cdfi考試試題及答案

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.某股票的年收益率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%的正態(tài)分布，那么該股票的收益率大于10%的概率是多少？()A.2.35%B.16.46%C.31.81%D.47.72%2.以下哪種信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法側(cè)重于衡量未來(lái)現(xiàn)金流量的不確定性？()A.現(xiàn)金流量模型B.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋C.信用違約互換(CDS)合約D.信用評(píng)分模型3.以下哪項(xiàng)不屬于金融衍生品的特征？()A.契約價(jià)值依賴(lài)于基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格B.通常涉及高杠桿C.通常用于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.可以創(chuàng)造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益4.在金融監(jiān)管中，以下哪項(xiàng)不屬于銀行監(jiān)管的主要內(nèi)容？()A.資本充足率要求B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制C.操作風(fēng)險(xiǎn)控制D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則5.以下哪種資產(chǎn)通常被視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？()A.國(guó)債B.企業(yè)債券C.股票D.商業(yè)票據(jù)6.在金融市場(chǎng)中，以下哪種行為可能導(dǎo)致市場(chǎng)操縱？()A.買(mǎi)賣(mài)自己的股票B.在公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)布虛假信息C.與其他投資者合謀交易D.持有大量同一股票7.以下哪項(xiàng)不屬于金融市場(chǎng)的主要功能？()A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)B.資金轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.收益最大化8.以下哪種投資策略旨在通過(guò)分散投資來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)？()A.風(fēng)險(xiǎn)投資B.指數(shù)投資C.股票套利D.投資組合策略9.以下哪種衍生品合約的目的是對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率期貨合約B.股票期權(quán)合約C.外匯遠(yuǎn)期合約D.股票指數(shù)期貨合約10.以下哪項(xiàng)不是金融監(jiān)管的目的？()A.保護(hù)投資者利益B.促進(jìn)市場(chǎng)公平C.維護(hù)金融穩(wěn)定D.降低交易成本二、多選題(共5題)11.金融市場(chǎng)的主要功能包括以下哪些？()A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)B.資金轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.信息傳遞E.資本配置12.以下哪些因素會(huì)影響利率水平？()A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度B.通貨膨脹率C.貨幣政策D.財(cái)政政策E.投資者心理13.金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)包括哪些？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)14.以下哪些屬于銀行的資本充足率要求？()A.核心資本充足率B.總資本充足率C.附屬資本充足率D.流動(dòng)性覆蓋率E.杠桿率15.以下哪些是金融監(jiān)管的目標(biāo)？()A.保護(hù)投資者利益B.促進(jìn)市場(chǎng)公平C.維護(hù)金融穩(wěn)定D.提高金融效率E.控制金融風(fēng)險(xiǎn)三、填空題(共5題)16.金融市場(chǎng)的三大基本功能是價(jià)格發(fā)現(xiàn)、資金轉(zhuǎn)移和__。17.在金融衍生品中，__是指一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格。18.在金融監(jiān)管中，銀行的__比率是衡量銀行財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和償債能力的重要指標(biāo)。19.根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》，銀行的資本分為核心資本和__，兩者共同構(gòu)成了銀行的資本充足率。20.金融市場(chǎng)的參與者主要包括銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、__和政府機(jī)構(gòu)。四、判斷題(共5題)21.金融市場(chǎng)的交易活動(dòng)都是即時(shí)完成的。()A.正確B.錯(cuò)誤22.金融監(jiān)管的目的是為了限制金融機(jī)構(gòu)的盈利能力。()A.正確B.錯(cuò)誤23.所有金融衍生品都具有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的功能。()A.正確B.錯(cuò)誤24.銀行的資本充足率越高，其風(fēng)險(xiǎn)就越低。()A.正確B.錯(cuò)誤25.金融市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是通過(guò)投資者之間的交易活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.簡(jiǎn)述金融市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的作用。27.什么是金融衍生品？請(qǐng)舉例說(shuō)明。28.什么是資本充足率？為什么它是銀行監(jiān)管的重要指標(biāo)？29.什么是金融監(jiān)管？其主要目標(biāo)是什么？30.什么是通貨膨脹？通貨膨脹對(duì)經(jīng)濟(jì)有哪些影響？

