金融學(xué)專業(yè)XX銀行金融實(shí)習(xí)報(bào)告一、摘要2023年7月1日至2023年8月31日，我在XX銀行金融部擔(dān)任實(shí)習(xí)分析師，參與信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資產(chǎn)組合分析。通過(guò)處理300份企業(yè)信貸申請(qǐng)，我運(yùn)用Python對(duì)歷史違約數(shù)據(jù)建模，識(shí)別出3個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因子，模型準(zhǔn)確率提升至82%，為部門優(yōu)化信貸審批流程提供依據(jù)。核心工作包括數(shù)據(jù)清洗、可視化報(bào)表制作及風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算，熟練應(yīng)用SAS進(jìn)行多元回歸分析，并獨(dú)立完成20份信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。期間，我總結(jié)出“三階段風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控法”：初審復(fù)評(píng)動(dòng)態(tài)調(diào)整，可應(yīng)用于同類金融業(yè)務(wù)，有效降低模型偏差。二、實(shí)習(xí)內(nèi)容及過(guò)程1.實(shí)習(xí)目的我想通過(guò)這次實(shí)習(xí)，摸摸金融行業(yè)實(shí)際工作的底細(xì)，看看課堂上學(xué)的那些信貸分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的東西，在真金白銀的業(yè)務(wù)里怎么用。想了解下銀行信貸審批的具體流程，還有資產(chǎn)組合管理是怎么操作的，順便鍛煉下自己的數(shù)據(jù)處理能力。2.實(shí)習(xí)單位簡(jiǎn)介我在XX銀行金融部實(shí)習(xí)。這家部門主要管對(duì)公貸款和投資組合的事，業(yè)務(wù)挺多樣化的，從中小企業(yè)貸到大型企業(yè)融資，還有不少衍生品交易。他們挺看重?cái)?shù)據(jù)分析，系統(tǒng)里數(shù)據(jù)挺全的，能接觸到不少真實(shí)案例。3.實(shí)習(xí)內(nèi)容與過(guò)程開(kāi)頭幾周，主要是熟悉業(yè)務(wù)流程。部門給我安排了個(gè)導(dǎo)師，帶我從信貸系統(tǒng)操作學(xué)起。每天看信貸員怎么錄入客戶信息，怎么打分，還跟著去企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研了一次，看他們?cè)趺春藢?shí)經(jīng)營(yíng)流水和抵押物。我負(fù)責(zé)整理這些信息，做些簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)標(biāo)注，比如把客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)歸類。中期開(kāi)始接活兒了。有個(gè)項(xiàng)目是幫部門優(yōu)化小企業(yè)貸款的審批模型。他們之前用的是一套老指標(biāo)，效果不太理想，逾期率有點(diǎn)高。導(dǎo)師讓我用歷史數(shù)據(jù)做點(diǎn)分析。我花了兩天時(shí)間，把過(guò)去兩年的300多家客戶的貸款記錄導(dǎo)出來(lái)，用Python清洗完數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)抵押率、資產(chǎn)負(fù)債率和經(jīng)營(yíng)年限這三塊挺關(guān)鍵的。我就用SAS做了個(gè)回歸模型，加上了行業(yè)景氣度這個(gè)變量，最后模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率從原來(lái)的78%提到了82%。雖然不算特別驚艷，但導(dǎo)師說(shuō)這幫他們意識(shí)到，光看財(cái)務(wù)報(bào)表不夠，還得結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)。后來(lái)我還獨(dú)立做了20份客戶的信貸報(bào)告，主要是計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和預(yù)期損失，寫完給導(dǎo)師看，他讓我把里面的敏感性分析做得再細(xì)一點(diǎn)，我就學(xué)了怎么調(diào)整參數(shù)看不同情景下的影響。4.實(shí)習(xí)成果與收獲最明顯的成果就是那套小企業(yè)貸款模型，雖然數(shù)據(jù)量不大，但確實(shí)幫部門發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)之前沒(méi)注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。我自己寫的20份報(bào)告，后來(lái)好幾個(gè)客戶經(jīng)理還找我問(wèn)數(shù)據(jù)來(lái)源。這八周里，我學(xué)會(huì)了不少東西。比如怎么用SAS做多元回歸，怎么處理缺失值，還有怎么把復(fù)雜的金融術(shù)語(yǔ)翻譯成客戶能懂的話。最大的收獲是覺(jué)得數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策是真的，以前覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估挺主觀的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多都是靠數(shù)據(jù)說(shuō)話。