2026年金融風(fēng)險管理案例分析試題一、案例分析題（共5題，每題20分，合計100分）案例背景：2025年，中國某商業(yè)銀行（以下簡稱“ABC銀行”）在某沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)（如上海或深圳）開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)通過核心企業(yè)信用為供應(yīng)鏈上下游中小微企業(yè)提供融資服務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大。然而，2026年初，受全球原材料價格波動、國內(nèi)房地產(chǎn)市場需求疲軟及部分核心企業(yè)債務(wù)違約等多重因素影響，該行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)面臨較大信用風(fēng)險。部分中小微企業(yè)因訂單減少、資金鏈緊張而出現(xiàn)逾期，導(dǎo)致銀行不良貸款率上升。同時，該行在風(fēng)險控制方面存在貸前調(diào)查不充分、貸后管理不到位等問題。問題：結(jié)合案例背景及所學(xué)金融風(fēng)險管理知識，回答以下問題：1.分析ABC銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險類型及其成因。（20分）2.針對上述風(fēng)險，ABC銀行應(yīng)采取哪些風(fēng)險控制措施？（20分）3.若部分核心企業(yè)出現(xiàn)債務(wù)違約，ABC銀行應(yīng)如何進行風(fēng)險緩釋？（20分）4.結(jié)合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟環(huán)境，分析供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險演變趨勢及應(yīng)對策略。（20分）5.若ABC銀行計劃拓展東南亞地區(qū)的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，應(yīng)如何進行風(fēng)險預(yù)判和本地化管理？（20分）答案與解析1.分析ABC銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險類型及其成因。（20分）答案：ABC銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險類型包括：（1）信用風(fēng)險：-成因：部分中小微企業(yè)受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，訂單減少、現(xiàn)金流緊張導(dǎo)致違約；核心企業(yè)自身經(jīng)營不善或債務(wù)違約傳導(dǎo)風(fēng)險。-案例體現(xiàn)：部分企業(yè)逾期，不良貸款率上升。（2）市場風(fēng)險：-成因：原材料價格波動、房地產(chǎn)市場疲軟導(dǎo)致企業(yè)融資需求下降，業(yè)務(wù)規(guī)模收縮。-案例體現(xiàn)：全球原材料價格上漲、房地產(chǎn)市場需求疲軟。（3）操作風(fēng)險：-成因：貸前調(diào)查不充分（如未核實企業(yè)真實經(jīng)營狀況）、貸后管理缺位（如未監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)金流）。-案例體現(xiàn)：風(fēng)險控制存在漏洞。（4）法律與合規(guī)風(fēng)險：-成因：合同條款不完善、監(jiān)管政策變化（如跨境業(yè)務(wù)合規(guī)要求）。-案例體現(xiàn)：未明確風(fēng)險責(zé)任劃分。（5）流動性風(fēng)險：-成因：企業(yè)集中還款導(dǎo)致銀行短期資金壓力增大。-案例體現(xiàn)：部分企業(yè)逾期引發(fā)流動性風(fēng)險。解析：信用風(fēng)險是供應(yīng)鏈金融的核心風(fēng)險，需結(jié)合宏觀經(jīng)濟與行業(yè)特性分析。操作風(fēng)險需從銀行內(nèi)部管理角度切入。市場風(fēng)險與宏觀經(jīng)濟關(guān)聯(lián)性強，需關(guān)注行業(yè)周期性波動。2.針對上述風(fēng)險，ABC銀行應(yīng)采取哪些風(fēng)險控制措施？（20分）答案：ABC銀行應(yīng)采取以下措施：（1）完善貸前調(diào)查：-核實企業(yè)真實經(jīng)營數(shù)據(jù)（如發(fā)票、庫存、應(yīng)收賬款），避免虛假信息。-評估核心企業(yè)信用實力，確保其具備風(fēng)險承擔(dān)能力。（2）加強貸后管理：-建立動態(tài)監(jiān)控機制，定期跟蹤企業(yè)現(xiàn)金流、訂單情況。