2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+

銀行管理》考試歷年真題精選合集

1.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.未能正確識(shí)別假鈔

D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

現(xiàn)金存取款柜臺(tái)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的違規(guī)事項(xiàng)，除BCDE四項(xiàng)外，還

包括：①離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管；②外部人員

采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現(xiàn)金,

進(jìn)行洗錢活動(dòng)等。

2.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基

于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)

估程序進(jìn)行檢查

D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)

測和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。

3.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別？（）

A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)

B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

C.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。

題中ABCDE五項(xiàng)均屬于“人員因素”風(fēng)險(xiǎn)類別。

4.借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%,

違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非

預(yù)期損失為()萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D

【解析】：

每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失計(jì)算公式為：預(yù)期損失(EL)=違約概率

（PD）X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）X違約損失率（LGD）。其中，違約損

失率=1—違約回收率。則該筆貸款的預(yù)期損失=2.5%X100X（1-

40%）=1.5（萬）,非預(yù)期損失=10—1.5=8.5（萬）。

5.行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把放在了核心位置，體現(xiàn)了的風(fēng)險(xiǎn)管

理理念。（）

A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心

【答案】：D

【解析】：

行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把消費(fèi)者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核

心”的風(fēng)險(xiǎn)理念。整個(gè)行為風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測、報(bào)告、控制、

緩釋過程都圍繞消費(fèi)者或客戶利益是否受到損害展開。

6.關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭

寸的價(jià)值

【答案】：C

【解析】：

A項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。

B項(xiàng)，商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)

銀行必須盡可能按照市場價(jià)格計(jì)值；②盯模，當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在

困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。D項(xiàng)，盯模是指以

某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。

7.下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議III的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制

D,提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，巴塞爾協(xié)議ni重新界定了監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管

資本中的核心地位，嚴(yán)格各類資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)確定資本扣

除項(xiàng)目，強(qiáng)化監(jiān)管資本工具的損失吸收能力。

8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.投資組合

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案】：A|D|E

【解析】：

BC兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選

擇。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場的波動(dòng)、

經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價(jià)格的變

動(dòng)而同方向同幅度變動(dòng)。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同

資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

9.監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在（）。

A.實(shí)施懲戒

B.指導(dǎo)市場參與者改進(jìn)做法

C.建立風(fēng)險(xiǎn)的處置和退出機(jī)制

D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)

E.引導(dǎo)公眾對(duì)銀行業(yè)務(wù)的選擇

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指

南，提高信息的可靠性和可比性；②實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢

查機(jī)制，確保政策執(zhí)行和有效信息披露；③引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)

做法，強(qiáng)化監(jiān)督；④建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最

終發(fā)揮作用。

10.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析

和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與

市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐

富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能

出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)

銀行而言尤為突出

【答案】：D

【解析】：

專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和

決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來的一個(gè)突出問題

是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。例如，對(duì)同一筆信貸業(yè)務(wù)，不同的

信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

結(jié)果和授信決策或建議。專家系統(tǒng)的這一局限性對(duì)于大型商業(yè)銀行而

言尤為突出。

11.作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商

業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）o

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】：

缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)（即重

新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)），而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利

率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)（即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)）。同時(shí)，缺口分析

也未考慮因利率環(huán)境改變而引起的支付時(shí)間的變化，例如忽略了具有

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的頭寸在收入方面的變化。

12.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）o

A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失

【答案】：B

【解析】：

預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組

合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生的損失。

預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。

13.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，下列關(guān)于違約概率與違約損

失率的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.違約概率針對(duì)銀行的交易對(duì)手而言，違約損失率則針對(duì)銀行每一交

易品種而言

B.違約概率與信貸資產(chǎn)保障無關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)

C.違約概率與客戶信用等級(jí)密切相關(guān)，違約損失率與客戶信用等級(jí)無

關(guān)

D.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計(jì)算違約概率和違約損失率

【答案】：A

【解析】：

違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)

暴露的比例，違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能

性。

14.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。

A.債券的到期收益率通常不等于票面利率

B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲

線

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲

線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況

的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本

回報(bào)等）的結(jié)果。

15.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D.無關(guān)

【答案】：B

【解析】：

貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于

這種相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單

加總。

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國別風(fēng)險(xiǎn)

