1、實(shí)驗(yàn)5:多重共線性，實(shí)驗(yàn)要求，掌握多重共線性的概念，掌握多重共線性的診斷和檢驗(yàn)，了解模型中多重共線性的后果，掌握多重共線性的解決方案，實(shí)驗(yàn)案例1，克萊恩和戈德伯格利用1921-1950年美國國內(nèi)消費(fèi)Y、工資收入X1、非工資非農(nóng)業(yè)收入X2和農(nóng)業(yè)收入X3的時(shí)間序列數(shù)據(jù)(1942-1944年戰(zhàn)爭期間省略)，通過OLSE估計(jì)得到以下回歸方程：(數(shù)據(jù)從模型擬合結(jié)果可以看出，在置信水平為0.05時(shí)，觀測(cè)樣本數(shù)為27，消耗模型的判斷系數(shù)，f統(tǒng)計(jì)量為107.37，具有3個(gè)分子自由度和23個(gè)分母自由度的F的臨界值為3.028，因此計(jì)算出的F值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于臨界值，說明回歸方程具有顯著性。模型的整體擬合度較高。根據(jù)參數(shù)

2、估計(jì)量和它們的標(biāo)準(zhǔn)誤差，我們可以計(jì)算出每個(gè)回歸系數(shù)估計(jì)量的t統(tǒng)計(jì)量：和所有其他值都很小。雖然工資收入系數(shù)X1的T檢驗(yàn)值是顯著的，但該系數(shù)的估計(jì)值太大，即工資收入對(duì)消費(fèi)的邊際效應(yīng)，因?yàn)樗?.059，這意味著工資收入每增加一美元，消費(fèi)支出的平均增長將超過一美元，這與經(jīng)濟(jì)理論和常識(shí)不一致。此外，從理論上講，非工資性非農(nóng)收入和農(nóng)業(yè)收入也是消費(fèi)行為的重要解釋變量，但都沒有通過T檢驗(yàn)。這些跡象表明模型中存在嚴(yán)重的多重共線性，不同收入部分之間的關(guān)系掩蓋了每個(gè)部分在解釋消費(fèi)行為上的獨(dú)立影響。實(shí)驗(yàn)案例2，根據(jù)數(shù)據(jù)4_1(美國從1971年到1986年的年度數(shù)據(jù))。y新車銷量(千輛)，無季節(jié)性調(diào)整，X2新車消費(fèi)價(jià)

3、格指數(shù)，1967=100，無季節(jié)性調(diào)整，X3城市消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，1967=100，無季節(jié)性調(diào)整，X4個(gè)人可支配收入(PDI)(10億美元)，無季節(jié)性調(diào)整，X5利率，票據(jù)利率由金融公司直接支付，X6城市就業(yè)勞動(dòng)力(千人)，無季節(jié)性調(diào)整。為什么要把“城市就業(yè)勞動(dòng)力”引入需求函數(shù)？如何解釋每個(gè)撓度系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義？d .計(jì)算上述模型的OLS估計(jì)值。這個(gè)模型中有多重共線性嗎？你怎么知道？這兩個(gè)指標(biāo)分別反映了新車和整體社會(huì)產(chǎn)品的價(jià)格水平，它們都會(huì)對(duì)新車的需求產(chǎn)生影響。就業(yè)率是經(jīng)濟(jì)繁榮的一個(gè)指標(biāo)，它影響汽車消費(fèi)水平。因?yàn)楹芏嗳送ㄟ^貸款買車，利率會(huì)影響買車的成本。每個(gè)系數(shù)分別代表汽車需求對(duì)新車消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、所有商品和居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、個(gè)人可支配收入、利率和城市就業(yè)勞動(dòng)力的彈性。利用OLS回歸設(shè)計(jì)的對(duì)數(shù)模型，得到以下回歸結(jié)果：回歸結(jié)果分析：模型：t=(0.509)(2.110)(2.575)(1.844)(0.21