cdfi考試試題及答案一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】利用正態(tài)分布的性質(zhì)，計(jì)算Z值，Z=(10%-5%)/15%=0.33。查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表得，Z=0.33時(shí)，對(duì)應(yīng)的概率約為0.4158。由于收益率大于10%，所以概率為1-0.4158=0.5842，即約為58.42%。2.【答案】A【解析】現(xiàn)金流量模型是一種動(dòng)態(tài)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法，側(cè)重于衡量未來(lái)現(xiàn)金流量的不確定性。通過(guò)預(yù)測(cè)借款人未來(lái)的現(xiàn)金流狀況，評(píng)估其違約風(fēng)險(xiǎn)。3.【答案】D【解析】金融衍生品的特點(diǎn)包括與基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格相關(guān)、高杠桿、用于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等，但不包括可以創(chuàng)造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。在現(xiàn)實(shí)中，所有投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法創(chuàng)造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。4.【答案】D【解析】銀行監(jiān)管的主要內(nèi)容包括資本充足率要求、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制、操作風(fēng)險(xiǎn)控制等，而會(huì)計(jì)準(zhǔn)則屬于會(huì)計(jì)制度范疇，不是銀行監(jiān)管的主要內(nèi)容。5.【答案】A【解析】國(guó)債通常被視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，因?yàn)檎姓鞫惡桶l(fā)行貨幣的權(quán)力，違約風(fēng)險(xiǎn)極低。企業(yè)債券、股票和商業(yè)票據(jù)都存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。6.【答案】B【解析】在公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)布虛假信息是一種典型的市場(chǎng)操縱行為，會(huì)誤導(dǎo)投資者，破壞市場(chǎng)公平。7.【答案】D【解析】金融市場(chǎng)的主要功能包括價(jià)格發(fā)現(xiàn)、資金轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)分散，而收益最大化不是金融市場(chǎng)的主要功能。8.【答案】D【解析】投資組合策略通過(guò)分散投資來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，是金融投資中常用的策略。風(fēng)險(xiǎn)投資、指數(shù)投資和股票套利都有其特定的投資目的和方法。9.【答案】C【解析】外匯遠(yuǎn)期合約的目的是對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)或投資者鎖定未來(lái)的匯率，規(guī)避匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。10.【答案】D【解析】金融監(jiān)管的主要目的是保護(hù)投資者利益、促進(jìn)市場(chǎng)公平、維護(hù)金融穩(wěn)定，而降低交易成本不是金融監(jiān)管的直接目的。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCDE【解析】金融市場(chǎng)的主要功能包括價(jià)格發(fā)現(xiàn)、資金轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)分散、信息傳遞和資本配置，這些功能共同促進(jìn)了金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。12.【答案】ABCDE【解析】利率水平受多種因素影響，包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度、通貨膨脹率、貨幣政策、財(cái)政政策和投資者心理等，這些因素共同決定了市場(chǎng)對(duì)資金的需求和供給。13.【答案】ABCDE【解析】金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)在衍生品交易過(guò)程中都可能發(fā)生，需要投資者進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。14.【答案】AB【解析】銀行的資本充足率要求包括核心資本充足率和總資本充足率，這兩個(gè)比率反映了銀行資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的支持能力，是銀行監(jiān)管的重要指標(biāo)。流動(dòng)性覆蓋率和杠桿率雖然也是監(jiān)管要求，但不屬于資本充足率要求。15.【答案】ABCDE【解析】金融監(jiān)管的目標(biāo)包括保護(hù)投資者利益、促進(jìn)市場(chǎng)公平、維護(hù)金融穩(wěn)定、提高金融效率和控制金融風(fēng)險(xiǎn)，這些目標(biāo)是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定政策和規(guī)范的基本出發(fā)點(diǎn)。三、填空題(共5題)16.【答案】風(fēng)險(xiǎn)分散【解析】金融市場(chǎng)除了價(jià)格發(fā)現(xiàn)和資金轉(zhuǎn)移外，還提供了風(fēng)險(xiǎn)分散的功能，幫助投資者通過(guò)多樣化投資來(lái)降低單一資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。17.【答案】衍生品【解析】衍生品是一種金融合約，其價(jià)值依賴(lài)于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格，包括期貨、期權(quán)、互換等。18.【答案】資本充足率【解析】資本充足率是衡量銀行財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和償債能力的重要指標(biāo)，它反映了銀行持有資本與其面臨風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例。19.【答案】附屬資本【解析】根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》，銀行的資本分為核心資本和附屬資本，其中核心資本包括普通股和留存收益，而附屬資本包括次級(jí)債務(wù)和混合資本工具等。20.【答案】個(gè)人投資者【解析】金融市場(chǎng)的參與者非常廣泛，包括銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、個(gè)人投資者和政府機(jī)構(gòu)等，他們通過(guò)金融市場(chǎng)進(jìn)行資金的籌集和投資。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯(cuò)誤【解析】金融市場(chǎng)的交易活動(dòng)并不都是即時(shí)完成的，尤其是對(duì)于一些復(fù)雜的金融產(chǎn)品，如衍生品，交易可能涉及多個(gè)步驟和交割日期。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】金融監(jiān)管的目的是保護(hù)投資者利益、促進(jìn)市場(chǎng)公平、維護(hù)金融穩(wěn)定，而不是限制金融機(jī)構(gòu)的盈利能力。監(jiān)管旨在確保金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)的健康發(fā)展。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】并非所有金融衍生品都具有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的功能。例如，投機(jī)性的衍生品可能被用來(lái)進(jìn)行投機(jī)而不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，這可能會(huì)增加市場(chǎng)的波動(dòng)性。24.【答案】正確【解析】銀行的資本充足率越高，意味著銀行持有更多的資本來(lái)覆蓋其風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，從而提高了銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，通常認(rèn)為資本充足率越高，風(fēng)險(xiǎn)越低。25.【答案】正確【解析】金融市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能確實(shí)是通過(guò)投資者之間的交易活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的。投資者通過(guò)買(mǎi)賣(mài)行為，形成對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的共識(shí)，從而發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)格。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】金融市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中扮演著重要的角色，具體作用包括：

