高級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

袁峰

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公共郵箱：economics_sut@163.com微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展史規(guī)范分析和實(shí)證分析經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法：演繹、歸納、實(shí)踐微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展史規(guī)范與實(shí)證規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)：注重人與人的關(guān)系研究的經(jīng)濟(jì)學(xué)是規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)。它以一定的價值判斷原則來評價人們經(jīng)濟(jì)行為的是非善惡，關(guān)心人們的經(jīng)濟(jì)行為“應(yīng)該是什么”，研究經(jīng)濟(jì)學(xué)中涉及道德規(guī)范與價值判斷的問題。換言之，它從一定的價值判斷出發(fā)，提出人們經(jīng)濟(jì)行為的規(guī)范(即標(biāo)準(zhǔn))，并探討和制定滿足這些行為規(guī)范的行動步驟和政策建議。它的重點(diǎn)在于如何建立規(guī)范，如何運(yùn)用規(guī)范于經(jīng)濟(jì)行為。實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)：注重人與物、物與物的關(guān)系研究的經(jīng)濟(jì)學(xué)是實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)。它不涉及倫理道德與價值判斷，不問人們經(jīng)濟(jì)行為的是非善惡，不管“應(yīng)該是什么”，而只關(guān)心“是什么”，研究經(jīng)濟(jì)學(xué)中可以用事實(shí)驗(yàn)證的問題。換言之，它從有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為的假設(shè)前提出發(fā)，分析經(jīng)濟(jì)活動的過程，預(yù)測經(jīng)濟(jì)活動的后果，因而帶有通常所說的“實(shí)證性”。事例：例如，一部分人先富起來是否意味著人與人的不平等，這是一個規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)問題；而一部分人先富起來能否促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，則是一個實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。焦點(diǎn)問題：是要注重規(guī)范研究，還是要注重實(shí)證分析。如果你關(guān)注規(guī)范研究，那就與你的價值判斷、道德觀念、意識形態(tài)等問題緊密聯(lián)系在一起，因而無法形成一種統(tǒng)一的認(rèn)識。如果你關(guān)注實(shí)證研究，那么問題變得容易解決一些，經(jīng)濟(jì)分析也就因?yàn)槊撾x人們的價值判斷、道德規(guī)范和意識形態(tài)等棘手問題而變得更加純粹和更加科學(xué)，這也讓你能夠使用科學(xué)的分析方法和分析工具來深入研究經(jīng)濟(jì)學(xué)。(一)注重實(shí)證研究內(nèi)容以英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅賓斯(L.Robinns,

1898-1984)為代表的一批經(jīng)濟(jì)學(xué)家，竭力強(qiáng)調(diào)規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)與實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別，主張經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)排除價值判斷。他們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)是科學(xué)，而科學(xué)是不考慮價值判斷、對誰有利的問題。因此，只有實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)才是真正的經(jīng)濟(jì)學(xué)。羅賓斯在與朋友的通信中說：“經(jīng)濟(jì)學(xué)是把人類行為看作目的與有可供抉擇用途的稀缺手段之間的關(guān)系來研究的科學(xué)?！边@句話曾被廣泛流傳，也不知曾幾何時，還成為了對經(jīng)濟(jì)學(xué)的一種被很多學(xué)者接受的定義。羅賓斯(二)完全排除價值判斷法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬林沃(E.Malinvaud，1923—)還嫌羅賓斯的解釋中的“目的”與“手段”含義不太清楚，很可能會被誤解為政治性的含義。于是，他對經(jīng)濟(jì)學(xué)給出了一個更為明確的定義：經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究如何利用稀缺資源來滿足生活于社會中的人類需要的科學(xué)。它一方面關(guān)注財富的生產(chǎn)、分配與消費(fèi)的本質(zhì)作用，另一方面關(guān)注以便利這些本質(zhì)作用為目的的機(jī)構(gòu)與活動。這個解釋幾乎完全排除了價值判斷，排除了經(jīng)濟(jì)學(xué)對人與人關(guān)系的研究，是一個徹底的實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)定義。按照這個定義，實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)可以更加簡潔地說成是：實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究怎樣通過各種經(jīng)濟(jì)手段和經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)來充分利用稀缺資源以滿足人類社會的需要。高級經(jīng)濟(jì)學(xué)主要是從實(shí)證意義上來研究經(jīng)濟(jì)學(xué)，因此，馬林沃對經(jīng)濟(jì)學(xué)所作的解釋，適合于作為經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義。馬林沃任何科學(xué)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)都是實(shí)踐，而且實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)不能例外，經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)論必須能夠通過實(shí)踐的檢驗(yàn)，實(shí)踐是經(jīng)濟(jì)分析方法論的基石。然而，經(jīng)濟(jì)學(xué)與自然科學(xué)之間存在著一個很大的差異：自然科學(xué)中的結(jié)論可以首先放到實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行檢驗(yàn)，而經(jīng)濟(jì)學(xué)沒有自然科學(xué)那樣可靠的實(shí)驗(yàn)室，經(jīng)濟(jì)理論必須放到社會經(jīng)濟(jì)實(shí)踐中去檢驗(yàn)。要讓經(jīng)濟(jì)理論得到實(shí)踐的檢驗(yàn)，又不得不經(jīng)歷慢長的過程。比如，我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)理論是經(jīng)歷了四十多年的經(jīng)濟(jì)建設(shè)實(shí)踐才探討摸索出來的。這樣，就迫使經(jīng)濟(jì)學(xué)家去創(chuàng)造既可靠又簡明的經(jīng)濟(jì)分析方法體系，用來發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論。經(jīng)濟(jì)學(xué)家總結(jié)、創(chuàng)造出了兩類分析方法：演繹、歸納。運(yùn)用這兩種方法得出的結(jié)論，經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn)。如此一來，演繹、歸納與實(shí)踐成為經(jīng)濟(jì)分析的方法論，成為發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的三大法寶。

