Trader OnRspUserLogout方 OnRspError方 OnRspQryOrder方 OnRspQryTrade方 OnRtnTrade方 OnRtnOrder方 Release方 Init方 Join方 RegisterSpi方 RegisterFront方 ReqOrderInsert方 ReqOrderAction方 APIC+倉查詢、合約查詢、交易日獲取等。該類庫包含以下7個文件：FTD1-各種通訊模式的工作過程和FTD協(xié)議進行了封裝，方便客戶端應(yīng)用程序的開發(fā)。客戶端應(yīng)用程序可以通過CUSTPFtdcTraderApiCUSTPFtdcTraderSpi并重載回調(diào)函數(shù)來處理后臺服務(wù)的響應(yīng)。請求：intCUSTPFtdcTraderApi::ReqXXX(intnRequestID)響應(yīng)CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspXXX(CUSTPFtdcXXXField*pRspXXX,CUSTPFtdcRspInfoField*pRspInfo,intnRequestID,bool回調(diào)函數(shù)的第一個參數(shù)為響應(yīng)的具體數(shù)據(jù)，如果出錯或沒有結(jié)果有可能為NULL。調(diào)時，除了第一次回調(diào)，其它的回調(diào)該參數(shù)都可能為NULL。voidCUSTPFtdcTraderSpi::OnRtnXXX(CUSTPFtdcXXXField*pXXX)voidCUSTPFtdcTraderSpi::OnErrRtnXXX(CUSTPFtdcXXXField*pXXX,CUSTPFtdcRspInfoField*pRspInfo)APIAPI用將數(shù)據(jù)放入緩沖區(qū)或通過Windows的消息機制來實現(xiàn)。交易員API在運行過程中，會將一些數(shù)據(jù)寫入本地文件中。調(diào)用nReqOrderInsert，OnRspOrderInsert，說明交易系統(tǒng)已經(jīng)收OnRtnTrade。其中，一個用戶的報單回報和成交回報也會被所屬投資者下其他的用戶接收到。：1,產(chǎn)生一個CUstpFtdcTraderApi2,34,5,6voidOnFrontDisconnected會自voidOnFrontDisconnected(int0x1001網(wǎng)絡(luò)讀失敗0x1002voidOnHeartBeatWarning(intvoidCUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,intnRequestID,boolstruct{ TUstpFtdcTradingSystemNameTypeNULL，但第一次不會，以下同。錯誤代碼為0時，表示操作成功，以下同。struct{ bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。OnRspUserLogoutvoidCUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,intnRequestID,boolstruct{ struct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestIDOnRspUserPasswordUpdate(CUstpFtdcUserPasswordUpdateField*pUserPasswordUpdate,CUstpFtdcRspInfoFieldintnRequestID,boolstruct{ struct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。OnRspErrorvoidCUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,intnRequestID,boolstruct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。voidCUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,intnRequestID,boolstruct{ TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcOrderSysIDTypeOrderSysID;TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; TUstpFtdcDirectionTypeDirection;TUstpFtdcOffsetFlagTypeOffsetFlag;TUstpFtdcHedgeFlagTypeHedgeFlag;TUstpFtdcPriceTypeTUstpFtdcTimeConditionType///GTD日期 TUstpFtdcVolumeTypeMinVolume;TUstpFtdcPriceType ///用戶自定義域64字節(jié)struct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。voidCUstpFtdcOrderActionField*pOrderAction,CUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,intnRequestID,boolstruct{TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcOrderSysIDTypeOrderSysID; TUstpFtdcInvestorIDType ///價格–保留域TUstpFtdcPriceTypeLimitPrice;struct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。OnRspQryOrdervoidCUstpFtdcOrderField*pOrder,CUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,intnRequestID,boolstruct{ TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcOrderSysIDTypeOrderSysID;TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; TUstpFtdcDirectionTypeDirection;TUstpFtdcOffsetFlagTypeOffsetFlag;TUstpFtdcHedgeFlagTypeHedgeFlag;TUstpFtdcPriceTypeTUstpFtdcTimeConditionType///GTD日期保留字段 TUstpFtdcVolumeTypeMinVolume;///止損價保留字段TUstpFtdcPriceTypeStopPrice;///強平原因保留字段 ///自動掛起標志保留字段 ///業(yè)務(wù)單元保留字段 TUstpFtdcTradingDayTypeTUstpFtdcParticipantIDType TUstpFtdcVolumeTypestruct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。