某證券公司內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化簡(jiǎn)析論文摘要本文共分為三章，主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了闡述：第一章某證券公司內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化綜述。先簡(jiǎn)單介紹了某證券公司內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的意義；然后說(shuō)明了當(dāng)前國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化的現(xiàn)狀以及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)策略；最后介紹了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的方法，關(guān)于數(shù)據(jù)模型的建立。第二章數(shù)據(jù)建模原那么與方法。首先簡(jiǎn)單介紹了數(shù)據(jù)建模需要到達(dá)的目標(biāo)；分析了數(shù)據(jù)建模的根本原那么，并對(duì)當(dāng)前國(guó)際上比擬流行的數(shù)據(jù)建模方法進(jìn)行了分析。第三章某證券公司標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)模型介紹。首先對(duì)某證券公司數(shù)據(jù)中心建設(shè)中的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)模型進(jìn)行了總體介紹，然后依次按客戶與帳戶信息、證券品種信息、證券交易信息、交易渠道信息、資金信息、證券份額信息、操作與權(quán)限信息、費(fèi)用設(shè)置、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)以及其他根底數(shù)據(jù)進(jìn)行了比擬詳細(xì)的說(shuō)明。本文試圖通過(guò)對(duì)某證券公司內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的介紹和分析，反映出當(dāng)前某證券公司信息標(biāo)準(zhǔn)化的重要性以及目前某證券公司信息標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的重點(diǎn)。通過(guò)對(duì)某證券公司數(shù)據(jù)中心/數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)的闡述，指出目前某證券公司信息標(biāo)準(zhǔn)化存在的問(wèn)題以及某證券公司的解決方案。通過(guò)總結(jié)筆者應(yīng)用所學(xué)的企業(yè)現(xiàn)代化信息管理的知識(shí)對(duì)某證券公司進(jìn)行的信息管理與規(guī)劃工作，揭示出管理理論對(duì)于管理實(shí)踐的重要性。同時(shí)希望某證券公司的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作對(duì)其它金融公司數(shù)據(jù)中心的建設(shè)具有一定的參考與借鑒意義。關(guān)鍵詞：證券行業(yè)，數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)模型、聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析〔OLAP〕目錄TOC\o"1-3"\h\z前言1第一章證券行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化綜述21．1證券行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化意義21．2證券行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀31．3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)策略41．4數(shù)據(jù)模型的建立5第二章數(shù)據(jù)建模原那么與方法62．1數(shù)據(jù)建模到達(dá)的目標(biāo)62．2數(shù)據(jù)建模原那么62．3數(shù)據(jù)建模方法7第三章某證券公司標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)模型介紹103．1名詞定義103．2標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)邏輯層次113．2．1標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)邏輯層次結(jié)構(gòu)圖113．2．2標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)邏輯層次說(shuō)明123．3客戶與賬戶信息123．3．1客戶與賬戶信息實(shí)體關(guān)系圖123．3．2客戶與賬戶信息說(shuō)明143．3．3客戶與賬戶信息實(shí)體列表143．4證券品種信息153．4．1證券品種信息實(shí)體關(guān)系圖153．4．2證券品種信息說(shuō)明173．4．3證券品種信息實(shí)體列表173．5證券交易信息173．5．1證券交易信息實(shí)體關(guān)系圖173．5．2證券交易信息說(shuō)明203．5．3證券交易信息實(shí)體列表203．6交易渠道信息213．6．1交易渠道信息實(shí)體關(guān)系圖213．6．2交易渠道信息說(shuō)明233．6．3交易渠道信息實(shí)體列表233．7資金信息233．7．1資金信息實(shí)體關(guān)系圖233．7．2資金信息說(shuō)明253．7．3資金信息實(shí)體列表253．8券股份信息263．8．1證券股份信息實(shí)體關(guān)系圖263．8．2證券股份信息說(shuō)明283．8．3證券股份信息實(shí)體列表283．9操作與權(quán)限信息283．9．1操作與權(quán)限信息實(shí)體關(guān)系圖283．9．2操作與權(quán)限信息說(shuō)明303．9．3操作與權(quán)限信息實(shí)體列表303．10費(fèi)用設(shè)置303．10．1費(fèi)用設(shè)置實(shí)體關(guān)系圖303．10．2費(fèi)用設(shè)置說(shuō)明323．