銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷60

一、單項選擇題（本題共92題，每題7.0分，共92

分。）

1、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的

信息，（）對違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。

A、清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素

B、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素

C、行業(yè)性因素

D、企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

請根據(jù)以下提供的信息問答下列問題：某銀行2007年初的正常類和關(guān)注類貸款余

額分別為8000億元和3000億元。在2007年末，正常類貸款中有400億元轉(zhuǎn)為關(guān)

注類貸款，200億元轉(zhuǎn)為次級類貸款，200億元轉(zhuǎn)為可疑類貸款，100億元轉(zhuǎn)為損

失類貸款。關(guān)注類貸款中有200億元轉(zhuǎn)為次級類貸款，100億元轉(zhuǎn)為可疑類貸款，

100億元轉(zhuǎn)為損失類貸款。2007年，期初正常類貸款期間因回收減少了1500億

元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了600億元。銀行新增貸款中，有1200億元

為正常類貸款，700億元為關(guān)注類貸款。

2、2007年銀行的正常類貸款遷徙率為（）。

A、10.8%

B、11.7%

C、13.8%

D、16.1%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

3、2007年銀行的正常貸款遷徙率為［）。

A、9.5%

B、10.1%

C、13.8%

D、14.6%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

4、若2007年末銀行的貸款總額為14000億元，則其中不良貸款有（）億元。（注

意，正常類貸款中有部分轉(zhuǎn)為關(guān)注類貸款。）

A、4100

B、4500

C、3200

D、3000

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

5、《巴塞爾新資本辦議》要求，不同信用等級的客戶的違約風(fēng)險隨信用等級的下

降而呈現(xiàn)的趨勢應(yīng)為（）c

if■f

-

BL

、

f

:

U

L-

C

、

D、客戶僧說麗下降

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

6、（）必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通

公

口。

A、監(jiān)事會

B、高級管理層

C、股東大會

D、風(fēng)險管理部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析?：暫無解析

7、（）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，了解風(fēng)

險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行有效進(jìn)行風(fēng)險管理。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、高級管理層

D、財務(wù)控制部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：哲無解析

8、當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化時，如果銀行的經(jīng)營和管理模式具有較大的彈性，能夠比較容

易地調(diào)整銀行的經(jīng)營管理模式并靈活地調(diào)整銀行資源分配方式，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)

險就較（）。

A、低

B、高

C、不一定

D、不穩(wěn)定

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

9、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法中，不正確的是（）。

A、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律，行政法規(guī)和規(guī)章三

個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

B、行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律

規(guī)范，其效力等同于法律

C、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī),在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D、法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定

的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

10、通常情況下，商業(yè)艱行可以采用（）來應(yīng)對金融風(fēng)險中的非預(yù)期損失。

A、嚴(yán)格限制業(yè)務(wù)

B、提取損失準(zhǔn)備金

C、沖減利潤

D、沖減資本金

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析?：一般情況下，金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和

災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)

期損失。故B、C選項不符合題意。通常用沖減資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)

模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為的做法加以防

范。故D選項符合題意，A選項不符合題意。

11、下列風(fēng)險計量方式中，（）是專門針對市場風(fēng)險的。

A、VaR模型

B、高級計量法

C、KMV模型

D^CreditMetrics模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

12、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按照市值（）至少重估一次。

A、每13

B、每周

C、每月

D、每年

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

13、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A、維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B、維護(hù)市場的正常秩序

C、維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

D、保護(hù)債權(quán)人利益

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

14、（）主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險主管制定各個業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險的代表性指標(biāo)來監(jiān)

督日常經(jīng)營活動的風(fēng)險狀況。

A、業(yè)務(wù)分析法

B、自我評估法

C、調(diào)查問卷法

D、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

15、風(fēng)險管理的核心在于（）。

A、風(fēng)險識別

B、風(fēng)險計量

C、風(fēng)險監(jiān)測

D、選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

16、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到

本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率和（）。

A、不良貸款遷徙率

B、次級貸款遷徙率

C、關(guān)注貸款遷徙率

D、可疑貸款遷徙率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

17、下列關(guān)于風(fēng)險管理文化的表述，正確的是（）。

A、風(fēng)險管理文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成

B、制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

C、風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險并獲取最大收益

D、風(fēng)險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：B項中不是制度，而應(yīng)為風(fēng)險管理理念。C項中，風(fēng)險管理的目標(biāo)不

