嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)C嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)證券投資基金(LOF)01投資目標(biāo)投資策略投資范圍收益分配原則目錄030204基本信息嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)證券投資基金(LOF)是嘉實基金發(fā)行的一個債券型的基金理財產(chǎn)品投資目標(biāo)投資目標(biāo)本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險管理手段，力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。投資范圍投資范圍本基金投資于依法發(fā)行或上市的國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。如果以后跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的目標(biāo)ETF基金合同生效，基金管理人可以將本基金變更為該目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本基金合同相應(yīng)修改投資范圍、投資策略等條款。上述變更無需召開基金份額持有人大會。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，包括但不限于固定收益遠(yuǎn)期交易、固定收益期貨（含國債期貨等）、固定收益互換（含利率互換、信用風(fēng)險緩釋工具、信用違約互換等）等，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。投資策略投資策略本基金為被動式指數(shù)基金，主要采用代表性分層抽樣復(fù)制策略，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性的部分成份債券，或選擇非成份債券作為替代，綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險等因素構(gòu)建組合，并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況，通過“久期匹配”、“信用等級匹配”、“期限匹配”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進(jìn)行抽樣化調(diào)整，降低交易成本，以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi)，盡量控制跟蹤誤差最小化。由于采用抽樣復(fù)制法，同時結(jié)合本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性、債券交易特性及交易慣例等因素的影響，本基金組合中個券只數(shù)、權(quán)重和券種與標(biāo)的指數(shù)成份券個數(shù)、權(quán)重和券種間將存在差異。此外，本基金還將積極參與風(fēng)險低且可控的債券回購等投資，以彌補(bǔ)基金費用、增加基金收益。（Ａ）資產(chǎn)配置策略為實現(xiàn)最優(yōu)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)，本基金將不低于８０％的基金資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。本基金將采用抽樣復(fù)制法，主要以標(biāo)的指數(shù)的成份債券構(gòu)成為基礎(chǔ)，綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險等因素構(gòu)建組合，并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況，進(jìn)行抽樣優(yōu)化調(diào)整，以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。收益分配原則收益分配原則１．由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；２．基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；３．在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為１２次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的５０％，若《基金合同》生效不滿３個月可不進(jìn)行收益分配；４．基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時間不超過１５個工作日；５．本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在注冊登記系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額，可選擇現(xiàn)金紅利或者將同一類別基金份額的現(xiàn)金紅利按除息日該類別的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)的同一類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)