本科畢業(yè)論文開(kāi)題報(bào)告金融學(xué)我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理研究一、立論依據(jù)1.研究意義、預(yù)期目標(biāo)研究意義：在我國(guó)，消費(fèi)信貸是從改革開(kāi)放之后才開(kāi)始發(fā)展的，相較于別國(guó)，我國(guó)在消費(fèi)信貸的起步較晚。商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)在這樣的背景下發(fā)展，對(duì)于其的風(fēng)險(xiǎn)管理要求更是重中之重了。預(yù)期目標(biāo)：本文應(yīng)根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，分析其風(fēng)險(xiǎn)種類和產(chǎn)生的成因。具體以建設(shè)銀行為例，結(jié)合中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，同時(shí)借鑒國(guó)外的一些先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)的國(guó)情，對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題和不足之處提出可操作性較強(qiáng)的建議和對(duì)策。2.國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀在我國(guó)，個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)起步較晚，而對(duì)消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)研究也是近幾年的事，借鑒西方銀行消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的研究成果，我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理也在不斷地更新。但是，從總體來(lái)看我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理才剛起步，相當(dāng)薄弱，急需大力發(fā)展。相較于我國(guó)，國(guó)外個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)起步就比較早了，研究也相對(duì)較多，內(nèi)容主要涉及商業(yè)銀行信貸理論、模型以及風(fēng)險(xiǎn)管理。（1）國(guó)外研究狀況David．Durand（1941）在分期付款消費(fèi)貸款中的風(fēng)險(xiǎn)因素中提出的消費(fèi)信貸評(píng)分模型，最早將借款人的收入、存款等個(gè)人資料進(jìn)行量化評(píng)分，從而對(duì)其信用進(jìn)行評(píng)級(jí)。AllenandSantomero（1998）在歸納銀行新業(yè)務(wù)后認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)管理己經(jīng)成為銀行和其他金融中介的主要業(yè)務(wù)。Rajan（1994）對(duì)銀行的信貸政策改變作了研究，認(rèn)為銀行的信貸政策呈現(xiàn)周期性的特點(diǎn)，銀行傾向于在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好的時(shí)候放松對(duì)消費(fèi)者標(biāo)準(zhǔn)以獲取較高的收益，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)差時(shí)收緊標(biāo)準(zhǔn)。Fend和Simon（1997）運(yùn)用了消費(fèi)金融的調(diào)查數(shù)據(jù)，找到經(jīng)濟(jì)衰退期信貸受約束的家庭數(shù)字證明了在經(jīng)濟(jì)衰退期間信用度較低的貸款人能得到的信貸額度要比信用度高的貸款人少很多。Thomas（2000）通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)29—36歲人群違約率最高。Zhou（2001）認(rèn)為借貸時(shí)間越長(zhǎng)，信用級(jí)別越低，違約率相應(yīng)越高。Alesie，Hochguertel和Weber（2001）分析了利率與消費(fèi)信貸之間的關(guān)系后，指出在利率水平受到限制的情況下，不同類型貸款的構(gòu)成會(huì)發(fā)生變化。FrancescoM．Paris提出銀行應(yīng)該把消費(fèi)貸款作為銀行資產(chǎn)管理的一部分，用投資組合理論來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并指出應(yīng)用MPT（modemportfoliotheory）進(jìn)行銀行資產(chǎn)管理的缺陷性，提出了解決方法。Hunter（2003）則對(duì)銀行的流動(dòng)性進(jìn)行了考察，他提出要對(duì)消費(fèi)信貸實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理，以化解風(fēng)險(xiǎn)，并提出銀行可以通過(guò)利率安排、資產(chǎn)證券化、衍生工具等辦法減小或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。Crook（2003）進(jìn)一步對(duì)美、日、德、法、斯堪的那維亞等發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)信貸問(wèn)題作了較為深入的研究。他發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者獲得信貸的可能性和年齡有密切關(guān)系。Crook（2003）進(jìn)一步對(duì)美、日、德、法、斯堪的那維亞等發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)信貸問(wèn)題作了較為深入的研究。他發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者獲得信貸的可能性和年齡有密切關(guān)系。（2）國(guó)內(nèi)研究狀況①個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)消費(fèi)貸款理論的研究，較早、較為系統(tǒng)的是董壽昆教授（1983），從消費(fèi)信貸與儲(chǔ)蓄的關(guān)系進(jìn)行消費(fèi)信貸的可行性研究，提出儲(chǔ)蓄與消費(fèi)信貸的耦合理論。戴恩成（1999）從擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來(lái)分析。2000年之后許多學(xué)者在消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)即信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)等作了大量研究。中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)消費(fèi)貸款理論的研究，較早、較為系統(tǒng)的是董壽昆教授（1983），從消費(fèi)信貸與儲(chǔ)蓄的關(guān)系進(jìn)行消費(fèi)信貸的可行性研究，提出儲(chǔ)蓄與消費(fèi)信貸的耦合理論。戴恩成（1999）從擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來(lái)分析。2000年之后許多學(xué)者在消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)即信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)等作了大量研究。粟勤（2001）的消費(fèi)信貸研究、李靜（2005）的個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策研究和王新玉（2006）的如何防范消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)研究中，其主要措施為加強(qiáng)信用體系、強(qiáng)化內(nèi)控體系、風(fēng)險(xiǎn)的化解與補(bǔ)償機(jī)制、加快法律建設(shè)。②個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策研究面對(duì)消費(fèi)信貸發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行急需建立一套防范個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。何愛(ài)武，孫海波（2003）在商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)分析及其對(duì)策中提出了加強(qiáng)流動(dòng)性管理，從三個(gè)角度進(jìn)行：進(jìn)行分層次的流動(dòng)管理；優(yōu)化組合，合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；實(shí)現(xiàn)消費(fèi)貸款證券化。任麗萍（2008在商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及防范對(duì)策中應(yīng)把人個(gè)消費(fèi)貸款與商業(yè)銀行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，降低部分不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。遲美玲，閔令江（2008）個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題及其對(duì)策中提出以開(kāi)展信用卡消費(fèi)方式，讓信用消費(fèi)深入人。程笑迎（2009）在商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策研究提出了要建立一個(gè)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的個(gè)人征信系統(tǒng)。（3）總結(jié)與國(guó)外相比，我國(guó)的個(gè)人消費(fèi)信貸起步晚、起點(diǎn)低，市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)育程度低。從上述國(guó)內(nèi)外關(guān)于個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的研究中，我們不難看出，我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理是借鑒了國(guó)外一些成功的經(jīng)驗(yàn)。但是，不能因?yàn)閲?guó)外對(duì)消費(fèi)信貸的研究較早、較全面和在實(shí)際操作中取得了很好的效果，就一味的照搬其經(jīng)驗(yàn)和結(jié)果。國(guó)與國(guó)的國(guó)情及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r不同，有些研究成果并不完全適合我國(guó)，需要結(jié)合自身的國(guó)情進(jìn)行改進(jìn)與創(chuàng)新。3.參考文獻(xiàn)[1]李國(guó)全．零售銀行消費(fèi)信貸管理[．北京：中國(guó)金融出版社，2010．[2]寧?kù)o．我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸問(wèn)題研究[J]．現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè)，2010（19．[3]朱維?。覈?guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素分析[J].中國(guó)市場(chǎng)，2009（5[4]李金秋．我國(guó)個(gè)個(gè)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策探析[J]．中國(guó)集體經(jīng)濟(jì)，2009（36）[5]任麗萍．商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及防范對(duì)策[J]．金融經(jīng)濟(jì)，2008（7．[6]劉曉霞．中國(guó)建設(shè)銀行內(nèi)部控制研究[]．北京：華北電力大學(xué)，2008（4．[7]丁建新．