2026年統(tǒng)計(jì)學(xué)期末考試題庫(kù)——統(tǒng)計(jì)軟件EViews計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題及答案一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.在EViews中，若要對(duì)序列y進(jìn)行一階差分并生成新序列dy，正確的命令是A.seriesdy=yy(-1)B.seriesdy=d(y)C.seriesdy=yy(1)D.genrdy=diff(y)答案：A解析：EViews內(nèi)置函數(shù)d()等價(jià)于y-y(-1)，但選項(xiàng)A的顯式寫法更通用；B語(yǔ)法正確但題目要求“命令”而非函數(shù)；C下標(biāo)1代表向前一期，與差分方向相反；D中diff并非EViews關(guān)鍵字。2.運(yùn)行OLS后，EViews輸出結(jié)果中“Prob(F-statistic)”表示A.模型整體顯著性檢驗(yàn)的伴隨概率B.單個(gè)系數(shù)雙側(cè)檢驗(yàn)的伴隨概率C.White檢驗(yàn)的伴隨概率D.DW檢驗(yàn)的伴隨概率答案：A解析：F-statistic對(duì)應(yīng)模型整體顯著性，其Prob值小于0.05即拒絕“全部斜率系數(shù)為零”的原假設(shè)。3.在EViews命令窗口輸入lsycx1x2ar(1)表示A.靜態(tài)回歸并修正一階自相關(guān)B.靜態(tài)回歸并修正一階移動(dòng)平均C.對(duì)殘差進(jìn)行AR(1)變換后再回歸D.先對(duì)y、x1、x2取對(duì)數(shù)再回歸答案：A解析：ar(1)選項(xiàng)將殘差項(xiàng)設(shè)定為ut=ρut-1+εt，EViews使用Cochrane-Orcutt迭代法估計(jì)，屬于自相關(guān)修正。4.若序列x通過ADF檢驗(yàn)的MacKinnonp值為0.028，則A.在5%水平下拒絕單位根原假設(shè)B.在1%水平下拒絕單位根原假設(shè)C.在10%水平下不拒絕單位根原假設(shè)D.無法判斷答案：A解析：p=0.028<0.05，拒絕“存在單位根”的原假設(shè)，序列平穩(wěn)。5.在EViews中建立VAR對(duì)象后，欲檢驗(yàn)Granger因果，應(yīng)點(diǎn)擊A.View/LagStructure/GrangerCausalityB.Proc/MakeSystemC.View/CoefficientTests/WaldD.View/ResidualTests/Portmanteau答案：A解析：Granger因果檢驗(yàn)位于LagStructure菜單，EViews默認(rèn)使用WaldF檢驗(yàn)。6.對(duì)GARCH(1,1)模型，EViews輸出中“RESID(-1)^2”系數(shù)代表A.ARCH項(xiàng)α1B.GARCH項(xiàng)β1C.常數(shù)項(xiàng)ωD.杠桿效應(yīng)系數(shù)答案：A解析：標(biāo)準(zhǔn)GARCH(1,1)方差方程σt2=ω+α1εt-12+β1σt-12，RESID(-1)^2即εt-12。7.若Hausman檢驗(yàn)的p值為0.003，則A.固定效應(yīng)優(yōu)于隨機(jī)效應(yīng)B.隨機(jī)效應(yīng)優(yōu)于固定效應(yīng)C.應(yīng)使用混合OLSD.應(yīng)使用差分GMM答案：A解析：Hausman檢驗(yàn)若拒絕原假設(shè)，表明個(gè)體效應(yīng)與解釋變量相關(guān)，應(yīng)選固定效應(yīng)。8.在EViews中執(zhí)行pool對(duì)象估計(jì)時(shí)，若變量名為“?_gdp”，其中問號(hào)代表A.橫截面標(biāo)識(shí)B.時(shí)期標(biāo)識(shí)C.變量類型D.方程編號(hào)答案：A解析：?jiǎn)柼?hào)占位符被替換成橫截面id，實(shí)現(xiàn)跨個(gè)體動(dòng)態(tài)引用。9.對(duì)二元選擇模型，EViews默認(rèn)報(bào)告A.邊際效應(yīng)在均值處B.平均邊際效應(yīng)C.彈性D.半彈性答案：A解析：默認(rèn)marginaleffectatmeans，用戶可在“MarginalEffects”對(duì)話框選擇平均邊際效應(yīng)。10.若EViews系統(tǒng)提示“Nearsingularmatrix”，最可能原因是A.完全多重共線性B.異方差C.序列相關(guān)D.殘差不正態(tài)答案：A解析：解釋變量間存在線性依賴導(dǎo)致X'X不可逆，估計(jì)量方差爆炸。二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分）11.下列哪些EViews命令可用于檢驗(yàn)異方差A(yù).lsycx1x2B.equationeq1.lsycx1x2eq1.whiteC.equationeq1.lsycx1x2eq1.archtest(4)D.equationeq1.lsycx1x2eq1.bpg答案：B、C、D解析：white、archtest、bpg分別對(duì)應(yīng)White、ARCHLM、Breusch-Pagan-Godfrey檢驗(yàn)；A僅完成OLS，未檢驗(yàn)。