2022年資格考試《中級風(fēng)險管理》測試卷

考試須知：

1、考試時間：180分鐘。

2、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準考證號和所在單位的名稱。

3、請子細閱讀各種題目的回答要求，在規(guī)定的位置填寫您的答案。

4、不要在試卷上亂寫亂畫，不要在標封區(qū)填寫無關(guān)的內(nèi)容。

5,答案與解析在最后。

姓名:____________

考號:____________

得分評卷入

一、單選題（共70題）

1.（）作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級。

A.監(jiān)管部門

B.銀行業(yè)協(xié)會

C.評級機構(gòu)

D.審計師

2.下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險？（）

A.技術(shù)開辟失敗

B.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

I）.銀行缺乏獨特的品牌形象

3.（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通

過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A.歷史摹擬法

B.方差一協(xié)方差法

C.壓力測試法

D.蒙特卡洛摹擬法

4.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險狀況

5.下列哪項不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理？（）

A.資本充足率預(yù)警管理

B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

C.主要風(fēng)險暴露預(yù)警管理

D.撥備覆蓋比預(yù)警管理

6.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）.

A.假定每筆貸款惟獨違約和不違約兩種狀態(tài)

B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布

C.認為不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

I）.根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分

析

7.下列各項中，最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

8.合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸

余額不超過（）萬元。

A.50

第2頁

B.100

C.150

D.200

9.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。

A.基本指標法

B.內(nèi)部模型法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法

10.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為800億元，負債加權(quán)平均久期

為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（）,

A.減弱

B.加強

C.不變

D.無法確定

11.（）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量。

A.存款準備金

B,存款保險

C.經(jīng)濟資本

D.資本充足率

12.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）.

A.銀行客戶的行業(yè)集中度

B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

13.下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）.

第3頁

A.世界銀行

B.國際貨幣基金組織

C.巴塞爾委員會

D.金融穩(wěn)定理事會

14.交叉性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的主要特征不包括（）

A.涉及面廣，分散于表內(nèi)投資、表外理財、委托貸款和代理銷售等多個業(yè)務(wù)項下

B.交易結(jié)構(gòu)多變

C.交易主體繁多，風(fēng)險類型復(fù)雜

I）.傳染性低

15.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯誤的是（）.

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

1）.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同

的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能浮現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決

策或者建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤其突出

16.在資本供給方面，普通情況下應(yīng)以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工

具等確定。

A.經(jīng)濟資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.實收資本

17.市場準入應(yīng)遵循的原則不包括（）.

A.效益

B.公開

C.便民

第4頁

D.效率

18.“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能浮現(xiàn)的違規(guī)事項。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

19.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。

A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

20.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在

（）以上。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

21.國別風(fēng)險的評估指標不包括（）。

A.數(shù)量指標

B.等級指標

C.規(guī)模指標

D.比例指標

22.采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重

為（）。

A.100%

B.20%

第5頁

co%

D.50%

23.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（）?

A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)

D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)

24.對企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（）。

A.經(jīng)營管理不善

B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量無非硬

C.企業(yè)職工知識水平偏低

D,企業(yè)管理結(jié)構(gòu)不完善

25.下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個

層級的法律規(guī)范構(gòu)成

B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范,

其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

I）.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有

關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部份

26.某銀行為爭取客戶資源開辟了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給

銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.外部事件

B.內(nèi)部流程

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷

第6頁

27.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是（）?

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

I）.風(fēng)險補償

28.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，估計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯

率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門估計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，

因此建議該日本出口商（），以對沖風(fēng)險。

A.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

29.可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)

交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

30.下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素？（）

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故

31.在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的

（）。

A.看跌期權(quán)

第7頁

B.看漲期權(quán)

C.期權(quán)費

D.初始股權(quán)投資

32.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）.

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

33.在外部審計與信息披露的關(guān)系中，外部審計除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于

（）.

A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

B.進一步完善信息披露的監(jiān)控機制

C.對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束

D.提高審計效率

34.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借長貸短

D.借短貸長

35.商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來

損失的風(fēng)險。這里的商品不包括（）?

A.小麥

B.石油

C.棉花

D.黃金

36.下列各項不屬于債項特定風(fēng)險因素的是（).

第8頁

A.抵押

B.質(zhì)押

C.優(yōu)先性

D.產(chǎn)品類別

37.外部的盜竊、搶劫行為屬于（）o

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.系統(tǒng)缺陷

I）.人員因素

38.商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風(fēng)險緩釋？（）

A.拋卻衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B,外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C.實行差錯率考核

D.改變市場定位

39.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的弱小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信

40.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為10044元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本

充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%,則市場風(fēng)險資本要求為（）億元。

A.8

B.16

C.24

D.32

第9頁

41.關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）o

A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模

I）.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或者計算出交易頭寸的價值

蚣商業(yè)銀行在貸后管理中，往往進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、

費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）.

