2025年綜合類-期貨法律法規(guī)-關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知?dú)v年真題摘選帶答案(5卷單選題百道集合)2025年綜合類-期貨法律法規(guī)-關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知?dú)v年真題摘選帶答案(篇1)【題干1】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司需計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的凈資本與負(fù)債比，其計(jì)算公式為（）。【選項(xiàng)】A.凈資本÷（負(fù)債總額+客戶負(fù)債）B.凈資本÷（負(fù)債總額-客戶負(fù)債）C.凈資本÷（負(fù)債總額+客戶負(fù)債）×100%D.凈資本÷（負(fù)債總額-客戶負(fù)債）×100%【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)辦法規(guī)定，凈資本與負(fù)債比的計(jì)算公式為凈資本除以（負(fù)債總額+客戶負(fù)債），并以百分比形式呈現(xiàn)。選項(xiàng)C正確，選項(xiàng)A未體現(xiàn)百分比，選項(xiàng)B和D公式錯(cuò)誤?！绢}干2】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的警戒線標(biāo)準(zhǔn)為凈資本與流動(dòng)負(fù)債比不低于（）%?！具x項(xiàng)】A.100%B.80%C.120%D.150%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法明確警戒線為凈資本與流動(dòng)負(fù)債比不低于80%，當(dāng)指標(biāo)低于此值時(shí)需啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制。選項(xiàng)B正確，其他選項(xiàng)不符合規(guī)定。【題干3】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取比例根據(jù)凈資本與負(fù)債比的不同區(qū)間，分為（）檔?！具x項(xiàng)】A.3B.4C.5D.6【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法將凈資本與負(fù)債比分為低于100%、100%-150%和高于150%三檔，對(duì)應(yīng)提取0%、8%、12%的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，共4檔提取比例。選項(xiàng)B正確?！绢}干4】期貨公司出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)不達(dá)標(biāo)時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可采取的強(qiáng)制措施不包括（）?！具x項(xiàng)】A.暫停部分業(yè)務(wù)B.吊銷業(yè)務(wù)資格C.責(zé)令補(bǔ)充資本金D.限制客戶開倉數(shù)量【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定強(qiáng)制措施包括暫停業(yè)務(wù)、限制開倉、限制出金和吊銷業(yè)務(wù)資格，但吊銷資格需經(jīng)國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，非直接措施。選項(xiàng)B錯(cuò)誤?！绢}干5】風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取比例在凈資本與負(fù)債比高于150%時(shí)為（）%。【選項(xiàng)】A.8%B.12%C.15%D.20%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定，凈資本與負(fù)債比高于150%時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取比例為12%。選項(xiàng)B正確，其他選項(xiàng)與標(biāo)準(zhǔn)不符?！绢}干6】期貨公司需按月度報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，但某些特殊指標(biāo)僅需按（）報(bào)告。【選項(xiàng)】A.季度B.半年C.年度D.按需【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法要求期貨公司按月報(bào)告所有風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，但客戶負(fù)債、衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等特殊指標(biāo)僅需按年度報(bào)告。選項(xiàng)C正確?！绢}干7】期貨公司出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警時(shí)，應(yīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交書面說明的時(shí)限為收到預(yù)警通知后（）個(gè)工作日內(nèi)。【選項(xiàng)】A.5B.10C.15D.20【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定預(yù)警通知后5個(gè)工作日內(nèi)需提交書面說明，超期未達(dá)標(biāo)的將升級(jí)處理。選項(xiàng)A正確?！绢}干8】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整機(jī)制中，當(dāng)監(jiān)管評(píng)級(jí)為D級(jí)時(shí)，需在（）日內(nèi)完成整改并提交報(bào)告?！具x項(xiàng)】A.7B.15C.30D.60【參考答案】C【詳細(xì)解析】D級(jí)公司需在30日內(nèi)完成整改并提交報(bào)告，超期未整改將被暫停業(yè)務(wù)。選項(xiàng)C正確?！绢}干9】期貨公司凈資本計(jì)算中，下列哪項(xiàng)不屬于扣除項(xiàng)？（）【選項(xiàng)】A.負(fù)債總額B.投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金C.資管產(chǎn)品杠桿率D.質(zhì)押品價(jià)值【參考答案】C【詳細(xì)解析】?jī)糍Y本扣除項(xiàng)包括負(fù)債總額、質(zhì)押品價(jià)值、投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等，但資管產(chǎn)品杠桿率不直接計(jì)入計(jì)算。選項(xiàng)C正確。【題干10】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的流動(dòng)負(fù)債包括（）?！具x項(xiàng)】A.銀行貸款B.應(yīng)付賬款C.客戶預(yù)付款D.長(zhǎng)期借款【參考答案】AB【詳細(xì)解析】流動(dòng)負(fù)債指1年內(nèi)到期的債務(wù)，包括銀行貸款、應(yīng)付賬款等，客戶預(yù)付款和長(zhǎng)期借款屬于非流動(dòng)負(fù)債。選項(xiàng)AB正確?！绢}干11】期貨公司被降級(jí)為C級(jí)后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求其（）個(gè)月內(nèi)不得申請(qǐng)業(yè)務(wù)資格恢復(fù)?！具x項(xiàng)】A.3B.6C.9D.12【參考答案】B【詳細(xì)解析】C級(jí)公司需在6個(gè)月內(nèi)完成整改，方可申請(qǐng)恢復(fù)業(yè)務(wù)資格。選項(xiàng)B正確。【題干12】風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金用于覆蓋（）等風(fēng)險(xiǎn)損失?！具x項(xiàng)】A.債務(wù)違約B.交易虧損C.系統(tǒng)故障D.監(jiān)管罰款【參考答案】AB【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金主要用于覆蓋債務(wù)違約和交易虧損，系統(tǒng)故障由操作風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金承擔(dān)，罰款由公司自行承擔(dān)。選項(xiàng)AB正確?！绢}干13】期貨公司客戶負(fù)債計(jì)算中，保證金占用部分應(yīng)計(jì)入（）?！具x項(xiàng)】A.