10．3費(fèi)用設(shè)置實(shí)體列表323．11財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)323．11．1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)體關(guān)系圖323．11．2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明343．11．3財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)體列表343．12清算數(shù)據(jù)343．12．1清算數(shù)據(jù)實(shí)體關(guān)系圖343．12．2清算數(shù)據(jù)說(shuō)明363．12．3清算數(shù)據(jù)實(shí)體列表363．13其它根底數(shù)據(jù)363．13．1其它根底數(shù)據(jù)實(shí)體關(guān)系圖363．13．2其它根底數(shù)據(jù)說(shuō)明383．13．3其它根底數(shù)據(jù)實(shí)體列表38參考文獻(xiàn)40前言現(xiàn)在我們正處在一個(gè)信息時(shí)代，這是一個(gè)知識(shí)就是力量的時(shí)代，全世界各行各業(yè)都前所未有地重視信息，把信息作為一種重要資源。信息改變了人們對(duì)組織中信息技術(shù)〔InformationTechnology，IT〕和管理信息系統(tǒng)〔ManagementInformationSystems,MIS〕的認(rèn)識(shí)。信息技術(shù)已成為企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新必不可少的要素，是幫助人們及時(shí)獲取正確信息的工具，在中國(guó)證券行業(yè)尤其如此。本文試圖通過(guò)對(duì)某證券公司內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的介紹和分析，反映出當(dāng)前某證券公司信息標(biāo)準(zhǔn)化的重要性以及目前某證券公司信息標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的重點(diǎn)。通過(guò)對(duì)某證券公司數(shù)據(jù)中心/數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)的闡述，指出目前某證券公司信息標(biāo)準(zhǔn)化存在的問(wèn)題以及某證券公司的解決方案。通過(guò)總結(jié)筆者應(yīng)用所學(xué)的企業(yè)現(xiàn)代化信息管理的知識(shí)對(duì)某證券公司進(jìn)行的信息管理與規(guī)劃工作，揭示出管理理論對(duì)于管理實(shí)踐的重要性。同時(shí)希望某證券公司的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作對(duì)其它金融公司數(shù)據(jù)中心的建設(shè)具有一定的參考與借鑒意義。第一章某證券公司內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化綜述某證券公司內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化意義當(dāng)前業(yè)界流行企業(yè)信息化是“三分技術(shù)、七分管理、十二分?jǐn)?shù)據(jù)”，而只有實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一，業(yè)務(wù)流程才能通暢流轉(zhuǎn)；只有實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效積累，決策才有據(jù)可循；只有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，才能保證系統(tǒng)的完善。特別是在數(shù)據(jù)中心的建設(shè)上，數(shù)據(jù)的集成和共享是其重要的特點(diǎn)，更是強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化是實(shí)現(xiàn)信息集成和共享的前提，在此根底上才談得上信息的準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。沒(méi)有數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，信息共享就無(wú)從談起，而數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化離不開(kāi)業(yè)務(wù)模型的標(biāo)準(zhǔn)化、根底數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化和文檔的標(biāo)準(zhǔn)化，只有解決了這些方面的標(biāo)準(zhǔn)化，并實(shí)現(xiàn)信息資源的標(biāo)準(zhǔn)管理，才能從根本上消除各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的“信息孤島”。以往許多企業(yè)信息化系統(tǒng)的失敗，在很大程度上是由于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的失誤造成的，或者是根本就沒(méi)有有效地進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。企業(yè)信息化的最大效益來(lái)自信息的最廣泛共享、最快捷的流通和對(duì)信息進(jìn)行深層次的挖掘。因此，如何將分散、孤立的各類(lèi)信息變成網(wǎng)絡(luò)化的信息資源，將眾多“孤島式”的信息系統(tǒng)進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)信息的快捷流通和共享，是企業(yè)信息化過(guò)程中亟待解決的問(wèn)題。在企業(yè)信息化建設(shè)過(guò)程中，建設(shè)高質(zhì)量的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，是開(kāi)發(fā)企業(yè)信息資源、建立全面支持企業(yè)信息化運(yùn)行的IT資源平臺(tái)的根本工作。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系的設(shè)計(jì)目標(biāo)是標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、可控、支持高效數(shù)據(jù)處理和深層數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及穩(wěn)定、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)應(yīng)用體系及管理架構(gòu)。