C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分

持有的債券，這反映了銀行的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這

反映了銀行的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀

行的操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D|E

【解析】：

A項(xiàng)反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)反映

了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

17.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生

重大負(fù)面影響的因素，包括（）o

A.或有風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.嚴(yán)重且長期的市場衰退

C.突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件

D.風(fēng)險(xiǎn)事件

E.外部事件

【答案】:A|B|C

【解析】：

商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市

場的波動(dòng)性，充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因

素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長期的市場衰退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受

能力的其他事件。

18.洗錢、恐怖融資、擴(kuò)散融資三者的區(qū)別包括（）o

A.洗錢的資金來源為非法所得，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金來源往往

合法

B.洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金

主要被用于政治目的

C.洗錢的資金量大、交易復(fù)雜，恐怖融資的資金量小、交易簡單，擴(kuò)

散融資的資金量大、交易隱蔽

D.洗錢的資金環(huán)形流動(dòng)，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金點(diǎn)到點(diǎn)流動(dòng)

E.洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金

主要被用于軍事目的

【答案】：A|C|D

【解析】：

BE兩項(xiàng)，洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資的資金主

要被用于政治目的，擴(kuò)散融資的資金主要被用于軍事目的。

19.下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）o

A.債務(wù)未能如期償還造成的風(fēng)險(xiǎn)

B.金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)

C.員工操作不當(dāng)造成的風(fēng)險(xiǎn)

D.結(jié)算過程中發(fā)生的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

E.國家政局變動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】:A|D

【解析】：

信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)

量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造

成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙

方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。B

項(xiàng)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)屬于國別風(fēng)險(xiǎn)。

20.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀

行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

A.銀行股本

B.銀行的實(shí)收資本

C.上一年度的銀行資本

D.預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入）

【答案】：D

【解析】：

組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組

合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類組合限

額的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的。設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確

定資本分配權(quán)重?！百Y本分配”中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行

資本（包括所有計(jì)劃的資本注入），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、

防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

21.下列關(guān)于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有()。

A.利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行融資成本上升，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.支付結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)問題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.不良貸款率上升會(huì)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.良好的聲譽(yù)能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.戰(zhàn)略決策失誤在長期內(nèi)會(huì)影響銀行流動(dòng)性，短期內(nèi)沒有影響

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信

用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不

足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。E項(xiàng)，

戰(zhàn)略決策失誤不僅在長期內(nèi)會(huì)影響銀行的流動(dòng)性，短期內(nèi)也可能影

響。

22.主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是()。

A.不構(gòu)成違約

B.政治違約

C.主權(quán)違約

D.國別違約

【答案】：C

【解析】：

主權(quán)違約指主權(quán)債務(wù)人違約。違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或

本金。

23.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.未能正確識(shí)別假鈔

D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

現(xiàn)金存取款柜臺(tái)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的違規(guī)事項(xiàng)，除BCDE四項(xiàng)外，還

包括：①離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管；②外部人員

采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現(xiàn)金,

進(jìn)行洗錢活動(dòng)等。

24.關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。

A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性

【答案】：B

【解析】：

缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，而久期分析則

計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：

①如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對(duì)每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久

期分析法，久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因

利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能

很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；②對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于1%）,由于頭

寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就

不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

25.商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）o

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素

B.管理層風(fēng)險(xiǎn)因素

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素

D.企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素

E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

【答案】:A|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括：宏觀經(jīng)濟(jì)

因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

26.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨(dú)立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系

【答案】：C

【解析】：

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市

場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。因此，

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲

譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。

27.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸

款，對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。

A.50

B.100

C.150

D.200

【答案】：B

【解析】：

合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零

售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。

28.下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資

組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

而持有的金融工具和商品頭寸

【答案】：C

【解析】：

A項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客

戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項(xiàng)，記入交易賬簿的頭寸必

須在交易方面不受任何限制；D項(xiàng)，交易賬簿記錄的是銀行為了交易

或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。

29.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核

批準(zhǔn)。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.監(jiān)事會(huì)

D.股東大會(huì)

【答案】：A

【解析】：

巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行

負(fù)有整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框

架和公司文化。

30.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收

益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。

A.波動(dòng)收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.水平收益率典線

【答案】：B

【解析】：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形

狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判

斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報(bào)

