2025年銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法考核試卷（含答案）考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共20分）1.根據(jù)巴塞爾協(xié)議II，內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）主要適用于哪些類(lèi)型的資產(chǎn)？ABCDA.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)C.標(biāo)準(zhǔn)法無(wú)法覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)D.所有銀行表內(nèi)資產(chǎn)2.違約概率（PD）主要反映了什么？ABCDA.債務(wù)人違約時(shí)的損失金額B.債務(wù)人違約的可能性大小C.違約發(fā)生后能夠收回的債權(quán)比例D.銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)大小3.違約損失率（LGD）的取值范圍通常是什么？ABCDA.0%到100%B.-100%到0%C.0%到無(wú)窮大D.100%到無(wú)窮大4.對(duì)于沒(méi)有抵押品或抵押品價(jià)值不足以覆蓋風(fēng)險(xiǎn)暴露的交易，其EAD通常如何估計(jì)？ABCDA.等于未擔(dān)保債權(quán)余額B.等于總風(fēng)險(xiǎn)暴露C.等于抵押品市場(chǎng)價(jià)值D.等于05.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（CRA）的基本公式是？ABCDA.EAD*LGD*12.5%B.EAD*PD*12.5%C.12.5*EAD*LGDD.EAD*PD*LGD6.銀行內(nèi)部構(gòu)建PD模型時(shí)，常用的數(shù)據(jù)來(lái)源是？ABCDA.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告B.宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部歷史違約數(shù)據(jù)D.同業(yè)數(shù)據(jù)7.內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求對(duì)PD模型進(jìn)行定期驗(yàn)證，驗(yàn)證的核心目的是什么？ABCDA.確保模型計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤B.證明模型優(yōu)于外部評(píng)級(jí)C.評(píng)估模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性和穩(wěn)健性D.滿(mǎn)足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查要求8.壓力測(cè)試在內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用是什么？ABCDA.用于計(jì)算日常的資本充足率B.評(píng)估在極端不利情景下信用風(fēng)險(xiǎn)的潛在變化C.調(diào)整PD和LGD模型的參數(shù)D.驗(yàn)證模型在正常情景下的表現(xiàn)9.標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算，主要依據(jù)什么因素？ABCDA.銀行內(nèi)部估計(jì)的PD和LGDB.監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的默認(rèn)PD和LGDC.債務(wù)人的市場(chǎng)評(píng)級(jí)D.交易期限10.內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)客戶(hù)評(píng)級(jí)（內(nèi)部評(píng)級(jí)）的區(qū)分度要求是什么？ABCDA.所有客戶(hù)的PD必須相同B.不同評(píng)級(jí)客戶(hù)的PD必須顯著不同C.LGD必須高于PDD.EAD必須小于LGD11.交易評(píng)級(jí)的主要目的是什么？ABCDA.評(píng)估客戶(hù)的整體信用狀況B.區(qū)分不同客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)估特定交易的風(fēng)險(xiǎn)特征D.確定客戶(hù)的違約損失率12.在計(jì)算表外項(xiàng)目的EAD時(shí)，如果交易包含合格抵押品，通常如何調(diào)整名義金額？ABCDA.直接使用名義金額B.乘以一個(gè)大于1的系數(shù)C.乘以一個(gè)小于1的系數(shù)D.將名義金額設(shè)為013.巴塞爾協(xié)議II要求銀行對(duì)哪些風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)進(jìn)行內(nèi)部估計(jì)？ABCDA.PD,LGD,EADB.PD,EADC.LGD,EADD.PD,LGD14.內(nèi)部評(píng)級(jí)法（簡(jiǎn)化法）適用于哪些銀行？ABCDA.擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶(hù)的復(fù)雜銀行B.規(guī)模較小、業(yè)務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單的銀行C.對(duì)數(shù)據(jù)要求非常高的銀行D.必須使用內(nèi)部模型法的銀行15.Z因子在信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算中的主要作用是什么？ABCDA.