是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。D項中，風(fēng)險

管理文化是通過風(fēng)險管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

18、不良貸款率中的不良貸款是指（）。

A、次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款

B、關(guān)注類貸款+可疑類貸款+損失類貸款

C、次級類貸款+關(guān)注類貸款+損失類貸款

D、關(guān)注類貸款+可疑類貸款+次級類貸款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：不良貸款率的公式為：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失

類貸款）/各項貸款xlOO%,其中，次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款指的是不

良貸款。所以，本題的正確答案為A。

19、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理觀點的說法，不正確的是

（）o

A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受

到平等的待遇

C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造

財富和工作機(jī)會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

20、商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。

A、流動性

B、安全性

C、盈利性

D、風(fēng)險性

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

21、下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織巾各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是（）。

A、董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

B、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最

終責(zé)任

C、風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息、，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并

付諸實施

D、風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

22、Altman（I968）提出針對美國上市制造業(yè)企業(yè)的Z記分模型，得出的Z積分函數(shù)

為：Z=0.012x1+0.014x2+0.033x3+0.（X）6x4+0.999x5,其中X4二股票市場價值債務(wù)

賬面價值，該比率反映了企業(yè)在破產(chǎn)之前公司資產(chǎn)價值的下降比率，X4與企業(yè)破

產(chǎn)比率關(guān)系為（）。

A、兩者成正比關(guān)系

B、兩者成反比關(guān)系

C、兩者無直接關(guān)系

D、以上說法皆不正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：Z=0.012x1+0.014x2+0.033x3+0.006x4+0.999x5,其中X4二股票市場

價值債務(wù)賬面價值，該比率反映了企業(yè)在破產(chǎn)之前公司資產(chǎn)價值的下降比率，該比

率越高，企業(yè)破產(chǎn)概率越小。

23、在銀行公司治理架溝中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)不包括（）。

A、負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件

B、為操作風(fēng)險管理開發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法

C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟

D、指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

24、下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是（）。

A、一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍

度

B、對單一客戶風(fēng)臉的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)

C、商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

D、授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

25、商業(yè)銀行財務(wù)比率中（）用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體

現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。

A、盈利能力比率

B、營運能力比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

26、哪一個屬于聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容（）。

A、強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)

B、確保及時處理投訴和批評

C、確保實現(xiàn)承諾

D、管理危機(jī)過程中的信息交流

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

27、風(fēng)險監(jiān)管方式是全面、（）地掌握銀行風(fēng)險情況的監(jiān)管。

A、動態(tài)

B、靜態(tài)

C、動靜結(jié)合

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

28、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投

資理論和投貨實踐的主流方法。

A、均值一方差模型

B、資本資產(chǎn)定價模型

C、套利定價理論

D、二叉樹模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：常識，考生要掌握。

29、風(fēng)險管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是：（）。

A、風(fēng)險管理知識

B、風(fēng)險管理制度

C、風(fēng)險管理理念

D、風(fēng)險管理技能

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

30、商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石是（）。

A、風(fēng)險管理部門工作人員的盡職盡責(zé)

B、強(qiáng)大的技術(shù)支持

C、高級管理層的支持與承諾

D、外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石，只有當(dāng)高

級管理層充分意識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利能力時，風(fēng)險管理才能夠?qū)ι?/p>

業(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。所以，本題的正確答案為C。

31、下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是（），

A、時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分

B、價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值

C、期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少

D、期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

32、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）“

A、風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收

益率波動

B、風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

C、無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險

D、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

33、下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A、不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B、成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C、反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

