1、.,面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析，白仲林著，張曉峒主審， 南開(kāi)大學(xué)出版社，2008，書(shū)號(hào)ISBN978-7-310-02915-0。,Wooldridge,Baltagi,.,.,.,.,圖6 圖7,.,File：panel02c,用原變量建模還是用對(duì)數(shù)變量建模?,.,.,.,.,.,.,.,從結(jié)果看，北京、上海、浙江是自發(fā)消費(fèi)（消費(fèi)函數(shù)截距）最大的3個(gè)地區(qū)。,.,.,.,.,.,.,.,.,.,動(dòng)態(tài)模型 y=.8y(-1)+v，樣本容量分別為T(mén)=20，50，100時(shí)，各模擬2萬(wàn)次,.,3. 面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)方法,混合最小二乘（Pooled OLS）估計(jì) （適用于混合模型） 平均數(shù)（between）

2、OLS估計(jì) （適用于混合模型和個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型） 離差變換（within）OLS估計(jì) （適用于個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型） 一階差分（first difference）OLS估計(jì) （適用于個(gè)體固定效應(yīng)模型） 可行GLS（feasible GLS）估計(jì) （適用于隨機(jī)效應(yīng)模型）,.,.,.,.,方差分析,.,.,.,.,.,.,.,.,.,4面板數(shù)據(jù)模型檢驗(yàn)與設(shè)定方法,4.4 Hausman檢驗(yàn),原假設(shè)與備擇假設(shè)是 H0: 個(gè)體效應(yīng)與回歸變量無(wú)關(guān)（個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)回歸模型） H1: 個(gè)體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型）,.,人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖 對(duì)數(shù)的人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖,5面

3、板數(shù)據(jù)建模案例分析,案例1（file:5panel02）：1996-2002年中國(guó)東北、華北、華東15個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭固定價(jià)格的人均消費(fèi)（CP）和人均收入（IP）數(shù)據(jù)見(jiàn)file:panel02。數(shù)據(jù)是7年的，每一年都有15個(gè)數(shù)據(jù)，共105組觀測(cè)值。,.,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,個(gè)體固定效應(yīng)模型估計(jì)結(jié)果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5,.,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,混合模型與個(gè)體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個(gè)體固定效應(yīng)模型。,.,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型與個(gè)體固定效應(yīng)模

4、型比較，應(yīng)該建立個(gè)體固定效應(yīng)模型。,.,.,擬合的個(gè)體回歸直線(xiàn),.,.,.,.,.,.,例3: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究,人均產(chǎn)出 y 對(duì)人均資本 K 的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖,對(duì)數(shù)形式人均產(chǎn)出 Lny 對(duì)人均資本 LnK 的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,（File：5panel04） （File：5panel04a）,.,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,例3: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究,人均產(chǎn)出 Lny 對(duì)人均受教育時(shí)間 edu 的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖,對(duì)數(shù)形式人均產(chǎn)出Lny 對(duì)人均受教育時(shí)間 edu 的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖,結(jié)合圖形分析，建立如下計(jì)量模型:,（File：5panel04） （File：5

5、panel04a）,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,1Quah檢驗(yàn)（1990） 2LL（Levin-Lin）檢驗(yàn)（1992） 3LLC（Levin-Lin-Chu）檢驗(yàn)（2002） 4Breitung檢驗(yàn)（2002） 5Hadri檢驗(yàn) 6Abuaf-Jorion檢驗(yàn)（1990），Jorion-Sweeney檢驗(yàn)（1996） 7Bai-Ng檢驗(yàn)（2001），Moon-Perron檢驗(yàn)（2002） 8IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗(yàn)（1997,2002）,6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn),.,6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn),.,.,.,LLC檢驗(yàn)是

6、左單端檢驗(yàn)，因?yàn)長(zhǎng)LC = 9.7 -1.65，所以存在單位根。,6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn),.,6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗(yàn)（1997, 2002） （適用于不同根（common root）情形）,IPS檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)，因?yàn)镮PS= 6.5 -1.65，所以存在單位根。,6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn),.,6.4 MW（Maddala-Wu）檢驗(yàn)（1997），又稱(chēng)Fisher-ADF檢驗(yàn)。（適用于不同根情形） IPS檢驗(yàn)和LL檢驗(yàn)的缺陷是只適用于平衡面板數(shù)據(jù)，為解決此問(wèn)題，Maddala-Wu（1997）提出了組合pi值檢驗(yàn)。其中pi表示ADF檢驗(yàn)的顯著性水平。,6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn),.,.,7面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗(yàn),.,.,7面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗(yàn),.,7面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗(yàn),.,.,.,.,.