2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自測(cè)模擬預(yù)測(cè)題庫(名校卷)

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)投資者教育，不斷提高投資的金融知識(shí)水平和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，向投資者傳遞（）。A.買者盡責(zé)，賣者自負(fù)B.盡職盡責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.銀行盡責(zé)，賣者自負(fù)D.賣者盡責(zé)，買者自負(fù)【答案】D2、下列不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.存貨周轉(zhuǎn)率C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率D.總資產(chǎn)收益率【答案】D3、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個(gè)人客戶C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶【答案】B4、由（）批準(zhǔn)實(shí)行國家控股公司試點(diǎn)的企業(yè)，方可采用國家作價(jià)出資(入股)方式配置土地。A.省級(jí)國土資源行政主管部門B.省級(jí)以上人民政府C.縣級(jí)以上人民政府D.國務(wù)院【答案】B5、根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.3％C.6％D.5％【答案】A6、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C.感知風(fēng)險(xiǎn)D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單【答案】C7、以下對(duì)商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。A.通常情況下，久期缺口為正B.通常情況下，久期缺口為負(fù)C.通常情況下，久期缺口為0D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)【答案】A8、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】D9、每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的（）階段。A.控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估B.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案【答案】B10、一般傳統(tǒng)搭法的多立桿式腳手架其使用均布荷載不得超過（）N/㎡。A.2448B.2548C.2648D.2148【答案】C11、下列主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式是（）。A.留置B.質(zhì)押C.抵押D.保證【答案】A12、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D13、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C14、下列關(guān)于銀行機(jī)構(gòu)信息披露的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要是會(huì)計(jì)信息披露B.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露有利于社會(huì)大眾及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的監(jiān)督管理C.銀行機(jī)構(gòu)信息披露具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動(dòng)性和效益性三個(gè)方面確定D.銀行機(jī)構(gòu)要真實(shí)、全面、及時(shí)、充分地進(jìn)行信息披露，提高銀行經(jīng)營透明度【答案】A15、中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)年?duì)I業(yè)收入不超過()億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。A.1B.3C.5D.10【答案】B16、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】D17、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為()。A.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失C.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本／損失、非預(yù)期損失D.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失【答案】A18、（2018年真題）通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B19、隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】B20、（2018年真題）（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估價(jià)值【答案】A21、土地總登記是指在一定時(shí)間內(nèi)，對(duì)轄區(qū)（）或者特定區(qū)域內(nèi)土地進(jìn)行的全面登記。A.特定面積土地B.全部土地C.每宗土地D.城市用地【答案】B22、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本也稱風(fēng)險(xiǎn)資本B.經(jīng)濟(jì)資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本【答案】D23、信息披露的原則不包括()。A.側(cè)重披露總量指標(biāo)B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)C.詳細(xì)披露所有信息D.暫不披露機(jī)密指標(biāo)【答案】C24、汽車金融公司的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是()。A.中國證監(jiān)會(huì)B.中國銀監(jiān)會(huì)C.中國人民銀行D.中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】B25、在分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素時(shí)，在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是（）。A.某機(jī)械公司的管理層決策過程B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡C.某證券公司何副總的誠信度D.某保險(xiǎn)公司客戶主管的素質(zhì)【答案】B26、銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與（）沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)【答案】D27、反映銀行實(shí)際擁有的資本水平的是（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實(shí)際資本【答案】A28、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的人事，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)【答案】C29、（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.清收處置B.貸款重組/債務(wù)重組C.貸款核銷D.不良資產(chǎn)證券化【答案】B30、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取()的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。A.每時(shí)參照市場(chǎng)定價(jià)B.每日參照市場(chǎng)定價(jià)C.每周參照市場(chǎng)定價(jià)D.每月參照市場(chǎng)定價(jià)【答案】B31、下列損失中，歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)損失形態(tài)的是（）。A.因火災(zāi)造成賬面價(jià)值減少B.內(nèi)部欺詐導(dǎo)致的銷賬C.外部欺詐導(dǎo)致的收入損失D.超授權(quán)交易造成的賬面損失【答案】A32、下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是()。A.時(shí)間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額【答案】D33、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（）。A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了絕對(duì)收益【答案】B34、下列各項(xiàng)中，屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)中的基本面指標(biāo)的是()。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.現(xiàn)金比率C.公司治理結(jié)構(gòu)D.流動(dòng)比率【答案】C35、（）對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)C.內(nèi)部審計(jì)部門D.高級(jí)經(jīng)理【答案】A36、（2018年真題）下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.恐怖襲擊B.監(jiān)管規(guī)定C.聲譽(yù)受損D.