建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀對(duì)策與研究[]．河北：河北工業(yè)大學(xué)，2007（11．[8]朱維?。虡I(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素分析[J]．北方經(jīng)濟(jì)，2007（11．[9]錢巍．國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[]．江蘇:蘇州大學(xué)，2007（10．[10]于心紅．商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以建設(shè)銀行湖南省分行為例[．湖南：湖南大學(xué)，2007（9[11]孟昭?。M(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[]．華北水利水電學(xué)院，2007（5．[12]王斐．商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[]．北京：北京工商大學(xué)，2007（5．[13]魏連賓．我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展的現(xiàn)實(shí)分析與商業(yè)銀行的策略選擇[．上海：復(fù)旦大學(xué),2007（5[14]王磊．商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策研究[J].企業(yè)經(jīng)濟(jì)，2006（11．[15]周健生謝敏莉論我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展[J]科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)200（8．二、研究方案1.主要研究?jī)?nèi)容（或預(yù)期章節(jié)安排）1我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀1.1消費(fèi)信貸總量逐年遞增，年增長(zhǎng)速度逐年放緩1.2消費(fèi)信貸品種日益豐富1.3消費(fèi)信貸的發(fā)展空間2建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)概述2.1建設(shè)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀2.2建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)2.3建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理3建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題3.1風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)淡薄3.2個(gè)人消費(fèi)信貸流程不適應(yīng)新形勢(shì)的要求3.3個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不健全3.4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不及時(shí)、不準(zhǔn)確3.5不良資產(chǎn)難處理4建設(shè)銀行人個(gè)消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策2.實(shí)施方案和進(jìn)度計(jì)劃研究方案：本文研究我國(guó)商業(yè)個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，并以中國(guó)建設(shè)銀行為研究對(duì)象，根據(jù)其現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理制度措施，借簽國(guó)外消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)。本文需要國(guó)內(nèi)以及國(guó)外相關(guān)理論較強(qiáng)的資料和相關(guān)的數(shù)據(jù)。所以對(duì)這方面的資料查找需通過(guò)閱讀相關(guān)專著和文獻(xiàn)，并通過(guò)圖書(shū)館中國(guó)期刊網(wǎng)、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)等相關(guān)網(wǎng)站查閱理論知識(shí)，以及通過(guò)統(tǒng)計(jì)年鑒、統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù)等來(lái)了解實(shí)際現(xiàn)狀。進(jìn)度計(jì)劃：第7學(xué)期第10-13周：根據(jù)指導(dǎo)教師下達(dá)的任務(wù)書(shū)，廣泛搜集、研究我國(guó)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)文獻(xiàn)資料，做好寫作畢業(yè)論文的準(zhǔn)備工作。第7學(xué)期第14-16周：在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，完成外文翻譯、文獻(xiàn)綜述和開(kāi)題報(bào)告撰寫；參加開(kāi)題答辯，進(jìn)一步論證選題價(jià)值、確立主要研究?jī)?nèi)容，論證研究方案的合理性和可行性。第7學(xué)期第19-20周：撰寫論文詳細(xì)提綱，交給導(dǎo)師批閱，反復(fù)修改，保證論文結(jié)構(gòu)的合理性。第7學(xué)期寒假：結(jié)合論文選題開(kāi)展調(diào)查研究，開(kāi)始寫作畢業(yè)論文。第8學(xué)期第1-2周：在導(dǎo)師的指導(dǎo)下寫作論文。第8學(xué)期第3-6周：充分利用畢業(yè)實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)，結(jié)合畢業(yè)論文內(nèi)容開(kāi)展進(jìn)一步的調(diào)查研究，完成畢業(yè)論文第一稿。第8學(xué)期第7-9周：修改、完善畢業(yè)論文修改畢業(yè)論文，完成第二稿。第8學(xué)期第10-11周：進(jìn)一步修改畢業(yè)論文；定稿并上交。第8學(xué)期第13周：畢業(yè)論文答辯。文獻(xiàn)綜述我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理研究在我國(guó)，個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)起步較晚，而對(duì)消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)研究也是近幾年的事，借鑒西方銀行消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的研究成果，我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理也在不斷地更新。但是，從總體來(lái)看我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理才剛起步，相當(dāng)薄弱，急需大力發(fā)展。相較于我國(guó)，國(guó)外個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)起步就比較早了，研究也相對(duì)較多，內(nèi)容主要涉及商業(yè)銀行信貸理論、模型以及風(fēng)險(xiǎn)管理。1國(guó)外研究狀況1.1國(guó)外個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究狀況viand（1941）在分期付款消費(fèi)貸款中的風(fēng)險(xiǎn)因素中提出的消費(fèi)信貸評(píng)分模型，最早將借款人的收入、存款等個(gè)人資料進(jìn)行量化評(píng)分，從而對(duì)其信用進(jìn)行評(píng)級(jí)。AllenandSantro（1998）在歸納銀行新業(yè)務(wù)后認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)管理己經(jīng)成為銀行和其他金融中介的主要業(yè)務(wù)。Rajan（1994）對(duì)銀行的信貸政策改變作了研究，認(rèn)為銀行的信貸政策呈現(xiàn)周期性的特點(diǎn)，銀行傾向于在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好的時(shí)候放松對(duì)消費(fèi)者標(biāo)準(zhǔn)以獲取較高的收益，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)差時(shí)收緊標(biāo)準(zhǔn)。Fend和Simon（1997）運(yùn)用了消費(fèi)金融的調(diào)查數(shù)據(jù)，找到經(jīng)濟(jì)衰退期信貸受約束的家庭數(shù)字，證明了在經(jīng)濟(jì)衰退期間信用度較低的貸款人能得到的信貸額度要比信用度高的貸款人少很多。Thomas（2000）通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)29—36歲人群違約率最高。Zhou（2001）認(rèn)為借貸時(shí)間越長(zhǎng)，信用級(jí)別越低，違約率相應(yīng)越高。Alesie，hguertelber（2001）分析了利率與消費(fèi)信貸之間的關(guān)系后，指出在利率水平受到限制的情況下，不同類型貸款的構(gòu)成會(huì)發(fā)生變化。Francescoris提出銀行應(yīng)該把消費(fèi)貸款作為銀行資產(chǎn)管理的一部分，用投資組合理論來(lái)規(guī)避風(fēng)mportfoliotheory）進(jìn)行銀行資產(chǎn)管理的缺陷性，提出了解決方法。Hunter（2003）則對(duì)銀行的流動(dòng)性進(jìn)行了考察，他提出要對(duì)消費(fèi)信貸實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理，以化解風(fēng)險(xiǎn)，并提出銀行可以通過(guò)利率安排、資產(chǎn)證券化、衍生工具等辦法減小或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。Crook（2003）進(jìn)一步對(duì)美、日、德、法、斯堪的那維亞等發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)信貸問(wèn)題作了較為深入的研究。他發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者獲得信貸的可能性和年齡有密切關(guān)系。Crook（2003）進(jìn)一步對(duì)美、日、德、法、斯堪的那維亞等發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)信貸問(wèn)題作了較為深入的研究。他發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者獲得信貸的可能性和年齡有密切關(guān)系。2國(guó)內(nèi)研究狀況2.1個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成因的研究隨著個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,該項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)也逐步暴露出來(lái)，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)的分析與識(shí)別，以便及時(shí)采取措施，防范個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)。王磊（2006）在商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策研究中分析個(gè)人消費(fèi)信貸中的風(fēng)險(xiǎn)因素。李金秋（2009）在我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策探析中提出目前我國(guó)個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。