第五講風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)的意義風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟損失資料的搜集與整理損失資料的搜集預(yù)測(cè)偶爾損失，需求找出過去的模型并運(yùn)用于外來在搜集損失資料時(shí)，有如下要求：完好性一致性相關(guān)性系統(tǒng)性損失資料的整理可以將資料中數(shù)據(jù)按照遞增順序陳列，進(jìn)展初步整理。對(duì)資料的進(jìn)一步整理有如下方法：資料分組，將損失數(shù)據(jù)的變動(dòng)范圍分為許多組，對(duì)分組后數(shù)據(jù)進(jìn)展分析。頻數(shù)分布，建立頻數(shù)分布表。累計(jì)頻數(shù)分布，對(duì)每組頻數(shù)進(jìn)展疊加。損失資料的描畫損失資料的圖形描畫經(jīng)過圖形描畫可以使經(jīng)過資料分組獲得的數(shù)據(jù)特征更為鮮明，普遍運(yùn)用的有條形圖、圓形圖、直方圖、頻數(shù)多邊圖以及累積頻數(shù)分布圖，如何選用圖形取決于數(shù)據(jù)特性和風(fēng)險(xiǎn)管理決策的需求。損失資料的數(shù)字描畫為了簡(jiǎn)化頻數(shù)分布所提供的信息并概括出重要的情況，我們只需借助兩類目的：描畫集中趨勢(shì)的目的，稱作位置量數(shù)；描畫離散趨勢(shì)的目的，稱作變異量數(shù)。損失資料的數(shù)字描畫位置量數(shù)全距中值全距中值＝〔最小察看值＋最大察看值〕/2眾數(shù)：樣本中出現(xiàn)次數(shù)最多的察看值。中位數(shù)：樣本按順序陳列后位于最中間的數(shù)值算術(shù)平均數(shù)〔又稱平均數(shù)〕算術(shù)平均數(shù)＝察看值總和/察看值項(xiàng)數(shù)損失資料的數(shù)字描畫變異量數(shù)全距〔＝最大察看值－最小察看值〕平均絕對(duì)差〔將一切數(shù)據(jù)與算術(shù)平均數(shù)相差的結(jié)果去正值，再對(duì)其進(jìn)展算術(shù)平均〕其中：xi－經(jīng)遞增整理的數(shù)據(jù)資料中的第i個(gè)數(shù)據(jù)；為算術(shù)平均數(shù);n為數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)損失資料的數(shù)字描畫方差和規(guī)范差方差：規(guī)范差：其中：方差與規(guī)范差公式還可以演化成多種方式變異系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中，經(jīng)過以下兩個(gè)目的反映風(fēng)險(xiǎn)損失概率和損失程度：損失期望值：即未來某一時(shí)期內(nèi)預(yù)期的損失平均值。損失幅度：指一旦損失發(fā)生，能夠構(gòu)成的最大損失。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的損失概率：損失發(fā)生的能夠性。損失概率在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的兩種說法時(shí)間性說法采用此說法需求留意：〔1〕時(shí)間單位的采用不同〔2〕同類風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)量少空間性說法采用此說法需求留意：察看的風(fēng)險(xiǎn)單位是相互獨(dú)立的和同質(zhì)的。損失期望值某一時(shí)期的平均損失，可以經(jīng)過損失數(shù)據(jù)的算術(shù)平均數(shù)來估計(jì)。損失幅度一旦發(fā)生致?lián)p事故，其能夠呵斥的最大損失值。管理人員最根本的是估測(cè)單一風(fēng)險(xiǎn)單位在每一事件發(fā)生下的最大能夠損失和最大預(yù)期損失。其中，最大能夠損失是一種客觀存在，與客觀認(rèn)識(shí)無關(guān)；而最大預(yù)期損失是與概率估算相關(guān)的，它隨選擇概率程度不同而不同。并且，最大能夠損失大于等于最大預(yù)期損失。僅估測(cè)最大能夠損失和最大預(yù)期損失是不夠的，有時(shí)需求估計(jì)年度最大能夠損失和年度最大預(yù)期損失。損失概率與損失程度的估測(cè)每年損失事故發(fā)生的次數(shù)用二項(xiàng)分布估測(cè)損失次數(shù)n個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位遭遇同一風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生是隨機(jī)的，其結(jié)果只需兩個(gè)：發(fā)生與不發(fā)生。當(dāng)其滿足以下條件時(shí)：〔1〕風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生概率相等；〔2〕風(fēng)險(xiǎn)事故之間相互獨(dú)立；〔3〕同一風(fēng)險(xiǎn)單位一年中發(fā)生兩次以上事故能夠性極小，此時(shí)即為二項(xiàng)隨機(jī)分布，其分布律為：L兩個(gè)或兩個(gè)以上風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)惹事故的概率或者經(jīng)過下式計(jì)算：X的期望值表示事故發(fā)生次數(shù)的平均值，方差和規(guī)范差描畫了實(shí)踐情況與期望值的偏離程度。X的期望值E〔X〕＝np；方差VarX＝npq；規(guī)范差是方差的開方。用泊松分布估測(cè)損失次數(shù)泊松分布在二項(xiàng)分布中n很大、q很小時(shí)，更適宜風(fēng)險(xiǎn)損失次數(shù)的估測(cè)。設(shè)，每年有λ個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)惹事故，且概率相等，那么，事故次數(shù)X為服從參數(shù)λ的泊松分布，其分布律如下：該分布的期望值：E(X)=λ,方差：Var(X)=λ泊松分布的優(yōu)勢(shì)泊松分布常見于稠密性問題，因此對(duì)風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)較多的情況特別有效，普通來說，要求風(fēng)險(xiǎn)單位不少于50，一切單位遭遇損失的概率都一樣并低于0.1。每次事故的損失金額用正態(tài)分布估測(cè)損失額：對(duì)于與正態(tài)分布類似的損失分布，可以用正態(tài)分布來擬合。用對(duì)數(shù)正態(tài)分布估測(cè)損失額每年的總損失金額年終損失金額指具有同類風(fēng)險(xiǎn)的眾多風(fēng)險(xiǎn)單位在一年中因遭遇一樣風(fēng)險(xiǎn)所致事故，而產(chǎn)生的損失總和。因此，要處理三個(gè)根本問題：年平均