港股集合競價(jià)交易制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《證券法》《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，參照證券交易所交易規(guī)則及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定，結(jié)合公司參與港股集合競價(jià)交易的業(yè)務(wù)實(shí)際，為規(guī)范交易行為、防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、提升運(yùn)營效率、保障公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。同時(shí)，為適應(yīng)資本市場改革深化及監(jiān)管趨嚴(yán)的要求，本制度旨在通過系統(tǒng)性管理，實(shí)現(xiàn)港股交易全流程的標(biāo)準(zhǔn)化、透明化與合規(guī)化，防范操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬全資及控股單位、全體員工，以及所有涉及港股集合競價(jià)交易的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于交易指令的生成、傳遞、執(zhí)行、記錄及后續(xù)清算、結(jié)算等環(huán)節(jié)。任何部門及個人均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保交易行為的合法合規(guī)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語，其內(nèi)涵與外延界定如下：（一）“港股集合競價(jià)交易專項(xiàng)管理”指公司針對港股集合競價(jià)交易活動所建立的全流程管理制度，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識別、流程控制、合規(guī)審查、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)，旨在實(shí)現(xiàn)交易行為的規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)的可控化。（二）“交易專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因交易指令錯誤、系統(tǒng)故障、市場波動、操作違規(guī)、信息泄露等原因可能導(dǎo)致的交易損失、法律責(zé)任或聲譽(yù)損害等風(fēng)險(xiǎn)。（三）“合規(guī)管理”指公司依據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及內(nèi)部制度，對港股集合競價(jià)交易活動進(jìn)行事前審查、事中監(jiān)控與事后評估的全過程管理，確保交易行為符合規(guī)定。第四條本制度實(shí)施應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：確保港股集合競價(jià)交易各環(huán)節(jié)均納入制度管控范圍，不留管理盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”原則：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)邊界，確保責(zé)任可追溯。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則：聚焦交易中的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施差異化管控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)實(shí)踐，動態(tài)優(yōu)化制度體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司港股集合競價(jià)交易專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的職責(zé)；分管相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督落實(shí)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)定期聽取專項(xiàng)管理情況匯報(bào)，研究解決重大風(fēng)險(xiǎn)問題。第六條公司設(shè)立港股集合競價(jià)交易專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與決策審批機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括分管財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、技術(shù)及合規(guī)的負(fù)責(zé)人，以及牽頭部門、專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門的代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）審議審定專項(xiàng)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)偏好及重大交易決策；（二）協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險(xiǎn)處置與資源調(diào)配；（三）評估專項(xiàng)管理有效性并提出優(yōu)化方向。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門負(fù)責(zé)牽頭，承擔(dān)日常管理職能。辦公室職責(zé)包括：組織制度宣貫、協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)督考核執(zhí)行、管理信息系統(tǒng)等。第八條針對港股集合競價(jià)交易，明確三類管理主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如財(cái)務(wù)部或金融市場部）：1.負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的建設(shè)、修訂與解釋；2.組織開展交易風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；3.監(jiān)督各部門落實(shí)制度要求，實(shí)施定期考核；4.組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)與合規(guī)宣貫，提升全員意識。（二）專責(zé)部門（如合規(guī)部或風(fēng)險(xiǎn)控制部）：1.負(fù)責(zé)交易行為的合規(guī)審核，對交易指令、權(quán)限設(shè)置等實(shí)施前置審查；2.優(yōu)化交易流程，嵌入合規(guī)控制節(jié)點(diǎn)（如限額管理、反洗錢審查）；3.參與重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置，提供專業(yè)建議；4.跟蹤監(jiān)管動態(tài)，推動制度迭代更新。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如投資部或子公司）：1.