舒爽（2009）在淺析商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制中提出個(gè)人消費(fèi)貸款種類發(fā)展不平衡使得風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中，不能分散開(kāi)，一旦有大的變化，勢(shì)必會(huì)影響到個(gè)人消費(fèi)信貸的發(fā)放和收回，下降可能是業(yè)務(wù)量變少或是提前還款，上升可能會(huì)使得收貸業(yè)務(wù)和貸款的管理變得更加難上加難，都會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)加大。2.2個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)消費(fèi)貸款理論的研究，較早、較為系統(tǒng)的是董壽昆教授（1983），從消費(fèi)信貸與儲(chǔ)蓄的關(guān)系進(jìn)行消費(fèi)信貸的可行性研究提出儲(chǔ)蓄與消費(fèi)信貸的耦合理論。戴恩成（1999）從擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來(lái)分析。2000年之后許多學(xué)者在消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)即信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)等作了大量研究。粟勤（2001）的消費(fèi)信貸研究、李靜（2005）的個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策研究和王新玉（2006）的如何防范消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)研究中，其主要措施為加強(qiáng)信用體系、強(qiáng)化內(nèi)控體系、風(fēng)險(xiǎn)的化解與補(bǔ)償機(jī)制、加快法律建設(shè)。2.3個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策的研究面對(duì)消費(fèi)信貸發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行急需建立一套防范個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。何愛(ài)武，孫海波（2003）在商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)分析及其對(duì)策中提出了加強(qiáng)流動(dòng)性管理，從三個(gè)角度進(jìn)行：進(jìn)行分層次的流動(dòng)管理；優(yōu)化組合，合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；實(shí)現(xiàn)消費(fèi)貸款證券化。任麗萍（2008在商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及防范對(duì)策中應(yīng)把人個(gè)消費(fèi)貸款與商業(yè)銀行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，降低部分不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。遲美玲，閔令江（2008）個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題及其對(duì)策中提出以開(kāi)展信用卡消費(fèi)方式，讓信用消費(fèi)深入人。程笑迎（2009）在商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策研究提出了要建立一個(gè)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的個(gè)人征信系統(tǒng)。3總結(jié)與國(guó)外相比，我國(guó)的個(gè)人消費(fèi)信貸起步晚、起點(diǎn)低，市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)育程度低。從上述國(guó)內(nèi)外關(guān)于個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的研究中，我們不難看出，我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理是借鑒了國(guó)外一些成功的經(jīng)驗(yàn)。但是，不能因?yàn)閲?guó)外對(duì)消費(fèi)信貸的研究較早、較全面和在實(shí)際操作中取得了很好的效果，就一味的照搬其經(jīng)驗(yàn)和結(jié)果。國(guó)與國(guó)的國(guó)情及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r不同，有些研究成果并不完全適合我國(guó)，需要結(jié)合自身的國(guó)情進(jìn)行改進(jìn)與創(chuàng)新。參考文獻(xiàn)[1]李國(guó)全．零售銀行消費(fèi)信貸管理[．北京：中國(guó)金融出版社，2010．[2]寧?kù)o．我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸問(wèn)題研究[J]．現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè)，2010（19．[3]朱維?。覈?guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素分析[J].中國(guó)市場(chǎng)，2009（5[4]李金秋．我國(guó)個(gè)個(gè)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策探析[J]．中國(guó)集體經(jīng)濟(jì)，2009（36）[5]任麗萍．商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及防范對(duì)策[J]．金融經(jīng)濟(jì)，2008（7．[6]劉曉霞．中國(guó)建設(shè)銀行內(nèi)部控制研究[]．北京：華北電力大學(xué)，2008（4．[7]丁建新．建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀對(duì)策與研究[]．河北：河北工業(yè)大學(xué)，2007（11．[8]朱維巍．商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素分析[J]．北方經(jīng)濟(jì)，2007（11．[9]錢巍．國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[]．江蘇:蘇州大學(xué)，2007（10．[10]于心紅．商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以建設(shè)銀行湖南省分行為例[．湖南：湖南大學(xué)，2007（9[11]孟昭?。M(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[]．華北水利水電學(xué)院，2007（5．[12]王斐．商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[]．北京：北京工商大學(xué)，2007（5．[13]魏連賓．我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展的現(xiàn)實(shí)分析與商業(yè)銀行的策略選擇[．上海：復(fù)旦大學(xué),2007（5[14]王磊．商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策研究[J].企業(yè)經(jīng)濟(jì)，2006（11．[15]周健生謝敏莉論我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展[J]科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)200（8．畢業(yè)論文（2010屆）我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理研究摘 要我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)開(kāi)始于20世紀(jì)80年代，由于我國(guó)不斷地深化經(jīng)濟(jì)改革，我國(guó)商業(yè)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額不斷不升，這表明個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)也進(jìn)入到高速發(fā)展的軌道中。商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)的管理能力是衡量一家銀行是否具有競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)尺個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)開(kāi)始作為商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，更應(yīng)該加強(qiáng)該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。但是與高速發(fā)展的個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)相對(duì)的是落后的個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)不能適應(yīng)個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展所需的有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。本文以建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)現(xiàn)狀為前提，分析個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)威脅。了解建行銀行現(xiàn)行的個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，總結(jié)和歸納建行在進(jìn)行個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并根據(jù)相關(guān)存在的問(wèn)題，分別風(fēng)險(xiǎn)管理文化、風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)等方面提出相應(yīng)的對(duì)策和建議。關(guān)鍵詞：個(gè)人消費(fèi)貸款；建設(shè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理AbstractOurcountrycommercialbankindividualconsumerlendingoperationsbeganinthe1980s,asourcountry'sconstantlydeepeningeconomicreform,ourcountrycommercialbank'spersonalconsumptionloanbalances,suggestingthatdoesnotrisecontinuouslyindividualconsumerloanindustryalsointothehigh-speeddevelopmentoftheorbit.CommercialBanksareoperationalrisksofenterprise,theriskmanagementabilityisthemeasureofabankbeingcompetitiveruler.Personalconsumptionloanbusinessstartedoutasanewgrowthpointofcommercialbankcreditbusiness,moreshouldstrengthenthebusinessoftheriskmanagementability.Butwiththehigh-speeddevelopmentofthepersonalconsumptionloanbusinessrelativeisbackwardpersonalcreditriskmanagementsystem,personalcreditriskhasnothavetoadapttopersonalconsumptionloanbusinessdevelopmentneedeffectiveriskmanagement.Basedontheconstructionbankindividualconsumercreditbusinessstatusforthepremise,personalanalysisoftheconsumerlendingoperationsfacingvariouskindsofrisksthreat.Understandthecurrentconstructionbankofindividualconsumercreditriskmanagementstatus,summarizesandinductiveconstructionbankinindividualconsumercreditriskmanagement,andtheproblemsexistinginaccordingtotherelevantexistingproblemsofriskmanagementculture,respectively,theriskmanagementframework,riskmanagementtechnology,putforwardthecorrespondingcountermeasuresandSuggestions.Keywords:Personalconsumptionloan;Constructionbank;Riskmanagement目 