某大學(xué)金融學(xué)院《公共科目＋風(fēng)險(xiǎn)管理》課程試卷（含答案）__________學(xué)年第___學(xué)期考試類型：（閉卷）考試考試時(shí)間：90分鐘年級專業(yè)_____________學(xué)號_____________姓名_____________1、判斷題（11分，每題1分）1.久期可表示為利率變動(dòng)1%時(shí)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的百分比。（）正確錯(cuò)誤答案：正確解析：久期是用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值敏感度對于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)主要指標(biāo)，可表示為存款利率變動(dòng)1%時(shí)，誘發(fā)資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的市值百分比。2.凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為消除違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。（）正確錯(cuò)誤答案：錯(cuò)誤解析：凈額結(jié)算是指參與交易的政府機(jī)構(gòu)以交易參與方為單位，對其買入和賣出交易的余額進(jìn)行軋差，以軋差得到的凈額組織機(jī)構(gòu)交易參與方進(jìn)行交割的制度。凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。3.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量。（）正確錯(cuò)誤答案：正確解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意需承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型和總量，它是統(tǒng)一全行風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)，是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本前提。4.在其他條件相同的情況下，減少貸款、增加債券投資，能有效提高銀行的資本充足率。（）正確錯(cuò)誤答案：正確解析：在計(jì)算資本充足率時(shí)，銀行所投資絕對值高級別債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低，因此，在其他市場條件相同的情況下，減少貸款、增加債券投資，能有效提高銀行的資本充足率。5.回購市場形成的資金價(jià)格信號，反映了整個(gè)金融體系的資金供求狀況和流動(dòng)性狀況，在貨幣政策傳導(dǎo)和整個(gè)金融市場中起到基礎(chǔ)性作用。（）正確錯(cuò)誤答案：錯(cuò)誤解析：同業(yè)拆借形成的資金價(jià)格信號，了整個(gè)金融體系的資金供求狀況和流動(dòng)性狀況，在貨幣政策傳導(dǎo)和整個(gè)金融市場中其起到傳導(dǎo)基礎(chǔ)性作用。6.《商業(yè)銀行法》規(guī)定商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。（）正確錯(cuò)誤答案：正確解析：根據(jù)《商業(yè)銀行法》第三十九條規(guī)定，商業(yè)銀行貸款，應(yīng)當(dāng)遵守下列資產(chǎn)負(fù)債比例管理的：①資本充足率一律不得低于百分之八；②貸款余額與貸款余額的比例不得超過百分之七十五；③流動(dòng)性資產(chǎn)投資余額流動(dòng)性與負(fù)債余額的比例不得低于百分之二十五；④對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額比例的不得超過百分之十；⑤國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對資產(chǎn)負(fù)債比例管理的其他規(guī)定。7.在很多情況下，行業(yè)的衰退期往往比行業(yè)生命周期的其他階段的總和還要長。（）正確錯(cuò)誤答案：正確解析：在很多情況下，行業(yè)的衰退期往往比行業(yè)生命周期的其他初級階段的總和還要長，大量的行業(yè)存在著衰若非而不亡的情況，甚至?xí)L期存在于人類社會發(fā)展過程中。8.科學(xué)的績效考評的特點(diǎn)之一是由以傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)為主轉(zhuǎn)向以非財(cái)務(wù)指標(biāo)為主。（）正確錯(cuò)誤答案：錯(cuò)誤解析：科學(xué)的績效考評具有四個(gè)特點(diǎn)：①由人事傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)轉(zhuǎn)向財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)（內(nèi)控及合規(guī)等）并重；②由財(cái)務(wù)會計(jì)資料轉(zhuǎn)向財(cái)務(wù)會計(jì)與雙管齊下管理會計(jì)信息并重；③由單一指標(biāo)趨向單一指標(biāo)與單一綜合指標(biāo)（如系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)等）并重；④由高管和特殊文職人員從業(yè)人員（如交易員）績效考評轉(zhuǎn)向個(gè)人與相關(guān)機(jī)構(gòu)并重。9.高利轉(zhuǎn)貸罪的犯罪主體是特殊主體。（）正確錯(cuò)誤答案：錯(cuò)誤解析：高利轉(zhuǎn)貸罪的犯罪主體高里是一般主體，包括自然人和單位，不包括具有貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)許可權(quán)的金融機(jī)構(gòu)。10.即期外匯交易又稱為現(xiàn)匯交易或外匯現(xiàn)貨交易，是指必須在成交當(dāng)日辦理實(shí)際貨幣交割的外匯交易。（）正確錯(cuò)誤答案：錯(cuò)誤解析：即期外匯交易又稱為現(xiàn)匯交易或外匯現(xiàn)貨交易，是指同日在交易日后的第二個(gè)營業(yè)日或成交當(dāng)日辦理實(shí)際貨幣交割的外匯交易。11.票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫，如10月20日，應(yīng)寫成壹拾月貳拾日。（）正確錯(cuò)誤答案：錯(cuò)誤解析：為防止假票據(jù)的日期出票日期，在填寫月、日時(shí)，月為壹、貳和壹拾的，日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的，應(yīng)在其前加“零”；日為拾壹至拾白水的，應(yīng)在其前加“壹”。