在證券行業(yè)內(nèi)部推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，其重要性是不言而喻的。標(biāo)準(zhǔn)化可以使復(fù)雜的過(guò)程簡(jiǎn)單化、清晰化、產(chǎn)業(yè)化，從而使我們的工作具有更強(qiáng)的可操作性；標(biāo)準(zhǔn)化可以防止行業(yè)內(nèi)大規(guī)模的重復(fù)建設(shè)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與管理的跨越式開(kāi)展，從而讓我們以大大低于其他市場(chǎng)的交易本錢(qián)和集約式規(guī)模經(jīng)濟(jì)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)；標(biāo)準(zhǔn)化也將推動(dòng)證券業(yè)以信息化改造為核心的技術(shù)創(chuàng)新，充分發(fā)揮出我們的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)開(kāi)展。

實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的過(guò)程。在標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中，標(biāo)準(zhǔn)與效率本錢(qián)之間存在著辯證的動(dòng)態(tài)關(guān)系。從局部利益與短期效率看，制定與實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必然導(dǎo)致本錢(qián)的提高和工作繁瑣度增加，但從全局利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)的工作效率看，其效率必然大大地提高，本錢(qián)必然顯著地下降。證券行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀2004年2月由證標(biāo)委會(huì)送審報(bào)批,經(jīng)全國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)審查,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn),八項(xiàng)證券期貨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由證監(jiān)會(huì)正式公布實(shí)施。這八項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是金融業(yè)的行業(yè)推薦性標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化法》公布實(shí)施。這些標(biāo)準(zhǔn)范圍涉及了某證券公司技術(shù)管理、證券交易、登記結(jié)算、銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、開(kāi)放式基金、期貨交易的數(shù)據(jù)交換、上市公司信息披露與統(tǒng)計(jì)分析等各個(gè)領(lǐng)域,對(duì)于降低行業(yè)交易本錢(qián)、減少操作風(fēng)險(xiǎn)、提高市場(chǎng)效率、增強(qiáng)信息透明度具有重要意義。這八項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分別是:期貨交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào):JR/T0016-2004)、開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議(JR/T0017-2004)、證券登記結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議(JR/T0018-2004)、銀證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換消息體結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)規(guī)那么(JR/T0019-2004)、上市公司分類(lèi)與代碼(JR/T0020-2004)、上市公司信息披露電子化標(biāo)準(zhǔn)(JR/T0021-2004)、證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議(JR/T0022-2004)、某證券公司信息技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)(JR/T0023-2004)。八項(xiàng)證券期貨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推出為某證券公司、交易所、登記結(jié)算公司、商業(yè)銀行之間統(tǒng)一數(shù)據(jù)交換模式、統(tǒng)一編碼模式、同意接口提供了可能，它為證券市場(chǎng)的縱深開(kāi)展掃清了障礙。但目前由于歷史的原因，某證券公司搭建的各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)往往是異構(gòu)、分散和孤立的。因此利用商業(yè)智能技術(shù)，整合某證券公司的各類(lèi)數(shù)據(jù)，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，為公司領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、業(yè)務(wù)層提供數(shù)據(jù)分析支持，是公司證券信息化建設(shè)的重中之重。數(shù)據(jù)中心不僅要為證券各種數(shù)據(jù)分析提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)根底；而且是某證券公司業(yè)務(wù)管理、營(yíng)銷(xiāo)效勞、決策支持的數(shù)據(jù)根底。