錄1我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀 11.1消費(fèi)信貸總量逐年遞增，年增長(zhǎng)速度逐年放緩 11.2消費(fèi)信貸品種日益豐富 21.3消費(fèi)信貸的發(fā)展空間 32建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)概述 42.1建設(shè)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 42.1.1個(gè)人消費(fèi)貸款總額逐年遞增 42.1.2個(gè)人消費(fèi)貸款中的不良貸款比例 52.2建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 62.2.1借款人的風(fēng)險(xiǎn) 72.2.2銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 72.2.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 82.2.4法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 82.3銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 82.3.1規(guī)范文件指導(dǎo) 92.3.2加強(qiáng)流程管理 92.3.3信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 123建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題 163.1風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)淡薄 163.2個(gè)人消費(fèi)信貸流程不適應(yīng)新形勢(shì)的要求 173.3個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不健全 173.4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不及時(shí)、不準(zhǔn)確 173.5不良資產(chǎn)的處理難 184建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策 194.1風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè) 194.1.1風(fēng)險(xiǎn)管理制度文化 194.1.2工作人員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 194.2建立個(gè)人信用體系 204.3設(shè)立個(gè)人消費(fèi)貸款中心 204.4建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) 204.5重點(diǎn)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)低、潛力大的客戶 21III4.6加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司的合作 224.7加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 22結(jié) 論 23參考文獻(xiàn) 24致 謝...........................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。IV我國(guó)的商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)起步較晚。上世紀(jì)80年代，一些商業(yè)銀行率先在部分大中城市中開(kāi)辦個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)，由于個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)對(duì)于當(dāng)時(shí)我國(guó)的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)還是一個(gè)新的領(lǐng)域，且也受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、市場(chǎng)體制、相關(guān)法律的不完善及消費(fèi)觀念等外部因素的制約，個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展緩慢。到1997年底，全國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模僅有172億元。而1998年以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)發(fā)生了巨大的變化，為刺激需求、拉動(dòng)消費(fèi)從而緩解金融危機(jī)的沖機(jī)，中央決定加快發(fā)展信用消費(fèi)。個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)也進(jìn)入了快速增長(zhǎng)的軌道。1我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀1.1消費(fèi)信貸總量逐年遞增，年增長(zhǎng)速度逐年放緩從總量上來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。我國(guó)個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模從1997年的172億增長(zhǎng)到2010年的7.5萬(wàn)億元，增加了7萬(wàn)多億元。在這13年間增長(zhǎng)了435倍，同時(shí)年平均增長(zhǎng)速度達(dá)到了78.24%，而在2000年時(shí)，增長(zhǎng)速度更是高達(dá)286%。圖1個(gè)人消費(fèi)貸款總額資料來(lái)源：國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)整理由于受宏觀經(jīng)濟(jì)政策和消費(fèi)信貸基數(shù)不斷增加的影響，2001年到2006年消費(fèi)信貸的年增長(zhǎng)率開(kāi)始呈逐年走低的趨勢(shì)，分別是65.05%，52.63%，47.127.09%。在金融危機(jī)的影響下，央行陸續(xù)推出一系列促進(jìn)消費(fèi)信貸政策，個(gè)人消費(fèi)貸款“低頭”增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)開(kāi)始“抬頭”，2007年消費(fèi)信貸增長(zhǎng)速度達(dá)到了37.5%。2009年個(gè)人消費(fèi)貸款從3萬(wàn)億元關(guān)，直接跳過(guò)4萬(wàn)億元關(guān)口，進(jìn)入到5.5萬(wàn)億元大關(guān)，同比去年增長(zhǎng)了48.78%。2010年個(gè)人消費(fèi)貸款同樣也是直接跳過(guò)6萬(wàn)億元關(guān)口，直升7.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)速度為36.36%，較去年略微有所下降。圖2個(gè)人消費(fèi)貸款的增長(zhǎng)率資料來(lái)源：國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)整理1.2消費(fèi)信貸品種日益豐富1999年3月，央行發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展個(gè)人消費(fèi)信貸指導(dǎo)意見(jiàn)》，在這份意見(jiàn)中明確提出要把消費(fèi)信貸作為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，并將住房、汽車等消費(fèi)貸款的最高限額由消費(fèi)品價(jià)值的70%提高到80%。也是在1999年的9月，央行又將住房貸款的最長(zhǎng)期限由20年延長(zhǎng)到了30年，并將貸款利率降低到同期法定貸款利率以下。我國(guó)的商業(yè)銀行紛紛出臺(tái)和制定一系列的方案和管理措施，明確發(fā)展戰(zhàn)略，展望消費(fèi)信貸市場(chǎng)的美好前景。到2010年建設(shè)銀行主要以個(gè)人住房貸款為主體，汽車消費(fèi)貸款、綜合消費(fèi)貸款、教育助學(xué)貸款等多種消費(fèi)信貸品種共同發(fā)展的業(yè)務(wù)體系。具體種類為個(gè)人住房貸款、汽車消費(fèi)貸款、住房裝修貸款、車位按揭貸款、大額耐用消費(fèi)品貸款、旅游貸款、助學(xué)貸款等。21.3消費(fèi)信貸的發(fā)展空間從央行的季度和年度貨幣政策報(bào)告上顯示，我國(guó)總貸款的供給一直是保持在一個(gè)平衡的增長(zhǎng)趨勢(shì)中，而其中消費(fèi)信貸的增長(zhǎng)速度則是較為快的。1998年的商業(yè)銀行總貸款供給是接近為零的0.81%，消費(fèi)信貸在商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)中是可以直接忽略不計(jì)。隨著消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展和一些促進(jìn)消費(fèi)信貸政策的推動(dòng)，各個(gè)銀行紛紛將消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，消費(fèi)信貸在銀行信貸業(yè)務(wù)中的地位也開(kāi)始變得重要了。2000年，消費(fèi)貸款余額占到了總貸款的1%，2001年又有了較大的發(fā)展，消費(fèi)貸款余額占到了6.22%。經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展，在2004年消費(fèi)信貸余額突破了10%的大關(guān)，達(dá)到了11.28%，即在總貸款中有一成多的貸款為消費(fèi)信貸。截止到2010年末，個(gè)人消費(fèi)貸款以平穩(wěn)向上的趨勢(shì)發(fā)展，其余額已經(jīng)占到了總貸款規(guī)模也突破了15%的關(guān)口，達(dá)到15.66%。但是與發(fā)達(dá)國(guó)家的40%~60%的比重相比，差距還是巨大的，同是也表明消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)仍有很大的發(fā)展空間。圖3總貸款供給深度資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行各年度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告數(shù)據(jù)整理32 建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)概述2.1建設(shè)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀中國(guó)建設(shè)銀行在我國(guó)最早開(kāi)辦個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)。1985年，中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行首次推出“職工購(gòu)房抵押貸款”業(yè)務(wù)，開(kāi)辦了國(guó)內(nèi)的第一筆按揭貸款，宣布了我國(guó)消費(fèi)貸款就此開(kāi)始了蓬勃發(fā)展旅程。