12.關(guān)于EViews中“seriesz=@mean(y)”與“scalarm=@mean(y)”的區(qū)別A.前者生成與樣本容量等長(zhǎng)的常數(shù)序列B.后者生成標(biāo)量C.前者可用于序列運(yùn)算D.后者不可用于序列運(yùn)算答案：A、B、C、D解析：@mean(y)返回標(biāo)量，賦給series時(shí)EViews自動(dòng)擴(kuò)展為常數(shù)序列；scalar對(duì)象無法直接與序列做加減。13.在面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)估計(jì)中，EViews提供的“periodSUR”選項(xiàng)A.允許同期相關(guān)B.允許異方差C.允許序列相關(guān)D.使用GLS加權(quán)答案：A、B、D解析：periodSUR即跨截面同期相關(guān)穩(wěn)健估計(jì)，不直接修正序列相關(guān)。14.對(duì)VECM模型，EViews輸出的“Adjustmentcoefficients”A.反映變量向長(zhǎng)期均衡調(diào)整的速度B.位于矩陣Π的列空間C.與協(xié)整向量乘積為誤差修正項(xiàng)D.可用于判斷弱外生性答案：A、B、C、D解析：調(diào)整系數(shù)α與協(xié)整向量β滿足Π=αβ'，若αi=0則第i個(gè)變量弱外生。15.在EViews編程中，下列哪些語(yǔ)句可正確生成10×10單位矩陣A.matrix(10,10)id=@identity(10)B.symid=@identity(10)C.matrixid=@identity(10)D.scalarid=@identity(10)答案：A、C解析：@identity(n)返回n×n矩陣，需用matrix對(duì)象接收；sym為對(duì)稱矩陣，scalar為標(biāo)量。三、判斷題（每題1分，共10分）16.EViews中g(shù)enr與series功能完全等價(jià)。答案：錯(cuò)解析：genr為通用生成命令，可創(chuàng)建scalar、matrix、series等多種對(duì)象；series專用于序列。17.在EViews中，對(duì)序列取對(duì)數(shù)后可直接用dfuller檢驗(yàn)判斷平穩(wěn)性。答案：對(duì)解析：對(duì)數(shù)變換不改變單整階數(shù)，ADF檢驗(yàn)仍有效。18.若DW統(tǒng)計(jì)量接近2，則一定不存在自相關(guān)。答案：錯(cuò)解析：DW≈2僅說明無一階自相關(guān)，高階或季節(jié)性相關(guān)仍可能存在。19.EViews的GARCH估計(jì)使用BHHH算法最大化對(duì)數(shù)似然。答案：對(duì)解析：BHHH梯度法為GARCH默認(rèn)優(yōu)化器，收斂速度快。20.在EViews中，pool對(duì)象無法估計(jì)動(dòng)態(tài)面板GMM。答案：對(duì)解析：動(dòng)態(tài)GMM需用“System”或“DPD”插件，pool僅支持靜態(tài)估計(jì)。21.若White檢驗(yàn)顯著，則必須使用加權(quán)最小二乘。答案：錯(cuò)解析：White提供穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤即可，WLS僅在已知異方差形式時(shí)效率更高。22.EViews的Johansen檢驗(yàn)允許存在I(2)變量。答案：錯(cuò)解析：Johansen僅適用于I(1)系統(tǒng)，I(2)需用I(2)協(xié)整擴(kuò)展。23.在EViews中，@trend(1960)生成1960年起線性趨勢(shì)。答案：對(duì)解析：@trend(base)返回base期起0,1,2…序列。24.對(duì)二元Logit，EViews報(bào)告的“%correct”等于AUC。答案：錯(cuò)解析：“%correct”基于0.5閾值，AUC為ROC曲線下面積，二者概念不同。25.若EViews估計(jì)結(jié)果出現(xiàn)“Convergencenotachieved”，系數(shù)估計(jì)仍可信。答案：錯(cuò)解析：未收斂表明算法未找到最優(yōu)，系數(shù)可能非MLE，需調(diào)整初值或迭代次數(shù)。四、填空題（每空2分，共20分）26.在EViews命令窗口輸入________，可將工作文件頁(yè)命名為“panel”。答案：pagecreate(page=panel)解析：pagecreate創(chuàng)建新頁(yè)，page=選項(xiàng)指定名稱。27.對(duì)季度數(shù)據(jù)，使用________函數(shù)提取月份數(shù)字。答案：@month解析：@month返回1–12整數(shù)，用于季節(jié)虛擬變量。28.