2025年大學(xué)《計(jì)算金融-編程基礎(chǔ)》考試備考題庫及答案解析單位所屬部門：________姓名：________考場號(hào)：________考生號(hào)：________一、選擇題1.計(jì)算金融中，用于表示貨幣時(shí)間價(jià)值的利率類型是（）A.名義利率B.實(shí)際利率C.固定利率D.浮動(dòng)利率答案：B解析：實(shí)際利率是指剔除通貨膨脹因素后的利率，是計(jì)算金融中用于表示貨幣時(shí)間價(jià)值的關(guān)鍵利率類型。名義利率是銀行等金融機(jī)構(gòu)公布的利率，包含了通貨膨脹因素。固定利率和浮動(dòng)利率是利率的兩種形式，與貨幣時(shí)間價(jià)值無直接關(guān)系。2.在Python中，用于定義函數(shù)的關(guān)鍵字是（）A.defB.functionC.defineD.func答案：A解析：在Python編程語言中，定義函數(shù)的關(guān)鍵字是def，后面跟函數(shù)名和括號(hào)。function、define和func不是Python的內(nèi)置關(guān)鍵字，不能用于定義函數(shù)。3.計(jì)算金融中，表示未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的公式是（）A.PV=FV/(1+r)^nB.PV=FV*(1+r)^nC.PV=FV*r^nD.PV=FV/r^n答案：A解析：計(jì)算金融中，現(xiàn)值（PV）是指未來現(xiàn)金流（FV）在給定利率（r）和時(shí)期（n）下的折現(xiàn)值?，F(xiàn)值計(jì)算公式為PV=FV/(1+r)^n，這個(gè)公式反映了貨幣的時(shí)間價(jià)值。4.在Python中，用于讀取文件內(nèi)容的方法是（）A.open()B.read()C.file()D.open.read()答案：B解析：在Python中，使用open()函數(shù)打開文件后，可以使用read()方法讀取文件內(nèi)容。open()函數(shù)用于打開文件，而read()方法用于讀取文件內(nèi)容。file()不是Python的內(nèi)置函數(shù)。open.read()是將open()函數(shù)和read()方法結(jié)合使用，但正確的用法是先打開文件再調(diào)用read()方法。5.計(jì)算金融中，表示投資組合期望收益的公式是（）A.E(R)=ΣwiriB.E(R)=w^2i*r^iC.E(R)=ΣriD.E(R)=(Σwi)*r答案：A解析：計(jì)算金融中，投資組合期望收益（E(R)）是各資產(chǎn)收益的加權(quán)平均，公式為E(R)=Σwiri，其中wi是資產(chǎn)i的權(quán)重，ri是資產(chǎn)i的期望收益。公式B是錯(cuò)誤的，公式C沒有考慮權(quán)重，公式D錯(cuò)誤地將權(quán)重和收益簡單相乘。6.在Python中，用于列表元素排序的方法是（）A.sort()B.arrange()C.order()D.sort_list()答案：A解析：在Python中，用于對(duì)列表（list）元素進(jìn)行排序的方法是sort()。arrange()和order()不是Python的內(nèi)置方法。sort_list()也不是正確的語法，正確的做法是調(diào)用列表的sort()方法。7.計(jì)算金融中，表示投資組合方差的公式是（）A.σ^2=Σw^2i*σ^2iB.σ^2=Σwi*σiC.σ^2=(Σwi)*σD.σ^2=Σwiri答案：A解析：計(jì)算金融中，投資組合方差（σ^2）是各資產(chǎn)方差和協(xié)方差的加權(quán)平均，公式為σ^2=Σw^2i*σ^2i+2*ΣΣwiwj*Cov(ri,rj)，其中Cov(ri,rj)是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j的協(xié)方差。當(dāng)資產(chǎn)間不相關(guān)時(shí)，協(xié)方差項(xiàng)為0，公式簡化為σ^2=Σw^2i*σ^2i。公式B是期望收益的公式，公式C錯(cuò)誤地假設(shè)所有資產(chǎn)收益相同，公式D是錯(cuò)誤的。8.在Python中，用于創(chuàng)建空列表的語句是（）A.list=[]B.empty_list=()C.new_list=list()D.empty_list=[]答案：D解析：在Python中，創(chuàng)建空列表的正確語句是使用方括號(hào)[]，即empty_list=[]。list=[]是創(chuàng)建名為list的變量并賦值為空列表，但不是創(chuàng)建空列表的通用方式。empty_list=()創(chuàng)建的是空元組，new_list=list()創(chuàng)建的是空列表，但[]更簡潔和常用。9.計(jì)算金融中，表示無風(fēng)險(xiǎn)利率的符號(hào)是（）A.RfB.rfC.RD.r答案：A解析：計(jì)算金融中，無風(fēng)險(xiǎn)利率通常用Rf表示，這是指投資于完全沒有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)（如政府債券）所能獲得的利率。