中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

課名：中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課時(shí)：60學(xué)時(shí)(其中上機(jī)12學(xué)時(shí))

應(yīng)具備的知識(shí)：

1.經(jīng)濟(jì)學(xué)(社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)，宏、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué))

2.數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)(概率、概率分布，隨機(jī)變量，假設(shè)檢驗(yàn)，回歸分析)

3.線性代數(shù)(矩陣運(yùn)算，向量，特征根)

教材：

1.張曉麗，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2000,2003年。

2.張曉麗，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件EViews使用指南》，南開大學(xué)出版社，2003年。

課程主要合適的內(nèi)容：

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型(OLS仙計(jì),GLS估計(jì),ML估計(jì)，2sLs估計(jì)，異方差，自相美，多重

共線性，非線性模型的線性化處理，虛擬變量，工具變量，F(xiàn)檢驗(yàn)，t檢驗(yàn)，R2檢驗(yàn)，DW

檢驗(yàn)，模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性(Chow)檢驗(yàn)，JB檢驗(yàn)，異方差檢驗(yàn)等)。

2.時(shí)間序列模型(AR(p),MA(q),ARMA(p,g),ARIMA(p,d,q)模型，自相關(guān)函數(shù)，偏

自相關(guān)函數(shù)，模型的識(shí)別，估計(jì)，診斷，預(yù)測(cè))。

3.非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(隨機(jī)變量的單整性、虛假叵歸、Wiener過程、統(tǒng)計(jì)量的漸進(jìn)分

布、單位根檢驗(yàn)、動(dòng)態(tài)回歸、Hendry建模法與誤差修正模型)。

參考書和文獻(xiàn)：

1.林少宮譯,《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》,(GujaratiD..BasicEconometricsM3K),中國(guó)人民大學(xué)出

版社，2000。［龐皓，程從云譯，《基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》(GujaratiD.,BasicEconometrics,第

I版McGRAW-HILLKOGAKUSHALTD.,1978),科學(xué)相關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)出版社重慶分社，

1986年5月］

2.錢小軍等譯，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)》，(RSPindyckandDLRubinfeld,Econometric

modelsandeconomicforecasts,McGraw-HillCompaniesInc..),機(jī)械工業(yè)出版社,1999.11。

3.張曉炯主編，《經(jīng)濟(jì)計(jì)最學(xué)基礎(chǔ)》，南開大學(xué)出版社，2001。

4.陸懋祖著，《高等時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》，上海人民出版社，1999年8月。

5.王明艦，王永宏等譯，《經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析》(WH.Greene,EconometricAnalysis,1993.),中

國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1998。

6.劉明志譯，JamesD.Hamilton著,《時(shí)間序列分析》，中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1999年12

月，(TimeSeriesAnalysis,1994.)

7.顧嵐主譯,《時(shí)間序列分析,預(yù)測(cè)與控制》(BoxG.E.PandJenkinsG.M.,TimeSeries

Analysis,ForecastingandControl,Holden-dayInc.1966,1967,1976,1994.)中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版

社：1997。

8.顧嵐編著，《時(shí)間序列分析，在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用》，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社：1994,1998。

課程要求：

1.理論與應(yīng)用并重。介紹重要的理論推導(dǎo)，培養(yǎng)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論解決實(shí)際相關(guān)問題的相

關(guān)能力（注重項(xiàng)目案例教學(xué)）。

2.介紹本學(xué)科最新研究成果。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)常用軟件：

I.TSP(TimeSeriesPrograms)V.6.5,TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3

2.EViews(EconometricViews)V.2,V.3,V.4

3.PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,V.9.0,V.10.0

4.PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.0

5.RATS(時(shí)間序列分析，協(xié)整分析，ARCH,GARCH模型，畫圖)

6.Hummer(T.D.WallaceandJ.L.Silver)

7.LIMDEP(W.H.Green,NewYorkUniversity)

8.Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)

9.SHAZAM(K.J.White,USA)

10.MathematicaV.3.0

11.S-PLUSV.5.0(包括回歸分析、方差分析、判別分析、聚類分析、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、非參

數(shù)方式方法、生存分析、時(shí)間序列分析、譜分析、投影尋蹤等。)

12.OxV.1.11,GAUSSV.3.2.19

13.SPSS,SAS

關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要刊物：

1.Econometrica,雙月刊，美國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)主辦，1933年創(chuàng)刊。

2.JournalofEconometrics,雙月刊，瑞士出版，1973年創(chuàng)刊。

3.JournalofAppliedEconometrics?雙月刊，美國(guó)JohnWiley&Sons出版社，1986年創(chuàng)刊。

4.EconometricTheory,每年五期，英國(guó)劍橋大學(xué)出版社，1985年創(chuàng)刊。

5.OxfordBulletinofEconometricsandStatistics,季刊：牛津大學(xué)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)研究所主辦,