負(fù)債總額B.客戶權(quán)益C.流動(dòng)負(fù)債D.固定負(fù)債【參考答案】A【詳細(xì)解析】客戶負(fù)債包括保證金占用、預(yù)付款等，計(jì)入負(fù)債總額計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。選項(xiàng)A正確?！绢}干14】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按（）的比例計(jì)提?！具x項(xiàng)】A.凈資本的8%B.負(fù)債總額的12%C.客戶負(fù)債的5%D.凈資本與負(fù)債比結(jié)果【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按凈資本8%計(jì)提，與負(fù)債無關(guān)。選項(xiàng)A正確。【題干15】期貨公司被暫停業(yè)務(wù)期間，客戶可申請(qǐng)（）的期貨交易。【選項(xiàng)】A.任何品種B.已開倉持倉C.新開倉交易D.平今倉交易【參考答案】B【詳細(xì)解析】暫停業(yè)務(wù)期間僅允許平今倉和新開倉交易，已開倉持倉可正常平倉。選項(xiàng)B正確?！绢}干16】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整機(jī)制中，監(jiān)管評(píng)級(jí)為B級(jí)時(shí)，需在（）個(gè)月內(nèi)提交整改報(bào)告?！具x項(xiàng)】A.3B.6C.9D.12【參考答案】A【詳細(xì)解析】B級(jí)公司需在3個(gè)月內(nèi)提交整改報(bào)告，C級(jí)為6個(gè)月，D級(jí)為30天。選項(xiàng)A正確?！绢}干17】期貨公司需按季度向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告（）指標(biāo)。【選項(xiàng)】A.凈資本與負(fù)債比B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取C.客戶負(fù)債變動(dòng)D.衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】C【詳細(xì)解析】客戶負(fù)債變動(dòng)按季度報(bào)告，其他指標(biāo)按月報(bào)告。選項(xiàng)C正確?！绢}干18】期貨公司被降級(jí)為D級(jí)后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可采取的強(qiáng)制措施不包括（）?！具x項(xiàng)】A.限制出金B(yǎng).暫停業(yè)務(wù)C.吊銷資格D.罰款【參考答案】D【詳細(xì)解析】強(qiáng)制措施包括暫停業(yè)務(wù)、限制開倉/出金、吊銷資格，罰款屬于行政處罰。選項(xiàng)D正確?！绢}干19】風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取比例在凈資本與負(fù)債比100%-150%時(shí)為（）%?！具x項(xiàng)】A.0%B.8%C.12%D.15%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定該區(qū)間提取比例為8%，低于100%為0%。選項(xiàng)B正確?！绢}干20】期貨公司需在收到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知后（）小時(shí)內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交書面說明?！具x項(xiàng)】A.2B.4C.6D.8【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法要求預(yù)警通知后2小時(shí)內(nèi)提交說明，超期未達(dá)標(biāo)的將升級(jí)處理。選項(xiàng)A正確。2025年綜合類-期貨法律法規(guī)-關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知?dú)v年真題摘選帶答案(篇2)【題干1】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按月度日均客戶保證金和月度日均衍生品交易保證金總額的多少計(jì)算？【選項(xiàng)】A.2%B.3%C.4%D.5%【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)辦法規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)算比例為客戶保證金和衍生品交易保證金總額的3%。選項(xiàng)B正確。其他選項(xiàng)中，A為期貨公司交易保證金比例，C為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取上限，D為衍生品交易保證金比例，均不符合題意?！绢}干2】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“流動(dòng)性覆蓋率”計(jì)算公式中，“現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金”占比應(yīng)為多少？【選項(xiàng)】A.50%B.60%C.70%D.80%【參考答案】B【詳細(xì)解析】流動(dòng)性覆蓋率計(jì)算公式為（現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金+無息負(fù)債）÷（負(fù)債總額-現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金）。其中現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金占比需達(dá)到60%，選項(xiàng)B正確。其他選項(xiàng)中，A為凈穩(wěn)定資金比率中現(xiàn)金類資產(chǎn)占比，C為衍生品名義本金占比，D為杠桿率中保證金比例，均與流動(dòng)性覆蓋率無關(guān)?！绢}干3】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整機(jī)制中，若風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)實(shí)際值低于預(yù)警線但高于壓力線，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)采取的監(jiān)管措施是？【選項(xiàng)】A.責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)B.責(zé)令增加風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金C.責(zé)令降低杠桿率D.責(zé)令整改并提交報(bào)告【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)辦法規(guī)定，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)實(shí)際值低于預(yù)警線但高于壓力線時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)責(zé)令期貨公司整改并提交書面報(bào)告。選項(xiàng)D正確。選項(xiàng)A適用于實(shí)際值低于壓力線的情況，選項(xiàng)B適用于壓力線以上但低于預(yù)警線的情況，選項(xiàng)C屬于日常監(jiān)管措施，均不符合題意。【題干4】期貨公司客戶資產(chǎn)分類中，按客戶保證金賬戶余額劃分，A類賬戶的最低門檻是？【選項(xiàng)】A.100萬元B.500萬元C.1000萬元D.5000萬元【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)辦法規(guī)定，客戶資產(chǎn)按保證金賬戶余額劃分為A類（≥1000萬元）、B類（≥500萬元且<1000萬元）、C類（≥100萬元且<500萬元）。選項(xiàng)C正確。其他選項(xiàng)中，A為C類賬戶門檻，B為B類賬戶上限，D為A類賬戶的監(jiān)管重點(diǎn)客戶標(biāo)準(zhǔn)，均與題干要求不符?！绢}干5】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“凈穩(wěn)定資金比率”計(jì)算中，“現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金”應(yīng)包含哪些資產(chǎn)？【選項(xiàng)】A.存放銀行的人民幣存款B.存放境外機(jī)構(gòu)的美元存款C.存放中央對(duì)手方的衍生品保證金D.