一、演繹法當(dāng)真理在較短的時期內(nèi)無法得到實(shí)踐檢驗(yàn)時，什么手段可以用來檢驗(yàn)真理并且可靠呢？這種手段就是數(shù)學(xué)中的邏輯推理。邏輯推理是被實(shí)踐證明為正確、可靠的檢驗(yàn)真理的方法。邏輯推理屬于標(biāo)準(zhǔn)的演繹法。經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用這種方法來研究，其核心是對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行嚴(yán)格的邏輯推理分析，然后得出結(jié)論。實(shí)踐證明，嚴(yán)格的邏輯推理是發(fā)現(xiàn)真理和檢驗(yàn)真理的一種可靠方法。通過嚴(yán)格邏輯推理檢驗(yàn)的結(jié)論，能夠真正反映客觀事物的運(yùn)動規(guī)律，經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn)。邏輯推理分析還可用來發(fā)現(xiàn)先于經(jīng)驗(yàn)的新理論和新真理，從而能夠加快人們對客觀事物認(rèn)識的深化。經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用邏輯推理，無疑有助于經(jīng)濟(jì)學(xué)的快速發(fā)展，有助于加快人們對經(jīng)濟(jì)活動的客觀規(guī)律的認(rèn)識，加深對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的理解。(一)邏輯推理的適用范圍經(jīng)濟(jì)學(xué)研究分為“實(shí)證”和“規(guī)范”兩大部分，邏輯推理方法適用于哪一部分呢？答案是實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)。實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)因其本身的科學(xué)特點(diǎn)，正好適合于用邏輯推理方法進(jìn)行研究。這樣，數(shù)學(xué)便在實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中大顯身手，成為得心應(yīng)手的工具，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)也由此而生。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家甚至把經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)中的運(yùn)籌學(xué)看成是同類型學(xué)科，把經(jīng)濟(jì)學(xué)說成是稀缺資源的最優(yōu)利用。說到數(shù)學(xué)，其實(shí)數(shù)學(xué)不同于自然科學(xué)，它是一門思維科學(xué)，數(shù)學(xué)方法是人們進(jìn)行邏輯思維分析的有效工具。