1936年創(chuàng)刊。

6.JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,季刊，美國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)主辦，1888年創(chuàng)刊。

7.TheJupuncseEconomicReview,季刊，日本經(jīng)濟(jì)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)主辦，1950年創(chuàng)刊。

8.《數(shù)量經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》，月刊，中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)主辦。

9.《經(jīng)濟(jì)研究》，月刊，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所主辦。

相關(guān)數(shù)據(jù)網(wǎng)站:

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：美國(guó)：

上海統(tǒng)計(jì)局：美國(guó)人口普查局：

信息產(chǎn)業(yè)部：/mii/hyzw美國(guó)會(huì)圖書館：/

國(guó)家外匯管控局：美國(guó)商業(yè)部：/

國(guó)際貨幣基金組織數(shù)據(jù)庫(kù)：hup:〃亞洲東盟網(wǎng)站：

經(jīng)合組織數(shù)據(jù)庫(kù)：APEC網(wǎng)站：.sg

國(guó)信證券：美國(guó)IBM公司：/investor

中國(guó)人民銀行網(wǎng)：美國(guó)：www.im

經(jīng)濟(jì)雜志網(wǎng)：美國(guó)納斯達(dá)克網(wǎng)：

北京大學(xué)網(wǎng)：/daiaset/yearbook搜索網(wǎng)站：

中國(guó)疾病預(yù)防控制中心：英文書搜索網(wǎng)站：

/feiyan/defaullI.asp

“天行有常，不為堯存，不為桀亡。應(yīng)之以治則吉，應(yīng)之以亂則兇?！?/p>

------荀子《天論》

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義：

定義：用定量的方式方法研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。是由經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)，數(shù)學(xué)相

結(jié)合形成的邊緣學(xué)科。

英文：Econometrics.

中文：計(jì)景經(jīng)濟(jì)學(xué)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。在1998年教育部審定的學(xué)科分類中屬三級(jí)學(xué)科。

經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)一應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202)-數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(020209)。

數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，投入產(chǎn)出，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)，及運(yùn)籌學(xué)的一部分合適的內(nèi)

容(線

性規(guī)劃，優(yōu)化，決策理論和風(fēng)險(xiǎn)分析等)。

研究合適的內(nèi)容與目的：

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究合適的內(nèi)容與目的主要包括如下三個(gè)方面：

1.定量描述與分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。包括描述宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)問題。

例1:如果說(shuō)我國(guó)人民的生活水平還沒有日本人民的生活水平高，這只是一種定性的描

述。若用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方式方法進(jìn)行定量分析，將會(huì)使我們對(duì)此相關(guān)問題理解的更深刻、更具

體。

怪1.1中日兩國(guó)的恩格爾系數(shù)序列(1946-1998)

1946-1998年中日兩國(guó)的恩格爾系數(shù)序列見圖Lio用中日兩國(guó)恩格爾系數(shù)分別對(duì)時(shí)間/

(1981年f=1)回歸得模型如下：

中國(guó)：0.60-0.0077r(1981-98)(1.1)

(69.9)(-8.9)R2=0.83,OW=0.86,f=79.9

口本：￡/^/=0.29-01X)43/(1981-95)(1.2)

(24.0)(-12.1)R2=0.97.DW=1.2.產(chǎn)=372

通過以上模型和圖1.1，使我們認(rèn)識(shí)到如下6點(diǎn)。

(1)從恩格爾系數(shù)的K降速度看，中國(guó)是先慢后快；口本是先快后慢(1931年0.38)。

(2)中國(guó)1956年的恩格爾系數(shù)與日本1946年的恩格爾系數(shù)近似相等。食品支出約占總

支出的63%。40多年間，口本降了0.4,中國(guó)降了0.2。

(3)從整體看，日本恩格爾系數(shù)的年下降速度是中國(guó)的2.3倍。從1980年以后考察，中

國(guó)恩格爾系數(shù)的年下降速度是日本的1.8倍。

(4)1995年日本的恩格爾系數(shù)是0.222,1998年中國(guó)的恩格爾系數(shù)是0.445。以1981-1998

年的平均速度，中國(guó)若要把恩格爾系數(shù)降至0.222至少需要30年！(中國(guó)城鎮(zhèn)2002年037)