調(diào)整PD的大小B.調(diào)整LGD的大小C.將風(fēng)險(xiǎn)暴露轉(zhuǎn)換為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.調(diào)整EAD的大小16.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型驗(yàn)證的主要內(nèi)容？ABCDA.模型參數(shù)的敏感性分析B.模型預(yù)測(cè)結(jié)果的獨(dú)立驗(yàn)證C.評(píng)級(jí)體系的一致性檢查D.客戶(hù)的盈利能力分析17.LGD主要受哪些因素影響？ABCDA.宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)周期B.債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)C.抵押品的類(lèi)型、價(jià)值、易變現(xiàn)性D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策18.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系通常分為幾級(jí)？ABCDA.1級(jí)B.2級(jí)C.3級(jí)D.4級(jí)或更多19.壓力測(cè)試中使用的情景，其嚴(yán)重程度通常設(shè)定為多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差？ABCDA.0.5B.1C.1.5D.2.5或320.內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)施的主要挑戰(zhàn)之一是？ABCDA.監(jiān)管機(jī)構(gòu)不認(rèn)可B.所需數(shù)據(jù)量大、質(zhì)量要求高C.模型過(guò)于簡(jiǎn)單D.資本要求過(guò)高二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.內(nèi)部評(píng)級(jí)法的主要優(yōu)勢(shì)包括？ABCDEA.能夠更準(zhǔn)確地反映信用風(fēng)險(xiǎn)B.通?？梢越档豌y行的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.對(duì)數(shù)據(jù)要求低于標(biāo)準(zhǔn)法D.提高了風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)度E.簡(jiǎn)化了資本計(jì)算過(guò)程2.影響違約概率（PD）的因素可能包括？ABCDEA.債務(wù)人的財(cái)務(wù)杠桿率B.債務(wù)人的行業(yè)景氣度C.債務(wù)人的管理團(tuán)隊(duì)素質(zhì)D.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化E.債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)3.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）的組成部分可能包括？ABCDEA.未擔(dān)保債權(quán)余額B.質(zhì)押品的價(jià)值C.應(yīng)收未收的利息D.債務(wù)人其他未披露負(fù)債E.對(duì)抵押品的預(yù)期回收價(jià)值4.內(nèi)部評(píng)級(jí)法通常需要估計(jì)哪些核心風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)？ABCDEA.違約概率（PD）B.違約損失率（LGD）C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）D.評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移概率E.壓力情景下的參數(shù)變化5.巴塞爾協(xié)議II對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型驗(yàn)證的要求包括？ABCDEA.驗(yàn)證PD模型的區(qū)分度B.驗(yàn)證LGD模型的合理性C.驗(yàn)證EAD模型的準(zhǔn)確性D.進(jìn)行模型風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析E.定期回顧驗(yàn)證結(jié)果的有效性6.以下哪些屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法中的客戶(hù)評(píng)級(jí)？ABCDEA.AAA級(jí)B.次級(jí)（Subprime）C.可投資級(jí)（InvestmentGrade）D.償付能力不足（Distressed）E.交易對(duì)手評(píng)級(jí)7.壓力測(cè)試在內(nèi)部評(píng)級(jí)法應(yīng)用中可以用于？ABCDEA.評(píng)估極端經(jīng)濟(jì)下行情景下的信用損失B.驗(yàn)證模型在壓力情景下的穩(wěn)健性C.識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)集中度問(wèn)題D.為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)E.證明銀行擁有充足的資本緩沖8.內(nèi)部評(píng)級(jí)法（簡(jiǎn)化法）的主要特點(diǎn)包括？ABCDEA.使用監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的默認(rèn)參數(shù)B.對(duì)部分參數(shù)允許進(jìn)行有限調(diào)整C.只適用于特定類(lèi)型的資產(chǎn)D.簡(jiǎn)化了資本計(jì)算過(guò)程E.