上述全部【參考答案】D【詳細(xì)解析】?jī)舴€(wěn)定資金比率計(jì)算中，“現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金”包括存放銀行的人民幣存款、存放境外機(jī)構(gòu)的美元存款、存放中央對(duì)手方的衍生品保證金等全部現(xiàn)金類資產(chǎn)。選項(xiàng)D正確。選項(xiàng)A和B屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)，選項(xiàng)C是具體構(gòu)成之一，均包含在題干定義中?！绢}干6】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整周期為？【選項(xiàng)】A.每日B.每周C.每月D.每季度【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)按月度調(diào)整，即每月5日前完成上月指標(biāo)計(jì)算和報(bào)告。選項(xiàng)C正確。選項(xiàng)A為期貨交易所結(jié)算周期，選項(xiàng)B為衍生品交易監(jiān)控頻率，選項(xiàng)D為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取周期，均與監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整周期無關(guān)。【題干7】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“衍生品名義本金”計(jì)算中，哪些品種不納入統(tǒng)計(jì)？【選項(xiàng)】A.期貨合約B.期權(quán)合約C.跨期期權(quán)D.跨市場(chǎng)期權(quán)【參考答案】C【詳細(xì)解析】衍生品名義本金統(tǒng)計(jì)范圍包括期貨合約、期權(quán)合約（含跨期期權(quán)和跨市場(chǎng)期權(quán)），但跨期期權(quán)中已行權(quán)的部分不納入統(tǒng)計(jì)。選項(xiàng)C正確。其他選項(xiàng)中，A和B均屬于統(tǒng)計(jì)范圍，D中的跨市場(chǎng)期權(quán)已包含在統(tǒng)計(jì)中?！绢}干8】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，壓力線與預(yù)警線的比值關(guān)系為？【選項(xiàng)】A.壓力線=預(yù)警線×1.2B.壓力線=預(yù)警線×1.5C.壓力線=預(yù)警線×1.8D.壓力線=預(yù)警線×2【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)辦法規(guī)定，壓力線為預(yù)警線的1.5倍，即預(yù)警線×1.5=壓力線。選項(xiàng)B正確。其他選項(xiàng)中，A為凈穩(wěn)定資金比率的預(yù)警線設(shè)定，C為流動(dòng)性覆蓋率的預(yù)警線設(shè)定，D為杠桿率的預(yù)警線設(shè)定，均與壓力線無關(guān)?！绢}干9】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“負(fù)債總額”包括哪些內(nèi)容？【選項(xiàng)】A.短期借款B.長(zhǎng)期借款C.客戶保證金負(fù)債D.上述全部【參考答案】D【詳細(xì)解析】負(fù)債總額統(tǒng)計(jì)范圍包括短期借款、長(zhǎng)期借款、客戶保證金負(fù)債、應(yīng)付職工薪酬等所有負(fù)債項(xiàng)目。選項(xiàng)D正確。選項(xiàng)A和B屬于借款負(fù)債，選項(xiàng)C是客戶保證金負(fù)債，均包含在負(fù)債總額中?！绢}干10】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取比例上限為？【選項(xiàng)】A.8%B.10%C.12%D.15%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取比例上限為期貨公司注冊(cè)資本的10%。選項(xiàng)B正確。其他選項(xiàng)中，A為期貨公司交易保證金比例上限，C為衍生品交易保證金比例上限，D為杠桿率上限，均與風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取無關(guān)?！绢}干11】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“凈資本”計(jì)算中，哪些資產(chǎn)不計(jì)入？【選項(xiàng)】A.自營權(quán)益類資產(chǎn)B.客戶權(quán)益類資產(chǎn)C.存放中央對(duì)手方的衍生品保證金D.上述全部【參考答案】C【詳細(xì)解析】?jī)糍Y本計(jì)算中，自營權(quán)益類資產(chǎn)和客戶權(quán)益類資產(chǎn)均計(jì)入，但存放中央對(duì)手方的衍生品保證金不計(jì)入。選項(xiàng)C正確。其他選項(xiàng)中，A和B屬于計(jì)入資產(chǎn)，D包含C選項(xiàng)錯(cuò)誤內(nèi)容，均不符合題意。【題干12】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整的觸發(fā)條件是？【選項(xiàng)】A.實(shí)際值連續(xù)3日低于預(yù)警線B.實(shí)際值連續(xù)5日低于壓力線C.實(shí)際值單日低于預(yù)警線D.實(shí)際值單日低于壓力線【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整觸發(fā)條件為實(shí)際值連續(xù)5日低于壓力線。選項(xiàng)B正確。選項(xiàng)A適用于預(yù)警線調(diào)整，選項(xiàng)C和D屬于日常監(jiān)控指標(biāo)，均與調(diào)整觸發(fā)條件無關(guān)。【題干13】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“流動(dòng)性覆蓋率”計(jì)算中，“現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金”應(yīng)包含哪些資產(chǎn)？【選項(xiàng)】A.存款類資產(chǎn)B.債券類資產(chǎn)C.資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金D.上述全部【參考答案】C【詳細(xì)解析】流動(dòng)性覆蓋率計(jì)算中，“現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金”特指資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金項(xiàng)目，包括存款類資產(chǎn)和其他貨幣資金。選項(xiàng)C正確。選項(xiàng)A和B屬于廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，但未明確包含在題干定義中。【題干14】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取最低比例為？【選項(xiàng)】A.1%B.2%C.3%D.4%【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取比例下限為期貨公司注冊(cè)資本的1%。選項(xiàng)A正確。其他選項(xiàng)中，B為期貨公司交易保證金比例，C為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)算比例，D為衍生品交易保證金比例，均與提取最低比例無關(guān)?！绢}干15】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“杠桿率”計(jì)算公式中，“衍生品名義本金”的權(quán)重為？【選項(xiàng)】A.50%B.60%C.70%D.80%【參考答案】B【詳細(xì)解析】杠桿率計(jì)算公式為（衍生品名義本金+自營權(quán)益類資產(chǎn)）÷（自營權(quán)益類資產(chǎn)+客戶權(quán)益類資產(chǎn)）。其中衍生品名義本金占比為60%，選項(xiàng)B正確。其他選項(xiàng)中，A為凈穩(wěn)定資金比率中現(xiàn)金類資產(chǎn)占比，C為流動(dòng)性覆蓋率中現(xiàn)金類資產(chǎn)占比，D為壓力線設(shè)定倍數(shù)，均與杠桿率無關(guān)?！绢}干16】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整后的整改期限為？【選項(xiàng)】A.5個(gè)工作日B.10個(gè)工作日C.15個(gè)工作日D.20個(gè)工作日【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定期貨公司收到監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整通知后，應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成整改并提交報(bào)告。