rf是小寫形式，有時(shí)也使用，但Rf更常見。R和r是較通用的利率符號(hào)，但沒有特指無風(fēng)險(xiǎn)利率。10.在Python中，用于輸入用戶數(shù)據(jù)的函數(shù)是（）A.input()B.get()C.read()D.prompt()答案：A解析：在Python中，用于從用戶輸入數(shù)據(jù)的函數(shù)是input()。get()不是Python的內(nèi)置函數(shù)。read()通常用于讀取文件內(nèi)容。prompt()不是Python的內(nèi)置函數(shù)，但有些IDE或庫可能會(huì)提供類似功能的函數(shù)。11.計(jì)算金融中，用于衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是（）A.期望收益B.波動(dòng)率C.成本D.投資額答案：B解析：計(jì)算金融中，衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)是波動(dòng)率，它表示投資組合收益的離散程度。期望收益是投資組合的平均回報(bào)，成本是投資所需付出的費(fèi)用，投資額是投入的資金量，這些都不是衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。12.在Python中，用于打開文件并返回文件對(duì)象的函數(shù)是（）A.file()B.open()C.read()D.write()答案：B解析：在Python中，打開文件并返回文件對(duì)象的函數(shù)是open()。file()不是Python的內(nèi)置函數(shù)。read()和write()是用于讀取和寫入文件內(nèi)容的方法，而不是打開文件。13.計(jì)算金融中，表示投資組合中某資產(chǎn)權(quán)重的符號(hào)是（）A.E(R)B.σ^2C.wiD.r答案：C解析：計(jì)算金融中，投資組合中第i資產(chǎn)的權(quán)重通常用wi表示。E(R)表示期望收益，σ^2表示方差，r通常表示利率或資產(chǎn)收益。14.在Python中，用于刪除列表元素的方法是（）A.remove()B.delete()C.pop()D.del答案：D解析：在Python中，刪除列表元素的方法有多種，但del是直接刪除指定元素或切片的方法。remove()用于刪除第一個(gè)匹配的元素，pop()用于刪除指定索引的元素并返回其值，delete()不是Python的內(nèi)置方法。15.計(jì)算金融中，表示連續(xù)復(fù)利的公式是（）A.FV=PV*(1+r)^nB.FV=PV*e^(r*n)C.FV=PV*(1+r/n)^(n*t)D.FV=PV*(1+r)^t答案：B解析：計(jì)算金融中，連續(xù)復(fù)利是指利息按無限次復(fù)利計(jì)算，其公式為FV=PV*e^(r*n)，其中FV是未來值，PV是現(xiàn)值，r是年利率，n是年數(shù)，e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)。公式A是離散復(fù)利的一次性計(jì)算公式，公式C是定期復(fù)利的公式，公式D也是離散復(fù)利的公式。16.在Python中，用于將字符串轉(zhuǎn)換為整數(shù)的方法是（）A.str_to_int()B.int()C.convert()D.value_of()答案：B解析：在Python中，將字符串轉(zhuǎn)換為整數(shù)的方法是使用int()函數(shù)。str_to_int()、convert()和value_of()都不是Python的內(nèi)置方法。17.計(jì)算金融中，表示投資組合中資產(chǎn)收益協(xié)方差的符號(hào)是（）A.Cov(ri,rj)B.σiC.wiD.E(R)答案：A解析：計(jì)算金融中，投資組合中資產(chǎn)i和資產(chǎn)j的收益協(xié)方差用Cov(ri,rj)表示。σi表示資產(chǎn)i的方差，wi表示資產(chǎn)i的權(quán)重，E(R)表示期望收益。18.在Python中，用于創(chuàng)建空字典的語句是（）A.empty_dict={}B.empty_dict=[]C.new_dict=dict()D.empty_dict=()答案：A解析：在Python中，創(chuàng)建空字典的正確語句是使用花括號(hào){}，即empty_dict={}。empty_dict=[]創(chuàng)建的是空列表，new_dict=dict()創(chuàng)建的是空字典，但{}更簡潔和常用，empty_dict=()創(chuàng)建的是空元組。19.計(jì)算金融中，表示有效市場假說的核心觀點(diǎn)是（）A.市場價(jià)格總是反映所有可獲得的信息B.市場價(jià)格經(jīng)常偏離基本價(jià)值C.投資者總是能夠獲得超額收益D.市場交易成本非常低答案：A解析：計(jì)算金融中，有效市場假說（EMH）的核心觀點(diǎn)是市場價(jià)格已經(jīng)充分反映了所有可獲得的信息，因此無法通過分析信息獲得超額收益。市場價(jià)格經(jīng)常偏離基本價(jià)值、投資者總是能夠獲得超額收益和市場交易成本非常低都與EMH的觀點(diǎn)相悖。