數(shù)學(xué)方法對于規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)研究就顯得無能為力了。如果硬要套用，要么是所建立的數(shù)量關(guān)系過分簡單，小學(xué)數(shù)學(xué)足夠；要么是其中的變化過程過分復(fù)雜，現(xiàn)成數(shù)學(xué)遠(yuǎn)不足以把握其關(guān)鍵；要么是可能永遠(yuǎn)也不會產(chǎn)生諸如能嚴(yán)格論證人的本性的數(shù)學(xué)、能準(zhǔn)確預(yù)測社會未來的數(shù)學(xué)等等。因此，數(shù)學(xué)方法不適用于規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)研究。(二)經(jīng)濟(jì)學(xué)使用數(shù)學(xué)的歷史回顧要經(jīng)濟(jì)，就要算帳；要算帳，就要數(shù)學(xué)。因此，經(jīng)濟(jì)學(xué)離不開數(shù)學(xué)。過去是這樣，將來依然是這樣。歷史上，經(jīng)濟(jì)學(xué)中使用數(shù)學(xué)方法從十七世紀(jì)中葉就開始了。普遍認(rèn)為，配第(W.Petty,1623-1687,英國政治經(jīng)濟(jì)學(xué)家)的《政治算術(shù)》是最早在經(jīng)濟(jì)學(xué)中使用數(shù)學(xué)方法的著作。但把數(shù)學(xué)真正作為經(jīng)濟(jì)分析的方法論基礎(chǔ)，這件事情則是十九世紀(jì)中葉開始的。以數(shù)學(xué)為方法論基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)學(xué)，也被稱作數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)，它就是實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)，或者說是理論實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主德布羅(G.Debreu)，在1983年的獲獎演講中的一段話，確定了數(shù)學(xué)真正進(jìn)入經(jīng)濟(jì)學(xué)的歷史性時刻：“如果要對數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生選擇一個象征性的日子，我們這一行會以罕見的一致意見選定1838年，……古諾是作為第一個闡明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)學(xué)模型的締造者而著稱于世的?！?.古諾：歷史的見證經(jīng)濟(jì)學(xué)家古諾(A.A.Cournot,1801-1877)是數(shù)學(xué)家拉普拉斯(P.S.Laplace,1749-1827)和泊松(S.D.Poisson,1781-1840)的學(xué)生，以概率論研究開始他的學(xué)術(shù)生涯。1838年，古諾發(fā)表了一本題為《財富理論的數(shù)學(xué)原理研究》一書，第一次以數(shù)學(xué)家的嚴(yán)謹(jǐn)思維方式，闡明并建立了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的理論模型。然而，古諾的這部著作在當(dāng)時的環(huán)境下并沒有受到重視。過了100年后，人們才發(fā)現(xiàn)這是一部輝煌的經(jīng)濟(jì)學(xué)著作，認(rèn)識到了數(shù)學(xué)對于經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的重大意義。因此，要說數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的重要作用，古諾就是歷史的見證。2.瓦爾拉與杰文斯古諾的這部著作的價值，以及古諾后來享有的聲譽(yù)，都同法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家瓦爾拉(L.Walras,1834-1910)和英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家杰文斯(W.

S.

Jevons,1835-1882)的貢獻(xiàn)分不開。瓦爾拉1870年的論文“交換經(jīng)濟(jì)的一種數(shù)學(xué)理論的原理”與杰文斯1862年的論文“政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的一般數(shù)學(xué)原理”，都利用微積分闡明了邊際效用的概念，建立了邊際效用理論。瓦爾拉的另一項(xiàng)倍受稱頌的工作，是他在1874年前后提出的一般經(jīng)濟(jì)均衡理論。后來人們才發(fā)現(xiàn)，瓦爾拉的一般均衡存在性命題竟然與1911年問世的Brouwer不動點(diǎn)定理等價，這足以看出瓦爾拉的一般均衡思想的深刻性。對此，熊彼特(J.

A.Schumpeter)不至一次地說過，瓦爾拉由于提出一般經(jīng)濟(jì)均衡理論，使他成為所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家中最為偉大的一個。3.阿羅與德布羅從1874年到1954年，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的重點(diǎn)都是在研究瓦爾拉提出的一般經(jīng)濟(jì)均衡理論。1954年，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿羅(K.

J.

Arrow)與美籍法裔經(jīng)濟(jì)學(xué)家和數(shù)學(xué)家德布羅，共同重建了瓦爾拉的一般經(jīng)濟(jì)均衡理論大廈。1959年，德布羅的《價值理論》一書的出版，正式宣告了公理化經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生。至此，數(shù)學(xué)思辨模式的經(jīng)濟(jì)學(xué)成為經(jīng)濟(jì)分析的理論寶地，占居了象理論物理在物理學(xué)中那樣居高的地位。二、歸納法實(shí)際中，有些經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)象無法通過演繹法進(jìn)行邏輯推理檢驗(yàn)，也道不出內(nèi)在的因果關(guān)系，但經(jīng)濟(jì)學(xué)不能忽視對這類現(xiàn)象的研究。迫于這樣的需要，20世紀(jì)20年代，應(yīng)運(yùn)而生了以歸納法為方法論基礎(chǔ)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，并且在后來發(fā)展成熟，彌補(bǔ)了演繹法的不足。演繹法與歸納法的區(qū)別主要表現(xiàn)在以下兩個方面：演繹法注重從因果關(guān)系分析中，得出經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)律；而歸納法注重從實(shí)際事實(shí)與經(jīng)驗(yàn)事實(shí)中，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)活動的規(guī)律。從方法論上講，演繹法依托的是整個數(shù)學(xué)；而歸納法則主要依托數(shù)理統(tǒng)計學(xué)。這種區(qū)別正反映了數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的差異，也說明了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的補(bǔ)充，是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)從理論向?qū)嵺`過度的橋梁。對此，首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主丁伯根

