1、風險管理-銀行從業(yè)資格考試題庫1衡量期權價值對市場預期的基準資產價格波動性的敏感度的是（）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta。C2交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的（）。A、金融頭寸B、金融工具C、金融工具和商品頭寸D、商品頭寸C3巴塞爾委員會根據英國銀行家協會、國際掉期和衍生品交易協會、風險管理協會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為（）A、操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布B、由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務時

2、，面對的意外情況D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險B4核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現？（）A、缺乏足夠的后援/替代人員B、相關信息缺乏共享和文檔記錄C、雇員福利支出增加D、缺乏崗位輪換機制C5失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列哪項活動屬于這一因素？（）A、交易不報告B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D、有組織的勞工運動B6專家判斷法中的“5

3、C方法不考慮的因素為（）。A、債務人資本實力B、貸款抵押品C、經濟或行業(yè)周期形勢D、信貸專家的主觀性D7由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A、限額管理B、貸款重組C、貸款轉讓D、貸款審批B8CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。A、保險學的精算理論B、默頓期權定價理論C、經濟計量學理論D、資產組合理論B9在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段一般不包括（）。A、催收B、重組C、訴訟D、貸款的借新還舊D10CreditMetrics的核心思想是（）。A、組合價值的變化不僅要受到資

4、產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響B(tài)、公司特有的資產分布及其資本結構決定了公司的信用質量特征C、信用質量的變化是宏觀經濟因素變化的結果D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結構無關A11有關“貸款風險遷徙率這一指標，下面說法錯誤的是（）。A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度B、該指標是一個動態(tài)指標C、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失D12有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度B、該指標是一個動態(tài)指標C、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比

5、率D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失D13在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的（）。A、最高債務承受能力B、最低債務承受能力C、平均債務承受能力D、以上均不對A14在對企業(yè)進行現金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應更多地關注（）。A、其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常B、在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息C、正常經營活動的現金流量是否及時和足額償還貸款D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息C15在對貸款保證人進行分析中，下面不

6、屬于考察范圍的是（）。A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保證的法律責任D、保證人的財務實力B16在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配中的資本是指（）。A、所預計的下一年度的銀行資本B、本年度的銀行資本C、所預計的未來三年的銀行資本D、過去三年間的銀行資本A17（）是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。A、信用風險識別B、信用風險度量C、信用風險監(jiān)測D、信用風險控制C18在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標是（）。A、速動比率B、存貨周轉率C、資產負債率D、權益

7、比率B19與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是（）。A、區(qū)域風險B、行業(yè)風險C、管理層風險D、產品風險A20商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有（）。A、統一識別標準，實施集團內部各成員單位的個體控制B、掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信C、主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D、盡量少用抵押，爭取多用保證E、與集團客戶簽訂授信協議，要求客戶及時報告其有關關聯交易BCE21巴塞爾新資本協議要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法包括（）。A、統計模型B、VAR法C、歷史違約經驗D、外部評級映射

8、E、五級分類法ACD22商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結構包括（）。A、貸款期限B、貸款擔保C、貸款金額D、貸款人規(guī)模E、貸款費用ABCE23以下與國家主權評級的相關說法，正確的有（）。A、國家風險指的是一國政府未能履行債務所導致的風險B、主權評級涉及政治、經濟、文化等多方面的內容C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權風險分析必須是靜態(tài)的D、國家主權評級需要非常多的經驗判斷E、對于目前的主權評級而言，需要更多的是技巧而不是方法BDE24對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（）

9、。A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現金流量分析D、效率分析E、流動比率分析ABCE25對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應實現的目標有（）。A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當前的財務狀況及其變動趨勢B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況C、評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市場的變動趨勢D、識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類E、對已發(fā)生問題的對象或項目，可迅速進入補救或管理程序ABCDE26為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括（）。A、抵押B、擔保C、總收益互換D、信用違約互換E、信用價差衍生產品ABCDE27

10、在實際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是A、長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產B、同業(yè)拆入C、出售流動資產D、外部融資B28絕大多數商業(yè)銀行的嚴重的流動性危機都源于()A、金融衍生品的交易B、市場整體流動性風險的加大C、宏觀經濟背景的惡化D、商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題D29現金頭寸指標公式的正確表述是()A、（現金頭寸+應付貸款）/總資產B、（現金頭寸應收存款）/總資產C、（現金頭寸+應付貸款）/凈資產D、（現金頭寸+應收存款）/總資產D30假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。

