2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+

銀行管理》考試電子版題庫(kù)1.在外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中,外部審計(jì)除了有利于提高信息披露質(zhì)量外,還有助于()oA.提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力B.消除信息不對(duì)稱及降低代理本錢C.對(duì)銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場(chǎng)約束D.提高審計(jì)效率【答案】:C【解析】:由于我國(guó)商業(yè)銀行信息披露存在披露內(nèi)容不全面,風(fēng)險(xiǎn)信息、表外業(yè)務(wù)信息披露不充分,信息披露監(jiān)控機(jī)制不完善等問(wèn)題,市場(chǎng)參與者難以及時(shí)獲得諸如銀行財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、收益等方面的可靠信息,無(wú)法判斷哪些銀行風(fēng)險(xiǎn)較低,或要求風(fēng)險(xiǎn)較高的銀行提供更高的收益。因此,借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)量,有助于對(duì)銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場(chǎng)約束。0%50%【答案】:A【解析】:權(quán)重法下,不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。其中,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的次級(jí)債權(quán)(未扣除局部)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%o12.以下關(guān)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露特征的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是()。A.債務(wù)人是一個(gè)法人或幾個(gè)自然人B,債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人C.筆數(shù)多,單筆金額小D.按照組合方式進(jìn)行管理【答案】:A【解析】:零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人；②筆數(shù)多,單筆金額?。虎郯凑战M合方式進(jìn)行管理。13.納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足的條件包括(）。A.該項(xiàng)金融工具不可贖回B.該項(xiàng)金融工具不屬于發(fā)行方的債務(wù)C.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)D.發(fā)行方的年銷售額不超過(guò)3億元人民幣E.持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來(lái)源是未來(lái)資本利得,而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益【答案】:A|B|C|E【解析】:股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足如下條件:①持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來(lái)源是未來(lái)資本利得,而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益。②該項(xiàng)金融工具不可贖回,不屬于發(fā)行方的債務(wù)。③對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)。.在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí),以下各項(xiàng)不屬于對(duì)單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析的是()oA.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析,如銷售份額及渠道、競(jìng)爭(zhēng)程度、銷售量及庫(kù)存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析,如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】:B【解析】:對(duì)單一法人客戶的非財(cái)務(wù)狀況分析包括:管理層風(fēng)險(xiǎn)分析,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析,生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析,宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析。A項(xiàng)屬于管理層風(fēng)險(xiǎn)分析;CD兩項(xiàng)均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析;B項(xiàng)屬于對(duì)單一法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析中的財(cái)務(wù)比率分析。.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失之間的關(guān)系,以下描述正確的有()oA.損失是一個(gè)事后概念B.承當(dāng)高風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)帶來(lái)高收益C.某項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)較高D.通常情況下,當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念【答案】:A|D|E【解析】:B項(xiàng),因管理不善承當(dāng)?shù)母唢L(fēng)險(xiǎn)不一定能夠帶來(lái)高收益；C項(xiàng),預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)開(kāi)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失,通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值),預(yù)期損失不等同于不確定性風(fēng)險(xiǎn)。.信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序包括(）。A.信用信息的收集和傳遞B.風(fēng)險(xiǎn)分析C.風(fēng)險(xiǎn)處置D.后評(píng)價(jià)E.制定和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制【答案】:A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)是需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容。17.以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法?()A.外匯敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.權(quán)重法【答案】:A|B|C|D【解析】:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于：①缺口分析；②久期分析；③外匯敞口分析；④風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(ValueatRisk,VaR)法；⑤敏感性分析。E項(xiàng),權(quán)重法屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。18.以下最具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的風(fēng)險(xiǎn)類別是(）oA.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B【解析】:由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體,因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征,難以通過(guò)在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。國(guó)際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國(guó)金融市場(chǎng)的方式來(lái)降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。19.巴塞爾協(xié)議ni為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限,其中不包括（）o10天20天30天40天【答案】:c【解析】:巴塞爾協(xié)議ni為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限,共分為10天、20天、40天、60天、120天五檔,取代現(xiàn)行10天持有期的規(guī)定。新內(nèi)部模型法體系下,流動(dòng)性調(diào)整后的壓力期ES計(jì)量將涉及銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)的改造升級(jí)。20.在操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程中,報(bào)告階段的步驟包括（）。A.提出優(yōu)化方案B.整合結(jié)果C.繪制流程圖D.總結(jié)改進(jìn)措施E.雙線報(bào)告【答案】:B|E【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟。其中,報(bào)告階段包括整合結(jié)果和雙線報(bào)告兩個(gè)步驟。21.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性,商業(yè)銀行資本可以分為（）oA.賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本B.持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本、破產(chǎn)清算資本C.核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本、二級(jí)資本D.實(shí)收資本、資本公積、盈余資本【答案】:A【解析】:根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性,商業(yè)銀行資本主要有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。