如1月15日，應(yīng)寫成零壹月壹拾伍日。再如10月20日，應(yīng)寫成零壹拾年底零貳拾日。2、單選題（24分，每題1分）1.同業(yè)拆借活動(dòng)都是在金融機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行，對參與者要求嚴(yán)格，因此，其拆借活動(dòng)基本上都是（）拆借。A．信用B．質(zhì)押C．抵押D．擔(dān)保答案：A解析：同業(yè)拆借市場是銀行等銀行機(jī)構(gòu)間的短期資金借貸市場，同業(yè)拆借是在無擔(dān)保條件下進(jìn)行的資金與信用的直接交換。2.客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個(gè)層面？（）A．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率B．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率C．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率D．單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率答案：C解析：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性?？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：①一般而言借款人的違約概率；②某一信用等級所有借款人的違約概率。3.下列不屬于增加商業(yè)銀行二級資本方法的是（）。A．提高留存利潤B．提高超額貸款損失準(zhǔn)備C．發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券D．發(fā)行長期次級債券答案：A解析：二級資本主要來源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券等，故三項(xiàng)均可以長期資本增加商業(yè)銀行八級資本。項(xiàng)，提高留存利潤屬于增加一級資本的方法。4.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A．6.6%B．3.2%C．4.2%D．2.4%答案：A解析：公司資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為：Rp＝W1R1＋W2R2＝8%×0.3＋6%×0.7＝6.6%。5.從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶的信用評估大致經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段，包括（）。A．專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型B．專家判斷法、信用評分模型、打分卡模型C．評級模型、打分卡模型、違約概率模型D．打分卡模型、信用評分模型、違約概率模型答案：A解析：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量現(xiàn)代科學(xué)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。商業(yè)銀行對顧客的信用風(fēng)險(xiǎn)評估/計(jì)量主要主要包括專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型。6.下列關(guān)于壓力情景設(shè)計(jì)的客觀公正性描述正確的是（）。

Ⅰ．描繪各風(fēng)險(xiǎn)因子間動(dòng)態(tài)關(guān)系的模型是否準(zhǔn)確客觀

Ⅱ．風(fēng)險(xiǎn)因子變化幅度的大小是否合適客觀A．Ⅰ和Ⅱ都不正確B．只有Ⅰ正確C．Ⅰ和Ⅱ都正確D．只有Ⅱ正確答案：C解析：壓力情景設(shè)計(jì)涉及的片面公正性有涉及兩個(gè)方面：①關(guān)于描繪各風(fēng)險(xiǎn)因子間動(dòng)態(tài)關(guān)系的模型準(zhǔn)確客觀；②關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)因子變化幅度的大小是否合適客觀。由于第二種很大程度上依賴于主觀判斷，比第一種客觀性更難衡量。7.商業(yè)銀行由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的是（）。A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C．操作風(fēng)險(xiǎn)D．市場風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)內(nèi)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)，市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使信托公司表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又稱海外市場風(fēng)險(xiǎn)，也稱不可分散違約風(fēng)險(xiǎn)，是指由于各種環(huán)境因素因素的影響和變化，導(dǎo)致投資者風(fēng)險(xiǎn)增大，從而給投資者帶來損失的可能性。項(xiàng)，指聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行產(chǎn)品銷售、管理及其他行為風(fēng)外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)者對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的或險(xiǎn)。8.根據(jù)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度計(jì)算出來的虛擬資本為（）。A．經(jīng)濟(jì)資本B．監(jiān)管資本C．會計(jì)資本D．最低注冊資本答案：A解析：經(jīng)濟(jì)資本是描述在一定下要的置信度水平下（如99%），為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有或需要的資本金。經(jīng)濟(jì)資本是根據(jù)銀行資產(chǎn)的程度計(jì)算出來的虛擬資本，即銀行所“需要”的資本，或“應(yīng)該持有”的資本，而不是不是銀行意想不到擁有的資本。9.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A．風(fēng)險(xiǎn)管理措施B．連續(xù)營業(yè)方案C．資本實(shí)力D．