某證券公司內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)策略數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)中需要綜合運(yùn)用關(guān)鍵成功因素法、企業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃法等分析方法，一方面使用戰(zhàn)略目標(biāo)集轉(zhuǎn)換法和關(guān)鍵成功因素法，自上而下分析企業(yè)數(shù)據(jù)類(lèi)別；另一方面借助系統(tǒng)規(guī)劃和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化思想，梳理局部業(yè)務(wù)流程，自下而上提取根底數(shù)據(jù)；進(jìn)而，提取并識(shí)別概念數(shù)據(jù)庫(kù)、邏輯數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)類(lèi)、數(shù)據(jù)元素，建立數(shù)據(jù)模型，遵循關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，最終實(shí)現(xiàn)信息的全面性和數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)性。目前企業(yè)信息化過(guò)程中數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)策略有兩種：全面標(biāo)準(zhǔn)化和漸進(jìn)式標(biāo)準(zhǔn)化。在全面標(biāo)準(zhǔn)化策略下，首先實(shí)施獨(dú)立的、全面的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工程，可以在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)根本完成“信息資源規(guī)劃〔IRP〕”工作，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的主題數(shù)據(jù)庫(kù)體系，各子系統(tǒng)的建設(shè)在上述穩(wěn)定的“信息資源平臺(tái)”的根底上建設(shè)；在漸進(jìn)式標(biāo)準(zhǔn)化策略下，那么首先建立企業(yè)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化框架，配合試點(diǎn)子系統(tǒng)的運(yùn)行，完成與試點(diǎn)子系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及局部管理數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化工作，其后在遵循統(tǒng)一原那么的前提下，各子系統(tǒng)工程分別完成相關(guān)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，并將標(biāo)準(zhǔn)化成果納入企業(yè)數(shù)據(jù)資源平臺(tái)中。一般情況下，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)應(yīng)采取漸進(jìn)式的策略，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程與信息化工程建設(shè)進(jìn)程同步進(jìn)行，在保證見(jiàn)效速度的同時(shí)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化原那么，以支持企業(yè)信息資源的充分共享與各子系統(tǒng)的整合，實(shí)現(xiàn)“速度與標(biāo)準(zhǔn)并重”，同時(shí)確保數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)用性，防止數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化空洞或流于形式。某證券公司內(nèi)部數(shù)據(jù)模型的建立按照從設(shè)計(jì)到應(yīng)用進(jìn)行劃分，數(shù)據(jù)模型大體包括兩個(gè)層面，即數(shù)據(jù)邏輯模型與物理模型：邏輯模型：也稱(chēng)數(shù)據(jù)的概念模型，是數(shù)據(jù)的用戶視圖，它直接影響到前端工具、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的設(shè)計(jì)和實(shí)際的義務(wù)應(yīng)用。一般說(shuō)來(lái)我們通?？梢允褂脤?shí)體關(guān)系〔E-R〕或維度指標(biāo)〔DF〕來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行建模，并且數(shù)據(jù)的邏輯模型是不依賴(lài)于某一個(gè)具體DBMS支持的數(shù)據(jù)模型。物理模型：它是面向?qū)嶋H的數(shù)據(jù)庫(kù)/數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)具體實(shí)現(xiàn)的，它具體表為如下幾個(gè)特征：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：即磁盤(pán)存儲(chǔ)，它一般包括數(shù)據(jù)文件、定義文件、控制文件、日志文件與錯(cuò)誤信息文件等。數(shù)據(jù)操作：通過(guò)后臺(tái)進(jìn)程實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的操作〔如：檢索、增加、刪除與更新等〕、調(diào)度、管理、監(jiān)控，并通過(guò)一組完整性規(guī)那么對(duì)給定的數(shù)據(jù)模型中數(shù)據(jù)及其聯(lián)系進(jìn)行約束，用以限定符合數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)庫(kù)狀態(tài)以及狀態(tài)的變化，以保證數(shù)據(jù)的正確、有效、相容。一般說(shuō)來(lái)后臺(tái)進(jìn)程大致包括用戶進(jìn)程、數(shù)據(jù)讀寫(xiě)進(jìn)程、日志進(jìn)程與管理調(diào)度進(jìn)程等。