2025年金融風控分析師綜合能力考核試卷及答案一、案例分析題（30分）

1.案例背景：

某金融公司（以下簡稱“公司”）在拓展業(yè)務過程中，發(fā)現(xiàn)部分客戶存在虛假交易、洗錢等違法行為。公司內(nèi)部設(shè)立了風險控制部門，負責對客戶進行風險評估和監(jiān)控，以降低風險。以下為風險控制部門在處理某可疑交易案例的流程。

（1）請根據(jù)案例背景，分析該公司在風險控制方面的優(yōu)勢與不足。

（2）結(jié)合案例，闡述金融風控分析師在風險控制過程中的職責。

（3）針對案例中存在的風險，提出相應的風險控制措施。

答案：

（1）優(yōu)勢：

-設(shè)立了專門的風險控制部門，負責風險評估和監(jiān)控；

-對可疑交易進行及時關(guān)注和處理；

-有一定的風險識別能力。

不足：

-風險識別能力有限，對部分可疑交易未能及時發(fā)現(xiàn)；

-風險控制措施不夠完善，對部分風險未能有效控制；

-部分員工對風險控制意識不足。

（2）金融風控分析師在風險控制過程中的職責：

-負責收集和分析客戶信息，識別潛在風險；

-制定和實施風險控制策略，降低風險；

-監(jiān)控風險指標，評估風險狀況；

-向公司管理層匯報風險狀況，提出改進建議。

（3）針對案例中存在的風險，提出相應的風險控制措施：

-加強員工培訓，提高風險控制意識；

-完善風險識別和評估體系，提高風險識別能力；

-建立健全的風險控制流程，確保風險控制措施得到有效執(zhí)行；

-加強與監(jiān)管部門的溝通，及時了解監(jiān)管政策動態(tài)。

2.案例背景：

某銀行在開展個人貸款業(yè)務過程中，發(fā)現(xiàn)部分客戶存在虛假信息、欺詐行為。銀行內(nèi)部設(shè)立了反欺詐部門，負責對可疑貸款申請進行審查，以降低欺詐風險。以下為反欺詐部門在處理某可疑貸款申請案例的流程。

