第頁外資銀行信用風險精細化管理方法和經驗借鑒分析1.1外資銀行信用風險精細化管理方法（1）渣打銀行信用風險管理a.信用風險管理體系渣打銀行（StandardCharteredBank）的總部處于英國倫敦，作為一家英國本土的銀行，共同600數(shù)個分支子系統(tǒng)遍布全世界多達五十五個國家與區(qū)域，但是在英國本土只建立了一家組織機構。渣打銀行的策略分布格局多集中于亞洲與非洲等全新資本交易市場的國家（區(qū)域），在華工作業(yè)務能夠追憶回溯到一八五八年，在近代我國發(fā)展歷史里，渣打銀行在華工作業(yè)務正式開始于二零零七年，逐漸發(fā)展成為了第一大批在華設置法人銀行的海外資本銀行。通過漫長的工作業(yè)務發(fā)展，渣打銀行產生了分布矩陣實驗模型的風險管理運營系統(tǒng)方式，風險管理委員大會位于最為關鍵地位，在這個風險管理實驗模型里非常重要。委員大會由董事監(jiān)理會形成，并且直接對董事監(jiān)理會全面負責，并且獨立于其他工作業(yè)務與職能有關部門。渣打銀行在關鍵部門設立風險管理組織機構以全面負責對本工作業(yè)務管理部門展開風險監(jiān)督控制與評測，每一項工作業(yè)務獲得進展的時候，這個組織機構均會出示相對應風險數(shù)據(jù)報告。參考依據(jù)風險級別一般、中級、高級，供業(yè)務部門與領導人員參照。工作業(yè)務管理部門需要仔細對待風險數(shù)據(jù)報告，并且做出信息反饋行動。全行每一個部門、分支子系統(tǒng)都需要嚴格根據(jù)風險管理運營體制展開工作業(yè)務，并且履行風險向上匯報體制。按期把工作業(yè)務風險（含潛在的經濟安全風險）向上匯報給上層部門，假如碰到重大風險，需要立刻向上匯報到本地區(qū)風險管理委員會，本地區(qū)風險管理委員會需要按照規(guī)章體制向上匯報到總行風險管理委員會，方便在第一時間展開表現(xiàn)。b.風險管理基本程序和方法渣打銀行非常充分關注工作流程綜合系統(tǒng)設計與科學合理下發(fā)權力。該行每一個工作業(yè)務務必要有數(shù)個工作流程才可以完成，并且每一個具體工作流程都需要經過至少2個專業(yè)人才。下發(fā)權力方面，總行參考依據(jù)工作人員、工作業(yè)務、工作崗位等真實狀況，綜合系統(tǒng)設計不相同的下發(fā)權力總金額使用權限，保障每一個工作人員只可以處理下發(fā)權力總控制范圍里的工作業(yè)務。例如，該行對信貸工作業(yè)務的風險級別最高達到了11層。體系登記每一項工作業(yè)務的操作應用痕跡，并且體系會參考依據(jù)工作業(yè)務服務流程，自動出示一份風險數(shù)據(jù)報告。作為一家成熟穩(wěn)定的跨國銀行，渣打銀行經過這套矩陣分布式的風險管理運營系統(tǒng)方式，用環(huán)境操作控制取代了部門自我調節(jié)管控、用風險部門操作控制代替了風險經理操作控制、用全工作流程操作控制代替了單一工作流程操作控制，可以高效、科學運營管理各種風險。（2）美國花旗銀行信用風險管理a.信用風險管理體系花旗銀行，是花旗企業(yè)旗下一家零售銀行，是截至當前美國最高的銀行之一。作為全球化銀行的花旗銀行，均是全世界銀行業(yè)風險管理的榜樣標桿，在組織管理架構上實行工作業(yè)務基本單元制，也就是在企業(yè)與工作業(yè)務基本單元這兩個層面上建設了垂直風險管理組織管理架構。如下是花旗銀行的風險管理組織管理架構圖，如圖2-1所示：圖2-1花旗銀行風險管理組織結構圖花旗銀行在這基礎原理之上，產生首席風險官的管理運營系統(tǒng)方式，總行層面設置首席風險官，全面負責全行控制范圍里的風險管理；在每一個工作業(yè)務基本單元作業(yè)環(huán)節(jié)，設立風險管理高管工作崗位，每一個風險官在相互之間互相獨立，向首席風險官上報工作，對其負責?？紤]到花旗銀行在全球業(yè)務經營的分散性，風險管理框架能完全覆蓋到每個部門?；ㄆ煦y行管理層對風險管理非常重視，發(fā)展目標與戰(zhàn)略從上至下維持一致?；ㄆ煦y行尤其充分重視對風險總體的辨別水平，對企業(yè)總體的信用風險展開排列組合綜合管理。花旗銀行針對交易排列組合方面的風險管理，主要經過壓力調試、VAR（Value—atb.風險管理基本程序和方法①花旗銀行對信用管理的管理流程第一，確定授信國家管理政策與審核批閱工作業(yè)務的具體國家管理政策與應用程序；第二，實時監(jiān)測工作業(yè)務風險管理的作用效果；第三，充分保障合適水平的信貸經濟損失準備；最后，審核批閱全新的產品與風險，針對產品與工作業(yè)務的核準國家管理政策，參考依據(jù)內部贏利水平與信用風險排列組合的反應表現(xiàn)展開修改調配。