內(nèi)存與速度：一般說(shuō)來(lái)共享內(nèi)存是數(shù)據(jù)庫(kù)/數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中提高速度的關(guān)鍵，共享內(nèi)存區(qū)大致包括軟件代碼區(qū)、系統(tǒng)全局區(qū)、程序/進(jìn)程全局區(qū)與排序內(nèi)存區(qū)等幾局部。我們?cè)谶M(jìn)行某證券公司數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)劃建設(shè)時(shí)，從當(dāng)前的應(yīng)用系統(tǒng)與業(yè)務(wù)的整合著手，通過(guò)構(gòu)建整個(gè)某證券公司級(jí)的數(shù)據(jù)中心/數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，從而完成公司數(shù)據(jù)的整合，按照我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)，建議數(shù)據(jù)模型在邏輯上根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況劃分3層-4層，即原始數(shù)據(jù)映像層-標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)層-ODS(OperatingDataStore操作型數(shù)據(jù)存儲(chǔ))層-數(shù)據(jù)集市層，如果從標(biāo)準(zhǔn)層生成數(shù)據(jù)集市的算法較復(fù)雜或需要一些中間統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)表那么需要ODS層，該層是可選的，而3層-4層結(jié)構(gòu)中重點(diǎn)是標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)層模型的建立；因?yàn)樗环矫媸俏覀儤?gòu)筑面向各個(gè)主題分析的數(shù)據(jù)集市的根底，另一方面又為我們新的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支撐，而待條件成熟，我們?cè)僦鸩綄⒃瓉?lái)的業(yè)務(wù)應(yīng)用移到該層數(shù)據(jù)平臺(tái)上來(lái)，從而完成對(duì)整個(gè)某證券公司數(shù)據(jù)與信息的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。第二章數(shù)據(jù)建模原那么與方法2．1數(shù)據(jù)建模到達(dá)的目標(biāo)先進(jìn)性：規(guī)劃后的數(shù)據(jù)模型應(yīng)該采用國(guó)際上流行的數(shù)據(jù)建模方法，并符合當(dāng)前的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)適應(yīng)企業(yè)未來(lái)幾年的的開(kāi)展需要。靈活與可擴(kuò)展性：數(shù)據(jù)模型必須具有靈活與可擴(kuò)展性，可以根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)與市場(chǎng)變化的需要對(duì)數(shù)據(jù)模型進(jìn)行擴(kuò)展，支持企業(yè)的可持續(xù)開(kāi)展，即根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。可靠性：設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)模型必須準(zhǔn)確可靠，能夠保證基于這些數(shù)據(jù)模型的信息系統(tǒng)的平安可靠運(yùn)行。一致性：設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)模型在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)是完全一致的，不能存在二義性，即是一個(gè)整個(gè)企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)/數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。2．2數(shù)據(jù)建模原那么構(gòu)建數(shù)據(jù)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)模型是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)中的非常重要的一環(huán)，而數(shù)據(jù)模型的建立當(dāng)然依賴(lài)于設(shè)計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)與對(duì)業(yè)務(wù)與相關(guān)技術(shù)的掌握，但按一套科學(xué)的原那么來(lái)指導(dǎo)那么會(huì)起到事半功倍的目的，通過(guò)我們對(duì)某證券公司數(shù)據(jù)中心建設(shè)，從中摸索了一些經(jīng)驗(yàn)供同仁參考：1〕從業(yè)務(wù)角度出發(fā)，而不是從技術(shù)角度出發(fā)數(shù)據(jù)中心是一個(gè)為領(lǐng)導(dǎo)層和業(yè)務(wù)部門(mén)提供數(shù)據(jù)分析的平臺(tái)，其最終用戶是業(yè)務(wù)部門(mén)，而不是開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的技術(shù)人員，所以毫無(wú)疑問(wèn)主題的劃分要從業(yè)務(wù)工作流程的角度出發(fā)，比方分為基金投資人、基金管理人、基金銷(xiāo)售人等，這樣才能真正方便業(yè)務(wù)人員的理解和使用，因此我們的模型的建立是從業(yè)務(wù)分析建立業(yè)務(wù)模型開(kāi)始。2〕主題相互獨(dú)立，關(guān)聯(lián)度到達(dá)最低主題劃分也就是分類(lèi)的原那么，很重要的一點(diǎn)就是分出的類(lèi)別要獨(dú)立性好，自耦合性高，相互之間關(guān)聯(lián)度低。3〕能多地涵蓋公司的業(yè)務(wù)本工程的目標(biāo)是為全司構(gòu)建一個(gè)完整的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)平臺(tái)，為了到達(dá)這個(gè)目標(biāo)，在需求分析時(shí)要盡可能多地涵蓋公司業(yè)務(wù)，制訂出具有前瞻性的需求分析報(bào)告。