對(duì)數(shù)據(jù)要求低于內(nèi)部模型法9.以下哪些因素會(huì)影響抵押品的違約損失率（LGD）？ABCDEA.抵押品的類(lèi)型（如房地產(chǎn)、股權(quán)）B.抵押品的變現(xiàn)能力C.違約時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格D.銀行處置抵押品的效率E.法律法規(guī)對(duì)抵押品回收的規(guī)定10.內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)施對(duì)銀行管理提出的要求包括？ABCDEA.建立完善的數(shù)據(jù)治理體系B.提升模型開(kāi)發(fā)和管理能力C.加強(qiáng)對(duì)模型的驗(yàn)證和監(jiān)控D.提高風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的透明度和質(zhì)量E.培養(yǎng)具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共15分）1.簡(jiǎn)述內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）與標(biāo)準(zhǔn)法（StandardizedApproach,SA）在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（CRA）方面的主要區(qū)別。2.銀行在內(nèi)部構(gòu)建PD模型時(shí)，需要收集哪些關(guān)鍵數(shù)據(jù)？請(qǐng)列舉至少三項(xiàng)。3.解釋什么是壓力測(cè)試，并說(shuō)明其在內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性。四、計(jì)算題（每題10分，共20分）1.某客戶(hù)信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)，對(duì)應(yīng)的監(jiān)管默認(rèn)LGD為45%。該客戶(hù)有一筆無(wú)抵押貸款，風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為1億元人民幣。假設(shè)該銀行使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，并且根據(jù)內(nèi)部模型估計(jì)該客戶(hù)的PD為3%。請(qǐng)計(jì)算該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（CRA）。（提示：使用標(biāo)準(zhǔn)法下的Z因子，假設(shè)為12.5%）2.假設(shè)某銀行對(duì)一筆交易進(jìn)行了內(nèi)部評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)的違約概率（PD）為5%，違約損失率（LGD）為40%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為500萬(wàn)美元。請(qǐng)計(jì)算該筆交易的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（CRA）。（假設(shè)Z因子為12.5%）五、論述題（10分）結(jié)合內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心要素和目標(biāo)，論述其實(shí)施對(duì)現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要意義。試卷答案一、單項(xiàng)選擇題1.C解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）主要適用于標(biāo)準(zhǔn)法無(wú)法充分覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，特別是對(duì)主權(quán)國(guó)家、銀行和公司暴露。2.B解析：PD是衡量債務(wù)人發(fā)生違約事件的可能性，是內(nèi)部評(píng)級(jí)法中最核心的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之一。3.A解析：LGD表示債務(wù)人違約時(shí)銀行無(wú)法收回的債權(quán)比例，理論上取值范圍在0%到100%之間。4.A解析：對(duì)于沒(méi)有合格抵押品覆蓋的交易，EAD通常估計(jì)為未擔(dān)保債權(quán)余額，即借款人應(yīng)付未付的債務(wù)本金和利息等。5.C解析：CRA的基本計(jì)算公式是12.5倍乘以EAD乘以LGD，這是將風(fēng)險(xiǎn)暴露轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)方法。6.C解析：內(nèi)部PD模型依賴(lài)于銀行自身的歷史違約數(shù)據(jù)來(lái)構(gòu)建和校準(zhǔn)，這是模型準(zhǔn)確性的基礎(chǔ)。7.C解析：模型驗(yàn)證的核心目的是確保內(nèi)部模型能夠持續(xù)、準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)，其結(jié)果能夠可靠地支持風(fēng)險(xiǎn)管理和資本計(jì)提。8.B解析：壓力測(cè)試通過(guò)模擬極端但可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)情景，評(píng)估這些情景下信用風(fēng)險(xiǎn)的潛在損失和模型的穩(wěn)健性。