②花旗銀行信用管理方法花旗銀行十分重視事前風險管理，很早就建立了以風險評級體系為核心的風險管理模式，風險等級評價體系在不同經濟體制的國家（區(qū)域）間、在不同產業(yè)與產業(yè)之間，選取到比較客觀統(tǒng)一的評級最終結果。評級最終結果能夠給到某一區(qū)域、某一明確客戶在一定約束條件下，違約的比例與經濟損失數(shù)值。針對大中型公司，實驗模型應用利息保障倍數(shù)、流動資產比例等財務會計指標，并且參考依據(jù)真實狀況給每一個財務會計標準給予相對應的比例權重，與此同時，考慮到企業(yè)規(guī)模、所處產業(yè)、區(qū)域、國家管理政策環(huán)境等影響因素，做出具體量化的評級最終結果。這個評級體系，充分全面應用了金融工程、大數(shù)據(jù)專業(yè)技術、電腦計算機專業(yè)技術等行業(yè)領域的全新、最早的科學技術成果，具備專業(yè)技術先進、應用功能超強完善改進、數(shù)據(jù)信息全面處理水平強、最終結果確定客觀等優(yōu)勢，是花旗銀行充分保障工作業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展、展開有效風險管理的最強的工具設備之一［22］。目前，花旗銀行的模型已經發(fā)展出近20個子模型，以適應不同地區(qū)的業(yè)務發(fā)展，充分全面考慮到不同國家（區(qū)域）的經濟法律法規(guī)管理體制、金融經濟交易市場等不同，為了減少降低人為有效誤差，這個實驗模型定期展開了內外部雙重論證，并且針對數(shù)據(jù)信息自動輸入等影響實驗模型準確度的核心作業(yè)環(huán)節(jié)增強操作控制，所以這個實驗模型具備非常強的預測性。這個實驗模型還是一個風險自動預警實驗模型，據(jù)深入、全面地了解和掌握，這個實驗模型成功地對二零零八年全球金融經濟危機等重大風險意外突發(fā)事件發(fā)送預警，高效減少了銀行經濟損失?；ㄆ煦y行運用了精益六西格瑪?shù)染毣枷?，?yōu)化企業(yè)的管理流程體系，運用各項數(shù)據(jù)為依據(jù)，思考客戶的需求，提升客戶的滿意度，從而提高企業(yè)的經營業(yè)績。（3）德國德意志銀行信用風險管理a.信用風險管理體系德意志銀行主要建立專門的風險管理委員會，判斷銀行風險管理戰(zhàn)略，建設總體的風險管理結構，執(zhí)行風險管理的所有工作職能。這個風險管理委員會由CRO直接領導管理者，在風險管理委員會里，轉變了之前由不相同的風險管理部對不相同的風險展開分類綜合管理的方式，由一個風險管理部門對不相同種類的風險展開統(tǒng)一綜合管理，這樣一來做的好處，就是能夠推動德意志銀行順利完成全面風險管理。b.風險管理基本程序和方法在德意志銀行的風險管理過程里，風險管理層會對銀行的每一個部門以及多種風險展開額度調配與統(tǒng)籌綜合管理。德意志銀行比較充分重視風險分布化綜合管理，德意志銀行充分注重風險分散化綜合管理，用經濟資本來度量業(yè)務風險因素的大小，VAR可以用來衡量銀行的經濟資本，技術已經比較成熟，在德意志銀行，置信程度為99.88％。1.2外資銀行信用風險精細化管理借鑒（1）全面的風險管理組織體系國外商業(yè)銀行在應用全面風險管理框架的時候，充分重視把風險管理決策層，設置分布在最高位置。由決策層來全面負責定制風險管理的戰(zhàn)略與發(fā)展目標，進而使風險管理機制得到了全面貫徹落實。在綜合管理體系里，綜合系統(tǒng)設計了較為相對獨立的最高風險管理運營機構，例如風險管理委員會，能夠直接向銀行的最高領導層匯報，使銀行領導層能夠更為深入、全面地了解和掌握銀行的風險實際情況。成立科學的綜合管理應用程序來實時監(jiān)測風險，建立風險計量、實時監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告體制，制定管理政策應對多種經營活動里的風險矛盾問題。充分重視不斷加強風險認識，增強全流程經濟風險防范控制，真正落實好全面風險管理。（2）科學的風險計量方法科學的風險計量模式，是信用風險控制管理的核心要點?；ㄆ煦y行應用以風險評級體系為中心的風險管理運營模式，在風險的計量方面已具備非常豐富的實踐經驗，可以比較精確地度量各種風險，展開高效的經濟風險防范控制。針對信用風險，引進VAR（Value?（3）科學的責任認定和績效考核制度責任認定，銀行自身都會制定一套科學的方法。如德意志銀行，企業(yè)形成不良貸款后，銀行的審計部門經過調查，貸款的全流程是否符合規(guī)章制度，假如在過程中存在問題，將由相關的部門來承擔對應的責任后果。如果