20.在Python中，用于檢查一個(gè)元素是否在列表中的運(yùn)算符是（）A.==B.=C.inD.is答案：C解析：在Python中，用于檢查一個(gè)元素是否在列表中的運(yùn)算符是in。==用于比較兩個(gè)值是否相等，=是賦值運(yùn)算符，is用于檢查兩個(gè)對(duì)象是否是同一個(gè)對(duì)象。二、多選題1.計(jì)算金融中，影響投資組合期望收益的因素包括（）A.各資產(chǎn)的期望收益B.各資產(chǎn)的投資額C.各資產(chǎn)的權(quán)重D.投資組合的方差E.市場的無風(fēng)險(xiǎn)利率答案：AC解析：計(jì)算金融中，投資組合的期望收益是各資產(chǎn)期望收益的加權(quán)平均，權(quán)重是各資產(chǎn)投資額占總投資額的比例。因此，影響投資組合期望收益的因素是各資產(chǎn)的期望收益（A）和各資產(chǎn)的權(quán)重（C）。投資額（B）通過權(quán)重間接影響期望收益，但不是直接因素。方差（D）是衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，無風(fēng)險(xiǎn)利率（E）是計(jì)算期望收益的基準(zhǔn)，但不是直接影響因素。2.在Python中，下列關(guān)于列表的說法中，正確的有（）A.列表是可變的B.列表是有序的C.列表可以包含重復(fù)元素D.列表可以包含不同類型的元素E.列表元素的下標(biāo)可以是負(fù)數(shù)答案：ABCD解析：在Python中，列表是可變的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（A），這意味著可以修改列表的內(nèi)容。列表是有序的（B），元素按照插入順序排列。列表可以包含重復(fù)元素（C），例如[1,2,2,3]。列表可以包含不同類型的元素（D），例如[1,'a',3.14]。列表元素的下標(biāo)可以是負(fù)數(shù)（E），表示從列表末尾開始計(jì)數(shù)，例如lst[-1]表示列表的最后一個(gè)元素。3.計(jì)算金融中，無風(fēng)險(xiǎn)利率的作用包括（）A.作為計(jì)算現(xiàn)值的折現(xiàn)率B.作為投資組合期望收益的基準(zhǔn)C.作為衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)D.作為確定債券價(jià)格的依據(jù)E.作為評(píng)估投資策略的參考答案：ABDE解析：計(jì)算金融中，無風(fēng)險(xiǎn)利率是投資于完全沒有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)（如政府債券）所能獲得的利率。無風(fēng)險(xiǎn)利率作為計(jì)算現(xiàn)值的折現(xiàn)率（A）是基礎(chǔ)，作為投資組合期望收益的基準(zhǔn)（B）用于比較風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益，作為確定債券價(jià)格的依據(jù)（D）因?yàn)閭瘍r(jià)格與其票面利率與無風(fēng)險(xiǎn)利率的差異有關(guān)，作為評(píng)估投資策略的參考（E）因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)利率是所有投資收益的最低門檻。無風(fēng)險(xiǎn)利率不是衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)（C），風(fēng)險(xiǎn)通常用波動(dòng)率、方差等指標(biāo)衡量。4.在Python中，下列關(guān)于函數(shù)的說法中，正確的有（）A.函數(shù)是一段可重復(fù)使用的代碼塊B.函數(shù)可以接受參數(shù)C.函數(shù)可以返回值D.函數(shù)必須有返回值E.函數(shù)可以嵌套定義答案：ABCE解析：在Python中，函數(shù)是一段可重復(fù)使用的代碼塊（A），用于執(zhí)行特定任務(wù)。函數(shù)可以接受參數(shù)（B），這些參數(shù)是函數(shù)執(zhí)行時(shí)需要的數(shù)據(jù)。函數(shù)可以返回值（C），使用return語句返回計(jì)算結(jié)果或值。函數(shù)不是必須有返回值（D），可以定義返回None的函數(shù)。函數(shù)可以嵌套定義（E），即在另一個(gè)函數(shù)內(nèi)部定義函數(shù)。函數(shù)必須有參數(shù)（D）是錯(cuò)誤的。5.計(jì)算金融中，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)來源包括（）A.單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.資產(chǎn)間的協(xié)方差C.市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.投資者的決策失誤E.