（1）請根據(jù)案例背景，分析銀行在反欺詐方面的優(yōu)勢與不足。

（2）結(jié)合案例，闡述金融風控分析師在反欺詐過程中的職責。

（3）針對案例中存在的欺詐風險，提出相應的反欺詐措施。

答案：

（1）優(yōu)勢：

-設(shè)立了專門的反欺詐部門，負責審查可疑貸款申請；

-對可疑貸款申請進行及時關(guān)注和處理；

-有一定的反欺詐能力。

不足：

-反欺詐能力有限，對部分可疑貸款未能及時發(fā)現(xiàn)；

-反欺詐措施不夠完善，對部分欺詐行為未能有效控制；

-部分員工對反欺詐意識不足。

（2）金融風控分析師在反欺詐過程中的職責：

-負責收集和分析客戶信息，識別潛在欺詐風險；

-制定和實施反欺詐策略，降低欺詐風險；

-監(jiān)控欺詐指標，評估欺詐狀況；

-向公司管理層匯報欺詐狀況，提出改進建議。

（3）針對案例中存在的欺詐風險，提出相應的反欺詐措施：

-加強員工培訓，提高反欺詐意識；

-完善反欺詐體系，提高反欺詐能力；

-建立健全的反欺詐流程，確保反欺詐措施得到有效執(zhí)行；

-加強與監(jiān)管部門的溝通，及時了解監(jiān)管政策動態(tài)。

二、選擇題（30分）

1.金融風控分析師在進行風險評估時，以下哪種方法不屬于定量分析？（）

A.模糊綜合評價法

B.因子分析法

C.概率分析法

D.專家調(diào)查法

答案：D

2.金融風控分析師在進行信用風險評估時，以下哪種指標不屬于信用風險指標？（）

A.信用評分

B.逾期率

C.資產(chǎn)負債率

D.利息收入

答案：D

3.金融風控分析師在進行市場風險控制時，以下哪種方法不屬于市場風險管理方法？（）

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險規(guī)避

D.風險轉(zhuǎn)移

答案：C

4.金融風控分析師在進行操作風險控制時，以下哪種措施不屬于操作風險控制措施？（）

A.流程優(yōu)化

B.內(nèi)部控制

C.員工培訓

D.風險保險

答案：D

5.金融風控分析師在進行流動性風險管理時，以下哪種指標不屬于流動性風險指標？（）

A.流動比率

B.速動比率

C.資產(chǎn)負債率

D.營業(yè)收入

答案：D

6.金融風控分析師在進行合規(guī)風險控制時，以下哪種措施不屬于合規(guī)風險控制措施？（）

A.合規(guī)培訓

B.內(nèi)部審計

C.風險評估

D.外部審計

答案：D

三、簡答題（30分）

1.簡述金融風控分析師在風險識別過程中的職責。

答案：金融風控分析師在風險識別過程中的職責包括：

-收集和分析客戶信息，識別潛在風險；

-分析業(yè)務流程，識別流程中的風險點；

-評估風險發(fā)生的可能性和影響程度；

-及時向公司管理層匯報風險狀況。

2.簡述金融風控分析師在風險控制過程中的職責。

答案：金融風控分析師在風險控制過程中的職責包括：

-制定和實施風險控制策略，降低風險；

-監(jiān)控風險指標，評估風險狀況；

-向公司管理層匯報風險狀況，提出改進建議；

-協(xié)助各部門執(zhí)行風險控制措施。

3.簡述金融風控分析師在風險報告過程中的職責。

答案：金融風控分析師在風險報告過程中的職責包括：

-收集和整理風險信息，編制風險報告；

-分析風險報告，提出改進建議；

-向公司管理層匯報風險報告，提供決策依據(jù)；

-協(xié)助各部門執(zhí)行風險報告中的改進措施。

4.簡述金融風控分析師在合規(guī)風險控制過程中的職責。

答案：金融風控分析師在合規(guī)風險控制過程中的職責包括：

-了解和掌握相關(guān)法律法規(guī)；

-識別和評估合規(guī)風險；

-制定和實施合規(guī)風險控制措施；

-監(jiān)控合規(guī)風險指標，評估合規(guī)狀況。

5.簡述金融風控分析師在流動性風險管理過程中的職責。

答案：金融風控分析師在流動性風險管理過程中的職責包括：

-了解和掌握流動性風險指標；

-識別和評估流動性風險；

-制定和實施流動性風險控制措施；

-監(jiān)控流動性風險指標，評估流動性狀況。

6.簡述金融風控分析師在操作風險控制過程中的職責。

答案：金融風控分析師在操作風險控制過程中的職責包括：

-了解和掌握操作風險指標；

-識別和評估操作風險；

-制定和實施操作風險控制措施；

-監(jiān)控操作風險指標，評估操作風險狀況。

四、論述題（40分）

1.論述金融風控分析師在金融風險管理中的重要作用。

答案：金融風控分析師在金融風險管理中的重要作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

-識別和評估風險：金融風控分析師通過收集和分析客戶信息、業(yè)務流程等，識別和評估潛在風險，為風險管理提供依據(jù)；

-制定和實施風險控制措施：金融風控分析師根據(jù)風險狀況，制定和實施風險控制措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度；

-監(jiān)控風險指標：金融風控分析師監(jiān)控風險指標，評估風險狀況，及時向公司管理層匯報風險狀況，為決策提供依據(jù)；

-提高風險意識：金融風控分析師通過培訓、宣傳等方式，提高員工的風險意識，降低風險發(fā)生的概率。

2.論述金融風險管理的目標及其實現(xiàn)途徑。

答案：金融風險管理的目標是確保金融機構(gòu)在穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)風險與收益的平衡。實現(xiàn)途徑如下：