(J.Tinbergen)說道，“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以數(shù)理統(tǒng)計學(xué)為方法論基礎(chǔ)的數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)?！?一)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點(diǎn)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從社會經(jīng)濟(jì)的大量實(shí)際經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)象中，來窺視、歸納和總結(jié)經(jīng)濟(jì)活動的客觀規(guī)律。在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，數(shù)學(xué)幫助人們分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)產(chǎn)生的源泉和力量，分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作用的后果；而統(tǒng)計學(xué)幫助人們收集、整理經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，估計經(jīng)濟(jì)模型參數(shù)，解釋各種經(jīng)濟(jì)假設(shè)的事實(shí)依據(jù)。實(shí)踐證明，這種從經(jīng)濟(jì)活動事實(shí)來歸納經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也是一種成功的經(jīng)濟(jì)分析方法。她要對社會經(jīng)濟(jì)活動中的經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)象、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ瓦M(jìn)行分析，因而她比數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)更明顯地具有通常所說的實(shí)證特征。她應(yīng)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)對經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納和分析，對經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)象作出解釋，建立經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的計量模型，總結(jié)經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)律。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)所提供的事實(shí)依據(jù)，影響著人們的認(rèn)識，讓人們考慮原始模型究竟在多大程度上符合經(jīng)濟(jì)事實(shí)的問題。如果原始模型脫離實(shí)際太遠(yuǎn)，就會引起人們對原始模型的修正。經(jīng)濟(jì)活動的數(shù)學(xué)模型、數(shù)據(jù)的收集整理與分析、模型的適應(yīng)性及模型的評價之間的相互作用與相互影響，是經(jīng)濟(jì)計量學(xué)中的一個不斷的、永恒的旋律。(二)計量模型與方法的不斷改進(jìn)理論上提出要尋覓數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)分析又提出了新的理論問題，要求發(fā)展新的統(tǒng)計方法。用實(shí)際數(shù)據(jù)檢驗(yàn)理論，導(dǎo)致對理論的修正；而用理論來檢驗(yàn)實(shí)際數(shù)據(jù)，又導(dǎo)致出現(xiàn)新的解釋，有時還導(dǎo)致出現(xiàn)關(guān)于數(shù)據(jù)的可靠性和相關(guān)性問題，因而要試圖重新收集不同的數(shù)據(jù)。經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)難有重復(fù)性，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)很難在同樣的經(jīng)濟(jì)條件下重復(fù)收集，這又要求計量經(jīng)濟(jì)學(xué)要發(fā)展適合經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律的統(tǒng)計方法。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)推動了經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，提高了人們對經(jīng)濟(jì)活動的共性認(rèn)識，提高了經(jīng)濟(jì)分析水平。1969年特設(shè)的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，正是旨在獎勵那些“以科學(xué)研究來發(fā)展動態(tài)和靜態(tài)的經(jīng)濟(jì)理論，以及對提高經(jīng)濟(jì)學(xué)分析水平有積極貢獻(xiàn)的人士”。迄今為止，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的大部分都頒發(fā)給了數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家和經(jīng)濟(jì)計量學(xué)家，這無不說明數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是兩塊水平最高的經(jīng)濟(jì)學(xué)陣地，正是它們促使經(jīng)濟(jì)學(xué)研究進(jìn)入了高級階段。經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)已經(jīng)形成了相互影響、相互促進(jìn)、共同發(fā)展的局面。數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)推動了經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，反過來經(jīng)濟(jì)學(xué)推動數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)發(fā)展的例子已屢見不顯。并非現(xiàn)成數(shù)學(xué)對經(jīng)濟(jì)學(xué)都有用，也并非經(jīng)濟(jì)學(xué)用到的數(shù)學(xué)都是現(xiàn)成的。經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)攜手共進(jìn)、共同發(fā)展而形成的經(jīng)濟(jì)學(xué)，構(gòu)成了高級經(jīng)濟(jì)學(xué)的豐富內(nèi)容，數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)成為科學(xué)的經(jīng)濟(jì)分析方法論。三、經(jīng)濟(jì)分析水平的提高微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級階段注意，這三個階段的以上時間劃分并不意味研究工作的起止日期。直到目前，這些研究仍然非常重要，并且依然繼續(xù)著。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級階段是與時俱進(jìn)的。不同時期，高級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)含有所不同。從方法上看，這三個階段的分析方法水平不斷提高。經(jīng)過這三個歷史階段的研究，經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析水平上升到了一個新的臺階，經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)入了一個新時代。自數(shù)學(xué)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)學(xué)，提高了經(jīng)濟(jì)分析水平以來，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)歷了三個重要的歷史發(fā)展高級階段：邊際分析階段（1838—1947）集論與線性模型階段（1948—1960）方法匯合階段（1961——）一、邊際分析階段（1838—1947）