D、充分度量了非線性金融廠具的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

34、某銀行整體資產(chǎn)的VaR為4000萬元，其中業(yè)務(wù)單位的VaR、VaRC如下表

所示（單位：萬元。,畸

VaRVaRC

股票11001000

債券16001500

外匯11001000

衍生產(chǎn)品600500

本分別為（）億元。

A、7.6,5.4

B、7.5,5.0

C、7.0,4.9

D、6.9,4.6

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

35、因賺取外匯能力減低，導(dǎo)致外匯短缺，而影響債務(wù)國償債能力的風(fēng)險，一般稱

為（）。

A、國際收支風(fēng)險

B、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

C、制度風(fēng)險

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

36、對于大額負(fù)債依賴度，大型商業(yè)銀行來說該比率（）為正常。

A、40%

B、50%

C、60%

D、55%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

37、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為

（）。

A、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）總資產(chǎn)

B、現(xiàn)金頭寸總資產(chǎn)

C、現(xiàn)金頭寸總負(fù)債

D、（現(xiàn)金頭寸十應(yīng)收存款）總負(fù)債

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

38、在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中，（甘勺原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)

務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別

求出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的

資本要求。

A、高級計量法

B、基本指標(biāo)法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評級法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

39、銀行可能遭受的國家風(fēng)險包括（）。

A、問接風(fēng)險

B、到期不還風(fēng)險

C、債務(wù)重新安排風(fēng)險

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

40、下列關(guān)于流動性比率、旨標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性

需求的能力也就越強(qiáng)

B、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需

資金

C、對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正

常

D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略r其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性

風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析：對于對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴

度通常為負(fù)值。

41、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是（），

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預(yù)期收入理論

C、超貨幣供培理論

D、銷售理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

42、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A、RAROC=（收益-預(yù)期損失戶非預(yù)期損失

B、RAROC=（收益-非預(yù)期損失尸預(yù)期損失

C、RAROC=（非預(yù)期收益-預(yù)期收益H收益

D、RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失+收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

43、下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是（）。

A、信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B、信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)

C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D、信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

44、下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是（）。

A、當(dāng)期權(quán)期限增加時，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

B、隨著波動率的增加.買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

C、隨著波動率的增加，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)減少

D、當(dāng)期權(quán)期限增加時，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

45、假定兩個資產(chǎn)A和B完全負(fù)相關(guān)，預(yù)期收益分別為10%和15%,標(biāo)準(zhǔn)差分別

為18%和25%,則下列說法正確的是（）0

A、投資A比投資B好

B、投資B比投資A好

C、將資金的80%.投資A,20%.投資B比將資金的30%.投資A,70%.投資B要好

D、將資金的30%.投資A,70%.投資B比將資金的80%.投資A,20%.投資B要好

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

46、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是

（）。

A、股本收益率（ROE）

B、資產(chǎn)收益率（ROA）

C、風(fēng)險調(diào)整的'業(yè)績評估方法（RAPM）

D、風(fēng)險價值（VaR）

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

47、由于匯率非預(yù)期變動引起商業(yè)銀行未來現(xiàn)金流量變化，直接影響商業(yè)銀行整體

價值變動的風(fēng)險是（）。

A、交易風(fēng)險

B、折算風(fēng)險

C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：哲無解析

48、假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元。銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總

額為：70萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元。則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A、2。％

B、26%

C、53%

D、56%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

49、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況.決定是否對限額管理體系進(jìn)行

調(diào)整

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

50、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、基本指標(biāo)法

C、內(nèi)部模型法

D、高級計量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析?：與操作風(fēng)險有關(guān)的三種計算方法：基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級計量

法。

51、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B、商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D、一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒有轉(zhuǎn)移出去。

Y14

P60%40%

隨機(jī)變量

Y的方差為（）。

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標(biāo)準(zhǔn)答案：R

知識點解析：Y的均值為lx60%+4x40%=2.2,離差分別為1.44和3.24,因此方差

為60%x1.44+40%x3.24=2.16o

53、一項投資的投資年利率是8%,3個月還本付息，假設(shè)可重復(fù)投資，則可獲得

的最高年收益率是（）。

A、8%

B、8.24%

C、32%

D、2.67%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

54、商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)，下列表述不準(zhǔn)確的是（）。

A、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負(fù)債、存款總額

B、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了長期存款、同業(yè)拆入總額

C、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了正常貸款、逾期貸款

D、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失準(zhǔn)備

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》第3條規(guī)定，商業(yè)銀行

應(yīng)披露不少于最近三年的如下主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總負(fù)債、存款總額、長期存款及同業(yè)

