銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷30

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、（）是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。

A、直接收益

B、間接收益

C、絕對(duì)收益

D、相對(duì)收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

2、商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于（）的風(fēng)

險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

3、交易賬戶記錄的是銀行為交易B的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可

以自由交易的（）。

A、金融頭寸

B、金融工具

C、金融工具和商品頭寸

D、商品頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

4、銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸（）賬戶。

A、基本

B、銀行

C、交易

D、封閉

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

5、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。

A、2%

B、4%

C、6%

D、8%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

6、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。

A、資本金管理和負(fù)債管理

B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C、風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核

D、流動(dòng)性管理和績效考核

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

7、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說法，不正確的是（）。

A、BOCA評(píng)級(jí)法又稱母行支持度評(píng)估法

B、BOCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方

面進(jìn)行評(píng)估

C、SOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管

D、CAMELs評(píng)級(jí)是國際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況

的一個(gè)方法體系

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

8、按照我國銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，下列（）不包括在核心資本中。

A、公開儲(chǔ)備

B、資本公積

C、盈余公積

D、可轉(zhuǎn)換債券

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

9、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、國家風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

10、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

11、（）是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。

A、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

B、失誤樹分析法

C、專家調(diào)查列舉法

D、情景分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

12、（）是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟(jì)、

政治和社會(huì)等方面的變叱而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、國家風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

13、（）風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析?：暫無解析

14、利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為（）風(fēng)險(xiǎn)。

A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

15、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)調(diào)（）。

A、保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B、被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式的轉(zhuǎn)變

C、對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理

D、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

16、假定兩個(gè)資產(chǎn)A和B完全負(fù)相關(guān)，預(yù)期收益分別為10%和15%,標(biāo)準(zhǔn)差分別

為18%和25%,則下列說法正確的是()。

A、投資A比投資B好

B、投資B比投資A好

C、將資金的80%投資A,20%投資B比將資金的30%投資A,70%投資B要好

D、將資金的30%投資A,70%投資B比將資金的80%投資A,20%投資B要好

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

17、”不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

18、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。

A、股本收益率(ROE)

B、資產(chǎn)收益率(ROA)

C、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法(RAPM)

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識(shí)點(diǎn)露斤：暫無解析

19、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況

惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸

款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

20、假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英謗=1.9000美元。匯率波動(dòng)的年

標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來3個(gè)月英鎊兌美元的

匯率有95%的可能處于()區(qū)間。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,2.0000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

21、采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是()。

A、統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡單

B、統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義

C、財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異

D、統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識(shí)點(diǎn)器析：暫無解析

22,有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是("

A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度

B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非

預(yù)期損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

23、()是指在對(duì)商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時(shí)，

因匯率變動(dòng)而蒙受賬面殞失的可能性。

A、交易風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)

C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D、折算風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

24、由于匯率非預(yù)期變動(dòng)引起商業(yè)銀行未來現(xiàn)金流埴變化，直接影響商業(yè)銀行整體

價(jià)值變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是()。

A^交易風(fēng)險(xiǎn)

B、折算風(fēng)險(xiǎn)

C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D、市場風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

25、下列不屬于集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)所具有的特征的是（）。

A、由于集團(tuán)法人客戶經(jīng)營規(guī)模大，因此集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)一般較小

B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

26、下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)的是（）。

A、品德

B、資本充足性

C、還款能力

D、經(jīng)營環(huán)境

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

27、風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（）。

A、適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B、準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

C、適時(shí)、完整地監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)

D、迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

28、商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、財(cái)務(wù)控制部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

29、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B、先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C、風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

30、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成

B、制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

C、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益

D、風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

31、VaR值的大小-與未來一定的（）密切相關(guān)。

A、損失概率

B、持有期

C、統(tǒng)計(jì)分布

D、損失事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

32、以下敘述不正確的是（）。

A、情景可以人為隨意設(shè)定

B、情景可以直接使用歷史上發(fā)生過的事件

C、情景可以通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過程得到

D、情景可以從對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

33、（）是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個(gè)日期按約定的條件買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。

A、期貨合約

B、掉期合約

C、期權(quán)合約

D、遠(yuǎn)期合約

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

34、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系

統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是（）。

A、債務(wù)人評(píng)級(jí)

B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C、不良貸款評(píng)級(jí)

D、貸款評(píng)級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

35、如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概

率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是（）。

A、0.01

B、0.012

C、0.018

D、0.03

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

36、目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

37、（）通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、監(jiān)事會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