11、根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產負債價值的影響為()A、損失13億B、盈利13億C、損失42.6億D、盈利42.6億A31在銀行的組織架構中，（）負責執(zhí)行董事會核準的法律風險管理體系。A、董事會B、高級管理層C、監(jiān)事會D、法律風險管理部門B32法律風險的特征包括（）。A、法律風險是一種特殊類型的操作風險B、法律風險的分布非常廣泛C、法律風險是一種需要計提資本的風險D、以上都是D33當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能

12、風險。A、銀團貸款B、共同投資C、國別限額D、以上都不是A34以下不影響流動性風險的因素是()A、利率結構B、分布結構C、資產負債期限結構D、幣種結構A35（）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發(fā)現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應急計劃B36商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。A、安全性B、流動性C、收益性D、風險性B371976年，美國進出口銀行對37家銀行進行了調查，發(fā)現這些銀行分析國家風險的方法主要有結構定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使

13、用（）。A、結構定性分析和完全定性分析B、結構定性分析和清單分析C、清單分析和定量分析D、完全定性分析和定量分析B38進行（）保持與負債持有人和資產出售市場的聯系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應急計劃C39（）是降低國家風險的最基本的手段，其實質是通過貸款、投資分散化來達到降低國家風險的目的。A、風險自留B、風險分散C、風險抑制D、以上都是B40在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（）。A、風險識別B、風險承擔能力確定C、風險計量D、風險控制B41在各種

14、風險發(fā)生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（）。A、風險識別B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制A42商業(yè)銀行內部控制的主體是（）。A、董事會B、監(jiān)事會C、高級管理層D、銀行內部的各個部門及其人員D43商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是（）。A、商業(yè)銀行B、專家C、債務人D、客戶A44下面有關違約概率的說法，錯誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B、巴塞爾新資本協議中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點中的較高者C、計算違約概率時

15、，參考數據樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期D、在違約概率估計過程中，參考數據樣本覆蓋期限越長越好D45在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數據不包括（）。A、借款者信用狀況的數據B、違約風險暴露的數據C、擔保品價值的數據D、部門成本的數據D46在授權管理中，如果由自動化系統來計算與風險相一致的信貸條件時，有權單獨設立信貸條件的是（）。A、營銷人員B、風險分析人員C、信貸審批人員D、信貸組合管理人員A47下列不屬于對經濟資本進行科學配置應具備的前提條件的是（）。A、了解各種風險的概率分布B、確定銀行對各風險敞口所提取的風險準備金額度C、確定各類風險敞口的

16、額度，以及這些敞口的損失相關性D、確定銀行對風險的容忍程度B48某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（）。A、1%B、1.02%C、2%D、3%D49在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、經濟前景C、收益率D、過去的組合集中情況C50（）不屬于按照信貸產品種類劃分的個人客戶。A、抵押房貸B、車貸C、新申請客戶D、信用卡消費C51商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用

17、、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于()。A、增加收益B、提高經濟資本配置效率C、降低客戶違約風險D、實現資產多元化配置C52銀行在進行壓力測試時，第一步是（）。A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況B、根據分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設定情景假設D、根據客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失C53將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權組合形成的信用聯動票據是（）。A、復制信用票據B、信用組合證券化C、信用聯動結構化票據D、合成債券C54單個資產信用風險的加總一般（）資產組合的信用風險。A、大于B、小于C、等于D、不

18、確定A55在經濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據因子大小來分配經濟資本的方法屬于（）。A、預期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、非預期損失分配法A56從操作層面上講，（）不用于經濟資本的配置。A、預期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、收入變動法D57就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風險。A、市場風險B、信用風險C、流動性風險D、操作風險B58典型的組合信用模型通常采用（）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產的相關性。A、資產分組B、集中度指標C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數據均值與方差替代C59在商業(yè)銀行貸

19、款定價領域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=(某項貸款的一年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經濟資本，這一指標代表（）。A、風險調整資本回報率B、風險調整資產回報率C、資產風險回報率D、風險資本回報率A60假定某企業(yè)當年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。A、80%B、20%C、125%D、150%B61在過去的很長一段時間內，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級，這類系統中的5Cs方法不考慮的因素為（）。A、債務人資本實力B、債務人還款能力C、信貸專家的主觀估計D、貸款抵押品C62商業(yè)銀

20、行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮C63壓力測試是一種商業(yè)銀行經常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失

21、誤數分析法D、專家調查分析法A64客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括（）。A、客戶信用評級B、風險區(qū)分能力驗證C、校正各風險參數D、對評級結果的應用進行測試A65在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產轉讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產生的風險叫做（）。A、轉移風險B、外匯風險C、市場風險D、操作風險A66以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。A、線性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模型D67關于資本轉換