在此根底上設(shè)計(jì)出的模型，才是一個(gè)完整的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)模型。6〕數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)層與數(shù)據(jù)集市層采用不同的建模方式：關(guān)于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建模方式的爭(zhēng)論好象從來(lái)沒(méi)有停止過(guò)，一派為E-R模型的代表者，而另一派那么主張F(tuán)D(維度事實(shí)/維度指標(biāo))的建模方式，而我本人以為這兩者各有各的優(yōu)點(diǎn)，一般說(shuō)來(lái)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中，標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)層應(yīng)該是一個(gè)企業(yè)級(jí)的原子粒度的數(shù)據(jù)庫(kù)，而數(shù)據(jù)集市層那么是面向主題與分析的，就粒度而言前者應(yīng)該是細(xì)粒度的而后者一般較前者高，就構(gòu)建方法而言本人以為前者用E-R模型較好，而后者那么比擬適合用FD(維度事實(shí))構(gòu)建多維模型，我們?cè)趯?shí)際應(yīng)用中綜合使用的這兩中方法取得了較好的效果。2．3數(shù)據(jù)建模方法目前國(guó)際上比擬流行的數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的建模方法可以分為如下幾種：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的三范式建模：簡(jiǎn)單地說(shuō)所謂第三范式〔3NF〕，就是要求一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)表中不包含已在其它表中已包含的非主關(guān)鍵字信息。例如，存在一個(gè)部門(mén)信息表，其中每個(gè)部門(mén)有部門(mén)編號(hào)〔dept_id〕、部門(mén)名稱(chēng)、部門(mén)簡(jiǎn)介等信息。那么員工信息表中列出部門(mén)編號(hào)后就不能再將部門(mén)名稱(chēng)、部門(mén)簡(jiǎn)介等與部門(mén)有關(guān)的信息再參加員工信息表中。如果不存在部門(mén)信息表，那么根據(jù)第三范式〔3NF〕也應(yīng)該構(gòu)建它，否那么就會(huì)有大量的數(shù)據(jù)冗余。通常我們?cè)诮⒏鞣N操作型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)時(shí)采用這種建模方式，對(duì)于對(duì)效率要求比擬苛刻的操作型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)如：證券交易系統(tǒng)為了提高處理效率，在實(shí)際設(shè)計(jì)時(shí)可以在三范式的指導(dǎo)原那么下根據(jù)實(shí)際需要適當(dāng)調(diào)整。三范式〔實(shí)體關(guān)系〕數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建模：這種建模方式又可以派生出以下三類(lèi)，一是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的模型采用三范式的原子層〔標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)層〕+數(shù)據(jù)集市〔MOLAP〕，這種架構(gòu)也稱(chēng)之為企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)〔EDW:EnterpriseDataWarehouse〕，這種數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)體系架構(gòu)的最大倡導(dǎo)者是被稱(chēng)為數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)之父的Inmon，而他的典型代表就是他提出的企業(yè)信息工廠〔CIS:CorporateInformationSystem〕，它的實(shí)現(xiàn)方式是，首先進(jìn)行整個(gè)企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)整合，建立整個(gè)企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)模型即EDW，然后再根據(jù)各種業(yè)務(wù)分析建立面向每個(gè)業(yè)務(wù)主題的數(shù)據(jù)集市或者探索倉(cāng)庫(kù)；二是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的模型采用三范式的原子層〔標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)層〕+關(guān)系OLAP〔ROLAP〕,這種架構(gòu)也稱(chēng)之為集中式架構(gòu)〔CentralizedArchitecture〕，它的實(shí)現(xiàn)方法是在三范式的原子層上直接建立ROLAP，它的典型代表是Microstrategy公司；三是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的模型采用三范式的原子層〔標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)層〕+混合OLAP〔HOLAP〕,這種架構(gòu)也稱(chēng)之為混合式架構(gòu)〔MixArchitecture〕，它的實(shí)現(xiàn)方法是在三范式的原子層上,將一局部分析數(shù)據(jù)直接建立ROLAP，而另一局部那么建立成數(shù)據(jù)集市。星型結(jié)構(gòu)〔維度指標(biāo)〕數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建模：這種建模方式的提倡者是Kimall，他的總線架構(gòu)是該類(lèi)架構(gòu)的典型代表，該總線架構(gòu)的實(shí)現(xiàn)方式是，首先在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)中建立一致性維度與一致性事實(shí)〔指標(biāo)〕的計(jì)算方法；其次是在一致性維度與一直性事實(shí)〔指標(biāo)〕的根底上逐步建立數(shù)據(jù)集市。