1838到1947年，是經(jīng)濟(jì)學(xué)向數(shù)學(xué)借用武器的階段，借用的是微積分，尤其是偏導(dǎo)數(shù)、全微分和拉格朗日乘數(shù)法。這一時期內(nèi)產(chǎn)生了邊際分析法，并形成了邊際效用學(xué)派，以瓦爾拉、杰文斯、埃奇沃思、馬歇爾等人為代表。邊際效用學(xué)派對邊際概念作出了解釋和定義，當(dāng)時瓦爾拉斯把邊際效用叫做稀缺性，杰文斯把它叫做最后效用，但不管叫法如何，說的都是微積分中的導(dǎo)數(shù)和偏導(dǎo)數(shù)。邊際分析階段，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究成就可概括為三個方面：?？怂?946年的《價值與資本》和薩繆爾森1947年的《經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)》兩部著作，全面總結(jié)和發(fā)展了邊際分析階段的成果，使邊際分析到達(dá)了光輝的頂點(diǎn)，從而成為經(jīng)濟(jì)學(xué)史上的兩部名著。形成和發(fā)展了一套完整的微觀經(jīng)濟(jì)活動者行為理論；提出了一般經(jīng)濟(jì)均衡問題，建立了一般經(jīng)濟(jì)均衡的理論框架；創(chuàng)立了經(jīng)濟(jì)行為、壟斷競爭、一般均衡等理論的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。(一)經(jīng)濟(jì)行為理論古諾的貢獻(xiàn)：企業(yè)理論和交換理論。古諾的企業(yè)理論提出了利潤最大化行為準(zhǔn)則，界定了完全競爭和寡頭壟斷。古諾的交換理論提出了完全競爭市場上供求相等的思想，還研究了壟斷競爭。企業(yè)理論：19世紀(jì)后25年，產(chǎn)生了生產(chǎn)函數(shù)概念，使古諾的利潤最大化假設(shè)得到了很大發(fā)展，形成了一套豐富的企業(yè)理論，研究企業(yè)按照一定價格進(jìn)行生產(chǎn)的行為。H.Hotelling首次對企業(yè)理論方面的研究成果進(jìn)行了詳細(xì)總結(jié)。消費(fèi)者理論：主要研究消費(fèi)者的行為準(zhǔn)則與目的對可見需求的影響。戈森、杰文斯和瓦爾拉從效用最大化出發(fā)，研究了消費(fèi)者需求，馬歇爾對此作出了進(jìn)一步論述。E.Slutsky在1915年研究了需求的性質(zhì)，J.R.Hicks、R.G.D.Allen、A.Wald、H.Hotelling等在1934-1944年又繼續(xù)深入研究。I.Fisher(1892)與V.Pareto(1909)用序數(shù)效用替代了基數(shù)效用，R.Frisch(1932)與F.Alt(1936)提出了基數(shù)效用公理，P.A.Samuelson(1938)提出了顯示性偏好。(二)一般均衡理論一般經(jīng)濟(jì)均衡：市場是相互聯(lián)系的，經(jīng)濟(jì)均衡必然是所有市場上供求相等，這就是瓦爾拉1874年提出的一般均衡的基本概念。瓦爾拉用方程組表達(dá)了這一理論，聲稱由于方程個數(shù)與未知量個數(shù)相等而方程組有解，從而一般經(jīng)濟(jì)均衡問題有解。他還提出了一個尋找解的“探索過程”，對解的存在性給出了經(jīng)濟(jì)解釋。后來人們發(fā)現(xiàn)，瓦爾拉的證明不成立，并用了八十年時間研究它，最后才于1954年由阿羅和德布羅真正解決。均衡的穩(wěn)定性：均衡的穩(wěn)定性是指讓經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)均衡的內(nèi)部操作過程。瓦爾拉在論述一般均衡存在性的經(jīng)濟(jì)含義時，雖未明確指出，但實(shí)際上已提出了均衡穩(wěn)定性問題，即探索過程。古諾在1838年及馬歇爾在1890年都分別討論過單一市場的均衡穩(wěn)定性問題。希克斯(1939)和薩繆爾森(1941)則屬于第一次嚴(yán)格提出并研究穩(wěn)定性問題的人。1958年以后，這方面的研究逐漸多了起來。