(5)驗(yàn)證了經(jīng)濟(jì)理論。隨著收入的增加，恩格爾系數(shù)的下降速度要減慢。

可見，通過定量分析，對(duì)這一相關(guān)問題的了解要比只做定性分析清晰的多。

2.尋找經(jīng)濟(jì)規(guī)律、建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，為制定經(jīng)濟(jì)政策服務(wù)。通過計(jì)量模型得到參數(shù)

(邊際系數(shù)，彈性系數(shù)，相關(guān)技術(shù)系數(shù)，比率，速率等)的可靠估計(jì)值，從而為制定政策,

實(shí)施宏觀調(diào)控提供依據(jù)。

例2：圖1.2給出1952—1998年中國(guó)現(xiàn)金相關(guān)需求量(M0)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的

散點(diǎn)圖。為充分展示改革開放前后MO與GDP之間關(guān)系的變化，用1952-1985年數(shù)據(jù)畫散

點(diǎn)圖見圖1.3。從圖中可以看到，改革開放以后，M0與GDP關(guān)系的斜率比改革開放以前大

一倍多。用1952-1985年數(shù)據(jù)得到的現(xiàn)金相關(guān)需求量模型如下：

圖1.2圖1.3

M0r=0.062GDPt+0.078GDP,DI(1952-1998)(13)

(2.4)(3.0)R2=0.99,DW=0.67

即MO,=0.062GDPt(1952-1978,DI=0)(1.4)

A/0z=0.140GDP,(1979-1998,￡)1=1)(1.5)

通過圖1.3和模型(L3)-(L5)可知三點(diǎn)。(1)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與計(jì)劃經(jīng)濟(jì)有明顯不同。改革開放后,

許多支出進(jìn)入商品領(lǐng)域(如住房，醫(yī)療費(fèi)等)。(2)改革開放后，GQP對(duì)現(xiàn)金的邊際相關(guān)需

求比改革開放前增加了1.26倍。(3)根據(jù)規(guī)模，為確定年度的現(xiàn)金投放量提供科學(xué)依

據(jù)。

3.做經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)利用模型所要解決的最重要合適的內(nèi)容，也是最困難

的合適的內(nèi)容。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展史就是謀求對(duì)經(jīng)濟(jì)變量做出更精確預(yù)測(cè)的發(fā)展史。這要求

(1)變量選擇要準(zhǔn)確，(2)模型形式要合理。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展：

客觀地認(rèn)識(shí)與科學(xué)地表述經(jīng)濟(jì)規(guī)律是歷代經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工作者的奮斗目標(biāo)。然而

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的多因素性、隨機(jī)波動(dòng)性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)化進(jìn)程。

經(jīng)濟(jì)學(xué)與自然科學(xué)的一個(gè)最大不同點(diǎn)就是無(wú)法建7實(shí)驗(yàn)室，無(wú)法創(chuàng)造出其他因素不變的理想

環(huán)境。自然科學(xué)中的變量常遵循函數(shù)關(guān)系，但對(duì)于經(jīng)濟(jì)相關(guān)問題卻沒有函數(shù)關(guān)系可言，只能

建立統(tǒng)計(jì)模型。盡管這樣，隨著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生，人們借助數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)分析和預(yù)測(cè)

經(jīng)濟(jì)相關(guān)問題。雖然這只有幾十年的時(shí)間，卻超過了經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)百年積累起來(lái)的文字分析水平。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展可分為三個(gè)時(shí)期：⑴20-40年代，(2)50-70年代，(3)80年代-2003。

1.上世紀(jì)之前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對(duì)材料

進(jìn)行歸納、綜合和推理。十九世紀(jì)歐洲主要國(guó)家先后進(jìn)入資本主義社會(huì)。工業(yè)化大生產(chǎn)的出

現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模的不斷才大，需要人們對(duì)經(jīng)濟(jì)相關(guān)問題做出更精確、深入的分析、解釋與

判斷。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生的社會(huì)基礎(chǔ)。

到本世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世

紀(jì)牛頓一萊布尼茨（Newion-Leibniz）提出微積分，19世紀(jì)初勒讓德爾（Legendre）和高斯

（Gauss）分別提出最小二乘法，1821年高斯提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家高

爾登（Galton）提出“回歸”概念。20世紀(jì)20年代學(xué)生（Student）和Fisher提出抽樣分布

和精確小樣本理論。尼曼（NeymanJ.D.,波蘭裔美國(guó)人）和皮爾遜（Pearson）提出假設(shè)檢

驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。這時(shí)，人們自然想到要用這些知識(shí)解釋、分

析、研究經(jīng)濟(jì)相關(guān)問題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞首先由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家Frisch仿照生物計(jì)量學(xué)（biometrics）一詞于