而每次增加數(shù)據(jù)集市，都會(huì)先在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)整合一直性維度，并將整合好的一致性維度同步更新到所有的集市，這樣已經(jīng)建立的所有數(shù)據(jù)集市合在一起就是整合好的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，該建模方式也可以派生出以下三類(lèi)，即星型結(jié)構(gòu)〔StarSchema〕的原子層〔標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)層〕+數(shù)據(jù)集市〔MOLAP〕、星型結(jié)構(gòu)〔StarSchema〕的原子層〔標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)層〕+關(guān)系OLAP〔ROLAP〕和星型結(jié)構(gòu)〔StarSchema〕的原子層〔標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)層〕+混合OLAP〔HOLAP〕。一般說(shuō)來(lái)，三范式〔實(shí)體關(guān)系〕數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建模方式中三范式的原子層給OLAP帶來(lái)一定的復(fù)雜性，但它對(duì)于建立更復(fù)雜的應(yīng)用，如數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)探索提供了更好的支持。這種建模方式的建設(shè)周期比擬長(zhǎng)，相應(yīng)的本錢(qián)也可能會(huì)高些；星型結(jié)構(gòu)〔維度指標(biāo)〕數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建模方式由于它的總線結(jié)構(gòu)可以逐步建立的特點(diǎn)，它的開(kāi)發(fā)周期較其它架構(gòu)要短，相應(yīng)的本錢(qián)也可能會(huì)低些，但對(duì)更復(fù)雜的應(yīng)用的支持能力那么弱些。MOLAP模式使得分區(qū)的聚合和其源數(shù)據(jù)的副本以多維結(jié)構(gòu)存儲(chǔ)在OLAP效勞器上。由于OLAP效勞器上駐留有源數(shù)據(jù)的一個(gè)副本，所以即使查詢(xún)結(jié)果無(wú)法從分區(qū)的聚合中獲得，也可以不用訪問(wèn)分區(qū)的源數(shù)據(jù)而解決查詢(xún)。根據(jù)分區(qū)聚合的百分比和設(shè)計(jì)，MOLAP模式為到達(dá)最快的查詢(xún)響應(yīng)時(shí)間提供了潛在的可能，即MOLAP更加適合于頻繁使用的多維數(shù)據(jù)集中的分區(qū)和對(duì)快速查詢(xún)響應(yīng)的需求。ROLAP模式使得分區(qū)的聚合存儲(chǔ)在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的表中，但是可以為分區(qū)數(shù)據(jù)使用ROLAP存儲(chǔ)模式，而不在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)中創(chuàng)立聚合。與MOLAP模式不同，ROLAP模式不存儲(chǔ)源數(shù)據(jù)的副本，當(dāng)結(jié)果無(wú)法從聚合或客戶端高速緩存派生時(shí)，將訪問(wèn)分區(qū)的事實(shí)數(shù)據(jù)表來(lái)響應(yīng)查詢(xún)請(qǐng)求，因此它的響應(yīng)時(shí)間一般較其他存儲(chǔ)模式要慢。ROLAP模式通常用于不經(jīng)常查詢(xún)的大數(shù)據(jù)集，如：年份較早的歷史數(shù)據(jù)。HOLAP模式結(jié)合了MOLAP和ROLAP二者的特性，同MOLAP一樣它使得分區(qū)的聚合按多維結(jié)構(gòu)存儲(chǔ)在OLAP效勞器上。但HOLAP不存儲(chǔ)源數(shù)據(jù)副本。對(duì)于只訪問(wèn)包含于分區(qū)聚合中的匯總數(shù)據(jù)的查詢(xún)，HOLAP與MOLAP的特性相同，而訪問(wèn)源數(shù)據(jù)的的查詢(xún)那么必須從關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)中檢索數(shù)據(jù)，這時(shí)將不如源數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在MOLAP結(jié)構(gòu)中那樣快。按HOLAP存儲(chǔ)的分區(qū)小于同一個(gè)按MOLAP存儲(chǔ)的分區(qū)，而它又比ROLAP分區(qū)響應(yīng)涉及匯總數(shù)據(jù)的查詢(xún)要快。一般來(lái)說(shuō)HOLAP適用于對(duì)基于大量源數(shù)據(jù)的匯總能夠?qū)崿F(xiàn)快速查詢(xún)響應(yīng)的多維數(shù)據(jù)集中的分區(qū)。第三章某證券公司標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)模型介紹3．1名詞定義證券產(chǎn)品：指某證券公司負(fù)責(zé)投資運(yùn)作的證券組合，包括股票〔A股、B股、三板〕、ETF、投行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理〔包括固定收益〕、開(kāi)放式基金、封閉式基金、企業(yè)年金、養(yǎng)老金及其它委托理財(cái)組合。投資人/客戶：指委托某證券公司代理證券產(chǎn)品的實(shí)際購(gòu)置者/意向購(gòu)置者；投資人包括：已有投資人〔實(shí)際投資人〕、潛在投資人〔意向投資人〕；投資人是某證券公司的主要效勞對(duì)象。銷(xiāo)售人：代理銷(xiāo)售證券產(chǎn)品的法人或自然人，在本文檔那么專(zhuān)指某證券公司。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)：銷(xiāo)售人下面的負(fù)責(zé)代理投資人證券產(chǎn)品的具體運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，如營(yíng)業(yè)部、網(wǎng)上直銷(xiāo)中心、CallCenter等。