22、因子，下列說法錯誤的是（）。A、資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B、某組合風險越大，其資本轉換因子越高C、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高D、通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額C68重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是（）。A、黑色預警法B、藍色預警法C、紅色預警法D、橙色預警法C69按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）A、法人客戶和個人客戶B、企業(yè)類客戶和機構類客戶C、單一法人客戶和集團法人客戶D、公共客戶和私人客戶A70在限額管理過程中需要進行的決策不包括（）。A、確定限額的結構B

23、、確定用來計算限額的方法C、確定限額的約束性D、確定限額管理的具體信貸種類D71下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是（）。A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險B72假定銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為（）。A、CVAR2B、CC、CVAR2D、CC73按照巴塞爾

24、新資本協議，下面不屬于違約的一種情況是（）。A、銀行停止對貸款計息B、債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失D、銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務B74有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是（）。A、預期損失表示資產損失的平均值，而非預期損失表示資產損失的波動幅度B、相對于預期損失，非預期損失真正體現了銀行的風險所在C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數值的D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在999以上的非預期損失C75一家銀行以利率12%貸款

25、給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為（）。A、10%和13%B、5%和13%C、15%和10%D、5%和15%B76根據中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定

26、要造成較大損失的貸款屬于（）。A、次級類貸款B、損失類貸款C、可疑類貸款D、關注類貸款C77與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注（）可能造成的影響。A、管理層風險B、生產風險C、系統風險D、個體風險C78有關集團客戶，下列說法錯誤的是（）。A、存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體B、無論是否存在投資關系，通過自然入或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C、存在關聯交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉

27、移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體D、以資本為主要聯結紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯合體，其自身也具有企業(yè)法人資格D79關于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（）。A、根據火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數的增加而更加接近正態(tài)分布C80商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構S

28、PV的主要目的是（）。A、為了發(fā)行證券B、為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離C、為了購買權益資產D、為了保證投資者本息的按期支付B81可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A、單一客戶風險限額B、組合風險限額C、集團客戶風險限額D、以上均不對B82（）不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。A、處理該筆貸款所花費的成本B、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本C、資本金要求所帶來的成本D、客戶的規(guī)模D83采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（）。A、CreditRisk+B、CreditMonitorC、CreditMetricisD、Credit

29、PortfolioViewA84Credimetrics的核心思想是（）。A、組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響B(tài)、公司特有的資產分布及其資本結構決定了公司的信用質量特征C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結構無關D、信用質量的變化是宏觀經濟因素變化的結果A85按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（）。A、評級方法和評分方法B、評級方法和評級方法C、評分方法和評級方法D、評分方法和評分方法A86（）不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。A、抵押B、質押C、保證D、信用證D87商業(yè)銀行信用風險經濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A、

30、預期損失B、災難性損失C、非預期損失D、常規(guī)性損失C88中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經營績效類指標、資產質量類指標和審慎經營類指標，以下各指標不屬于審慎經營類指標的是（）A、資本充足率B、股本凈回報率C、大額風險集中度D、不良貸款撥備覆蓋率B89在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經營能力的指標不包括（）。A、存貨周轉率B、應收賬款周轉率C、資產周轉率D、資產負債率D90在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于營運能力指標的是（）。A、存貨周轉率B

31、、資產回報率C、權益收益率D、資產負債率D91下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是（）。A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險B92假定某銀行2006會計年度結束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A、5%B、5.6%C、20%D、50%D93以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確

32、考慮的是（）。A、資本金要求所帶來的成本B、處理該筆貸款所花費的成本C、客戶的規(guī)模D、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本C94假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產總額為170萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為（）。A、20%B、26%C、53%D、56%D95一般而言，以下因素不會造成借款人信用風險提高的是（）。A、借款人財務杠桿提高B、借款人收益波動性變大C、利率水平降低D、經濟轉入蕭條C96可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產品是（）。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價差衍生產品D、信用聯動票據C97假設某銀行在

33、2006會計年度結束時，其正常類貸款為80億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A、2%B、5%C、20%D、25%；B98一般認為，顯著影響新興市場國家主權評級的因素不包括（）。A、該國匯率水平B、該國通貨膨脹率水平C、違約史指標D、人均收入D99在對集團客戶進行合并報表時，下列說法正確的是（）。A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求B、母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經濟主體C、合并報表能為預測和評價母

34、公司及子公司將來的股利分派提供依據D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務B100組合貸款層面的行業(yè)風險屬于（）。A、系統風險B、非系統風險C、特定風險D、宏觀風險A101以下說法中不正確的是（）。A、違約頻率即通常所稱的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個概念C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率與不良率是不可比的C102根據巴塞爾新資本協議，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統，其中第一維是借款人評級，第二維是（）。A、債務人評級B、債項評級C、不良貸款評級D、貸款評級B103商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數據不包括