資產(chǎn)間的相關(guān)性答案：ABCE解析：計(jì)算金融中，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)來源于多個(gè)方面。單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（A）是基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，如果所有資產(chǎn)都完全不相關(guān)，組合風(fēng)險(xiǎn)就是單個(gè)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均。資產(chǎn)間的協(xié)方差（B）和相關(guān)性（E）衡量資產(chǎn)收益的相互影響，是投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素。市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（C）是影響所有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，無法通過分散化消除。投資者的決策失誤（D）雖然重要，但通常不被視為投資組合風(fēng)險(xiǎn)的固有來源，而是操作風(fēng)險(xiǎn)。因此，ABCE是主要風(fēng)險(xiǎn)來源。6.在Python中，下列關(guān)于字典的說法中，正確的有（）A.字典是無序的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)B.字典的鍵必須是唯一的C.字典的值可以是任何數(shù)據(jù)類型D.字典的鍵可以是負(fù)數(shù)E.字典可以通過鍵訪問值答案：BCE解析：在Python中，字典（dict）是一種存儲(chǔ)鍵值對(duì)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。字典的鍵（B）必須是唯一的，否則后添加的鍵值對(duì)會(huì)覆蓋先前的。字典的值（C）可以是任何數(shù)據(jù)類型，包括數(shù)字、字符串、列表、字典等。字典的鍵可以是任何不可變數(shù)據(jù)類型（D）錯(cuò)誤，負(fù)數(shù)雖然是整數(shù)，但整數(shù)是可變的（在Python3中，整數(shù)是不可變的，但題目可能基于舊版Python或泛指），更合適的例子是字符串、元組等。字典可以通過鍵訪問值（E），這是字典的主要用途。字典是無序的（A）在Python3.7之前是正確的，但從Python3.7開始，字典保持插入順序，但官方文檔不保證順序，所以嚴(yán)格來說A不完全正確，但BCE是明確正確的。7.計(jì)算金融中，計(jì)算現(xiàn)值的公式涉及（）A.未來現(xiàn)金流B.利率C.時(shí)期D.投資成本E.期望收益答案：ABC解析：計(jì)算金融中，現(xiàn)值（PV）是未來現(xiàn)金流（FV）在給定利率（r）和時(shí)期（n）下的折現(xiàn)值，計(jì)算公式為PV=FV/(1+r)^n。因此，計(jì)算現(xiàn)值的公式涉及未來現(xiàn)金流（A）、利率（B）和時(shí)期（C）。投資成本（D）是投資決策的考慮因素，但不是現(xiàn)值計(jì)算公式的一部分。期望收益（E）是評(píng)估投資價(jià)值的重要指標(biāo)，但不是現(xiàn)值計(jì)算公式直接涉及的變量。8.在Python中，下列關(guān)于條件語句的說法中，正確的有（）A.if語句必須與elif或else語句一起使用B.條件語句可以嵌套使用C.條件語句的判斷條件必須是布爾值D.條件語句的判斷條件可以是任何可評(píng)估為真或假的值E.elif是elseif的縮寫答案：BDE解析：在Python中，條件語句用于根據(jù)不同條件執(zhí)行不同代碼塊。條件語句可以嵌套使用（B），即在if、elif或else語句內(nèi)部再嵌套條件語句。條件語句的判斷條件可以是任何可評(píng)估為真或假的值（D），這稱為“斷言”，例如數(shù)值0、空字符串、空列表等在Python中被視為False。if語句不一定需要與elif或else語句一起使用（A），可以單獨(dú)使用。條件語句的判斷條件不必須是布爾值（C），如上所述可以是其他類型。elif是elseif的縮寫（E），在Python中用于提供多個(gè)備選條件。9.計(jì)算金融中，衡量投資組合分散化效果的因素包括（）A.資產(chǎn)間的相關(guān)性B.資產(chǎn)間的協(xié)方差C.投資組合的權(quán)重D.單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)E.市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：AB解析：計(jì)算金融中，投資組合的分散化效果是通過衡量資產(chǎn)收益之間的相互關(guān)系來實(shí)現(xiàn)的。資產(chǎn)間的相關(guān)性（A）和協(xié)方差（B）是衡量這種關(guān)系的關(guān)鍵指標(biāo)。相關(guān)性高，意味著資產(chǎn)收益同向變動(dòng)，分散化效果差；相關(guān)性低或負(fù)相關(guān)，分散化效果好。