員工利益答案：A解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程長效應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可借助于資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和單元環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。10.凈利息收益率是凈利息收入與（）之比。A．生息資產(chǎn)平均余額B．總資產(chǎn)平均余額C．凈資產(chǎn)平均余額D．流動(dòng)資產(chǎn)平均余額答案：A解析：由于資產(chǎn)收入扣除負(fù)債、成本后的凈利息收入是銀行凈現(xiàn)金效率流量的大多構(gòu)成項(xiàng)目，因而，目前銀行業(yè)通常以凈利息收入與生息資產(chǎn)即約之比，即凈利息收益率（NIM，又稱凈息差）作為衡量短期資產(chǎn)負(fù)債效率的核心指標(biāo)。11.提前支取的定期儲蓄存款，支取部分按（）計(jì)可付利息。A．存入日掛牌公告的定期存款利率B．支取日掛牌公告的活期存款利率C．支取日掛牌公告的定期存款利率D．存入日掛牌公告的活期存款利率答案：B解析：外幣利率視法幣期限長短而定，通常，期限越長，利率越高。如果儲戶在存款到期前要求提前支取，必須必須持銀行理財(cái)產(chǎn)品和存款人的身份證明辦理，并按支取日掛牌公告的活期存款利率計(jì)付利息。12.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，正常時(shí)期我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A．11%B．8%C．10.5%D．11.5%答案：D解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，正常時(shí)期我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的充足率要求分別為11.5%和10.5%。13.下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A．買入1億美元美國國債B．為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約C．代客購匯100萬美元D．買入10億元人民幣金融債答案：B解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品和服務(wù)頭寸可劃分為銀行賬簿和金融衍生品大宗交易賬簿兩大類。其中，交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品和服務(wù)頭寸。為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。除交易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行賬簿。14.下面關(guān)于通貨緊縮的表述，正確的是（）。A．通貨緊縮是對經(jīng)濟(jì)增長有利的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象B．通貨緊縮是貨幣供求失衡的表現(xiàn)C．通貨緊縮是物價(jià)穩(wěn)定的表現(xiàn)D．通貨緊縮是貨幣價(jià)值穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好的表現(xiàn)答案：B解析：通貨緊縮是指經(jīng)濟(jì)中貨幣供應(yīng)量客觀需要量，社會總需求小于總供給，導(dǎo)致單位貨幣人民幣貶值、價(jià)格水平普遍和持續(xù)下降的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。與通貨膨脹一樣，通貨緊縮也是外匯儲備供求失衡、物價(jià)不穩(wěn)定的一種表現(xiàn)，對整條整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長也同樣有著不利的影響。15.下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，（）應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。A．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C．信用風(fēng)險(xiǎn)D．市場風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：流動(dòng)性系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場、操作等國有銀行風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)脆弱性擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)控制。從這個(gè)角度來說，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。16.（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A．資產(chǎn)管理B．個(gè)人信用評分系統(tǒng)C．商業(yè)保險(xiǎn)D．經(jīng)濟(jì)資本配置答案：C解析：購買商業(yè)保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)抑止的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。項(xiàng)，資產(chǎn)管理是流動(dòng)性控制的重要工具；項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具；項(xiàng)，個(gè)人信用評分系統(tǒng)是管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。17.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A．久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價(jià)值的影響越小B．久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱C．久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱D．