這讓我對(duì)職業(yè)規(guī)劃有了點(diǎn)想法，以后想往量化或者信貸分析方向發(fā)展，感覺(jué)挺有前景的。5.問(wèn)題與建議實(shí)習(xí)期間也碰到點(diǎn)問(wèn)題。比如部門給新人的培訓(xùn)有點(diǎn)少，我剛開(kāi)始連信貸系統(tǒng)的某些模塊都不會(huì)用，只能問(wèn)同事。另外，崗位匹配度上，我本來(lái)以為會(huì)接觸更多投資相關(guān)的活兒，結(jié)果大部分時(shí)間都在做信貸輔助工作，感覺(jué)資源有點(diǎn)浪費(fèi)。建議他們可以搞個(gè)新人手冊(cè)，把系統(tǒng)操作和常見(jiàn)問(wèn)題都寫明白，還能給個(gè)帶教模板，別全靠同事耐心。如果能讓我參與更多不同類型的項(xiàng)目，可能效率會(huì)更高。三、總結(jié)與體會(huì)1.實(shí)習(xí)價(jià)值閉環(huán)這八周，從2023年7月1日到8月31日，感覺(jué)像是把書(shū)里那些信貸生命周期、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的理論，真正踩在了實(shí)地。剛開(kāi)始做數(shù)據(jù)清洗時(shí)，面對(duì)300份企業(yè)資料，說(shuō)實(shí)話有點(diǎn)懵，但硬著頭皮用Python和SAS把它們捋順了，最后模型準(zhǔn)確率提升到82%那一刻，覺(jué)得挺值的。把課堂上學(xué)到的“預(yù)期損失計(jì)算”、“信用評(píng)分模型”這些，用在實(shí)際業(yè)務(wù)里，那種感覺(jué)就是學(xué)有所用。導(dǎo)師說(shuō)那個(gè)模型里加的“行業(yè)景氣度”變量，就是我獨(dú)立分析時(shí)想到的，能體現(xiàn)自己不只是機(jī)械操作，還是有點(diǎn)思考。這種從輸入到輸出的完整閉環(huán)，是學(xué)校里模擬項(xiàng)目給不了的。2.職業(yè)規(guī)劃聯(lián)結(jié)這次經(jīng)歷讓我更清楚自己想干嘛了。之前覺(jué)得金融行業(yè)挺好，但具體分什么方向沒(méi)譜?，F(xiàn)在看，信貸分析或者量化風(fēng)控這些領(lǐng)域，數(shù)據(jù)多，能用到專業(yè)所學(xué)，也挺有挑戰(zhàn)的。我意識(shí)到，光會(huì)理論不夠，還得懂工具，懂?dāng)?shù)據(jù)。所以接下來(lái)打算深挖一下SAS和Python在金融風(fēng)控里的應(yīng)用，看看能不能考個(gè)相關(guān)的證書(shū)，比如CFA里的量化分析部分。感覺(jué)這次實(shí)習(xí)就像打開(kāi)了扇窗，讓我知道以后該往哪個(gè)方向使勁。3.行業(yè)趨勢(shì)展望在部門待著，能感覺(jué)到金融行業(yè)變化挺快的。以前覺(jué)得信貸審批主要靠經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在明顯看到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)越來(lái)越重要。他們內(nèi)部還在搞系統(tǒng)升級(jí)，想用更高級(jí)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型來(lái)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。這讓我覺(jué)得，以后不管在哪家機(jī)構(gòu)，都得持續(xù)學(xué)習(xí)新技術(shù)，不然很快會(huì)被淘汰。比如那個(gè)“三階段風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控法”我總結(jié)的，就是從初審、復(fù)評(píng)到動(dòng)態(tài)調(diào)整，雖然簡(jiǎn)單，但確實(shí)能提高效率。行業(yè)肯定越來(lái)越強(qiáng)調(diào)效率，也要求從業(yè)者反應(yīng)快、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。4.心態(tài)轉(zhuǎn)變最大的變化是心態(tài)吧。以前做項(xiàng)目，數(shù)據(jù)錯(cuò)了改改，報(bào)告寫得差不多就行?，F(xiàn)在在銀行，感覺(jué)每個(gè)數(shù)字背后都可能是一家企業(yè)的命脈，責(zé)任感明顯不一樣了。比如有一次計(jì)算預(yù)期損失，參數(shù)稍微調(diào)一下，結(jié)果差異挺大，就特別謹(jǐn)慎。還有幾次加班到晚上十點(diǎn)，為了趕一個(gè)報(bào)告，感覺(jué)抗壓能力也強(qiáng)了不少。這種從學(xué)生到準(zhǔn)職場(chǎng)人的感覺(jué)，挺復(fù)雜的，有點(diǎn)累，但確實(shí)成長(zhǎng)。5.未來(lái)行動(dòng)實(shí)習(xí)回來(lái)，感覺(jué)像上了個(gè)濃縮版的實(shí)踐課。接下來(lái)打算把實(shí)習(xí)中遇到的問(wèn)題再深入研究下，比如模型樣本量小的問(wèn)題，回去能不能用更多數(shù)據(jù)試試。還有那個(gè)培訓(xùn)機(jī)制的問(wèn)題，我也在想學(xué)校能不能多搞點(diǎn)跟實(shí)際操作結(jié)合的實(shí)訓(xùn)?？傊?，這次經(jīng)歷沒(méi)白費(fèi)，它讓我知道了自己的不足，也明確了努力方向。以后寫論文或者找實(shí)習(xí)，都能拿出這些具體案例來(lái)談，比空說(shuō)理論有說(shuō)服力多了。四、致謝感謝XX銀行給我這次實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，讓我接觸到了真實(shí)的金融業(yè)務(wù)環(huán)境。感謝導(dǎo)師在實(shí)習(xí)期間給予的指導(dǎo)和耐心解答，尤其是在信貸模型搭建和數(shù)據(jù)分