中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理題庫綜合B卷帶答案打印版

單選題（共50題）1、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】C2、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C3、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是（）。A.負責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.負責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況D.負責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A4、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在（）以上。A.15％B.20％C.25％D.30％【答案】A5、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法【答案】A6、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.專家調(diào)查列舉法【答案】C7、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進行量化B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬌.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】A8、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B9、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.高級管理層B.風(fēng)險管理部門C.風(fēng)險管理委員會D.業(yè)務(wù)部門【答案】C10、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】D11、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產(chǎn)減值準備?【答案】A12、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C13、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C14、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A15、國際先進銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B16、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機構(gòu)、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者【答案】D17、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A18、下列不屬于操作風(fēng)險評估要素的是()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D19、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警【答案】A20、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的是（）。A.技術(shù)進步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強D.自然災(zāi)害等【答案】B21、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C22、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】C23、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C24、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.領(lǐng)導(dǎo)能力B.企業(yè)社會責(zé)任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B25、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B26、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C27、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會B.世界銀行C.國出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會【答案】A28、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風(fēng)險管理方式。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險分散【答案】D29、風(fēng)險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務(wù)費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C30、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.貸款風(fēng)險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B31、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B32、下列說法正確的是（）。A.董事會負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風(fēng)險管理方面的履職情況D.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵【答案】D33、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務(wù)職責(zé)B.首席風(fēng)險官負責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告D.首席風(fēng)險官必須具備獨立性【答案】C34、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B35、下列關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會兩個因素確定C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】B36、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B37、商業(yè)銀行在進行風(fēng)險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C38、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（??）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.外幣債券投資D.人民幣貸款和墊款【答案】D39、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險，且較容易落實。A.內(nèi)部模型法B.蒙特卡羅模擬法C.方差-協(xié)方差法D.歷史模擬法【答案】D40、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B41、國際先進銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B42、風(fēng)險事件：A.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量C.在標準法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D43、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現(xiàn)場D.非現(xiàn)場【答案】A44、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C45、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C46、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A47、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標準法；現(xiàn)期風(fēng)險暴露法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內(nèi)部模型法；標準法D.標準法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A48、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風(fēng)險事件屬于（）。A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴B.外部欺詐C.內(nèi)部欺詐D.未經(jīng)授權(quán)進行交易【答案】A49、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C50、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】D多選題（共20題）1、有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標E.包括定性的陳述【答案】ABCD2、下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認為是貸款客戶所在行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險因素預(yù)警指標（）。A.行業(yè)整體衰退B.出現(xiàn)金融危機C.產(chǎn)能明顯過剩D.市場需求出現(xiàn)明顯下降E.出現(xiàn)重大的技術(shù)變革【答案】ABCD3、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（）。A.商業(yè)銀行進行資產(chǎn)規(guī)模擴張B.保護公眾知情權(quán)和公眾利益C.增強銀行經(jīng)營和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】BCD4、資產(chǎn)證券化可以分為（）。A.資產(chǎn)支持證券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB5、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD6、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.休閑活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.投機活動的現(xiàn)金流E.融資活動的現(xiàn)金流【答案】AC7、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD8、在市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險分為（）。A.國家風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.股票風(fēng)險E.商品風(fēng)險【答案】BCD9、下列屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（??）。A.風(fēng)險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風(fēng)險敏感度【答案】ABCD10、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險偏好C.公司治理D.管理戰(zhàn)略E.風(fēng)險文化【答案】ABCD11、風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD12、有效的聲譽風(fēng)險管理是()共同作用的結(jié)果。A.完善的公司治理架構(gòu)B.扎實的常態(tài)化建設(shè)C.靈活的風(fēng)險處置應(yīng)對措施D.高效的風(fēng)險管理流程E.專業(yè)的風(fēng)險管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD13、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。A.由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告B.由市場風(fēng)險管理部門檢測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的