1、一個期貨高手的交易思路（轉(zhuǎn)）1作者 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載 瀏覽 420 發(fā)布時間 13/01/22 1.關(guān)于日內(nèi)波段以前一直做趨勢，有6年時間了，從最初的不到20萬賠到只剩2萬，后來在自己總結(jié)找原因的時候看到了王向洋的視頻，當(dāng)時也是很雜的一些內(nèi)容，直到其中一個視頻，他提到了他曾經(jīng)看過的一本書克羅談期貨交易策略，我從網(wǎng)上買到了一本影印本，這是唯一的一本到現(xiàn)在為止我還在不斷看的書，每個星期都看，基本都可以背下來了還在看。給我的感觸和啟發(fā)特別的大。其實在做期貨經(jīng)歷開始盈利的那一年后，我也迷茫過。為什么？理由很簡單，一個大學(xué)畢業(yè)以后沒有做過一份工作的人，完全的自由職業(yè)者，馬上奔三的人，看看房價一天天的飛奔，壓力不

2、是一般的大，總感覺好像做這個沒有保障，不知道哪天一個連續(xù)的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友經(jīng)歷過，我當(dāng)時很后怕）。不過我堅持了下來，在一次又一次的總結(jié)的過程中，領(lǐng)悟到了投資的真諦。現(xiàn)在資金到了100多萬（當(dāng)然是房子、車、媳婦等等全部搞定了以后的凈資產(chǎn)了）。一天一個做保險的朋友跟我說，你做這個，如果哪天你不幸出個車禍?zhǔn)裁吹模汶y道讓你老婆自己承擔(dān)起整個家庭的責(zé)任嗎？所以我又買了個不是很大的店鋪，但至少每個月的租金可以讓她們平心靜氣的過一些舒服的日子?，F(xiàn)在，回歸到講日內(nèi)的波段，跟大家總結(jié)和分享一下我自己操作的經(jīng)歷，當(dāng)然不能自封什么高手，僅是看到這個論壇大家的氛圍非常好，所以就一起分享一下。在講

3、波段之前，首選先講一下心態(tài)，我因為受到那本書的影響，所以到現(xiàn)在為止我一直認(rèn)為，日內(nèi)波段想要賺錢，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是當(dāng)你固執(zhí)的認(rèn)為行情一直上漲的時候，就一直去做多，不要做空，直到趨勢改變了你原來的看法，你再轉(zhuǎn)向。那么，什么時候是你確認(rèn)方向的時候？還是要從日線甚至周線的趨勢當(dāng)中說起。我先假設(shè)行情進入了震蕩的時期，那么無論如何的震蕩，最終肯定要選擇方向的，行情不會沒有來由的震蕩，總有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期調(diào)整，要么是高位遇阻動力不足。所以在看震蕩之前，我們先看一下之前的走勢是處于什么樣的走勢之中，如果之前一直是震蕩，那么你要等，等到開始突破的時候，如果之

4、前是漲勢，那么你要堅持認(rèn)為價格會上漲，如果之前是跌勢，那么你要堅持認(rèn)為價格會下跌（其實還有一個更簡單的方法，我經(jīng)常用，就是看看均線，價格在均線之上，尤其是60日均線之上，我從來不輕易的看空，哪怕價格跌停呢！）。我個人認(rèn)為日內(nèi)波段的操作是沒有必要天天都去做的，直到有一個明確的走勢的時候。借用一下克羅的投資理念，就是之前的行情是處于震蕩的時候，你要等到突破以后，方向明確了，再開始做日內(nèi)的波段。如果是上漲以后的下跌，你要堅持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撐站住了以后做多，如果附近沒有關(guān)鍵的支撐位的時候，你要判斷回調(diào)的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%幾條黃金分割線，克羅強調(diào)在回調(diào)至45

5、%-55%時入場， 同樣的，我個人也認(rèn)為你應(yīng)該等到價格回調(diào)到這個幅度并且開始繼續(xù)上漲的時候入場做多。不要輕易的改變你認(rèn)定的方向，絕對不要。下面我細化到日內(nèi)的波段操作上，當(dāng)你認(rèn)定了目前大趨勢的走向的時候，日內(nèi)的波段就不會存在猶豫不決的問題，以前我也常遇到這樣一個問題，我是在這個位置做突破呢？還是遇阻做空呢？支撐阻力位往往都是帶有兩面性的，在你猶豫不決的時候，你很可能已經(jīng)錯過了價格和合適的點位，從而錯過了很好的入場時機，只有在收盤的時候看著價格和圖表悔恨?，F(xiàn)在你不會了，因為你知道了，你確定了今天的走勢的方向，比如說是上漲，那么就堅持突破了高點就做多，下跌遇到了支撐就做多，一直這樣做，直到收盤為止。