2.1.1個(gè)人消費(fèi)貸款總額逐年遞增個(gè)人消費(fèi)貸款總額的不斷增加。從2001年建設(shè)銀行的個(gè)人消費(fèi)信貸總額1488.34億元到2010年13688.11億元，個(gè)人消費(fèi)信貸總量上實(shí)現(xiàn)由千億元到萬(wàn)億元的突破性增長(zhǎng)。個(gè)人消費(fèi)貸款總額在建行發(fā)行總貸款的比重的增加。從2005年到2010年，個(gè)人消費(fèi)貸款總額一直保持在一個(gè)平穩(wěn)、穩(wěn)步的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2005年個(gè)人消費(fèi)貸款總額占總貸款的18.46%，在2006年時(shí)，占有比率突破了百分之二十的大關(guān)，達(dá)到了20.36%。截止到2010年，建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸總額達(dá)到13688.11億元，占建設(shè)銀行客戶貸款和墊款總額的24.圖4建行個(gè)人消費(fèi)貸款總額和占有率資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行各年年報(bào)數(shù)據(jù)整理個(gè)人住房貸款的絕對(duì)地位建行銀行是較早開(kāi)始個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的銀行，4建行個(gè)人住房貸款不僅在中國(guó)的銀行中比例占的較大，而且在建行內(nèi)，相較于其他個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，個(gè)人住房貸款的比重是最大的。截止到2010年，住房貸款總額為10911.16億元，占建行內(nèi)貸款總額的79.圖5中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)各品種比重資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行各年年報(bào)數(shù)據(jù)整理2.1.2個(gè)人消費(fèi)貸款中的不良貸款比例截止到2010年，個(gè)人消費(fèi)貸款余額13688.11億元，占建行總貸款24.不良貸款59.20億元，不良率只有0.43%（見(jiàn)表1）。個(gè)人消費(fèi)貸款總余額逐年上升，而個(gè)人消費(fèi)貸款的不良率呈下降趨勢(shì)，不良貸款比例不斷縮小，資產(chǎn)質(zhì)量同業(yè)領(lǐng)先。表1中國(guó)建行個(gè)人消費(fèi)貸款情況（單位：億元）年份總余額占有率總不良貸款占有率20054538.8918.46%86.681.91%20065850.8520.36%103.781.77%20077238.0522.12%79.251.09%20088215.3121.65%88.41.08%200910884.5922.58%72.080.66%201013688.1124.15%59.200.43%資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行各年年報(bào)數(shù)據(jù)整理其中個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)一直作為建行的傳統(tǒng)特色業(yè)務(wù)和優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，截止至2010年，建行個(gè)人住房貸款余額10911.16億元，較上年末新增2385.85億元；5不良貸款額29.66億元不良率僅0.27個(gè)人住房貸款不良率正在逐年下降中。表2中國(guó)建行銀行個(gè)人住房貸款情況（單位：億元）年份總余額個(gè)人住房貸款個(gè)人住房不良貸款占有率20054538.893482.1946.051.32%20065850.854280.3958.431.37%20077238.055278.8842.220.80%20088215.316031.4749.310.82%200910884.598525.3136.000.42%201013688.1110911.1629.660.27%資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行各年年報(bào)數(shù)據(jù)整理但相較于個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)，除去個(gè)人住房貸款后，建行2010年的其他個(gè)人消費(fèi)貸款額2776.95億元中有29.54億元為不良貸款，而個(gè)人住房貸款10911.16億元中，只有29.66億元為不良貸款，其他個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)不良貸款比例就高多了。圖6消費(fèi)貸款余額占有率與不良率資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行各年年報(bào)數(shù)據(jù)整理2.2建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)在建行銀行的貸款項(xiàng)目中的地位長(zhǎng)期處在穩(wěn)步增長(zhǎng)有態(tài)6勢(shì)中，在近年的金融危機(jī)中，該業(yè)務(wù)貸款余額不僅沒(méi)有下滑，反而迎頭向上。不過(guò)再好的發(fā)展形勢(shì)，在該項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展中也有不少風(fēng)險(xiǎn)的存在：2.2.1借款人的風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)銀行借款人的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為特意欺詐而產(chǎn)生的道德風(fēng)險(xiǎn)和借款人自身還款能力的下降而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。道德風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生主要是借款人利用自身與銀行之間的信息不對(duì)稱，更甚與銀行內(nèi)部的工作人員相互勾結(jié)，進(jìn)行對(duì)銀行的欺詐、騙貸行為。信息的不對(duì)稱現(xiàn)象在中國(guó)的市場(chǎng)上是普遍存在的，道德風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生有些必然的因素。借款人的還款能力主要是受到工作或是經(jīng)營(yíng)收入的影響。由于借款人的未來(lái)收入和支出具有很大的不確定性，借款人的支出要保持在一個(gè)合理的范圍之內(nèi)，才能保證借款人還款能力；另外一種情況是借款人的意外死亡或是傷殘，使得借款人的還款能力直線下降，這種情況更是銀行無(wú)法預(yù)知的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年逃廢債務(wù)造成的直接損失1800億，合同欺詐造成的直接經(jīng)濟(jì)損失55億元。12.2.2銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)歸類為人和物的風(fēng)險(xiǎn)。在中國(guó)的商業(yè)銀行中建行作為開(kāi)辦個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的先行者，其中的規(guī)范、流程同比其他銀行也會(huì)較為完善。但人即銀行內(nèi)的工作人員，作為不定因素，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。行內(nèi)人員的不合規(guī)行為包括：欺詐行為，擅越職權(quán)、違反貸款程序規(guī)定，向關(guān)系人或賄賂人發(fā)放不合規(guī)貸款；利用職務(wù)的便利，假冒客戶名義，騙取銀行貸款資金。物的風(fēng)險(xiǎn)主要是指信息科技系統(tǒng)造成的風(fēng)險(xiǎn)。2005年2月22日，長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院對(duì)三年前發(fā)生在建行吉林省分行原營(yíng)業(yè)部所轄的朝陽(yáng)支行、鐵路支行的一起金融詐騙案做出了一審判決。銀行工作人員，采取私刻印鑒、印章，制作假合同、假存款證明書(shū)，偽造資信材料、擔(dān)保文件等手段，進(jìn)行貸款的詐騙，詐騙總金額為32844萬(wàn)元。建行吉林省分行在自查中發(fā)現(xiàn)案件后，立即報(bào)告司法機(jī)關(guān)。2003年初，建設(shè)銀行對(duì)此案內(nèi)部涉案人員及相關(guān)責(zé)任人員36人做出了嚴(yán)肅處理。其中，吉林省分行副行長(zhǎng)兼營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理?xiàng)钌怀仿?，總行在全行范圍?nèi)對(duì)吉林省分行予以了通報(bào)批評(píng)。涉案的原鐵路支行副行長(zhǎng)郭強(qiáng)、朝陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)部原主任于文輝等6名內(nèi)部涉案人員被移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，在此次審判中分別被判處無(wú)期徒刑、有期徒刑。根據(jù)司法機(jī)關(guān)的審判結(jié)果，建行還將對(duì)相關(guān)責(zé)1李尊玲我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)控制[D]武漢武漢理工大學(xué)200（6．7任人員做出進(jìn)一步的處理。2建行一直致力于風(fēng)險(xiǎn)管理的研究，并開(kāi)發(fā)的“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)”。但在我國(guó)個(gè)人信用體系沒(méi)能完善的大前提下，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)不能很好的發(fā)揮自身的能力，給出的預(yù)警也不免與實(shí)際情況有很大的出入。2.2.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)銀行的消費(fèi)信貸大都采用的是浮動(dòng)利率，以央行公布的金融機(jī)構(gòu)貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)繩，當(dāng)金融機(jī)構(gòu)貸款基準(zhǔn)利率變動(dòng)了，貸款利率也隨之變動(dòng)。簡(jiǎn)單地從二個(gè)方面來(lái)看，一方面是由于建行銀行上調(diào)了利率導(dǎo)致借款人分期還款額的增加，在借款人收入不變或下降的情況下，借款成本的加大將有可能導(dǎo)致剩余收入不足以按期歸還貸款，從而導(dǎo)致銀行不良貸款的出現(xiàn)；另一方面利率的提高，即借款成本的加大，借款人在自身有能力歸還貸款的情況下提前歸還貸款，以減少個(gè)人的損失，對(duì)于銀行而言則是增加了提前還貸風(fēng)險(xiǎn)。抵押物風(fēng)險(xiǎn)。截止到2010年6月底，建行個(gè)人消費(fèi)貸款余額13688.11億元，抵押貸款為12956.59億元，占有率高達(dá)94.66%。但是我國(guó)抵押品二級(jí)市場(chǎng)初在初創(chuàng)階段，一旦發(fā)生不良貸款，銀行是否能順利將抵押品變現(xiàn)，從而減少銀行的損失。抵押品同時(shí)受到自然、人為或是交通環(huán)境的影響，使抵押品的價(jià)值下降或是消失。2.2.4法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于個(gè)人消費(fèi)信貸的法律法規(guī)在不斷的完善中，不過(guò)至今沒(méi)有一部統(tǒng)一規(guī)范消費(fèi)信貸和調(diào)整消費(fèi)信貸關(guān)系的全國(guó)性法律。法制環(huán)境欠佳，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題往往無(wú)所適從，一些付諸于訴訟的案子，執(zhí)行周期長(zhǎng)、成本高，而其成效卻不高。而且為了社會(huì)和諧，法院的判決往往是偏向于債務(wù)人；即使訴訟成功，貸款也很難收回。