拆入總額、貸款總額、正常貸款、逾期貸款、呆滯貸款、果賬貸款。

55、現(xiàn)場檢查的主要措施不包括（）。

A、檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

B、詢問銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明

C、由銀行向銀監(jiān)會報送資料

D、查閱、復(fù)制銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點露斤：除ABD三項外，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，還可以

采取下列措施：進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文

件、資料予以封存。

56、目前，（）足我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、聲譽(yù)風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：目前，信用風(fēng)險是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

57、在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)

險證券的差額減少時，交易方（）。

A、不受影響

B、獲得盈利

C、承受一定損失

D、可能獲利，也可能受損

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：絕對差額為債券或貸款的收益率減去對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收益率，信

用價差減少表明貸款信用狀況提高。因此，當(dāng)此差額減少時交易方可獲得盈利。

58、在計量信用風(fēng)險的方法中，下列選項中不足《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法缺

點的是（）。

A、過分依賴于外部評級

B、沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C、對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性

D、與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：標(biāo)準(zhǔn)法缺點包括：①過分依賴于外部評級。②對于缺乏外部評級的

公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性。③沒有考慮到不同資產(chǎn)間

的相關(guān)性。D項是《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的優(yōu)點。

59、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是（）。

A、信息系統(tǒng)升級換代

B、合規(guī)問題

C、員工的知識或技能培養(yǎng)

D、公司治理結(jié)構(gòu)的完善

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析?：常識，考生要了解。

60、假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值任丫人）為（）萬

稅后凈利潤經(jīng)濟(jì)資本資本預(yù)期收益率

2000萬元12500萬元20%

兀。若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)建組

□，則下列說法正確的是（）。

A、1000

B、500

C、-500

D、-1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

61、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換20000美元，美元年利率為3%,英

鎊年利率為4%,則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為（）。

A、1英鎊=1.9702美元

13、1英鎊=2.。194美元

C、1英鎊=2.0000美元

D、1英鎊英.9808美元

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：利率平價原理：遠(yuǎn)期匯率和即期匯率的比例，等于兩種貨幣利率的比

例。即遠(yuǎn)期匯率即期匯率：報價貨幣利率/基礎(chǔ)貨幣利率。本題中報價貨幣就是英

鎊，美元作為計價單位就是基礎(chǔ)貨幣。所以遠(yuǎn)期匯率F二即期匯率

x（l+4%）;（l+3%）。

62,下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法不正確的是（）。

A、準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠完全避免經(jīng)濟(jì)損失

C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

D、在戰(zhàn)略風(fēng)險管理中要明確董事會和高級管理層的責(zé)任

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀

行的聲譽(yù)和股東價值。

63、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是（）。

A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多

種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同

的

D、在每次隨機(jī)試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：確定性事件是指在相同的條件下，重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果

也是相同的。

64、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A、利率

B、匯率

C、股票價格

D、商品價格

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：缺口分析—衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法：久期分

析一衡量利率變動對第行資產(chǎn)價值影響的一種方法。

65、在商業(yè)銀行的八大類業(yè)務(wù)中，（）產(chǎn)品線的0系數(shù)為12%。

A、支付和結(jié)算

B、零售銀行

C、交易和銷售

D、公司金融

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：其他三項的B系數(shù)為18%。

66、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和

規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A、行業(yè)協(xié)會

B、政府

C、審計機(jī)構(gòu)

D、商業(yè)銀行

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題考查的是銀行監(jiān)管的含義。

67、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，下列說法正確的是（）。

A、非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率（PD）增加而增加

B、非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

C、資本要求為95%下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失

D、期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：考生在記憶這個知識點時，可利用簡單的推導(dǎo)方法，以方便記憶：違

約概率增加，自然違約風(fēng)險暴露越多，那么非違約風(fēng)險暴露的就少，所以我們可以

簡單推出，非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨P、D增加而降低；公司規(guī)模增加，對于風(fēng)險