OnRspQryTradeOnRspQryTrade(CUstpFtdcTradeField*pTrade,CUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,intnRequestID,boolstruct{ TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcTradingDayTypeTUstpFtdcParticipantIDTypeTUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; TUstpFtdcDirectionTypeDirection;TUstpFtdcOffsetFlagTypeOffsetFlag;TUstpFtdcHedgeFlagTypeHedgeFlag;TUstpFtdcTradePriceTypeTradePrice; TUstpFtdcTradeTimeTypeTradeTime;TUstpFtdcParticipantIDTypestruct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。OnRspQryInvestorAccount(CUstpFtdcRspInvestorAccountField*pRspInvestorAccount,CUstpFtdcRspInfoFieldboolbIsLast)struct{ TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;TUstpFtdcAccountIDTypeAccountID;TUstpFtdcMoneyTypePreBalance;TUstpFtdcMoneyTypeDeposit;TUstpFtdcMoneyTypeWithdraw;TUstpFtdcMoneyTypeFrozenMargin;TUstpFtdcMoneyTypeFrozenFee;TUstpFtdcMoneyTypeTUstpFtdcMoneyTypeFee;TUstpFtdcMoneyTypeTUstpFtdcMoneyTypeTUstpFtdcMoneyTypeAvailable;TUstpFtdcMoneyTypeLongFrozenMargin;TUstpFtdcMoneyTypeShortFrozenMargin;TUstpFtdcMoneyTypeLongMargin;TUstpFtdcMoneyTypeShortMargin;TUstpFtdcMoneyTypeReleaseMargin;TUstpFtdcMoneyTypeTUstpFtdcMoneyTypeTodayInOut;TUstpFtdcMoneyTypeMargin;TUstpFtdcMoneyTypePremium;TUstpFtdcMoneyTyperisk;struct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。OnRspQryTradingCode(CUstpFtdcRspTradingCodeField*pTradingCode,CUstpFtdcRspInfoFieldboolbIsLast)struct{TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID; TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; struct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。OnRspQryExchange(CUstpFtdcRspExchangeField*pExchange,CUstpFtdcRspInfoFieldboolbIsLast)struct{TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID; TUstpFtdcExchangeStatusTypestruct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。OnRspQryUstpInstrument(ld*pRspInstrument,boolbIsLast)struct{TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcProductIDTypeProductID; TUstpFtdcInstrumentNameType TUstpFtdcDeliveryMonthType TUstpFtdcVolumeMultipleTypeTUstpFtdcPriceTickTypePriceTick; TUstpFtdcShortPosLimitType TUstpFtdcPriceTypeBasisPrice; TUstpFtdcPriceType struct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。

OnRspQryUserInvestor(CUstpFtdcUserInvestorField*pUserInvestor,CUstpFtdcRspInfoFieldboolbIsLast)struct{ TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;struct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。void(CUstpFtdcRspInvestorPositionField*pInvestorPosition,CUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,boolbIsLast)struct{TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID; TUstpFtdcDirectionTypeDirection;TUstpFtdcHedgeFlagTypeHedgeFlag;TUstpFtdcMoneyTypeUsedMargin;TUstpFtdcPriceTypePositionCost;TUstpFtdcMoneyTypeTUstpFtdcMoneyTypeFrozenMargin;TUstpFtdcVolumeTypeFrozenPosition;TUstpFtdcMoneyTypeFrozenPremium; TUstpFtdcCurrencyIDTypestruct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。