2.3銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的速度發(fā)展，個(gè)人消費(fèi)貸款市場(chǎng)也在不斷地開(kāi)拓中，建設(shè)銀行作為這個(gè)領(lǐng)域的先行者，為了防范個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)，建設(shè)銀行在個(gè)人信貸業(yè)務(wù)中對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行了探索。總結(jié)起來(lái)，主要從以2劉曉霞．中國(guó)建設(shè)銀行內(nèi)部控制研究[D]．北京：華北電力大學(xué)，2008（4．8下面幾方面進(jìn)行管理：2.3.1規(guī)范文件指導(dǎo)出于對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)的考慮，建設(shè)銀行制定了各種規(guī)章制度和管理辦法，希望通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制、嚴(yán)格審批程序的方法，降低個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，如《中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)額度貸款管理辦法》、《中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人汽車貸款業(yè)務(wù)管理辦法》等文件，針對(duì)不同種類的個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)品，制定了嚴(yán)格的業(yè)務(wù)操作程序，并且要嚴(yán)格把關(guān)，按照相應(yīng)的制度和程序辦事，弱化人的不定性因素，減少出錯(cuò)率。文件統(tǒng)一要求：“各行可以根據(jù)本行的具體情況制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，但不能與總行有關(guān)規(guī)定相沖突，不得隨意放寬條件、擴(kuò)大范圍。業(yè)務(wù)運(yùn)做初期，原則上一律集中在二級(jí)以上分行開(kāi)辦。要規(guī)范審批權(quán)限，堅(jiān)持審貸分離，建立崗位責(zé)任制。要加強(qiáng)貸后管理，及時(shí)預(yù)測(cè)和化解貸款風(fēng)險(xiǎn)。”32.3.2加強(qiáng)流程管理建設(shè)銀行一筆個(gè)人消費(fèi)貸款的發(fā)放的基本操作流程：受理—調(diào)查評(píng)價(jià)—審批—發(fā)放—貸后管理—回收于心紅．商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以建設(shè)銀行湖南省分行為例[．湖南：湖南大學(xué)，2007（99圖7消費(fèi)貸款流程圖資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行內(nèi)部資料（1）貸前管理。建行在受理借款人的申請(qǐng)報(bào)告后，對(duì)消費(fèi)貸款申請(qǐng)人及申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行了一系列較嚴(yán)格的審核，包括消費(fèi)貸款的申請(qǐng)者所提供詳細(xì)完備的10資料，如貸款的目的、用途、數(shù)額、種類；申請(qǐng)者的信用等級(jí)及收入情況、年齡、職業(yè)、還款計(jì)劃、抵押品的價(jià)值、保證人情況等。有時(shí)還需提供銀行認(rèn)為有必要的其他材料等等，從而來(lái)判斷借款此次的合法性、安全性、贏利性。（2）貸中管理。貸中管理分為審查和審批。審查是最重要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控關(guān)口，審查借款人的用款前提條件、貸款期限和用途、放款進(jìn)度、有關(guān)賬戶審查、提款申請(qǐng)書(shū)和借款憑證等，信貸工作人員要嚴(yán)格遵照風(fēng)險(xiǎn)管理部門所批復(fù)的意見(jiàn)，落實(shí)批準(zhǔn)條件、完善相關(guān)的手續(xù)。審批根據(jù)分級(jí)授信的原則，要經(jīng)過(guò)審貸委員會(huì)集體討論后才能進(jìn)行審批。在貸中管理中，嚴(yán)格遵守程序，審查、審批相分離。（3）貸后管理。建行對(duì)到逾期不能正常歸還的個(gè)人消費(fèi)貸款，分別采取提醒、催收和訴訟的方式。同時(shí)按期根據(jù)個(gè)人消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行五級(jí)分類，即正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失類貸款，這也是建行防范風(fēng)險(xiǎn)和管理貸款質(zhì)量的手段。消費(fèi)貸款分類有如下幾點(diǎn)規(guī)定：貸款分類按季進(jìn)行、直接分類、實(shí)行批量分類、按授權(quán)進(jìn)行審批認(rèn)定、逐級(jí)匯總上報(bào)。對(duì)進(jìn)入可疑、損失類的貸款、欠息半年的貸款，或有違規(guī)操作行為的貸款，將對(duì)經(jīng)營(yíng)、審批人員進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。貸款風(fēng)險(xiǎn)分類有助于事后對(duì)于信貸經(jīng)營(yíng)和審批責(zé)任的認(rèn)定，但不能將風(fēng)險(xiǎn)防范于事前。從整個(gè)流程看，風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制最要重要的環(huán)節(jié)就是貸前管理和貸后的管理。從建行貸款損失率就可看出，貸后和貸前的損失率都高達(dá)30%。圖8貸款流程損失率資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行內(nèi)部資料112.3.3信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)隨著商業(yè)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)和手段不斷提升，風(fēng)險(xiǎn)管理式也發(fā)生了質(zhì)的變化，從原先依靠主觀判斷走向用科學(xué)化計(jì)量方法分析，從事后處理走向事前預(yù)防、預(yù)警和預(yù)控。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)是建行在2001年時(shí)啟動(dòng)開(kāi)發(fā)的，S系統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)和國(guó)家相關(guān)部門提供的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，定位于風(fēng)險(xiǎn)量化和定性分析相結(jié)合的決策支持系統(tǒng)。它是是建設(shè)銀行獨(dú)立研發(fā)的具有開(kāi)創(chuàng)性和先進(jìn)性的決策支持系統(tǒng)，在我國(guó)銀行業(yè)處于領(lǐng)先水平。圖9信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)分布結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行內(nèi)部資料信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)由九個(gè)功能模塊組成，其中客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是該系統(tǒng)的基本功能。該系統(tǒng)的建設(shè)不僅改變了建設(shè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，提高了風(fēng)險(xiǎn)管理中至關(guān)重要的技術(shù)含量，而且建設(shè)銀行按照巴塞爾新資本協(xié)議要求，為內(nèi)部評(píng)級(jí)工程的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（1）客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)中的核心。按《中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款客戶信用評(píng)定辦法》的相關(guān)規(guī)定，銀行對(duì)借款申請(qǐng)人的年齡、學(xué)歷、職業(yè)、收入和家庭資產(chǎn)等信息進(jìn)行匯總，從而對(duì)借款申請(qǐng)人的還款能力、12資信狀況等做出綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)的得分劃分出信用等級(jí)。建行將客戶信分更為細(xì)致，分來(lái)10個(gè)等級(jí)和20個(gè)等級(jí)。銀行根據(jù)申請(qǐng)人的信用等級(jí)和等級(jí)的評(píng)估辦法，，再判斷此筆貸款是借或不借、或是借多還是借少。圖10客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)細(xì)分資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行內(nèi)部資料整理（2）債項(xiàng)評(píng)級(jí)，就是債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的試算，除了對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類之外，還要對(duì)每一筆債項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)試算。在貸款發(fā)放前，對(duì)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整貸款的期限、貸款發(fā)放的條件和方式等。在信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，將債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶信用評(píng)級(jí)相結(jié)合的，從二維的角度直觀地對(duì)消費(fèi)信貸進(jìn)行分類。13表3二維評(píng)級(jí)體系客戶評(píng)級(jí)貸款狀態(tài)1正常+正常+正常+正常-關(guān)注+關(guān)注+關(guān)注-次級(jí)+次級(jí)-可疑+2正常+正常+正常-關(guān)注+關(guān)注+關(guān)注-次級(jí)+次級(jí)+可疑+可疑+3正常-正常-關(guān)注+關(guān)注+關(guān)注-次級(jí)+次級(jí)+次級(jí)-可疑+可疑-4正常-關(guān)注+關(guān)注+關(guān)注-次級(jí)+次級(jí)+次級(jí)-可疑+可疑-可疑-5關(guān)注+關(guān)注+關(guān)注-次級(jí)+次級(jí)+次級(jí)-可疑+可疑+可疑-損失+6關(guān)注+關(guān)注-次級(jí)+次級(jí)+次級(jí)-可疑+可疑+可疑-損失+損失+7關(guān)注-次級(jí)+次級(jí)+次級(jí)-可疑+可疑+可疑-損失+損失+損失+8次級(jí)+次級(jí)+次級(jí)-可疑+可疑+可疑-損失+損失+損失+損失-9次級(jí)+次級(jí)-可疑+可疑+可疑-損失+損失+損失+損失-損失-10次級(jí)-可疑+可疑+可疑-損失+損失+損失+損失-損失-損失-資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行內(nèi)部資料整理（3）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能包括五個(gè)方面：一是預(yù)警期即一筆貸款告警到實(shí)際發(fā)生違約間隔的時(shí)間，一般預(yù)警期為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前1-12個(gè)月。二是監(jiān)測(cè)指標(biāo)即監(jiān)測(cè)借款人違約的因素，主要包括宏觀和微觀兩個(gè)方面。三是預(yù)警臨界值，指借款人還款指標(biāo)偏離或超過(guò)“臨界值”，未來(lái)將發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)。四是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率指在預(yù)警期內(nèi)，預(yù)警臨界值越多，違約發(fā)生的概率將越大。