1、會(huì)員業(yè)務(wù)接口培訓(xùn),中金所技術(shù)部,業(yè)務(wù)接口簡(jiǎn)介,天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,- 2 -,業(yè)務(wù)接口,業(yè)務(wù)接口概述 業(yè)務(wù)接口介紹 風(fēng)險(xiǎn)管理 應(yīng)用接入模式 接口適應(yīng)性測(cè)試,天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,- 3 -,業(yè)務(wù)接口概述,- 4 -,業(yè)務(wù)接口概述,- 5 -,業(yè)務(wù)接口概述,- 6 -,業(yè)務(wù)接口概述-分層會(huì)員結(jié)構(gòu),結(jié)算會(huì)員 特別結(jié)算會(huì)員 可以代理其他交易會(huì)員結(jié)算 全面結(jié)算會(huì)員 可以代理自己和其他交易會(huì)員結(jié)算 交易結(jié)算會(huì)員 可以代理自己結(jié)算 交易會(huì)員 全面結(jié)算會(huì)員 交易結(jié)算會(huì)員 交易會(huì)員,- 7 -,直

2、接下單 交易會(huì)員向交易所申請(qǐng)鏈路，直接連到交易所進(jìn)行交易，交易會(huì)員的委托直接報(bào)送到交易所系統(tǒng)，交易所系統(tǒng)同時(shí)將該交易會(huì)員的委托和成交回報(bào)信息實(shí)時(shí)反饋給該交易會(huì)員所在的結(jié)算會(huì)員和交易會(huì)員自身席位。 間接下單 交易會(huì)員向結(jié)算會(huì)員申請(qǐng)鏈路，通過(guò)結(jié)算會(huì)員系統(tǒng)連到交易所進(jìn)行交易，交易會(huì)員的委托首先報(bào)送到結(jié)算會(huì)員系統(tǒng)，再由結(jié)算會(huì)員系統(tǒng)報(bào)送到交易所系統(tǒng)，交易所系統(tǒng)將該交易會(huì)員的委托和成交回報(bào)信息實(shí)時(shí)反饋給該交易會(huì)員所在的結(jié)算會(huì)員。結(jié)算會(huì)員應(yīng)該負(fù)責(zé)將成交信息反饋給交易會(huì)員,業(yè)務(wù)接口概述,- 8 -,業(yè)務(wù)接口,業(yè)務(wù)接口概述 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口 風(fēng)險(xiǎn)管理 應(yīng)用接入模

3、式 接口適應(yīng)性測(cè)試,- 9 -,業(yè)務(wù)接口介紹,- 10 -,業(yè)務(wù)接口,業(yè)務(wù)接口概述 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口 風(fēng)險(xiǎn)管理 應(yīng)用接入模式 接口適應(yīng)性測(cè)試,- 11 -,交易接口-概述,- 12 -,請(qǐng)求/應(yīng)答 交易請(qǐng)求 交易指令 撤銷(xiāo)指令 查詢請(qǐng)求 控制請(qǐng)求 登入、登出 風(fēng)險(xiǎn)控制 私有流 委托回報(bào) 成交回報(bào) 公共流 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 合約狀態(tài),交易接口-接口模式,- 13 -,報(bào)單價(jià)格條件 限價(jià)單 市價(jià)單 開(kāi)平 開(kāi)倉(cāng) 平倉(cāng) 指令不區(qū)分平今平昨 有效期 當(dāng)日有效 立即成交或撤銷(xiāo) 成交量類型 任意數(shù)量 觸發(fā)條件 立即,交易接口-交易指令,- 14 -,會(huì)員資金查詢 合

4、約查詢 合約交易狀態(tài)查詢 信用限額查詢 行情查詢 交易所公告查詢 合約價(jià)位查詢 報(bào)單查詢 成交單查詢 會(huì)員客戶查詢 會(huì)員持倉(cāng)查詢,交易接口-查詢指令,- 15 -,交易接口-私有流,成交回報(bào) 報(bào)單回報(bào) 重傳機(jī)制 重新傳輸 斷點(diǎn)續(xù)傳 快照模式,- 16 -,交易接口-公共流,合約狀態(tài)通知 增加合約通知 刪除合約通知 公告通知 重傳機(jī)制 重新傳輸 斷點(diǎn)續(xù)傳 快照模式,- 17 -,業(yè)務(wù)接口,業(yè)務(wù)接口概述 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口 風(fēng)險(xiǎn)管理 應(yīng)用接入模式 接口適應(yīng)性測(cè)試,- 18 -,行情接口,- 19 -,行情接口,行情主題 最優(yōu)行情 深度行情 行情API