9.B解析：標(biāo)準(zhǔn)法使用監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)外部評(píng)級(jí)或其他因素設(shè)定的默認(rèn)PD和LGD參數(shù)來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。10.B解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶(hù)具有顯著不同的PD，以便準(zhǔn)確區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)水平并進(jìn)行差異化資本計(jì)提。11.C解析：交易評(píng)級(jí)側(cè)重于評(píng)估特定交易的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)特征，如交易結(jié)構(gòu)、期限、抵押品安排等，而不僅僅是債務(wù)人整體信用質(zhì)量。12.C解析：在計(jì)算表外項(xiàng)目的EAD時(shí)，如果包含合格抵押品，通常會(huì)對(duì)名義金額乘以一個(gè)小于1的折扣系數(shù)（抵押品折扣因子）。13.A解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議II，銀行需要內(nèi)部估計(jì)PD、LGD和EAD這三個(gè)核心風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，以應(yīng)用內(nèi)部評(píng)級(jí)法。14.B解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法簡(jiǎn)化法（SimplifiedIRB）主要適用于數(shù)據(jù)相對(duì)有限、業(yè)務(wù)規(guī)模較小或復(fù)雜性較低的銀行。15.C解析：Z因子是將模型估計(jì)的PD和LGD（或其他風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)）轉(zhuǎn)換為監(jiān)管要求的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（CRA）所乘的系數(shù)。16.D解析：模型驗(yàn)證主要關(guān)注PD、LGD、EAD等模型的準(zhǔn)確性、區(qū)分度和穩(wěn)健性，以及評(píng)級(jí)體系、壓力測(cè)試等方面，不包括客戶(hù)的盈利能力分析。17.C解析：LGD主要受抵押品相關(guān)因素影響，如抵押品類(lèi)型、價(jià)值、變現(xiàn)能力、回收過(guò)程的法律和市場(chǎng)環(huán)境等。18.D解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)體系通常較為復(fù)雜，可能包含多個(gè)層級(jí)，如客戶(hù)評(píng)級(jí)、交易評(píng)級(jí)等，具體級(jí)數(shù)由銀行內(nèi)部確定，通常至少包含4-5個(gè)層級(jí)。19.D解析：壓力測(cè)試通常設(shè)定比當(dāng)前市場(chǎng)狀況更差的經(jīng)濟(jì)情景，嚴(yán)重程度往往設(shè)定為幾倍標(biāo)準(zhǔn)差（如2.5σ或3σ）來(lái)模擬極端事件。20.B解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)施面臨的主要挑戰(zhàn)之一是數(shù)據(jù)需求量大、質(zhì)量要求高，銀行需要建立強(qiáng)大的數(shù)據(jù)收集和管理系統(tǒng)。二、多項(xiàng)選擇題1.A,B,D解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法的主要優(yōu)勢(shì)在于風(fēng)險(xiǎn)敏感性高、通常能節(jié)約資本、管理精細(xì)度提升。但它對(duì)數(shù)據(jù)要求高，且復(fù)雜，E選項(xiàng)錯(cuò)誤。2.A,B,C,D,E解析：PD受多種因素影響，包括財(cái)務(wù)狀況（杠桿率）、行業(yè)環(huán)境、管理層能力、宏觀經(jīng)濟(jì)、外部評(píng)級(jí)等。3.A,B,C,E解析：EAD包括未擔(dān)保債權(quán)、對(duì)抵押品的預(yù)期回收價(jià)值（名義金額減去抵押品折扣）、應(yīng)計(jì)未收利息等。D選項(xiàng)通常不計(jì)入EAD。4.A,B,C,D,E解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法需要估計(jì)PD、LGD、EAD這三個(gè)核心參數(shù)，以及評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移概率等輔助參數(shù)，并評(píng)估壓力情景下的變化（E）。5.A,B,C,D,E解析：模型驗(yàn)證要求涵蓋PD區(qū)分度、LGD合理性、EAD準(zhǔn)確性、模型風(fēng)險(xiǎn)分析（D）以及持續(xù)有效性審查（E）。6.A,B,C,D解析：客戶(hù)評(píng)級(jí)是針對(duì)債務(wù)人整體的信用質(zhì)量進(jìn)行評(píng)級(jí)，如AAA、BBB、次級(jí)、償付能力不足等。E選項(xiàng)是交易對(duì)手評(píng)級(jí)。7.A,B,C,D解析：壓力測(cè)試可用于評(píng)估潛在損失（A）、驗(yàn)證模型穩(wěn)健性（B）、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)集中（C）、支持管理決策（D）。E選項(xiàng)是監(jiān)管要求，不是其主要作用。8.A,B,C,D解析：簡(jiǎn)化法使用監(jiān)管默認(rèn)參數(shù)（A），允許有限調(diào)整（B），適用于特定資產(chǎn)組合（C），簡(jiǎn)化了計(jì)算（D）。