6、簡單化了操作，確定了何時入場以后，我再講一下如何止損，如何止盈。關(guān)于如何止損的問題，其實都是老生常談了，大家基本都知道幾種常用到的止損，但我要強調(diào)的一點，就是你在做日內(nèi)的波段，價格不可能突破了高點就一去不復(fù)返了，它還會下跌或者回調(diào)的，也就是說，你的盈利不是無限的，一次操作的盈利是有限的，所以你不可能放很大的止損來過濾信號，我也絕對不認(rèn)為突破了高點或者站住了支撐會虛假的往相反的方向跑了很遠再回來，如果價格這樣在走，我寧可覺得反方向行進或者震蕩的可能性要大的多。所以我堅持小幅的止損，3，4個價位的止損足夠多了，當(dāng)你開倉以后價格往相反的方向去了，你可以迅速的跑出去，少賺一次沒關(guān)系，但至少你可以規(guī)避掉

7、一次錯誤的硬扛所帶來的巨額損失，用我們做期貨經(jīng)常講到的一句圣經(jīng)來說投資的最大秘訣，在于保住本金。你錯了，行情又上去了，你還可以再進去，不怕什么，多動一次手而已，無所謂的。再講一下如何去止盈，我個人經(jīng)常用到的止盈的方式就是均線，尤其是10日，20日和60日的均線，如果突破以后上漲的速度比較快，那么就用10日均線去止盈，如果突破以后價格運行的比較慢，就用20日或者60日的均線去止盈，什么時候那根1分鐘的K線的收盤價到了均線之下，什么時候我出手走人。如果是破了均線開始橫盤震蕩了，你還有一次遇支撐做多和突破高點做多的機會，不怕的。如果沒有，那么我們先落袋為安了，我也有很多的朋友跟我講，說自己每次都拿不

8、住單，我說因為我有自己的方法去止盈，所以我堅持就行，對，就那么堅持，膽子放大一點，你有止損保證你的風(fēng)險，你大可以多拿點時間，因為價格的上漲就是時間換空間，你不給它上漲的時間，它又怎么給你帶來豐厚的利潤呢？這里要講到一個很細節(jié)的問題，比如突破高點做多，遇支撐做多。我個人比較習(xí)慣于看5分鐘K線圖，一分鐘的高低點太亂了，或者你也可以用一下寶塔線(小鍵盤里輸入TWR也可以)，很清晰，一目了然。還有就是今天的開盤跳空高開了，可能價格就會偏離均線很遠，沒辦法看，那我教你一個方法，看1分鐘K線的低點，如果價格突破的速度比較快，那么你就用前一分鐘K線的低點作為止盈，如果突破的速度比較慢，那么你就用再前一分鐘的

9、K線低點作為止盈。很多人覺得這樣價格反向的時候不是會損失很多收益嗎？相信我，不會的，你跑的太快，永遠是不會有大收益的，也就是說，如果今天的價格是持續(xù)在漲，甚至漲停，你跑的太快，都是吃不到什么利潤的，有時價格波動的速度太快，上下起伏也比較大，你跑的那么快，怎么能拿到大收益的。我曾經(jīng)就在做白糖的時候碰到過連續(xù)6天都是上漲，那時我的資金曲線陡峭的一塌糊涂。當(dāng)然很多朋友肯定也會問到我這樣的問題，日間的趨勢是不可能天天漲的啊，總有下跌的時候，有時甚至連續(xù)幾天都下跌，你堅持做多，不是連續(xù)虧，連續(xù)虧嗎？我這里說一下我自己判斷的方法，不要去管今天的開盤是高開還是低開，那都沒有用的，價格高開可以低走也可以高走，

10、你要等，如果今天開盤后價格一直在往上走，偏離開盤價比較遠的位置，我不認(rèn)為今天的行情會那么容易再跑下來，如果開盤以后價格橫盤震蕩，你就等著突破了以后跟進去，如果價格是開盤以后往下走，那我之前強調(diào)了，日內(nèi)波段不是要你天天都做的，天天都做天天都賺錢的，那是神仙。你堅持一根筋的做法是為了避免在你下單的時候猶豫是做多呢還是做空？你怎么知道今天的行情就是下跌？你卜過卦了？當(dāng)我看到價格在開盤以后持續(xù)的走低，我就等，等到價格回到了開盤價之上，我再去做多，否則我就看著不動，不動又不怕，又不會損失一毛錢的本金。有的人會說，主力是會做陷阱的，有時候會沖高一些，然后開始猛跌，行情持續(xù)下行，這個我們不怕，因為有止損。有

11、時候價格會走低，然后再上沖，那我們就盯著開盤價那根線，看看價格是否會上沖，沖的過去，就找個合適的入場時機做多，沖不過去，就看著它走就好了，隨你怎么玩，我就是不進場。 另外強調(diào)一點，對于資金管理的問題，其實也說不上是什么資金管理，你總會有一天頭昏腦脹或者行情變成極端的時候，千萬記得，當(dāng)你連續(xù)做錯連續(xù)做錯的時候，要停下來看看你今天虧了多少，每天虧的錢不要太大，有個5%已經(jīng)足夠多了，超過了這個數(shù)，不論接下去行情如何，關(guān)機走人，換換心情，保住本金，你才有賺錢的可能。另外對于倉位的問題，我是不認(rèn)為滿倉有什么不好，我又不持倉隔夜，怕什么，輕倉老是做錯，有什么用，不還是虧嗎？重倉我對的次數(shù)多，資金才會累加。

