基于非對稱GARCH類模型的股指波動性比較研究開題報告題目：基于非對稱GARCH類模型的股指波動性比較研究摘要：本論文基于非對稱GARCH類模型，研究了不同國家（地區(qū)）股指的波動性比較。采用樣本外預(yù)測方法，比較不同模型在預(yù)測股指波動性方面的表現(xiàn)，并且分析中國、美國、日本等國家（地區(qū)）股指波動性之間的異同。結(jié)論可以幫助投資者和策略制定者更好地理解股指波動性的本質(zhì)，并有效規(guī)避風(fēng)險。關(guān)鍵詞：非對稱GARCH類模型，股指，波動性，樣本外預(yù)測，異同比較1.研究背景和意義股指波動性是投資者和金融機(jī)構(gòu)面臨的一個重要問題。在過去的幾十年中，全球股市的波動性經(jīng)歷了明顯的變化，包括金融危機(jī)、貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響。因此，了解股指波動性的本質(zhì)和變化趨勢，可以幫助投資者更好地制定投資策略，規(guī)避風(fēng)險。在過去的研究中，許多學(xué)者采用了GARCH類模型來研究股指波動性。因?yàn)镚ARCH類模型可以有效捕捉波動性的異方差性，為股指波動性研究提供了有效的工具。而且，由于股指波動性存在不對稱的現(xiàn)象（企業(yè)利潤下降時波動性可能增加，上升時波動性可能減?。苑菍ΨQGARCH類模型也被廣泛應(yīng)用。然而，大多數(shù)的研究集中在單一國家或地區(qū)的股指波動性方面，并且采用了不同的模型和數(shù)據(jù)。盡管某些研究結(jié)果表明不同股指之間的波動性有異同，但這些結(jié)果沒有達(dá)成共識，并且沒有進(jìn)行比較研究。2.研究方法和步驟本論文的目的是基于非對稱GARCH類模型，比較不同國家和地區(qū)的股指波動性。具體步驟如下：-收集中國、美國、日本等國家（地區(qū)）的股指數(shù)據(jù)，包括上證指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、日經(jīng)225等。-利用非對稱GARCH類模型，比較不同模型在預(yù)測股指波動性方面的表現(xiàn)。既包括單一國家內(nèi)的比較，也包括不同國家間的比較。-利用樣本外預(yù)測方法，比較不同模型在預(yù)測股指波動性方面的表現(xiàn)。通過真實(shí)數(shù)據(jù)和預(yù)測結(jié)果之間的比較，評估模型的精確性和穩(wěn)定性。-分析中國、美國、日本等國家（地區(qū)）股指波動性之間的異同。通過統(tǒng)計分析和模型結(jié)果，比較不同國家（地區(qū)）股指波動性在幅度、類型和變化趨勢方面的異同。3.研究預(yù)期和成果通過本研究，我們希望能夠深入研究全球股指波動性的本質(zhì)和變化趨勢，并提供一些可能有助于投資者和策略制定者更好地理解股指波動性的結(jié)論。這些可能包括：-使用非對稱GARCH類模型比較不同國家（地區(qū)）股指波動性的廣度和深度；-借助樣本外預(yù)測的方法，比較不同模型在預(yù)測股指波動性方面的表現(xiàn)；-分析中國、美國、日本等國家（地區(qū)）股指波動性之間的異同，并探討各自的因素和變化趨勢；-提供一些投資策略的建議，包括如何有效規(guī)避股指波動性風(fēng)險。參考文獻(xiàn)：1.杜萬齊,朱森林.非對稱GARCH模型及其在A股市場的應(yīng)用[J].系統(tǒng)工程,2003(03):45-49.2.張麗平,王德琦.基于三種GARCH模型的上證指數(shù)2005—2015年波動特征比較研究[J].云南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2016