-設(shè)定預(yù)警指標(biāo)（如逾期率、庫存周轉(zhuǎn)率），及時干預(yù)。（3）優(yōu)化風(fēng)險定價：-根據(jù)企業(yè)風(fēng)險等級調(diào)整利率，高風(fēng)險企業(yè)提高門檻。-引入擔(dān)保機制（如動產(chǎn)抵押、第三方保證）。（4）強化流動性管理：-設(shè)定合理的融資期限，避免短期集中還款。-建立應(yīng)急資金池，應(yīng)對突發(fā)風(fēng)險。（5）加強合規(guī)建設(shè)：-完善合同條款，明確風(fēng)險責(zé)任。-確?？缇硺I(yè)務(wù)符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。解析：風(fēng)險控制措施需結(jié)合銀行內(nèi)部流程與外部環(huán)境，兼顧短期應(yīng)對與長期機制建設(shè)。貸前調(diào)查是基礎(chǔ)，貸后管理是關(guān)鍵。3.若部分核心企業(yè)出現(xiàn)債務(wù)違約，ABC銀行應(yīng)如何進行風(fēng)險緩釋？（20分）答案：核心企業(yè)違約時，銀行應(yīng)采取以下緩釋措施：（1）資產(chǎn)保全：-追索抵押/質(zhì)押物（如存貨、應(yīng)收賬款）。-優(yōu)先處置高價值資產(chǎn)以覆蓋損失。（2）債務(wù)重組：-與核心企業(yè)協(xié)商延長還款期限、降低利率。-轉(zhuǎn)為股權(quán)融資（如引入戰(zhàn)略投資者）。（3）風(fēng)險隔離：-評估供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的關(guān)聯(lián)性，避免風(fēng)險集中。-對關(guān)聯(lián)企業(yè)采取差異化授信政策。（4）保險與衍生品：-購買信用保險以覆蓋部分損失。-使用衍生品對沖原材料價格波動風(fēng)險。（5）法律手段：-對惡意逃廢債企業(yè)提起訴訟。-申請破產(chǎn)重整以最大限度挽回?fù)p失。解析：風(fēng)險緩釋需分清責(zé)任主體（核心企業(yè)或下游企業(yè)），采取針對性措施。資產(chǎn)保全和債務(wù)重組是常用手段。4.結(jié)合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟環(huán)境，分析供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險演變趨勢及應(yīng)對策略。（20分）答案：（1）風(fēng)險演變趨勢：-區(qū)域分化加?。貉睾５貐^(qū)企業(yè)受房地產(chǎn)拖累，內(nèi)陸地區(qū)相對穩(wěn)健。-行業(yè)風(fēng)險暴露：房地產(chǎn)、原材料行業(yè)企業(yè)違約率上升。-跨境風(fēng)險增加：東南亞供應(yīng)鏈?zhǔn)苋蛸Q(mào)易摩擦影響。（2）應(yīng)對策略：-動態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)布局：收縮高風(fēng)險行業(yè)，聚焦優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈。-加強區(qū)域風(fēng)控：對沿海地區(qū)提高審批標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)陸地區(qū)可適度放寬。-優(yōu)化跨境業(yè)務(wù)：引入本地合作機構(gòu)，降低信息不對稱風(fēng)險。-推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型：利用大數(shù)據(jù)分析企業(yè)信用，提升風(fēng)險識別能力。解析：風(fēng)險演變需結(jié)合宏觀經(jīng)濟政策與行業(yè)周期，銀行需靈活調(diào)整策略。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是長期趨勢。5.若ABC銀行計劃拓展東南亞地區(qū)的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，應(yīng)如何進行風(fēng)險預(yù)判和本地化管理？（20分）答案：拓展東南亞業(yè)務(wù)需關(guān)注：（1）風(fēng)險預(yù)判：-政治風(fēng)險：部分國家政策不穩(wěn)定（如印尼、越南）。-匯率風(fēng)險：印尼盾、泰銖等貨幣波動較大。-文化差異：企業(yè)征信體系不完善，需調(diào)整風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)。（2）本地化管理：-合作當(dāng)?shù)劂y行：利用其征信數(shù)據(jù)與客戶資源。-簡化業(yè)務(wù)流程：適應(yīng)本地企業(yè)短周期融資需求。