其中,賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入;經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下,為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額;監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。.關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系,以下表述錯(cuò)誤的選項(xiàng)是(）oA.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響B(tài).聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難C.承當(dāng)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力,造成流動(dòng)性波動(dòng)【答案】:A【解析】:A項(xiàng),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外,信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性缺乏,甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散,造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。.以下哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的"外部事件"類別?()A.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障,導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息喪失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊,造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜【答案】:A|D|E【解析】:B項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的“系統(tǒng)缺陷”;C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”。.以下屬于商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的有(）oA.優(yōu)先股B.資本公積C.損失準(zhǔn)備缺口D.盈余公積E.實(shí)收資本或普通股【答案】:B|D|E【解析】:2.監(jiān)管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲(chǔ)藏資本要求,目的是（）。A.確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運(yùn)營(yíng)所面臨的宏觀金融環(huán)境B.增強(qiáng)銀行吸收損失的能力C.降低資本監(jiān)管的順周期性D.保證危機(jī)時(shí)期銀行資本充足率仍能到達(dá)最低標(biāo)準(zhǔn)E.確保銀行在非壓力時(shí)期建立超額資本用于發(fā)生損失時(shí)吸收損失【答案】:B|C|D|E【解析】:監(jiān)管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲(chǔ)藏資本要求,旨在確保銀行在非壓力時(shí)期建立超額資本用于發(fā)生損失時(shí)吸收損失,可以增強(qiáng)銀行吸收損失的能力,在一定程度上降低資本監(jiān)管的順周期性,保證危機(jī)時(shí)期銀行資本充足率仍能到達(dá)最低標(biāo)準(zhǔn)。A項(xiàng),逆周期資本旨在確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運(yùn)營(yíng)所面臨的宏觀金融環(huán)境。3.根據(jù)巴塞爾協(xié)議II,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的()oA.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)核心一級(jí)資本包括:實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入局部。A項(xiàng),優(yōu)先股屬于其他一級(jí)資本;C項(xiàng),商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí),應(yīng)當(dāng)從核心一級(jí)資本中全額扣除貸款損失準(zhǔn)備缺口。25.商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感度,最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.存款準(zhǔn)備金率B.國(guó)債收益率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D,存貸款基準(zhǔn)利率【答案】:D【解析】:銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu),因?yàn)槿魏卫什▌?dòng)都會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值產(chǎn)生波動(dòng)。多項(xiàng)選擇題如果房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)展過(guò)熱,一方面居民大量存款買房,另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款,這種情況下,當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌,大量個(gè)人住房貸款無(wú)法歸還,房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力歸還貸款,這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）oA.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B|C|E【解析】:B項(xiàng),“房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌”,預(yù)示著銀行面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng),由于大量貸款無(wú)法收回,商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得充足資金用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求,預(yù)示著銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng),“大量個(gè)人住房貸款無(wú)法歸還,房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力歸還貸款”,預(yù)示著銀行面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。26.以下各項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化相關(guān)警示信號(hào)的有()。A.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整B.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高,而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控D.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低E.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高,區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退【答案】:B|D|E【解析】:AC兩項(xiàng)屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的警示信號(hào)。除BDE三項(xiàng)外,區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的相關(guān)警示信號(hào)還包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購(gòu)買者反映質(zhì)量差、購(gòu)買者對(duì)該區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品失去信心等。27.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí),即出現(xiàn)()oA.資產(chǎn)敏感性缺口B.資產(chǎn)缺口C.負(fù)債缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】:D【解析】:當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí),就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感性缺口,此時(shí),市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降;相反,當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí),就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感性缺口,此時(shí),市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。28.以下關(guān)于歷史模擬法的說(shuō)法,正確的有（）。A.是一種全值估計(jì)B.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定C.是一種參數(shù)方法D.無(wú)須分布假定E.反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律【答案】:A|D|E【解析】:歷史模擬法假定歷史可以在未來(lái)重復(fù),通過(guò)一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息,模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來(lái)的變化。歷史模擬法反映了風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律,因此不需要任何分布假設(shè),也無(wú)須計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。由于歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身已完全包含了風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系,因而可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系,是基于全定價(jià)估值的模擬方法。29.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例,這種做法屬于（）策略。