E選項(xiàng)錯(cuò)誤，簡(jiǎn)化法對(duì)數(shù)據(jù)要求更高（相對(duì)內(nèi)部模型法）。9.A,B,C,D,E解析：LGD受抵押品類(lèi)型（A）、變現(xiàn)能力（B）、市場(chǎng)價(jià)格（C）、處置效率（D）以及法律回收規(guī)定（E）等多種因素影響。10.A,B,C,D,E解析：實(shí)施IRB要求銀行在數(shù)據(jù)治理（A）、模型能力（B）、驗(yàn)證監(jiān)控（C）、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告（D）和人才隊(duì)伍（E）等方面都進(jìn)行提升。三、簡(jiǎn)答題1.解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）與標(biāo)準(zhǔn)法（SA）在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（CRA）方面的主要區(qū)別在于：（1）風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)來(lái)源：IRB由銀行內(nèi)部模型估計(jì)PD、LGD、EAD等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)；SA使用監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的默認(rèn)參數(shù)。（2）風(fēng)險(xiǎn)敏感性：IRB能更準(zhǔn)確地反映不同客戶(hù)、不同交易的風(fēng)險(xiǎn)差異，資本要求更具風(fēng)險(xiǎn)敏感性；SA對(duì)所有同類(lèi)資產(chǎn)使用統(tǒng)一的參數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)敏感性較低。（3）數(shù)據(jù)要求：IRB對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量要求很高；SA對(duì)數(shù)據(jù)要求相對(duì)較低。（4）適用范圍：IRB適用于符合條件的銀行，特別是大型復(fù)雜銀行；SA適用于未達(dá)到IRB實(shí)施條件的銀行。（5）計(jì)算復(fù)雜度：IRB模型和計(jì)算過(guò)程更復(fù)雜；SA計(jì)算相對(duì)簡(jiǎn)單。2.解析：銀行在內(nèi)部構(gòu)建PD模型時(shí)需要收集的關(guān)鍵數(shù)據(jù)通常包括：（1）債務(wù)人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)，包括杠桿率、流動(dòng)比率、盈利能力指標(biāo)等。（2）債務(wù)人信用行為數(shù)據(jù)：如歷史違約記錄、逾期天數(shù)、信貸檔案信息、擔(dān)保情況等。（3）宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)數(shù)據(jù)：如GDP增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、失業(yè)率、行業(yè)增長(zhǎng)率、行業(yè)波動(dòng)性等。3.解析：壓力測(cè)試是銀行在假設(shè)的經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)情景下，評(píng)估其信用資產(chǎn)組合潛在損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。其重要性在于：（1）識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)：幫助銀行識(shí)別在極端不利情況下可能出現(xiàn)的重大信用風(fēng)險(xiǎn)和損失。（2）驗(yàn)證模型穩(wěn)健性：檢驗(yàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)模型（包括IRB模型）在壓力情景下的表現(xiàn)和可靠性。（3）資本充足性評(píng)估：為計(jì)算資本緩沖、滿(mǎn)足監(jiān)管要求提供依據(jù)。（4）風(fēng)險(xiǎn)管理決策：支持銀行制定風(fēng)險(xiǎn)限額、調(diào)整信貸政策、優(yōu)化資產(chǎn)配置等決策。（5）提升危機(jī)應(yīng)對(duì)能力：通過(guò)模擬危機(jī)情景，檢驗(yàn)并改進(jìn)銀行的危機(jī)管理和應(yīng)對(duì)預(yù)案。四、計(jì)算題1.解析：計(jì)算步驟：（1）確定風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）：1億元人民幣。（2）確定違約損失率（LGD）：監(jiān)管默認(rèn)值45%。（3）確定違約概率（PD）：內(nèi)部模型估計(jì)3%。（4）確定Z因子：標(biāo)準(zhǔn)法下的Z因子通常為12.5%（或表示為乘以0.08）。（5）計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（CRA）：EAD*LGD*Z因子=1億*45%*12.5%=1*0.45*0.125=0.05625億元人民幣。答案：0.05625億元人民幣。2.解析：計(jì)算步驟：（1）確定風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）：500萬(wàn)美元。（2）確定違約損失率（LGD）：40%。（3）確定違約概率（PD）：5%。（4）確定Z因子：12.5%（或0.08）。（5）計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（CRA）：EAD*LGD*Z因子=500萬(wàn)*40%*12.5%=5