2025年大學《系統(tǒng)科學與工程》專業(yè)題庫——系統(tǒng)科學在金融風險評估中的應(yīng)用實踐考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪一項不屬于系統(tǒng)思維的核心特征？A.整體性B.動態(tài)性C.線性性D.關(guān)聯(lián)性2.系統(tǒng)動力學模型的核心是？A.方程式B.模型結(jié)構(gòu)C.數(shù)據(jù)庫D.模擬軟件3.在金融風險評估中，VaR指的是？A.風險價值B.風險調(diào)整后收益C.風險暴露D.風險權(quán)重4.下列哪一項不是金融風險的主要分類？A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險5.系統(tǒng)分析方法在金融風險評估中的作用是？A.識別風險因素B.度量風險程度C.控制風險暴露D.以上都是6.Petri網(wǎng)是一種什么樣的系統(tǒng)建模方法？A.隨機過程模型B.預(yù)測模型C.邏輯網(wǎng)絡(luò)模型D.動態(tài)系統(tǒng)模型7.系統(tǒng)優(yōu)化方法在金融風險管理中的應(yīng)用主要是為了？A.降低風險B.提高收益C.最大化效用D.以上都是8.以下哪一項不是系統(tǒng)科學在金融風險評估中的優(yōu)勢？A.考慮因素的全面性B.強調(diào)動態(tài)關(guān)系C.模型的可預(yù)測性D.分析的深度和廣度9.金融風險傳導(dǎo)的路徑通常涉及？A.金融機構(gòu)B.金融市場C.金融市場和金融機構(gòu)D.以上都不是10.構(gòu)建金融風險評估系統(tǒng)動力學模型的首要步驟是？A.收集數(shù)據(jù)B.確定模型邊界C.選擇模擬軟件D.定義模型目標二、填空題（每空1分，共10分）1.系統(tǒng)科學的核心概念是______。2.金融風險評估的目的是______。3.系統(tǒng)動力學模型通常包含______和______兩個部分。4.風險價值（VaR）衡量的是在給定置信水平下，投資組合在持有期內(nèi)的______。5.金融風險可以分為______、______和______三大類。6.系統(tǒng)分析方法通常包括______、______和______三個步驟。7.Petri網(wǎng)可以用來描述系統(tǒng)的______和______。8.系統(tǒng)優(yōu)化在金融風險管理中的應(yīng)用可以幫助金融機構(gòu)在______和______之間進行權(quán)衡。9.金融風險傳導(dǎo)通常通過______和______兩種機制進行。10.構(gòu)建金融風險評估系統(tǒng)動力學模型需要考慮系統(tǒng)的______、______和______。三、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述系統(tǒng)思維的基本原則。2.簡述系統(tǒng)動力學模型在金融風險評估中的優(yōu)勢。3.簡述金融風險識別的主要方法。4.簡述系統(tǒng)科學在金融風險管理中的意義。四、綜合題（每題10分，共30分）1.假設(shè)你是一名金融分析師，你需要構(gòu)建一個系統(tǒng)動力學模型來評估某銀行的信用風險。請簡述你將如何進行模型構(gòu)建，包括模型邊界、主要變量、反饋回路和模型假設(shè)。2.以2008年全球金融危機為例，分析系統(tǒng)科學視角下金融風險的傳導(dǎo)路徑和影響因素。3.設(shè)計一個金融風險評估系統(tǒng)，該系統(tǒng)需要能夠識別、評估和控制信用風險、市場風險和操作風險。請簡述該系統(tǒng)的架構(gòu)、功能模塊和運行流程。試卷答案一、選擇題1.C2.B3.A4.D5.D6.C7.D8.C9.C10.B二、填空題1.系統(tǒng)思維2.對金融風險進行有效管理3.變量，反饋回路4.最大可能損失5.信用風險，市場風險，操作風險6.風險識別，風險分析，風險評價7.行為，結(jié)構(gòu)8.風險，收益9.金融機構(gòu)，金融市場10.結(jié)構(gòu)，動態(tài)特性，關(guān)鍵變量三、簡答題1.系統(tǒng)思維的基本原則包括：整體性原則、動態(tài)性原則、關(guān)聯(lián)性原則、層次性原則、開放性原則。2.系統(tǒng)動力學模型在金融風險評估中的優(yōu)勢在于：能夠模擬金融系統(tǒng)的動態(tài)變化和反饋機制；可以識別關(guān)鍵風險因素和風險傳導(dǎo)路徑；有助于進行風險預(yù)警和風險管理。3.金融風險識別的主要方法包括：風險清單法、頭腦風暴法、德爾菲法、SWOT分析法、流程分析法等。4.系統(tǒng)科學在金融風險管理中的意義在于：提供了一種新的視角和方法來理解和分析金融風險；有助于構(gòu)建更加全面和系統(tǒng)的風險管理框架；可以提高金融風險管理的效率和效果。四、綜合題1.模型邊界：該銀行的信用風險管理系統(tǒng)，包括信貸業(yè)務(wù)流程、風險控制措施、客戶群體等。主要變量：信貸資產(chǎn)規(guī)模、不良貸款率、貸款利率、資本充足率等。反饋回路：信貸擴張與經(jīng)濟增長的正反饋回路，經(jīng)濟增長與不良貸款率的負反饋回路，不良貸款率與資本充足率的負反饋回路等。模型假設(shè)：假設(shè)銀行的信貸政策、風險控制措施等因素相對穩(wěn)定，主要關(guān)注經(jīng)濟波動對信用風險的影響。2.金融風險的傳導(dǎo)路徑：2008年全球金融危機中，美國次貸危機引發(fā)的金融風險通過證券化產(chǎn)品和金融機構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，迅速傳導(dǎo)至全球金融市場，導(dǎo)致系統(tǒng)性風險爆發(fā)。影響因素包括：金融衍生品的過度使用、金融機構(gòu)的過度杠桿化、監(jiān)管體系的缺失、系統(tǒng)重要性的積累等。3.系統(tǒng)架構(gòu)：該金融風險評估系統(tǒng)采用分層架構(gòu)，包括數(shù)據(jù)層、應(yīng)用層和決策層。功能模塊：數(shù)據(jù)采集模塊、風險識別模塊、風險評估模塊、風