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理,商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的,而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。30.商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上,而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理,將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和公眾利益C.良好的道德規(guī)范和股東利益D.維護(hù)股東利益【答案】:B【解析】:傳統(tǒng)上,商業(yè)銀行的危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任,但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)。如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”,敢于面對(duì)暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn),勇于承當(dāng)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問(wèn)題,以緩解利益持有者的持續(xù)對(duì)抗。因此,聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益的基礎(chǔ)上,而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理,將取得更好的效果。31.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括(）。A.核心負(fù)債比率B.預(yù)期損失率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。A項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);BD兩項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。32.銀行監(jiān)管中,采取市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目的有（）。A.防止海外游資流入國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護(hù)國(guó)有商業(yè)銀行的利益C.保護(hù)存款者的利益D.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序E.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì),預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系【答案】:C|D|E【解析】:市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、效率及便民的原那么,其主要目標(biāo)是:①保證注冊(cè)銀行具有良好品質(zhì),防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系;②維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序;③保護(hù)存款者利益。33.以下信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中,與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）oA.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【解析】:A項(xiàng),貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率;C項(xiàng),不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比;D項(xiàng),不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比。CD兩項(xiàng)指標(biāo)均需用到不良貸款,涉及商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量。34.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年,總負(fù)債900億元,負(fù)債加權(quán)平均久期為5年,那么該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）o1.5-1.51-1【答案】:A【解析】:根據(jù)公式可得,久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))X負(fù)債加權(quán)平均久期=6—(900/1000)X5=1.5。35.與單一法人客戶相比,集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征（）oA.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸前管理難度大【答案】:A|B|C|D【解析】:與單一法人客戶相比,集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;②連環(huán)擔(dān)保十分普遍;③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握;④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高;⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。36.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效的監(jiān)管,其主要目標(biāo)有()oC.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:根據(jù)巴塞爾協(xié)議H,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。4.在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中,宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）oA.行業(yè)成熟期分析B.行業(yè)周期性分析C.收入水平及社會(huì)購(gòu)買力D,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析【答案】:CA.推動(dòng)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)B.努力減少金融犯罪,維護(hù)金融穩(wěn)定C.通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露,增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解D.增進(jìn)市場(chǎng)信心E.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益【答案】:B|C|D|E【解析】:銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括:①通過(guò)審慎有效的監(jiān)管,保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益;②通過(guò)審慎有效的監(jiān)管,增進(jìn)市場(chǎng)信心;③通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露,增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解;④努力減少金融犯罪,維護(hù)金融穩(wěn)定。.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中,由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng),（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.內(nèi)在價(jià)值D.公允價(jià)值【答案】:A【解析】:名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史本錢所反映的賬面價(jià)值。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中,由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng),名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。.根據(jù)監(jiān)管要求,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）oA.區(qū)域準(zhǔn)入B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E.行業(yè)準(zhǔn)入【答案】:B|C|D【解析】:根據(jù)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)那么,銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面:①機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入,指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn),批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立;②業(yè)務(wù)準(zhǔn)入,指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn),批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù);③高級(jí)管理人員準(zhǔn)入,指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。39.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí),應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有()oA.外部市場(chǎng)的開(kāi)展變化B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的既往業(yè)績(jī)E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí),除ABCDE五項(xiàng)外,還應(yīng)綜合考慮定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng),壓力測(cè)試結(jié)果以及內(nèi)部控制水平。40.監(jiān)管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲(chǔ)藏資本要求,目的是()oA.