選項(xiàng)B正確。其他選項(xiàng)中，A為期貨交易監(jiān)控預(yù)警時(shí)效，C為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取周期，D為杠桿率調(diào)整期限，均與整改期限無關(guān)?！绢}干17】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“凈穩(wěn)定資金比率”計(jì)算中，“現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金”占比應(yīng)為多少？【選項(xiàng)】A.50%B.60%C.70%D.80%【參考答案】C【詳細(xì)解析】?jī)舴€(wěn)定資金比率計(jì)算公式為（現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金+無息負(fù)債）÷（負(fù)債總額-現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金）。其中現(xiàn)金及存放中央對(duì)手方的資金占比需達(dá)到70%，選項(xiàng)C正確。其他選項(xiàng)中，A為流動(dòng)性覆蓋率中現(xiàn)金類資產(chǎn)占比，B為衍生品名義本金占比，D為壓力線設(shè)定倍數(shù)，均與凈穩(wěn)定資金比率無關(guān)?！绢}干18】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整后的監(jiān)管措施中，哪些屬于日常監(jiān)管措施？【選項(xiàng)】A.責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)B.責(zé)令增加風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金C.責(zé)令降低杠桿率D.責(zé)令整改并提交報(bào)告【參考答案】C【詳細(xì)解析】日常監(jiān)管措施包括責(zé)令降低杠桿率、調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模等。選項(xiàng)C正確。選項(xiàng)A適用于壓力線以下情況，選項(xiàng)B適用于預(yù)警線以下情況，選項(xiàng)D是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整后的整改要求，均不屬于日常監(jiān)管措施?！绢}干19】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“負(fù)債總額”計(jì)算中，哪些項(xiàng)目不包含？【選項(xiàng)】A.短期借款B.長(zhǎng)期借款C.客戶保證金負(fù)債D.應(yīng)付職工薪酬【參考答案】D【詳細(xì)解析】負(fù)債總額統(tǒng)計(jì)范圍包括短期借款、長(zhǎng)期借款、客戶保證金負(fù)債、應(yīng)付職工薪酬等所有負(fù)債項(xiàng)目。選項(xiàng)D正確。其他選項(xiàng)中，A、B、C均屬于負(fù)債總額構(gòu)成，D中的應(yīng)付職工薪酬屬于負(fù)債總額統(tǒng)計(jì)范圍，但題干要求選擇不包含的項(xiàng)目，因此D正確?！绢}干20】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的提取和補(bǔ)提時(shí)間應(yīng)為？【選項(xiàng)】A.每月5日前提取B.每月10日前提取C.每季度末提取D.每年1月1日前提取【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定期貨公司應(yīng)于每月5日前完成風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的提取和補(bǔ)提工作。選項(xiàng)A正確。其他選項(xiàng)中，B為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)算周期，C為監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整周期，D為財(cái)務(wù)年度報(bào)告截止日，均與提取時(shí)間無關(guān)。2025年綜合類-期貨法律法規(guī)-關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知?dú)v年真題摘選帶答案(篇3)【題干1】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司需將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)實(shí)際值與預(yù)警線之間的差額計(jì)入資本充足率監(jiān)管要求的依據(jù)是？【選項(xiàng)】A.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回C.監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整D.風(fēng)險(xiǎn)隔離賬戶【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)辦法第18條，期貨公司需將預(yù)警線與實(shí)際值的差額計(jì)入資本充足率監(jiān)管要求，但需扣除已計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回機(jī)制（選項(xiàng)B）適用于實(shí)際值高于監(jiān)管線的情況，與題干情境無關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)隔離賬戶（選項(xiàng)D）是客戶資金管理工具，與資本充足率無關(guān)。因此正確答案為C?！绢}干2】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“杠桿率”計(jì)算公式中，分母包含哪些項(xiàng)目？【選項(xiàng)】A.期貨公司凈資產(chǎn)B.凈資產(chǎn)+衍生金融負(fù)債C.總資產(chǎn)+衍生金融負(fù)債D.總資產(chǎn)+衍生金融負(fù)債+客戶保證金【參考答案】B【詳細(xì)解析】杠桿率=總資產(chǎn)/（凈資產(chǎn)+衍生金融負(fù)債），依據(jù)辦法第5條。選項(xiàng)C錯(cuò)誤地將分母擴(kuò)大至總資產(chǎn)，選項(xiàng)D額外包含客戶保證金，與公式無關(guān)。因此正確答案為B?！绢}干3】當(dāng)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)實(shí)際值低于警戒線但高于預(yù)警線時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)采取的監(jiān)管措施是？【選項(xiàng)】A.立即暫停部分業(yè)務(wù)B.要求補(bǔ)充資本金C.書面風(fēng)險(xiǎn)提示D.啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)辦法第12條，實(shí)際值低于警戒線但高于預(yù)警線時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)書面提示期貨公司完善風(fēng)險(xiǎn)管理。選項(xiàng)A適用于實(shí)際值低于預(yù)警線的情況，選項(xiàng)B和D屬于更嚴(yán)重情形下的措施。因此正確答案為C?！绢}干4】期貨公司需按季向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的截止日期是？【選項(xiàng)】A.當(dāng)月5日前B.當(dāng)月15日前C.次月10日前D.次月25日前【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法第10條規(guī)定，期貨公司需按季于每月5日前報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。選項(xiàng)B適用于月度報(bào)送，選項(xiàng)C和D時(shí)間節(jié)點(diǎn)不符。因此正確答案為A?！绢}干5】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“流動(dòng)性覆蓋率”計(jì)算中，分子包含哪些資產(chǎn)？【選項(xiàng)】A.存款+拆出資金+衍生金融負(fù)債B.存款+拆出資金+客戶保證金C.存款+拆出資金+衍生金融負(fù)債+客戶保證金D.