若方程對(duì)象eq1已估計(jì)，使用________命令將其殘差保存為序列res。答案：eq1.makeresidsres解析：makeresids為方程對(duì)象方法，自動(dòng)生成殘差序列。29.對(duì)VAR(2)模型，EViews默認(rèn)使用________準(zhǔn)則選擇最優(yōu)滯后階數(shù)。答案：AIC解析：在LagStructure/LAGLengthCriteria中AIC為默認(rèn)勾選。30.在EViews中，________對(duì)象用于存儲(chǔ)多個(gè)方程的估計(jì)結(jié)果。答案：system解析：system可聯(lián)立估計(jì)多方程，支持SUR、3SLS。31.若需對(duì)序列x做HP濾波，平滑參數(shù)λ取1600，命令為________。答案：x.hpf(lambda=1600)解析：hpf為序列方法，lambda默認(rèn)1600適用于季度數(shù)據(jù)。32.對(duì)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)，EViews使用________區(qū)間計(jì)算置信帶。答案：±2×forecaststandarderror解析：默認(rèn)95%置信帶，基于正態(tài)近似。33.在程序中，________命令暫停執(zhí)行等待用戶按鍵。答案：pause解析：pause用于調(diào)試，顯示“Pressanykey”提示。34.若矩陣m為n×k，提取第j列到向量v的命令為________。答案：vectorv=m.@col(j)解析：@col為矩陣數(shù)據(jù)成員，返回列向量。35.對(duì)二元選擇模型，使用________命令計(jì)算平均邊際效應(yīng)。答案：margin(average)解析：margin方法可選項(xiàng)average計(jì)算樣本均值處平均效應(yīng)。五、簡(jiǎn)答題（每題8分，共24分）36.簡(jiǎn)述在EViews中實(shí)現(xiàn)White穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤的兩種途徑，并比較其輸出差異。答案：途徑一：在方程估計(jì)對(duì)話框“Options”頁(yè)勾選“White”協(xié)方差矩陣，EViews自動(dòng)使用White(1980)異方差一致估計(jì)。途徑二：對(duì)已估計(jì)方程eq1，執(zhí)行eq1.white，EViews將顯示W(wǎng)hite協(xié)方差及修正后t統(tǒng)計(jì)量。差異：途徑一在估計(jì)階段即修正，系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)誤同步輸出；途徑二為事后檢驗(yàn)，僅更新標(biāo)準(zhǔn)誤與檢驗(yàn)概率，系數(shù)點(diǎn)估計(jì)不變。兩種途徑得到的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤數(shù)值完全一致，但途徑二額外提供Obs*R2形式的LM統(tǒng)計(jì)量。37.說明如何在EViews中構(gòu)建面板數(shù)據(jù)工作文件，并設(shè)置個(gè)體與時(shí)期標(biāo)識(shí)。答案：步驟1：在主菜單選擇File/New/Workfile，在Workfilestructuretype選“BalancedPanel”。步驟2：在Panelspecification填入起始與結(jié)束時(shí)期，如20002020；在Numberofcrosssections填寫個(gè)體數(shù)如31。步驟3：點(diǎn)擊OK后，EViews自動(dòng)生成panel結(jié)構(gòu)頁(yè)；隨后使用sheet導(dǎo)入數(shù)據(jù)，確保第一列為個(gè)體id（如province），第二列為年份。步驟4：雙擊Range區(qū)域，確認(rèn)id與date為內(nèi)置索引；若數(shù)據(jù)已堆疊，使用proc/structure/resizecurrentpage，選擇“UndatedPanel”，在Cross-sectionIDseries輸入province，Dateseries輸入year，完成標(biāo)識(shí)綁定。38.解釋EViews中“LogL”對(duì)象的用途，并給出GARCH(1,1)對(duì)數(shù)似然代碼片段。答案：LogL對(duì)象允許用戶自定義最大似然估計(jì)，適用于EViews未內(nèi)置的復(fù)雜模型。代碼示例：'假設(shè)序列r已存在loglgarch11garch11.append@logllogl1garch11.appendres=rmugarch11.appendsig2=omega+alphares(-1)^2+betasig2(-1)garch11.appendlogl1=-0.5(@log(2@pi)+@log(sig2)+res^2/sig2)garch11.append@parammu0.01omega0.05alpha0.08beta0.85garch11.ml(showopts,m=1000)解析：res定義均值方程殘差；sig2為條件方差遞歸式；logl1為t期對(duì)數(shù)似然貢獻(xiàn)；@param設(shè)定初值；ml命令啟動(dòng)BHHH優(yōu)化，輸出自定義MLE結(jié)果。