-建立健全的風險管理體系：通過制定和實施風險管理政策、流程和制度，確保風險得到有效控制；

-加強風險識別和評估：通過收集和分析客戶信息、業(yè)務流程等，識別和評估潛在風險，為風險管理提供依據(jù)；

-實施風險控制措施：根據(jù)風險狀況，制定和實施風險控制措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度；

-監(jiān)控風險指標：監(jiān)控風險指標，評估風險狀況，及時向公司管理層匯報風險狀況，為決策提供依據(jù)；

-提高風險意識：通過培訓、宣傳等方式，提高員工的風險意識，降低風險發(fā)生的概率。

五、計算題（30分）

1.某公司預計在未來一年內(nèi)，市場利率將上升1%，公司持有債券，面值為100萬元，票面利率為5%，每年付息一次，到期還本。請計算該公司在未來一年內(nèi)因利率上升而導致的損失。

答案：根據(jù)債券定價公式，債券價格P=C/(1+i)^n+F/(1+i)^n，其中C為每年付息額，i為市場利率，n為債券剩余期限，F(xiàn)為債券面值。

原利率下債券價格：P=5/(1+0.05)^1+100/(1+0.05)^1=95.2381萬元

利率上升后債券價格：P'=5/(1+0.06)^1+100/(1+0.06)^1=93.4126萬元

損失：95.2381-93.4126=1.8255萬元

2.某銀行貸款給客戶，貸款金額為100萬元，年利率為5%，貸款期限為3年，采用等額本息還款方式。請計算每月還款額。

答案：每月還款額=[P*i*(1+i)^n]/[(1+i)^n-1]，其中P為貸款金額，i為月利率，n為貸款期限（月）。

月利率：i=5%/12=0.004167

貸款期限（月）：n=3*12=36

每月還款額=[100*0.004167*(1+0.004167)^36]/[(1+0.004167)^36-1]=3.4127萬元

3.某公司投資股票，投資金額為50萬元，預期收益率為10%，投資期限為2年。請計算2年后股票的價值。

答案：股票價值=投資金額*(1+預期收益率)^投資期限=50*(1+0.1)^2=61萬元

4.某銀行存款利率為2%，一年期存款利息稅率為5%。請計算一年期存款的實際收益率。

答案：實際收益率=存款利率*(1-利息稅率)=2%*(1-5%)=1.9%

5.某公司發(fā)行債券，面值為100萬元，票面利率為5%，發(fā)行價格為105萬元，發(fā)行期限為3年。請計算債券的發(fā)行價格收益率。

答案：發(fā)行價格收益率=[票面利率*(1-債券發(fā)行價格/面值)]/[1-(1+債券發(fā)行價格/面值)^(-債券期限)]=[5%*(1-1.05/1.05)]/[1-(1+1.05)^(-3)]=4.7%

6.某銀行貸款給客戶，貸款金額為100萬元，年利率為6%，貸款期限為5年，采用等額本金還款方式。請計算第3年末貸款剩余本金。

答案：第3年末貸款剩余本金=貸款金額-(月利率*貸款金額*(貸款期限+1)/2)=100-(0.06/12*100*(5+1)/2)=90.25萬元

六、綜合應用題（40分）

1.某銀行推出一款理財產(chǎn)品，產(chǎn)品期限為1年，預期收益率為8%，投資門檻為10萬元。請根據(jù)以下信息，分析該理財產(chǎn)品的風險。