五是預(yù)警強(qiáng)度，對(duì)一筆貸款而言違約發(fā)生的概率越大，預(yù)警強(qiáng)度應(yīng)越高。表4預(yù)警強(qiáng)度資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行內(nèi)部資料整理風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警系統(tǒng)在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理直接運(yùn)用，是對(duì)消費(fèi)信貸各個(gè)14環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，包括貸前調(diào)查、授信審批、貸后管理、損失處理。每個(gè)環(huán)節(jié)該系統(tǒng)都會(huì)依據(jù)相應(yīng)的信貸政策、授權(quán)管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、限額管理進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警。圖11信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)級(jí)系統(tǒng)在貸款業(yè)務(wù)中的直接應(yīng)用資料來(lái)源：中國(guó)建行銀行內(nèi)部資料整理153 建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題大至商業(yè)銀行，小至建設(shè)銀行，個(gè)人消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)在相當(dāng)大一部分是來(lái)自于管理的風(fēng)險(xiǎn)，貸款管理的松懈和流于形式，無(wú)形中加大風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的隱患。隨著個(gè)人消費(fèi)信貸的快速發(fā)展，銀行迫切地需要風(fēng)險(xiǎn)管理的手段和方法來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，從而適應(yīng)當(dāng)前環(huán)境下的個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。多年來(lái)建設(shè)銀行為了打造規(guī)范有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，進(jìn)行了大量地探析，在國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行間也處在領(lǐng)先地位。但由于我國(guó)個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)起步較晚，風(fēng)險(xiǎn)管理在中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的發(fā)展還在初級(jí)水平，在防范風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)上、信貸管理基礎(chǔ)上、對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別判斷上等仍有著不足和發(fā)展不成熟之處。3.1風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)淡薄沒(méi)有統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)知。近幾年建設(shè)銀行的個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展快速，在業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品體系、經(jīng)營(yíng)管理上都有著不俗的表現(xiàn)，但對(duì)各行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。一是個(gè)人消費(fèi)信貸已發(fā)展多年，在這多年的運(yùn)作中必然會(huì)有出不同的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，卻沒(méi)有去很好地把不同的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行整合總結(jié)，使之不能反過(guò)來(lái)更加清楚地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。二是因地區(qū)上的經(jīng)濟(jì)差別，中、東、西三個(gè)地區(qū)的個(gè)人消費(fèi)信貸的發(fā)展是不平衡的，使得風(fēng)險(xiǎn)管理在三個(gè)地區(qū)中也有高低之分，風(fēng)險(xiǎn)管理概念的認(rèn)識(shí)是不統(tǒng)一的。三是在風(fēng)險(xiǎn)管理的方向上已經(jīng)有了一些在思想觀念、價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)、行為標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，但這些并沒(méi)有上升到建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的不慎重視，風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育尚在起步階段。風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)構(gòu)。建設(shè)銀行一直在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的探究，雖然建設(shè)銀行在總行設(shè)立了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理，但在各級(jí)支行這些風(fēng)險(xiǎn)的管理就薄弱的多了，普遍的風(fēng)險(xiǎn)管理只是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，而操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理相較于信用風(fēng)險(xiǎn)管理則偏弱、偏軟。從上下級(jí)的權(quán)限看，上級(jí)對(duì)下級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理權(quán)限僅限于業(yè)務(wù)管理，這讓一、二級(jí)分行很難保證風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性。163.2個(gè)人消費(fèi)信貸流程不適應(yīng)新形勢(shì)的要求借款申請(qǐng)人在向銀行申請(qǐng)貸款時(shí)，最為關(guān)心的是貸款申請(qǐng)的準(zhǔn)與不準(zhǔn)和銀行辦事的效率。在現(xiàn)今商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的形勢(shì)下，銀行應(yīng)該開(kāi)始轉(zhuǎn)換角度，即以“客戶為中心”，但在具體操作中的表現(xiàn)卻是欠佳：一是貸前調(diào)查的深度不夠，授信談判能力不強(qiáng)，可能出現(xiàn)調(diào)查反復(fù)再反復(fù)，不僅浪費(fèi)銀行自身的資源，同是也在浪費(fèi)客戶的時(shí)間。二是信貸經(jīng)營(yíng)、審批和風(fēng)險(xiǎn)管理人員之間，各自為政，職責(zé)分離，缺少團(tuán)體的合作和交流，使得內(nèi)外的信息不對(duì)稱，影響信貸效率。三是過(guò)分強(qiáng)調(diào)貸后的風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管，未能將風(fēng)險(xiǎn)防范于源頭，失去了風(fēng)險(xiǎn)管理的意義。四是忽視了客戶信用評(píng)價(jià)和報(bào)告地的重要性，不進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)，使得風(fēng)險(xiǎn)管理流程缺乏持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，其結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)的反復(fù)出現(xiàn)。3.3個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不健全個(gè)人信用制度不健全，個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)主要集中在信用風(fēng)險(xiǎn)上，具體表現(xiàn)：一是個(gè)人征信系統(tǒng)剛起步，銀行只能依賴于信用卡的客戶資料作為基礎(chǔ)資料，進(jìn)行個(gè)人信用體系的建立。個(gè)人信用體系的不健全，造成銀行與借款人之間的信息不對(duì)稱，銀行不能很具體的了解到借款人的收入、資產(chǎn)、負(fù)債、道德品行、是否存在誠(chéng)信缺失等等。二是尚未建立個(gè)人收入申報(bào)制度，銀行很難評(píng)估和把握個(gè)人的信用。借款人的還款計(jì)劃有較大的隨意性，很難通過(guò)還款記錄判定借款的個(gè)人信用和還款能力。三是在進(jìn)行高端客戶的信用評(píng)價(jià)時(shí)，會(huì)把個(gè)用信用與企業(yè)信用相剝離，不能很好的反映客戶整體的信用情況。3.4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不及時(shí)、不準(zhǔn)確建設(shè)銀行成功開(kāi)發(fā)了“信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)”，可以初步實(shí)現(xiàn)對(duì)區(qū)域、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。但由于人力和技術(shù)的制約，風(fēng)險(xiǎn)管理的自動(dòng)化、系統(tǒng)化不高，距國(guó)際一流銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，仍有一大段距離。在進(jìn)行基層行的管理時(shí)，由于半徑過(guò)長(zhǎng)，傳導(dǎo)機(jī)制不完善，大大削弱了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制能17力。風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)技術(shù)與方法還有很多空白之處，風(fēng)險(xiǎn)量化管理薄弱，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理只停留在定性分析和幾個(gè)簡(jiǎn)單的模型上。一些個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的辦理，還是要通過(guò)專家的判斷來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的分析和決策。3.5不良資產(chǎn)的處理難借款申請(qǐng)人因各種原因不能正常地歸還貸款和逾期不歸還貸款，建設(shè)銀行建立了一套催收體系，即逾期30天內(nèi)通過(guò)發(fā)送短信提醒客戶還款；逾期30天以上通過(guò)電話催收并發(fā)送催收通知書(shū)；逾期超過(guò)60天的委托律師事務(wù)所免費(fèi)上門送律師催收函；逾期超過(guò)90天的則是委托律師事務(wù)所通過(guò)法律手段強(qiáng)制回收。不過(guò)銀行在催收的過(guò)程中，由于不同的催收方式，會(huì)產(chǎn)生不同的催收成本，同時(shí)大量的人力資源又讓成本向上提升了一個(gè)臺(tái)階。個(gè)人信用體系不健全，基礎(chǔ)信息比較薄弱，使得標(biāo)準(zhǔn)化的催收模式的成效不高。對(duì)于抵押性的個(gè)人消費(fèi)貸款，如住房貸款、汽車貸款等，一旦發(fā)生不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，抵押物能否順利、足額的變現(xiàn)，是銀行挽回?fù)p失，化解風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)。