投資組合的權(quán)重（C）、單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（D）和市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（E）雖然影響投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)，但不是衡量分散化效果（即風(fēng)險(xiǎn)降低程度）的直接因素。分散化主要是通過降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)的，而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)間的相關(guān)性有關(guān)。10.在Python中，下列關(guān)于類和對(duì)象的說法中，正確的有（）A.類是對(duì)象的模板B.對(duì)象是類的實(shí)例C.類定義了對(duì)象的屬性和方法D.對(duì)象可以有不同的屬性值E.類本身不占用內(nèi)存空間答案：ABCD解析：在Python中，類是創(chuàng)建對(duì)象的藍(lán)圖或模板（A），定義了對(duì)象的屬性（數(shù)據(jù)成員）和方法（成員函數(shù)）。對(duì)象是類的實(shí)例（B），每個(gè)對(duì)象都有類定義的屬性，但可以擁有自己獨(dú)特的屬性值（D）。類定義了對(duì)象的屬性和方法（C），這些在類中聲明的內(nèi)容會(huì)被所有實(shí)例共享（對(duì)于類屬性）或每個(gè)實(shí)例擁有（對(duì)于實(shí)例屬性）。類本身在內(nèi)存中占用空間，因?yàn)樗藢傩院头椒ǖ亩x，所以選項(xiàng)E（類本身不占用內(nèi)存空間）是錯(cuò)誤的。11.計(jì)算金融中，下列關(guān)于有效市場假說的說法中，正確的有（）A.市場價(jià)格充分反映了所有可獲得的信息B.投資者無法通過分析信息獲得超額收益C.市場效率越高，套利機(jī)會(huì)越多D.市場參與者都是理性的E.市場交易成本不影響市場效率答案：AB解析：計(jì)算金融中，有效市場假說（EMH）認(rèn)為市場價(jià)格已經(jīng)充分反映了所有可獲得的信息（A），因此投資者無法通過分析公開信息獲得超額收益（B）。市場效率越高，意味著價(jià)格已經(jīng)反映了所有信息，套利機(jī)會(huì)越少（C錯(cuò)誤），而不是越多。市場參與者是否理性是EMH的假設(shè)之一（D），但不是其核心觀點(diǎn)。市場交易成本會(huì)影響市場效率（E錯(cuò)誤），因?yàn)楦呓灰壮杀緯?huì)阻礙套利行為，從而使得市場更接近弱式有效。12.在Python中，下列關(guān)于字符串的說法中，正確的有（）A.字符串是不可變的B.字符串可以用單引號(hào)或雙引號(hào)定義C.字符串可以用+運(yùn)算符連接D.字符串可以用*運(yùn)算符重復(fù)E.字符串的索引可以是負(fù)數(shù)答案：ABCDE解析：在Python中，字符串是不可變的數(shù)據(jù)類型（A），這意味著創(chuàng)建字符串后不能修改其內(nèi)容。字符串可以用單引號(hào)（'）或雙引號(hào)（"）定義（B）。字符串可以用+運(yùn)算符連接（C），例如"hello"+"world"得到"helloworld"。字符串可以用*運(yùn)算符重復(fù)（D），例如"hello"*3得到"hellohellohello"。字符串的索引可以是負(fù)數(shù)（E），表示從字符串末尾開始計(jì)數(shù)，例如s[-1]表示字符串s的最后一個(gè)字符。13.計(jì)算金融中，下列關(guān)于債券的說法中，正確的有（）A.債券是債務(wù)人向債權(quán)人發(fā)行的借據(jù)B.債券的票面利率通常是固定的C.債券的價(jià)格與其到期收益率相關(guān)D.債券的信用評(píng)級(jí)表示其違約風(fēng)險(xiǎn)E.債券的到期日是債務(wù)人償還本金的最后日期答案：ABCDE解析：計(jì)算金融中，債券是債務(wù)人（發(fā)行方）向債權(quán)人（購買方）發(fā)行的借據(jù)（A），承諾在特定日期按票面利率支付利息，并在到期日償還本金。債券的票面利率通常是固定的（B），但也存在浮動(dòng)利率債券。債券的價(jià)格與其到期收益率（YTM）相關(guān)（C），當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格通常下降，反之亦然。債券的信用評(píng)級(jí)由評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（如標(biāo)普、穆迪）給出，表示其違約風(fēng)險(xiǎn)（D），評(píng)級(jí)越高，風(fēng)險(xiǎn)越低。債券的到期日是債務(wù)人必須償還所有本金和利息的日期（E）。14.在Python中，下列關(guān)于元組的說法中，正確的有（）A.元組是可變的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)B.