落實(shí)本領(lǐng)域交易專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；2.確保交易員、技術(shù)支持等崗位人員符合資質(zhì)要求；3.建立交易行為留痕機(jī)制，配合風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查；4.及時(shí)上報(bào)異常交易或潛在風(fēng)險(xiǎn)事件。第九條基層執(zhí)行崗位（如交易員、系統(tǒng)管理員等）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在交易授權(quán)范圍內(nèi)的義務(wù)；（二）嚴(yán)格執(zhí)行交易指令復(fù)核程序，防止錯誤操作；（三）妥善保管密鑰、權(quán)限等敏感信息，杜絕非授權(quán)使用；（四）發(fā)現(xiàn)異常交易或系統(tǒng)故障時(shí)，第一時(shí)間上報(bào)主管及專責(zé)部門。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條交易指令生成與授權(quán)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.交易指令須由具備相應(yīng)權(quán)限的交易員發(fā)起，系統(tǒng)自動記錄生成時(shí)間、IP地址等關(guān)鍵信息；2.重大交易（如金額超X萬元或占比超X%）需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批流程須留痕；3.交易員權(quán)限實(shí)行分級管理，與崗位資質(zhì)、績效考核掛鉤，每年至少復(fù)核一次。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁越權(quán)交易或代客操作；2.嚴(yán)禁未審批即執(zhí)行的重大交易指令；3.嚴(yán)禁偽造或篡改交易記錄。（三）重點(diǎn)防控：1.檢查授權(quán)設(shè)置是否與崗位職責(zé)匹配；2.監(jiān)控高頻交易行為，防范操縱市場風(fēng)險(xiǎn)。第十一條系統(tǒng)安全與權(quán)限控制：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.交易系統(tǒng)與核心數(shù)據(jù)須部署在符合監(jiān)管要求的機(jī)房，實(shí)施物理隔離與訪問控制；2.關(guān)鍵權(quán)限（如交易指令修改、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整）須設(shè)雙重認(rèn)證機(jī)制；3.定期開展系統(tǒng)滲透測試，修復(fù)漏洞，確保交易指令傳輸加密。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁非授權(quán)接入交易系統(tǒng)；2.嚴(yán)禁在非工作場所執(zhí)行交易操作；3.嚴(yán)禁擅自修改系統(tǒng)參數(shù)或日志記錄。（三）重點(diǎn)防控：1.監(jiān)測異常登錄行為，如IP地址異常、登錄時(shí)間非工作時(shí)間等；2.檢查防火墻策略與入侵檢測配置。第十二條交易行為留痕與審計(jì)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.所有交易指令、執(zhí)行結(jié)果、異常報(bào)警均須實(shí)時(shí)記錄，保存期限不少于X年；2.系統(tǒng)自動生成交易流水，與人工記錄逐一核對，差異須說明原因；3.定期抽取交易樣本，開展人工復(fù)核，差錯率控制在X%以下。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁刪除或覆蓋交易日志；2.嚴(yán)禁以“系統(tǒng)故障”為由規(guī)避人工復(fù)核；3.嚴(yán)禁將交易數(shù)據(jù)外傳。（三）重點(diǎn)防控：1.檢查審計(jì)日志完整性，防止日志篡改；2.分析交易指令與執(zhí)行時(shí)間的延遲，排查潛在干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)。第十三條風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)急響應(yīng)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.建立交易異常監(jiān)測模型，對偏離正常波動的交易行為（如連續(xù)大單成交）實(shí)時(shí)預(yù)警；2.預(yù)警信號須分級推送（如紅、黃、藍(lán)），并明確處置要求；3.制定應(yīng)急預(yù)案，涵蓋系統(tǒng)崩潰、交易凍結(jié)、市場極端波動等場景。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁對預(yù)警信號置之不理；2.嚴(yán)禁在應(yīng)急預(yù)案啟動時(shí)遲報(bào)、漏報(bào)；3.嚴(yán)禁未評估風(fēng)險(xiǎn)即擅自執(zhí)行異常交易。（三）重點(diǎn)防控：1.檢查預(yù)警模型的有效性，定期回測指標(biāo)；2.組織應(yīng)急演練，確保響應(yīng)流程順暢。第十四條內(nèi)部控制與合規(guī)審查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.交易前須完成合規(guī)性審查，包括交易對手資質(zhì)、資金來源、權(quán)限匹配等；2.合同簽訂或衍生品交易須同步進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評估；3.重大交易前須評估對公司治理的影響。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁以“效率優(yōu)先”為由跳過合規(guī)審查；2.嚴(yán)禁明知存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)仍推進(jìn)交易；3.嚴(yán)禁偽造合規(guī)文件。（三）重點(diǎn)防控：1.檢查合規(guī)審查表單的完整性；2.核查風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的邏輯性。第十五條信息披露與關(guān)聯(lián)交易管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.交易決策過程須保留決策記錄，重大事項(xiàng)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)；2.關(guān)聯(lián)交易須履行內(nèi)部審批程序，并在定期報(bào)告中披露；3.關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格須符合公允原則，提供定價(jià)依據(jù)。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁通過關(guān)聯(lián)交易利益輸送；2.嚴(yán)禁未披露的關(guān)聯(lián)交易；3.嚴(yán)禁以交易虧損掩蓋真實(shí)意圖。（三）重點(diǎn)防控：1.檢查關(guān)聯(lián)方名單的及時(shí)更新；2.分析關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允性。第十六條知識產(chǎn)權(quán)與保密管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.