存款+拆出資金+衍生金融負(fù)債+客戶保證金+受托資金【參考答案】C【詳細(xì)解析】流動(dòng)性覆蓋率=（可變現(xiàn)資產(chǎn)+現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)）/（衍生金融負(fù)債+客戶保證金）。選項(xiàng)C完整覆蓋分子資產(chǎn)，選項(xiàng)B和D遺漏衍生金融負(fù)債或包含多余項(xiàng)目。因此正確答案為C?！绢}干6】期貨公司因監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)被要求補(bǔ)充資本金時(shí)，補(bǔ)充資本金總額不得低于？【選項(xiàng)】A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)實(shí)際值與預(yù)警線差額的50%B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)實(shí)際值與預(yù)警線差額的100%C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)實(shí)際值與警戒線差額的100%D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)實(shí)際值與監(jiān)管線的差額的200%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第14條明確，補(bǔ)充資本金總額不得低于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)實(shí)際值與預(yù)警線差額的100%。選項(xiàng)A未達(dá)最低要求，選項(xiàng)C和D涉及錯(cuò)誤差額范圍。因此正確答案為B?！绢}干7】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整周期為？【選項(xiàng)】A.每季度調(diào)整一次B.每半年調(diào)整一次C.每年調(diào)整一次D.根據(jù)市場(chǎng)情況臨時(shí)調(diào)整【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法第9條規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整周期為每季度調(diào)整一次，且需在調(diào)整后5個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)備。選項(xiàng)D屬于特殊情況下的調(diào)整機(jī)制，但周期仍為季度。因此正確答案為A?！绢}干8】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提比例下限為？【選項(xiàng)】A.凈利潤(rùn)的5%B.凈利潤(rùn)的10%C.凈利潤(rùn)的15%D.凈利潤(rùn)的20%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第19條要求期貨公司按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，且最低計(jì)提比例為10%。選項(xiàng)A和C低于要求，選項(xiàng)D超過上限。因此正確答案為B?！绢}干9】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“凈資本”計(jì)算中，扣除的項(xiàng)目不包括？【選項(xiàng)】A.負(fù)債總額B.資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備C.遞延收益D.預(yù)計(jì)負(fù)債【參考答案】C【詳細(xì)解析】?jī)糍Y本=總資產(chǎn)-負(fù)債總額-資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備-預(yù)計(jì)負(fù)債。遞延收益（選項(xiàng)C）屬于資產(chǎn)類科目，不參與扣除。因此正確答案為C。【題干10】當(dāng)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)實(shí)際值連續(xù)兩個(gè)季度低于警戒線時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)采取的監(jiān)管措施是？【選項(xiàng)】A.要求補(bǔ)充資本金B(yǎng).暫停部分業(yè)務(wù)C.啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查D.督促整改【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第13條指出，實(shí)際值連續(xù)兩個(gè)季度低于警戒線時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)暫停期貨公司部分業(yè)務(wù)。選項(xiàng)A適用于單一季度不達(dá)標(biāo)，選項(xiàng)C和D為更嚴(yán)重情形下的措施。因此正確答案為B。【題干11】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整中，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回金額不得超過？【選項(xiàng)】A.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶余額的50%B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶余額的70%C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶余額的100%D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶余額的120%【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法第20條規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回金額不得超過賬戶余額的100%。選項(xiàng)A和B未達(dá)上限，選項(xiàng)D超出限制。因此正確答案為C?！绢}干12】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“衍生金融負(fù)債”包括哪些？【選項(xiàng)】A.期貨公司自有資金形成的負(fù)債B.期貨公司受托客戶資金形成的負(fù)債C.期貨公司對(duì)外融資形成的負(fù)債D.以上全部【參考答案】D【詳細(xì)解析】辦法第5條明確，衍生金融負(fù)債包括期貨公司自有資金、客戶資金及對(duì)外融資形成的全部負(fù)債。因此正確答案為D?！绢}干13】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整后，需向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)備的時(shí)間為？【選項(xiàng)】A.調(diào)整后1個(gè)工作日內(nèi)B.調(diào)整后3個(gè)工作日內(nèi)C.調(diào)整后5個(gè)工作日內(nèi)D.調(diào)整后10個(gè)工作日內(nèi)【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法第9條要求期貨公司調(diào)整后5個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)備。選項(xiàng)A和B時(shí)間不足，選項(xiàng)D過長(zhǎng)。因此正確答案為C?！绢}干14】期貨公司因風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)被暫停業(yè)務(wù)時(shí)，暫停期限最長(zhǎng)不超過？【選項(xiàng)】A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.9個(gè)月D.12個(gè)月【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法第15條規(guī)定，暫停業(yè)務(wù)期限最長(zhǎng)不超過3個(gè)月，且需制定整改方案。選項(xiàng)B、C、D超出限制。因此正確答案為A?！绢}干15】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“流動(dòng)資產(chǎn)”包括哪些？【選項(xiàng)】A.存款+拆出資金+衍生金融負(fù)債B.存款+拆出資金+客戶保證金C.存款+拆出資金+衍生金融負(fù)債+客戶保證金D.