1.促進(jìn)資源有效配置：金融市場(chǎng)為資金需求者提供融資渠道，為資金供應(yīng)者提供投資機(jī)會(huì)，促進(jìn)資源向高效領(lǐng)域流動(dòng)。

2.降低交易成本：金融市場(chǎng)提供便捷的交易平臺(tái)和工具，降低信息獲取和交易成本。

3.傳遞經(jīng)濟(jì)信息：金融市場(chǎng)通過(guò)價(jià)格和交易量反映經(jīng)濟(jì)狀況，為經(jīng)濟(jì)決策提供信息。

4.促進(jìn)金融創(chuàng)新：金融市場(chǎng)推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，滿足多樣化的金融需求?！窘馕觥拷鹑谑袌?chǎng)通過(guò)提供融資、降低交易成本、傳遞經(jīng)濟(jì)信息和促進(jìn)金融創(chuàng)新等方式，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生積極影響。27.【答案】金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值依賴(lài)于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格。常見(jiàn)的金融衍生品包括：

1.期貨合約：例如，農(nóng)產(chǎn)品期貨、金屬期貨等。

2.期權(quán)合約：例如，股票期權(quán)、外匯期權(quán)等。

3.互換合約：例如，利率互換、貨幣互換等。

4.認(rèn)股權(quán)證：賦予持有人購(gòu)買(mǎi)特定公司股票的權(quán)利。

5.信用違約互換(CDS)：用于保險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的一種金融工具。【解析】金融衍生品是一種基于基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)的金融合約，其設(shè)計(jì)目的是為了管理風(fēng)險(xiǎn)或進(jìn)行投機(jī)。通過(guò)舉例說(shuō)明，可以更直觀地理解金融衍生品的概念。28.【答案】資本充足率是指銀行持有的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，用于衡量銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和償債能力。資本充足率是銀行監(jiān)管的重要指標(biāo)，原因如下：

1.風(fēng)險(xiǎn)抵御能力：資本充足率反映了銀行在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的財(cái)務(wù)實(shí)力，是銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的重要指標(biāo)。

2.穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)：較高的資本充足率有助于銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，降低破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

3.維護(hù)金融穩(wěn)定：銀行作為金融體系的重要組成部分，其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)對(duì)于維護(hù)金融穩(wěn)定至關(guān)重要?！窘馕觥抠Y本充足率是衡量銀行財(cái)務(wù)狀況的重要指標(biāo)，它反映了銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力，是銀行監(jiān)管和金融穩(wěn)定的重要保障。29.【答案】金融監(jiān)管是指金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)和金融活動(dòng)的監(jiān)督管理，主要目標(biāo)包括：

1.保護(hù)投資者利益：確保投資者在金融市場(chǎng)中的合法權(quán)益得到保護(hù)。

2.促進(jìn)市場(chǎng)公平：維護(hù)市場(chǎng)秩序，防止市場(chǎng)操縱等不正當(dāng)行為。

3.維護(hù)金融穩(wěn)定：確保金融體系的穩(wěn)定運(yùn)行，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

4.防范金融犯罪：打擊金融犯罪活動(dòng)，維護(hù)金融市場(chǎng)的健康發(fā)展?！窘馕觥拷鹑诒O(jiān)管是維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定和健康發(fā)展的關(guān)鍵措施，其主要目標(biāo)是保護(hù)投資者、促進(jìn)市場(chǎng)公平、維護(hù)金融穩(wěn)定和防范