38、與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B、連環(huán)擔(dān)保普遍

C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

D、貸后監(jiān)督難度大

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

39、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（）。

A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶己經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)

可能的損失率

B、客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)

C、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

D、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

40、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)

的違約率。

A^Altman的Z計(jì)分模

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

41.（）限額對(duì)多頭頭寸凡I空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A、凈頭寸

B、總頭寸

C、風(fēng)險(xiǎn)

D、止損

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

42、市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為（）。

A、一年

B、半年

C、一季度

D、二年

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

43、（）是當(dāng)事人之間簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等值現(xiàn)金流的

合約。

A、遠(yuǎn)期合約

B、期貨合約

C、掉期合約

D、期權(quán)合約

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

44、資產(chǎn)的（）是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)

的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。

A、實(shí)際價(jià)值

B、名義價(jià)值

C、市場價(jià)值

D、內(nèi)在價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

45、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率為每個(gè)業(yè)務(wù)單位或交易的（）和經(jīng)濟(jì)資本的比率。

A、營業(yè)收入

B、稅后凈利潤

C、交易成本

D、預(yù)期利潤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

46、遠(yuǎn)期利率合同（）。

A、是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

B、是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務(wù)

C、與投資活動(dòng)相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

D、與投資活動(dòng)相分離，是一種表外業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

47、假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面

積分別為0.3和0.1,則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于（）。

A、3

B、0.33

C、0.75

D、0.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

48、客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶（）的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶（）的大小。

A、償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)

B、盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)

C、收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D、償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

49、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%,第一年的

邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率為（）。

A、3.50%

B、3.59%

C、3.69%

D、6.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

50、某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，

可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為

60000億元，則該銀行不良貸款率為（）。

A、1.33%

B、2.33%

C、3.00%

D、3.67%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

51、這種方法的有效性和可靠性完全取決于設(shè)計(jì)專家，因?yàn)樵摲椒ㄋx取的指標(biāo)和

每項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重都靠專家的經(jīng)驗(yàn)來決定，有比較強(qiáng)的主觀性和隨意性，這是對(duì)（）的

評(píng)價(jià)。

A、內(nèi)部衡量法

B、基本指標(biāo)法

C、積分卡法

D、標(biāo)準(zhǔn)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

52、在計(jì)算最低監(jiān)管資本的時(shí)候，保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響將被認(rèn)可，其中一個(gè)前提條

件是保險(xiǎn)人的理賠支付能力評(píng)級(jí)最低為（）。

A、BBB

B、A

C、AA

D、AAA

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

53、在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭

寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)（）。

A、價(jià)值

B、缺口

C、頭寸

D、敞口

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

54、當(dāng)出現(xiàn)資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，此時(shí)市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。

A、不變

B、上升

C、下降

D、無法判斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

55、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法，其中對(duì)于

信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

C、內(nèi)部評(píng)高初級(jí)法

D、內(nèi)部模型法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

56、絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。

A、不同債券或貸款的收益率之間的差額

B、債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C、固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

57、某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請(qǐng)附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園

（）。

A、若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保

B、可以提供擔(dān)保

C、不能提供擔(dān)保

D、經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解哲無解析

58、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說法正

確的是（）。

A、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的

B、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的

C、這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大

D、由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

59、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由（）的變動(dòng)反映出來。

A、借款人管理層因素

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C、借款人所在行業(yè)因素

D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

60、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）兩個(gè)層面。

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率

C、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

61、內(nèi)部衡量法涉及的四個(gè)基本參數(shù)中不需要由銀行內(nèi)部估計(jì)的是（）。

A、事件風(fēng)險(xiǎn)損失

B、資本要求轉(zhuǎn)化系數(shù)

C、損失事件發(fā)生的概率

D、風(fēng)險(xiǎn)敞口

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

62、在內(nèi)部衡量法下，預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間一般并不具有線性關(guān)系，巴塞爾

委員會(huì)建議使用RPI（風(fēng)驗(yàn)特征指數(shù)）來調(diào)整資本，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)厚尾分布的銀行，