void(CUstpFtdcRspComplianceParamField*pRspComplianceParam,CUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,boolbIsLast)struct{ TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID; TUstpFtdcVolumeTypeTUstpFtdcVolumeTypeTUstpFtdcVolumeTypeTUstpFtdcVolumeTypestruct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。OnRspQryInvestorFee(CUstpFtdcInvestorFeeField*pInvestorFee,CUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,boolbIsLast)struct{ TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID; TUstpFtdcProductIDTypeProductID;TUstpFtdcRatioTypeOpenFeeRate;TUstpFtdcRatioTypeTUstpFtdcRatioTypeOffsetFeeRate;TUstpFtdcRatioTypeOffsetFeeAmt;TUstpFtdcRatioTypeOTFeeRate;TUstpFtdcRatioTypeOTFeeAmt;struct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。void(CUstpFtdcInvestorMarginField*pInvestorMargin,CUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo,boolbIsLast)struct{ TUstpFtdcExchangeIDType TUstpFtdcProductIDTypeProductID;TUstpFtdcRatioTypeLongMarginRate;TUstpFtdcRatioTypeLongMarginAmt;TUstpFtdcRatioTypeShortMarginRate;TUstpFtdcRatioTypeShortMarginAmt;struct{bIsLast：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。OnRtnTradevoidstruct{ TUstpFtdcTradingDayTypeTUstpFtdcParticipantIDTypeTUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; TUstpFtdcDirectionTypeDirection;TUstpFtdcOffsetFlagTypeOffsetFlag;TUstpFtdcHedgeFlagTypeHedgeFlag;TUstpFtdcTradePriceTypeTradePrice; TUstpFtdcTradeTimeTypeTradeTime;TUstpFtdcParticipantIDTypeOnRtnOrdervoidCUstpFtdcOrderFieldstruct{ TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcOrderSysIDTypeOrderSysID;TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; TUstpFtdcDirectionTypeDirection;TUstpFtdcOffsetFlagTypeOffsetFlag;TUstpFtdcHedgeFlagTypeHedgeFlag;TUstpFtdcPriceTypeTUstpFtdcTimeConditionType///GTD日期保留字段 TUstpFtdcVolumeTypeMinVolume;///止損價保留字段TUstpFtdcPriceTypeStopPrice;///強平原因保留字段 ///業(yè)務(wù)單元保留字段 TUstpFtdcTradingDayTypeTUstpFtdcParticipantIDType TUstpFtdcVolumeTypevoidOnRtnInstrumentStatus(CUstpFtdcInstrumentStatusField*pInstrumentStatus);struct{TUstpFtdcExchangeIDTypeTUstpFtdcProductIDTypeProductID; TUstpFtdcInstrumentNameType TUstpFtdcDeliveryMonthType TUstpFtdcVolumeMultipleTypeTUstpFtdcPriceTickTypePriceTick; TUstpFtdcShortPosLimitType TUstpFtdcPriceTypeBasisPrice; TUstpFtdcPriceType 方法OnRtnInvestorAccountDeposit(CUstpFtdcInvestorAccountDepositResField*struct{ TUstpFtdcUserIDTypeUserID;TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;TUstpFtdcAccountIDTypeAccountID; TUstpFtdcMoneyType TUstpFtdcMoneyTypeAvailable;TUstpFtdcMoneyTypeBalance;voidOnErrRtnOrderInsert(CUstpFtdcRspInfoField*struct{ TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcOrderSysIDTypeOrderSysID;TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; TUstpFtdcDirectionTypeDirection;TUstpFtdcOffsetFlagTypeOffsetFlag;TUstpFtdcHedgeFlagTypeHedgeFlag;TUstpFtdcPriceTypeTUstpFtdcTimeConditionType///GTD日期 TUstpFtdcVolumeTypeMinVolume;TUstpFtdcPriceType ///用戶自定義域64字節(jié)struct{void(CUstpFtdcOrderActionField*pOrderAction,CUstpFtdcRspInfoField*pRspInfo);struct{TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcOrderSysIDTypeOrderSysID; TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; TUstpFtdcActionFlagTypeActionFlag;///價格–保留域TUstpFtdcPriceTypeLimitPrice;struct{CUSTPFtdcTraderApistaticCUstpFtdcTradeApi*CreateFtdcTradeApi(constchar*pszFlowPath=ReleasevoidInitvoidJoinvoidconstchar*GetTradingDay()；RegisterSpivoidRegisterSpi(CUstpFtdcTraderSpi*pSpi)RegisterFrontvoidRegisterFront(charrc:arRegisterNameServer擁有多個NameServer，用戶可以同時注冊多個NameServer的網(wǎng)絡(luò)通訊地址。