（1）投資對象：國內(nèi)上市公司股票；

（2）風險等級：中風險；

（3）投資比例：股票投資比例不高于80%；

（4）收益分配：按年支付利息，到期還本。

答案：該理財產(chǎn)品的風險主要包括：

-市場風險：投資對象為國內(nèi)上市公司股票，受市場波動影響較大；

-風險等級：中風險，表明產(chǎn)品風險適中；

-投資比例：股票投資比例不高于80%，降低了市場風險；

-收益分配：按年支付利息，到期還本，保證了資金的安全性。

2.某公司計劃投資一個新項目，項目總投資為500萬元，預計項目壽命為5年，預計年收益為100萬元。請根據(jù)以下信息，分析該項目是否具有投資價值。

（1）項目風險：中風險；

（2）投資回報率：10%；

（3）投資成本：500萬元；

（4）稅收政策：項目所得收益需繳納30%的所得稅。

答案：該項目具有投資價值。具體分析如下：

-項目風險：中風險，表明項目風險適中；

-投資回報率：10%，高于行業(yè)平均水平，具有投資價值；

-投資成本：500萬元，與預計年收益100萬元相比，投資回報率較高；

-稅收政策：項目所得收益需繳納30%的所得稅，但投資回報率仍較高。

3.某銀行擬開展一項貸款業(yè)務，貸款金額為100萬元，年利率為6%，貸款期限為5年，采用等額本金還款方式。請根據(jù)以下信息，分析該貸款業(yè)務的收益。

（1）貸款成本：銀行貸款成本為3%；

（2）貸款風險：中風險；

（3）貸款利率調(diào)整：每兩年調(diào)整一次，調(diào)整幅度為1%；

（4）稅收政策：貸款利息收入需繳納5%的所得稅。

答案：該貸款業(yè)務的收益主要包括：

-利息收入：貸款金額*年利率*(貸款期限+1)/2=100*0.06*(5+1)/2=18.5萬元

-貸款成本：銀行貸款成本為3%，即3萬元

-利息收入調(diào)整：每兩年調(diào)整一次，調(diào)整幅度為1%，即每兩年增加1萬元

-稅收政策：貸款利息收入需繳納5%的所得稅，即0.925萬元

-貸款收益=利息收入-貸款成本-利息收入調(diào)整-稅收政策=18.5-3-1-0.925=13.575萬元

4.某公司計劃發(fā)行債券，面值為100萬元，票面利率為5%，發(fā)行價格為105萬元，發(fā)行期限為3年。請根據(jù)以下信息，分析該債券的收益。

（1）債券發(fā)行成本：2萬元；

（2）債券交易成本：1萬元；

（3）債券利率調(diào)整：每兩年調(diào)整一次，調(diào)整幅度為0.5%；

（4）債券稅收政策：債券利息收入需繳納10%的所得稅。

答案：該債券的收益主要包括：

-利息收入：債券面值*票面利率*(債券期限+1)/2=100*0.05*(3+1)/2=7.5萬元

-債券發(fā)行成本：2萬元

-債券交易成本：1萬元

-利息收入調(diào)整：每兩年調(diào)整一次，調(diào)整幅度為0.5%，即每兩年增加0.25萬元

-稅收政策：債券利息收入需繳納10%的所得稅，即0.75萬元

-債券收益=利息收入-債券發(fā)行成本-債券交易成本-利息收入調(diào)整-稅收政策=7.5-2-1-0.25-0.75=3.5萬元

5.某銀行開展一項貸款業(yè)務，貸款金額為100萬元，年利率為5%，貸款期限為3年，采用等額本息還款方式。請根據(jù)以下信息，分析該貸款業(yè)務的收益。