(三)競爭與福利理論資源最優(yōu)配置：

J.Dupuit(1844)首次適用消費(fèi)者剩余和生產(chǎn)者剩余來系統(tǒng)研究社會收益與社會成本，帕累托在1901年提出了多個經(jīng)濟(jì)活動者的最優(yōu)性概念，并研究了競爭均衡的最優(yōu)性問題。此后，最優(yōu)性與次優(yōu)性便成為福利經(jīng)濟(jì)學(xué)中的重要概念。一般交易理論：一般交易理論研究討價還價式的面對面交易。埃奇沃思在1881年首次研究了這樣的問題：如果經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中不僅僅是等價交換，而是任何類型的商品交易都可以做成的話，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)會出現(xiàn)什么現(xiàn)象？埃奇沃思提出了合同曲線，并提出了一個猜想：當(dāng)交易者人數(shù)無限增加時，合同曲線將收縮成為競爭均衡集合；他還發(fā)明了刻畫合同曲線的一個矩形圖——埃奇沃思盒。埃奇沃思的合同曲線在博弈論中得到了深入推廣，轉(zhuǎn)變成為“核”概念，后來“核”又返回到經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，成為“經(jīng)濟(jì)核”。

二、集論與線性模型階段（1948—1960）一般經(jīng)濟(jì)均衡的嚴(yán)格理論體系線性經(jīng)濟(jì)模型

第二次世界大戰(zhàn)以后，國際社會面臨著大戰(zhàn)帶來的經(jīng)濟(jì)蕭條與危機(jī)的重大壓力，出現(xiàn)了許多為當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)理論所不能解釋的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。以往的邊際分析法已不能適應(yīng)新問題的研究需要，迫使經(jīng)濟(jì)學(xué)家不得不去開創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)分析方法。集合論與線性模型就是在這樣的情況下進(jìn)入經(jīng)濟(jì)學(xué)大門，替代原來的微積分手段的。

以集合論為基礎(chǔ)建立的經(jīng)濟(jì)理論，更具有廣泛性和一般性，原來的“光滑性”要求現(xiàn)在可以去掉；線性模型也是用來研究光滑性所不能解釋的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。集論方法的主要工具是數(shù)學(xué)分析、凸分析和拓?fù)鋵W(xué)，線性模型的主要工具是線性代數(shù)和線性規(guī)劃。這個時期內(nèi)，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究內(nèi)容集中在一般經(jīng)濟(jì)均衡理論研究上，連馮?諾伊曼(J.vonNeumann)這樣的大數(shù)學(xué)家也投身進(jìn)來為它砌上一塊基石，研究成果表現(xiàn)為以下兩個方面：

(一)一般均衡的嚴(yán)格理論1874：瓦爾拉提出并論證一般經(jīng)濟(jì)均衡理論，但對一般經(jīng)濟(jì)均衡存在性的證明是不正確的1933-1934：沃爾德首次嚴(yán)格分析了一般經(jīng)濟(jì)均衡問題。1954：阿羅和德布羅在一般均衡研究上取得了突破性進(jìn)展。他們用集合論方法，通過公理化，重建了一般均衡理論大廈，給出了一般經(jīng)濟(jì)均衡存在性的令人滿意的嚴(yán)格數(shù)學(xué)證明。1959：德布羅的《價值理論》，宣布了公理化經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生。通過公理化，與一般均衡相關(guān)的許多問題都得到了深入研究：阿羅和德布羅(1951,1954)用集論和凸分析重新研究了競爭均衡的最優(yōu)境界問題，阿羅還用集論方法研究社會選擇問題，得到了令人吃驚的社會選擇不可能性定理。重新對效用理論研究，提出了兩套公理體系：確定性環(huán)境下的效用函數(shù)公理體系，不確定環(huán)境下的效用函數(shù)公理體系。不確定環(huán)境下的一般均衡研究——《價值理論》第七章。(二)線性經(jīng)濟(jì)模型線性模型分析法：用線性方程組或者線性不等式組，替代邊際分析中的導(dǎo)數(shù)。代表：列昂切夫(1941)的投入產(chǎn)出分析。投入產(chǎn)出分析的實(shí)質(zhì)，是依據(jù)一般均衡理論來研究各種經(jīng)濟(jì)活動在數(shù)量上的相互關(guān)系，用一套線性方程組描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)部的復(fù)雜結(jié)構(gòu)關(guān)系。投入產(chǎn)出分析在1948-1960年間得到了重大發(fā)展。多爾夫曼