交易系統(tǒng)、算法模型等核心資產(chǎn)須申請知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)；2.涉及敏感數(shù)據(jù)的交易行為須簽署保密協(xié)議；3.離崗人員須辦理信息銷毀手續(xù)，并簽署保密承諾。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁泄露交易策略或核心數(shù)據(jù)；2.嚴(yán)禁以交易信息牟利；3.嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)傳播交易日志。（三）重點(diǎn)防控：1.檢查保密協(xié)議的簽署情況；2.監(jiān)測離職員工的異常行為。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）公司每年至少開展一次制度評估，由牽頭部門牽頭，專責(zé)部門配合，結(jié)合監(jiān)管政策變化、業(yè)務(wù)規(guī)模增長及風(fēng)險(xiǎn)事件教訓(xùn)，提出修訂建議；（二）涉及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的政策調(diào)整（如交易所規(guī)則變更），須在X日內(nèi)完成制度修訂，并組織全員培訓(xùn)；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并按權(quán)限發(fā)布實(shí)施。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門聯(lián)合專責(zé)部門，每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單，明確管控措施；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)庫，對高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)（如系統(tǒng)單點(diǎn)故障）實(shí)施動態(tài)跟蹤，更新應(yīng)對預(yù)案；（三）發(fā)布預(yù)警通知時(shí)，須明確風(fēng)險(xiǎn)等級、影響范圍及整改時(shí)限，并抄送領(lǐng)導(dǎo)小組。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)包括：交易指令生成前、系統(tǒng)權(quán)限變更前、重大交易執(zhí)行前；（二）審查不合格的交易不得實(shí)施，整改完畢后需重新審核；（三）建立審查臺賬，記錄審查人、日期、結(jié)論及整改情況，確保閉環(huán)管理。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（如操作失誤）由業(yè)務(wù)部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤驗(yàn)證；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如系統(tǒng)故障）須立即啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置后須形成報(bào)告，包括事件經(jīng)過、處置措施、改進(jìn)建議，存檔備查。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.一般違規(guī)（如未按要求復(fù)核）處X元至X萬元罰款，并通報(bào)批評；2.重大違規(guī)（如越權(quán)交易）取消崗位資格，并追究管理責(zé)任；3.構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。（二）處罰聯(lián)動：違規(guī)記錄納入績效考核，并與評優(yōu)、晉升脫鉤；（三）設(shè)立申訴渠道，對處罰不服的可在收到通知后X日內(nèi)申請復(fù)核。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年末牽頭部門組織對專項(xiàng)管理體系開展績效評估，指標(biāo)包括制度覆蓋率、風(fēng)險(xiǎn)處置率、考核達(dá)標(biāo)率等；（二）評估結(jié)果用于優(yōu)化制度設(shè)計(jì)，如簡化審批流程、加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)管控；（三）定期邀請外部專家開展獨(dú)立審計(jì)，驗(yàn)證管理有效性。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，解決資源瓶頸；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理專項(xiàng)資金，用于系統(tǒng)升級、培訓(xùn)、咨詢等；（三）各部門負(fù)責(zé)人對本科室專項(xiàng)合規(guī)負(fù)責(zé)，建立“一崗雙責(zé)”制度。第二十四條考核激勵機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，權(quán)重不低于X%；（二）對專項(xiàng)管理突出貢獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)或個人，給予X%至X%的績效獎勵；（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門，負(fù)責(zé)人需向領(lǐng)導(dǎo)小組述職。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年至少開展一次合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋監(jiān)管政策、法律責(zé)任等；（二）一線員工培訓(xùn)：新員工入職須接受專項(xiàng)培訓(xùn)，操作崗位每月進(jìn)行案例復(fù)盤；（三）制作合規(guī)手冊，分發(fā)給全體員工，定期更新版本號。第二十六條信息化支撐：（一）通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)交易指令的自動校驗(yàn)、權(quán)限控制、留痕管理；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺，集成交易數(shù)據(jù)、系統(tǒng)日志、市場輿情，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)預(yù)警；（三）利用區(qū)塊鏈技術(shù)增強(qiáng)交易數(shù)據(jù)的不可篡改性。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《港股集合競價(jià)交易合規(guī)手冊》，明確“不越線、不踩雷”的行為準(zhǔn)則；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書，將個人承諾與績效掛鉤；（三）設(shè)立合規(guī)文化月，通過宣傳欄、內(nèi)部論壇等形式強(qiáng)化意識。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件后，業(yè)務(wù)部門須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)，專責(zé)部門同步跟進(jìn)；（二）年度管理報(bào)告：每年X月前提交專項(xiàng)管理情況