初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理復(fù)習(xí)與答案

單選題（共50題）1、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.內(nèi)部流程【答案】D2、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是（）損失。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】D3、針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.未來經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量C.融資能力D.投資能力【答案】B4、（2018年真題）（）根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A.流動性比率B.存貸比C.流動性覆蓋率D.凈穩(wěn)定資金比例【答案】D5、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點(diǎn)的基礎(chǔ)上,對風(fēng)險點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品（）、的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險結(jié)果C.風(fēng)險類型D.風(fēng)險等級【答案】D6、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是()。A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A7、下列說法錯誤的是（）。A.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為二級流動性備付【答案】D8、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是()。A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D9、（2021年真題）某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C10、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（）。A.100B.200C.300D.500【答案】C11、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)【答案】D12、銀行的流動性風(fēng)險與（）沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)【答案】D13、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權(quán)評級C.個人客戶評級D.法人客戶評級【答案】A14、以下屬于經(jīng)濟(jì)資本計量對象的是()A.流動資產(chǎn)B.固定資產(chǎn)C.存放與拆放同業(yè)D.無形資產(chǎn)【答案】C15、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列活動中，屬于這一風(fēng)險的是()。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運(yùn)動【答案】B16、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實(shí)力【答案】A17、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風(fēng)險評估D.信息披露【答案】D18、下列選項中，由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險的是()。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】C19、我國首次進(jìn)行資產(chǎn)證券化試點(diǎn)是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】A20、某商業(yè)銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8%，支持該筆貸款的是5000萬元的浮動利率活期存款池，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債面臨()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】A21、集體土地所有權(quán)主體不包括（）。A.鄉(xiāng)農(nóng)民集體B.村農(nóng)民集體C.村民個人D.村民小組農(nóng)民集體【答案】C22、在風(fēng)險預(yù)警方法中，（）不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍(lán)色預(yù)警法【答案】C23、（2018年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是（）。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實(shí)體的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.對我國政策性銀行的債權(quán)【答案】D24、（），商業(yè)銀行進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。A.20世紀(jì)60年代以前B.20世紀(jì)60年代C.20世紀(jì)70年代D.20世紀(jì)80年代【答案】B25、已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A26、專題報告反映的內(nèi)容不包括（）。A.重大風(fēng)險事項描述B.加強(qiáng)風(fēng)險管理的建議C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施【答案】B27、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是（）。A.核銷是指對無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷B.核銷后銀行應(yīng)移交對貸款的追索權(quán)C.核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會計確認(rèn)和計量D.核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案【答案】B28、（2019年真題）A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關(guān)注類貸款，本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款；新發(fā)放貸款180億元，截至2010年年末，假設(shè)部分新增貸款全部為正常類貸款；該銀行的正常類貸款、關(guān)注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為（）。A.4.38％B.5.38％C.5.88％D.8.38％【答案】C29、A銀行的總資產(chǎn)為800億元，總負(fù)債為600億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為40億元，現(xiàn)金頭寸為160億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C30、對人民法院查封或者預(yù)查封的（）進(jìn)行的登記稱作查封、預(yù)查封登記。A.土地所有權(quán)B.土地使用權(quán)C.土地抵押權(quán)D.土地他項權(quán)利【答案】B31、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財務(wù)惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。A.減少負(fù)債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本【答案】C32、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，正確的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是衍生工具頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】C33、買賣其他公司的股票等投資行為屬于(?)。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】B34、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。A.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大C.條件不足，無法判斷D.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大【答案】B35、國有建設(shè)用地使用權(quán)的劃撥是指______依法批準(zhǔn)，在國有建設(shè)用地使用權(quán)人繳納補(bǔ)償、安置等費(fèi)用后將該幅土地交付其使用，或者將國有建設(shè)用地使用權(quán)______交付給土地使用人使用的行為。（）A.