(R.Dorfman)、薩繆爾森

(P.A.Samuelson)、索洛

(R.M.Solow)(1958)的《線性規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)分析》及蓋爾

(D.Gale)(1960)的《線性經(jīng)濟(jì)模型理論》，把線性規(guī)劃、線性一般均衡和線性經(jīng)濟(jì)增長理論發(fā)展到了頂峰。與此同時,博弈論研究也在前進(jìn)。J.F.Nash(1950)對于n人博弈的均衡的研究，成為基礎(chǔ)性工作；R.D.Luce和H.Raiffa(1957)年出版的《對策與決策》一書中，又發(fā)展了動態(tài)博弈論。三、方法匯合階段（1961——）不確定性與信息大范圍經(jīng)濟(jì)分析對偶理論總需求理論經(jīng)濟(jì)核與連續(xù)統(tǒng)經(jīng)濟(jì)

不完全競爭理論非標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)學(xué)非線性動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)博弈論

公理化經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立使得經(jīng)濟(jì)學(xué)家與數(shù)學(xué)家之間的對話變得更加頻繁，象馮諾伊曼那樣一流數(shù)學(xué)家把相當(dāng)一部分精力放在經(jīng)濟(jì)學(xué)問題研究上的例子已經(jīng)屢見不鮮。經(jīng)濟(jì)學(xué)也開始影響數(shù)學(xué)，其典型的例子是角谷定理、集值映射積分理論、近似不動點(diǎn)的算法以及方程組近似解的算法。數(shù)學(xué)思想開始全面向經(jīng)濟(jì)學(xué)滲透，經(jīng)濟(jì)學(xué)也在不斷地為自己鑄造新的武器，各種經(jīng)濟(jì)分析方法匯集一堂，出現(xiàn)了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的昌盛時期，并形成了如下一些主要研究領(lǐng)域。時際均衡理論均衡的計算社會選擇理論不完全資產(chǎn)市場無限維經(jīng)濟(jì)分析

不確定性與信息：現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動常常受到許多不確定性因素的影響，如何認(rèn)識經(jīng)濟(jì)學(xué)中的不確定性？這是研究帶有不確定性的經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律時首先要解決的問題。普拉特(J.W.Pratt)在1964年提出了風(fēng)險規(guī)避理論，他假定在帶有不確定因素的環(huán)境中，不確定事件在客觀上存在著一定的概率，即所謂的客觀概率?？陀^概率雖然在一定程度上刻畫了不確定性，但仍不是真正意義的不確定性。既然客觀概率已定，事件的發(fā)生便可把握，并非真正地不確定。于是，戴蒙德(P.A.Diamond,1967)和拉德納(R.Radner,1968)提出用主觀概率來刻畫事先無法充分估計概率的不確定性。主觀概率加深了人們對不確定性的認(rèn)識，它與具體的人所掌握的信息多少及對事件的認(rèn)識有關(guān)，各人有各人的信息、知識和判斷。有人信息靈通，對事件發(fā)生的可能性大小估計較準(zhǔn)；有人消息閉塞，對事件發(fā)生的概率估計較差。拉德納還用主觀概率解釋了市場是怎樣起到信息傳遞作用的。主觀概率還加深了人們對證券市場、保險市場、市場信息及搜集行為的認(rèn)識，尤其是在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中考慮了信息結(jié)構(gòu)。

