擴散開來。下面證明，技術(shù)的擴散以及市場結(jié)構(gòu)的快速轉(zhuǎn)變過程可能導致TFP得出負增長的結(jié)果。為了清晰起見，下面我們用古諾競爭模型來模擬市場結(jié)構(gòu)從壟斷向競爭的轉(zhuǎn)變過程，并計算TFP變化率。設(shè)擁有某項新技術(shù)設(shè)備進行生產(chǎn)的單位成本為C，市場總需求函數(shù)為P(Q)＝a-Q，此處的P和Q分別是市場價格和總產(chǎn)量（由于后面是考慮市場結(jié)構(gòu)改變對TFP的影響，因此不用考慮時間下標）。根據(jù)古諾競爭模型，當市場中有n個生產(chǎn)者時，市場價格以及每個生產(chǎn)者的產(chǎn)量分別為：市場從壟斷向競爭的轉(zhuǎn)變過程是n不斷增大的過程。TFP的變化率為產(chǎn)出的增長率減去要素邊際收益乘以要素投入的增長率。因此可得，當生產(chǎn)者的數(shù)量從n增加到n+1時，TFP的增長率為（由于模型中1單位投入得到1單位產(chǎn)出，因此下式中資本的邊際彈性為1）：(13)式小于零，意味著隨著n的增加，TFP不斷下降。原因是當市場由壟斷轉(zhuǎn)為競爭時，產(chǎn)出的增長率小于價格的下降率。但是這里要特別注意的是，(13)式的TFP降低的速度并不表示真實的速度，等號右邊表示每增加一個生產(chǎn)者時TFP的下降幅度。真實的TFP下降率取決于使用相同設(shè)備的生產(chǎn)者增加的速度，因此當單位時期內(nèi)的同一引進和模仿速度越快時，TFP的負增長率也就越大。發(fā)達國家處于世界技術(shù)前沿，每一項新的技術(shù)出現(xiàn)后都受到嚴格的專利保護，因此在發(fā)達國家中新技術(shù)擴散的速度受到限制。而新興發(fā)展中國家遠遠落后于世界技術(shù)前沿，通過設(shè)備投資以及模仿，“新”技術(shù)的擴散速度比發(fā)達國家要快的多，因此，由市場結(jié)構(gòu)變化而導致采用TFP指標所帶來的技術(shù)低估也要遠大于發(fā)達國家。真是令人驚訝，微觀經(jīng)濟學教科書告訴我們，市場結(jié)構(gòu)由壟斷向競爭轉(zhuǎn)變意味著帕累托效率的改進，但是我們居然證明這將導致經(jīng)濟增長中TFP指標的下降。原因是類似的，當市場非均衡發(fā)展時，價格也會非均衡變化，這導致實際測量出來的TFP值包括了非均衡的價格影響。顯然，在第二個過程中，如果我們考慮相對價格變化的影響，得到的TFP增長率應(yīng)該為0。四、結(jié)論事實上，建立在市場經(jīng)濟基礎(chǔ)上的東亞新興國家的經(jīng)濟增長和技術(shù)進步的方式和前蘇聯(lián)有著本質(zhì)上的不同。對于東亞新興國家來說，在經(jīng)濟增長到達世界技術(shù)前沿曲線