久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響答案：D解析：項(xiàng)，當(dāng)久期缺口為正值這時(shí)，如果本土市場利率下降，則銀行貸款資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加，但資產(chǎn)價(jià)值資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債率價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性增強(qiáng)；項(xiàng)，當(dāng)久期缺口為負(fù)值之時(shí)，如果本土市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比大大減少負(fù)債價(jià)值減少的幅度小，流動(dòng)性增強(qiáng)；項(xiàng)，久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響越大，對其顯著流動(dòng)性的影響也越多越顯著。18.（）是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。A．操作風(fēng)險(xiǎn)B．市場風(fēng)險(xiǎn)C．信用風(fēng)險(xiǎn)D．法律風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)，即借款人或交易對手不能按照事先的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。這些風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于銀行的貸款業(yè)務(wù)中，也存在于其他表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)中，如擔(dān)保、承兌和證券金融投資等。19.保管箱業(yè)務(wù)按照（）收取費(fèi)用。A．保管物品價(jià)值B．保管物品新舊程度C．保管物品重量D．保管箱大小和租期長短答案：D解析：保管箱業(yè)務(wù)是指由銀行設(shè)立成立保管箱庫，為客戶代理保管各種折扣貴重物品和單證并收取手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。其租金按保管箱的大小和租期長短計(jì)收，租金標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一；開辦保管箱業(yè)務(wù)的經(jīng)辦行自行確定。20.留置權(quán)是指債務(wù)人不履行到期債務(wù)，債權(quán)人可以留置已經(jīng)合法占有的債務(wù)人的（），并有權(quán)就該財(cái)產(chǎn)優(yōu)先受償。A．權(quán)利憑證B．不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)C．不動(dòng)產(chǎn)D．動(dòng)產(chǎn)答案：D解析：留置權(quán)是指債務(wù)人不履行到期債務(wù)，債權(quán)人可以留置已經(jīng)合憲占有留置的債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，并有權(quán)就該動(dòng)產(chǎn)優(yōu)先標(biāo)售。留置權(quán)只能發(fā)生在特定的合同關(guān)系中。21.某商業(yè)銀行2006年1月5日買入國債，價(jià)格是100元，2007年1月5日賣出國債，價(jià)格是110元，期間未分配利息，則持有期收益率為（）。A．10%B．11%C．20%D．9.1%答案：A解析：持有期收益率＝（出售價(jià)格－購買價(jià)格＋利息）/購買價(jià)格×100%＝（110－100）/100×100%＝10%。22.根據(jù)金融商品的交割時(shí)間劃分，可將金融市場分為（）。A．一級市場和二級市場B．場內(nèi)交易市場和場外交易市場C．貨幣市場和資本市場D．現(xiàn)貨市場和期貨市場答案：D解析：按交割時(shí)間劃分，國際金融市場可分為現(xiàn)貨市場和期貨市場?，F(xiàn)貨市場是當(dāng)日成交，當(dāng)日、次日或隔日等幾日內(nèi)成功進(jìn)行交割（一方支付款項(xiàng)、另一方交付證券等金融工具）的市場；期貨市場是進(jìn)行期貨交易的場所，是將和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時(shí)間（如一個(gè)月、兩個(gè)月、三個(gè)月或半年等，一般在一個(gè)月以上、一年之內(nèi)）進(jìn)行的市場。23.中國銀行業(yè)協(xié)會的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）。A．常務(wù)理事會B．國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)C．會員大會D．理事會答案：C解析：中國銀行業(yè)行業(yè)協(xié)會的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為會員大會，由參加協(xié)會的全體行會組成。會員大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)為理事會，對會員大會負(fù)責(zé)。24.應(yīng)項(xiàng)目業(yè)主的要求，在項(xiàng)目投標(biāo)人資格預(yù)審階段開出的，用以證明投標(biāo)人在中標(biāo)后可在承諾行獲得一定信貸額度支持的文件屬于（）。A．資信證明B．發(fā)行便利C．授信額度D．貸款承諾答案：D解析：貸款承諾是指應(yīng)客戶的申請，股份制銀行對項(xiàng)目進(jìn)行評估論證，在項(xiàng)目符合銀行信貸投向和貸款條件的前提下，極佳對客戶承諾在很強(qiáng)的有效期內(nèi)，信用額度提供一定額度和有效期的貸款，用來指定項(xiàng)目建設(shè)或企業(yè)經(jīng)營建設(shè)周轉(zhuǎn)。項(xiàng)，資信證明是指根據(jù)博蓋客戶可能需要，直接提供各類驗(yàn)資證明、詢證函、招投標(biāo)資信證明和存款證明渤海證券等服務(wù)。項(xiàng)，授信額度是指銀行的在一定期限內(nèi)對某客戶提供短期授信支持的量化控制指標(biāo)。項(xiàng)，票據(jù)發(fā)行便利是一種具有法律約束力的中期周轉(zhuǎn)性票據(jù)發(fā)行融資的承諾。3、多選題（24分，每題1分）1.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國商業(yè)銀行監(jiān)管資本包括（）。A．核心一級資本B．二級資本C．補(bǔ)充資本D．其他一級資本答案：A|B|D解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級五級資本。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要“有形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障B．