管理的要求都更高，非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性也會提高；C項要求相當(dāng)高，為99%；

期限增加，調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。

68、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（），

A、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B、建立完善的內(nèi)部控制體制

C、加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：本題是對公司治理內(nèi)容的理解。

69、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B、商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D、一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒有轉(zhuǎn)移出去。

70、（）是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風(fēng)險價值方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析?：久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

71、在信用風(fēng)險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括（）。

A、貸款金額

B、回收率

C、回收率的波動性

D、貸款違約風(fēng)險之間的相關(guān)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：回收率的波動性不是重要輸入?yún)?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標(biāo)。

72、商業(yè)銀行的流動性需求的變化是（）。

A、容易預(yù)測的

B、可以預(yù)測的，但很難精確預(yù)測

C、不可能預(yù)測的

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：現(xiàn)實中，通過各方面的綜合分析可以預(yù)測流動性需求，但是往往預(yù)測

結(jié)果與實際數(shù)據(jù)有誤差，即難精確預(yù)測。另外，本題從語態(tài)上分析便可得出答案，

A、C過于肯定，有失偏頗。B語氣中肯，符合辯證思維。

73、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險損失事件被劃分為（）種事件

類型。

A、5

B、6

C、7

D、8

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

74、下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，錯誤的是（）。

A、FRAs即指遠(yuǎn)期利率合約

B、遠(yuǎn)期利率合約是-項表內(nèi)資產(chǎn)頁務(wù)

C、債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升

帶來的風(fēng)險

D、債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利普蔓可能下

降帶來的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：FRAs即指遠(yuǎn)期利率合約。故A選項說法正確。遠(yuǎn)期利率合約是一項

表外業(yè)務(wù)。債務(wù)人可以通過使用遠(yuǎn)期利率合約，固定未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率

可能上升的風(fēng)險；債權(quán)人也通過遠(yuǎn)期利率合約，保證未來的投資收益，規(guī)避了利率

可能下降的風(fēng)險。故B選項說法錯誤，C、D選項說法正確。

75、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案:D

知識點解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資

本金規(guī)模；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險

的能力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險的能力。資本金是銀行

的自有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者

相比，資本金更能體現(xiàn)果行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和

資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能

力。所以，選項D最符合題意。

76、（）是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素.

A、市場信心

B、市場穩(wěn)定

C、政府政策

D、貸款數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：市場信心是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀

行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場崩潰。所以，本題的正確答案為

Ao

77、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A、市場準(zhǔn)入

B、信息披露

C、現(xiàn)場檢查

D、非現(xiàn)場監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審

查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。

78、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代向全面風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是（）。

A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B、《巴塞爾新資本協(xié)議》

C、《巴塞爾資本協(xié)議》

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：全面風(fēng)險管理時代是在20世紀(jì)80年代之后，1988年《巴塞爾資本

協(xié)議》的出臺標(biāo)志著國際銀行.業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。《巴塞爾新資

本協(xié)議》是在2004年公布的。所以，本題的正確答案為C。

79、全面風(fēng)險管理模式階段強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、（）和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與定

量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。

A、市場風(fēng)險

B、流動風(fēng)險

C、戰(zhàn)略風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：全面風(fēng)險管理模式階段，人們進(jìn)一步加深了對金融風(fēng)險的認(rèn)識，風(fēng)險

管理理念和技術(shù)也因此得到了迅速發(fā)展，由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式，轉(zhuǎn)向信

用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流

程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。

80、在客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：在客戶信用評級中，違約概率的估計包括兩個層面，即：一是單一借

款人的違約概率；二是某一信用等級所有借款人的違約概率。所以，本題的正確答

案為A。

81、不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的是（）。

A、風(fēng)險監(jiān)控

B、模型創(chuàng)建

C、降低風(fēng)險

D、技術(shù)支持

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能包括風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)

建、相應(yīng)的信息系統(tǒng)和技術(shù)支持，沒有“降低風(fēng)險”職能。

82、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。

A、客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

B、主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

C、主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

D、客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：操作風(fēng)險?員失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的