其RPI應(yīng)（）。

A、大于1

B、等于1

C、小于I

D、無法判斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

63、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工

具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（）。

A、缺口分析

B、敏感分析

C、情景分析

D、久期分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

64、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因

素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

A、久期分析

B、敏感分析

C、情景分析

D、缺口分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

65、下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝（CAMEL）系統(tǒng)的是（）。

A、個(gè)人因素

B、資本充足性

C、管理水平

D^流動(dòng)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

66、下列因素中，不是Ahman的Z基本模型所關(guān)注的因素是（）。

A、流動(dòng)性

B、盈利性

C、資木化程度

D、杠桿比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

67、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法下列說法正確的是（）。

A、非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率（PD）增加而增加

B、非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

C、資本要求為95%置信水平下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失

D、期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

68、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是（）。

A、只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

B、相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得

C、信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D、信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

69、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)（）。

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降

D、業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

70、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是（）。

A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C、對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D、對(duì)企業(yè)的中長期貸款要分析其木米能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

71、因?yàn)閼?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涉及的是銀行的重大經(jīng)營決策問題，因此，解決戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)問題的

結(jié)構(gòu)性方式，首要的是改變制定戰(zhàn)略決策參與者的架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)（）。

A、有效的領(lǐng)導(dǎo)

B、信息溝通

C、兩者都是

D、兩者都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

72、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及

科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對(duì)銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和實(shí)施過程

中失當(dāng)，或未能對(duì)市場變化做出及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈

利、資本、信譽(yù)和市場地位的風(fēng)險(xiǎn)。

A、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、國家風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

73、巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期長度為（）個(gè)營業(yè)日。

A、10

B、1

C、7

D、5

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

74、巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)使用的置信水平為（）。

A、95%

B、90%

C、99%

D、97.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

75、根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)缺口率的定

義為（）

A、30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去3。天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

B、60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

C、90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

D、120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

76、管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的（）。

A、結(jié)算/支付錯(cuò)誤

B、財(cái)會(huì)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

C、文件/合同缺陷

D、產(chǎn)品設(shè)計(jì)錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

77、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A、留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B、留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和

實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C、留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限

履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的

價(jià)款優(yōu)先受償

D、留置是I了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識(shí)點(diǎn)露斤：暫無解析

78、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的表述，不正確的是（），

A、信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型

B、信用評(píng)分模型對(duì)金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

79、下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是（），

A、國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對(duì)方（包括沒有國外機(jī)構(gòu)

擔(dān)保的駐該國家的子公司）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對(duì)方海外子公司的信

用風(fēng)險(xiǎn)暴露

B、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國的交易對(duì)方進(jìn)行的授

信業(yè)務(wù)活動(dòng)

C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的

控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)

險(xiǎn)

D、商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

80、某銀行2006年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬

元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAROC等于（）。

A、4.38%

B、6.25%

C、5.00%

D、5.63%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

81、下列關(guān)于ERM三個(gè)維度及其關(guān)系的表述，不正確的是（）。

A、企業(yè)的層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司

B、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè)，即內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)

險(xiǎn)對(duì)策、控制活動(dòng)、信息和交流、監(jiān)控

C、企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)服務(wù)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的

D、企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

82、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)溝對(duì)銀行'也實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循的原則有（）。

A、依法、公開、公正、效率

B、公平、公開、公正、效率

C、公平、公開、有效、適當(dāng)

D、依法、公開、公正、適當(dāng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

83、考慮VaR的有效性時(shí)需要選擇（）的置信水平。

A、中等

B、較低

C、較高

D、無法判斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

84、給定樣本數(shù)據(jù)和置信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與置信水平相對(duì)應(yīng)的分界

點(diǎn)，該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)值就是相應(yīng)的VaR數(shù)值，這是（）的計(jì)算方法。

A、統(tǒng)計(jì)VaR方法

B、參數(shù)VaR方法

C、概率VaR方法

D、數(shù)值VaR方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

85、現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的（）。

A、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

B、結(jié)算/支付錯(cuò)誤

C、交易/定價(jià)錯(cuò)誤

D、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

86、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（）風(fēng)險(xiǎn)，

A、不完善或有問題的內(nèi)部程序

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解哲無解析

87、以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是（）。①建立一個(gè)獨(dú)立的SPV

來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”②SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)

金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵科貸款證券的投資者賬戶③SPV將出售抵押貸款證券的收

益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶④SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合（貸款池）⑤

采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí)⑥評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供

信用評(píng)級(jí)⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券

A、①⑤④⑥⑦②③

B、①⑤⑥⑦③②④

C、①④⑥⑤⑦③②

D、④⑤⑤怎

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

88、下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是（）。

A、行業(yè)盈虧系數(shù)