確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運(yùn)營(yíng)所面臨的宏觀金融環(huán)境B.增強(qiáng)銀行吸收損失的能力C.降低資本監(jiān)管的順周期性D.保證危機(jī)時(shí)期銀行資本充足率仍能到達(dá)最低標(biāo)準(zhǔn)E.確保銀行在非壓力時(shí)期建立超額資本用于發(fā)生損失時(shí)吸收損失【答案】:B|C|D|E【解析】:監(jiān)管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲(chǔ)藏資本要求,旨在確保銀行在非壓力時(shí)期建立超額資本用于發(fā)生損失時(shí)吸收損失,可以增強(qiáng)銀行吸收損失的能力,在一定程度上降低資本監(jiān)管的順周期性,保證危機(jī)時(shí)期銀行資本充足率仍能到達(dá)最低標(biāo)準(zhǔn)。A項(xiàng),逆周期資本旨在確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運(yùn)營(yíng)所面臨的宏觀金融環(huán)境。.以下各項(xiàng)中,屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.債務(wù)未能如期歸還造成的風(fēng)險(xiǎn)B.金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)C.員工操作不當(dāng)造成的風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算過(guò)程中發(fā)生的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)E.國(guó)家政局變動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|D【解析】:信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn),結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn);E項(xiàng)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前,風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失,因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施,主動(dòng)放棄或拒絕承當(dāng)該風(fēng)險(xiǎn),屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng),以防止承當(dāng)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。.戰(zhàn)略規(guī)劃在實(shí)施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括(）0A.所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B.潛在收益C.可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D.預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E.銀行自身資本狀況【答案】:A|B|C|D【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃,并定期進(jìn)行修正。戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平,并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)。.以下關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述,錯(cuò)誤的選項(xiàng)是（）oA.銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試,測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素C.對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果,銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)【答案】:C【解析】:C項(xiàng),對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施,并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化,合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。.假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源,貸款利率按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次,存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次,那么該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)E.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|D【解析】:該銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源,其存款和貸款的重新定價(jià)期限不相同,面臨重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。又因其存貸款參照的基準(zhǔn)利率不同,該銀行將面臨基準(zhǔn)利率利差變化所造成的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。.無(wú)論是銀行本身的跨國(guó)經(jīng)營(yíng),還是商業(yè)銀行與外國(guó)代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來(lái),都勢(shì)必要與一系列非本國(guó)事務(wù)打交道。而但凡涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù),就難免會(huì)受到（）的影響。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A【解析】:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件,導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù),或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失,或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政實(shí)力、(）等幾個(gè)方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國(guó)際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】:A|C【解析】:國(guó)別評(píng)級(jí)反映一國(guó)(地區(qū))政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國(guó)際收支、制度運(yùn)營(yíng)等的綜合風(fēng)險(xiǎn)程度。.在有限的資源約束下,采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具本錢效益的選擇,其發(fā)揮的重要作用有(）。A.明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé),使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向,提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果,減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng),提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率E.通過(guò)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別,可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)、檢查和監(jiān)管方案【解析】:ABD三項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析包括:經(jīng)濟(jì)/法律環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、人口老齡化、自然災(zāi)害等外部因素的開(kāi)展變化。C項(xiàng)屬于社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析。5.某銀行期初可疑類貸款余額為40億元,其中10億元在期末成為損失類貸款,期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元,那么該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為()。40%25%62.5%37.5%【答案】:A【解析】:可疑類貸款遷徙率=［期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)］X100%。其中,期初可疑類貸款向下遷徙金額,是指期初可疑類貸款中,在報(bào)告期末分類為損【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項(xiàng)以外,采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管發(fā)揮的重要作用還有:通過(guò)對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì),及早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn),具有前瞻性。49.資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè),并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比擬,相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃,使銀行（）到達(dá)動(dòng)態(tài)平衡。A.資本充足水平B.開(kāi)展規(guī)劃C.業(yè)務(wù)規(guī)劃D.財(cái)務(wù)規(guī)劃E.經(jīng)營(yíng)規(guī)劃【答案】:A|C|D【解析】:資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè),并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比擬,相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃,使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃到達(dá)動(dòng)態(tài)平衡。