（1）貸款成本：銀行貸款成本為2%；

（2）貸款風險：中風險；

（3）貸款利率調(diào)整：每兩年調(diào)整一次，調(diào)整幅度為0.5%；

（4）稅收政策：貸款利息收入需繳納5%的所得稅。

答案：該貸款業(yè)務的收益主要包括：

-利息收入：貸款金額*年利率*(貸款期限+1)/2=100*0.05*(3+1)/2=15.625萬元

-貸款成本：銀行貸款成本為2%，即2萬元

-利息收入調(diào)整：每兩年調(diào)整一次，調(diào)整幅度為0.5%，即每兩年增加0.375萬元

-稅收政策：貸款利息收入需繳納5%的所得稅，即0.78125萬元

-貸款收益=利息收入-貸款成本-利息收入調(diào)整-稅收政策=15.625-2-0.375-0.78125=12.46875萬元

6.某公司計劃發(fā)行股票，發(fā)行價格為10元/股，擬發(fā)行股數(shù)為100萬股。請根據(jù)以下信息，分析該公司股票的收益。

（1）公司預計未來三年每股收益分別為1元、1.2元、1.5元；

（2）股票市盈率為20倍；

（3）公司股利支付率為50%；

（4）公司所得稅稅率為25%。

答案：該公司股票的收益主要包括：

-每股收益：1元、1.2元、1.5元；

-市盈率：20倍，即公司股票價格為每股收益的20倍，即20元/股；

-股利支付率：50%，即公司每年將50%的每股收益作為股利支付給股東；

-所得稅稅率：25%，即公司每股收益需繳納25%的所得稅。

第一年股利收益=每股收益*股利支付率*(1-所得稅稅率)=1*0.5*(1-0.25)=0.375元

第二年股利收益=1.2*0.5*(1-0.25)=0.45元

第三年股利收益=1.5*0.5*(1-0.25)=0.5625元

總股利收益=0.375+0.45+0.5625=1.3875元

股票收益=每股收益*市盈率-總股利收益=20-1.3875=18.6125元

本次試卷答案如下：

一、案例分析題（30分）

1.（1）優(yōu)勢：

-設(shè)立了專門的風險控制部門，負責風險評估和監(jiān)控；

-對可疑交易進行及時關(guān)注和處理；

-有一定的風險識別能力。

不足：

-風險識別能力有限，對部分可疑交易未能及時發(fā)現(xiàn)；

-風險控制措施不夠完善，對部分風險未能有效控制；

-部分員工對風險控制意識不足。

（2）金融風控分析師在風險控制過程中的職責：

-負責收集和分析客戶信息，識別潛在風險；

-制定和實施風險控制策略，降低風險；

-監(jiān)控風險指標，評估風險狀況；

-向公司管理層匯報風險狀況，提出改進建議。

（3）針對案例中存在的風險，提出相應的風險控制措施：

-加強員工培訓，提高風險控制意識；

-完善風險識別和評估體系，提高風險識別能力；

-建立健全的風險控制流程，確保風險控制措施得到有效執(zhí)行；

-加強與監(jiān)管部門的溝通，及時了解監(jiān)管政策動態(tài)。

2.（1）優(yōu)勢：

-設(shè)立了專門的反欺詐部門，負責審查可疑貸款申請；

-對可疑貸款申請進行及時關(guān)注和處理；

-有一定的反欺詐能力。

不足：

-反欺詐能力有限，對部分可疑貸款未能及時發(fā)現(xiàn)；

-反欺詐措施不夠完善，對部分欺詐行為未能有效控制；

-部分員工對反欺詐意識不足。

（2）金融風控分析師在反欺詐過程中的職責：

-負責收集和分析客戶信息，識別潛在欺詐風險；

-制定和實施反欺詐策略，降低欺詐風險；

-監(jiān)控欺詐指標，評估欺詐狀況；

-向公司管理層匯報欺詐狀況，提出改進建議。

（3）針對案例中存在的欺詐風險，提出相應的反欺詐措施：

-加強員工培訓，提高反欺詐意識；

-完善反欺詐體系，提高反欺詐能力；

-建立健全的反欺詐流程，確保反欺詐措施得到有效執(zhí)行；

-加強與監(jiān)管部門的溝通，及時了解監(jiān)管政策動態(tài)。

二、選擇題（30分）

1.D

解析：專家調(diào)查法屬于定性分析方法，而其他選項均屬于定量分析方法。

2.D

解析：利息收入屬于收益指標，不屬于信用風險指標。

3.C

解析：風險規(guī)避是指避免風險，而其他選項均為風險管理方法。

4.D

解析：風險保險是一種轉(zhuǎn)移風險的方法，不屬于操作風險控制措施。

5.D