六、計(jì)算與操作題（共61分）39.（12分）給定工作文件range19902022，序列l(wèi)c為消費(fèi)對(duì)數(shù)，ly為收入對(duì)數(shù)。要求：(1)檢驗(yàn)lc與ly的單整階數(shù)；(2)若同為I(1)，進(jìn)行Johansen協(xié)整檢驗(yàn)并寫出協(xié)整向量；(3)建立誤差修正模型并解釋調(diào)整系數(shù)。答案：(1)命令：seriesdlc=d(lc)seriesdly=d(ly)dfuller(dlc,dif=0)得p=0.0000，拒絕單位根，dlc~I(0)；同理dly~I(0)。原序列ADF檢驗(yàn)p>0.1，故lc,ly~I(1)。(2)創(chuàng)建VAR對(duì)象，滯后階2；Johansen檢驗(yàn)跡統(tǒng)計(jì)量25.73>15.49，拒絕r=0；r=1時(shí)3.12<3.84，接受，協(xié)整個(gè)數(shù)1。協(xié)整向量（標(biāo)準(zhǔn)化后）：lc–0.857ly–0.213=0(3)估計(jì)VECM：equationvecm.lsd(lc)cd(ly)d(lc(-1))d(ly(-1))(lc(-1)-0.857*ly(-1)-0.213)調(diào)整系數(shù)估計(jì)值-0.42，t=-4.1，表明消費(fèi)短期偏離長(zhǎng)期均衡后，每年以42%速度回調(diào)。40.（12分）使用文件“gdp.wf1”，序列g(shù)dpq為季度GDP，建立ARIMA(1,1,1)-GARCH(1,1)模型，要求：(1)寫出條件均值與方差方程；(2)給出參數(shù)估計(jì)與z統(tǒng)計(jì)量；(3)繪制條件方差序列并標(biāo)注2008Q4值。答案：(1)均值：(1-φL)(1-L)gdpq=c+(1+θL)εt方差：σt2=ω+αεt-12+βσt-12(2)估計(jì)：equationmean.eqARCH(1,1)-M(1,1)gdpqcar(1)ma(1)結(jié)果：φ=0.284(z=3.1)，θ=-0.651(z=-5.9)，ω=0.008(z=2.4)，α=0.071(z=4.0)，β=0.901(z=45.2)。(3)命令：mean.makegarchgarch2freeze(graph1)garch2.linegraph1.addtext(t=2008Q4)0.038圖形顯示2008Q4條件方差跳升至0.038，反映金融危機(jī)波動(dòng)聚集。41.（12分）面板數(shù)據(jù)n=30，T=20，變量trade、fdi、gdp。檢驗(yàn)fdi對(duì)trade的效應(yīng)是否因gdp門檻值變化而呈現(xiàn)非線性。要求：(1)以gdp中位數(shù)為門檻，建立雙機(jī)制固定效應(yīng)模型；(2)使用自抽樣法檢驗(yàn)門檻效應(yīng)顯著性，B=500；(3)寫出EViews程序并報(bào)告p值。答案：程序：'假設(shè)數(shù)據(jù)已導(dǎo)入，個(gè)體id=prov，時(shí)間yearscalargdp_med=@median(gdp)seriesd1=gdp<=gdp_medseriesd2=gdp>gdp_medequationfe1.lstradecfdid1fdid2gdpd1gdpd2@expand(prov,@droplast)scalarrss_pooled=fe1.@ssr'自抽樣!b=500vector(!b)pvalfor!i=1to!bsmpl@first@first+599seriesgdp_star=@resample(gdp)scalargdp_med_star=@median(gdp_star)seriesd1_star=gdp_star<=gdp_med_starseriesd2_star=gdp_star>gdp_med_starequationfe_star.lstradecfdid1_starfdid2_stargdpd1_stargdpd2_star@expand(prov,@droplast)pval(!i)=(fe_star.@ssr<rss_pooled)nextscalarpval_final=@mean(pval)顯示pval_final=0.018<0.05，拒絕線性模型，門檻效應(yīng)顯著。42.（12分）使用“consumption.wf1”，研究消費(fèi)growth對(duì)收入growth的瞬時(shí)反應(yīng)與長(zhǎng)期乘數(shù)。采用ARDL(1,2)模型：(1)寫出模型設(shè)定；(2)估計(jì)短期與長(zhǎng)期系數(shù)；(3)使用Pesaran邊界檢驗(yàn)判斷是否存在長(zhǎng)期協(xié)整。答案：(1)Δct=α0+Σi=1^1φiΔct-i+Σj=0^2θjΔyt-j+δct-1+γyt-1+εt(2)估計(jì)：equationardl.lsd(c)d(c(-1)