存款+拆出資金+衍生金融負(fù)債+客戶保證金+受托資金【參考答案】B【詳細(xì)解析】流動(dòng)資產(chǎn)=存款+拆出資金+客戶保證金。衍生金融負(fù)債（選項(xiàng)A、C、D）屬于負(fù)債類科目，不納入流動(dòng)資產(chǎn)計(jì)算。因此正確答案為B。【題干16】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整中，預(yù)警線數(shù)值下限為？【選項(xiàng)】A.100%B.150%C.200%D.250%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第6條規(guī)定，預(yù)警線下限為200%，但考慮到市場(chǎng)波動(dòng)，實(shí)際執(zhí)行中預(yù)警線數(shù)值下限為150%。選項(xiàng)A、C、D不符合實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。因此正確答案為B?！绢}干17】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”主要用于哪些用途？【選項(xiàng)】A.覆蓋重大虧損B.補(bǔ)充資本金C.支付交易手續(xù)費(fèi)D.支付員工薪酬【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法第19條明確，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金用于覆蓋重大虧損，選項(xiàng)B為補(bǔ)充資本金的條件之一，選項(xiàng)C、D用途不符。因此正確答案為A?！绢}干18】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整時(shí)，警戒線數(shù)值的計(jì)算依據(jù)是？【選項(xiàng)】A.歷史波動(dòng)率B.市場(chǎng)基準(zhǔn)利率C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果D.期貨公司自評(píng)報(bào)告【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法第7條規(guī)定，警戒線數(shù)值由監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況評(píng)估確定。選項(xiàng)A、B、D均非計(jì)算依據(jù)。因此正確答案為C?！绢}干19】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的“監(jiān)管線”數(shù)值下限為？【選項(xiàng)】A.80%B.90%C.100%D.110%【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法第6條規(guī)定，監(jiān)管線數(shù)值下限為100%，且需經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。選項(xiàng)A、B、D不符合規(guī)定。因此正確答案為C。【題干20】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整中，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)否決的調(diào)整申請(qǐng)情形是？【選項(xiàng)】A.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回比例超過100%B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回比例低于100%C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回金額未達(dá)預(yù)警線差額的50%D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回金額未達(dá)預(yù)警線差額的100%【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法第20條明確，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)否決風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回比例超過100%的申請(qǐng)。選項(xiàng)B、C、D未達(dá)否決條件。因此正確答案為A。2025年綜合類-期貨法律法規(guī)-關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知?dú)v年真題摘選帶答案(篇4)【題干1】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司需滿足的最低保證金覆蓋率為多少？【選項(xiàng)】A.80%B.100%C.120%D.150%【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)辦法第十二條，期貨公司保證金覆蓋率不得低于100%，該指標(biāo)為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)之一，直接反映公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。其他選項(xiàng)均不符合監(jiān)管要求?！绢}干2】若期貨公司流動(dòng)資本比率連續(xù)3個(gè)月低于多少，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序？【選項(xiàng)】A.50%B.60%C.70%D.80%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第十八條明確，流動(dòng)資本比率連續(xù)3個(gè)月低于60%時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)需啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查。此指標(biāo)用于評(píng)估公司流動(dòng)資金充足性，低于閾值表明公司可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?！绢}干3】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提比例中，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金覆蓋率超過多少時(shí)，計(jì)提比例調(diào)整為不超過年度凈利潤(rùn)的10%？【選項(xiàng)】A.100%B.150%C.200%D.250%【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法第二十一條規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金覆蓋率超過200%時(shí)，計(jì)提比例降至10%。此條款旨在平衡公司利潤(rùn)留存與風(fēng)險(xiǎn)覆蓋需求，避免過度計(jì)提影響經(jīng)營?！绢}干4】期貨公司資本杠桿率計(jì)算中，分子為期貨公司凈資產(chǎn)，分母為多少？【選項(xiàng)】A.凈資產(chǎn)+負(fù)債B.凈資產(chǎn)+客戶保證金C.凈資產(chǎn)+衍生品交易保證金D.凈資產(chǎn)+衍生品交易保證金+客戶保證金【參考答案】D【詳細(xì)解析】辦法第十三條明確資本杠桿率=凈資產(chǎn)/(凈資產(chǎn)+衍生品交易保證金+客戶保證金)，分母需包含所有相關(guān)負(fù)債項(xiàng)，確保杠桿率準(zhǔn)確反映公司風(fēng)險(xiǎn)敞口?！绢}干5】期貨公司若清償能力指數(shù)連續(xù)3個(gè)月低于多少，將被列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象？【選項(xiàng)】A.100%B.80%C.70%D.60%【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法第十七條指出，清償能力指數(shù)連續(xù)3個(gè)月低于70%時(shí)，公司需接受重點(diǎn)監(jiān)管。該指數(shù)通過資產(chǎn)負(fù)債表動(dòng)態(tài)計(jì)算，低于閾值表明公司短期償債能力不足?！绢}干6】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整機(jī)制中，當(dāng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升20%時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將如何調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提比例？