A.增加收益

B.提高經(jīng)濟資本配置效率

C.降低客戶違約風(fēng)險

D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

43.下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司管理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)部控制機

制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是（）?

A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B.風(fēng)險是未來的期望收益

C.風(fēng)險是未來的盈利

D,風(fēng)險是損失的可能性

44.對于風(fēng)險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險，采取的措施是（）.

A.采取必要的管理措施

B,密切關(guān)注

C.盡量避免或者高度重視

D.接受風(fēng)險

45.下列各項對商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序描述，正確的是（）o

A.風(fēng)險分析一信用信息的采集和傳遞一風(fēng)險處置一后評價

B.風(fēng)險分析一后評價一信用信息的采集和傳遞一風(fēng)險處置

C.信用信息的采集和傳遞一風(fēng)險分析一風(fēng)險處置一后評價

第10頁

D.信用信息的采集和傳遞一后評價一風(fēng)險分析f風(fēng)險處置

46.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的概率分布如表1—4所示，則其方差為（）o

表1—4隨機變量Y的概率分布

Y

1

4

P

60%

40%

第11頁

A.2.16

B.2.76

C.3.16

D.4.76

47.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的監(jiān)管要求的表述，錯誤的是（）。

A.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

B.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響

C.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查

D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議

48.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）?

A.銀行應(yīng)當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲

得性

B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素

C.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對

措施

D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標

49.在針對單個客戶進行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是判斷客

戶的（）.

A.最高債務(wù)承受額

B.最低債務(wù)承受額

C.平均債務(wù)承受額

D.長期債務(wù)承受額

50.普通而言，由于匯率變動所造成的風(fēng)險屬于（）.

A.信用風(fēng)險

第12頁

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

51.下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引起的操作風(fēng)險？（）

A.地震導(dǎo)致某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

B.某銀行因為通信系統(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C.某銀行財務(wù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷，未保留部份重要文件

D.某銀行員工李某超越授權(quán)使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

52.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是（）.

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)率先地位

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風(fēng)險

53.下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）o

A.風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔的風(fēng)險進行計量

B.風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗

C.風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D.準確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上

54.通常金融工具的到期日或者距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的

金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷

55.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是（）?

第13頁

A.商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部份

C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)徹底獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D.管理層應(yīng)當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

56.下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險？（）

A.股票風(fēng)險

B.折算風(fēng)險

C.交易風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

57.監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用不包括（）.

A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露

C.引導(dǎo)其他市場參預(yù)者改進做法，強化監(jiān)督

D.建立風(fēng)險處置和退出機制，促進行政約束機制最終發(fā)揮作用

58.影響貸款最低定價的風(fēng)險成本的因素不包括（）.

A.違約概率

B.盈利率

C.違約損失率

D.違約風(fēng)險暴露

59.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）o

A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的

相對獨立性

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作

第14頁

60.（）是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或者模

型

的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或者模型進行調(diào)整和改進。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.返回檢驗

61.商業(yè)銀行之間的競爭日益激烈，不可避免地浮現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能

過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）.

A.競爭對手風(fēng)險

B.行業(yè)風(fēng)險

C.客戶風(fēng)險

D.品牌風(fēng)險

62.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%,權(quán)重為0.3,證券乙的預(yù)期

收益率為6%,權(quán)重為0.1,則該投資組合的收益率為（）?

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%

63.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采?。ǎ?

A.橫向傳送

B.縱向報送

C.直線傳送

D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

64.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）?

A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

第15頁

C.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響

65.不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險，這反映了商

業(yè)銀行（）之間的關(guān)系。

A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險

B,流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險

66.在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的

違約率。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditMonitor模型

D.CreditRisk+模型

67.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主

要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為（）。

A.泰國

B.開曼群島

C.英國

D.俄羅斯

68.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）.

A.保護銀行的正常經(jīng)營

B.為銀行的注冊提供資金

C.吸收損失

D.組織營業(yè)

69.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即浮現(xiàn)（）。

第16頁

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.資產(chǎn)缺口

C.負債缺口

D.負債敏感性缺口

70.下列關(guān)于經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）.