1926年提出。1930年由Frisch,Tinbergen和Fisher等人發(fā)起在美國(guó)成立了國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

會(huì)。1933年1月開始出版“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”（Econometric7雜志。目前它仍是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界

最權(quán)威的雜志。

30年代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)象主要是個(gè)別生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭、廠商等?；旧蠈儆?/p>

微觀分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究起了巨大推動(dòng)

作用。從40年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴(kuò)大，以至整個(gè)社會(huì)的宏觀經(jīng)濟(jì)體

系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù).如國(guó)民消費(fèi)、國(guó)民收入、投資、失業(yè)相關(guān)問題等。但模型基本上

屬于單一方程形式。

2.1950年以Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和Koopman-Hood發(fā)表

論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”為標(biāo)志計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時(shí)代。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)歷了從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過程。進(jìn)入五十年

代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個(gè)國(guó)家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。比較著名的是Klein的美國(guó)

經(jīng)濟(jì)波動(dòng)模型（19217941,1950年作）和美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)模型（1928?1950,1955年作）后

者包括20個(gè)方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第二個(gè)里程碑。

進(jìn)入70年代西方國(guó)家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國(guó)內(nèi)發(fā)展到著眼于國(guó)

際的大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。研究國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，

以及制定評(píng)價(jià)長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)攻策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時(shí)代。最著名的聯(lián)立

方程模型是“連接計(jì)劃"（LinkProject）o截止1987年，已包括78個(gè)國(guó)家2萬(wàn)個(gè)方程。這一

時(shí)期最有代表性的學(xué)者是L.Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。

前蘇聯(lián)在本世紀(jì)20色代也開展過這方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期

以來(lái)，前蘇聯(lián)及東歐一些國(guó)家開始大旱編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。

3.因?yàn)槠呤甏郧暗慕Ｏ嚓P(guān)技術(shù)都是以“經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列平穩(wěn)”這一前提設(shè)計(jì)的，

而戰(zhàn)后多數(shù)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變

量進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)常常失敗。從70年代開始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性相關(guān)問題以及虛假回歸

相關(guān)問題越來(lái)越引起人們的注意。因?yàn)檫@些相關(guān)問題的存在會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估

計(jì)的準(zhǔn)確性。

Granger-Newbold于1974年首先提出虛假回歸相關(guān)問題，引起「計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界的注意。

Box-Jenkins1967年出版《時(shí)間序列分析，預(yù)測(cè)與控制》一書。時(shí)間序列模型有別于回

歸模型，是一種全新的建模方式方法，它是依靠變量本身的外推機(jī)制建立模型。由于時(shí)間序

列模型妥善地解決了變量的非平穩(wěn)性相關(guān)問題，從而為在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)間序列模型奠定了

理論基礎(chǔ)。人們發(fā)現(xiàn)耗費(fèi)許多財(cái)力人力建立的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型有時(shí)竟不如一個(gè)簡(jiǎn)單的時(shí)間序列

模型預(yù)測(cè)相關(guān)能力好（Cooper1972年專門對(duì)兩種模型的預(yù)測(cè)精度作了詳細(xì)比較）。

此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個(gè)亟待解決的相關(guān)問題：（I）如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)

性，（2）如何把時(shí)間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域。（3）進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。

Dickey-Fuller1979年首先提出檢驗(yàn)時(shí)間序列非平穩(wěn)性（單位根）的DF檢驗(yàn)法，之后又

提出ADF檢驗(yàn)法。Phillips-Perron1988年提出Z檢驗(yàn)法。這是一種非參數(shù)檢驗(yàn)方式方法。

Sargan1964年提出誤差修正模型概念。當(dāng)初是用于研究商品庫(kù)存量相關(guān)問題。Hendry

-Anderson（1977）和Davidson（1978）的論文進(jìn)一步完善了這種模型，并嘗試用這種模型解

決非平穩(wěn)變量的建模相關(guān)問題。Hendry還提出動(dòng)態(tài)回歸理論。1980年Sims提出向量自回歸

模型（VAR）。這是一種用一組內(nèi)生變量作動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)估計(jì)的聯(lián)立模型。這種模型的特點(diǎn)是不

以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，然而預(yù)測(cè)相關(guān)能力很強(qiáng)。以上成果為協(xié)整理論的提出奠定基礎(chǔ)。

計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第三個(gè)里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，

描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個(gè)

新階段。Granger定理證明若干個(gè)一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存

在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于

向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了

協(xié)整理論。

協(xié)整理論之所以引起計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界的廣泛興趣與極大關(guān)注是因?yàn)閰f(xié)整理論為當(dāng)代經(jīng)濟(jì)

學(xué)的發(fā)展提供了一種