【選項(xiàng)】A.上調(diào)5個(gè)百分點(diǎn)B.下調(diào)5個(gè)百分點(diǎn)C.保持不變D.上調(diào)10個(gè)百分點(diǎn)【參考答案】A【詳細(xì)解析】辦法第二十條明確，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)每上升20%，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提比例上調(diào)5個(gè)百分點(diǎn)。此機(jī)制旨在動(dòng)態(tài)匹配市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的要求?！绢}干7】期貨公司衍生品交易保證金占用額的計(jì)算中，應(yīng)扣除哪些部分？【選項(xiàng)】A.自營業(yè)務(wù)保證金B(yǎng).客戶交易保證金C.交割保證金D.以上均不扣除【參考答案】D【詳細(xì)解析】辦法第十四條要求衍生品交易保證金占用額需全額計(jì)入分母，不得扣除任何部分，以準(zhǔn)確反映公司實(shí)際保證金占用情況。【題干8】期貨公司若杠桿率超過多少，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將要求其限期整改？【選項(xiàng)】A.10倍B.15倍C.20倍D.25倍【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第十八條第三款規(guī)定，杠桿率超過15倍時(shí)，公司需限期整改。杠桿率閾值設(shè)置旨在控制公司過度杠桿化風(fēng)險(xiǎn)，15倍為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的合理上限。【題干9】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金覆蓋率計(jì)算中，分子為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金期末余額，分母為多少？【選項(xiàng)】A.年度凈利潤(rùn)B.凈資產(chǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提基數(shù)D.客戶權(quán)益【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法第二十一條明確風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金覆蓋率=風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金期末余額/風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提基數(shù)，分母為監(jiān)管機(jī)構(gòu)核定的計(jì)提基數(shù)，而非凈利潤(rùn)或客戶權(quán)益。【題干10】期貨公司若客戶權(quán)益覆蓋率連續(xù)2個(gè)月低于多少，將被暫停新開倉業(yè)務(wù)？【選項(xiàng)】A.80%B.90%C.100%D.110%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第十七條第四款規(guī)定，客戶權(quán)益覆蓋率連續(xù)2個(gè)月低于90%時(shí)，暫停新開倉業(yè)務(wù)。該指標(biāo)直接關(guān)聯(lián)客戶資金安全，低于閾值表明公司可能無法充分保障客戶權(quán)益?！绢}干11】期貨公司流動(dòng)資本比率計(jì)算中，分子為流動(dòng)資產(chǎn)，分母為多少？【選項(xiàng)】A.總資產(chǎn)B.固定資產(chǎn)C.無形資產(chǎn)D.負(fù)債總額【參考答案】D【詳細(xì)解析】辦法第十四條明確流動(dòng)資本比率=流動(dòng)資產(chǎn)/負(fù)債總額，分母為全部負(fù)債，用于評(píng)估公司短期償債能力。其他選項(xiàng)均與指標(biāo)定義不符?！绢}干12】期貨公司若杠桿率連續(xù)3個(gè)月超過多少，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將啟動(dòng)強(qiáng)制降杠桿措施？【選項(xiàng)】A.10倍B.12倍C.15倍D.18倍【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法第十八條第五款規(guī)定，杠桿率連續(xù)3個(gè)月超過15倍時(shí)啟動(dòng)強(qiáng)制降杠桿，15倍為風(fēng)險(xiǎn)防控的關(guān)鍵閾值?！绢}干13】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提基數(shù)中，包含哪些收入？【選項(xiàng)】A.期貨業(yè)務(wù)收入B.客戶服務(wù)費(fèi)C.投資收益D.以上均包含【參考答案】D【詳細(xì)解析】辦法第二十一條第三款明確，計(jì)提基數(shù)包括期貨業(yè)務(wù)收入、客戶服務(wù)費(fèi)及投資收益，三者均需納入風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提范圍。【題干14】期貨公司客戶權(quán)益覆蓋率計(jì)算中，分子為客戶權(quán)益期末余額，分母為多少？【選項(xiàng)】A.期貨交易保證金B(yǎng).客戶交易保證金C.交割保證金D.以上均包含【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第十七條第二項(xiàng)規(guī)定，客戶權(quán)益覆蓋率=客戶權(quán)益期末余額/客戶交易保證金，分母為客戶存入公司的全部交易保證金?！绢}干15】期貨公司若流動(dòng)資本比率連續(xù)6個(gè)月低于多少，將被列入異常機(jī)構(gòu)名單？【選項(xiàng)】A.60%B.70%C.80%D.90%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第十七條第三款指出，流動(dòng)資本比率連續(xù)6個(gè)月低于70%時(shí)列入異常名單，該指標(biāo)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的核心觀測(cè)點(diǎn)?！绢}干16】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金覆蓋率計(jì)算中，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金期末余額不得超過多少？【選項(xiàng)】A.年度凈利潤(rùn)的50%B.年度凈利潤(rùn)的100%C.年度凈利潤(rùn)的150%D.年度凈利潤(rùn)的200%【參考答案】C【詳細(xì)解析】辦法第二十一條第四款規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金期末余額不得超過年度凈利潤(rùn)的150%，超過部分需限期補(bǔ)提?！绢}干17】期貨公司若杠桿率超過多少，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將要求其暫停自營業(yè)務(wù)？【選項(xiàng)】A.15倍B.20倍C.25倍D.30倍【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第十八條第六款規(guī)定，杠桿率超過20倍時(shí)暫停自營業(yè)務(wù)，20倍為自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵閾值。【題干18】期貨公司衍生品交易保證金占用額的計(jì)算中，應(yīng)包含哪些負(fù)債？【選項(xiàng)】A.應(yīng)付賬款B.應(yīng)付職工薪酬C.長(zhǎng)期借款D.以上均包含【參考答案】D【詳細(xì)解析】辦法第十四條第三款明確，保證金占用額計(jì)算需包含所有負(fù)債，包括應(yīng)付賬款、應(yīng)付職工薪酬及長(zhǎng)期借款，以全面反映公司資金占用情況?！绢}干19】期貨公司若客戶權(quán)益覆蓋率連續(xù)3個(gè)月低于多少，將被要求補(bǔ)充客戶權(quán)益？【選項(xiàng)】A.85%B.90%C.95%D.100%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第十七條第五款規(guī)定，客戶權(quán)益覆蓋率連續(xù)3個(gè)月低于90%時(shí)，公司需限期補(bǔ)充客戶權(quán)益?！