元組用圓括號(hào)定義C.元組可以包含重復(fù)元素D.元組可以包含不同類型的元素E.元組元素的下標(biāo)可以是負(fù)數(shù)答案：BCDE解析：在Python中，元組（tuple）是不可變的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（A錯(cuò)誤），一旦創(chuàng)建就不能修改其內(nèi)容。元組用圓括號(hào)定義（B），例如(1,2,3)或("a","b","c")。元組可以包含重復(fù)元素（C），例如(1,2,2,3)。元組可以包含不同類型的元素（D），例如(1,"a",3.14)。元組元素的下標(biāo)可以是負(fù)數(shù)（E），表示從元組末尾開始計(jì)數(shù)，例如t[-1]表示元組t的最后一個(gè)元素。15.計(jì)算金融中，下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的說法中，正確的有（）A.CAPM用于計(jì)算資產(chǎn)的期望收益B.CAPM中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)用β系數(shù)衡量C.CAPM中的無風(fēng)險(xiǎn)利率是理論上的最低收益D.CAPM假設(shè)投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的E.CAPM的公式是E(Ri)=Rf+βi*E(Rm)答案：ABCDE解析：計(jì)算金融中，資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）是用于計(jì)算資產(chǎn)的期望收益（A）的模型。CAPM中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（市場風(fēng)險(xiǎn)）用β系數(shù)（βi）衡量，表示資產(chǎn)收益對(duì)市場收益變動(dòng)的敏感度（B）。CAPM中的無風(fēng)險(xiǎn)利率（Rf）通常指政府債券的收益率，是投資者不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可獲得的最低收益（C）。CAPM的基本假設(shè)之一是投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，他們會(huì)要求更高的預(yù)期收益來補(bǔ)償承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)（D）。CAPM的公式是E(Ri)=Rf+βi*[E(Rm)-Rf]，其中E(Rm)是市場期望收益，有時(shí)簡化表達(dá)為E(Ri)=Rf+βi*E(Rm)，強(qiáng)調(diào)市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（E(Rm)-Rf）部分，兩種形式都常用。16.在Python中，下列關(guān)于集合的說法中，正確的有（）A.集合是無序的B.集合中的元素是唯一的C.集合可以用花括號(hào)定義D.集合可以包含重復(fù)元素E.集合支持?jǐn)?shù)學(xué)運(yùn)算，如并集、交集答案：ABCE解析：在Python中，集合（set）是無序的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（A），這意味著集合中元素的順序不會(huì)保持插入順序。集合中的元素是唯一的（B），集合會(huì)自動(dòng)去除重復(fù)元素。集合可以用花括號(hào)定義（C），空集合用set()定義。集合不能包含重復(fù)元素（D錯(cuò)誤），這是其定義的特性。集合支持?jǐn)?shù)學(xué)運(yùn)算，如并集（|）、交集（&）、差集（-）和對(duì)稱差集（^）（E）。17.計(jì)算金融中，下列關(guān)于期權(quán)合約的說法中，正確的有（）A.期權(quán)賦予持有人在未來買賣標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利B.買入期權(quán)被稱為看漲期權(quán)或買入期權(quán)C.賣出期權(quán)被稱為看跌期權(quán)或賣出期權(quán)D.期權(quán)合約的標(biāo)的物可以是股票、債券、商品等E.期權(quán)費(fèi)是期權(quán)買方為獲得權(quán)利而支付的費(fèi)用答案：ABCDE解析：計(jì)算金融中，期權(quán)合約賦予持有人（買方）在未來特定日期或之前，以特定價(jià)格（行權(quán)價(jià)）買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，而非義務(wù)（A）。買入看漲期權(quán)（calloption）賦予買方買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利（B正確，買入期權(quán)通常指看漲期權(quán)）。