該方法要在InitvoidvoidRegisterNameServer(charpszNsAddressNameServer網(wǎng)絡(luò)通訊地址的指針。網(wǎng)絡(luò)地voidSubscribePrivateTopic(USTP_TE_RESUME_TYPEnResumeType：私有流重傳方式voidSubscribePublicTopic(USTP_TE_RESUME_TYPEnResumeType：公共流重傳方式voidSubscribeForQuote(USTP_TE_RESUME_TYPEnResumeType：公共流重傳方式intReqUserLoginintnRequestID)；struct{///交易日，API自動填寫 ///接口端產(chǎn)品信息—占位字段，API自動填寫 ///IP，APITUstpFtdcIPAddressType///Mac，APITUstpFtdcMacAddressType 用戶需要填寫UserProductInfo字段，即客戶端的產(chǎn)品信息，如軟件開發(fā)商、版本號等。InterfaceProductInfo和ProtocolInfo只須占位，不必有效賦值。返回值： intReqUserLogoutCUstpFtdcReqUserLogoutField*pReqUserLogout,intnRequestID)；struct{ TUstpFtdcUserIDTypeUserID;int(*pUserPasswordUpdate,intstruct{ TUstpFtdcUserIDTypeUserID; ReqOrderInsertintintnRequestID)；struct{ TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcOrderSysIDTypeOrderSysID;TUstpFtdcInvestorIDType TUstpFtdc TUstpFtdcDirectionTypeDirection;TUstpFtdcOffsetFlagTypeOffsetFlag;TUstpFtdcHedgeFlagTypeTUstpFtdcLimitPriceType///有效期類型,“立即完成，否則撤銷”1OR“當日有效”3‘1‘TUstpFtdcTimeConditionTypeTimeCondition;///GTD日期-未使用 TUstpFtdcVolumeTypeMinVolume;TUstpFtdcPriceTypeStopPrice; ///用戶自定義域64字節(jié)TUstpFtdcCustomTypeUserCustom;表示買嘗試成交，“USTP_FTDC_OPT_AnyPrice”、“USTP_FTDC_OPT_FiveLevelPrice”、表示買ReqOrderActionintintnRequestID)；struct{TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcOrderSysIDTypeOrderSysID; TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;///本次撤單Req的本地編號，需要保證按字典序遞增 TUstpFtdcActionFlagType///價格–保留域TUstpFtdcPriceTypeLimitPrice;int(*pQryOrder,intnRequestID)；struct{ TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;TUstpFtdcOrderSysIDTypeOrderSysID; int(*pQryTrade,intnRequestID)；struct{ TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; intintnRequestID)struct{ TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;int(*pQryTradingCode,intstruct{ TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;intintnRequestID)struct{TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;int(*pQryInstrument,intstruct{TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcProductIDTypeProductID; intintnRequestID)struct{ voidReqQryInvestorPositionintnRequestID)struct{ TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID; void(*pQryComplianceParam,intstruct{ TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;ReqQryInvestorFee(CUstpFtdcQryInvestorFeeField*pQryInvestorFee,intnRequestID)struct{ TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID; void(*pQryInvestorMargin,intstruct{ TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID; //testtradeapi.cpp#include<stdio.h>#include#include//CreateamanualreseteventwithnoHANDLEg_hEvent=CreateEvent(NULL,true,false, g_ch//交易用戶代碼classCSimpleHandler:public{CSimpleHandler(CUstpFtdcTraderApi*pUserApi):m_pUserApi(