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效C．針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別D．風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)答案：B|C|D解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分成內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)內(nèi)能夠長期、不間斷地運(yùn)行，社會團(tuán)體應(yīng)該針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄不同級別，以保證系統(tǒng)的安全。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（）。A．經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)B．貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C．貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖D．限額管理是管理貸款集中度的重要手段答案：A|B|D解析：項(xiàng)，商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對于那些信用等級較高，優(yōu)質(zhì)而且與商業(yè)銀行保持長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠貸款利率；而對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上高利率。即貸款定價(jià)是通過風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的手段對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，而不能有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖。4.當(dāng)出現(xiàn)（）情形時(shí)，信托無效。A．信托財(cái)產(chǎn)不能確定B．信托目的損害社會公共利益C．受益人或者受益人范圍不能確定D．專以訴訟或者討債為目的設(shè)立信托答案：A|B|C|D解析：有下列情形之一的，信托無效：①信托目的違反法律、行政法規(guī)或者社會破壞社會公共利益；②股權(quán)投資財(cái)產(chǎn)不能確定；③委托人以非法財(cái)產(chǎn)或者《信托法》規(guī)定不得設(shè)立信托私募股權(quán)基金的財(cái)產(chǎn)設(shè)立信托；④專以訴訟或者催債為目的設(shè)立信托；⑤受益人或者受益人區(qū)域范圍不可確定；⑥法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。5.在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A．實(shí)現(xiàn)了事后發(fā)現(xiàn)向事前預(yù)警的轉(zhuǎn)變B．實(shí)現(xiàn)了事后糾正向事前防范轉(zhuǎn)變C．實(shí)現(xiàn)了由事后檢查向事前監(jiān)測的轉(zhuǎn)變D．加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、識別和化解能力答案：A|B|C|D解析：風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管政策方式，實(shí)現(xiàn)了事后由事后檢查向事前檢測、事后發(fā)現(xiàn)向事前預(yù)警、事后糾正向事前防患于未然轉(zhuǎn)變，有更強(qiáng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、識別和化解能力，在監(jiān)管成本不升高的情況下能更好效果。6.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)與損失的說法，不正確的有（）。A．風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，損失是一個(gè)事后概念B．通常將金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失C．風(fēng)險(xiǎn)的概念不涵蓋損失發(fā)生概率的高低D．風(fēng)險(xiǎn)等同于損失答案：C|D解析：兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)不等同于損失本身，風(fēng)險(xiǎn)因素是一個(gè)事前概念，損失是一個(gè)此事概念，的概念既涵蓋了未來可能損失的大小，發(fā)生又包涵了損失發(fā)生概率的高低。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的有（）。A．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理C．良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會使商業(yè)銀行獲益D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力答案：B|C|D解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)聲望和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和中小股東價(jià)值。戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略海外投資，等待時(shí)間實(shí)施效果需要很長時(shí)間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠需先識別所有潛在以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)前就將其有效遏制。8.下列對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A．風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B．深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充C．應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效D．