A.經(jīng)濟資本又稱為風(fēng)險資本

B.經(jīng)濟資本小于銀行的賬面資本

C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多

D.經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本

第17頁

單選題答案:

1:C2：C3：B4：A5：C6：B7：A

8：B9：B10：；B11：C12：D13：C14：D

15：D16：B17：A18：D19：B20：A21：C

22：:A23：A24：A25：:B26：B27：：A28:：A

29:：C30：C31：B32：；B33：C34::D35:：D

36:：B37：B38：B39：；A40:：D41：C42：C

43：:A44：C45::C46：:A47；：C48：C49；：A

50:B51：B52：；C53：:A54:c55：:c56：A

57；：D58:：B59：A60：D61：；B62:：A63:：D

64:：B65:：A66：C67：A68::C69：；D70：B

單選題相關(guān)解析：

1:評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級，為投資者和債權(quán)人提供

有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金融機構(gòu)。

2：A項屬于項目風(fēng)險；B項屬于行業(yè)風(fēng)險；D項屬于品牌風(fēng)險。

3：方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分

布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。在選

定時間段里組合收益率的標準差將由每一個風(fēng)險因素的標準差、風(fēng)險因素對組合的敏感度

和風(fēng)險因素間的相關(guān)系數(shù)通過矩陣運算求得。

4：銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險狀況和資

本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險敏感度。

5：適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實施不同的預(yù)警

管理機制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)

占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險預(yù)警管理、重大風(fēng)

險事件預(yù)警管理等。C項屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理。

6：Credit

Risk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合

中，每筆貸款惟獨違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是

很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸

款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是

固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情

第18頁

況下，貸款組合的損失分布會浮現(xiàn)更加嚴重的肥尾現(xiàn)象。

7：柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也

是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

8：合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信

貸余額不超過100萬元。

9：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標準法或者內(nèi)部模型

法計量市場風(fēng)險資本要求。

10：根據(jù)久期缺口的計算公式，可得：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負債/總資產(chǎn)）x負

債加權(quán)平均久期=5（800/1000）x4=1.8。當久期缺口為正時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)

價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)

價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱。

11：經(jīng)濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，

它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。

12：行業(yè)風(fēng)險是指當某些行業(yè)浮現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或者原材料價格上升或者競爭加劇等不利

變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成

系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。D項屬于區(qū)域風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素。

13：為使國際活躍銀行公平競爭，十國集團于20世紀70年代初成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委

員會（簡稱巴塞爾委員會），專門研究對國際活躍銀行的監(jiān)管問題。

14：交叉性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的主要特征:一是涉及面廣，分散于表內(nèi)投資、表外理財、委托貸

款和代理銷售等多個業(yè)務(wù)項下。二是交易結(jié)構(gòu)多變。資金來源、通道、資產(chǎn)運用任何一端

發(fā)生變動，都會產(chǎn)生一種新的模式，反映在銀行業(yè)務(wù)管理方面，則表現(xiàn)為會計核算方式、

風(fēng)險資產(chǎn)計算方式、信息披露等方式的相應(yīng)調(diào)整。三是交易主體繁多，風(fēng)險類型復(fù)雜，通

常涉及委托人、受托人、托管人、融資人、擔保人等多個主體，同時涉及信用、市場、操

作、流動性等不同風(fēng)險類型。四是傳染性高。由于產(chǎn)品層層嵌套，交易鏈條過長，不同參

與主體間的風(fēng)險傳染性較高。五是風(fēng)險管理相對照

15：專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，

這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性（例如不

同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能浮現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策

或者建議）。專家系統(tǒng)的這一局限性對于大型商業(yè)銀行而言尤其突出。

第19頁

16：商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中獲取的當前風(fēng)險輪廓、未來'業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定

資本需求。在各類重大風(fēng)險資本需求的確定上，對于可以量化的風(fēng)險以監(jiān)管資本或者內(nèi)部

經(jīng)濟資本計量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風(fēng)險（含信用集中度風(fēng)險）、市場

風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險；對于不可量化風(fēng)險采用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的一定比例

確定資本需求。在資本供給方面，普通情況下應(yīng)以監(jiān)管資本合格標準為準，適當考慮可

以使用的資本工具等確定。

17：市場準入應(yīng)當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

18：貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能浮現(xiàn)的違規(guī)事項有：①逆程序發(fā)放貸款；①未按審批時所附的

限制性條款發(fā)放貸款；①貸款合同要素填寫不規(guī)范；①未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)

或者手續(xù)不完善，造成抵押無效：①未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付手續(xù)和質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，

形成無效質(zhì)押；①貸款錄入上賬錯誤等。

19：風(fēng)險因素考慮得愈充分，風(fēng)險識別與分析也會愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險因素的增

加，風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。

20：香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港金融管理局建

議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在15%以上，并保持7

日內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的10%,1個月內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的20%。

21：國別風(fēng)險的評估指標主要包括三種：數(shù)量指標、比例指標和等級指標。這三項指標是

對國別風(fēng)險關(guān)鍵因素的不同方面進行衡量。

22：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。其中，對我國

商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部份）的風(fēng)險權(quán)重為100%。

23：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過

積極地實施風(fēng)險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性，從而達到管理和降低風(fēng)