縣級以上地方人民政府；有償B.縣級以上地方人民政府；無償C.上一級土地主管部門；有償D.上一級土地主管部門；無償【答案】B36、經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的(?)，即占用資本來防范風(fēng)險是需要付出成本的。A.有償占用B.風(fēng)險溢價C.價格補(bǔ)償D.邊際收益【答案】A37、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法不正確的是（）。A.戰(zhàn)略目標(biāo)分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C38、某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C39、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu).經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段C.20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成【答案】B40、2008年年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，該事件提示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險的表述中，錯誤的是()。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險管理部門D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險敞口【答案】A41、下列各項不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是（）。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到【答案】D42、首席風(fēng)險官的聘任和解聘由（）負(fù)責(zé)并及時向公眾披露。A.董事會B.監(jiān)事會C.高層管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】A43、關(guān)于重新定價的不對稱性，下列說法正確的是()。A.收益率曲線發(fā)生非平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值不會產(chǎn)生不利影響B(tài).收益率曲線的形態(tài)發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利影響C.收益率曲線發(fā)生平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利影響D.收益率曲線的斜率發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值不會產(chǎn)生不利影響【答案】B44、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是()。A.5CS系統(tǒng)B.5PS系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.以上都是【答案】D45、我國目前實(shí)行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費(fèi)用綜合單價，既不完全費(fèi)用綜合單價。單價中未包括措施費(fèi)、其他項目費(fèi)、規(guī)費(fèi)和（）。A.風(fēng)險費(fèi)B.管理費(fèi)C.利潤D.稅金【答案】D46、特種設(shè)備鍋爐，其范圍規(guī)定為容積大于或者等于（）L的承壓蒸汽鍋爐；出口水壓大于或者等于（）MPa（表壓），且額定功率大于或者等于（）MW的承壓熱水鍋爐。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D47、()屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C48、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】D49、（）可以說是概率論與數(shù)理統(tǒng)計中最重要的一個分布，同時也是在金融研究中運(yùn)用最為廣泛的一個分布，在金融風(fēng)險管理中，很多隨機(jī)變量的概率分布都可以運(yùn)用他描述或近似描述。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布【答案】D50、下列主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式是（）。A.留置B.質(zhì)押C.抵押D.保證【答案】A多選題（共20題）1、下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款【答案】ABC2、代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險成因包括()。A.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制C.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理D.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后E.風(fēng)險防范意識不足，認(rèn)為即使發(fā)生操作風(fēng)險，損失也不大【答案】ACD3、下列關(guān)于全面風(fēng)險管理體系的說法，正確的有()。A.全面風(fēng)險管理要素有8個B.企業(yè)的4個目標(biāo)都是為全面風(fēng)險管理的8個要素服務(wù)的C.企業(yè)的層級，包括整個企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司D.企業(yè)各個層級都要堅持同樣的4個目標(biāo)E.夕卜部環(huán)境屬于全面風(fēng)險管理要素【答案】ACD4、其他建筑工程按照國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的消防設(shè)計，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自依法取得施工許可之日起（）個工作日內(nèi)，將消防設(shè)計文件報公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案，公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行抽查消防設(shè)計文件。A.五B.六C.七D.八【答案】C5、供熱與供冷系統(tǒng)，工程質(zhì)量保修期限為（）個采暖期、供冷期。A.2B.3C.4D.5【答案】A6、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括()。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況【答案】ACD7、高度超過（）m的建筑物的周邊，當(dāng)無外腳手架時，應(yīng)在外圍邊沿架設(shè)一道安全平網(wǎng)。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B8、以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險高的有(?)。A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50％B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低C.貸款總額與核心存款的比率小D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大【答案】BD9、在負(fù)債來源分散化管理中，銀行應(yīng)該在（）以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態(tài)E.金融工具類型【答案】ABCD10、關(guān)于違約的說法中，正確的有()。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)D.違約定義體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD11、風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險評估，其他的流程有()。A.了解機(jī)構(gòu)B.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報告D.實(shí)施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級E.持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測【答案】ABD12、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。A.未分配利潤B.未公開儲備C.公開儲備D.盈余公積E.資本公積【答案】ACD13、國別限額可依據(jù)（）三個因素確定。A.國別風(fēng)險B.業(yè)務(wù)重要性C.業(yè)務(wù)機(jī)會D.國家重要性E.國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力【答案】ACD14、隨著市場和銀行的發(fā)展，流動性風(fēng)險控制手段經(jīng)歷的階段有（）。A.現(xiàn)金交易階段B.商業(yè)