資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率,預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子(監(jiān)管資本)以及分母(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn))進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。50.杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn),彌補(bǔ)了（)資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提缺乏的問(wèn)題。A.巴塞爾協(xié)議NB.巴塞爾協(xié)議IC.巴塞爾協(xié)議NID.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)(巴塞爾協(xié)議2.5)【答案】:A【解析】:杠桿率監(jiān)管覆蓋表外資產(chǎn),彌補(bǔ)了巴塞爾協(xié)議n資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提缺乏的問(wèn)題,減少了銀行向表外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管套利的可能性。51.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理的是(）oA.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B.行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.撥備覆蓋比預(yù)警管理D.集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理【答案】:B【解析】:適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理指的是為了對(duì)信貸客戶進(jìn)行日常信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如,存量客戶管理層的重大變動(dòng)、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財(cái)務(wù)變動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。52.商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí),以下可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有（）oA.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】:B|C|D|E【解析】:信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí),運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。53.一般而言,由于匯率變動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B【解析】:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn),按風(fēng)險(xiǎn)類別可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。54.以下關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的選項(xiàng)是(）oA.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|C|D|E【解析】:B項(xiàng),監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件。55.以下信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中,與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】:B【解析】:A項(xiàng),貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率；C項(xiàng),不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比；D項(xiàng),不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比。CD兩項(xiàng)指標(biāo)均需用到不良貸款,涉及商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量。56.商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控機(jī)制C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序,確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系E.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總,應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染【答案】:A|C|E【解析】:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容,一方面是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估,其中主要是對(duì)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評(píng)估；另一方面是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求包括：①商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)。②商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序,確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。③商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總,應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。BD兩項(xiàng)屬于對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架評(píng)估的要求。.基于(）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理,商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的,而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可通過(guò)信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式,使授信對(duì)象多樣化,從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。.一家銀行1年期的浮動(dòng)利率貸款與1年期的浮動(dòng)利率存款同時(shí)發(fā)生,貸款按月根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦債券利率浮動(dòng),存款按月根據(jù)LIBOR浮動(dòng),當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候,利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出（）。A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A【解析】:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)利率水平變化時(shí),各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)。59.以下關(guān)于RiskCalc模型的說(shuō)法,正確的選項(xiàng)是（）。A.不適用于非上市公司B.運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D.核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者【答案】:B【解析】:RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評(píng)分技術(shù)基礎(chǔ)上開(kāi)展起來(lái)的一種適用于非上市公司的違約概率模型,其核心是通過(guò)嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量,經(jīng)過(guò)適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。C項(xiàng)屬于KMV的CreditMonitor模型的核心內(nèi)容；D項(xiàng)屬于KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的核心思想。60.以下不屬于其他一級(jí)資本的特征的是(）0A.永久性B.清償順序排在所有其他融資工具之后C.非積累性D.不帶有其他贖回條款【答案】:B【解析】:其他一級(jí)資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款,本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下參與吸收損失的資本工具。B項(xiàng)屬于核心一級(jí)資本的特征。失類的貸款余額;期初可疑類貸款期間減少金額,是指期初可疑類貸款中,在報(bào)告期內(nèi),由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=[10/(40—15)]X100%=40%。6.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額的描述,錯(cuò)誤的選項(xiàng)是（）oA.風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)的重要手段B.風(fēng)險(xiǎn)限額可以包括條線、實(shí)體、產(chǎn)品等維度C.風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和整體開(kāi)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的控制上（下）限D(zhuǎn).風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)【答案】:D【解析】:在限額水平的設(shè)定上,盡管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)不是限額目標(biāo)值設(shè)定的絕對(duì)參考,但大多數(shù)銀行仍然會(huì)把監(jiān)管目標(biāo)作為限額管理的底線,并在此之上設(shè)置一定的緩沖。.以下關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述,正確的有()。A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo),越高