險、保持收益穩(wěn)定的目的。

24：就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體

經(jīng)營風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、原料供應(yīng)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險以及銷售風(fēng)險。

25：B項，行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律

規(guī)范，其效力低于法律。

26：內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或者合同

缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。

第20頁

27：風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。

28：由題意可知，該日本出口商估計1個月后收到1000萬美元的貨款，為了避免美元貶值

造成損失，可在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸。

29：操作風(fēng)險是指由不完善或者有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所

造成損失的風(fēng)險。

30：操作風(fēng)險是指由不完善或者有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所

造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。操作風(fēng)險可分為人員

因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、

自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責等。

31：B項，KMV的Credit

Monitor模型是一種合用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系

視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，企業(yè)向銀

行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資

產(chǎn)，執(zhí)行價格就是企業(yè)債務(wù)的價值，股東初始股權(quán)投資可以看做期權(quán)費。

32：商業(yè)銀行針對流動性風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大

幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對手要求追加

抵（質(zhì)）押品或者減少融資金額，主要交易對手違約或者破產(chǎn)，信用評級下調(diào)或者聲譽風(fēng)險

上升，市場流動性狀況浮現(xiàn)重大不利變化，表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對流動性造成損

耗，銀行支付清算系統(tǒng)驀地中斷運行等。

33：由于我國信息披露的不健全，市場參預(yù)者難以及時獲得諸如銀行財務(wù)狀況、經(jīng)營戰(zhàn)

略、風(fēng)險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法判斷哪些銀行風(fēng)險較低，或者要求風(fēng)險

較高的銀行提供更高的收益。因此，借助外部審計機構(gòu)的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)

量，有助于對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束。

34：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)（或者持

有期缺口），被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。

35：商品價格風(fēng)險定義中的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石

油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價值波動是被納入?yún)R率風(fēng)險范疇的。

36：債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大

小。債項特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。

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37：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技

系統(tǒng)或者逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

38：對于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無

能為力，但可以通過制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃、商業(yè)保險和業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或

者緩釋。AD兩項是可規(guī)避的操作風(fēng)險的應(yīng)對措施；C項是可降低的操作風(fēng)險的應(yīng)對措施。

39：合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔保的個人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對

單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。

40：根據(jù)資本充足率的計算公式：資本充足率=（總資本對應(yīng)資本扣減項）/［信用風(fēng)險加權(quán)

資產(chǎn)+12.5x（市場風(fēng)險資本要求）+（操作風(fēng)險資本要求）］x

100%,可以推出：市場風(fēng)險資本要求=［（總資本對應(yīng)資本扣除項）/資本充足率信用風(fēng)險

加權(quán)資產(chǎn)操作風(fēng)險資本要求］/12.5=（40/8%100）/12.5=32（億元）。

41：A項，商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。B項，商業(yè)銀行

在進行市值重估時通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場價格計值；

①盯模，當按市場價格計值存在艱難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。D項，

盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或者計算出交易頭寸的價值。

42：ABD三項屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。

43：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風(fēng)險被定義為未來結(jié)果浮現(xiàn)收益或者損失的不確定性。具體

來說，如果某個事件的收益或者損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風(fēng)險；

若該事件的收益或者損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險。

44：在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)

性較強的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風(fēng)險的影響效果和發(fā)生的可能

性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制訂具有針對性的戰(zhàn)略實施方案，如表8—1所示。

表8—1戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案

風(fēng)險影響

戰(zhàn)略實施方案

顯著

采取必要的管理措施

45：風(fēng)險預(yù)警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、

精確化的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當逐級挨次完成信用信息的采集和傳遞、風(fēng)險分析、風(fēng)險處

置、后評價的預(yù)警程序。

第22頁

46：該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=lx60%+4x40%=2.2；其方差為：

Var(Y)=O.6x(12.2)2+0.4x(42.2)2=2.16。

47：商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平

和主要影響因素的變化趨勢。報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

首先，評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。

其次，評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險。

最后，提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議。

根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內(nèi)容及詳略程

度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。

48：C項，對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策

安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計資本補充渠道。

49：針對單個客戶進行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是判斷該

客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。

50：市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由

于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險.

51：A項是由于外部事件而引起的操作風(fēng)險；C項是由于內(nèi)部流程而引起的操作風(fēng)險；D

項是由于人員因素而引起的操作風(fēng)險。

52：戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以

及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。簡

言之，戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股

東價值。

53：A項，風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、銀行整體

層面承擔的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。

54：通常金融工具的到期日或者距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付

的金額越小，則久期的