12、至于怎么應(yīng)用，仁者見仁智者見智罷了，收盤的時候看看自己的結(jié)算單，對的次數(shù)多，以后可以嘗試倉位重一些，如果對的次數(shù)少，倉位稍微放輕點，如果錯的次數(shù)太多，那我告訴你，你肯定是哪錯了，你還是停下手把之前一個月的單子一筆一筆的好好理理，為什么在這個點位下單，為什么這個點位不跑，為什么這個點位不止盈，相信梳理過以后，對你自己會有很大的幫助和提高。其他的就沒什么東西好說了，如果大家還有什么更好的經(jīng)驗可以交流和分享的話，可以聯(lián)系我，期貨里的錢是賺不完的，我不認(rèn)為分享給大家好的東西我就沒錢賺了，哈哈！2.如何讓自己有一個提款機可能說到提款機，大家肯定非常感興趣，其實如果我換個說法，大家思路會更開竅一些，提款機

13、的定義就是簡單的高準(zhǔn)確率的價格形態(tài)。先從另一個角度來解釋，什么是價格形態(tài)。 我先引入一個概念：期貨的價格起伏就是一個時間和空間相互置換的過程。我從來沒見過1分鐘就漲停接著下一分鐘變成跌停的，從來沒有過。為什么？因為價格想要漲的更高或者跌的更低，是需要時間的。這也就是大家通常所講到的震蕩。一般情況下，我們從技術(shù)分析的角度將震蕩歸為三角、旗形、楔形等等各類的形態(tài)，其實這只是為了方便大家去辨認(rèn)，另外一個原因就是這些形態(tài)在歷史數(shù)據(jù)當(dāng)中出現(xiàn)的頻率非常的高。我定義一個價格周期：假設(shè)價格的運行只有一個周期，從小區(qū)間變成大區(qū)間，然后從大區(qū)間繼續(xù)變成小區(qū)間。也就是說，如果我們想獲得豐厚的利潤，就是需要價格的大區(qū)

14、間，那么我們就不可能在大區(qū)間中建倉，只能在小區(qū)間中建倉，換句話說，我們要在震蕩中建倉（股海藏經(jīng)樓：可以在節(jié)點突破位置建倉，詳細見趨勢節(jié)點-BOLL指標(biāo)精解）。這樣一理解，就簡單的多了，想要找到自己的提款機，就是要找到一個震蕩的小區(qū)間去建倉，什么樣的小區(qū)間呢？就是簡單的價格形態(tài)。對于價格形態(tài)的理解，大家在思想認(rèn)識上不能過于狹隘，不能簡單的只根據(jù)書上所說的幾種簡單定義來判別，而是要發(fā)散，只要是開倉了以后能夠賺錢的，就要記下來，然后研究它是否有這樣的規(guī)律性，那么在下次的應(yīng)用當(dāng)中，就可以去驗證它，如果真的有效，那么你就有了自己的提款機。我舉個例子，行情在不斷的下跌，但是下跌的速度并不是特別的快，當(dāng)行情

15、又恢復(fù)震蕩的時候，很多情況下都會形成4-6根的1分鐘K線，看起來就好像一直翹起來的腳，那我們就在腳尖的位置順勢開倉，準(zhǔn)確率有多高呢？看看在這次白糖的下跌當(dāng)中，這樣的形態(tài)出現(xiàn)了多少次？我再舉一個例子，之前的價格一直處于窄幅的震蕩之中，然后價格非常緩慢的速度下破了震蕩的低點，看起來就好像一個瀑布在形成之前，這時往往均線都糾葛在一起，而且多數(shù)情況下，就在橫盤震蕩的上沿，就是40日均線和60日均線，我們在均線看似要發(fā)散的時候做空，準(zhǔn)確率有多高呢？還有這樣一個價格形態(tài)，價格在緩慢的上漲，然后一個看似突破的K線打破了之前的橫盤高點，但是價格卻沒有上升，在震蕩了十幾分鐘后開始下破，我們在上破之前的橫盤高點的那根K線的低點位置做空，準(zhǔn)確率有多高？其實還有很多這樣的形態(tài)，我只是把它們記錄了下來，然后在歷史數(shù)據(jù)中研究，再拿到實盤中檢驗，當(dāng)確定有效的時候，就一個一個把它們放到我的兵器庫中。如果你按照我這樣的方法做，你就會有一個你自己的提款機，不用多，有3,5個就可以了，假設(shè)某天價格就出現(xiàn)了你記錄的那個形態(tài)，大膽的開倉吧