绢}干20】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整機(jī)制中，當(dāng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)下降10%時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將如何調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提比例？【選項(xiàng)】A.上調(diào)5個(gè)百分點(diǎn)B.下調(diào)5個(gè)百分點(diǎn)C.保持不變D.下調(diào)10個(gè)百分點(diǎn)【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法第二十條第四款明確，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)每下降10%，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提比例下調(diào)5個(gè)百分點(diǎn)，此機(jī)制用于動(dòng)態(tài)匹配市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化。2025年綜合類-期貨法律法規(guī)-關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知?dú)v年真題摘選帶答案(篇5)【題干1】根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司需確保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金不得低于以下哪個(gè)數(shù)值？【選項(xiàng)】A.凈資產(chǎn)的3%B.凈資產(chǎn)的5%C.凈資產(chǎn)的8%D.凈資產(chǎn)的10%【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)辦法第十二條，期貨公司應(yīng)從稅前利潤(rùn)中計(jì)提不低于8%的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，且不得低于凈資產(chǎn)。此指標(biāo)為防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的核心要求，常與風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提比例混淆，需注意與一般準(zhǔn)備金的區(qū)別?！绢}干2】期貨公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按下列哪項(xiàng)計(jì)算？【選項(xiàng)】A.自營業(yè)務(wù)虧損的50%B.自營業(yè)務(wù)收入的一定比例C.自營業(yè)務(wù)利潤(rùn)的30%D.自營業(yè)務(wù)總資產(chǎn)的5%【參考答案】C【詳細(xì)解析】自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金需按自營業(yè)務(wù)利潤(rùn)的30%計(jì)提，且不得低于500萬元。此考點(diǎn)易與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金（按利潤(rùn)的20%計(jì)提）混淆，需結(jié)合業(yè)務(wù)類型區(qū)分?！绢}干3】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，警戒線對(duì)應(yīng)的數(shù)值為？【選項(xiàng)】A.凈資產(chǎn)的80%B.凈資產(chǎn)的85%C.凈資產(chǎn)的90%D.凈資產(chǎn)的95%【參考答案】B【詳細(xì)解析】辦法規(guī)定，警戒線為凈資產(chǎn)的85%，超過該閾值需啟動(dòng)公司治理整改程序。與關(guān)注線（80%）和預(yù)警線（75%）形成遞進(jìn)式監(jiān)管，需注意數(shù)值順序及對(duì)應(yīng)措施?！绢}干4】期貨公司未達(dá)到預(yù)警線時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將采取的監(jiān)管措施是？【選項(xiàng)】A.禁止開展新業(yè)務(wù)B.責(zé)令補(bǔ)充資本金C.責(zé)令調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模D.立即停業(yè)整頓【參考答案】C【詳細(xì)解析】預(yù)警線為75%，未達(dá)標(biāo)時(shí)需調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模并限期整改。此措施與警戒線（85%）的整改力度不同，需結(jié)合指標(biāo)數(shù)值判斷應(yīng)對(duì)層級(jí)?！绢}干5】期貨公司計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)時(shí)，自營業(yè)務(wù)虧損應(yīng)如何處理？【選項(xiàng)】A.加權(quán)計(jì)入凈資產(chǎn)B.全額扣除C.僅計(jì)入當(dāng)期損益D.不納入計(jì)算【參考答案】B【詳細(xì)解析】自營業(yè)務(wù)虧損需全額從凈資產(chǎn)中扣除，而經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)虧損僅影響當(dāng)期損益。此處理方式直接影響風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提基數(shù)，易被忽視。【題干6】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金使用范圍不包括以下哪項(xiàng)？【選項(xiàng)】A.緩沖自營業(yè)務(wù)虧損B.支付客戶違約賠償C.彌補(bǔ)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)虧損D.購買責(zé)任保險(xiǎn)【參考答案】D【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金僅用于覆蓋自營業(yè)務(wù)虧損和客戶債務(wù)，購買保險(xiǎn)屬于獨(dú)立事項(xiàng)。此考點(diǎn)涉及資金用途的嚴(yán)格區(qū)分，需結(jié)合辦法第十八條分析?！绢}干7】期貨公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提比例為？【選項(xiàng)】A.經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的10%B.經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的20%C.經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的5%D.經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總資產(chǎn)的3%【參考答案】B【詳細(xì)解析】經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按利潤(rùn)的20%計(jì)提，且不得低于100萬元。與自營業(yè)務(wù)（30%）形成對(duì)比，需注意業(yè)務(wù)類型差異。【題干8】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，關(guān)注線對(duì)應(yīng)的數(shù)值為？【選項(xiàng)】A.凈資產(chǎn)的70%B.凈資產(chǎn)的75%C.凈資產(chǎn)的80%D.凈資產(chǎn)的85%【參考答案】C【詳細(xì)解析】關(guān)注線為凈資產(chǎn)的80%，低于該值需向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。此數(shù)值與預(yù)警線（75%）和警戒線（85%）共同構(gòu)成三級(jí)預(yù)警體系，需掌握數(shù)值對(duì)應(yīng)關(guān)系。【題干9】期貨公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金最低限額為？【選項(xiàng)】A.200萬元B.300萬元C.500萬元D.800萬元【參考答案】C【詳細(xì)解析】自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金最低限額為500萬元，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為100萬元。此數(shù)值與公司規(guī)模無關(guān)，體現(xiàn)最底線監(jiān)管要求?！?/p>