風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況答案：A|B|D解析：項(xiàng)，商業(yè)銀行開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來一定時(shí)期滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一二維并非一成不變的，需要考慮衰減舉措的市場環(huán)境和政策；E項(xiàng)，商業(yè)銀行必須意識到，信用卡業(yè)務(wù)高級量化技術(shù)隨著銀行業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。9.下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。A．需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定B．是一種參數(shù)方法C．無須分布假定D．是一種全值估計(jì)答案：C|D解析：歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素回報(bào)未來的心理因素變化。歷史模擬法反映了風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律，因此不是需要任何分布假設(shè)，也無須計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。由于歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身已完全包含了風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系，因而可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系，是基于全定價(jià)估值的模擬安全邊際方法。10.公司章程作為公司的自治規(guī)范，是由以下哪些內(nèi)容所決定的？（）A．公司章程是一種法律外的行為規(guī)范，由公司自己來執(zhí)行，無須國家強(qiáng)制力保障實(shí)施B．公司章程規(guī)定了公司的組織和活動(dòng)原則及其細(xì)則，包括經(jīng)營目的、財(cái)產(chǎn)狀況、權(quán)利與義務(wù)關(guān)系等C．公司章程一經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)即對外產(chǎn)生法律效力D．公司章程作為一種行為規(guī)范，不是由國家，而是由公司股東依據(jù)《公司法》自行制定的答案：A|D解析：兩項(xiàng)是公司章程的作用。11.經(jīng)濟(jì)周期一般分為四個(gè)階段，下列（）屬于繁榮階段的特點(diǎn)。A．企業(yè)開始增加投資并進(jìn)行固定資產(chǎn)更新B．企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大C．社會購買力上升D．產(chǎn)品供不應(yīng)求，價(jià)格上升答案：B|C|D解析：在經(jīng)濟(jì)繁榮階段，失業(yè)率下降，收入增加或使消費(fèi)支出增加，社會購買力上升，市場興旺，產(chǎn)品供不應(yīng)求，價(jià)格上升；市場預(yù)期好轉(zhuǎn)，企業(yè)投資積極性增強(qiáng)；生產(chǎn)發(fā)展迅速，企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，投資業(yè)務(wù)數(shù)額顯著增加，利潤激增，這時(shí)，的資產(chǎn)規(guī)模和利潤也處于最高水平。項(xiàng)屬于經(jīng)濟(jì)政策復(fù)蘇階段的特點(diǎn)；E項(xiàng)屬于經(jīng)濟(jì)衰退階段和蕭條的特點(diǎn)。12.下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有（）。A．外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、目標(biāo)、內(nèi)容存在共性B．外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量C．信息披露有利于提高審計(jì)效率、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)D．外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成答案：A|B|C|D解析：E項(xiàng)，適度發(fā)揮外部審計(jì)對銀行的把關(guān)作用，有利于小幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率。13.商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評估過程中獲取的（）確定資本需求。A．當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況B．當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)水平C．未來盈利模式D．未來業(yè)務(wù)規(guī)劃答案：A|D解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進(jìn)行資本評估。違約風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評估過程中所獲取的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的表述，正確的有（）。A．商業(yè)銀行不保證理財(cái)產(chǎn)品投資者本金支付和收益水平B．商業(yè)銀行按照約定條件和實(shí)際投資收益情況向理財(cái)產(chǎn)品投資者支付收益C．商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品可以間接投資于本行信貸資產(chǎn)D．固定收益類理財(cái)產(chǎn)品是商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品的種類之一答案：A|B|D解析：商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受客戶委托，按照與客戶事先約定的投資計(jì)劃和收益與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方式，對受托的客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行進(jìn)行投資和管理的金融服務(wù)。