5、 登錄 訂閱 接收行情流 重傳機(jī)制 全部重傳 斷點(diǎn)續(xù)傳 快照,- 20 -,行情接口-分發(fā),行情商分發(fā)行情 期貨公司內(nèi)部分發(fā)行情 券商分發(fā)行情,- 21 -,業(yè)務(wù)接口,業(yè)務(wù)接口概述 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口 風(fēng)險(xiǎn)管理 應(yīng)用接入模式 接口適應(yīng)性測(cè)試,- 22 -,結(jié)算接口,- 23 -,結(jié)算文件關(guān)系,委托 當(dāng)日該會(huì)員全部的委托 當(dāng)日該會(huì)員下交易會(huì)員全部的委托 成交 當(dāng)日該會(huì)員全部的成交 當(dāng)日該會(huì)員下交易會(huì)員全部的成交 強(qiáng)制減倉(cāng)的成交 結(jié)算匯總 不包括交割 不包括移倉(cāng),結(jié)算明細(xì) 不包括交割 不包括移倉(cāng) 會(huì)員資金情況 包括交割 包括移倉(cāng)等 交割持倉(cāng)表 開(kāi)戶應(yīng)

6、答 結(jié)息明細(xì) 移倉(cāng)明細(xì),- 24 -,業(yè)務(wù)接口,業(yè)務(wù)接口概述 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口 風(fēng)險(xiǎn)管理 應(yīng)用接入模式 接口適應(yīng)性測(cè)試,- 25 -,開(kāi)戶接口,- 26 -,開(kāi)戶接口,開(kāi)戶請(qǐng)求 會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)開(kāi)戶 批量開(kāi)戶 PSIS開(kāi)戶請(qǐng)求 開(kāi)戶結(jié)果 開(kāi)戶文件下發(fā) 結(jié)算會(huì)員開(kāi)戶文件 交易會(huì)員開(kāi)戶文件,- 27 -,業(yè)務(wù)接口,業(yè)務(wù)接口概述 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口 風(fēng)險(xiǎn)管理 應(yīng)用接入模式 接口適應(yīng)性測(cè)試,- 28 -,PSIS接口,- 29 -,PSIS接口,電子化出入金 電子化開(kāi)戶 結(jié)算后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)布 通知及信息發(fā)布 會(huì)

7、員API 銀行網(wǎng)關(guān) 會(huì)員網(wǎng)關(guān) PSIS消息訂閱/發(fā)布接口,- 30 -,業(yè)務(wù)接口,業(yè)務(wù)接口概述 業(yè)務(wù)接口介紹 風(fēng)險(xiǎn)管理 應(yīng)用接入模式 接口適應(yīng)性測(cè)試,- 31 -,風(fēng)險(xiǎn)控制,會(huì)員分層體系介紹 交易所對(duì)會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)控制 控制委托權(quán)限 強(qiáng)平 強(qiáng)減 結(jié)算會(huì)員對(duì)交易會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)控制 控制委托權(quán)限 強(qiáng)平,- 32 -,分層會(huì)員體系,結(jié)算會(huì)員 特別結(jié)算會(huì)員 可以代理其他交易會(huì)員結(jié)算 全面結(jié)算會(huì)員 可以代理自己和其他交易會(huì)員結(jié)算 交易結(jié)算會(huì)員 可以代理自己結(jié)算 交易會(huì)員 全面結(jié)算會(huì)員 交易結(jié)算會(huì)員 交易會(huì)員,- 33 -,交易所對(duì)會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)控制,風(fēng)險(xiǎn)控制辦法 保證金制度 價(jià)格限制 限倉(cāng)制度 大戶報(bào)告 強(qiáng)平制度 強(qiáng)減制度 結(jié)算擔(dān)保金 風(fēng)險(xiǎn)警示,風(fēng)控手段 限制委托權(quán)限 強(qiáng)平 強(qiáng)減,- 34 -,結(jié)算會(huì)員對(duì)交易會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)控制,風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算依據(jù) 委托資料 成交資料 客戶資料 風(fēng)險(xiǎn)控制手段 限制委托權(quán)限 設(shè)定開(kāi)倉(cāng)限額 強(qiáng)平,- 35 -,業(yè)務(wù)接口,業(yè)務(wù)接口概述 業(yè)務(wù)接口介紹 風(fēng)險(xiǎn)管理 應(yīng)用接入模式 接口適應(yīng)性測(cè)試,- 36 -,主備鏈路的切換 前置服務(wù)