、選擇題1、下列關于商業(yè)銀行風險識別的敘述正確的事（ ）A積極、主動地規(guī)避風險是風險管理的最基本要求B風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)C分析風險是深入理解各種風險成因及變化規(guī)律D感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)2、 某投資者購買了總價為100元的股票，投資期內(nèi)該股票向投資者支付8元現(xiàn)金股利，一年后，該股票價格漲到102元，則一年后投資收益率為（）A10%B8% C2%D無法計算3、商業(yè)銀行資本充足率不得低于（），核心資產(chǎn)充足率不得低于（）,資本充足率應該在任何時候保持在監(jiān)管要求比率之上（ ）A8%6%B8%4%C4%6%D6%4%4、 我國《商業(yè)銀行法》第四條明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以（ ）為經(jīng)營原則”A可靠性B安全性C流動性D效益性5、 商業(yè)銀行風險管理的三道防線是指（）A前臺業(yè)務人員B風險管理職能部門C財務控制部門D內(nèi)部審計部門6、在選擇計價貨幣時應該遵循的原則有（）A“收硬付軟”原則B進出貨幣一致原則C選擇可自由兌換貨幣原則D多種貨幣組合原則7、某投資者購買了總價為100元的股票，投資期內(nèi)該股票向投資者支付 7元現(xiàn)金股利，一年后，該股票價格漲到106元，則一年后投資收益率為（ ）A7%B6% C12%D無法計算8、 商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了（ ）A現(xiàn)金缺口B融資缺口C信貸缺口D久期缺口9、某企業(yè)2014年銷售收入10億元，銷售凈利潤率為14%2014年年初所有者權(quán)益為39億元，2014年年末所有者權(quán)益為45億元，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率是（）A3.33%B3.58%C3.11%D3.00%10、某企業(yè)由于財務印章被盜用， 導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走， 給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（ ）類別A人員因素B系統(tǒng)缺陷C內(nèi)部流程D外部欺詐二、 判斷題1、 某國政府強制部分企業(yè)關閉或停產(chǎn)，致使這些企業(yè)無法如期償還對外借款，這種風險屬于國家風險。（）2、 商業(yè)銀行風險管理的目標不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍內(nèi)，實現(xiàn)收益-風險平衡。（）TOC\o"1-5"\h\z3、對于沒有隱含期權(quán)的債券，凸度總是負的。 （）4、5C系統(tǒng)主要包括：資本、抵押、品德、還款能力、經(jīng)濟狀況。 （）5、 價格調(diào)整法是指當出口用“硬幣”計價結(jié)算，進口用“軟幣”計價結(jié)算時，企業(yè)通過調(diào)整商品的價格來防范外匯風險的方法。 （）6、商業(yè)銀行的資本由核心資本與附屬資本兩部分組成。 （）7、 良好的聲譽風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。 （）8、職能型組織結(jié)構(gòu)模式適用于資產(chǎn)規(guī)模大經(jīng)營業(yè)務種類較多的銀行。 （）9、大額負債依賴度適合用來衡量小型商業(yè)銀行的流動性風險。 （）10、聲譽風險是由于和銀行有關的負面消息、 宣傳和流言引致客戶流失、以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導致的損失。 （）三、 簡述題1、 試分析利率風險的成因？①利率水平的預測和控制具有很大的不穩(wěn)定性②利率計算具有不確定性③金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債具有期限結(jié)構(gòu)的不確定性④為保持流動性而導致利率風險⑤以防范信用風險為目的的利率定價機制存在的缺陷⑥金融機構(gòu)的非利息收入業(yè)務對利率變化越來越敏感2、 如何防范操作風險？①加大改革力度②不斷完善內(nèi)部控制制度③全面落實操作風險管理責任制④加強人員管理⑤切實改進操作風險管理方法3、 法律風險的具體防控措施有哪些？一、決策中法律風險的防控①建立首席法律顧問負責制，參與銀行重大戰(zhàn)略決策②建立法律顧問委員會員制， 規(guī)范專業(yè)委員會評審決策③綜合平衡發(fā)展，加強整體法律風險防控能力④完善危機管理制度，保證應急措施合法合規(guī) 二、經(jīng)營中法律風險的防控①完善機制性防控，實現(xiàn)長期發(fā)展與當期效益雙增長②加強過程性防控，保證資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)質(zhì)量雙質(zhì)量 三、銀行的法律文化建設①依法合規(guī)責任手則②法律風險防控知識培訓③績效考核的法律合規(guī)性目標④法律與合規(guī)人員素質(zhì)建設⑤法律信息收集公布4、 根據(jù)我國實際情況，分析我國金融風險的產(chǎn)生有哪些特殊的原因？①粗放型，數(shù)量型的經(jīng)濟增長模式②融資方式與國民收入分配結(jié)構(gòu)的矛盾③銀企產(chǎn)權(quán)關系不明確， 信貸約束軟化④社會信用觀念淡薄，缺乏金融風險意識⑤金融改革滯后，金融機構(gòu)內(nèi)控機制不健全5、 金融風險管理的一般程序分成哪幾個階段？①金融風險的識別與分析②風險評估③風險管理對策的選擇和實施方案的設計④金融風險管理方案的實施⑤風險報告⑥風險管理的評估⑦風險確認和審計6、 如何對匯率風險進行控制？一、交易風險控制有兩種方法：內(nèi)部管理方法和金融交易和管理方法（1）內(nèi)部管理方法①選擇計價貨幣法原則： “收硬付軟”原則，進出貨幣一致原則，選擇可自由兌換貨幣原則， 以本幣作計價貨幣原則，多種貨幣組合原則，綜合考慮匯率與利率的變動趨勢②提前或推后收付法③凈額結(jié)算法④配平法⑤調(diào)整價格法⑥訂立保值條款 （2）金融交易管理方法①即期外匯交易②遠期外匯交易③外匯期貨交易： 多頭套期保值，空頭套期保值④外匯期權(quán)交易：賣方期權(quán)，買方期權(quán)⑤掉期外匯交易⑥貨幣互換⑦貨幣市場借貸二、會計風險控制的方法有：資產(chǎn)負債表中性化，風險對沖 三、經(jīng)濟風險的控制①經(jīng)濟風險管理步驟：考慮外匯變動的期間，企業(yè)選擇合適的管理政策 ②減少經(jīng)濟風險暴露的控制方法：營銷戰(zhàn)略，定價戰(zhàn)略，促銷戰(zhàn)略，產(chǎn)品戰(zhàn)略，調(diào)整戰(zhàn)略，財務戰(zhàn)略四、計算題1、某機構(gòu)資產(chǎn)負債情況如下表，企業(yè)所有的資產(chǎn)與負債均持有到期，到期收益率等于名義利率，年付息一次。資產(chǎn)市場價值利率久期負債市場價值利率久期現(xiàn)金1001年期存款8209%13年期貸款70014%2.653年期存款40010%3.499年期政府債券20012%5.97權(quán)益80合計1000合計1000問：該機構(gòu)面臨何種利率風險？2、證券A和證券B收益的波動周期相同，兩種證券在三個不同狀態(tài)下的概率及收益數(shù)據(jù)如