等）的結(jié)果。反向收益率曲線，表明在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，

收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能出現(xiàn)期限短的收益

率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。

31.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正

確的是（）。

A.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在

利率風(fēng)險(xiǎn)

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0

D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增

加收益

【答案】：B

【解析】：

A項(xiàng)，資金成本屬于機(jī)會(huì)成本，不可用于比較利率風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，浮動(dòng)

利率債券參照3個(gè)月LIBOR,可能存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，資產(chǎn)以固定

利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的

情況下利息支出增加，這將減少收益。

32.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析

和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與

市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐

富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能

出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)

銀行而言尤為突出

【答案】：D

【解析】：

專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和

決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來的一個(gè)突出問題

是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。例如，對(duì)同一筆信貸業(yè)務(wù)，不同的

信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

結(jié)果和授信決策或建議。專家系統(tǒng)的這一局限性對(duì)于大型商業(yè)銀行而

言尤為突出。

33.商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營管理過程

中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活

動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）o

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.固有風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：c

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估是主流的操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，旨在防患于未然，

對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的適當(dāng)程度及有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估。商

業(yè)銀行對(duì)自身經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，評(píng)估固有風(fēng)

險(xiǎn)，再通過分析現(xiàn)有控制活動(dòng)的有效性，評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提出控

制優(yōu)化措施的工作。C項(xiàng)，剩余風(fēng)險(xiǎn)是指在實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能

性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的風(fēng)險(xiǎn)。

34.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。

A.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C.進(jìn)入重組流程的原因

D.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評(píng)估

E.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括：①是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品，通

常，商業(yè)銀行都對(duì)允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何

進(jìn)入重組流程，對(duì)此應(yīng)該有專門的分析報(bào)告并陳述理由；③是否值得

重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對(duì)將要重組的客

戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人

一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估。

35.由于許多集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)

應(yīng)注意（）。

A.分別制定標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施個(gè)體控制

B.掌握充分信息,避免過度授信

C.盡量多用保證,爭取少用抵押

D.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施總量控制

E.主辦銀行牽頭,協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

【答案】：B|D|E

【解析】：

集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，在對(duì)其進(jìn)行授信限額管理時(shí)應(yīng)重

點(diǎn)做到以下幾點(diǎn)：①統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制；②掌握充分信息,

避免過度授信；③主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。

36.下列哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑？

（）

A.通過實(shí)地考察了解客戶提供的信息的真實(shí)性

B.查詢法院部門個(gè)人客戶信用記錄

C.從其他銀行購買客戶借款記錄

D.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過與借款人面談、電話訪談、實(shí)地考察等方式了解/

核實(shí)借款人所提供信息的真實(shí)性；商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個(gè)人

征信系統(tǒng)及稅務(wù)、海關(guān)、法院等機(jī)構(gòu)獲得個(gè)人客戶的信用記錄，作為

借款人是否符合貸款資格的重要依據(jù)。c項(xiàng)違反了銀行業(yè)職業(yè)操守。

37.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)設(shè)

定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A.董事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

【答案】：A

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中規(guī)定董事會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好,

高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作。

38.對(duì)商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

C.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來源

D.以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的資金來源

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當(dāng)利

率上升時(shí)，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增

加，從而使銀行的未來收益減少，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。

39.專業(yè)化的融資擔(dān)保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（）倍之內(nèi)承擔(dān)融

資擔(dān)保責(zé)任。

A.8

B.10

C.11

D.14

【答案】：B

【解析】：

一類特殊的保證人是專業(yè)化的融資擔(dān)保公司，其可在余額不超過凈資

產(chǎn)10倍（小微企業(yè)和農(nóng)戶融資擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額占比50%以上且戶

數(shù)占比80%以上為15倍）之內(nèi)承擔(dān)融資擔(dān)保責(zé)任。

40.證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此

風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.終值

【答案】：A

【解析】：

久期又稱持續(xù)期，用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的

衡量。證券的久期越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因

此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

41.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)

測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模

型兩種方法

B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，

得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)

c.資產(chǎn)組合模型方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)

行分析監(jiān)測

D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國別、行

業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)

構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。

42.操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御

操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的經(jīng)