買入看跌期權(quán)（putoption）賦予買方賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，賣出期權(quán)（putoption）是賣方承擔(dān)賣出義務(wù)，因此賣出期權(quán)通常指看跌期權(quán)（C正確）。期權(quán)合約的標(biāo)的物非常廣泛，可以是股票、債券、商品、貨幣、指數(shù)等（D）。期權(quán)費(fèi)（premium）是期權(quán)買方為獲得買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用（E）。18.在Python中，下列關(guān)于異常處理的說法中，正確的有（）A.try語句塊用于嘗試執(zhí)行可能引發(fā)異常的代碼B.except語句塊用于捕獲并處理異常C.finally語句塊無論是否發(fā)生異常都會(huì)執(zhí)行D.raise語句用于主動(dòng)拋出異常E.使用異常處理可以提高代碼的健壯性答案：ABCDE解析：在Python中，異常處理用于捕獲并處理程序運(yùn)行時(shí)發(fā)生的錯(cuò)誤。try語句塊用于嘗試執(zhí)行可能引發(fā)異常的代碼（A）。except語句塊用于指定當(dāng)try塊中的代碼引發(fā)特定類型的異常時(shí)應(yīng)該如何處理（B）。finally語句塊無論try塊中的代碼是否成功執(zhí)行，或者是否引發(fā)異常，都會(huì)被執(zhí)行，通常用于清理資源（C）。raise語句用于主動(dòng)拋出異常（D），可以指定異常類型和錯(cuò)誤信息。使用異常處理可以避免程序因未處理的錯(cuò)誤而崩潰，從而提高代碼的健壯性和用戶體驗(yàn)（E）。19.計(jì)算金融中，下列關(guān)于投資組合管理的方法的說法中，正確的有（）A.分散化投資是降低投資組合非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要方法B.資產(chǎn)配置是投資組合管理的第一步C.主動(dòng)管理試圖通過選股或擇時(shí)獲得超額收益D.被動(dòng)管理主要目標(biāo)是復(fù)制某個(gè)市場指數(shù)的表現(xiàn)E.投資組合再平衡是維持資產(chǎn)配置目標(biāo)的重要手段答案：ABCDE解析：計(jì)算金融中，投資組合管理涉及多種方法。分散化投資通過將資金投資于不同相關(guān)性的資產(chǎn)來降低投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（A）。資產(chǎn)配置，即確定在不同資產(chǎn)類別（如股票、債券）之間分配資金的比例，是投資組合管理的首要步驟（B）。主動(dòng)管理策略試圖通過分析師的選股或擇時(shí)能力來獲得超越市場平均水平的超額收益（C）。被動(dòng)管理策略，如指數(shù)基金，主要目標(biāo)是復(fù)制某個(gè)市場指數(shù)的表現(xiàn)，以獲得市場平均收益（D）。投資組合再平衡是指定期調(diào)整投資組合中各資產(chǎn)的配置比例，以使其回到預(yù)設(shè)的目標(biāo)水平，這是維持資產(chǎn)配置目標(biāo)的重要手段（E）。20.在Python中，下列關(guān)于文件操作的說法中，正確的有（）A.open()函數(shù)用于打開文件B.read()方法用于讀取文件內(nèi)容C.write()方法用于寫入文件內(nèi)容D.close()方法用于關(guān)閉文件E.文件操作建議使用with語句塊答案：ABCDE解析：在Python中，文件操作是編程中常見的任務(wù)。open()函數(shù)用于打開文件，并返回一個(gè)文件對(duì)象（A）。read()方法用于從文件對(duì)象中讀取內(nèi)容（B）。write()方法用于向文件對(duì)象中寫入內(nèi)容（C）。close()方法用于關(guān)閉文件，釋放系統(tǒng)資源（D）。為了確保文件在操作完成后能被正確關(guān)閉，特別是處理異常情況時(shí)，建議使用with語句塊，它會(huì)在退出塊時(shí)自動(dòng)調(diào)用close()方法（E）。三、判斷題1.計(jì)算金融中，無風(fēng)險(xiǎn)利率是投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的利率。（）答案：正確解析：計(jì)算金融中，無風(fēng)險(xiǎn)利率通常指投資于被認(rèn)為不存在任何違約風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)（如短期政府債券）所能獲得的利率。由于這類資產(chǎn)幾乎沒有風(fēng)險(xiǎn)，其利率被視為投資組合中最低的回報(bào)率基準(zhǔn)，是衡量其他資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的比較標(biāo)準(zhǔn)。因此，無風(fēng)險(xiǎn)利率是投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的利率。2.在Python中，列表和元組都可以通過下標(biāo)索引訪問元素，但列表是可變的，而元組是不可變的。