模型風(fēng)險評估管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司模型風(fēng)險評估管理工作，確保模型的設(shè)計、開發(fā)、應(yīng)用、監(jiān)控等環(huán)節(jié)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效識別、評估、監(jiān)測和控制模型風(fēng)險，保障公司穩(wěn)健運營，維護(hù)公司及客戶利益。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及模型構(gòu)建、使用、維護(hù)的部門和業(yè)務(wù)活動，包括但不限于信用風(fēng)險模型、市場風(fēng)險模型、操作風(fēng)險模型、定價模型、績效評估模型等各類模型。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：模型的全生命周期管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)。2.全面性原則：涵蓋模型從設(shè)計到退出的各個階段，對模型風(fēng)險進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評估和管理。3.獨立性原則：模型風(fēng)險評估工作應(yīng)獨立于模型開發(fā)、使用部門，確保評估結(jié)果的客觀性和公正性。4.審慎性原則：充分考慮模型可能面臨的各種風(fēng)險因素，采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒ê土鞒踢M(jìn)行評估和管理，保持適度的風(fēng)險敏感性。二、職責(zé)分工（一）模型風(fēng)險管理委員會1.負(fù)責(zé)審議模型風(fēng)險評估管理的重大政策、制度和流程。2.審批重要模型的風(fēng)險評估報告，決策重大模型風(fēng)險應(yīng)對措施。3.協(xié)調(diào)跨部門的模型風(fēng)險管理工作，監(jiān)督模型風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況。（二）風(fēng)險管理部門1.制定和完善模型風(fēng)險評估管理辦法及相關(guān)操作流程。2.組織開展模型風(fēng)險的全面評估工作，包括模型驗證、風(fēng)險監(jiān)測等。3.定期向模型風(fēng)險管理委員會匯報模型風(fēng)險狀況，提出風(fēng)險應(yīng)對建議。4.協(xié)助業(yè)務(wù)部門進(jìn)行模型優(yōu)化，督促整改模型風(fēng)險問題。（三）模型開發(fā)部門1.負(fù)責(zé)模型的設(shè)計、開發(fā)、測試和文檔編制工作，確保模型符合業(yè)務(wù)需求和風(fēng)險管理要求。2.配合風(fēng)險管理部門進(jìn)行模型風(fēng)險評估，提供必要的數(shù)據(jù)和技術(shù)支持。3.根據(jù)模型風(fēng)險評估結(jié)果，對模型進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，及時修復(fù)模型缺陷。（四）模型使用部門1.負(fù)責(zé)模型的日常應(yīng)用和監(jiān)控，及時反饋模型運行中的異常情況。2.配合風(fēng)險管理部門和模型開發(fā)部門開展模型風(fēng)險評估工作，提供業(yè)務(wù)場景和數(shù)據(jù)支持。3.根據(jù)模型風(fēng)險評估建議，合理調(diào)整業(yè)務(wù)策略和操作流程，確保模型應(yīng)用的安全性和有效性。三、模型生命周期管理（一）模型設(shè)計與開發(fā)1.需求分析業(yè)務(wù)部門應(yīng)明確模型應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)目標(biāo)，提出詳細(xì)的功能需求和性能要求。需求文檔應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)，確保需求的合理性和完整性。2.模型選型與設(shè)計模型開發(fā)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，綜合考慮數(shù)據(jù)質(zhì)量、算法適用性、模型復(fù)雜度等因素，選擇合適的模型架構(gòu)和算法進(jìn)行設(shè)計。模型設(shè)計應(yīng)充分考慮風(fēng)險因素，預(yù)留風(fēng)險監(jiān)測和控制接口。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)提供高質(zhì)量、完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持模型開發(fā)。數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行清洗、預(yù)處理、標(biāo)注等操作，確保數(shù)據(jù)的一致性和可靠性。數(shù)據(jù)使用應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司數(shù)據(jù)管理制度，確保數(shù)據(jù)安全和合規(guī)。4.模型開發(fā)與測試模型開發(fā)人員按照設(shè)計方案進(jìn)行模型編碼、訓(xùn)練和優(yōu)化。模型開發(fā)過程應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的版本控制和記錄，確保代碼的可追溯性。