滬港通集合競價交易制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國證券法》《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則制定，同時符合集團(tuán)母公司關(guān)于資本市場業(yè)務(wù)風(fēng)險防控及合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定，旨在規(guī)范滬港通集合競價交易行為，有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險及合規(guī)風(fēng)險，確保公司業(yè)務(wù)在合法合規(guī)框架內(nèi)穩(wěn)健運(yùn)行。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工，覆蓋滬港通集合競價交易的策劃、申報、執(zhí)行、清算、風(fēng)險管理等全流程業(yè)務(wù)場景，包括但不限于跨境交易指令生成、訂單匹配、資金劃撥及異常情況處置等環(huán)節(jié)。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“滬港通專項(xiàng)管理”指公司針對港股通、滬股通業(yè)務(wù)制定的專項(xiàng)風(fēng)險識別、管控及處置機(jī)制，涵蓋交易合規(guī)、系統(tǒng)安全、資金監(jiān)管等管理要求。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險”指因制度缺陷、操作失誤、系統(tǒng)故障或外部環(huán)境變化可能導(dǎo)致的交易失敗、資金損失或合規(guī)處罰等潛在不利后果。（三）“XX合規(guī)”指所有滬港通業(yè)務(wù)活動需嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部制度，確保交易行為合法、程序規(guī)范、權(quán)責(zé)清晰。第四條滬港通專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保所有交易場景、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)納入風(fēng)險管控范圍；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各層級、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)；（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則，重點(diǎn)防控高發(fā)風(fēng)險領(lǐng)域，優(yōu)先化解重大風(fēng)險隱患；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，通過動態(tài)評估優(yōu)化管理體系，適應(yīng)監(jiān)管及業(yè)務(wù)發(fā)展需求。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司滬港通專項(xiàng)管理承擔(dān)第一責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源、審批重大風(fēng)險處置方案；分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度落實(shí)、風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控及考核督導(dǎo)。第六條設(shè)立滬港通專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門、專責(zé)部門及核心業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌制定、修訂專項(xiàng)管理制度；（二）決策重大風(fēng)險事件處置方案；（三）監(jiān)督評估專項(xiàng)管理有效性。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門（金融市場部）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險清單更新、培訓(xùn)宣貫、考核監(jiān)督及跨部門協(xié)調(diào)；（二）專責(zé)部門（合規(guī)與風(fēng)險部）：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化建議、風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警及處置支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（證券營業(yè)部等）：落實(shí)專項(xiàng)管理要求，開展交易前準(zhǔn)備、過程監(jiān)控及異常處置。第八條基層執(zhí)行崗位需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保執(zhí)行指令符合制度要求；（二）及時上報系統(tǒng)錯誤、交易異常等風(fēng)險事件；（三）參與專項(xiàng)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條指令生成環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格核對港股通/滬股通額度、價格區(qū)間、交易時間等要素，確保申報指令符合監(jiān)管要求；（二）禁止行為：嚴(yán)禁通過虛構(gòu)交易或串通操作影響指令匹配結(jié)果；（三）風(fēng)險防控：建立指令復(fù)核機(jī)制，防范因輸入錯誤導(dǎo)致的交易偏差。第十條訂單匹配環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)自動匹配需遵循“價格優(yōu)先、時間優(yōu)先”原則，人工干預(yù)需記錄審批依據(jù)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁泄露未成交訂單信息以獲取不當(dāng)利益；（三）風(fēng)險防控：設(shè)置匹配異常監(jiān)測閾值，觸發(fā)預(yù)警后停用相關(guān)功能。第十一條資金監(jiān)管環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：跨境資金劃撥需經(jīng)風(fēng)控系統(tǒng)實(shí)時監(jiān)控，確保額度匹配、時效合規(guī)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁挪用或延遲劃撥港股通/滬股通專用資金；（三）風(fēng)險防控：建立資金清算復(fù)核崗，防止因系統(tǒng)故障導(dǎo)致的資金錯配。第十二條異常處置環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：因系統(tǒng)故障、監(jiān)管干預(yù)等異常情況需啟動應(yīng)急預(yù)案，處置流程需經(jīng)管理層審批；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自取消已撮合訂單或偽造處置記錄；（三）風(fēng)險防控：定期演練異常處置方案，確保責(zé)任分工清晰。