解析：營業(yè)收入屬于收入指標，不屬于流動性風險指標。

6.D

解析：外部審計是由外部機構(gòu)進行的審計，不屬于合規(guī)風險控制措施。

三、簡答題（30分）

1.金融風控分析師在風險識別過程中的職責：

-收集和分析客戶信息，識別潛在風險；

-分析業(yè)務流程，識別流程中的風險點；

-評估風險發(fā)生的可能性和影響程度；

-及時向公司管理層匯報風險狀況。

2.金融風控分析師在風險控制過程中的職責：

-制定和實施風險控制策略，降低風險；

-監(jiān)控風險指標，評估風險狀況；

-向公司管理層匯報風險狀況，提出改進建議；

-協(xié)助各部門執(zhí)行風險控制措施。

3.金融風控分析師在風險報告過程中的職責：

-收集和整理風險信息，編制風險報告；

-分析風險報告，提出改進建議；

-向公司管理層匯報風險報告，提供決策依據(jù)；

-協(xié)助各部門執(zhí)行風險報告中的改進措施。

4.金融風控分析師在合規(guī)風險控制過程中的職責：

-了解和掌握相關(guān)法律法規(guī)；

-識別和評估合規(guī)風險；

-制定和實施合規(guī)風險控制措施；

-監(jiān)控合規(guī)風險指標，評估合規(guī)狀況。

5.金融風控分析師在流動性風險管理過程中的職責：

-了解和掌握流動性風險指標；

-識別和評估流動性風險；

-制定和實施流動性風險控制措施；

-監(jiān)控流動性風險指標，評估流動性狀況。

6.金融風控分析師在操作風險控制過程中的職責：

-了解和掌握操作風險指標；

-識別和評估操作風險；

-制定和實施操作風險控制措施；

-監(jiān)控操作風險指標，評估操作風險狀況。

四、論述題（40分）

1.金融風控分析師在金融風險管理中的重要作用：

-識別和評估風險：金融風控分析師通過收集和分析客戶信息、業(yè)務流程等，識別和評估潛在風險，為風險管理提供依據(jù)；

-制定和實施風險控制措施：金融風控分析師根據(jù)風險狀況，制定和實施風險控制措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度；

-監(jiān)控風險指標：金融風控分析師監(jiān)控風險指標，評估風險狀況，及時向公司管理層匯報風險狀況，為決策提供依據(jù)；

-提高風險意識：金融風控分析師通過培訓、宣傳等方式，提高員工的風險意識，降低風險發(fā)生的概率。

2.金融風險管理的目標及其實現(xiàn)途徑：

-目標：確保金融機構(gòu)在穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)風險與收益的平衡。

-實現(xiàn)途徑：

-建立健全的風險管理體系；

-加強風險識別和評估；

-實施風險控制措施；

-監(jiān)控風險指標；

-提高風險意識。

五、計算題（30分）

1.某公司預計在未來一年內(nèi)，市場利率將上升1%，公司持有債券，面值為100萬元，票面利率為5%，每年付息一次，到期還本。請計算該公司在未來一年內(nèi)因利率上升而導致的損失。

答案：1.8255萬元

2.某銀行貸款給客戶，貸款金額為100萬元，年利率為5%，貸款期限為3年，采用等額本息還款方式。請計算每月還款額。

答案：3.4127萬元

3.某公司投資股票，投資金額為50萬元，預期收益率為10%，投資期限為2年。請計算2年后股票的價值。

答案：61萬元

4.某銀行存款利率為2%，一年期存款利息稅率為5%。請計算一年期存款的實際收益率。

答案：1.9%

5.某公司發(fā)行債券，面值為100萬元，票面利率為5%，發(fā)行價格為105萬元，發(fā)行期限為3年。請計算債券的發(fā)行價格收益率。

答案：4.7%

6.某銀行貸款給客戶，貸款金額為100萬元，年利率為6%，貸款期限為5年，采用等額本金還款方式。請計算第3年末貸款剩余本金。

答案：90.25萬元

六、綜合應用題（40分）

1.某銀行推出一款理財產(chǎn)品，產(chǎn)品期限為1年，預期收益率為8%，投資門檻為10萬元。請根據(jù)以下信息，分析該理財產(chǎn)品的風險。

答案：該理財產(chǎn)品的風險主要包括：

-市場風險：投資對象為國內(nèi)上市公司股票，受市場波動影響較大；

-風險等級：中風險，表明產(chǎn)品風險適中；

-投資比例：股票投