原則。

83、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件形成的損失信

息進(jìn)行（）的過程。

A、記錄、監(jiān)測、處理

B、記錄、匯總、分析

C、報告、匯總、記錄

D、記錄、監(jiān)測、分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件形成

的損失信息進(jìn)行記錄、匯總、分析的過程。

84、下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，正確的是（）。

A、能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B、成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C、不能反映風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

D、能充分度量非線性金融工具的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：方差一協(xié)方差法的優(yōu)點是原理簡單，計算快捷，其缺點表現(xiàn)在三個方

面：①由于基于歷史數(shù)據(jù)估計未來，其不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險；②方差一協(xié)方

差法的正態(tài)假設(shè)條件受到質(zhì)疑；③方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險因子對整個組合

的一階線性影響，無法充分度量非線性金融工具（如期權(quán)）的風(fēng)險。

85、（）不是全面風(fēng)險管理模式的特征。

A、全球的風(fēng)險管理體系

B、全面的風(fēng)險管理范圍

C、全程的風(fēng)險預(yù)測過程

D、全新的風(fēng)險管理方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

86、估計違約損失率的撮失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）

年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

A、3

B、5

C、7

D、1

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

87、某私營企業(yè)于2。。8年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元抵押貸款，

2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約

行為。為降低損失，該策行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行

的是（）。

A、將該筆貸款期限延長半年

B、給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠

C、允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息

D、要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調(diào)整信貸產(chǎn)品；②減少貸

款額度；③調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；④調(diào)整貸款利率；⑤增加

控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責(zé)任公司股東以其出

資額為限承擔(dān)責(zé)任，董事長作為公司股東，無需以其個人財產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供擔(dān)

保。

88、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為（）。

A、表外項目已承諾未提取金額

B、表外項目已提取金額

C、表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)xH承諾未提取金額

D、表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)x已承諾未靈取金額

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目暴露總和。如果

客戶尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值，對于表外項目為表

外項目己提取余額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)x已承諾未提取金額。

89、絕對信用價差是指（）。

A、不同債券或貸款的收益率之間的差額

B、債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

C、固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：絕對信用，介差是指債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差

額。

90、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所

降低。

A、系統(tǒng)性風(fēng)險

B、非系統(tǒng)性風(fēng)險

C、既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

D、不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：信用風(fēng)險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險，因此，在很大程度上能被

多樣性的組合投資所降低。

91、信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)

期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)

期損失而應(yīng)該持有的資本金

C、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期

損失而應(yīng)該持有的資本金

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來

一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

92、在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，0值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴

露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的0因子等于

18%o

A、零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B、資產(chǎn)管理

「、支付和結(jié)算

D、零售經(jīng)紀(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析：巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，支付和結(jié)算產(chǎn)品線的0

因子等于18%o

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

93、下列方法中，（）被應(yīng)用于違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

94、巴塞爾委員會認(rèn)為,商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

95、風(fēng)險管理所需的專業(yè)技能包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

96、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須的條件包括

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

97、下列選項屬于內(nèi)部審計內(nèi)容的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

98、個人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險成因一般包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

99、商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險表現(xiàn)在哪幾方面（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

100、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險的明顯特征為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

101、綜合性報告是各報告單位針對各管理范圍內(nèi)，報告期內(nèi)各類風(fēng)險與內(nèi)控狀況

撰寫的綜合性風(fēng)險報告，它反映的內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

102、風(fēng)險價值通常時由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，目前常用的風(fēng)險價

值模型技術(shù)主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識點解析：暫無解析

103、市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

104、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

105、下列關(guān)于VaR的描述,不正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

106、管理信息系統(tǒng)一般包括（）兩大基礎(chǔ)模塊。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：暫無解析

107、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)（）發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

108、下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

109、流動性比例中流動性資產(chǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：次級類貸款應(yīng)該剔除。

11。附屬資本包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點解析：AC屬于核心資本。

111、下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的表述，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點解析：暫無解析