但是我們必須注意到是我國(guó)消費(fèi)品二級(jí)市場(chǎng)尚在起步初創(chuàng)階段，交易秩序和交易法規(guī)還在不斷的增加和完善中。184建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策4.1風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)銀行的信貸工作人員，在信貸業(yè)務(wù)的操作中往往把業(yè)務(wù)的發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理區(qū)分對(duì)待，甚至?xí)L(fēng)險(xiǎn)管理視為信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的障礙，把風(fēng)險(xiǎn)防范和業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)立起來(lái)，習(xí)慣于在風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)展之間進(jìn)行非此即彼的選擇，形成局部利益至上，忽視了本位主義的形態(tài)，從而加大了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的波動(dòng)。因此銀行必須構(gòu)建良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化是非常重要的。4.1.1風(fēng)險(xiǎn)管理制度文化風(fēng)險(xiǎn)管理文化需要制度作為支持，從制度上保風(fēng)險(xiǎn)管理文化的形成。一方面要完善個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的規(guī)章制度和管理體制，正確引導(dǎo)和培育行內(nèi)人員建立正確的風(fēng)險(xiǎn)觀念。加強(qiáng)規(guī)章制度的改革，及時(shí)清理過(guò)時(shí)的、與現(xiàn)行的風(fēng)險(xiǎn)管理觀念不相符的規(guī)章制度，這樣不僅可以使規(guī)章制度流于形式，而且可以為消費(fèi)信貸發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)、有力的保障。4.1.2工作人員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化其實(shí)任何文化的出發(fā)點(diǎn)和歸結(jié)點(diǎn)都是人，所以人的建設(shè)工作是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的核心內(nèi)容。不斷提高行內(nèi)工作人員的素質(zhì)，增強(qiáng)工作人中的職業(yè)忠誠(chéng)；重視信貸隊(duì)伍的建設(shè)，構(gòu)建良好的消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化。一是對(duì)行內(nèi)的工作人員，特別是信貸人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)的教育培訓(xùn)，讓其理解風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，成為具備“德”與“能”的高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)。二是讓風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任滲透到每個(gè)崗位、每個(gè)部門和工作環(huán)節(jié)中，并融為員工的工作態(tài)度和工作習(xí)慣，在日常工作中流露出自然而然的狀態(tài)。三是合理的風(fēng)險(xiǎn)管理的激勵(lì)機(jī)制，即獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，讓信貸人員有了明確個(gè)人的奮斗目標(biāo)，充分發(fā)揮信貸人員在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，把風(fēng)險(xiǎn)管理提升到長(zhǎng)效機(jī)制。194.2建立個(gè)人信用體系個(gè)人征信體系是控制個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的前提保證，但到現(xiàn)在為止，還是沒(méi)有一個(gè)完整的個(gè)人信用體系。所以從實(shí)際出發(fā)，商業(yè)銀行依托本銀行內(nèi)部的信用卡的信息資料作為基礎(chǔ)資料，建立全行性的個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫(kù)，然后進(jìn)行國(guó)內(nèi)各個(gè)商業(yè)銀行之間的信息互換共享，聯(lián)合建設(shè)一個(gè)基礎(chǔ)個(gè)人信用體系。在中央銀行的平臺(tái)上，聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)、政法部門、勞動(dòng)力管理部門等，根據(jù)搜集整理得到的個(gè)人收入、信用、犯罪等記錄，評(píng)估出個(gè)人信用的等級(jí)，完善個(gè)人信用體系。建立有效的個(gè)人消費(fèi)信貸統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，與個(gè)人信用管理系統(tǒng)對(duì)接，完善銀行個(gè)人消費(fèi)信貸客戶的篩選機(jī)制，將個(gè)人信用體系更好地運(yùn)用到商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)中。4.3設(shè)立個(gè)人消費(fèi)貸款中心單獨(dú)設(shè)立“個(gè)人消費(fèi)貸款中心”，專門辦理個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)。在該中心里集中地進(jìn)行的錄入、貸款調(diào)查、審查、審批、抵押登記、放款、檔案管理和貸后管理，形成個(gè)人消費(fèi)貸款“一條龍”式的操作形式高度集中的個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)模式。個(gè)人消費(fèi)貸款中心可以優(yōu)化流程、提高效率。信貸工作人員可以從繁瑣的工作中解放出來(lái)，專職從業(yè)其中的一個(gè)環(huán)節(jié)的工作，職責(zé)分明；直線式的辦事流程，提高了辦理貸款效率，會(huì)增加對(duì)客戶的服務(wù)水平，吸引更多客戶，提升業(yè)務(wù)量；集中專業(yè)的從業(yè)個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，統(tǒng)一放款出口、審批標(biāo)準(zhǔn)等，大大降低和防范了個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的專職客戶經(jīng)理。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，專職專辦。在個(gè)人消費(fèi)中心里集中受理個(gè)人消費(fèi)貸款的業(yè)務(wù)，專設(shè)的客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)搜集客戶的信息，進(jìn)行貸前調(diào)查，提交給風(fēng)險(xiǎn)管理部門審核。在這過(guò)程中，資料的真實(shí)性的責(zé)任落到了客戶經(jīng)理上，雖然會(huì)給客戶經(jīng)理一定的壓力，但也能更好的保證貸前調(diào)查的落實(shí)。在貸款發(fā)放后，客戶經(jīng)理同樣要進(jìn)行款項(xiàng)的跟蹤，關(guān)注款項(xiàng)是否能正?；貧w。在整個(gè)流程下，其實(shí)客戶與客戶經(jīng)理形成了配比關(guān)系，也更加容易進(jìn)行溝通，在一定程度上也有著防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的的作用。客戶經(jīng)理專職專辦的特點(diǎn)，提升了自身的專業(yè)能力，也為提升了信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理力度。4.4建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)組織架構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)管理的組織保證，也是風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。風(fēng)險(xiǎn)管理必須滲20透到個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的每個(gè)操作環(huán)節(jié)，并且風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須獨(dú)立于其他部門，保證獨(dú)立性。按照集中管理的要求，逐步建立垂直、獨(dú)立和集中的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。在總行設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和相應(yīng)的信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)管理部門，對(duì)全行實(shí)行集中管理。在一級(jí)分行設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)本分行內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，把握各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的平衡，對(duì)首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)，向首席風(fēng)險(xiǎn)官和一級(jí)分行負(fù)責(zé)人進(jìn)行雙線報(bào)告。在二級(jí)分行內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，可根據(jù)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的具體的要求，設(shè)置專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行精細(xì)化的管理。合理的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，明確了工作人員的職責(zé)；完善的風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)，優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)運(yùn)作的效率，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。圖12風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)圖4.5重點(diǎn)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)低、潛力大的客戶個(gè)人消費(fèi)貸款，從名稱上就可以看出這項(xiàng)業(yè)務(wù)所針對(duì)的對(duì)象是個(gè)人，基數(shù)最大的個(gè)人。而個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)中最大的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)，選擇信用好的客21戶在一定意義上不僅降低了銀行的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加發(fā)銀行的業(yè)務(wù)量。一般可供選擇的客戶有三類：一是在讀的大學(xué)生，一般有較高的文化素質(zhì)，同時(shí)他們的父母、家庭能提供一定的擔(dān)保，在將來(lái)可以會(huì)成為較小康的人群；二是從事金融、外貿(mào)、教育、醫(yī)療、電信、計(jì)算機(jī)等行業(yè)的有較高文化素質(zhì)的年輕人。三是工薪水平高、福利條件高的公務(wù)員、大型公司的管理人員，失業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)低。銀行應(yīng)該加大對(duì)這些人群的營(yíng)銷力度，增加贏利點(diǎn)