大范圍經(jīng)濟(jì)分析：以微分拓?fù)鋵W(xué)為工具來研究經(jīng)濟(jì)均衡的性質(zhì)以及均衡變動的規(guī)律。大范圍經(jīng)濟(jì)分析依據(jù)微分拓?fù)鋵W(xué)中的Sard定理，對一般經(jīng)濟(jì)均衡的存在性給出了一個構(gòu)造性證明，取代了不動點(diǎn)方法，具有實(shí)踐意義?！罢齽t經(jīng)濟(jì)”概念的提出，又抓住了均衡價格的實(shí)質(zhì)，對于研究均衡的局部唯一性、均衡價格的連續(xù)性及比較靜態(tài)分析都是十分有利的。德布羅在1970年對均衡的有限性及正則經(jīng)濟(jì)的研究，還使他成為經(jīng)濟(jì)大范圍分析的先驅(qū)。對偶理論：主要研究經(jīng)濟(jì)學(xué)中的相互確定關(guān)系，涉及到經(jīng)濟(jì)學(xué)的諸多方面。產(chǎn)出與成本的對偶、效用與支出的對偶，是經(jīng)濟(jì)學(xué)中典型的對偶關(guān)系。經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中還有許多其他這樣的對偶關(guān)系。利用對偶性來進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的這種方法，就叫做對偶方法?？傂枨罄碚摚盒в米畲蠡膫€人需求函數(shù)符合的條件對于總需求函數(shù)是否適用，適用程度有多大？H.Sonnenschein對此進(jìn)行了研究，指出總需求并不受個人需求那樣的條件限制。此后，在1974年，曼特爾(R.Mantel)與德布羅又作了進(jìn)一步研究，提出了市場需求理論，研究了市場需求函數(shù)所共有的性質(zhì)。經(jīng)濟(jì)核與連續(xù)統(tǒng)經(jīng)濟(jì)：埃奇沃思1881年提出的合同曲線與埃奇沃思猜想,促進(jìn)了博弈論的發(fā)展,出現(xiàn)了博弈核(coreofagame)的概念。1962年，德布羅和斯卡夫(H.E.Scarf)反過來把博弈核用到經(jīng)濟(jì)學(xué)中去研究埃奇沃思猜想,提出了經(jīng)濟(jì)核(economiccore)概念。奧曼(R.J.Aumann,1964)又創(chuàng)造性地把經(jīng)濟(jì)活動者想象成為如同流體的分子一樣，提出了連續(xù)統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，并在連續(xù)統(tǒng)經(jīng)濟(jì)中證明了埃奇沃思猜想。1974年,美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家布朗(D.J.Brwon)與數(shù)學(xué)家羅賓遜(A.Ronbinson)合作，采用非標(biāo)準(zhǔn)分析方法，把德布羅、斯卡夫及奧曼的模型綜合在一種超有限框架之下，并證明了埃奇沃思猜想。1978年,作為布朗的學(xué)生的美國學(xué)者安德遜(R.M.Anderson)研讀了布朗與羅賓遜的論文后，提出了一個標(biāo)準(zhǔn)模型下經(jīng)濟(jì)核心配置接近瓦爾拉均衡集合的基本不等式，人們對這個不等式似乎更感興趣。近年對于經(jīng)濟(jì)核的研究又拓展到動態(tài)與無限維經(jīng)濟(jì)學(xué)中。動態(tài)方面涉及價格調(diào)整、最優(yōu)計劃過程及均衡的穩(wěn)定性等問題。無限維經(jīng)濟(jì)學(xué)方面涉及不確定性、信息及市場的不完全性等問題。

時際均衡理論：時際均衡是希克斯1939年提出的，在1946年出版的《價值與資本》著作中得到發(fā)展。時際均衡理論認(rèn)為，交易活動是分期進(jìn)行的，為了做出決策，經(jīng)濟(jì)活動者要根據(jù)自己掌握的關(guān)于經(jīng)濟(jì)目前與過去的信息，來預(yù)測未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和狀態(tài)，各短期內(nèi)價格能迅速變化或至少能夠做到價格的局部調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)短期內(nèi)的均衡。與時際均衡相對照的是非均衡。雖然二者都認(rèn)為交易活動分期進(jìn)行，但前者假定經(jīng)濟(jì)活動者能正確預(yù)測未來，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)能實(shí)現(xiàn)均衡；而后者則允許經(jīng)濟(jì)活動者不能正確預(yù)測未來，未來的計劃可以不協(xié)調(diào)，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)可以不實(shí)現(xiàn)均衡。

M.Morishima(1964)在《均衡、穩(wěn)定性與增長》一書中以耐用商品為重點(diǎn)，深入研究了時際競爭均衡。E.M.Drandakis(1966)在“論貨幣經(jīng)濟(jì)的競爭均衡”一文中把貨幣理論置于價值理論體系之中。K.J.Arrow與F.H.Hahn(1971)在《一般競爭分析》一書中研究了確定性條件下的時際均衡。G.Stigum(1972)和J.M.Grandmont(1974)首次研究了不確定性條件下的時際均衡。前人在時際均衡研究方面所做的這些工作，引起了后人對這一理論的極大興趣。均衡的計算：斯卡夫1969年的論文“論均衡價格的計算”開創(chuàng)了可計算均衡理論與方法。均衡的計算是作為映射不動點(diǎn)計算的特殊情況來對待的，只不過不動點(diǎn)被解釋為均衡價格向量，計算出來的解向量所決定的配置是一種可行的市場結(jié)清配置。當(dāng)代微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)比以往更加重視一般經(jīng)濟(jì)均衡的計算，瓦爾拉均衡模型廣泛應(yīng)用于發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際貿(mào)