第十三條信息安全環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉密交易數(shù)據(jù)需加密存儲，訪問權(quán)限按需授權(quán)，操作日志全量留存至少三年；（二）禁止行為：嚴(yán)禁非授權(quán)人員接觸交易系統(tǒng)或下載敏感數(shù)據(jù)；（三）風(fēng)險防控：部署入侵檢測系統(tǒng)，定期進(jìn)行安全漏洞掃描。第十四條權(quán)限管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置多級權(quán)限矩陣，重要操作需雙人復(fù)核，交易權(quán)限與崗位匹配；（二）禁止行為：嚴(yán)禁越權(quán)操作或以他人名義執(zhí)行指令；（三）風(fēng)險防控：建立權(quán)限定期審計(jì)機(jī)制，每年至少核查一次權(quán)限配置。第十五條監(jiān)管溝通環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：及時響應(yīng)監(jiān)管問詢，報送數(shù)據(jù)需真實(shí)完整，重大事項(xiàng)需提前報備；（二）禁止行為：嚴(yán)禁編造或隱瞞交易信息以逃避監(jiān)管審查；（三）風(fēng)險防控：指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)管對接，建立問詢臺賬。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每季度評估制度有效性，每年至少修訂一次；（二）遇監(jiān)管政策調(diào)整或業(yè)務(wù)創(chuàng)新時，30日內(nèi)完成制度適配；（三）修訂內(nèi)容需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并同步更新系統(tǒng)校驗(yàn)規(guī)則。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）專責(zé)部門每月開展風(fēng)險排查，重點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)宕機(jī)、額度超限等指標(biāo)；（二）設(shè)置預(yù)警分級標(biāo)準(zhǔn)，藍(lán)色預(yù)警需48小時內(nèi)響應(yīng)，紅色預(yù)警需2小時內(nèi)上報；（三）發(fā)布預(yù)警通知時需附整改建議，并跟蹤落實(shí)情況。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，申報環(huán)節(jié)需經(jīng)專責(zé)部門審核，撮合后需復(fù)核交易要素；（二）明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”紅線，違規(guī)操作需立即中止并追溯責(zé)任；（三）建立審查意見臺賬，重大問題需提交領(lǐng)導(dǎo)小組決策。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險需啟動應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌；（二）應(yīng)急流程包括系統(tǒng)切換、權(quán)限凍結(jié)、交易暫停，處置結(jié)果需經(jīng)專責(zé)部門確認(rèn)；（三）風(fēng)險事件上報需附帶原因分析及改進(jìn)措施，必要時啟動責(zé)任追究。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形分為一般（罰款1000-5000元）、重大（暫停崗位6-12個月）及特別重大（解除勞動合同）；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)與損失金額掛鉤，累計(jì)兩次以上同類問題需升級追責(zé)；（三）處罰決定需經(jīng)合規(guī)委員會審議，并同步抄送人力資源部。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年6月、12月開展專項(xiàng)管理有效性評估，考核指標(biāo)包括風(fēng)險事件發(fā)生率、整改完成率；（二）評估報告需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，未達(dá)標(biāo)部門需制定改進(jìn)計(jì)劃；（三）優(yōu)化方案需納入下階段制度修訂內(nèi)容。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取專項(xiàng)管理匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查落實(shí)情況；（二）牽頭部門需配備3名以上專職管理人員，專責(zé)部門提供技術(shù)支持；（三）重大風(fēng)險處置時，領(lǐng)導(dǎo)小組需明確總協(xié)調(diào)人，確保指令暢通。第二十三條考核激勵機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況占部門年度考核30%權(quán)重，優(yōu)秀案例可獲評專項(xiàng)獎金；（二）連續(xù)三年考核達(dá)標(biāo)部門可優(yōu)先獲得業(yè)務(wù)創(chuàng)新資源，不達(dá)標(biāo)部門需調(diào)整負(fù)責(zé)人；（三）個人考核結(jié)果與職級晉升掛鉤，違規(guī)記錄納入征信檔案。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年至少2天；（二）一線員工需完成操作規(guī)范考核，合格后方可接觸交易系統(tǒng)；（三）定期發(fā)布《滬港通合規(guī)簡報》，通報典型案例及風(fēng)險提示。第二十五條信息化支撐：（一）通過ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)交易指令自動校驗(yàn)，核心環(huán)節(jié)設(shè)置雙錄監(jiān)控；（二）部署AI風(fēng)險識別模型，實(shí)時監(jiān)測異常交易行為；（三）建立數(shù)據(jù)災(zāi)備中心，確保系統(tǒng)故障時72小時內(nèi)恢復(fù)。第二十六條文化建設(shè)：（一）每年4月開展“合規(guī)月”活動，發(fā)布《專項(xiàng)合規(guī)手冊》及電子版知識庫；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，將簽署情況納入年度考核；（三）設(shè)立合規(guī)意見箱，匿名舉報按貢獻(xiàn)度獎勵。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件上報需同步附整改方案及責(zé)任分工，緊急情況需電話先行通報；（二）年度管理情況報告需于次年2月底前提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）報告內(nèi)容包括風(fēng)險事件統(tǒng)計(jì)