模型開發(fā)完成后，應(yīng)進(jìn)行全面的測試，包括功能測試、性能測試、穩(wěn)定性測試、壓力測試等，驗證模型是否滿足設(shè)計要求和業(yè)務(wù)需求。5.模型文檔編制模型開發(fā)部門應(yīng)編制詳細(xì)的模型文檔，包括模型設(shè)計文檔、算法說明、數(shù)據(jù)說明、測試報告、操作手冊等。文檔應(yīng)清晰、準(zhǔn)確地描述模型的原理、結(jié)構(gòu)、功能、應(yīng)用方法和風(fēng)險特征，為模型的后續(xù)使用、維護(hù)和評估提供依據(jù)。（二）模型審批與上線1.模型審批模型開發(fā)完成后，應(yīng)提交模型審批申請，包括模型文檔、測試報告、風(fēng)險評估報告等。風(fēng)險管理部門組織相關(guān)專家對模型進(jìn)行評審，評估模型的合理性、可靠性、安全性和合規(guī)性。評審?fù)ㄟ^后，報模型風(fēng)險管理委員會審批。2.模型上線經(jīng)審批通過的模型方可上線應(yīng)用。模型上線前，模型使用部門應(yīng)制定詳細(xì)的上線計劃，包括系統(tǒng)部署、數(shù)據(jù)遷移、用戶培訓(xùn)等工作。上線過程應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的測試和驗證，確保模型在生產(chǎn)環(huán)境中的穩(wěn)定運行。（三）模型應(yīng)用與監(jiān)控1.模型應(yīng)用模型使用部門應(yīng)按照模型操作手冊的要求，正確使用模型進(jìn)行業(yè)務(wù)決策和管理。在模型應(yīng)用過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守模型的適用范圍和假設(shè)條件，不得擅自擴(kuò)大模型應(yīng)用范圍或修改模型參數(shù)。2.模型監(jiān)控風(fēng)險管理部門和模型使用部門應(yīng)建立模型監(jiān)控機(jī)制，對模型的運行情況進(jìn)行實時監(jiān)測和分析。監(jiān)控指標(biāo)應(yīng)包括模型預(yù)測準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性、時效性、合規(guī)性等方面。發(fā)現(xiàn)模型異常情況應(yīng)及時預(yù)警，并進(jìn)行深入分析和排查，確定問題原因和影響程度。3.模型績效評估定期對模型的績效進(jìn)行評估，評估指標(biāo)應(yīng)與模型應(yīng)用目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求相匹配。績效評估結(jié)果應(yīng)作為模型優(yōu)化和改進(jìn)的重要依據(jù)。同時，應(yīng)建立模型績效評估檔案，記錄模型績效評估結(jié)果和相關(guān)分析報告。（四）模型優(yōu)化與改進(jìn)1.根據(jù)模型監(jiān)控和績效評估結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)模型存在的問題和不足。模型開發(fā)部門應(yīng)會同風(fēng)險管理部門、模型使用部門等相關(guān)人員，對模型進(jìn)行深入分析，確定優(yōu)化改進(jìn)方案。2.優(yōu)化改進(jìn)方案應(yīng)包括模型算法調(diào)整、數(shù)據(jù)更新、參數(shù)優(yōu)化、流程優(yōu)化等方面。優(yōu)化改進(jìn)過程應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的測試和驗證，確保模型性能得到有效提升，風(fēng)險得到進(jìn)一步控制。3.模型優(yōu)化改進(jìn)完成后，應(yīng)重新進(jìn)行審批和上線流程，確保優(yōu)化后的模型符合要求并安全穩(wěn)定運行。（五）模型退出1.當(dāng)模型不再適用于業(yè)務(wù)需求、模型性能嚴(yán)重下降、出現(xiàn)重大風(fēng)險問題或法律法規(guī)要求變更等情況時，應(yīng)啟動模型退出程序。2.模型退出前，應(yīng)進(jìn)行全面的風(fēng)險評估，制定詳細(xì)的退出計劃，包括數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)清理、業(yè)務(wù)切換等工作。退出過程應(yīng)確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和數(shù)據(jù)的安全性。3.模型退出后，應(yīng)對相關(guān)文檔和數(shù)據(jù)進(jìn)行妥善保管，以備后續(xù)審計和查詢。同時，應(yīng)對模型退出的原因和影響進(jìn)行總結(jié)分析，為今后的模型管理工作提供經(jīng)驗教訓(xùn)。四、模型風(fēng)險評估方法與流程（一）風(fēng)險評估方法1.定性評估方法通過專家判斷、經(jīng)驗分析、情景分析等方式，對模型的合理性、可靠性、安全性等方面進(jìn)行定性評價。定性評估應(yīng)充分考慮模型的設(shè)計原理、應(yīng)用場景、數(shù)據(jù)質(zhì)量、算法復(fù)雜度等因素。2.定量評估方法運用統(tǒng)計分析、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)等方法，對模型的預(yù)測準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性、風(fēng)險敏感性等進(jìn)行定量分析。定量評估應(yīng)建立科學(xué)合理的評估指標(biāo)體系，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法和模型進(jìn)行計算和驗證。3.