35、（）。A、借款者信用狀況的數據B、部門成本的數據C、違約風險暴露的數據D、擔保品價值的數據B104假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A、2%B、5%C、20%D、25%B105采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定（）。A、信貸資產組合潛在損失的分布B、信貸資產組合價值的分布C、不同信貸資產組合的風險特征D、信貸資產組合的組成成分A106目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調整績效考核指標RAROC的計算公式為（）。A、RAROC(收入預期損失其他各項費用)監(jiān)管資本B、

36、RAROC(收益非預期損失其他各項費用)監(jiān)管資本C、RAROC(收益預期損失其他各項費用)經濟資本D、RAROC（收入非預期損失其他各項費用）經濟資本C107(）不屬于信用風險控制的手段。A、授權管理B、貸款流程控制C、貸款定價D、客戶財務分析D108下面有關違約概率的說法，錯誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B、在違約概率估計過程中，參考數據樣本覆蓋期限越長越好C、計算違約概率時，參考數據樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期D、巴塞爾新資本協議中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點

37、中的較高者B109信用聯動票據的主要吸引力在于（）。A、可獲得更高的投資收益B、可完全規(guī)避信用風險C、可獲得其他信用衍生產品無法達到的避稅功能D、不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產的現金收益D110關于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（）。A、信息披露是一種中立、良性的政策手段B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息D111假定某銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，非預期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3

38、，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為（）。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）D112假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率（ROA）約為（）。A、28%B、35%C、39%D、40%B113與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（）A、分析企業(yè)經營能力的問題B、匯總報表與合并報表

39、問題C、分析企業(yè)償債能力的問題D、分析企業(yè)還款能力的問題B114與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（）。A、分析企業(yè)經營能力的問題B、分析企業(yè)償債能力的問題C、匯總報表與合并報表問題D、分析企業(yè)還款能力的問題C115假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述有風險債券的違約概率約為（）。A、2.5%B、5%C、10%D、15%B116與綜合發(fā)現風險報告不同，專項風險報告主要是（）。A、對常規(guī)信息進行定期報告B、

40、至少每年準備一次C、僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告D、定期報告的C117經濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）A、預期損失B、非預期損失C、災難性損失D、常規(guī)性損失B118商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、過去的組合集中情況C、資本收益率D、經濟前景C119CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。A、保險學的精算理論B、默頓期權定價理論C、經濟計量學理論D、資產組合理論B120可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產品是（）。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價差衍生產品D、

41、信用聯動票據C121商業(yè)銀行個人信貸產品可以基本劃分為（）三類。A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款B、個人消費貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款D、個人住宅抵押貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C122國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標之外，另一個常用的指標RAROA是指（）。A、風險調整資本回報率B、風險調整資產回報率C、資產風險回報率D、風險資本回報率C123銀行在進行壓力測試時，第一步是（）。A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況B、根據分析結果計算借款人違約概率和

42、銀行的違約損失C、設定情景假設D、根據客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失C124在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為（）。A、預期損失率=違約概率B、違約損失率C、預期損失率=違約概率D、違約風險暴露A125某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數為（）。A、0.2B、0.6C、0.8D、0.9B126有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（）。A、內部關聯交易頻繁B、連環(huán)擔保十分普遍C、系統性風險較高D、風險監(jiān)控難度較小D127巴

43、塞爾新資本協議要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括（）。A、統計模型B、VAR法C、歷史違約經驗D、外部評級映射B128根據中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、次級類貸款B、損失類貸款C、關注類貸款D、可疑類貸款D129亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風險管理中需要進行（）。A、風險計量B、壓力測試C、風險監(jiān)控D、風險分析B130違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人

44、的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。A、某一地區(qū)B、某一行業(yè)C、某一組合D、某一信用等級D131（）是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。A、不良率B、違約概率C、違約頻率D、不良債項余額在所有債項余額的占比B132反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（）。A、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率C、預期損失率D、貸款準備充足率B133假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據風險中性定價原理可知后者的違約概率約為8。7%，則

45、后者的票面利率應約為（）。A、5%B、10%C、15%D、20%C134對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為（）萬人民幣。A、5B、10C、20D、100B135影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A、行業(yè)因素B、產品因素C、地區(qū)因素D、宏觀經濟因素B136如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業(yè)務采用組合管理，假設其對某居民提供了100萬人民幣的房產抵押貸款，則其該筆業(yè)務的信用風險暴露為（）萬人民幣。A、35B、65C、75D、100A137從絕對差額的角度來看，信用價