濟(jì)資本計(jì)算方法？（）

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.新標(biāo)準(zhǔn)法

E.高級(jí)計(jì)量法

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法，以及

2017年《巴塞爾ni最終方案》提出的新標(biāo)準(zhǔn)法。A項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)法屬

于信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

43.與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的突出特點(diǎn)是（）。

A.低負(fù)債經(jīng)營

B.全負(fù)債經(jīng)營

C.中負(fù)債經(jīng)營

D.高負(fù)債經(jīng)營

【答案】：D

【解析】：

與其他一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的特殊性首先在于它以負(fù)債經(jīng)營為特

色，是高杠桿經(jīng)營的金融機(jī)構(gòu)，其資本占比較低，承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，商業(yè)銀行在一國經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，尤其是大型商業(yè)銀行在

國民經(jīng)濟(jì)中要比一般企業(yè)重要得多。

44.關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭

寸的價(jià)值

【答案】：C

【解析】：

A項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。

B項(xiàng)，商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)

銀行必須盡可能按照市場價(jià)格計(jì)值；②盯模，當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在

困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。D項(xiàng)，盯模是指以

某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。

45.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施？（）

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

E.代理業(yè)務(wù)

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個(gè)業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是

管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。根據(jù)我國商業(yè)銀行目前的業(yè)

務(wù)種類和運(yùn)營方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人

信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個(gè)方面來分析操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制

措施。

46.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)

的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準(zhǔn)入

【答案】：C

【解析】：

監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)

險(xiǎn)的外部保障。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融形勢，有效銀行

監(jiān)管對(duì)保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升，全球范圍內(nèi)就加強(qiáng)對(duì)銀行機(jī)

構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會(huì)計(jì)政策、鼓勵(lì)有效公司治理、提高信息披

露水平達(dá)成共識(shí)，銀行監(jiān)管與市場約束在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的重

要性必將進(jìn)一步提升。

47.一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)

分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一

事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有（）o

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.國別風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

E.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A|B|C

【解析】：

“一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出”屬于國別風(fēng)

險(xiǎn)；而該風(fēng)險(xiǎn)因監(jiān)管措施產(chǎn)生又屬于法律風(fēng)險(xiǎn)；“開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一

家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失”，即導(dǎo)致該國的信用

狀況下降，這又屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

48.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部（）的需要。

A.資本管理

B.利潤管理

C.財(cái)務(wù)管理

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

E.運(yùn)營管理

【答案】：A|D

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要，充分考慮

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化確定相應(yīng)

的評(píng)估內(nèi)容。

49.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直

接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素

沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B

【解析】：

A項(xiàng)，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出

在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最

大損失；C項(xiàng)，CreditRisk+模型根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸

款組合違約率進(jìn)行分析；D項(xiàng),CreditMonitor模型屬于客戶評(píng)級(jí)模型,

不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。

50.日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則不包括（）o

A.完整性

B.獨(dú)立性

C.及時(shí)性

D.相關(guān)性

【答案】：D

【解析】：

日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原則。完整性

是指應(yīng)該收集全部的風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)所有的可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響、提高

銀行風(fēng)險(xiǎn)的信息都應(yīng)該關(guān)注整理；獨(dú)立性是指在處理收集的信息時(shí)，

應(yīng)保證獨(dú)立性，不能因?yàn)橹饔^或其他原因而使收集到的信息有失公

允；及時(shí)性是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一

時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。

51.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)

定限額

B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限

額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管

理體系進(jìn)行調(diào)整

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市

場風(fēng)險(xiǎn)限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的限額管理。

52.下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權(quán)敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸

【答案】：D

【解析】：

外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口

頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭

寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

53.綜合報(bào)告是各報(bào)告單位針對(duì)管理范圍內(nèi)、報(bào)告期內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)

控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括（）。

A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢

B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施

D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

E.發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)為風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的專題報(bào)告所反映的內(nèi)容。

54.國別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)

誤的是（）。

A.國別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中

B.國別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移

C.國別風(fēng)險(xiǎn)是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

D.國別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。投保人通過

支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)有由各

國政府開辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他

商業(yè)性保險(xiǎn)公司。

55.下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)

的是（）。

A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率

【答案】：B

【解析】：

A項(xiàng)，貸