112、商業(yè)銀行賬面資本包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

113、以下是屬于商業(yè)銀行客服風(fēng)險監(jiān)測內(nèi)生變量指標(biāo)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

114、開展操作風(fēng)險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,CD,E

知識點解析：略

115、某公司2011年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2011年期初應(yīng)收賬

款為0.75億元,2011年期末應(yīng)收賬款為0.95億元,則下列財務(wù)比率計算正確的有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點解析：銷售毛利率=［（銷售收入-銷售成本）/銷售收入］xlOO%,A正確。應(yīng)

收賬款周轉(zhuǎn)率二銷售收入/［（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2］=2.35,B不正確，

D正確。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=153天，E不正確。

116、下列金融工具中，能劃分為違約風(fēng)險暴露中的股權(quán)風(fēng)險暴露的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

117、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

118、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：即期外匯買賣不是衍生品交易衍生品都是在未來交易的。

119、下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點解析：資產(chǎn)質(zhì)量卜.降屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號；CE屬于外部指標(biāo)/信號。

120、商業(yè)銀行在流動陛管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：銀行對流動性進(jìn)行管理，一定是有著自身的利益驅(qū)動，不會單單因為

外部（國家政策、社會公眾）原因而被迫做出什么決策。所以在考慮本題時，還是要

從銀行自身出發(fā)，另外既然是一對矛盾，那么兩個選項就要相互呼應(yīng)。A、C是最

合適選項，說明了銀行既想擁有期限長的資產(chǎn)，又迫于要求高流動性的壓力，因

此，選擇恰當(dāng)?shù)牧鲃有燥L(fēng)險評估方法，有助于把握控制商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險。

121、對流動性風(fēng)險管理方法的說法正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析：根據(jù)商業(yè)策行總的流動性需求計算公式知，商業(yè)銀行總的流動性需求

與新增貸款有關(guān)。

122、在流動性比例中，流動性負(fù)債包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：考生要對流動性負(fù)債有基本的了解，要求作為常識來記憶。除了活期

之外，“流動性”的期限是一個月。以上五個選項都是流動性負(fù)債，除此還包括一個

月內(nèi)到期的定期存款（不含財政性存款）。

123、對中長期客戶授信，需要了解以下哪些情況（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：對中長期客戶授信，首先要考慮客戶未來的現(xiàn)金流狀況，能否有較好

的收入盈利來償還貸款。A、B、C、D、E選項都與此有關(guān)。

124、財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE

知識點解析：新發(fā)生不受貸款的外部原因包括企.業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉、企業(yè)

逃廢銀行債務(wù)、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預(yù)等。故B、C、D、E選項符合

題意。違反貸款授權(quán)授信規(guī)定是新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因，而非外部原因。故A

選項不符合題意。

125、下列關(guān)于銀行資本的作用，敘述正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：資本是市場經(jīng)濟(jì)的基本概念，在以公司為主要經(jīng)營組織形式的市場經(jīng)

濟(jì)體系中發(fā)揮著基礎(chǔ)性的作用。商業(yè)銀行與其他行業(yè)相比是以負(fù)債經(jīng)營為特色的，

其資本較少，融資杠桿率很高。因此，商業(yè)銀行資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比

一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：（1）資本為商業(yè)銀行提供融資；（2）吸收和消化損

失；（3）限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)；（4）維持市場信心；（5）為商業(yè)銀

行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。所以，A、C、D三個選項的敘述

是正確的。

126、以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點解析：會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會

反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟(jì)資本。所

以，本題的正確答案為B、C、Do

127、期貨市場的基本經(jīng)濟(jì)功能包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識點解析：期貨市場具有規(guī)避市場風(fēng)險的功能，是因為人們可以通過在期貨市場

上進(jìn)行套期保值交易來達(dá)到降低價格波動風(fēng)險的目的。另一方面，期貨交易所是一

個公開、公平、公正競爭的交易場所，將眾多的影響供求的因素集中于交易所內(nèi)，

通過公開競價形成一個公正的交易價格。

128、以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：考生應(yīng)聯(lián)系記憶流動性資產(chǎn)所包括的其他內(nèi)容。

129、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提；健

全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段；合規(guī)