（）答案：正確解析：在Python中，列表（list）和元組（tuple）都是有序的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，都可以通過下標(biāo)索引（正數(shù)從0開始，負(fù)數(shù)從末尾開始）訪問其中的元素。列表是可變的數(shù)據(jù)類型，意味著可以修改其內(nèi)容，如添加、刪除或改變?cè)?。元組是不可變的數(shù)據(jù)類型，一旦創(chuàng)建，其內(nèi)容就不能被修改。這是列表和元元組的主要區(qū)別之一。3.計(jì)算金融中，計(jì)算未來價(jià)值的公式是FV=PV*(1+r)^n，其中r代表年利率，n代表年數(shù)。（）答案：正確解析：計(jì)算金融中，未來價(jià)值（FV）是指現(xiàn)在的一筆資金（現(xiàn)值PV）在給定利率（r）和時(shí)期（n）下經(jīng)過復(fù)利計(jì)算后的價(jià)值。其基本公式為FV=PV*(1+r)^n。在這個(gè)公式中，r是每個(gè)計(jì)息期的利率，如果是以年為單位計(jì)算，則r為年利率，n為年數(shù)。這個(gè)公式是衡量貨幣時(shí)間價(jià)值的核心公式之一。4.在Python中，使用del語句刪除列表元素時(shí)，如果指定的下標(biāo)超出了列表的范圍，會(huì)引發(fā)IndexError異常。（）答案：正確解析：在Python中，del語句用于刪除指定的對(duì)象，對(duì)于列表，它可以刪除指定下標(biāo)的元素。如果嘗試使用del刪除一個(gè)不存在的下標(biāo)（即下標(biāo)超出了列表當(dāng)前的范圍），Python解釋器會(huì)拋出IndexError異常，指示索引越界。這是del語句在操作列表時(shí)的一種常見錯(cuò)誤用法。5.計(jì)算金融中，有效市場假說認(rèn)為所有資產(chǎn)的市場價(jià)格都充分反映了所有相關(guān)信息，因此無法獲得超額收益。（）答案：正確解析：計(jì)算金融中，有效市場假說（EMH）有三種形式，其中強(qiáng)式有效市場假說認(rèn)為所有關(guān)于資產(chǎn)的信息，包括公開信息和內(nèi)幕信息，都已經(jīng)被充分、及時(shí)地反映在資產(chǎn)價(jià)格中。這意味著無法通過分析信息來獲得超額收益，因?yàn)閮r(jià)格已經(jīng)反映了所有預(yù)期。題目中的表述雖然未明確說明是哪種形式，但其核心思想與強(qiáng)式有效市場假說一致，即市場價(jià)格充分反映信息，無法獲得超額收益。6.在Python中，字符串是不可變的數(shù)據(jù)類型，因此字符串的任何部分都不能被修改。（）答案：正確解析：在Python中，字符串（str）是不可變的數(shù)據(jù)類型。這意味著一旦創(chuàng)建了字符串，就不能修改其內(nèi)容。任何看似修改字符串的操作，如賦值給切片，實(shí)際上都是創(chuàng)建了一個(gè)新的字符串對(duì)象。因此，字符串的任何部分都不能被修改。7.計(jì)算金融中，債券的到期收益率（YTM）是使債券未來現(xiàn)金流現(xiàn)值等于當(dāng)前市場價(jià)格的利率。（）答案：正確解析：計(jì)算金融中，債券的到期收益率（YieldtoMaturity,YTM）是衡量債券投資總回報(bào)率的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。它被定義為使得債券未來所有現(xiàn)金流（包括利息和到期本金）的現(xiàn)值之和等于當(dāng)前市場價(jià)格（或發(fā)行價(jià)格）的內(nèi)部收益率（IRR）。求解YTM通常需要迭代計(jì)算。8.在Python中，if語句可以單獨(dú)使用，也可以與elif和else語句結(jié)合使用，但必須以if開頭。（）答案：正確解析：在Python中，if語句是條件語句的基礎(chǔ)，用于根據(jù)條件表達(dá)式的真假執(zhí)行不同的代碼塊。它可以單獨(dú)使用，例如ifcondition:do_something()。if語句也可以與elif（elseif的縮寫）和else語句結(jié)合使用，形成條件分支結(jié)構(gòu)，例如ifcondition1:do_something1()elifcondition2:do_something2()else:do_something_else()。無論結(jié)構(gòu)如何，if語句是條件判斷的起點(diǎn)。9.計(jì)算金融中，投資組合的期望收益是各資產(chǎn)期望收益的加權(quán)平均，權(quán)重由投資者主觀決定。（）答案：錯(cuò)誤解析：計(jì)算金融中，投資組合的期望收益確實(shí)是各資產(chǎn)期望收益的加權(quán)平均，計(jì)算公式為E(Rp)=Σwiri，其中wi是資產(chǎn)i的權(quán)重，ri是資產(chǎn)i的期望收益。然而，權(quán)重wi通常不是完全由投資者主觀決定的，而是由投資者的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、資產(chǎn)間的相關(guān)性以及市場狀況等多種因素綜合決定。雖然投資者可以