CIF：Customerinformationfile(客戶信息資料)；3．2tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)邏輯層次標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)邏輯層次可以分為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)與其他〔如：自營(yíng)、投行、資產(chǎn)管理等〕數(shù)據(jù)幾局部。3．3tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001客戶與賬戶信息3．3．1客戶與賬戶信息實(shí)體關(guān)系圖3．3．2客戶與賬戶信息說(shuō)明客戶信息：包括客戶根本信息〔機(jī)構(gòu)與個(gè)人客戶公共信息〕、個(gè)人附加信息、機(jī)構(gòu)附加信息等。帳戶信息：包括資金賬戶、股票〔A股、B股、三板、封閉式基金〕股東賬戶、債券賬戶、開(kāi)放式基金賬戶、ETF賬戶以及金融衍生工具賬戶等?？蛻襞c資金賬戶、交易賬戶、證券〔股票、債券、開(kāi)放式基金、ETF〕賬戶均為一對(duì)多的關(guān)系；對(duì)同一幣種而言，資金賬戶與銀行結(jié)算賬戶、交易賬戶、證券〔股票、債券、開(kāi)放式基金、ETF〕賬戶均為一對(duì)多的關(guān)系；而交易賬戶與證券〔股票、債券、開(kāi)放式基金、ETF〕賬戶也為一對(duì)多的關(guān)系。3．4tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001證券品種信息3．4．1證券品種信息實(shí)體關(guān)系圖3．4．2證券品種信息說(shuō)明證券品種信息描述了投資人/客戶進(jìn)行交易的證券品種信息，主要包括交易市場(chǎng)、交易所、證券產(chǎn)品分類(lèi)、股票〔A股、B股、三板、封閉式基金〕、債券、開(kāi)放式基金、ETF以及金融衍生工具的定義與特征信息；交易市場(chǎng)與證券品種是一對(duì)多的關(guān)系，即同一交易市場(chǎng)可以交易多個(gè)證券產(chǎn)品，而一個(gè)證券產(chǎn)品在切僅在一個(gè)交易市場(chǎng)進(jìn)行交易。3．5tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001證券交易信息3．5．1證券交易信息實(shí)體關(guān)系圖3．5．2證券交易信息說(shuō)明證券交易信息描述了證券投資產(chǎn)品的交易委托與交易確認(rèn)信息，主要包括股票〔A股、B股、三板、封閉式基金〕、開(kāi)放式基金、ETF以及其它委托理財(cái)組合產(chǎn)品的交易委托、交易確認(rèn)信息；投資人與交易的關(guān)系是一對(duì)多的關(guān)系，即某個(gè)投資人可以委托多筆交易，而同一個(gè)交易只能屬于一個(gè)投資人；證券產(chǎn)品與證券交易也是一對(duì)多的關(guān)系，即某個(gè)證券產(chǎn)品可以進(jìn)行多筆委托，某筆委托的只能是某個(gè)證券產(chǎn)品。3．6tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001交易渠道信息3．6．1交易渠道信息實(shí)體關(guān)系圖3．6．2交易渠道信息說(shuō)明交易渠道信息描述了投資人進(jìn)行證券產(chǎn)品投資的渠道與通道，交易渠道信息主要包括營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)〔各個(gè)營(yíng)業(yè)部、網(wǎng)上交易中心、客戶效勞中心〔CallCenter〕等〕、經(jīng)紀(jì)人、投資代理人信息等；交易渠道投資人與證券產(chǎn)品連接的橋梁，交易渠道與投資人是多對(duì)多的關(guān)系，即某個(gè)交易渠道可以為多個(gè)投資人提供產(chǎn)品交易，而某個(gè)投資人可以在多個(gè)交易渠道進(jìn)行交易。3．7tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001資金信息3．7．1資金信息實(shí)體關(guān)系圖3．7．2資金信息說(shuō)明資金信息描述了投資人/客戶進(jìn)行證券產(chǎn)品投資的有關(guān)資金信息，資金信息主要包括幣種信息、利率信息、匯率信息、客戶資金余額信息、資金變化〔存入、支出、凍結(jié)、解凍、買(mǎi)入扣款、賣(mài)出劃款〕信息等。3．8證tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001券股份信息3．8．1證券股份信息實(shí)體關(guān)系圖3．8．2證券股份信息說(shuō)明證券交易信息描述了證券投資產(chǎn)品的交易結(jié)果的靜態(tài)信息，主要包括股票〔A股、B股、三板、封閉式基金〕、開(kāi)放式基金、ETF以及其它委托理財(cái)組合產(chǎn)品的交易的靜態(tài)結(jié)果；投資人與證券股份〔份額〕的關(guān)系是一對(duì)多的關(guān)系，即某個(gè)投資人可以有多筆股份份額，而同一個(gè)股份份額只能屬于一個(gè)投資人；證券產(chǎn)品與證券股份也是一對(duì)多的關(guān)系，即某個(gè)證券產(chǎn)品可以有多筆份額，某筆份額只能是某個(gè)證券產(chǎn)品。3．9操tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001作與權(quán)限信息3．9．1操作與權(quán)限信息實(shí)體關(guān)系圖3．9．2操作與權(quán)限信息說(shuō)明操作與權(quán)限信息描述了柜員、投資人/客戶、代理人、經(jīng)紀(jì)人的操作信息、權(quán)限信息與授權(quán)信息；操作與權(quán)限信息主要包括柜員操作明細(xì)、柜員權(quán)限變動(dòng)明細(xì)、柜員信息、客戶操作明細(xì)、代理人權(quán)限信息、柜員權(quán)限信息、經(jīng)紀(jì)人權(quán)限信息、權(quán)限變動(dòng)類(lèi)別、權(quán)限類(lèi)別信息。3．10費(fèi)tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001用設(shè)置3．10．1費(fèi)用設(shè)置實(shí)體關(guān)系圖3．10．2費(fèi)用設(shè)置說(shuō)明費(fèi)用設(shè)置描述了投資人/客戶進(jìn)行證券產(chǎn)品交易所需支付的各