46、差衍生產品中的信用價差是指（）。A、相對于無風險利率的差額B、兩種對信用敏感的資產之間的信用價差C、相對于無風險利率的比率D、兩種信用資產相對于無風險利率的比值A138從國際銀行業(yè)的發(fā)展經歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經歷了（）三個主要發(fā)展階段。A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法A139以下各項，符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序要求的是（）。A、信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價B、風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價C、

47、風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置A140（）是現代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。A、信用風險識別B、信用風險計量C、信用風險監(jiān)控D、信用風險報告B141資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。A、大于B、小于C、等于D、無關B142將傳統的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是（）。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價差衍生產品D、信用聯動票據A143商業(yè)銀行在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配”中的資本是指（）。A、所預計的下一年度的

48、銀行資本B、所預計的未來三年的銀行資本C、本年度的銀行資本D、過去三年間的銀行資本A144參照國際最佳實踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用（）。A、信用局評分B、申請評分C、行為評分D、CreditMonitor評分A145按照巴塞爾新資本協議，內部評級體系（）。A、完全等同于內部評級法B、是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度C、主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主D、是實施內部評級法的惟一必備條件B146“5C方法屬于（）評級方法。A、信用評分法B、專家判斷法C、模型法D、部分基于模型法B147在我國商

49、業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段不包括（）。A、催收B、重組C、訴訟D、貸款的借新還舊D148在信用價差衍生產品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風險證券的差額減少時，交易方就（）。A、獲得盈利B、承受一定損失C、不受影響D、以上均不對A149關于信用風險外部評級的以下說法，不正確的是（）。A、外部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估B、外部評級主要對客戶的信用風險進行評價C、外部評級主要依靠專家定性判斷D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群D150根據巴塞爾新資本協議，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統，其中第一維是客戶評

50、級，第二維是（）。A、債務人評級B、債項評級C、不良貸款評級D、貸款評級B151商業(yè)銀行在進行風險管理時，常常面臨經濟資本如何分配的問題，而要做到科學分配經濟資本，一般需要具備的前提包括（）。A、了解各種風險的概率分布B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數C、確定各類風險敞口的額度D、確定各類風險敞口的損失相關性E、確定商業(yè)銀行對風險的容忍程度ACDE152監(jiān)管當局在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括（）。A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業(yè)績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度B、在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，

51、并與市場價格的變化相一致C、在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法D、應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試E、風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來。ABCDE153用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收入為負值或0，分子分母中都不能包含該年的數據。（）A、正確B、錯誤A154高級計量法中的定量標準要求銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。（）A、正確B、錯誤A155對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內部損失數據。（）A、正確B、錯誤A156操作風險也需要

52、一定的成本，商業(yè)銀行在制定風險管理方案時必須考慮風險管理的成本。（）A、正確B、錯誤A157操作風險損失數據收集的動態(tài)性是指實行實時管理，對損失數據的收集要實時進行，對以前的信息就無需更新了。（）A、正確B、錯誤B158可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關的外部數據來解決銀行評估操作風險時因內部損失數據有限、樣本過少而導致統計結果失真的問題。（）A、正確B、錯誤A159使用外部數據必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結果應通過與實際損失的對比，隨時進行驗證和重新評估，以確保其合理性。（）A、正確B、錯誤A160保險是彌補操作風險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進行

53、操作風險的管理。（）A、正確B、錯誤B161對操作風險指標的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準確預測操作風險的變化趨勢。因此，操作風險監(jiān)測報告應該對風險指標的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。（）A、正確B、錯誤A162提交給管理層的風險報告中，關于風險評估結果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關鍵在于高級管理層的偏好。（）A、正確B、錯誤A163流動性比率為流動性資產總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于10。A、正確B、錯誤B164流動性風險監(jiān)管指標衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性。A、正確B、錯誤A165根據銀監(jiān)會的相關指引，流動性比例為流動性資

54、產總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25。A、正確B、錯誤B166央行宣布上調利率0.5%會影響商業(yè)銀行的資產負債期限結構。A、正確B、錯誤A167最常見的資產負債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。A、正確B、錯誤B168缺口分析法針對特定時段，計算到期資產和到期負債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內的流動性是否充足。A、正確B、錯誤B169通常認為商業(yè)銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險。A、正確B、錯誤A170現金流分析是通過對商業(yè)銀行長期內的現金流入和現金流出的預測和分析，評估商業(yè)銀行短期內的流動性狀況。A、正確