項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)投資業(yè)務(wù)性質(zhì)的股權(quán)投資不同，將理財(cái)產(chǎn)品分為固定收益類理財(cái)產(chǎn)品、權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品、商品及金融衍生品類理財(cái)產(chǎn)品和混合類理財(cái)產(chǎn)品。項(xiàng)，商業(yè)銀行按照約定條件和實(shí)際情況向投資者支付收益、繳納不保證本金支付和收益水平。項(xiàng)，商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品不得直接投資基金于信貸資產(chǎn)，不得反之亦然直接或間接投資于本行信貸資產(chǎn)，不得直接或本行投資于反之亦然或其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。項(xiàng)，商業(yè)銀行按照約定條件和實(shí)際投資收益情況向理財(cái)產(chǎn)品收支付投資者益。E項(xiàng)，金融機(jī)構(gòu)發(fā)行私募理財(cái)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)在方式銷售文件中與合格投資者約定信息披露的理財(cái)產(chǎn)品、內(nèi)容、頻率等，并至少每季度向合格投資者披露銀行理財(cái)產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值、份額凈值和其他重要信息。15.下列權(quán)利可以進(jìn)行質(zhì)押的有（）。A．提單、倉單B．匯票、本票C．應(yīng)收賬款D．可以轉(zhuǎn)讓的基金份額答案：A|B|C|D解析：債務(wù)人或者第三人有權(quán)處分的下列權(quán)利可以出質(zhì)：①匯票、本票、支票；②債券、存款單；③倉單、提單；④可以轉(zhuǎn)讓的基金份額、股權(quán)；⑤可以轉(zhuǎn)讓的注冊商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)；⑥現(xiàn)有的以及將有的應(yīng)收賬款；⑦法律、行政法規(guī)規(guī)定可以出質(zhì)的其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利。E項(xiàng)，知識產(chǎn)權(quán)中的財(cái)產(chǎn)性權(quán)利才能進(jìn)行質(zhì)押，人身權(quán)不能質(zhì)押。16.下列選項(xiàng)中屬于銀行人員職務(wù)犯罪的有（）。A．挪用公款B．受賄C．金融詐騙罪D．簽訂合同失職罪答案：A|B|D解析：根據(jù)金融犯罪多種不同實(shí)施商業(yè)性的不同，可以將金融犯罪劃分為針對銀行的犯罪和人員職務(wù)犯罪。針對銀行的犯罪又視作外部犯罪，主要包括破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪等；銀行人員職務(wù)犯罪又稱為內(nèi)部犯罪，包括貪污、受賄、挪用公款、簽訂合同失職罪等。17.表見代理的構(gòu)成要件包括（）。A．相對人主觀上為善意B．代理人以自己的名義為民事法律行為C．代理人無代理權(quán)D．相對人有理由相信無權(quán)代理人具有代理權(quán)答案：A|C|D解析：民事權(quán)利的構(gòu)成要件為：①代理人無代理權(quán)；②相對人主觀上為善意；③客觀上有使相對人相信無權(quán)掮客具有代理權(quán)的情形；④相對人基于這個(gè)客觀情形而與代理人成立民事行為。項(xiàng)，表見代理中會代理人必須以被代理人的名義與第三中間人人為民事法律行為。18.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。A．設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序B．為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志C．隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄D．建立錯(cuò)誤承受程序答案：A|C|D解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：①針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；②為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)詳細(xì)描述記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；④設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防范外部非法入侵；⑤適時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和及早存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄；⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；⑦建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)開發(fā)困難時(shí)，仍然可以路程在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。19.企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為（）。A．生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)B．行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C．銷售風(fēng)險(xiǎn)D．產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)答案：A|C|D解析：企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：①總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；②產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；③原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；④生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；⑤銷售風(fēng)險(xiǎn)。20.商業(yè)銀行提高資本充足率的方法有（）。A．提高留存利潤B．降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總量C．