黑客攻擊【答案】C37、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)（）。A.上升B.下降C.不變D.難以判斷【答案】B38、風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”中第三道防線是指（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.內(nèi)部審計(jì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.合規(guī)部門【答案】B39、（2019年真題）我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會(huì)的要求（）個(gè)百分點(diǎn)。A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于4%，低0.5D.高于3%，低0.5【答案】B40、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括(?)。A.公司治理B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】D41、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.高級(jí)管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預(yù)算投入C.設(shè)立負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門D.董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】B42、用聲級(jí)計(jì)測(cè)定噪聲時(shí)，選點(diǎn)在房間中心離地面高度（）。A.1.1m處B.1.2m處C.1.3m處D.1.4m處【答案】B43、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B44、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預(yù)C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D.銀行員工違法【答案】B45、下列關(guān)于收益率曲線的說法不正確的是（）。A.收益率曲線是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品C.收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系D.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以賣出期限較短的金融產(chǎn)品，買入期限較長的金融產(chǎn)品【答案】D46、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。A.員工的必要知識(shí)不足B.業(yè)務(wù)流程無效C.一般配套設(shè)備不完善D.外部欺詐【答案】C47、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是（）。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在【答案】D48、下列各項(xiàng)中，不屬于土地登記代理人義務(wù)的是（）。A.按照委托人指示處理代理事務(wù)B.維護(hù)委托人的權(quán)益C.及時(shí)告知代理事務(wù)進(jìn)展D.承擔(dān)代理后果【答案】D49、()是資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本【答案】A50、假設(shè)某10年期債券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格為105元，債券久期為9．5年，當(dāng)前市場(chǎng)利率為3％。如果市場(chǎng)利率提高0．3％，則該債券的價(jià)格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A多選題（共20題）1、對(duì)國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，綜合考慮（）等因素。A.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略B.自身風(fēng)險(xiǎn)偏好C.國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D.自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力E.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)?！敬鸢浮緼BC2、系統(tǒng)缺陷主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定D.系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ACD3、以下關(guān)于期貨的說法，正確的有()。A.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割E.期貨交易具有規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能【答案】AB4、可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是（）。A.對(duì)角線模型B.因子模型C.歷史模擬法D.解析模型E.仿真模型【答案】AB5、下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。A.久期也稱持續(xù)期B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+y)D.當(dāng)市場(chǎng)利率變化時(shí)，一般固定收益產(chǎn)品的久期越長，價(jià)格變動(dòng)幅度越大E.利率大幅變動(dòng)時(shí)，用久期估計(jì)固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變化并不準(zhǔn)確【答案】ABD6、銀行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估工作應(yīng)堅(jiān)持的原則包括（）。A.全面性B.及時(shí)性C.重要性D.客觀性E.謹(jǐn)慎性【答案】ABCD7、市場(chǎng)上可得的流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)很多，下列（）屬于市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。A.市場(chǎng)整體的信息B.金融行業(yè)的信息C.特定銀行的信息D.政府行業(yè)的信息E.服務(wù)行業(yè)的信息【答案】ABC8、商業(yè)銀行在對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)?；久嬷笜?biāo)主要包括（）。A.環(huán)境類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.品質(zhì)類指標(biāo)D.財(cái)務(wù)類指標(biāo)E.營運(yùn)能力指標(biāo)【答案】ABC9、下列關(guān)于信貸審批的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.信貸審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則B.信貸審貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估C.在評(píng)估過程中，只要考慮客戶的信用等級(jí)D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請(qǐng)E.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量【答案】CD10、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()等方面。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)不能貫徹執(zhí)行B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證【答案】CD11、下列針對(duì)高級(jí)管理人員欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。A.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)C.該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)D.可通過差錯(cuò)率考核的方法來降低該風(fēng)險(xiǎn)E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC12、下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有()。A.壓力測(cè)試B.交易限額管理C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理D.止損限額管理E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】BCD13、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的有（）。A.交易部門因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而造成較大規(guī)模的損失B.營業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀C.財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰D.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊E.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償【答案】ABCD14、巴塞爾委員會(huì)提出的