綜合評估方法結(jié)合定性評估和定量評估結(jié)果，采用層次分析法、模糊綜合評價法等方法，對模型風(fēng)險進(jìn)行全面、綜合的評估。綜合評估應(yīng)充分考慮各種風(fēng)險因素之間的相互關(guān)系和影響程度，得出客觀準(zhǔn)確的風(fēng)險評估結(jié)論。（二）風(fēng)險評估流程1.評估準(zhǔn)備風(fēng)險管理部門確定評估對象和范圍，收集相關(guān)資料，包括模型文檔、數(shù)據(jù)、運行記錄等。組建評估團(tuán)隊，明確評估人員的職責(zé)和分工。2.風(fēng)險識別評估團(tuán)隊對模型進(jìn)行全面審查，識別可能存在的風(fēng)險因素，如模型設(shè)計缺陷、數(shù)據(jù)質(zhì)量問題、算法局限性、模型應(yīng)用不當(dāng)?shù)取?.風(fēng)險分析運用定性和定量評估方法，對識別出的風(fēng)險因素進(jìn)行深入分析，評估其發(fā)生的可能性和影響程度。分析模型風(fēng)險對業(yè)務(wù)決策、財務(wù)狀況、合規(guī)性等方面的潛在影響。4.風(fēng)險評估根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，采用綜合評估方法對模型風(fēng)險進(jìn)行整體評估，確定模型風(fēng)險等級。風(fēng)險等級可分為高、中、低三個級別，為后續(xù)風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù)。5.風(fēng)險報告風(fēng)險管理部門編制模型風(fēng)險評估報告，詳細(xì)闡述評估過程、結(jié)果和建議。報告應(yīng)包括模型基本信息、風(fēng)險評估方法、風(fēng)險因素分析、風(fēng)險等級評定、風(fēng)險應(yīng)對措施等內(nèi)容。風(fēng)險評估報告應(yīng)提交給模型風(fēng)險管理委員會和相關(guān)部門。五、模型風(fēng)險應(yīng)對措施（一）風(fēng)險規(guī)避對于風(fēng)險等級較高且無法有效控制的模型風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避措施，如停止使用該模型或調(diào)整業(yè)務(wù)策略，避免風(fēng)險的發(fā)生。（二）風(fēng)險降低通過優(yōu)化模型設(shè)計、改進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量、加強(qiáng)模型監(jiān)控等措施，降低模型風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。例如，對模型算法進(jìn)行優(yōu)化，提高模型的預(yù)測準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性；加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，減少數(shù)據(jù)誤差和缺失對模型的影響。（三）風(fēng)險轉(zhuǎn)移對于某些可以通過保險、擔(dān)保等方式轉(zhuǎn)移的模型風(fēng)險，可考慮采取風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施。例如，購買信用風(fēng)險保險，將部分信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司。（四）風(fēng)險接受對于風(fēng)險等級較低且采取其他應(yīng)對措施成本過高或不具有可行性的模型風(fēng)險，可在經(jīng)過充分評估和審批后，采取風(fēng)險接受策略。但應(yīng)建立相應(yīng)的風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，密切關(guān)注風(fēng)險變化情況，及時調(diào)整應(yīng)對策略。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計內(nèi)部審計部門定期對模型風(fēng)險評估管理工作進(jìn)行審計，檢查模型風(fēng)險管理政策、制度和流程的執(zhí)行情況，評估模型風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）外部監(jiān)管檢查密切關(guān)注外部監(jiān)管要求和政策變化，積極配合監(jiān)管部門的檢查工作。對于監(jiān)管部門提出的問題和整改要求，及時落實整改措施，確保公司模型風(fēng)險評估管理工作符合監(jiān)管要求。（三）自我評估各部門定期開展模型風(fēng)險評估管理工作的自我評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。自我評估報告應(yīng)提交給風(fēng)險管理部門。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.組織開展模型風(fēng)險評估管理相關(guān)培訓(xùn)，提高員工對模型風(fēng)險的認(rèn)識和理解，增強(qiáng)風(fēng)險意識和防范能力。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括模型風(fēng)險管理政策、制度、流程、評估方法、風(fēng)險應(yīng)對措施等方面。2.根據(jù)不同崗位的職責(zé)和需求，有針對性地開展培訓(xùn)，確保員工掌握與本崗位相關(guān)的模型風(fēng)險評估管理知識和技能。例如，對模型開發(fā)人員重點培訓(xùn)模型設(shè)計、開發(fā)、測