B、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

C、行業(yè)銷售利潤率

D、行業(yè)資本積累率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

89、假設(shè)資本要求（K）為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元。則根據(jù)《巴塞爾新

資本協(xié)議》。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。

A、12.5

B、10

C、2.5

D、1.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

90、一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為（）萬元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)分散只能管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

92、根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正

確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上都做到了分散化和多樣化。

93、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)露析：B'項(xiàng)應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源。D項(xiàng)應(yīng)為保護(hù)存款者。

94、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法

中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)0析：A'項(xiàng)中應(yīng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)中應(yīng)為市場風(fēng)險(xiǎn)。

95、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。

96、參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上為集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的五項(xiàng)主要技能。

97、建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：A、D項(xiàng)表述錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部門是相互合作關(guān)系；集中

型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素。

98、常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：失誤樹分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。

99、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：此題考查五級(jí)貸款的分類，考生要掌握。

100、目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：略

101、中國銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪

幾項(xiàng)?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上全部屬于中國銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)

質(zhì)量指標(biāo)。

102、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息

應(yīng)當(dāng)具備哪些特征?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析?：考生應(yīng)了解提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備的特征。

103、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：考查貸款定價(jià)的決定因素。

104、商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：這三個(gè)原則要掌握。

105、信用衍牛產(chǎn)品包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)是金融衍生品。

106、計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)為貸款組合的變量，D項(xiàng)不是計(jì)算客戶信用的變量。

107、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理

層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D

知識(shí)點(diǎn)解析「虛產(chǎn)負(fù)債率是杠桿比率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率。

108、銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，

具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指

標(biāo)不包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：只有C項(xiàng)可以解析資產(chǎn)質(zhì)量的問題。

109、某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應(yīng)收賬

款為0.75億元，2006年期末應(yīng)收賬款為0.95億元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：銷售毛利率=［（銷售收入-銷售成本）/銷售收入］xlOO%,A正確。應(yīng)收

賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/［（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2］=2.35,B不正確，DZE

確。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=153天，E不正確。

110、信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：緊抓題干，與財(cái)務(wù)狀況有關(guān)的，只有AD項(xiàng)。

111、授信權(quán)限管理原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：略

112、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：BD項(xiàng)是操作風(fēng)險(xiǎn)。

113、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)中應(yīng)為75%。C項(xiàng)中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生

工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。D項(xiàng)中應(yīng)為35%。

114、國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國家的綜合評(píng)級(jí)，該評(píng)級(jí)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：略

115、按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：市場上的出資者有風(fēng)險(xiǎn)中性的，也有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的，也有風(fēng)險(xiǎn)愛好的。

116、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，

包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下上調(diào)預(yù)期值。

117、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：略

118、下列方法中，（）被應(yīng)用于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：用于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證的方法考生要熟悉。

119、下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一

書中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)。

兩類暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)法

內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法（C）

公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露（A）

內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法（D）

零售暴露（B）N^A

法正確的石工）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.E

知識(shí)之解析「靠售暴露無期限調(diào)整，初級(jí)法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估

計(jì)違約損失率。

120、擔(dān)保是商業(yè)銀行控制信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方式之一，其形式主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：略

121、CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函

數(shù)，這些變量包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：D、E項(xiàng)都不在這些影響因素中。

122、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)

體系，自行預(yù)測（）等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本

要求。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：略

123、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或

者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失.豐要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：略

124、下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)是定性標(biāo)準(zhǔn)，BCDE項(xiàng)都是定量要求。

125、內(nèi)部控制作為一個(gè)有機(jī)系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：這五個(gè)環(huán)節(jié)緊緊相扣，是密不可分的有機(jī)整體。

126、目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：E項(xiàng)是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素。

127、開展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評(píng)估的作用包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：略

128、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，居于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：此題考查風(fēng)險(xiǎn)緩解的措施，考生要熟悉。

129、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來不確定的時(shí).間。期

貨合約的價(jià)格也是事先約定的。

130、良好的公司治理目標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,CD

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

三、判斷題（本題共20題，每題1.0分，共20分。）

131、《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

A、正確

B、錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法來計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。

132、商業(yè)銀行對(duì)新增貸款通常持有100%的現(xiàn)金。()

A、正確

B、錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：略

133、由于我國區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)差異十分顯著，所以在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析

過程中應(yīng)當(dāng)考慮區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。